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高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 2014 年 年 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 集 合 计 划 管 理 人 : 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 集 合 计 划 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 3 月 31 日 1

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 本 报 告 由 高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 本 集 合 计 划 ) 管 理 人 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 高 华 证 券 ) 编 制 本 集 合 计 划 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 集 合 计 划 合 同 规 定, 于 2015 年 3 月 16 日 对 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 投 资 组 合 报 告 利 润 分 配 和 财 务 会 计 报 表 数 据 进 行 了 复 核, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 集 合 计 划 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 集 合 计 划 资 产, 但 不 保 证 集 合 计 划 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 利 益 本 集 合 计 划 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 集 合 计 划 合 同 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 已 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 12 月 31 日 止 本 报 告 内 容 由 管 理 人 负 责 解 释 2

1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 2 1.1 重 要 提 示... 2 1.2 目 录... 3 2 集 合 计 划 产 品 简 介... 4 2.1 集 合 计 划 基 本 情 况... 4 2.2 集 合 计 划 产 品 说 明... 4 2.3 集 合 计 划 管 理 人 和 集 合 计 划 托 管 人... 4 2.4 其 他 相 关 资 料... 5 3 主 要 财 务 指 标 集 合 计 划 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况... 5 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 5 3.2 集 合 计 划 净 值 表 现... 6 3.3 过 去 三 年 集 合 计 划 的 利 润 分 配 情 况... 8 4 管 理 人 报 告... 8 5 年 度 财 务 报 表... 11 6 投 资 组 合 报 告..... 15 6.1 期 末 集 合 计 划 资 产 组 合 情 况... 15 6.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 15 6.3 期 末 按 公 允 价 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 16 6.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 21 6.5 投 资 组 合 报 告 附 注... 22 7 集 合 计 划 份 额 持 有 人 信 息... 23 7.1 期 末 集 合 计 划 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 23 8 集 合 计 划 份 额 变 动... 23 9 重 大 事 件 揭 示... 23 10 备 查 文 件 目 录... 25 3

高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 2012 年 年 度 报 告 2 集 合 计 划 产 品 简 介 2.1 集 合 计 划 基 本 情 况 集 合 计 划 名 称 集 合 计 划 简 称 集 合 计 划 主 代 码 交 易 代 码 集 合 计 划 运 作 方 式 集 合 计 划 成 立 日 集 合 计 划 管 理 人 集 合 计 划 托 管 人 报 告 期 末 集 合 计 划 份 额 总 额 集 合 计 划 合 同 存 续 期 高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 高 华 证 券 盛 享 1 号 D00001 D00001 非 限 定 性 2011 年 12 月 8 日 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 24,608,895.48 份 本 集 合 计 划 的 存 续 期 为 5 年, 符 合 一 定 条 件 可 展 期 2.2 集 合 计 划 产 品 说 明 以 谨 慎 的 风 格 投 资 于 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票, 基 于 一 投 资 目 标 定 规 则 运 用 数 量 模 型 系 统 化 地 投 资 于 较 低 预 期 风 险 较 高 预 估 内 在 价 值 的 股 票, 追 求 本 集 合 计 划 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 集 合 计 划 采 用 的 是 自 下 而 上 的 数 量 化 选 股 策 略, 通 过 对 股 票 的 预 期 风 险 和 预 估 内 在 价 值 分 析, 构 建 投 资 组 合 并 配 置 投 资 组 合 权 重 此 外, 本 集 合 计 划 将 考 虑 预 计 交 易 成 本, 追 求 投 资 策 略 一 定 技 术 和 方 法 下 扣 除 预 计 交 易 成 本 后 的 投 资 组 合 最 优 化, 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 配 合 上 述 投 资 策 略, 本 集 合 计 划 将 谨 慎 甄 选 各 行 业 的 代 表 性 股 票 和 部 分 优 质 小 盘 股, 结 合 有 效 的 投 资 交 易 执 行, 以 实 现 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 为 95% 沪 深 300 指 数 总 收 益 率 + 5% 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 集 合 计 划 具 有 与 投 资 股 票 市 场 相 对 应 的 较 高 的 投 资 风 险, 风 险 收 益 特 征 适 合 推 广 的 对 象 为 倾 向 长 期 投 资 且 具 有 较 高 风 险 承 受 能 力 的 委 托 人 2.3 集 合 计 划 管 理 人 和 集 合 计 划 托 管 人 项 目 集 合 计 划 管 理 人 集 合 计 划 托 管 人 4

名 称 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-650-9369 86(10) 6627 3000 86(10) 6610 5799 传 真 86(10) 6627 3001 86(10) 6610 5798 注 册 地 址 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 北 京 英 蓝 国 际 中 心 18 层 1801-1806 室 1826-1832 室 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 北 京 英 蓝 国 际 中 心 18 层 中 国 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 中 国 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 邮 政 编 码 100033 100140 2.4 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 东 三 办 公 楼 15 16 层 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 3 主 要 财 务 指 标 集 合 计 划 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本 期 已 实 现 收 益 2,130,733.31 5,528,968.67 2,555,214.55 本 期 利 润 12,872,836.15 2,121,895.33 9,194,069.40 加 权 平 均 集 合 计 划 份 额 本 期 利 润 0.4302 0.0393 0.0778 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 41.39% 3.84% 8.08% 本 期 集 合 计 划 份 额 净 值 增 长 率 52.08% 0.27% 6.05% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 期 末 可 供 分 配 利 润 4,765,927.01 419,353.85 500,841.35 期 末 可 供 分 配 集 合 计 划 份 额 利 润 0.1937 0.0113 0.0047 期 末 集 合 计 划 资 产 净 值 37,691,767.65 37,463,979.28 106,584,941.51 期 末 集 合 计 划 份 额 净 值 1.5316 1.0113 1.0086 3.1.3 累 计 期 末 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 集 合 计 划 份 额 累 计 净 值 增 长 率 56.11% 2.65% 2.38% 注 :1 所 述 集 合 计 划 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 集 合 计 划 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 5

