广 发 基 金 指 数 月 报 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 7 月 31 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 继 续 下 跌, 申 万 28 个 一 级 行 业 全 部 下 跌, 采 掘 行 业 跌 幅 居 首, 下 跌 22.13% 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 非 银 金 融 行 业 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 23.9%; 医 药 生 物 行 业 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 11.76%; 计 算 机 行 业 对 中 小 300 指 数 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 14.58%; 非 银 金 融 行 业 对 深 证 100 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 17.64% 图 1 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -20% 国 防 军 工 农 林 牧 渔 休 闲 服 务 传 媒 医 药 生 物 银 行 通 信 建 筑 装 饰 食 品 饮 料 纺 织 服 装 电 气 设 备 电 子 房 地 产 轻 工 制 造 机 械 设 备 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 银 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 重 居 首, 为 18.19% 医 药 生 物 房 地 产 和 计 算 机 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 11.87% 7.92% 和 6.66% 汽 车 传 媒 家 用 电 器 在 全 指 可 选 指 数 中 权 重 较 大, 分 别 为 23.5% 17.4% 16.1% 计 算 机 医 药 生 物 和 电 子 在 中 小 300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 13.94% 10.31% 和 10.17% 非 银 金 融 传 媒 房 地 产 公 用 事 业 沪 深 300 中 证 500 全 指 可 选 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 中 小 300 深 证 100 行 业 月 度 涨 跌 幅 ( 右 轴 ) 化 工 汽 车 商 业 贸 易 计 算 机 钢 铁 建 筑 材 料 交 通 运 输 家 用 电 器 非 银 金 融 综 合 有 色 金 属 采 掘 -25% 1 / 18
在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 10.34% 9.90% 和 8.76% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 纺 织 服 装 轻 工 制 造 休 闲 服 务 银 行 50 45 40 非 银 金 融 医 药 生 物 传 媒 建 筑 材 料 35 30 公 用 事 业 综 合 25 20 建 筑 装 饰 农 林 牧 渔 15 10 房 地 产 5 通 信 0 交 通 运 输 商 业 贸 易 食 品 饮 料 钢 铁 国 防 军 工 电 子 机 械 设 备 电 气 设 备 计 算 机 采 掘 化 工 有 色 金 属 汽 车 家 用 电 器 沪 深 300 中 证 500 全 指 可 选 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 中 小 300 深 证 100 ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 为 2.98% 除 广 发 深 证 100 分 级 外, 广 发 中 证 500 联 接 广 发 沪 深 300 广 发 中 小 板 300 联 接 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 和 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 最 高 达 9.91% 这 是 由 于 市 场 缺 乏 流 动 性 导 致 的 表 1 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 基 金 简 称 2015 年 7 月 2015 年 6 月 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 广 发 中 证 500 联 接 1.6020 1.6020 1.8916 1.8916 4.2400 2009/11/26 2 / 18
广 发 沪 深 300 1.6860 1.9760 1.9670 2.2570 5.1462 2008/12/30 广 发 中 小 板 300ETF 1.6344 1.4849 1.9092 1.7346 2.9839 2011/6/3 广 发 中 小 板 300 联 接 1.3511 1.3511 1.6428 1.6428 7.5273 2011/6/9 广 发 深 证 100 分 级 1.1507 1.2386 1.3988 1.4867 8.5361 2012/5/7 广 发 中 证 500ETF 2.1235 2.1235 2.5006 2.5006 4.3705 2013/4/11 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 1.7672 1.7672 2.0985 2.0985 9.9111 2014/6/3 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 