广 发 基 金 指 数 月 报 (2015 年 10 月 8 日 -2015 年 10 月 30 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 止 跌 反 弹, 申 万 28 个 一 级 行 业 全 部 上 涨, 计 算 机 通 讯 和 国 防 军 工 行 业 涨 幅 均 超 过 20% 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 非 银 金 融 行 业 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 22.15%; 计 算 机 行 业 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 10.38%; 计 算 机 行 业 对 中 小 300 指 数 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 17.5%; 非 银 金 融 行 业 对 深 证 100 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 13.5% 图 1 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 120% 30% 100% 25% 80% 60% 20% 40% 15% 20% 10% 0% -20% 5% -40% 非 银 金 融 医 药 生 物 银 行 传 媒 计 算 机 国 防 军 工 建 筑 装 饰 房 地 产 食 品 饮 料 有 色 金 属 商 业 贸 易 汽 车 化 工 电 子 公 用 事 业 电 气 设 备 交 通 运 输 家 用 电 器 通 信 机 械 设 备 采 掘 钢 铁 纺 织 服 装 农 林 牧 渔 建 筑 材 料 综 合 轻 工 制 造 休 闲 服 务 0% 沪 深 300 中 证 500 全 指 材 料 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 中 小 300 深 证 100P 全 指 能 源 全 指 信 息 全 指 金 融 月 度 涨 跌 幅 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 银 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 1 / 19
重 居 首, 为 19.0% 医 药 生 物 房 地 产 和 计 算 机 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 12.07% 8.02% 和 7.24% 计 算 机 医 药 生 物 和 化 工 行 业 在 中 小 300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 14.08% 10.47% 和 9.94% 传 媒 非 银 金 融 和 地 产 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 10.16% 9.77% 和 9.12% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 采 掘 休 闲 服 务 综 合 计 算 机 50 45 40 医 药 生 物 化 工 电 子 建 筑 材 料 35 30 电 气 设 备 钢 铁 25 20 机 械 设 备 银 行 15 10 轻 工 制 造 5 房 地 产 0 商 业 贸 易 国 防 军 工 建 筑 装 饰 公 用 事 业 通 信 交 通 运 输 有 色 金 属 纺 织 服 装 传 媒 食 品 饮 料 非 银 金 融 农 林 牧 渔 汽 车 家 用 电 器 沪 深 300 中 证 500 全 指 材 料 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 2 / 19
采 掘 休 闲 服 务 综 合 计 算 机 50 45 40 医 药 生 物 化 工 电 子 建 筑 材 料 35 30 电 气 设 备 钢 铁 25 20 机 械 设 备 银 行 15 10 轻 工 制 造 5 房 地 产 0 商 业 贸 易 国 防 军 工 建 筑 装 饰 公 用 事 业 通 信 交 通 运 输 有 色 金 属 纺 织 服 装 传 媒 食 品 饮 料 非 银 金 融 农 林 牧 渔 汽 车 家 用 电 器 中 小 300 深 证 100P 全 指 能 源 全 指 信 息 全 指 金 融 ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 为 1.70% 除 广 发 深 证 100 分 级 外, 广 发 中 证 500 联 接 广 发 沪 深 300 广 发 中 小 板 300 联 接 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 广 发 全 指 原 材 料 ETF 广 发 全 指 能 源 ETF 广 发 全 指 主 要 消 费 ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 最 大 值 为 3.28% 表 1 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 基 金 简 称 2015 年 10 月 2015 年 9 月 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 广 发 中 证 500 联 接 1.4672 1.4672 1.2883 1.2883 1.2480 2009/11/26 广 发 沪 深 300 1.5570 1.8470 1.4070 1.6970 2.1836 2008/12/30 广 发 中 小 板 300ETF 1.5646 1.4215 1.3257 1.2045 1.7023 2011/6/3 3 / 19
