权 益 量 化 指 数 研 究 2016 年 5 月 5 日 绿 地 控 股 分 众 传 媒 等 股 票 可 能 进 指 数 研 究 入 沪 深 300 主 要 宽 基 指 数 成 分 股 调 整 预 测 201606 证 券 研 究 报 告 相 关 研 究 国 泰 君 安 中 国 核 电 或 进 入 沪 深 300 主 要 宽 基 指 数 成 分 股 调 整 预 测 201512, 2015 年 11 月 中 国 银 行 或 4 年 后 重 返 上 证 50 主 要 宽 基 指 数 成 分 股 调 整 预 测 201507,2015 年 5 月 碧 水 源 华 谊 兄 弟 乐 视 网 等 10 只 创 业 板 股 票 或 将 纳 入 沪 深 300 主 要 宽 基 指 数 成 分 股 调 整 预 测,2015 年 1 月 浙 能 电 力 陕 西 煤 业 等 可 能 被 调 入 沪 深 300 主 要 宽 基 指 数 成 分 股 调 整 预 测, 2014 年 7 月 光 明 乳 业 等 的 买 入 规 模 宝 钢 股 份 等 的 卖 出 规 模 相 对 较 大 沪 深 300 等 主 要 宽 基 指 数 样 本 股 调 整 公 告 短 评, 2013 年 12 月 主 要 宽 基 指 数 成 分 股 调 整 预 测 指 数 成 分 股 调 整 预 测 201401, 2013 年 11 月 本 期 投 资 提 示 : 根 据 中 证 上 证 及 深 证 指 数 规 则, 中 证 及 上 证 系 列 指 数 将 于 2016 年 6 月 13 日 进 行 成 分 股 调 整, 深 证 指 数 将 于 2016 年 7 月 第 1 个 交 易 日 进 行 调 整 我 们 根 据 指 数 编 制 规 则 及 市 场 公 开 数 据, 对 主 要 宽 基 指 数 的 成 分 股 调 整 名 单 进 行 预 测 本 次 沪 深 300 中 证 100 中 证 500 指 数 预 计 分 别 有 25 只 6 只 50 只 成 分 股 调 整, 上 证 180 上 证 50 指 数 预 计 分 别 有 18 只 5 只 成 分 股 调 整, 预 计 绿 地 控 股 分 众 传 媒 等 股 票 可 能 将 进 入 沪 深 300 中 证 100; 绿 地 控 股 等 股 票 可 能 将 进 入 上 证 180, 中 国 远 洋 等 股 票 可 能 将 进 入 上 证 50 指 数 深 证 100 中 小 板 指 预 计 分 别 有 10 只, 创 业 板 指 有 9 只 成 分 股 调 整 截 止 2016 年 1 季 度 末, 以 沪 深 300 中 证 500 指 数 为 标 的 的 指 数 基 金 规 模 分 别 为 886.8 亿 元 244.2 亿 元 ; 以 上 证 180 上 证 50 指 数 为 标 的 的 指 数 基 金 规 模 分 别 为 182.3 亿 元 和 370.1 亿 元 ; 以 深 证 100 创 业 板 指 为 标 的 的 指 数 基 金 规 模 分 别 为 189.3 亿 元 139.5 亿 元 指 数 基 金 调 仓 可 能 对 调 入 调 出 股 票 的 短 期 走 势 产 生 一 定 程 度 影 响, 因 此 提 前 预 测 主 要 宽 基 指 数 的 成 份 股 调 整 名 单 便 有 一 定 的 现 实 意 义 特 别 提 示 : 本 报 告 根 据 公 开 的 指 数 编 制 规 则 和 公 开 数 据 对 成 分 股 调 整 进 行 预 测, 指 数 编 制 机 构 的 取 数 规 则 差 异 股 票 基 本 面 实 时 变 化 等 因 素 均 会 对 基 础 数 据, 进 而 对 预 测 结 果 构 成 影 响, 因 此 这 里 的 分 析 结 果 并 不 代 表 成 分 股 调 整 最 终 结 果, 最 终 结 果 以 指 数 编 制 机 构 正 式 公 告 为 准 证 券 分 析 师 张 立 宁 A0230515090001 zhangln@swsresearch.com 联 系 人 宋 施 怡 (8621)23297818 7599 songsy@swsresearch.com
目 录 1 前 期 预 测 效 果 回 顾... 3 2 沪 深 300 样 本 股 调 整 预 测... 4 3 中 证 100 样 本 股 调 整 预 测... 5 4 中 证 500 样 本 股 调 整 预 测... 5 5 上 证 180 样 本 股 调 整 预 测... 6 6 上 证 50 样 本 股 调 整 预 测... 7 7 深 证 100 样 本 股 调 整 预 测... 8 8 中 小 板 指 数 样 本 股 调 整 预 测... 8 9 创 业 板 指 数 样 本 股 调 整 预 测... 9 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 2 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
