中 证 重 点 指 数 2015 年 度 运 行 报 告 1
目 录 沪 深 300 指 数... 3 沪 深 300 指 数 一 年 表 现... 4 指 数 一 年 走 势... 4 指 数 阶 段 表 现... 4 指 数 估 值 水 平... 4 沪 深 300 指 数 行 业 表 现... 5 行 业 年 度 表 现... 5 行 业 波 动 率... 5 行 业 权 重 分 布... 5 沪 深 300 指 数 样 本 表 现... 6 样 本 股 权 重 集 中 度... 6 样 本 股 总 市 值 分 布... 6 中 证 100 指 数... 7 中 证 100 指 数 一 年 表 现... 8 指 数 一 年 走 势... 8 指 数 阶 段 表 现... 8 指 数 估 值 水 平... 8 中 证 100 指 数 样 本 表 现... 9 样 本 股 权 重 集 中 度... 9 样 本 股 总 市 值 分 布... 9 中 证 500 指 数... 10 中 证 500 指 数 一 年 表 现... 11 指 数 一 年 走 势... 11 指 数 阶 段 表 现... 11 指 数 估 值 水 平... 11 中 证 500 指 数 行 业 表 现... 12 行 业 年 度 表 现... 12 行 业 波 动 率... 12 行 业 权 重 分 布... 12 中 证 500 指 数 样 本 表 现... 13 样 本 股 权 重 集 中 度... 13 样 本 股 总 市 值 分 布... 13 2
沪 深 300 指 数 指 数 年 度 运 行 报 告 沪 深 300 指 数 是 沪 深 证 券 交 易 所 于 2005 年 4 月 8 日 联 合 发 布 的 反 映 A 股 市 场 整 体 走 势 的 指 数 沪 深 300 指 数 选 择 A 股 市 场 中 规 模 大 流 动 性 好 的 最 具 代 表 性 的 300 只 股 票 构 成 指 数 样 本, 覆 盖 了 A 股 市 场 47.85% 的 总 市 值 和 42.28% 的 自 由 流 通 市 值 沪 深 300 指 数 是 沪 深 300 股 指 期 货 合 约 的 标 的 指 数 沪 深 300 指 数 编 制 方 法 满 足 以 下 条 件 的 股 票 进 入 沪 深 300 指 数 的 样 本 空 间 :1 非 创 业 板 股 票 : 上 市 时 间 超 过 1 个 季 度, 除 非 该 股 票 自 上 市 以 来 的 日 均 A 股 总 市 值 在 沪 深 A 股 中 排 名 前 30 位 ; 创 业 板 股 票 : 上 市 时 间 超 过 三 年 2 不 属 于 ST *ST 股 票, 不 属 于 暂 停 上 市 股 票 对 样 本 空 间 中 的 股 票 按 照 最 近 一 年 的 A 股 日 均 成 交 金 额 由 高 到 低 排 名, 剔 除 排 名 后 50% 的 股 票 在 剩 余 股 票 中 选 择 最 近 一 年 日 均 A 股 总 市 值 排 名 前 300 名 的 股 票 构 成 指 数 样 本 2005-2015 年 沪 深 300 指 数 走 势 点 位 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 年 份 3
沪 深 300 指 数 一 年 表 现 指 数 一 年 走 势 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 指 数 点 位 成 交 金 额 沪 深 300 指 数 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 月 份 2015 年, 沪 深 300 指 数 前 强 后 弱 的 走 势 特 征 非 常 鲜 明 年 初, 指 数 延 续 上 年 度 牛 市 行 情, 蓄 势 震 荡, 第 二 季 度 伴 随 对 改 革 红 利 释 放 预 期 的 提 升 以 及 增 量 资 金 的 入 场, 指 数 快 速 拉 升 并 在 6 月 初 创 下 5353.75 点 的 年 内 高 点 6 月 中 旬, 去 杠 杆 与 清 理 场 外 配 资 的 影 响 使 得 市 场 出 现 恐 慌 性 暴 跌, 指 数 在 8 月 录 得 年 内 低 点 3025.69 点 危 机 时 刻, 国 家 出 台 一 系 列 救 市 措 施 使 得 市 场 反 弹 信 心 修 复, 指 数 走 势 也 逐 步 回 归 常 态 最 终, 沪 深 300 指 数 收 于 3731.00 点, 较 2014 年 上 涨 197.30 