实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 集 合 计 划 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 集 合 计 划 净 值 表 现 3.2.1 集 合 计 划 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 38.60% 1.45% 41.66% 1.56% -3.06% -0.11% 过 去 六 个 月 57.94% 1.14% 61.58% 1.26% -3.64% -0.12% 过 去 一 年 52.08% 1.01% 52.62% 1.15% -0.54% -0.14% 过 去 三 年 61.71% 0.98% 58.77% 1.23% 2.94% -0.25% 自 集 合 计 划 成 立 起 至 今 56.11% 0.97% 47.88% 1.23% 8.23% -0.26% 3.2.2 自 集 合 计 划 成 立 以 来 集 合 计 划 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 57.09% 49.09% 41.09% 33.09% 25.09% 17.09% 9.09% 1.09% -6.91% -14.91% 2011-12-08 2012-01-25 2012-03-13 2012-04-30 2012-06-17 2012-08-04 2012-09-21 2012-11-08 2012-12-26 2013-02-12 高 华 证 券 盛 享 1 号 2013-04-01 2013-05-19 2013-07-06 2013-08-23 2013-10-10 2013-11-27 业 绩 比 较 基 准 2014-01-14 2014-03-03 2014-04-20 2014-06-07 2014-07-25 2014-09-11 2014-10-29 2014-12-16 6

注 : 过 往 业 绩 表 现 不 能 代 表 未 来 表 现, 未 来 的 表 现 可 能 发 生 变 化 高 华 证 券 不 对 本 集 合 计 划 的 未 来 收 益 做 出 保 证, 亦 不 保 证 投 资 者 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 取 得 一 定 最 低 收 益 3.2.3 自 集 合 计 划 成 立 以 来 集 合 计 划 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 每 年 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图 65.00% 55.00% 2014 年 度 45.00% 35.00% 25.00% 15.00% 5.00% 2011 年 12 月 8 日 ( 集 合 计 划 设 立 日 ) 至 2011 年 12 月 31 日 期 间 2012 年 度 2013 年 度 -5.00% -15.00% 注 : 过 往 业 绩 表 现 不 能 代 表 未 来 表 现, 未 来 的 表 现 可 能 发 生 变 化 高 华 证 券 不 对 本 集 合 计 划 的 未 来 收 益 做 出 保 证, 亦 不 保 证 投 资 者 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 取 得 一 定 最 低 收 益 3.3 过 去 三 年 集 合 计 划 的 利 润 分 配 情 况 年 度 每 10 份 集 合 计 划 份 额 分 红 数 现 金 形 式 发 放 总 额 再 投 资 形 式 发 放 总 额 年 度 利 润 分 配 合 计 备 注 2014 0.045 75,110.71 79,365.58 154,476.29 其 中 包 含 2013 年 度 批 准 和 公 告 但 在 本 年 度 实 施 的 利 润 分 配 人 民 币 129,303.18 元 2013 - - - - 2012 0.150 926,781.47 756,664.51 1,683,445.98 合 计 0.195 1,001,892.18 836,030.09 1,837,922.27 7

4 管 理 人 报 告 4.1 集 合 计 划 管 理 人 及 集 合 计 划 投 资 主 办 人 情 况 4.1.1 集 合 计 划 管 理 人 及 其 管 理 集 合 计 划 的 经 验 高 华 证 券 于 2004 年 10 月 18 日 成 立, 注 册 资 本 107,200 万 元, 持 有 北 京 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 ( 编 号 :110000007552812) 和 中 国 证 监 会 颁 发 的 经 营 证 券 业 务 许 可 证 ( 编 号 :Z32411000) 经 营 范 围 包 括 : 证 券 经 纪 证 券 投 资 咨 询 与 证 券 交 易 和 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 证 券 自 营 证 券 资 产 管 理 业 务 以 及 代 销 金 融 产 品 高 华 证 券 致 力 于 为 客 户 投 资 国 内 资 本 市 场 提 供 多 层 次 的 服 务, 同 时, 努 力 借 鉴 汲 取 国 际 先 进 技 术 和 技 能, 以 帮 助 客 户 实 现 投 资 目 标 高 华 证 券 于 2010 年 9 月 通 过 了 集 合 资 产 管 理 业 务 准 备 工 作 的 现 场 核 查, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 于 同 年 9 月 29 日 批 复 的 关 于 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 的 核 查 确 认 函 高 华 证 券 资 产 管 理 部 的 资 产 管 理 业 务 依 据 国 家 法 律 法 规 和 监 管 部 门 的 规 章 制 度, 以 完 善 的 风 险 防 范 机 制 为 坚 强 后 盾, 坚 持 以 客 户 利 益 优 先 为 基 本 原 则, 在 专 业 化 管 理 和 科 学 运 作 的 基 础 上, 寻 求 最 佳 的 投 资 回 报 截 至 2014 年 12 月 31 日, 高 华 证 券 共 管 理 4 只 集 合 计 划, 同 时 管 理 着 多 个 定 向 资 产 管 理 业 务 账 户 4.1.2 集 合 计 划 投 资 主 办 人 ( 或 集 合 计 划 投 资 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 集 合 计 划 投 资 主 办 人 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 美 国 康 奈 尔 大 学 金 融 工 程 硕 士 2002 年 7 月 加 入 美 国 纽 约 高 盛 资 产 管 理 部,2006 年 取 得 董 事 总 经 理 / 特 许 金 融 分 析 师 资 格 2007 刘 慧 贤 资 产 管 理 部 高 级 投 资 经 理 2011 年 12 月 8 日 - 13 年 年 升 任 执 行 董 事, 历 任 投 资 经 理, 研 究 员 和 交 易 员 现 任 高 华 资 产 管 理 高 级 投 资 经 理, 量 化 投 资 团 队 负 责 人, 负 责 指 导 量 化 投 资 产 品 开 发 策 略 研 究 以 及 投 资 管 理 等, 对 8