1.4074 1.4074 1.5854 1.5854 1.3449 2014/12/1 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 1.3113 1.3113 1.6000 1.6000 3.8696 2015/1/8 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 0.8127 0.8127 0.9539 0.9539 2.0820 2015/3/23 数 据 来 源 : 申 万 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 二 指 数 运 行 情 况 7 月 沪 深 两 市 下 跌, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 下 跌 15.58% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 中 小 板 指 跌 幅 最 小, 下 跌 9.71%; 上 证 180 表 现 最 差, 下 跌 14.82% 表 2 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 50 2870.03 2823.94 2997.60 2400.87 2461.24-14.24% 50167.02 上 证 180 9723.85 9574.36 9797.66 7807.50 8282.52-14.82% 87381.75 深 证 成 指 14337.97 14185.10 14696.98 10850.38 12374.25-13.70% 70788.55 深 证 100P 5003.92 4951.42 5124.61 3818.87 4287.72-14.31% 31909.97 中 小 板 指 9232.48 9131.83 9539.67 7242.35 8336.12-9.71% 16540.75 中 小 板 300 1948.80 1930.94 2004.05 1497.39 1716.18-11.94% 28901.14 创 业 板 指 2858.61 2842.17 3014.18 2304.76 2539.84-11.15% 14502.64 沪 深 300 4473.00 4408.98 4526.13 3537.83 3816.70-14.67% 121664.61 中 证 500 8906.02 8808.51 9103.09 6444.25 7727.06-13.24% 52076.66 申 万 A 指 4757.57 4698.21 4841.07 3555.83 4016.46-15.58% 267975.90 表 3 行 业 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 全 指 能 源 3140.37 3076.73 3159.94 2265.20 2493.61-20.60% 8546.77 3 / 18
全 指 材 料 4364.26 4315.28 4434.08 3136.53 3560.88-18.41% 28345.21 全 指 工 业 5964.42 5880.13 6076.31 4203.27 5049.62-15.34% 58794.77 全 指 可 选 7671.09 7595.68 7830.66 5730.16 6541.79-14.72% 30791.44 全 指 消 费 10157.10 10017.43 10429.37 7527.31 8888.60-12.49% 13758.98 全 指 医 药 12149.48 12054.89 12548.82 9262.51 10734.05-11.65% 12478.53 全 指 金 融 6737.85 6637.54 6748.32 5536.16 5703.94-15.34% 48283.67 全 指 信 息 8719.84 8615.34 9009.60 6540.07 7285.47-16.45% 31906.17 全 指 电 信 7576.74 7520.06 7885.09 5445.05 6599.05-12.90% 5712.38 全 指 公 用 4183.02 4136.96 4228.76 2909.41 3456.91-17.36% 8875.64 中 证 全 指 6374.83 6294.82 6482.67 4789.57 5380.01-15.61% 264718.17 4 / 18
2015/6/30 2015/7/1 2015/7/2 2015/7/3 2015/7/6 2015/7/7 2015/7/8 2015/7/9 2015/7/10 2015/7/13 2015/7/14 2015/7/15 2015/7/16 2015/7/17 2015/7/20 2015/7/21 2015/7/22 2015/7/23 2015/7/24 2015/7/27 2015/7/28 2015/7/29 2015/7/30 2015/7/31 2015/6/30 2015/7/1 2015/7/2 2015/7/3 2015/7/6 2015/7/7 2015/7/8 2015/7/9 2015/7/10 2015/7/13 2015/7/14 2015/7/15 2015/7/16 2015/7/17 2015/7/20 2015/7/21 2015/7/22 2015/7/23 2015/7/24 2015/7/27 2015/7/28 2015/7/29 2015/7/30 2015/7/31 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 图 3 核 心 指 数 月 度 表 现 72.57% 52.64% 55.01% 45.17% 29.79% 19.93% 12.34% 8.01% 2.96% -4.66% -13.70% -14.24% -9.71% -11.94% -11.15% -14.82% -14.31% -13.24% -14.67% -15.58% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 2015 年 1-7 月 2015 年 7 月 图 4 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 8% 4% 0% -4% -8% -12% -16% -20% -24% -28% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 图 5 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 5 / 18