截 止 2016 年 1 季 度 末,A 股 市 场 以 沪 深 300 中 证 500 指 数 为 标 的 的 指 数 基 金 规 模 分 别 为 886.8 亿 元 244.2 亿 元 ; 以 上 证 180 上 证 50 指 数 为 标 的 的 指 数 基 金 规 模 分 别 为 182.3 亿 元 和 370.1 亿 元 ; 以 深 证 100 创 业 板 指 为 标 的 的 指 数 基 金 规 模 分 别 为 189.3 亿 元 139.5 亿 元 指 数 基 金 调 仓 可 能 对 调 入 调 出 股 票 的 短 期 走 势 产 生 一 定 程 度 影 响, 因 此 提 前 预 测 主 要 宽 基 指 数 的 成 份 股 调 整 名 单 便 有 一 定 的 现 实 意 义 市 场 上 主 要 宽 基 指 数 的 编 制 规 则 均 为 公 开 信 息, 且 有 明 确 的 量 化 选 股 规 则, 因 此 理 论 上 可 以 根 据 编 制 规 则 对 成 分 股 调 整 方 案 作 出 较 准 确 的 预 测 但 由 于 指 数 编 制 机 构 在 股 本 变 动 时 点 自 由 流 通 量 判 定 上 有 其 特 定 规 则, 这 会 造 成 在 用 于 预 测 的 基 础 数 据 上 有 所 差 异 同 时, 上 市 公 司 股 票 停 复 牌 及 其 守 法 合 规 等 基 本 面 因 素 均 会 对 其 样 本 股 资 格 产 生 影 响, 指 数 专 家 委 员 会 还 会 对 指 数 样 本 资 格 进 行 最 终 审 议 因 此 本 报 告 的 预 测 结 果 仅 供 参 考, 并 不 代 表 成 分 股 调 整 最 终 结 果, 最 终 结 果 以 指 数 编 制 机 构 正 式 公 告 为 准 1 前 期 预 测 效 果 回 顾 我 们 从 2011 年 7 月 份 开 始 对 主 要 指 数 成 分 股 调 整 进 行 预 测, 对 沪 深 300 中 证 100 上 证 180 以 及 上 证 50 主 要 指 数 的 预 测 准 确 率 在 85% 以 上,2015 年 12 月 份 的 预 测 准 确 率 在 90% 以 上 表 1: 近 三 次 定 期 调 整 预 测 结 果 预 测 命 中 数 量 调 整 期 指 数 名 称 预 测 调 整 只 数 实 际 调 整 只 数 调 出 调 入 沪 深 300 24 22 20 19 中 证 100 9 8 8 8 中 证 500 50 50 38 44 2014 年 12 上 证 180 18 18 16 14 月 上 证 50 5 5 5 4 深 证 成 指 3 1 1 0 深 证 100 10 4 4 1 中 小 板 指 10 6 6 2 沪 深 300 21 18 15 18 中 证 100 10 8 7 8 中 证 500 50 50 39 39 2015 年 6 月 上 证 180 18 18 14 10 上 证 50 5 5 5 4 深 证 成 指 42 35 33 26 深 证 100 10 6 6 5 中 小 板 指 10 10 9 7 2015 年 12 沪 深 300 21 20 20 20 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 3 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
月 中 证 100 9 9 9 8 中 证 500 50 50 43 48 上 证 180 18 18 16 15 上 证 50 5 5 5 4 深 证 100 10 10 8 7 中 小 板 指 10 10 9 6 2 沪 深 300 样 本 股 调 整 预 测 沪 深 300 指 数 是 从 全 部 A 股 ( 创 业 板 需 上 市 满 3 年 ) 中 日 均 成 交 金 额 排 名 前 50% 的 股 票 中 选 取 日 均 总 市 值 排 名 前 300 名 的 股 票 构 成 指 数 样 本, 同 时 遵 守 10% 调 整 比 例 限 制 和 20% 缓 冲 区 的 规 则 我 们 根 据 最 近 1 年 的 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额, 以 及 公 司 财 务 数 据 公 司 违 规 公 开 信 息 停 复 牌 情 况, 对 沪 深 300 指 数 最 新 一 期 名 单 进 行 了 预 测, 预 测 结 果 显 示, 绿 地 控 股 分 众 传 媒 等 25 只 股 票 可 能 会 进 入 沪 深 300 指 数 表 2: 沪 深 300 指 数 样 本 股 预 测 调 整 名 单 (25 只 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 600606 绿 地 控 股 1495.89 3.65 600252 中 恒 集 团 233.84 9.59 600871 石 化 油 服 976.71 6.00 