摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 础 行 业 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]277 号 文 关 于 核 准 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 础 行 业 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 的 核 准, 本 基 金 自 2012 年 3 月 5 日 起 修 改 了 基 金 合 同 中 基 础 行 业 定 义, 并 相 应 修 改 投 资 比 例 业 绩 比 较 基 准 及 收 益 分 配 条 款 以 上 事 项 具 体 内 容 请 查 阅 指 定 报 刊 和 本 基 金 管 理 人 网 站 相 关 公 告 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 基 础 行 业 混 合 基 金 主 代 码 233001 交 易 代 码 233001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2004 年 3 月 26 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 154,921,128.10 份 分 享 中 国 经 济 持 续 发 展 过 程 所 带 来 的 基 础 行 业 的 稳 投 资 目 标 定 增 长, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 (1) 股 票 投 资 策 略 基 于 宏 观 经 济 的 自 上 而 下 方 式, 结 合 自 下 而 上 个 股 精 选, 形 成 动 态 股 票 组 合, 追 求 持 续 稳 定 收 益 (2) 债 券 投 资 策 略 投 资 策 略 我 们 以 类 别 资 产 配 置 久 期 管 理 为 核 心, 通 过 自 上 而 下 的 投 资 策 略, 以 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 兼 顾 中 短 期 经 济 周 期 政 策 方 向 等 因 素 在 类 别 资 产 配 置 不 同 市 场 间 的 资 产 配 置 券 种 选 择 三 个 层 面 进 行 第 2 页 共 12 页
投 资 管 理 ; 并 结 合 使 用 自 下 而 上 的 投 资 策 略, 即 收 益 率 曲 线 分 析, 久 期 管 理, 新 债 分 析, 信 用 分 析, 流 动 性 分 析 等 方 法, 实 施 动 态 投 资 管 理, 动 态 调 整 组 合 的 投 资 品 种, 以 达 到 预 期 投 资 目 标 (3) 权 证 投 资 策 略 对 权 证 的 投 资 建 立 在 对 标 的 证 券 和 组 合 收 益 风 险 进 行 分 析 的 基 础 之 上, 权 证 在 基 金 的 投 资 中 将 主 要 起 到 锁 定 收 益 和 控 制 风 险 的 作 用 以 BS 模 型 和 二 叉 树 模 型 为 基 础 来 对 权 证 进 行 定 价, 并 根 据 市 场 情 况 对 定 价 模 型 和 参 数 进 行 适 当 修 正 在 组 合 构 建 和 操 作 中 运 用 的 投 资 策 略 主 要 包 括 但 不 限 于 保 护 性 看 跌 策 略 抛 补 的 认 购 权 证 双 限 策 略 等 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 55% + 中 证 综 合 债 券 指 数 45% 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 其 预 期 收 益 和 风 险 高 风 险 收 益 特 征 于 货 币 型 基 金 债 券 型 基 金, 而 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 中 高 收 益 品 种 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 6,180,874.49 2. 本 期 利 润 36,109,084.89 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2283 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 136,516,301.29 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.8812 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 34.62% 1.64% 9.53% 0.92% 25.09% 0.72% 第 3 页 共 12 页
注 :1. 本 基 金 自 2012 年 3 月 5 日 起 修 改 了 基 金 合 同 中 基 础 行 业 定 义 及 投 资 比 例, 并 相 应 调 整 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 55% + 中 证 综 合 债 券 指 数 45% 沪 深 300 指 数 是 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制, 在 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 300 只 A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数 该 指 数 样 本 覆 盖 了 沪 深 市 场 六 成 左 右 的 市 值, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性, 是 目 前 中 国 证 券 市 场 中 公 允 性 较 好 的 股 票 指 数, 适 合 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 中 证 综 合 债 券 指 数 是 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 和 交 易 所 市 场 国 债 金 融 债 企 业 债 央 票 及 短 期 融 资 券 的 跨 市 场 债 券 指 数 该 指 数 的 推 出 旨 在 更 全 面 地 反 映 我 国 债 券 市 场 的 整 体 价 格 变 动 趋 势, 为 债 券 投 资 人 提 供 更 切 合 的 市 场 基 准, 适 合 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 2. 