中 国 市 场 有 深 入 的 研 究 2011 年 升 任 董 事 总 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 集 合 计 划 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 其 他 相 关 法 律 法 规 以 及 本 集 合 计 划 说 明 书 和 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 守 信 审 慎 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 本 集 合 计 划 资 产 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 合 法 合 规 运 作, 投 资 管 理 符 合 相 关 法 律 法 规 本 集 合 计 划 说 明 书 和 合 同 的 规 定, 不 存 在 违 法 违 规 未 履 行 合 同 承 诺 或 严 重 影 响 本 集 合 计 划 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 针 对 本 集 合 计 划 的 运 作 特 点, 通 过 风 险 监 控 工 作 以 及 风 险 预 警 机 制, 及 时 发 现 运 作 过 程 中 可 能 出 现 的 风 险 状 况, 并 采 取 相 应 的 风 险 控 制 措 施 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 追 求 本 集 合 计 划 资 产 的 长 期 稳 健 增 值, 未 出 现 重 大 风 险 事 故 或 其 他 严 重 影 响 集 合 计 划 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 集 合 计 划 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.3.1 报 告 期 内 集 合 计 划 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 计 划 严 格 遵 循 合 同 约 定, 采 取 量 化 投 资 策 略 进 行 投 资 操 作, 追 求 在 较 低 波 动 率 ( 风 险 ) 的 前 提 下 获 取 较 高 的 风 险 调 整 后 收 益 报 告 期 内 集 合 计 划 的 β 值 为 0.8428,β 值 调 整 后 集 合 计 划 收 益 率 高 于 业 绩 比 较 基 准 1013 个 基 点 注 :β 值 用 来 量 化 个 别 投 资 工 具 相 对 整 个 市 场 的 波 动, 将 个 别 风 险 引 起 的 价 格 变 化 和 整 个 市 场 波 动 分 离 开 来 β 值 采 用 回 归 法 计 算, 将 整 个 市 场 波 动 带 来 的 风 险 确 定 为 1 当 某 项 资 产 的 价 格 波 动 与 整 个 市 场 波 动 一 致 时, 其 β 值 等 于 1; 如 果 价 格 波 动 幅 度 大 于 整 个 市 场, 其 β 值 则 大 于 1; 如 果 价 格 波 动 小 于 市 场 波 动, 其 β 值 便 小 于 1 4.3.2 报 告 期 内 集 合 计 划 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 合 计 划 单 位 净 值 为 1.5316 元, 累 计 单 位 净 值 为 1.5511 元, 本 期 集 合 计 划 收 益 率 为 52.08% 注 : 过 往 业 绩 表 现 不 能 代 表 未 来 表 现, 未 来 的 表 现 可 能 发 生 变 化 高 华 证 券 不 对 本 集 合 计 9