点, 涨 幅 为 5.58% 指 数 阶 段 表 现 时 间 区 间 涨 跌 幅 波 动 率 夏 普 比 率 1 个 月 -2.81% 37.17% -0.82 3 个 月 14.64% 28.31% 2.52 6 个 月 26.58% 35.16% 1.67 9 个 月 -9.36% 42.06% -0.33 1 年 5.58% 38.70% 0.11 日 均 成 交 量 29075.37 公 司 数 量 300 ( 万 手 ) 日 均 成 交 额 3918.09 上 涨 数 量 199 ( 亿 元 ) 日 均 换 手 率 2.98% 下 跌 数 量 101 2015 年, 沪 深 300 指 数 在 1 月 6 月 7 月 8 月 9 月 出 现 下 跌, 单 月 最 大 跌 幅 在 7 月 份, 跌 幅 为 14.67%; 其 他 7 个 月 份 均 以 上 涨 报 收, 单 月 最 大 涨 幅 出 现 在 4 月 份, 当 月 上 涨 17.25% 指 数 成 交 金 额 最 大 值 出 现 在 6 月 份, 当 月 成 交 143544.95 亿 元 ; 最 小 值 出 现 在 2 月 份, 当 月 仅 成 交 34878.24 亿 元 指 数 估 值 水 平 22 20 18 16 14 12 10 8 市 盈 率 2015-01- 05 2015-04- 20 市 盈 率 2015-07- 28 市 净 率 市 净 率 2015-11- 11 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 沪 深 300 指 数 估 值 水 平 在 年 内 跟 随 指 数 的 剧 烈 波 动 变 化 显 著 前 两 个 季 度, 沪 深 300 指 数 估 值 水 平 呈 现 急 剧 上 升, 而 后 伴 随 着 股 指 的 断 崖 式 调 整, 估 值 水 平 近 乎 腰 斩 在 国 家 救 市 政 策 的 带 动 下, 指 数 估 值 水 平 在 四 季 度 震 荡 上 行, 最 终 沪 深 300 指 数 2015 年 的 滚 动 市 盈 率 为 15.11 倍, 市 净 率 为 1.83 倍 4
沪 深 300 指 数 行 业 表 现 行 业 年 度 表 现 -18.84% 沪 深 300 信 息 沪 深 300 医 药 沪 深 300 电 信 沪 深 300 可 选 沪 深 300 消 费 沪 深 300 工 业 -0.38% -1.85% -7.28% 12.14% 30.54% 26.76% 22.54% 沪 深 300 公 用 沪 深 300 材 料 沪 深 300 金 融 沪 深 300 能 源 36.12% 48.11% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2015 年, 沪 深 300 指 数 10 个 一 级 行 业 指 数 中 6 个 录 得 上 涨,4 个 下 跌 行 业 间 的 差 异 较 为 显 著, 其 中 信 息 医 药 与 电 信 等 行 业 市 场 表 现 尤 为 突 出 沪 深 300 信 息 沪 深 300 医 药 沪 深 300 电 信 沪 深 300 可 选 相 比 去 年 有 非 常 明 显 的 涨 幅, 分 别 为 48.11% 36.12% 30.54% 和 26.76% 上 一 年 度 涨 幅 最 高 的 前 三 甲 沪 深 300 金 融 沪 深 300 材 料 与 沪 深 300 公 用 本 年 度 表 现 不 佳, 分 别 录 得 跌 幅 7.28% 1.85% 与 0.38% 而 市 场 表 现 最 差 的 沪 深 300 能 源 则 全 年 大 跌 18.84% 行 业 波 动 率 沪 深 300 消 费 沪 深 300 可 选 沪 深 300 金 融 沪 深 300 医 药 沪 深 300 能 源 沪 深 300 公 用 沪 深 300 材 料 沪 深 300 工 业 沪 深 300 电 信 沪 深 300 信 息 38.15% 40.26% 40.55% 41.16% 42.74% 43.32% 44.62% 47.89% 51.07% 51.97% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2015 年, 沪 深 300 消 费 指 数 年 化 波 幅 低 于 沪 深 300 指 数, 年 化 波 动 率 为 38.15% 沪 深 300 信 息 指 数 波 幅 最 大, 年 化 波 动 率 达 到 51.97% 行 业 权 重 分 布 金 融 地 产, 39.75% 电 信 业 务, 1.59% 信 息 技 术, 7.84% 公 用 事 业, 4.12% 原 材 能 源, 2.66% 料, 5.45% 主 要 消 医 药 卫 费, 6.21% 生, 4.19% 工 业, 16.46% 可 选 消 费, 11.73% 2015 年 末, 沪 深 300 指 数 权 重 最 大 的 3 个 行 业 是 金 融 地 产 工 业 和 可 选 消 费, 权 重 分 别 为 39.75% 16.46% 和 11.73% 权 重 最 小 的 3 个 行 业 是 电 信 业 务 能 源 和 公 用 事 业, 权 重 分 别 为 1.59% 2.66% 和 4.12% 5