2015/6/30 2015/7/1 2015/7/2 2015/7/3 2015/7/6 2015/7/7 2015/7/8 2015/7/9 2015/7/10 2015/7/13 2015/7/14 2015/7/15 2015/7/16 2015/7/17 2015/7/20 2015/7/21 2015/7/22 2015/7/23 2015/7/24 2015/7/27 2015/7/28 2015/7/29 2015/7/30 2015/7/31 2015/6/30 2015/7/1 2015/7/2 2015/7/3 2015/7/6 2015/7/7 2015/7/8 2015/7/9 2015/7/10 2015/7/13 2015/7/14 2015/7/15 2015/7/16 2015/7/17 2015/7/20 2015/7/21 2015/7/22 2015/7/23 2015/7/24 2015/7/27 2015/7/28 2015/7/29 2015/7/30 2015/7/31 图 6 行 业 指 数 月 度 表 现 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 66.02% 52.59% 44.18% 44.16% 37.46% 27.03% 33.54% 23.85% 27.52% 6.40% -7.44% -18.41% -15.34% -14.72% -12.49% -11.65% -12.90% -15.34% -16.45% -17.36% -20.60% -15.61% 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2015 年 1-7 月 2015 年 7 月 图 7 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 120% 图 8 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 115% 110% 105% 100% 95% 90% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 6 / 18
三 指 数 估 值 分 析 2015 年 7 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 有 所 回 落, 市 场 平 均 动 态 (2016 年 ) 市 盈 率 为 17.28 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 10.34 倍 表 4 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 50 10.91 10.87 10.34 1.39 上 证 180 12.53 12.29 11.48 1.56 深 证 成 指 38.87 34.18 27.51 3.82 深 证 100 27.46 23.57 20.46 3.10 中 小 板 指 46.92 38.58 32.85 5.45 中 小 300 54.85 46.40 36.21 5.42 创 业 板 指 88.07 84.45 54.44 9.30 沪 深 300 14.29 13.81 12.83 1.74 中 证 500 48.89 46.43 34.39 3.74 申 万 A 指 21.34 20.27 17.28 2.35 表 5 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 18.56 24.08 23.70 1.37 全 指 材 料 46.75 44.81 31.47 2.64 全 指 工 业 39.82 37.29 27.84 3.15 全 指 可 选 31.63 30.02 22.46 3.58 全 指 消 费 35.09 31.95 26.72 4.15 全 指 医 药 53.50 49.52 37.87 5.64 全 指 金 融 9.68 9.11 8.62 1.40 全 指 信 息 84.07 77.81 50.53 6.64 全 指 电 信 59.22 54.88 39.46 2.33 全 指 公 用 21.73 20.30 17.30 2.24 中 证 全 指 20.74 19.75 16.87 2.31 7 / 18
四 指 数 样 本 分 析 1 上 证 50 601318 中 国 平 安 33.37-18.04 98.99 8.71 600036 招 商 银 行 17.30-4.14 80.82 6.88 600016 民 生 银 行 9.09-7.52 64.17 6.47 601166 兴 业 银 行 15.54-9.91 94.65 4.28 600000 浦 发 银 行 15.07-11.14 74.02 4.06 601186 中 国 铁 建 16.47 5.37 217.07 1.16 600893 中 航 动 力 53.60 1.18 217.24 0.23 600518 康 美 药 业 17.73 0.00 146.18-0.01 601998 中 信 银 行 7.60-1.43 294.62-0.25 601857 中 国 石 油 11.09-1.32 299.07-0.40 601186 中 国 铁 建 16.47 5.37 217.07 1.16 600893 中 航 动 力 53.60 1.18 217.24 0.23 600518 康 美 药 业 17.73 0.00 146.18-0.01 601857 中 国 石 油 11.09-1.32 299.07-0.40 601998 中 信 银 行 7.60-1.43 294.62-0.25 600109 国 金 证 券 16.67-31.68 189.82-8.30 600583 海 油 工 程 11.61-30.31 251.38-6.57 601006 大 秦 铁 路 10.22-27.21 118.37-13.47 601901 方 正 证 券 8.69-26.91 114.10-7.83 600690 青 岛 海 尔 11.18-25.01 97.52-6.75 8 / 18