划 的 未 来 收 益 做 出 保 证, 亦 不 保 证 投 资 者 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 取 得 一 定 最 低 收 益 4.4 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 高 华 证 券 投 资 研 究 部 的 经 济 团 队 预 计, 受 宏 观 经 济 诸 多 不 均 衡 的 制 约,2015 年 中 国 GDP 增 速 将 从 2014 年 的 7.3% 下 降 至 7.0%, 是 1990 年 以 来 的 最 低 水 平 具 体 来 说, 预 计 投 资 增 速 下 降, 消 费 和 净 出 口 的 贡 献 增 加, 经 济 结 构 更 为 平 衡 虽 然 增 长 放 缓, 但 也 会 使 改 革 加 速, 会 使 政 府 有 更 大 的 灵 活 性 来 推 进 结 构 性 改 革 中 国 经 济 潜 在 增 速 逐 渐 进 入 新 常 态, 投 资 机 会 在 改 革 以 及 其 它 主 题 考 虑 到 房 地 产 市 场 走 软 大 宗 商 品 价 格 下 跌 以 及 部 分 行 业 存 在 产 能 过 剩 问 题 等 因 素 同 时 存 在, 我 们 认 为 2015 年 通 胀 下 滑 和 / 或 通 缩 的 风 险 要 高 于 通 胀, 预 计 2015 年 CPI 通 胀 率 同 比 上 升 2.0% 1 对 于 证 券 市 场, 我 们 仍 然 持 谨 慎 乐 观 的 态 度 主 要 出 于 对 以 下 因 素 的 综 合 考 虑 :1) 全 面 深 化 改 革, 中 央 政 府 对 2015 年 的 改 革 包 括 国 企 金 融 市 场 地 方 政 府 债 务 农 村 土 地 及 其 他 社 会 领 域 等 决 心 非 常 之 大, 市 场 将 分 享 改 革 红 利 ;2) 中 国 居 民 的 资 产 配 置 将 从 房 地 产 等 投 机 需 求 继 续 转 向 股 票 投 资 ;3) 继 沪 港 通 后, 随 着 深 港 通 和 一 系 列 对 外 开 放 资 本 市 场 的 政 策 推 出, 特 别 是 如 果 中 国 指 数 纳 入 全 球 指 数, 海 外 资 金 将 进 一 步 加 大 对 中 国 的 配 置 需 求 ;4) 一 带 一 路 战 略 的 实 施, 将 给 中 国 工 业 企 业 带 来 来 自 于 国 内 和 国 际 的 新 的 增 长 动 力 ;5) 以 上 证 50ETF 期 权 开 始 交 易 作 为 新 的 起 点, 证 券 市 场 的 立 体 化 发 展 及 风 控 手 段 的 进 一 步 健 全, 将 使 市 场 更 具 吸 引 力 ;6) 注 册 制 的 推 出 将 进 一 步 提 升 证 券 市 场 的 市 场 化 改 革 以 及 融 资 机 制 的 改 革 ;7) 宏 观 经 济 数 据 可 能 仍 然 处 于 偏 弱 态 势, 市 场 面 临 估 值 压 力 的 挑 战 ;8) 市 场 经 过 去 年 的 上 涨 在 一 定 程 度 上 已 经 消 化 了 一 些 利 多 因 素 及 预 期, 同 时 获 利 回 吐 的 压 力 渐 增 基 于 我 们 的 三 因 素 分 析 框 架 : 改 革 / 政 策 影 响 风 格 变 化 和 估 值 / 盈 利 变 化, 高 华 证 券 投 资 研 究 部 认 为 高 配 的 行 业 为 券 商 医 疗 保 健 食 品 饮 料 传 媒 旅 游 公 用 事 业 和 保 险 ; 低 配 的 行 业 为 : 钢 铁 有 色 煤 炭 和 化 工 1 1 引 自 高 华 证 券 投 资 研 究 部 2014 年 11 月 25 日 报 告 2015 年 展 望 : 改 革 和 新 增 流 动 性 推 动 进 一 步 上 涨 注 : 该 信 息 仅 讨 论 普 遍 的 市 场 活 动 行 业 和 区 域 趋 势, 或 者 其 他 较 宏 观 的 经 济 市 场 等 情 况 投 资 者 不 应 依 赖 该 等 信 息 作 出 投 资 决 策 该 信 息 由 高 华 资 产 管 理 部 编 制, 并 非 高 华 投 资 研 究 部 的 产 品 该 材 料 并 不 受 制 于 独 立 研 究 报 告 在 编 制 和 分 发 时 所 需 遵 循 的 法 律 法 规, 亦 不 受 制 于 独 立 研 究 报 告 在 分 发 之 后 的 交 易 限 制 除 非 特 别 说 明, 该 信 息 代 表 高 华 资 产 管 理 部 的 意 见 和 观 点, 可 能 与 投 资 研 究 部 或 高 华 的 其 他 部 门 所 表 达 的 意 见 和 观 点 不 同 4.5 管 理 人 对 报 告 期 内 集 合 计 划 利 润 分 配 情 况 的 说 明 10

本 集 合 计 划 以 2014 年 1 月 3 日 为 权 益 登 记 日 除 息 日, 每 份 额 派 发 红 利 人 民 币 0.0035 元 本 集 合 计 划 以 2014 年 12 月 17 日 为 权 益 登 记 日 除 息 日, 每 份 额 派 发 红 利 人 民 币 0.001 元 5 年 度 财 务 报 表 高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 负 债 表 2014 年 12 月 31 日 人 民 币 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 2,569,171.87 2,563,033.32 结 算 备 付 金 14,831.31 8,298.31 存 出 保 证 金 3,192.02 7,137.64 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 35,690,543.04 35,396,108.83 其 中 : 股 票 投 资 35,690,543.04 35,396,108.83 应 收 证 券 清 算 款 629,713.38 - 应 收 利 息 512.76 522.60 资 产 总 计 38,907,964.38 37,975,100.70 负 债 : 应 付 赎 回 款 604,075.04 - 应 付 管 理 人 报 酬 35,188.75 39,240.78 应 付 托 管 费 7,330.96 8,175.15 应 付 交 易 费 用 1,961.08 985.20 其 他 负 债 567,640.90 462,720.29 负 债 合 计 1,216,196.73 511,121.42 所 有 者 权 益 : 实 收 资 金 24,608,895.48 37,044,625.43 未 分 配 利 润 13,082,872.17 419,353.85 所 有 者 权 益 合 计 37,691,767.65 37,463,979.28 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 38,907,964.38 37,975,100.70 11

高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 利 润 表 2014 年 度 人 民 币 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 收 入 13,408,411.58 3,082,272.98 利 息 收 入 16,434.62 29,790.48 其 中 : 存 款 利 息 收 入 16,434.62 29,790.48 投 资 收 益 2,645,769.28 6,424,614.37 其 中 : 股 票 投 资 收 益 1,736,626.72 5,128,056.30 股 利 收 益 909,142.56 1,296,558.07 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 10,742,102.84 (3,407,073.34) 其 他 收 入 4,104.84 34,941.47 费 用 535,575.43 960,377.65 管 理 人 报 酬 373,714.60 669,698.76 托 管 费 77,857.20 139,520.56 交 易 费 用 33,745.63 100,785.83 其 他 费 用 50,258.00 50,372.50 利 润 总 额 12,872,836.15 2,121,895.33 减 : 所 得 税 费 用 - - 净 利 润 12,872,836.15 2,121,895.33 12