沪 深 300 指 数 样 本 表 现 样 本 股 权 重 集 中 度 100% 80% 60% 40% 累 计 权 重 沪 深 300 指 数 第 一 大 权 重 股 为 中 国 平 安, 权 重 为 3.97%; 前 5 大 权 重 股 权 重 合 计 为 13%; 前 10 大 权 重 股 权 重 合 计 为 20.39%; 前 20 大 权 重 股 权 重 合 计 为 30.53%; 前 50 大 权 重 股 权 重 合 计 为 48.07% 20% 0% 样 本 数 量 0 50 100 150 200 250 300 样 本 股 总 市 值 分 布 5000 亿 以 上 1000-5000 亿 900-999 亿 800-899 亿 700-799 亿 600-699 亿 500-599 亿 400-499 亿 300-399 亿 200-299 亿 200 亿 以 下 3 5 5 8 11 22 30 36 52 55 73 一 半 以 上 的 沪 深 300 样 本 股 总 市 值 分 布 于 100 到 400 亿 元 的 区 间 内, 另 有 5 只 样 本 股 的 总 市 值 超 过 5000 亿,2 只 样 本 股 的 总 市 值 超 过 10000 亿 元, 其 中 中 国 石 油 的 总 市 值 达 到 13520 亿 元 0 20 40 60 80 成 交 金 额 最 高 的 10 只 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 成 交 金 额 行 业 601318 中 国 平 安 24643 金 融 地 产 600030 中 信 证 券 24346 金 融 地 产 601989 中 国 重 工 18289 工 业 601766 中 国 中 车 15396 工 业 600837 海 通 证 券 13277 金 融 地 产 601166 兴 业 银 行 12759 金 融 地 产 601390 中 国 中 铁 12245 工 业 601668 中 国 建 筑 12111 工 业 601988 中 国 银 行 11722 金 融 地 产 002024 苏 宁 云 商 10654 可 选 消 费 单 位 : 亿 元, 2015 年 末 总 市 值 最 大 的 10 只 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 总 市 值 行 业 601857 中 国 石 油 13520 能 源 601398 工 商 银 行 12348 金 融 地 产 601288 农 业 银 行 9498 金 融 地 产 601988 中 国 银 行 8452 金 融 地 产 601628 中 国 人 寿 5895 金 融 地 产 600028 中 国 石 化 4740 能 源 601318 中 国 平 安 3900 金 融 地 产 600036 招 商 银 行 3711 金 融 地 产 600000 浦 发 银 行 3408 金 融 地 产 601166 兴 业 银 行 3252 金 融 地 产 单 位 : 亿 元, 2015 年 末 6
中 证 100 指 数 指 数 年 度 运 行 报 告 中 证 100 指 数 是 中 证 指 数 有 限 公 司 于 2006 年 5 月 29 日 正 式 发 布 的 中 证 100 指 数 是 从 沪 深 300 指 数 样 本 股 中 挑 选 规 模 最 大 的 100 只 股 票 组 成 的 样 本 股, 以 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 中 最 具 市 场 影 响 力 的 一 批 大 市 值 公 司 的 整 体 状 况 中 证 100 指 数 编 制 方 法 以 沪 深 300 指 数 样 本 股 作 为 样 本 空 间 根 据 总 市 值 对 样 本 空 间 内 股 票 进 行 排 名, 原 则 上 挑 选 排 名 前 100 名 的 股 票 组 成 样 本, 但 经 专 家 委 员 会 认 定 不 宜 作 为 样 本 的 股 票 除 外 2006-2015 年 中 证 100 指 数 走 势 点 位 7000.00 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 年 份 7