基 金 合 同 修 改 前 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 计 算 公 式 为 : 上 证 综 指 与 深 证 综 指 的 复 合 指 数 75%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 20%+ 同 业 存 款 利 率 5%; 其 中 : 上 证 综 指 与 深 证 综 指 的 复 合 指 数 =( 上 证 A 股 流 通 市 值 /A 股 总 流 通 市 值 ) 上 证 综 指 +( 深 证 A 股 流 通 市 值 /A 股 总 流 通 市 值 ) 深 证 综 指 基 准 指 数 的 构 建 考 虑 了 三 个 原 则 : (1) 由 于 当 前 并 不 存 在 一 个 为 投 资 者 广 泛 接 受 的 基 础 行 业 指 数, 所 以 以 自 定 义 方 式 来 构 建 业 绩 比 较 基 准, 若 将 来 出 现 一 个 能 得 到 市 场 认 可 的 基 础 行 业 指 数, 我 们 将 在 研 究 对 比 的 基 础 上 选 择 更 为 合 理 的 业 绩 比 较 基 准 (2) 投 资 者 认 同 度 选 择 被 市 场 广 泛 认 同 的 上 证 综 指 深 证 综 指 中 信 标 普 全 债 指 数 作 为 计 算 的 基 础 指 数, 并 以 流 通 市 值 比 例 为 权 数 对 上 证 综 指 深 证 综 指 作 加 权 计 算 (3) 业 绩 比 较 的 合 理 性 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响, 根 据 基 金 资 产 配 置 比 例 来 确 定 加 权 计 算 的 权 数, 使 业 绩 比 较 更 具 有 合 理 性 由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中, 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符 合 合 同 要 求, 基 准 指 数 每 日 按 照 75% 20% 5% 的 比 例 采 取 再 平 衡, 再 用 连 锁 计 算 的 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 自 基 金 合 同 生 效 以 来 至 基 金 合 同 修 改 前 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 础 行 业 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 第 4 页 共 12 页
(2004 年 3 月 26 日 至 2012 年 3 月 4 日 ) 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2004 年 3 月 26 日 正 式 生 效 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 原 基 金 合 同 约 定 自 基 金 合 同 修 改 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 础 行 业 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 3 月 5 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 第 5 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 王 增 财 基 金 经 理 2013 年 10 月 23 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 8 说 明 西 南 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 曾 任 职 于 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 事 业 部 投 资 部, 历 任 研 究 员 投 资 经 理 助 理 投 资 经 理 2013 年 9 月 加 入 本 公 司,2013 年 10 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理,2014 年 8 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 领 先 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 11 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 主 题 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 基 金 经 理 的 任 职 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 第 6 页 共 12 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 3 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 执 行 投 资 策 略 与 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 A 大 类 资 产 配 置 : 1 股 票 资 产 配 置 报 告 期 内, 本 基 金 主 要 贯 彻 财 务 健 康 业 务 向 好 估 值 合 理 的 选 股 策 略 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 的 股 票 仓 位 为 78.78% 2 债 券 资 产 配 置 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 B 二 级 资 产 配 置 : 股 票 资 产 配 置 报 告 期 内, 本 基 金 坚 持 自 下 而 上 精 选 个 股 的 策 略 重 点 持 有 行 业 景 气 向 上 估 值 合 理 的 成 长 股, 主 要 集 中 在 汽 车 轻 工 机 械 化 工 等 行 业 C 报 告 期 股 票 操 作 回 顾 : 经 历 三 季 度 股 市 的 大 幅 下 跌 后, 市 场 估 值 大 幅 回 落, 许 多 板 块 和 个 股 估 值 进 入 合 理 区 间, 在 一 系 列 救 市 政 策 支 持 下, 投 资 者 信 心 逐 步 恢 复,A 股 市 场 止 跌 回 升 从 反 弹 过 程 看,10 月 及 11 月 上 旬 反 弹 强 劲, 之 后 市 场 以 震 荡 为 主 整 体 而 言, 四 季 度 沪 深 300 指 数 上 涨 16.49%, 创 业 板 指 数 上 涨 30.32%, 创 业 板 指 数 反 弹 强 度 高 于 主 板 市 场, 显 示 投 资 者 热 衷 于 中 小 市 值 股 票 从 行 业 的 走 势 看, 计 算 机 通 讯 地 产 和 化 工 等 行 业 大 幅 上 涨, 而 钢 铁 煤 炭 银 行 和 交 通 运 输 等 行 业 出 现 下 跌, 行 业 表 现 分 化 严 重 报 告 期 内, 本 基 金 保 持 了 较 高 的 股 票 仓 位 在 股 票 选 择 上, 关 注 业 绩 有 较 高 成 长 性 或 估 值 较 低 的 个 股 在 业 绩 高 成 长 性 方 面, 有 些 公 司 的 业 绩 增 长 是 源 于 是 由 于 业 务 本 身 处 于 爆 发 期, 但 多 数 公 司 业 绩 增 长 是 由 于 有 外 延 并 购 贡 献, 