广 发 中 小 板 300 联 接 1.2982 1.2982 1.1147 1.1147 1.3697 2011/6/9 广 发 深 证 100 分 级 1.0727 1.1606 0.9313 1.0192 4.7012 2012/5/7 广 发 中 证 500ETF 1.9354 1.9354 1.6893 1.6893 1.0150 2013/4/11 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 1.6648 1.6648 1.4717 1.4717 1.3983 2014/6/3 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 1.3736 1.3736 1.1903 1.1903 1.1614 2014/12/1 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 1.2765 1.2765 1.0453 1.0453 0.2353 2015/1/8 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 0.7621 0.7621 0.6941 0.6941 0.3786 2015/3/23 广 发 全 指 原 材 料 ETF 0.8194 0.8194 0.7089 0.7089 2.1332 2015/6/25 广 发 全 指 能 源 ETF 0.7036 0.7036 0.6385 0.6385 3.2838 2015/6/25 广 发 全 指 主 要 消 费 ETF 0.9145 0.9145 0.8198 0.8198 1.0654 2015/7/1 数 据 来 源 : 申 万 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 二 指 数 运 行 情 况 10 月 沪 深 两 市 止 跌 回 升, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 上 涨 14.57% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 创 业 板 指 涨 幅 最 大, 上 涨 19.0%; 上 证 50 表 现 最 差, 上 涨 7.77% 表 2 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 50 2146.12 2231.02 2381.71 2189.99 2312.97 7.77% 9261.55 上 证 180 7030.86 7299.47 7886.52 7211.11 7685.71 9.31% 22697.10 深 证 成 指 9988.25 10332.24 11834.07 10265.00 11546.05 15.60% 42283.86 深 证 100P 3460.60 3592.37 4016.56 3568.65 3925.72 13.44% 14653.35 中 小 板 指 6779.70 7020.13 7986.57 6970.21 7795.92 14.99% 9895.67 中 小 板 300 1392.94 1439.59 1663.21 1429.94 1623.52 16.55% 21167.69 创 业 板 指 2082.67 2153.12 2586.95 2138.54 2478.28 19.00% 9419.38 沪 深 300 3202.95 3324.98 3620.76 3293.97 3534.08 10.34% 37223.81 中 证 500 6123.73 6322.54 7270.79 6281.53 7084.97 15.70% 31817.39 申 万 A 指 3313.67 3425.76 3874.26 3401.35 3796.51 14.57% 150210.73 表 3 行 业 指 数 运 行 统 计 4 / 19
指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 全 指 能 源 1956.93 2035.23 2215.14 2002.85 2107.12 7.67% 2710.78 全 指 材 料 2869.71 2961.45 3340.47 2938.15 3267.67 13.87% 17107.28 全 指 工 业 4162.34 4290.03 4899.05 4262.65 4757.92 14.31% 32779.29 全 指 可 选 5462.29 5642.19 6332.11 5607.90 6223.38 13.93% 19088.78 全 指 消 费 7403.30 7633.80 8348.41 7605.03 8221.78 11.06% 6055.38 全 指 医 药 9061.55 9437.23 10843.06 9376.93 10425.57 15.05% 7465.94 全 指 金 融 4869.11 5059.63 5509.29 4969.69 5348.99 9.86% 13000.92 全 指 信 息 5770.21 5976.54 7253.20 5925.09 7056.26 22.29% 21869.28 全 指 电 信 5314.10 5511.94 6665.81 5474.50 6430.92 21.02% 3977.65 全 指 公 用 2837.07 2922.88 3234.61 2905.19 3138.72 10.63% 4233.86 中 证 全 指 4460.10 4610.88 5195.34 4578.30 5090.64 14.14% 142235.66 5 / 19