高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 所 有 者 权 益 ( 集 合 计 划 净 值 ) 变 动 表 2014 年 度 人 民 币 元 项 目 2014 年 度 实 收 资 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 年 初 所 有 者 权 益 ( 集 合 计 划 净 值 ) 37,044,625.43 419,353.85 37,463,979.28 本 年 经 营 活 动 产 生 的 集 合 计 划 净 值 变 动 数 - 12,872,836.15 12,872,836.15 本 年 资 产 份 额 交 易 产 生 的 集 合 计 划 净 值 变 动 数 (12,435,729.95) (54,841.54) (12,490,571.49) 其 中 : 集 合 计 划 参 与 金 额 4,149,920.52 1,525,708.90 5,675,629.42 集 合 计 划 退 出 金 额 (16,585,650.47) (1,580,550.44) (18,166,200.91) 本 年 向 集 合 计 划 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 集 合 计 划 净 值 变 动 数 - (154,476.29) (154,476.29) 年 末 所 有 者 权 益 ( 集 合 计 划 净 值 ) 24,608,895.48 13,082,872.17 37,691,767.65 项 目 2013 年 度 实 收 资 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 年 初 所 有 者 权 益 ( 集 合 计 划 净 值 ) 105,680,770.25 904,171.26 106,584,941.51 本 年 经 营 活 动 产 生 的 集 合 计 划 净 值 变 动 数 - 2,121,895.33 2,121,895.33 本 年 资 产 份 额 交 易 产 生 的 集 合 计 划 净 值 变 动 数 (68,636,144.82) (2,606,712.74) (71,242,857.56) 其 中 : 集 合 计 划 参 与 金 额 622,335.41 16,911.38 639,246.79 集 合 计 划 退 出 金 额 (69,258,480.23) (2,623,624.12) (71,882,104.35) 本 年 向 集 合 计 划 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 集 合 计 划 净 值 变 动 数 - - - 年 末 所 有 者 权 益 ( 集 合 计 划 净 值 ) 37,044,625.43 419,353.85 37,463,979.28 13

6 投 资 组 合 报 告 6.1 期 末 集 合 计 划 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 35,690,543.04 91.73 其 中 : 股 票 35,690,543.04 91.73 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,584,003.18 6.64 6 其 他 资 产 633,418.16 1.63 7 合 计 38,907,964.38 100.00 6.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 87,432.00 0.23 B 采 矿 业 1,327,348.54 3.52 C 制 造 业 13,419,749.08 35.60 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 2,081,737.81 5.52 E 建 筑 业 1,267,215.82 3.36 F 批 发 和 零 售 业 1,134,836.31 3.01 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,650,798.76 4.38 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 756,515.40 2.01 14

J 金 融 业 12,236,366.78 32.46 K 房 地 产 业 989,159.10 2.62 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 408,413.64 1.08 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 195,525.00 0.52 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 业 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 135,444.80 0.36 S 综 合 - - 合 计 35,690,543.04 94.69 注 : 分 类 依 据 执 行 证 券 交 易 所 公 布 的 CSRC 行 业 分 类 6.3 期 末 按 公 允 价 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600036 招 商 银 行 66,227 1,098,705.93 2.91 2 600016 民 生 银 行 96,340 1,048,179.20 2.78 3 601288 农 业 银 行 281,800 1,045,478.00 2.77 4 600005 武 钢 股 份 283,200 1,013,856.00 2.69 5 601398 工 商 银 行 193,800 943,806.00 2.50 6 601328 交 通 银 行 137,400 934,320.00 2.48 7 601939 建 设 银 行 131,700 886,341.00 2.35 8 601318 中 国 平 安 11,300 844,223.00 2.24 9 600900 长 江 电 力 76,800 819,456.00 2.17 10 600000 浦 发 银 行 52,040 816,507.60 2.17 11 601166 兴 业 银 行 48,539 800,893.50 2.12 12 600030 中 信 证 券 20,800 705,120.00 1.87 13 600600 青 岛 啤 酒 16,721 698,603.38 1.85 14 600019 宝 钢 股 份 98,700 691,887.00 1.84 15 600033 福 建 高 速 176,300 671,703.00 1.78 16 601857 中 国 石 油 56,616 612,018.96 1.62 17 601988 中 国 银 行 138,289 573,899.35 1.52 18 600535 天 士 力 13,535 556,288.50 1.48 15

