宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 2 季 度 报 告 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 7 月 18 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 基 金 主 代 码 213010 交 易 代 码 213010 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 2 月 8 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 67,372,412.43 份 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内, 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 结 合 增 强 收 益 的 主 动 投 资, 力 争 取 得 基 金 净 值 增 长 投 资 目 标 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5% 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 基 金 总 体 投 资 业 绩 超 越 中 证 100 指 数 的 表 现 本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金, 对 指 数 投 资 部 分 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 本 基 金 对 主 投 资 策 略 动 投 资 部 分 实 行 双 向 积 极 配 置 策 略 采 用 利 率 预 期 收 益 率 曲 线 变 动 分 析 信 用 度 分 析 收 益 率 利 差 分 析 相 对 价 值 评 估 等 债 券 投 资 策 略 采 用 市 场 公 认 的 定 价 技 术, 适 当 参 与 金 融 衍 生 产 品 的 投 资 业 绩 比 较 基 准 中 证 100 指 数 95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 投 资 于 中 证 100 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 预 期 风 险 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 风 险 收 益 特 征 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 预 期 的 证 券 投 资 基 金 产 品 基 金 管 理 人 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -286,422.38 2. 本 期 利 润 491,855.24 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0072 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 45,713,605.53 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.679 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 1.19% 0.85% 0.76% 0.86% 0.43% -0.01% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 中 的 相 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 温 胜 普 先 生, 经 济 学 硕 士 2006 年 7 月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 温 胜 普 本 基 金 基 金 经 理 2010 年 2 月 8 日 - 8 年 公 司, 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 岗, 现 任 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 张 小 仁 本 基 金 基 金 经 理 宝 盈 鸿 利 2013 年 8 月 23 日 - 7 年 张 小 仁 先 生, 中 山 大 学 经 济 学 硕 士 2007 年 7 月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 核 心 第 4 页 共 12 页
收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 研 究 员 宝 盈 泛 沿 海 区 域 增 长 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 对 本 基 金 的 日 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 并 定 期 制 作 公 平 交 易 分 析 报 告, 对 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 价 差 作 专 项 分 析 报 告 结 果 表 明, 本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 同 向 交 易 价 差 均 在 可 合 理 解 释 范 围 之 内 ; 在 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 经 济 方 面, 总 体 数 据 不 佳, 加 强 了 市 场 对 保 增 长 的 政 策 预 期, 中 央 高 层 也 频 频 表 态 稳 经 济 的 重 要 性, 目 前 看, 较 大 可 能 处 于 筑 底 过 程 中 中 长 期 看, 经 济 增 速 稳 中 有 降 可 能 是 新 常 态, 其 中 房 地 产 的 走 势 比 较 关 键, 目 前 看 基 建 更 多 地 仍 只 是 对 冲 手 段, 但 很 难 独 立 支 撑 经 济 调 结 构 仍 将 是 长 期 共 识, 关 注 点 仍 主 要 在 改 革 的 落 实 和 长 期 受 益 于 经 济 调 结 构 的 品 种 流 动 性 方 面, 货 币 政 策 的 实 质 放 松 已 经 启 动, 只 是 边 际 效 果 还 在 较 强 的 把 控 范 围 内, 去 年 6 月 末 的 钱 荒 没 再 出 现 ; 除 特 殊 日 期 外, 国 债 的 长 端 收 益 率 也 呈 现 出 稳 步 下 行 的 趋 势, 但 仍 未 降 到 市 场 所 预 期 的 水 平 整 个 二 季 度 在 经 历 了 4 月 份 低 迷 后,5 月 中 旬 开 始 迎 来 反 弹, 表 现 较 好 的 行 业 包 括 : 军 工 TMT 交 运 设 备 等, 表 现 较 差 的 行 业 则 包 括 房 地 产 交 通 运 输 纺 织 服 装 等 风 格 上, 创 业 板 指 数 第 5 页 共 12 页
优 于 代 表 大 盘 蓝 筹 的 上 证 50 中 证 100 报 告 期, 本 基 金 的 股 票 仓 位 基 本 维 持 在 高 位 水 平, 结 构 上 在 复 制 中 证 100 指 数 权 重 的 基 础 上, 配 置 机 械 设 备 农 业 环 保 等 行 业 进 行 增 强 型 投 资 二 季 度, 上 证 指 数 收 益 率 为 0.74%, 中 证 100 指 数 收 益 率 为 0.79%, 本 基 金 的 收 益 率 为 1.19%, 好 于 评 价 基 准 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 是 1.19%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 是 0.76% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 三 季 度, 经 济 层 面, 依 然 难 有 超 预 期 的 表 现, 关 注 国 家 保 增 长 的 政 策 力 度 及 相 关 板 块 的 阶 段 性 机 会 需 要 重 视 的 是 传 统 投 资 品 可 能 酝 酿 一 波 投 资 机 会, 一 方 面, 市 场 关 注 度 较 低, 股 价 的 跌 幅 足 够 深 ; 另 一 方 面, 基 本 面 也 很 难 更 差, 很 多 行 业 都 存 在 一 定 程 度 的 供 给 收 缩 ; 在 国 企 改 革 的 大 背 景 下, 也 越 来 越 多 公 司 重 视 资 本 市 场 的 表 现 流 动 性 方 面, 重 点 关 注 资 金 利 率 的 回 落 过 程 及 回 落 速 度, 同 时 也 关 注 全 球 资 金 的 流 向, 尤 其 是 会 否 重 新 较 大 幅 度 地 流 入 中 国 在 中 小 板 创 业 板 快 速 反 弹 之 后, 业 绩 不 达 预 期 主 题 概 念 类 的 公 司, 调 整 仍 不 可 避 免, 而 且 也 留 意 到 部 分 市 值 低 动 力 较 足 的 公 司, 涨 幅 惊 人 ; 与 此 同 时, 前 期 跌 幅 较 大 的 蓝 筹 股 新 兴 蓝 筹 股 投 资 价 值 慢 慢 凸 显, 尤 其 是 传 统 蓝 筹 股, 将 是 未 来 的 重 要 关 注 领 域 之 一 总 体 看, 以 中 证 100 为 代 表 的 大 盘 股, 可 能 迎 来 较 好 的 相 对 收 益 阶 段 我 们 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定, 被 动 投 资 为 主, 适 当 辅 之 以 增 强 型 投 资, 继 续 努 力 尽 责 地 做 好 本 基 金 的 管 理 工 作, 尽 力 为 投 资 者 谋 取 较 好 的 回 报 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 43,068,655.13 93.69 其 中 : 股 票 43,068,655.13 93.69 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,890,361.81 6.29 第 6 页 共 12 页