2015/9/30 2015/10/8 2015/10/9 2015/10/12 2015/10/13 2015/10/14 2015/10/15 2015/10/16 2015/10/19 2015/10/20 2015/10/21 2015/10/22 2015/10/23 2015/10/26 2015/10/27 2015/10/28 2015/10/29 2015/10/30 2015/9/30 2015/10/8 2015/10/9 2015/10/12 2015/10/13 2015/10/14 2015/10/15 2015/10/16 2015/10/19 2015/10/20 2015/10/21 2015/10/22 2015/10/23 2015/10/26 2015/10/27 2015/10/28 2015/10/29 2015/10/30 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 图 3 核 心 指 数 月 度 表 现 68.39% 42.75% 46.64% 33.11% 22.68% 13.44% 14.99% 16.55% 19.00% 15.70% 9.31% 9.80% 10.34% 14.57% 7.77% 4.82% 15.60% 0.01% -4.46% -10.40% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 2015 年 1-10 月 2015 年 10 月 图 4 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 图 5 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 6 / 19
2015/9/30 2015/10/8 2015/10/9 2015/10/12 2015/10/13 2015/10/14 2015/10/15 2015/10/16 2015/10/19 2015/10/20 2015/10/21 2015/10/22 2015/10/23 2015/10/26 2015/10/27 2015/10/28 2015/10/29 2015/10/30 2015/9 图 6 行 业 指 数 月 度 表 现 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 7.67% 16.57% 13.87% 37.16% 29.52% 40.02% 23.52% 14.31% 13.93% 15.05% 11.06% 60.80% 48.70% 22.29% 21.02% 20.66% 14.14% 9.86% 12.45% 10.63% 0% -10% -20% -10.09% -13.20% 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2015 年 1-10 月 2015 年 10 月 图 7 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 图 8 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 7 / 19
三 指 数 估 值 分 析 2015 年 10 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 小 幅 回 升, 市 场 平 均 动 态 (2016 年 ) 市 盈 率 为 16.22 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 9.57 倍 表 4 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 50 16.81 10.00 9.57 1.17 上 证 180 18.81 11.09 10.56 1.32 深 证 成 指 54.74 29.63 25.77 3.29 深 证 100 36.47 20.20 18.66 2.62 中 小 板 指 64.12 34.18 30.52 4.71 中 小 300 79.04 41.25 35.16 4.76 创 业 板 指 153.38 72.04 56.24 8.82 沪 深 300 21.24 12.41 11.75 1.49 中 证 500 76.27 39.92 32.52 3.22 申 万 A 指 31.97 18.46 16.22 2.07 表 5 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 41.41 29.96 23.42 1.07 全 指 材 料 81.78 42.12 34.15 2.25 全 指 工 业 62.91 32.29 27.21 2.74 全 指 可 选 50.88 27.39 22.74 3.20 全 指 消 费 50.34 29.03 24.96 3.67 全 指 医 药 80.68 45.35 38.75 5.14 全 指 金 融 13.78 8.20 7.87 1.22 全 指 信 息 139.51 66.68 50.88 6.06 全 指 电 信 104.18 51.11 40.34 2.12 全 指 公 用 31.15 17.40 15.03 1.90 中 证 全 指 31.27 18.02 15.86 2.02 8 / 19