中 证 100 指 数 一 年 表 现 指 数 一 年 走 势 5300 4800 4300 3800 指 数 点 位 成 交 金 额 中 证 100 指 数 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 7000 6000 5000 4000 2015 年, 中 证 100 指 数 的 表 现 同 沪 深 300 指 数 相 似, 呈 现 出 前 强 后 弱 的 走 势 年 初, 指 数 延 续 上 年 度 牛 市 行 情, 二 季 度 在 蓄 势 后 快 速 拉 升, 并 在 6 月 创 出 年 内 高 点 4773.52 点 而 后 指 数 随 市 场 环 境 突 变 断 崖 式 下 跌, 3300 2800 2300 3000 2000 1000 并 在 8 月 录 得 2721.54 点 的 年 内 低 点 国 家 一 系 列 救 市 措 施 实 施 后, 指 数 跟 随 市 场 信 心 的 修 复 震 荡 反 弹, 最 终 收 于 3388.42 点, 较 2014 年 微 跌 52.18 点, 跌 幅 为 1.52% 1800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 月 份 指 数 阶 段 表 现 时 间 区 间 涨 跌 幅 波 动 率 夏 普 比 率 1 个 月 -5.50% 41.56% -1.22 3 个 月 8.27% 31.87% 1.13 6 个 月 17.32% 36.27% 1.00 9 个 月 -13.82% 42.00% -0.46 1 年 -1.52% 38.44% -0.08 日 均 成 交 量 17752.27 公 司 数 量 100 ( 万 手 ) 日 均 成 交 额 2176.79 上 涨 数 量 53 ( 亿 元 ) 日 均 换 手 率 2.57% 下 跌 数 量 47 2015 年, 中 证 100 指 数 在 1 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 出 现 下 跌, 单 月 最 大 跌 幅 在 7 月 份, 跌 幅 为 14.67%; 其 他 6 个 月 份 均 以 上 涨 报 收, 单 月 最 大 涨 幅 出 现 在 4 月 份, 当 月 上 涨 18.87% 指 数 成 交 金 额 最 大 值 出 现 在 4 月 份, 当 月 成 交 84348.49 亿 元 ; 最 小 值 出 现 在 10 月 份, 当 月 仅 成 交 15392.35 亿 元 指 数 估 值 水 平 18 16 14 12 市 盈 率 市 盈 率 市 净 率 市 净 率 2.5 2.0 中 证 100 指 数 估 值 水 平 年 内 也 随 股 指 的 剧 烈 震 荡 波 动 明 显 在 前 两 个 季 度, 中 证 100 指 数 估 值 水 平 呈 现 大 幅 度 上 升, 而 后 伴 随 着 股 灾 的 发 生 估 值 腰 斩 在 国 家 一 系 列 救 市 维 稳 措 施 下, 中 证 100 指 数 估 值 水 平 在 四 季 度 缓 10 8 1.5 慢 回 归, 最 终 2015 年 的 滚 动 市 盈 率 为 12.24 倍, 市 净 率 为 1.56 倍 6 2015-01-05 2015-04-20 2015-07-28 2015-11-11 1.0 8
中 证 100 指 数 样 本 表 现 样 本 股 权 重 集 中 度 100% 80% 60% 40% 累 计 权 重 中 证 100 指 数 第 一 大 权 重 股 为 中 国 平 安, 权 重 为 6.42%; 前 5 大 权 重 股 权 重 合 计 为 21.04%; 前 10 大 权 重 股 权 重 合 计 为 32.99%; 前 20 大 权 重 股 权 重 合 计 为 49.41%; 前 50 大 权 重 股 权 重 合 计 为 77.59% 20% 0% 样 本 数 量 0 20 40 60 80 100 样 本 股 总 市 值 分 布 10000 亿 以 上 2 5000-9999 亿 3 1000-5000 亿 54 900-999 亿 9 800-899 亿 3 700-799 