2 上 证 180 601318 中 国 平 安 33.37-18.04 98.99 5.24 600036 招 商 银 行 17.30-4.14 80.82 4.14 600016 民 生 银 行 9.09-7.52 64.17 3.90 601166 兴 业 银 行 15.54-9.91 94.65 2.58 600000 浦 发 银 行 15.07-11.14 74.02 2.45 600649 城 投 控 股 13.09 40.00 198.38 6.71 600252 中 恒 集 团 26.31 14.39 175.42 3.70 601186 中 国 铁 建 16.47 5.37 217.07 2.43 600118 中 国 卫 星 59.52 4.49 285.40 1.78 600435 北 方 导 航 47.55 4.95 141.02 1.14 600649 城 投 控 股 13.09 40.00 198.38 6.71 600252 中 恒 集 团 26.31 14.39 175.42 3.70 601186 中 国 铁 建 16.47 5.37 217.07 2.43 600435 北 方 导 航 47.55 4.95 141.02 1.14 600118 中 国 卫 星 59.52 4.49 285.40 1.78 600570 恒 生 电 子 65.91-41.18 224.49-27.44 600739 辽 宁 成 大 15.83-35.26 41.99-12.64 600638 新 黄 浦 11.61-33.75 140.72-2.79 601600 中 国 铝 业 6.25-33.01 210.87-16.14 600109 国 金 证 券 16.67-31.68 189.82-16.77 9 / 18
3 深 证 成 指 000002 万 科 A 14.18 0.95 104.42 2.05 000651 格 力 电 器 22.31-26.41 99.28 1.73 000725 京 东 方 A 3.70-28.71 130.30 1.47 000001 平 安 银 行 12.36-14.99 87.79 1.32 000333 美 的 集 团 33.15-11.08 57.39 1.16 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 11.30 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 103.72 10.86 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 10.02 002179 中 航 光 电 47.79 44.82 305.50 8.80 002681 奋 达 科 技 37.11 35.14 278.59 8.65 002179 中 航 光 电 47.79 44.82 305.50 8.80 002025 航 天 电 器 35.92 37.10 304.36 5.04 002681 奋 达 科 技 37.11 35.14 278.59 8.65 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 103.72 10.86 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 10.02 002303 美 盈 森 11.73-50.73 165.76-14.21 300157 恒 泰 艾 普 8.73-40.97 32.90-6.05 002480 新 筑 股 份 9.60-40.96 45.04-5.63 300012 华 测 检 测 25.43-40.96 7.51-10.17 002474 榕 基 软 件 11.48-40.92 33.58-6.00 10 / 18
4 深 证 100 价 格 指 数 000002 万 科 A 14.18 0.95 104.42 4.52 000651 格 力 电 器 22.31-26.41 99.28 3.82 000725 京 东 方 A 3.70-28.71 130.30 3.25 000001 平 安 银 行 12.36-14.99 87.79 2.91 000333 美 的 集 团 33.15-11.08 57.39 2.57 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 8.64 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 7.66 300024 机 器 人 85.82 11.08 218.39 6.61 300017 网 宿 科 技 53.80 15.90 158.88 5.42 002465 海 格 通 信 36.31 12.80 123.06 4.95 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 7.66 300315 掌 趣 科 技 15.83 16.83 337.92 4.33 300017 网 宿 科 技 53.80 15.90 158.88 5.42 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 8.64 002465 海 格 通 信 36.31 12.80 123.06 4.95 000728 国 元 证 券 22.51-40.73 203.04-25.98 000712 锦 龙 股 份 21.75-37.75 48.95-10.79 000009 中 国 宝 安 10.70-34.40 29.75-11.58 000800 一 汽 轿 车 16.44-33.88 165.28-10.94 000983 西 山 煤 电 6.43-32.17 154.72-7.44 11 / 18