7 其 他 资 产 10,130.74 0.02 8 合 计 45,969,147.68 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 2,131,324.00 4.66 C 制 造 业 11,204,578.09 24.51 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,108,685.00 2.43 E 建 筑 业 1,326,292.00 2.90 F 批 发 和 零 售 业 360,800.00 0.79 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 874,760.00 1.91 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 573,963.00 1.26 J 金 融 业 18,150,679.40 39.71 K 房 地 产 业 1,505,283.00 3.29 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 201,670.00 0.44 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 268,866.00 0.59 合 计 37,706,900.49 82.49 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 835,200.00 1.83 B 采 掘 业 - - C 制 造 业 3,718,354.64 8.13 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - 第 7 页 共 12 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 808,200.00 1.77 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 5,361,754.64 11.73 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 56,200 2,210,908.00 4.84 2 600036 招 商 银 行 194,000 1,986,560.00 4.35 3 600016 民 生 银 行 308,400 1,915,164.00 4.19 4 601166 兴 业 银 行 138,000 1,384,140.00 3.03 5 600000 浦 发 银 行 135,000 1,221,750.00 2.67 6 600030 中 信 证 券 90,000 1,031,400.00 2.26 7 000002 万 科 A 116,400 962,628.00 2.11 8 601398 工 商 银 行 280,000 949,200.00 2.08 9 601288 农 业 银 行 360,000 907,200.00 1.98 10 600837 海 通 证 券 97,000 887,550.00 1.94 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000970 中 科 三 环 100,000 1,188,000.00 2.60 2 002698 博 实 股 份 39,942 995,354.64 2.18 3 002535 林 州 重 机 100,000 838,000.00 1.83 4 002041 登 海 种 业 30,000 835,200.00 1.83 5 002549 凯 美 特 气 60,000 808,200.00 1.77 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 8 页 共 12 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 中 除 中 国 平 安 招 商 银 行 民 生 银 行 外 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2013 年 10 月 14 日 中 国 平 安 公 告, 其 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 近 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 ( 2013 48 号 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 责 令 平 安 证 券 改 正 及 给 予 警 告, 没 收 其 在 万 福 生 科 ( 湖 南 ) 农 业 开 发 股 份 有 限 公 司 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收 入 人 民 币 2,555 万 元, 并 处 以 人 民 币 5,110 万 元 的 罚 款, 暂 停 其 保 荐 业 务 许 可 3 个 月 2013 年 10 月 22 日, 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 布 自 律 处 分 信 息 : 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 在 债 务 融 资 工 具 存 续 期 间 未 合 规 披 露 子 公 司 中 融 信 佳 对 外 担 保 信 息, 民 生 银 行 作 为 主 承 销 商 在 尽 职 调 查 第 9 页 共 12 页
中 未 将 中 融 信 佳 对 外 担 保 情 况 作 为 或 有 事 项 进 行 专 项 了 解, 亦 未 辅 导 企 业 在 募 集 说 明 书 中 披 露 上 述 情 况, 给 予 主 承 销 商 民 生 银 行 诫 勉 谈 话 处 分, 并 处 责 令 改 正 2013 年 12 月 10 日, 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 布 自 律 处 分 信 息 : 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 在 债 务 融 资 工 具 存 续 期 间 涉 及 重 大 事 项 信 息 披 露 延 迟 及 持 有 人 会 议 延 迟 召 开 等 情 形, 招 商 银 行 作 为 主 承 销 商 在 后 续 管 理 工 作 中 未 充 分 尽 职 履 责, 给 予 主 承 销 商 招 商 银 行 诫 勉 谈 话 处 分, 并 处 责 令 改 正 中 国 平 安 招 商 银 行 民 生 银 行 为 本 基 金 的 指 数 成 分 股, 本 基 金 管 理 人 基 本 按 照 上 述 成 分 股 所 占 的 权 重 进 行 相 应 配 置, 符 合 相 关 法 规 和 基 金 投 资 策 略 的 要 求 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 5,187.01 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 588.62 5 应 收 申 购 款 4,355.11 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 10,130.74 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 10 页 共 12 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 70,755,262.89 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,524,875.06 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 6,907,725.52 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 67,372,412.43 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 6,870,659.08 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 6,870,659.08 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 10.20 额 比 例 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9.1 备 查 文 件 目 录 9 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 15 层 第 11 页 共 12 页
基 金 托 管 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 9.3 查 阅 方 式 上 述 备 查 文 件 文 本 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 在 办 公 时 间 内 基 金 持 有 人 可 免 费 查 阅 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 7 月 18 日 第 12 页 共 12 页