亿 7 600-699 亿 10 500-599 亿 8 400-499 亿 4 0 10 20 30 40 50 60 一 半 以 上 的 中 证 100 样 本 股 总 市 值 分 布 于 1000 到 5000 亿 元 的 区 间 内, 另 有 5 只 样 本 股 的 总 市 值 超 过 5000 亿 元, 其 中 中 国 石 油 的 总 市 值 达 到 13520 亿 元 成 交 金 额 最 高 的 10 只 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 成 交 金 额 行 业 601318 中 国 平 安 24643 金 融 地 产 600030 中 信 证 券 24346 金 融 地 产 601989 中 国 重 工 18289 工 业 601766 中 国 中 车 15396 工 业 600837 海 通 证 券 13277 金 融 地 产 601166 兴 业 银 行 12759 金 融 地 产 601390 中 国 中 铁 12245 工 业 601668 中 国 建 筑 12111 工 业 601988 中 国 银 行 11722 金 融 地 产 002024 苏 宁 云 商 10654 可 选 消 费 单 位 : 亿 元, 2015 年 末 总 市 值 最 大 的 10 只 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 总 市 值 行 业 601857 中 国 石 油 13520 能 源 601398 工 商 银 行 12348 金 融 地 产 601288 农 业 银 行 9498 金 融 地 产 601988 中 国 银 行 8452 金 融 地 产 601628 中 国 人 寿 5895 金 融 地 产 600028 中 国 石 化 4740 能 源 601318 中 国 平 安 3900 金 融 地 产 600036 招 商 银 行 3711 金 融 地 产 600000 浦 发 银 行 3408 金 融 地 产 601166 兴 业 银 行 3252 金 融 地 产 单 位 : 亿 元, 2015 年 末 9
中 证 500 指 数 指 数 年 度 运 行 报 告 中 证 500 指 数 是 中 证 指 数 有 限 公 司 于 2007 年 1 月 15 日 正 式 发 布, 是 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 小 市 值 公 司 整 体 状 况 的 指 数 中 证 500 指 数 编 制 方 法 样 本 空 间 内 股 票 扣 除 沪 深 300 指 数 样 本 股 及 最 近 一 年 日 均 总 市 值 排 名 前 300 名 的 股 票 剩 余 股 票 按 照 最 近 一 年 ( 新 股 为 上 市 以 来 ) 的 日 均 成 交 金 额 由 高 到 低 排 名, 剔 除 排 名 后 20% 的 股 票 剩 余 股 票 按 照 日 均 总 市 值 由 高 到 低 进 行 排 名, 选 取 排 名 在 前 500 名 的 股 票 作 为 中 证 500 指 数 样 本 股 2005-2015 年 中 证 500 指 数 走 势 点 位 14000.00 12000.00 10000.00 8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 年 份 10
中 证 500 指 数 一 年 表 现 指 数 一 年 走 势 14000 12000 指 数 点 位 成 交 金 额 中 证 500 指 数 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 6000 5000 中 证 500 指 数 在 2015 年 同 样 演 绎 了 前 高 后 低 的 震 荡 行 情 年 初, 指 数 盘 整 并 在 1 月 份 录 得 年 内 低 点 5281.90 点 后 突 然 发 力, 一 路 高 歌 猛 10000 4000 进, 在 6 月 份 创 出 年 内 高 点 11545.89 点 而 8000 6000 3000 2000 后 市 场 风 云 突 变, 指 数 在 恐 慌 情 绪 蔓 延 下 高 台 跳 水 伴 随 国 家 一 系 列 救 市 措 施 的 出 台 指 数 在 三 季 度 震 荡 加 剧, 终 在 四 季 度 回 归 稳 定 上 扬, 4000 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 0 月 份 年 