我 们 在 选 股 中 兼 顾 了 企 业 内 外 生 的 增 长 在 低 估 值 方 面, 我 们 主 要 关 注 质 地 和 财 务 优 良, 且 绝 对 估 值 较 低 的 中 小 市 值 公 司 报 告 期 内, 由 于 股 票 仓 位 和 持 股 集 中 度 较 高, 基 金 净 值 出 现 了 较 大 的 上 涨 展 望 后 市, 随 着 我 国 经 济 转 型 的 不 断 推 进, 多 数 传 统 行 业 上 市 公 司 业 务 的 内 生 表 现 预 计 难 有 亮 点, 这 些 企 业 要 想 获 得 更 大 的 发 展 空 间, 必 须 在 经 济 调 整 中 增 强 自 身 竞 争 力 或 进 行 转 型 在 经 济 转 型 中 也 有 一 些 行 业 有 不 俗 的 表 现, 例 如 传 媒 娱 乐 信 息 技 术 文 教 体 卫 等 投 资 方 向 上, 我 们 偏 重 于 传 统 行 业 竞 争 力 不 断 加 强 的 公 司 或 者 传 统 行 业 成 功 转 型 的 公 司, 以 及 新 兴 景 气 度 高 的 行 业 值 得 注 意 的 是, 经 过 四 季 度 的 反 弹, 市 场 的 整 体 估 值 上 了 一 个 台 阶, 尤 其 是 中 小 板 和 创 业 板, 当 前 较 高 的 估 值 预 示 着 投 资 者 对 其 前 景 预 期 较 充 分, 也 预 示 着 股 票 的 投 资 性 价 比 下 降 了 因 此, 第 7 页 共 12 页
在 当 前 估 值 水 平 下, 我 们 认 为 未 来 市 场 更 多 的 是 结 构 性 投 资 机 会, 自 下 而 上 的 选 股 更 可 能 获 得 超 额 收 益 本 基 金 对 后 市 展 望 不 悲 观, 但 预 计 市 场 寻 底 过 程 可 能 比 较 复 杂 本 基 金 主 要 采 取 自 下 而 上 的 选 股 策 略, 考 虑 到 当 前 估 值 水 平, 基 金 的 主 要 资 产 会 配 置 在 以 下 方 面 :1 业 务 质 地 优 良 财 务 健 康 绝 对 估 值 较 低 的 细 分 行 业 龙 头 公 司 ;2 有 转 型 预 期 或 外 延 并 购 扩 张 潜 力 的 优 秀 企 业 ;3 成 长 性 好 的 景 气 行 业 优 秀 公 司, 待 估 值 回 归 合 理 后 择 机 买 入 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.8812 元, 份 额 累 计 净 值 为 2.4262 元, 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 34.62%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 9.53% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 107,554,062.38 76.05 其 中 : 股 票 107,554,062.38 76.05 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 29,550,289.88 20.89 8 其 他 资 产 4,325,285.88 3.06 9 合 计 141,429,638.14 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 第 8 页 共 12 页
(%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 96,947,062.38 71.02 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 5,170,400.00 3.79 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 5,436,600.00 3.98 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 107,554,062.38 78.78 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300100 双 林 股 份 346,800 10,861,776.00 7.96 2 002630 华 西 能 源 604,979 8,935,539.83 6.55 3 000910 大 亚 科 技 414,455 6,855,085.70 5.02 4 002539 新 都 化 工 412,100 6,593,600.00 4.83 5 002510 天 汽 模 371,100 6,579,603.00 4.82 6 002394 联 发 股 份 320,600 5,972,778.00 4.38 7 000967 上 风 高 科 219,500 5,897,965.00 4.32 8 002521 齐 峰 新 材 445,000 5,562,500.00 4.07 9 000488 晨 鸣 纸 业 614,000 5,476,880.00 4.01 10 000042 中 洲 控 股 260,000 5,436,600.00 3.98 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 9 页 共 12 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 第 10 页 共 12 页
5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 200,038.88 2 应 收 证 券 清 算 款 3,069,041.98 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,990.41 5 应 收 申 购 款 1,050,214.61 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,325,285.88 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 163,766,106.94 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 16,623,819.68 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 25,468,798.52 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 154,921,128.10 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 8,090,552.04 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 8,090,552.04 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 5.22 第 11 页 共 12 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 12 页 共 12 页