5 中 小 板 指 数 002024 苏 宁 云 商 13.79-9.87 207.23 3.99 002183 怡 亚 通 73.15 0.00 0.00 3.42 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 3.11 002415 海 康 威 视 32.39-27.70 47.27 3.04 002230 科 大 讯 飞 37.27 6.67 154.38 2.23 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 32.04 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 103.72 30.81 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 28.43 002179 中 航 光 电 47.79 44.82 305.50 24.96 002465 海 格 通 信 36.31 12.80 123.06 18.36 002179 中 航 光 电 47.79 44.82 305.50 24.96 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 103.72 30.81 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 28.43 002311 海 大 集 团 17.07 23.79 95.31 12.49 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 32.04 002223 鱼 跃 医 疗 41.13-38.79 106.30-40.82 002396 星 网 锐 捷 19.80-38.32 215.50-22.44 002428 云 南 锗 业 15.28-35.01 172.40-21.63 002375 亚 厦 股 份 20.25-30.67 81.31-33.57 002312 三 泰 控 股 26.20-30.06 184.00-28.84 12 / 18
6 中 小 板 300 002024 苏 宁 云 商 13.79-9.87 207.23 2.20 002183 怡 亚 通 73.15 0.00 0.00 1.89 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 1.71 002415 海 康 威 视 32.39-27.70 47.27 1.68 002230 科 大 讯 飞 37.27 6.67 154.38 1.23 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 3.64 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 103.72 3.50 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 3.23 002179 中 航 光 电 47.79 44.82 305.50 2.83 002681 奋 达 科 技 37.11 35.14 278.59 2.79 002179 中 航 光 电 47.79 44.82 305.50 2.83 002025 航 天 电 器 35.92 37.10 304.36 1.62 002681 奋 达 科 技 37.11 35.14 278.59 2.79 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 103.72 3.50 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 3.23 002303 美 盈 森 11.73-50.73 165.76-4.58 002363 隆 基 机 械 18.98-43.86 176.39-1.73 002298 鑫 龙 电 器 15.99-43.22 221.01-2.58 002522 浙 江 众 成 17.52-42.75 220.78-3.27 002604 龙 力 生 物 8.24-41.02 38.32-1.31 13 / 18
7 创 业 板 指 300059 东 方 财 富 49.50-21.54 299.21 5.41 300104 乐 视 网 49.49-4.39 231.01 4.68 300024 机 器 人 85.82 11.08 218.39 4.07 300027 华 谊 兄 弟 39.58 3.78 148.70 3.22 300070 碧 水 源 47.50-2.64 38.68 2.62 300024 机 器 人 85.82 11.08 218.39 10.30 300017 网 宿 科 技 53.80 15.90 158.88 8.44 300133 华 策 影 视 34.20 26.67 158.23 7.30 300315 掌 趣 科 技 15.83 16.83 337.92 6.75 300072 三 聚 环 保 39.46 17.09 182.74 5.30 300133 华 策 影 视 34.20 26.67 158.23 7.30 300072 三 聚 环 保 39.46 17.09 182.74 5.30 300315 掌 趣 科 技 15.83 16.83 337.92 6.75 300017 网 宿 科 技 53.80 15.90 158.88 8.44 300118 东 方 日 升 13.67 13.63 216.51 1.48 300157 恒 泰 艾 普 8.73-40.97 32.90-7.21 300012 华 测 检 测 25.43-40.96 7.51-12.12 300004 南 风 股 份 20.07-40.92 134.52-7.56 300182 捷 成 股 份 31.20-39.42 27.90-8.89 300352 北 信 源 26.38-39.22 33.05-5.66 14 / 18