19 601169 北 京 银 行 49,160 537,318.80 1.43 20 600519 贵 州 茅 台 2,785 528,091.70 1.40 21 601618 中 国 中 冶 102,000 515,100.00 1.37 22 600276 恒 瑞 医 药 13,471 504,893.08 1.34 23 000002 万 科 A 34,509 479,675.10 1.27 24 601818 光 大 银 行 95,400 465,552.00 1.24 25 600660 福 耀 玻 璃 38,235 464,172.90 1.23 26 601390 中 国 中 铁 47,200 438,960.00 1.16 27 000651 格 力 电 器 11,800 438,016.00 1.16 28 600837 海 通 证 券 18,100 435,486.00 1.16 29 600011 华 能 国 际 48,010 423,928.30 1.12 30 600085 同 仁 堂 16,400 367,852.00 0.98 31 000963 华 东 医 药 6,300 331,443.00 0.88 32 600795 国 电 电 力 69,292 320,821.96 0.85 33 600269 赣 粤 高 速 63,300 319,665.00 0.85 34 600028 中 国 石 化 48,642 315,686.58 0.84 35 000423 东 阿 阿 胶 8,200 305,696.00 0.81 36 600104 上 汽 集 团 14,200 304,874.00 0.81 37 601899 紫 金 矿 业 89,400 302,172.00 0.80 38 000488 晨 鸣 纸 业 48,100 296,777.00 0.79 39 600050 中 国 联 通 59,300 293,535.00 0.78 40 002038 双 鹭 药 业 7,300 289,080.00 0.77 41 000562 宏 源 证 券 9,473 288,926.50 0.77 42 600362 江 西 铜 业 15,400 283,976.00 0.75 43 000100 TCL 集 团 73,100 277,780.00 0.74 44 600886 国 投 电 力 23,280 266,323.20 0.71 45 601877 正 泰 电 器 8,368 253,968.80 0.67 46 002594 比 亚 迪 6,469 246,792.35 0.65 47 002450 康 得 新 7,900 228,863.00 0.61 48 600594 益 佰 制 药 6,500 216,905.00 0.58 49 601601 中 国 太 保 6,653 214,891.90 0.57 50 000538 云 南 白 药 3,298 208,268.70 0.55 51 600004 白 云 机 场 18,450 201,658.50 0.54 52 000726 鲁 泰 A 16,500 197,835.00 0.52 53 000333 美 的 集 团 7,200 197,568.00 0.52 54 000069 华 侨 城 A 23,700 195,525.00 0.52 55 600839 四 川 长 虹 41,200 191,992.00 0.51 56 600808 马 钢 股 份 46,600 186,866.00 0.50 57 600132 重 庆 啤 酒 10,800 174,744.00 0.46 58 600048 保 利 地 产 15,700 169,874.00 0.45 59 600267 海 正 药 业 9,900 167,112.00 0.44 16

60 600383 金 地 集 团 14,500 165,445.00 0.44 61 000415 渤 海 租 赁 11,500 157,205.00 0.42 62 000028 国 药 一 致 3,287 156,888.51 0.42 63 601688 华 泰 证 券 6,300 154,161.00 0.41 64 600867 通 化 东 宝 9,800 152,880.00 0.41 65 601800 中 国 交 建 11,000 152,790.00 0.41 66 601006 大 秦 铁 路 14,200 151,372.00 0.40 67 600183 生 益 科 技 18,600 148,428.00 0.39 68 600998 九 州 通 8,162 147,487.34 0.39 69 002236 大 华 股 份 6,700 147,065.00 0.39 70 000539 粤 电 力 A 18,693 146,553.12 0.39 71 002415 海 康 威 视 6,100 136,457.00 0.36 72 601258 庞 大 集 团 22,700 135,065.00 0.36 73 000825 太 钢 不 锈 25,298 133,320.46 0.35 74 002311 海 大 集 团 10,852 133,262.56 0.35 75 600511 国 药 股 份 4,300 133,257.00 0.35 76 001696 宗 申 动 力 16,700 133,099.00 0.35 77 002475 立 讯 精 密 4,670 129,265.60 0.34 78 600009 上 海 机 场 6,473 127,000.26 0.34 79 600588 用 友 软 件 5,280 124,027.20 0.33 80 002304 洋 河 股 份 1,567 123,871.35 0.33 81 000413 东 旭 光 电 16,100 123,487.00 0.33 82 601009 南 京 银 行 8,400 123,060.00 0.33 83 000625 长 安 汽 车 7,400 121,582.00 0.32 84 600100 同 方 股 份 10,300 120,304.00 0.32 85 000776 广 发 证 券 4,600 119,370.00 0.32 86 600138 中 青 旅 7,084 116,602.64 0.31 87 600240 华 业 地 产 15,900 114,321.00 0.30 88 600309 万 华 化 学 5,000 108,900.00 0.29 89 002294 信 立 泰 3,000 106,350.00 0.28 90 000999 华 润 三 九 4,638 105,097.08 0.28 91 000887 中 鼎 股 份 7,400 102,120.00 0.27 92 002241 歌 尔 声 学 4,074 99,935.22 0.27 93 600873 梅 花 生 物 13,500 96,660.00 0.26 94 601018 宁 波 港 20,400 93,840.00 0.25 95 601888 中 国 国 旅 2,100 93,240.00 0.25 96 000725 京 东 方 A 26,900 90,384.00 0.24 97 600079 人 福 医 药 3,500 89,775.00 0.24 98 600655 豫 园 商 城 7,300 86,286.00 0.23 99 600017 日 照 港 18,400 85,560.00 0.23 100 000917 电 广 传 媒 5,000 84,400.00 0.22 17