四 指 数 样 本 分 析 1 上 证 50 601318 中 国 平 安 33.49 12.16 16.08 9.30 600036 招 商 银 行 17.93 0.90 8.84 7.58 600016 民 生 银 行 8.60 1.78 6.45 6.51 600000 浦 发 银 行 16.39-1.44 9.15 4.70 601166 兴 业 银 行 15.27 4.88 20.47 4.47 601318 中 国 平 安 33.49 12.16 16.08 23.31 600030 中 信 证 券 15.87 16.86 54.89 10.69 600837 海 通 证 券 14.84 16.39 30.81 10.03 601688 华 泰 证 券 17.68 27.01 41.37 7.31 600519 贵 州 茅 台 213.86 12.37 9.38 7.02 601688 华 泰 证 券 17.68 27.01 41.37 7.31 600958 东 方 证 券 20.75 26.76 63.72 2.74 600109 国 金 证 券 14.91 23.22 87.30 3.02 600518 康 美 药 业 16.65 23.15 46.52 5.73 600999 招 商 证 券 19.10 22.66 39.10 4.92 600000 浦 发 银 行 16.39-1.44 9.15-1.60 600036 招 商 银 行 17.93 0.90 8.84 1.57 600016 民 生 银 行 8.60 1.78 6.45 2.63 601169 北 京 银 行 8.77 1.86 0.75 0.96 600018 上 港 集 团 7.14 2.44 44.33 0.25 9 / 19
2 上 证 180 601318 中 国 平 安 33.49 12.16 16.08 5.67 600036 招 商 银 行 17.93 0.90 8.84 4.63 600016 民 生 银 行 8.60 1.78 6.45 3.97 600000 浦 发 银 行 16.39-1.44 9.15 2.87 601166 兴 业 银 行 15.27 4.88 20.47 2.73 601318 中 国 平 安 33.49 12.16 16.08 47.25 600030 中 信 证 券 15.87 16.86 54.89 21.65 600837 海 通 证 券 14.84 16.39 30.81 20.32 601688 华 泰 证 券 17.68 27.01 41.37 14.80 600519 贵 州 茅 台 213.86 12.37 9.38 14.22 600503 华 丽 家 族 13.75 53.98 311.45 5.54 600570 恒 生 电 子 64.71 48.15 138.09 12.32 600765 中 航 重 机 22.31 40.85 137.77 3.63 600118 中 国 卫 星 49.47 38.26 146.26 9.69 600415 小 商 品 城 10.38 37.67 114.15 9.25 600645 中 源 协 和 54.74-31.01 159.99-7.99 600383 金 地 集 团 11.40-4.44 11.88-1.42 600000 浦 发 银 行 16.39-1.44 9.15-3.25 601098 中 南 传 媒 21.62-0.55 37.50-0.05 601118 海 南 橡 胶 7.38-0.14 128.92-0.04 10 / 19
3 深 证 成 指 000002 万 科 A 13.67 7.38 12.99 2.12 000651 格 力 电 器 17.35 7.23 29.03 1.44 000001 平 安 银 行 11.36 8.29 18.95 1.30 000725 京 东 方 A 2.98 6.81 49.89 1.27 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 1.20 300059 东 方 财 富 53.42 48.47 187.67 40.60 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 35.21 300024 机 器 人 77.26 36.26 99.87 20.76 002230 科 大 讯 飞 37.35 39.37 105.72 18.60 300033 同 花 顺 86.65 119.31 248.37 18.47 002085 万 丰 奥 威 29.10 77.87 82.18 10.46 002067 景 兴 纸 业 8.65 59.60 164.03 6.57 002407 多 氟 多 36.55 47.14 396.90 4.59 300226 上 海 钢 联 52.94 43.47 322.10 3.57 300367 东 方 网 力 56.37 42.42 58.28 5.73 300316 晶 盛 机 电 14.98-42.16 156.75-7.25 002183 怡 亚 通 44.79-38.77 76.62-38.99 002353 杰 瑞 股 份 26.05-34.74 161.66-13.71 000566 海 南 海 药 36.42-27.12 22.96-11.52 002369 卓 翼 科 技 14.61-27.06 0.32-3.66 11 / 19
4 深 证 100 价 格 指 数 000002 万 科 A 13.67 7.38 12.99 4.77 000651 格 力 电 器 17.35 7.23 29.03 3.25 000001 平 安 银 行 11.36 8.29 18.95 2.92 000725 京 东 方 A 2.98 6.81 49.89 2.86 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 2.69 300059 东 方 财 富 53.42 48.47 187.67 31.05 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 26.93 300024 机 器 人 77.26 36.26 99.87 15.88 002230 科 大 讯 飞 37.35 39.37 105.72 14.22 000002 万 科 A 13.67 7.38 12.99 12.86 000009 中 国 宝 安 16.00 51.09 207.08 11.17 300059 东 方 财 富 53.42 48.47 187.67 31.05 002230 科 大 讯 飞 37.35 39.37 105.72 14.22 002570 贝 因 美 18.56 39.34 225.71 4.43 000728 国 元 证 券 22.12 37.91 89.91 10.22 002353 杰 瑞 股 份 26.05-34.74 161.66-10.49 300027 华 谊 兄 弟 36.90-6.77 53.16-3.56 002030 达 安 基 因 45.04 2.60 109.73 0.83 000629 攀 钢 钒 钛 3.03 3.06 53.89 0.54 000061 农 产 品 14.80 3.28 105.88 0.92 12 / 19