终 报 收 于 7617.69 点, 较 2014 年 上 涨 2294.98 点, 涨 幅 为 43.12% 指 数 阶 段 表 现 时 间 区 间 涨 跌 幅 波 动 率 夏 普 比 率 1 个 月 5.82% 26.97% 3.55 3 个 月 36.27% 20.89% 11.65 6 个 月 67.32% 35.52% 5.02 9 个 月 15.05% 47.25% 0.40 1 年 43.12% 43.83% 0.95 日 均 成 交 量 13536.36 公 司 数 量 500 ( 万 手 ) 日 均 成 交 额 2074.57 上 涨 数 量 427 ( 亿 元 ) 日 均 换 手 率 3.85 下 跌 数 量 72 2015 年, 中 证 500 指 数 在 6 月 至 9 月 出 现 连 续 下 跌, 单 月 最 大 跌 幅 在 8 月 份, 为 14.83%; 其 他 8 个 月 份 均 以 上 涨 报 收, 单 月 最 大 涨 幅 出 现 在 3 月 份, 当 月 上 涨 20.51% 指 数 成 交 金 额 最 大 值 出 现 在 6 月 份, 当 月 成 交 74876.89 亿 元 ; 最 小 值 出 现 在 2 月 份, 当 月 仅 成 交 14907.81 亿 元 指 数 估 值 水 平 80 70 60 50 40 30 20 10 0 市 盈 率 2015-01- 05 2015-04- 20 市 盈 率 2015-07- 28 市 净 率 市 净 率 2015-11- 11 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 2015 年, 中 证 500 指 数 估 值 水 平 的 波 动 也 异 常 剧 烈 上 半 年 伴 随 股 指 的 快 速 拉 升, 指 数 估 值 水 平 呈 现 一 路 上 扬,6 月 份 达 到 峰 值 后 急 转 直 下, 在 救 市 政 策 的 维 稳 作 用 下 四 季 度 得 以 企 稳 回 升, 最 终 中 证 500 指 数 2015 年 滚 动 市 盈 率 为 47.51 倍, 市 净 率 为 3.93 倍 11
中 证 500 指 数 行 业 表 现 行 业 年 度 表 现 中 证 500 信 息 中 证 500 可 选 中 证 500 医 药 中 证 500 电 信 中 证 500 金 地 中 证 500 消 费 中 证 500 工 业 中 证 500 原 料 中 证 500 公 用 中 证 500 能 源 -2.31% 38.89% 32.74% 29.41% 27.51% 27.16% 78.46% 62.66% 57.57% 56.28% 2015 年, 中 证 500 指 数 10 个 一 级 行 业 指 数 中 9 个 录 得 上 涨 中 证 500 信 息 涨 幅 较 其 他 指 数 更 为 明 显 的 突 出, 为 78.46% 中 证 500 可 选 中 证 500 医 药 以 及 中 证 500 电 信 的 涨 幅 都 超 过 50%, 分 别 为 62.66% 57.57% 和 56.28% 其 他 行 业 也 均 有 较 明 显 的 涨 幅 中 证 500 能 源 指 数 由 于 行 业 整 体 低 迷, 其 年 度 表 现 在 10 个 行 业 中 排 名 最 低, 录 得 年 度 跌 幅 2.31% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 行 业 波 动 率 中 证 500 电 信 中 证 500 公 用 中 证 500 金 地 中 证 500 能 源 中 证 500 信 息 中 证 500 消 费 中 证 500 原 料 中 证 500 工 业 中 证 500 可 选 中 证 500 医 药 55.91% 51.94% 49.24% 49.01% 46.52% 45.78% 44.22% 44.03% 43.72% 42.49% 2015 年, 中 证 500 医 药 和 中 证 500 可 选 指 数 年 化 波 幅 低 于 中 证 500 指 数, 年 化 波 动 率 为 42.49% 和 43.72% 中 证 500 电 信 指 数 波 幅 最 大, 年 化 波 动 率 达 到 55.91% 0% 20% 40% 60% 行 业 权 重 分 布 信 息 技 术, 16.04% 金 融 地 产, 8.31% 电 信 业 务, 2.34% 医 药 卫 生, 11.53% 主 要 消 费, 6.31% 公 用 事 业, 3.13% 能 源, 1.75% 原 材 料, 15.23% 可 选 消 费, 14.63% 工 业, 20.75% 2015 年 末, 中 证 500 指 数 权 重 最 大 的 3 个 行 业 是 工 业 信 息 技 术 和 原 材 料, 权 重 分 别 为 20.75% 16.04% 和 15.23% 权 重 最 小 的 3 个 行 业 是 能 源 电 信 业 务 和 公 用 事 业, 权 重 分 别 为 1.75% 2.34% 和 3.13% 12