101 000729 燕 京 啤 酒 10,300 82,297.00 0.22 102 601933 永 辉 超 市 9,426 82,100.46 0.22 103 600315 上 海 家 化 2,382 81,750.24 0.22 104 600166 福 田 汽 车 12,600 78,876.00 0.21 105 002063 远 光 软 件 3,800 76,190.00 0.20 106 600664 哈 药 股 份 8,600 74,648.00 0.20 107 000156 华 数 传 媒 3,001 74,424.80 0.20 108 002007 华 兰 生 物 2,200 73,260.00 0.19 109 000858 五 粮 液 3,399 73,078.50 0.19 110 600812 华 北 制 药 11,000 68,090.00 0.18 111 002250 联 化 科 技 4,575 67,710.00 0.18 112 601088 中 国 神 华 3,300 66,957.00 0.18 113 000001 平 安 银 行 4,200 66,528.00 0.18 114 600436 片 仔 癀 745 65,321.60 0.17 115 600694 大 商 股 份 1,300 62,309.00 0.17 116 600111 包 钢 稀 土 2,400 62,112.00 0.16 117 000793 华 闻 传 媒 5,400 61,020.00 0.16 118 000661 长 春 高 新 700 60,690.00 0.16 119 601668 中 国 建 筑 8,300 60,424.00 0.16 120 600637 百 视 通 1,500 56,820.00 0.15 121 000998 隆 平 高 科 2,800 55,132.00 0.15 122 002375 亚 厦 股 份 2,900 54,984.00 0.15 123 600674 川 投 能 源 2,651 54,955.23 0.15 124 002252 上 海 莱 士 1,200 54,132.00 0.14 125 600741 华 域 汽 车 3,477 53,823.96 0.14 126 002653 海 思 科 3,000 51,420.00 0.14 127 600027 华 电 国 际 7,100 49,700.00 0.13 128 000848 承 德 露 露 2,125 46,728.75 0.12 129 600585 海 螺 水 泥 2,100 46,368.00 0.12 130 600208 新 湖 中 宝 6,200 45,384.00 0.12 131 600673 东 阳 光 科 2,900 43,036.00 0.11 132 600557 康 缘 药 业 1,860 42,928.80 0.11 133 600688 上 海 石 化 9,905 42,888.65 0.11 134 002223 鱼 跃 医 疗 1,700 42,432.00 0.11 135 000750 国 海 证 券 2,400 41,736.00 0.11 136 002004 华 邦 颖 泰 2,400 41,712.00 0.11 137 002344 海 宁 皮 城 2,600 41,366.00 0.11 138 600060 海 信 电 器 3,600 41,148.00 0.11 139 000876 新 希 望 2,800 39,200.00 0.10 140 601633 长 城 汽 车 900 37,395.00 0.10 141 601788 光 大 证 券 1,300 37,102.00 0.10 18

142 002230 科 大 讯 飞 1,360 36,244.00 0.10 143 600161 天 坛 生 物 1,400 36,134.00 0.10 144 600201 金 宇 集 团 900 31,572.00 0.08 145 000839 中 信 国 安 2,800 31,416.00 0.08 146 600369 西 南 证 券 1,400 31,206.00 0.08 147 600256 广 汇 能 源 3,650 30,514.00 0.08 148 002299 圣 农 发 展 2,300 29,095.00 0.08 149 600690 青 岛 海 尔 1,497 27,784.32 0.07 150 600587 新 华 医 疗 800 25,064.00 0.07 151 000568 泸 州 老 窖 1,161 23,684.40 0.06 152 002422 科 伦 药 业 800 23,384.00 0.06 153 600066 宇 通 客 车 1,046 23,357.18 0.06 154 002022 科 华 生 物 1,100 23,320.00 0.06 155 000021 长 城 开 发 3,200 22,976.00 0.06 156 002051 中 工 国 际 836 22,839.52 0.06 157 600170 上 海 建 工 2,630 22,118.30 0.06 158 600570 恒 生 电 子 400 21,904.00 0.06 159 002353 杰 瑞 股 份 660 20,176.20 0.05 160 002153 石 基 信 息 300 19,680.00 0.05 161 600835 上 海 机 电 900 16,884.00 0.04 162 000513 丽 珠 集 团 300 14,832.00 0.04 163 600649 城 投 控 股 2,000 14,460.00 0.04 164 600705 中 航 资 本 800 14,312.00 0.04 165 600490 鹏 欣 资 源 1,160 12,516.40 0.03 166 002414 高 德 红 外 500 10,150.00 0.03 167 600196 复 星 医 药 445 9,389.50 0.02 168 601099 太 平 洋 650 9,243.00 0.02 169 600517 置 信 电 气 720 7,660.80 0.02 170 002001 新 和 成 500 7,585.00 0.02 171 600718 东 软 集 团 400 6,324.00 0.02 172 600978 宜 华 木 业 900 5,418.00 0.01 173 000581 威 孚 高 科 200 5,366.00 0.01 174 000536 华 映 科 技 290 4,579.10 0.01 175 601929 吉 视 传 媒 300 3,444.00 0.01 176 002041 登 海 种 业 100 3,205.00 0.01 177 002410 广 联 达 113 2,531.20 0.01 178 000860 顺 鑫 农 业 100 1,868.00 0.01 注 : 持 股 / 持 仓 情 况 可 能 发 生 变 化, 不 应 作 为 投 资 研 究 或 投 资 建 议 19

6.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 6.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 集 合 计 划 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 年 累 计 买 入 金 额 占 期 初 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600030 中 信 证 券 505,260.00 1.35 2 600535 天 士 力 424,709.15 1.13 3 601166 兴 业 银 行 376,188.00 1.00 4 600837 海 通 证 券 371,767.00 0.99 5 600600 青 岛 啤 酒 329,224.00 0.88 6 002038 双 鹭 药 业 310,781.00 0.83 7 600104 上 汽 集 团 305,239.00 0.81 8 002594 比 亚 迪 300,685.12 0.80 9 600362 江 西 铜 业 270,732.00 0.72 10 600050 中 国 联 通 249,994.00 0.67 11 002236 大 华 股 份 248,731.58 0.66 12 600998 九 州 通 244,564.25 0.65 13 600383 金 地 集 团 232,760.00 0.62 14 000100 TCL 集 团 228,661.00 0.61 15 600011 华 能 国 际 223,657.40 0.60 16 600594 益 佰 制 药 214,391.00 0.57 17 600085 同 仁 堂 213,350.00 0.57 18 600028 中 国 石 化 212,576.00 0.57 19 002450 康 得 新 194,766.00 0.52 20 000423 东 阿 阿 胶 183,769.00 0.49 6.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 集 合 计 划 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 年 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600808 马 钢 股 份 1,322,667.00 3.53 2 601618 中 国 中 冶 994,022.00 2.65 3 600642 申 能 股 份 936,665.30 2.50 4 600795 国 电 电 力 920,751.00 2.46 5 601818 光 大 银 行 660,520.00 1.76 6 601988 中 国 银 行 652,150.00 1.74 7 601857 中 国 石 油 631,716.00 1.69 8 600900 长 江 电 力 622,720.00 1.66 9 000825 太 钢 不 锈 615,424.00 1.64 10 601328 交 通 银 行 594,710.00 1.59 11 600688 上 海 石 化 579,355.00 1.55 20