5 中 小 板 指 数 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 5.03 002415 海 康 威 视 34.63 6.29 35.22 3.47 002450 康 得 新 35.75 18.03 37.81 3.40 002594 比 亚 迪 67.10 11.81 98.82 2.66 002230 科 大 讯 飞 37.35 39.37 105.72 2.39 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 99.86 002230 科 大 讯 飞 37.35 39.37 105.72 52.73 002450 康 得 新 35.75 18.03 37.81 40.50 002465 海 格 通 信 16.25 27.25 68.60 31.01 002673 西 部 证 券 21.38 32.06 116.40 30.43 002095 生 意 宝 73.01 86.25 373.54 20.87 002181 粤 传 媒 12.16 48.29 208.04 8.70 002004 华 邦 健 康 13.69 46.73 126.82 28.67 002178 延 华 智 能 12.38 43.29 90.15 9.51 002051 中 工 国 际 24.42 41.98 78.71 14.09 002183 怡 亚 通 44.79-38.77 76.62-110.58 002353 杰 瑞 股 份 26.05-34.74 161.66-38.89 002252 上 海 莱 士 40.84-1.59 37.49-2.02 002030 达 安 基 因 45.04 2.60 109.73 3.07 002250 联 化 科 技 18.38 2.68 67.89 1.57 13 / 19
6 中 小 板 300 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 2.74 002415 海 康 威 视 34.63 6.29 35.22 1.89 002450 康 得 新 35.75 18.03 37.81 1.85 002594 比 亚 迪 67.10 11.81 98.82 1.45 002230 科 大 讯 飞 37.35 39.37 105.72 1.31 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 11.34 002230 科 大 讯 飞 37.35 39.37 105.72 5.99 002450 康 得 新 35.75 18.03 37.81 4.60 002276 万 马 股 份 30.61 51.84 392.67 3.58 002465 海 格 通 信 16.25 27.25 68.60 3.52 002432 九 安 医 疗 29.01 120.27 291.75 1.98 002095 生 意 宝 73.01 86.25 373.54 2.37 002123 荣 信 股 份 21.56 71.79 129.94 2.35 002121 科 陆 电 子 27.01 65.40 73.25 1.73 002496 辉 丰 股 份 23.34 63.79 162.39 1.15 002183 怡 亚 通 44.79-38.77 76.62-12.56 002589 瑞 康 医 药 32.74-37.15 124.61-2.51 002353 杰 瑞 股 份 26.05-34.74 161.66-4.42 002574 明 牌 珠 宝 15.07-34.19 96.84-1.43 002097 山 河 智 能 9.35-29.06 135.29-1.23 14 / 19
7 创 业 板 指 300059 东 方 财 富 53.42 48.47 187.67 5.93 300104 乐 视 网 47.85 17.05 109.19 4.60 300024 机 器 人 77.26 36.26 99.87 3.72 300027 华 谊 兄 弟 36.90-6.77 53.16 3.05 300017 网 宿 科 技 60.26 14.32 66.60 2.76 300059 东 方 财 富 53.42 48.47 187.67 47.99 300024 机 器 人 77.26 36.26 99.87 24.54 300033 同 花 顺 86.65 119.31 248.37 21.83 300104 乐 视 网 47.85 17.05 109.19 16.60 300001 特 锐 德 27.44 62.27 251.78 11.24 300033 同 花 顺 86.65 119.31 248.37 21.83 300352 北 信 源 53.00 80.89 212.67 7.82 300074 华 平 股 份 15.32 67.25 262.45 5.16 300413 快 乐 购 45.45 66.48 335.15 3.33 300431 暴 风 科 技 95.83 64.91 305.02 6.53 300096 易 联 众 26.00-34.26 37.04-7.18 300251 光 线 传 媒 25.15-8.51 174.95-2.65 300027 华 谊 兄 弟 36.90-6.77 53.16-5.50 300216 千 山 药 机 47.60-0.29 75.85-0.09 300136 信 维 通 信 27.85 0.29 60.68 0.07 15 / 19