中 证 500 指 数 样 本 表 现 样 本 股 权 重 集 中 度 100% 80% 60% 40% 20% 0% 累 计 权 重 样 本 数 量 0 100 200 300 400 500 中 证 500 指 数 第 一 大 权 重 股 为 宜 华 木 业, 权 重 为 0.61%; 前 10 大 权 重 股 权 重 合 计 为 5.03%; 前 20 大 权 重 股 权 重 合 计 为 9.16%; 前 50 大 权 重 股 权 重 合 计 为 19.91%; 前 100 大 权 重 股 权 重 合 计 为 34.9% 样 本 股 总 市 值 分 布 275 亿 以 上 250-274 亿 225-249 亿 200-224 亿 175-199 亿 22 35 36 51 60 一 半 以 上 的 中 证 500 样 本 股 总 市 值 分 布 于 100 到 199 亿 元 的 区 间 内, 另 有 35 只 样 本 股 的 总 市 值 超 过 275 亿 元, 其 中 市 值 最 大 的 桂 冠 电 力 总 市 值 为 454 亿 元 150-174 亿 65 125-149 亿 83 100-124 亿 71 75-99 亿 68 50-74 亿 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 成 交 金 额 最 高 的 10 只 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 成 交 金 额 行 业 000031 中 粮 地 产 3842 金 融 地 产 600528 中 铁 二 局 3625 工 业 600503 华 丽 家 族 3460 金 融 地 产 000930 中 粮 生 化 3439 主 要 消 费 600158 中 体 产 业 3198 金 融 地 产 600635 大 众 公 用 2899 公 用 事 业 600108 亚 盛 集 团 2885 主 要 消 费 600376 首 开 股 份 2832 金 融 地 产 600601 方 正 科 技 2817 信 息 技 术 000777 中 核 科 技 2661 工 业 单 位 : 亿 元, 2015 年 末 总 市 值 最 大 的 10 只 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 总 市 值 行 业 600236 桂 冠 电 力 454 公 用 事 业 002143 印 纪 传 媒 449 工 业 600160 巨 化 股 份 425 原 材 料 600816 安 信 信 托 403 金 融 地 产 000718 苏 宁 环 球 400 金 融 地 产 600704 物 产 中 大 389 工 业 002568 百 润 股 份 383 主 要 消 费 600074 保 千 里 373 信 息 技 术 600654 中 安 消 370 信 息 技 术 002466 天 齐 锂 业 368 原 材 料 单 位 : 亿 元, 2015 年 末 13
免 责 声 明 指 数 年 度 运 行 报 告 本 报 告 所 载 数 据 资 料, 源 自 中 证 指 数 有 限 公 司 认 为 可 靠 之 出 处, 但 不 保 证 其 准 确 性 或 完 整 性 本 报 告 及 其 所 含 任 何 信 息 均 不 构 成 任 何 证 券 金 融 产 品 或 其 他 投 资 工 具 或 任 何 交 易 策 略 的 依 据 或 建 议 对 任 何 因 直 接 或 间 接 使 用 本 报 告 或 其 所 含 任 何 信 息 而 造 成 的 损 失, 中 证 指 数 有 限 公 司 不 承 担 任 何 法 律 责 任 中 证 指 数 有 限 公 司 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 锦 康 路 308 号 13 层 邮 编 : 200127 电 话 : 0086 21 5018 5500 传 真 : 0086 21 5018 6368 电 邮 : csindex@sse.com.cn 网 站 : www.csindex.com.cn 14