8 沪 深 300 601318 中 国 平 安 33.37-18.04 98.99 3.66 600036 招 商 银 行 17.30-4.14 80.82 2.89 600016 民 生 银 行 9.09-7.52 64.17 2.72 601166 兴 业 银 行 15.54-9.91 94.65 1.80 600000 浦 发 银 行 15.07-11.14 74.02 1.71 002450 康 得 新 34.92 14.12 95.78 2.33 600649 城 投 控 股 13.09 40.00 198.38 2.19 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 103.72 2.12 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 1.88 300024 机 器 人 85.82 11.08 218.39 1.54 600649 城 投 控 股 13.09 40.00 198.38 2.19 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 103.72 2.12 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 108.20 1.88 300133 华 策 影 视 34.20 26.67 158.23 1.15 603993 洛 阳 钼 业 15.42 26.10 872.33 0.81 600570 恒 生 电 子 65.91-41.18 224.49-8.75 000728 国 元 证 券 22.51-40.73 203.04-7.07 000712 锦 龙 股 份 21.75-37.75 48.95-2.28 600739 辽 宁 成 大 15.83-35.26 41.99-4.07 600809 山 西 汾 酒 18.51-34.45 184.34-0.95 15 / 18
9 中 证 500 002183 怡 亚 通 73.15 0.00 0.00 1.08 600978 宜 华 木 业 22.33 0.00 0.00 0.63 601718 际 华 集 团 15.64 3.85 274.16 0.57 000748 长 城 信 息 34.88 0.00 0.00 0.54 000566 海 南 海 药 49.97 0.00 0.00 0.52 002179 中 航 光 电 47.79 44.82 305.50 8.19 002025 航 天 电 器 35.92 37.10 304.36 4.70 300072 三 聚 环 保 39.46 17.09 182.74 4.21 002311 海 大 集 团 17.07 23.79 95.31 3.69 600750 江 中 药 业 43.24 34.33 182.47 3.59 002179 中 航 光 电 47.79 44.82 305.50 8.19 002025 航 天 电 器 35.92 37.10 304.36 4.70 002681 奋 达 科 技 37.11 35.14 278.59 3.29 600750 江 中 药 业 43.24 34.33 182.47 3.59 000719 大 地 传 媒 27.99 25.40 219.87 1.26 600200 江 苏 吴 中 20.00-45.58 129.68-15.45 600587 新 华 医 疗 33.41-42.93 184.04-13.14 600387 海 越 股 份 14.72-41.97 135.40-6.08 600410 华 胜 天 成 27.85-41.79 84.88-23.48 002480 新 筑 股 份 9.60-40.96 45.04-4.62 16 / 18
10 申 万 A 指 601318 中 国 平 安 33.37-18.04 96.13 1.68 600016 民 生 银 行 9.09-7.52 61.27 1.13 600036 招 商 银 行 17.30-4.14 77.32 0.94 600030 中 信 证 券 20.79-22.74 109.38 0.85 600000 浦 发 银 行 15.07-11.14 70.58 0.78 300024 机 器 人 85.82 11.08 209.77 1.60 600649 城 投 控 股 13.09 40.00 184.43 1.46 002236 大 华 股 份 40.48 26.82 100.74 1.32 002252 上 海 莱 士 85.53 30.70 100.54 1.20 300017 网 宿 科 技 53.80 15.90 149.35 1.15 002359 齐 星 铁 塔 14.21 122.73 238.33 0.35 000863 三 湘 股 份 13.32 77.13 0.92 0.20 002343 禾 欣 股 份 41.26 68.96 179.23 0.51 002680 黄 海 机 械 33.85 61.50 146.10 0.10 000025 特 力 A 32.66 58.08 272.51 0.11 300431 暴 风 科 技 124.34-59.57 272.64-1.00 300377 赢 时 胜 76.50-59.26 243.80-0.67 002061 江 山 化 工 8.07-57.12 237.49-0.57 600774 汉 商 集 团 14.85-54.78 217.98-0.24 300255 常 山 药 业 16.42-52.69 189.31-0.62 17 / 18
附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 I 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 风 险 提 示 及 说 明 : 数 据 来 源 于 中 证 指 数 有 限 公 司 深 证 信 息 有 限 公 司 申 万 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 18 / 18