8 沪 深 300 601318 中 国 平 安 33.49 12.16 16.08 3.96 600036 招 商 银 行 17.93 0.90 8.84 3.23 600016 民 生 银 行 8.60 1.78 6.45 2.77 600000 浦 发 银 行 16.39-1.44 9.15 2.00 601166 兴 业 银 行 15.27 4.88 20.47 1.90 601318 中 国 平 安 33.49 12.16 16.08 15.17 300059 东 方 财 富 53.42 48.47 187.67 7.98 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 163.17 7.07 600030 中 信 证 券 15.87 16.86 54.89 6.93 600837 海 通 证 券 14.84 16.39 30.81 6.51 000009 中 国 宝 安 16.00 51.09 207.08 2.68 000738 中 航 动 控 34.10 50.95 185.44 2.05 300059 东 方 财 富 53.42 48.47 187.67 7.98 600570 恒 生 电 子 64.71 48.15 138.09 3.97 000503 海 虹 控 股 35.05 45.62 178.98 3.08 002353 杰 瑞 股 份 26.05-34.74 161.66-2.57 600277 亿 利 能 源 9.95-31.76 108.32-1.85 300251 光 线 传 媒 25.15-8.51 174.95-0.41 300027 华 谊 兄 弟 36.90-6.77 53.16-1.01 600383 金 地 集 团 11.40-4.44 11.88-0.45 16 / 19
9 中 证 500 002183 怡 亚 通 44.79-38.77 76.62 0.72 600978 宜 华 木 业 22.33 0.00 0.00 0.69 000748 长 城 信 息 34.88 0.00 0.00 0.59 600525 长 园 集 团 21.04 0.00 0.00 0.57 600446 金 证 股 份 45.00 33.10 48.71 0.56 300033 同 花 顺 86.65 119.31 248.37 18.63 600446 金 证 股 份 45.00 33.10 48.71 9.85 000547 航 天 发 展 21.12 54.16 113.74 9.75 000540 中 天 城 投 10.43 42.10 46.84 9.75 002276 万 马 股 份 30.61 51.84 392.67 9.09 300033 同 花 顺 86.65 119.31 248.37 18.63 002698 博 实 股 份 28.30 63.21 137.86 4.06 000988 华 工 科 技 17.74 61.71 150.31 7.70 600478 科 力 远 18.40 61.26 76.53 8.34 000062 深 圳 华 强 45.14 54.17 187.28 5.85 002183 怡 亚 通 44.79-38.77 76.62-32.32 002574 明 牌 珠 宝 15.07-34.19 96.84-3.81 600645 中 源 协 和 54.74-31.01 159.99-12.31 600499 科 达 洁 能 21.42-27.73 34.34-8.46 002345 潮 宏 基 14.27-27.12 0.87-4.09 17 / 19
10 申 万 A 指 601318 中 国 平 安 33.49 12.16 15.37 1.77 600016 民 生 银 行 8.60 1.78 5.99 1.13 600036 招 商 银 行 17.93 0.90 8.11 0.91 601166 兴 业 银 行 15.27 4.88 19.20 0.76 600000 浦 发 银 行 16.39-1.44 9.15 0.74 601318 中 国 平 安 33.49 12.16 15.37 6.61 600030 中 信 证 券 15.87 16.86 50.71 3.45 002024 苏 宁 云 商 16.26 34.16 155.12 3.44 300059 东 方 财 富 53.42 48.47 174.13 2.77 600837 海 通 证 券 14.84 16.39 28.76 2.37 000676 智 度 投 资 30.73 276.59 104.06 0.98 300191 潜 能 恒 信 44.00 201.78 247.42 0.56 000020 深 华 发 A 31.25 139.28 235.87 0.24 002432 九 安 医 疗 29.01 120.27 279.81 0.67 300033 同 花 顺 86.65 119.31 239.31 1.50 300316 晶 盛 机 电 14.98-42.16 142.19-0.63 600634 中 技 控 股 22.10-40.88 298.22-1.06 002183 怡 亚 通 44.79-38.77 76.62-3.66 000668 荣 丰 控 股 21.63-37.83 139.38-0.24 600186 莲 花 味 精 6.52-37.67 133.57-0.64 18 / 19
附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 I 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 风 险 提 示 及 说 明 : 数 据 来 源 于 中 证 指 数 有 限 公 司 深 证 信 息 有 限 公 司 申 万 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 19 / 19