12 601939 建 设 银 行 553,095.00 1.48 13 601991 大 唐 发 电 489,634.40 1.31 14 601166 兴 业 银 行 482,643.18 1.29 15 600036 招 商 银 行 475,479.58 1.27 16 600019 宝 钢 股 份 410,503.00 1.10 17 601898 中 煤 能 源 370,120.53 0.99 18 600269 赣 粤 高 速 357,811.00 0.96 19 000001 平 安 银 行 355,214.54 0.95 20 601288 农 业 银 行 353,262.00 0.94 6.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 12,770,854.48 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 24,955,149.83 6.5 投 资 组 合 报 告 附 注 6.5.1 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 3,192.02 2 应 收 证 券 清 算 款 629,713.38 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 512.76 5 应 收 申 购 款 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 - - - - 9 合 计 633,418.16 6.5.2 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 集 合 计 划 期 末 不 存 在 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 6.5.3 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 集 合 计 划 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6.5.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 21

由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 7 集 合 计 划 份 额 持 有 人 信 息 7.1 期 末 集 合 计 划 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 集 合 计 划 份 额 机 构 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 人 结 构 持 有 份 额 个 人 投 资 者 份 额 单 位 : 份 占 总 份 额 比 例 135 182,288.11 0 0 24,608,895.48 100% 8 集 合 计 划 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 集 合 计 划 份 额 总 额 37,044,625.43 本 报 告 期 集 合 计 划 总 参 与 份 额 4,149,920.52 减 : 本 报 告 期 集 合 计 划 总 退 出 份 额 16,585,650.47 本 报 告 期 期 末 集 合 计 划 份 额 总 额 24,608,895.48 9 重 大 事 件 揭 示 9.1 集 合 计 划 管 理 人 集 合 计 划 托 管 人 的 专 门 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 托 管 人 2014 年 7 月 22 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 周 月 秋 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 职 务 本 集 合 计 划 托 管 人 2014 年 7 月 22 日 发 布 公 告, 聘 任 李 勇 为 中 国 工 商 银 行 托 管 部 总 经 理 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 2014 年 5 月 6 日 发 布 公 告, 根 据 2014 年 4 月 23 日 董 事 会 决 议, 殷 雷 自 2014 年 5 月 1 日 起 不 再 担 任 高 华 证 券 副 总 经 理 以 及 管 理 委 员 会 成 员 职 务 由 此, 殷 雷 不 再 担 任 分 管 资 产 管 理 业 务 的 高 级 管 理 人 员 自 2014 年 5 月 1 日 起, 该 等 高 级 管 理 人 员 由 高 华 证 券 副 总 经 理 管 理 委 员 会 成 员 姚 嘉 仁 担 任 本 集 合 计 划 管 理 人 2014 年 10 月 29 日 发 布 公 告, 姚 嘉 仁 自 2014 年 10 月 28 日 起 不 再 担 任 高 华 证 券 分 管 资 产 管 理 业 务 的 高 级 22

管 理 人 员, 该 等 高 级 管 理 人 员 由 高 华 证 券 总 经 理 章 星 担 任 就 管 理 人 变 更 分 管 资 产 管 理 业 务 的 高 级 管 理 人 员 事 项, 高 华 证 券 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 及 时 报 告 9.2 涉 及 集 合 计 划 管 理 人 集 合 计 划 财 产 集 合 计 划 托 管 业 务 的 诉 讼 讼 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 无 涉 及 集 合 计 划 管 理 人 集 合 计 划 财 产 集 合 计 划 托 管 业 务 的 诉 9.3 集 合 计 划 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 无 投 资 策 略 改 变 9.4 为 集 合 计 划 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 集 合 计 划 报 告 期 应 支 付 给 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 报 酬 为 50,000 元 人 民 币 截 至 本 报 告 期 末, 该 事 务 所 已 向 本 集 合 提 供 3 年 的 审 计 服 务 9.5 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 托 管 人 及 高 级 管 理 人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 等 情 况 9.6 集 合 计 划 专 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 9.6.1 集 合 计 划 专 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 高 华 证 券 2 37,726,004.31 100% 3,772.52 100% 备 注 成 交 金 额 包 含 配 股 缴 款 9.6.2 集 合 计 划 专 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 无 23

10 备 查 文 件 目 录 10.1 备 查 文 件 目 录 10.1.1 中 国 证 监 会 批 准 高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 设 立 的 文 件 10.1.2 高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 10.1.3 高 华 证 券 盛 享 1 号 量 化 优 选 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 管 理 合 同 10.1.4 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 10.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 集 合 计 划 管 理 人 的 住 所 10.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 集 合 计 划 管 理 人 的 住 所 或 集 合 计 划 管 理 人 资 产 管 理 业 务 网 站 http://www.gham.cn 查 阅 备 查 文 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 集 合 计 划 管 理 人 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部, 咨 询 电 话 :400-650-9369( 免 长 途 话 费 ), 或 发 电 子 邮 件,E-mail: amservice@ghsl.cn 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 2015 年 3 月 31 日 24