600783 鲁 信 创 投 233.25 7.29 600061 国 投 安 信 789.26 6.61 002353 杰 瑞 股 份 230.28 6.16 002027 分 众 传 媒 760.88 6.78 000983 西 山 煤 电 228.23 5.94 002183 怡 亚 通 396.47 15.05 601699 潞 安 环 能 225.80 4.62 600446 金 证 股 份 380.47 18.67 600549 厦 门 钨 业 223.90 5.00 300168 万 达 信 息 380.13 15.60 600166 福 田 汽 车 221.68 5.12 600074 保 千 里 352.12 8.28 000598 兴 蓉 环 境 218.22 7.03 002568 百 润 股 份 346.65 2.97 600633 浙 报 传 媒 217.84 6.85 600685 中 船 防 务 331.38 4.28 002375 亚 厦 股 份 216.92 5.04 600737 中 粮 屯 河 312.58 15.47 002038 双 鹭 药 业 216.21 4.22 002424 贵 州 百 灵 311.93 4.89 002410 广 联 达 211.51 4.76 600582 天 地 科 技 301.65 3.46 000937 冀 中 能 源 208.68 3.26 600098 广 州 发 展 296.71 4.02 000581 威 孚 高 科 206.81 4.58 000839 中 信 国 安 293.67 14.79 600717 天 津 港 201.02 4.12 600037 歌 华 有 线 285.94 6.91 000400 许 继 电 气 199.42 5.03 600816 安 信 信 托 285.36 6.01 000831 *ST 五 稀 - - 600704 物 产 中 大 281.38 8.38 601158 重 庆 水 务 436.61 2.22 002152 广 电 运 通 280.02 3.91 000539 粤 电 力 A 326.07 2.05 300085 银 之 杰 279.84 9.99 600350 山 东 高 速 322.90 1.99 000977 浪 潮 信 息 277.72 10.68 601231 环 旭 电 子 302.99 2.27 600376 首 开 股 份 275.65 9.82 603288 海 天 味 业 876.09 1.87 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 4 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
600498 烽 火 通 信 271.08 5.22 601969 海 南 矿 业 282.90 2.15 600022 山 东 钢 铁 270.52 4.70 601238 广 汽 集 团 798.98 2.06 002466 天 齐 锂 业 269.73 12.55 600315 上 海 家 化 251.24 4.74 3 中 证 100 样 本 股 调 整 预 测 中 证 100 指 数 是 从 沪 深 300 指 数 中 选 择 日 均 总 市 值 排 名 前 100 名 的 股 票 构 成 指 数 样 本, 同 时 遵 守 10% 调 整 比 例 限 制 和 20% 缓 冲 区 的 规 则 预 测 结 果 显 示, 绿 地 控 股 招 商 蛇 口 分 众 传 媒 等 6 只 股 票 可 能 会 进 入 中 证 100 指 数 表 3: 中 证 100 指 数 样 本 股 预 测 调 整 名 单 (6 只 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 600606 绿 地 控 股 1495.89 3.65 600031 三 一 重 工 555.28 12.30 001979 招 商 蛇 口 1207.19 10.44 601939 建 设 银 行 542.54 11.32 600871 石 化 油 服 976.71 6.00 601808 中 海 油 服 529.54 5.15 600061 国 投 安 信 789.26 6.61 600150 中 国 船 舶 519.38 14.47 002027 分 众 传 媒 760.88 6.78 600372 中 航 电 子 465.72 7.08 002673 西 部 证 券 755.94 23.36 603288 海 天 味 业 876.09 1.87 4 中 证 500 样 本 股 调 整 预 测 中 证 500 指 数 是 在 扣 除 沪 深 300 样 本 股 和 总 市 值 前 300 名 的 股 票 后, 在 剩 余 日 均 成 交 额 排 名 前 80% 的 股 票 中 选 择 日 均 总 市 值 前 500 名 的 股 票 作 为 指 数 样 本, 同 时 遵 守 10% 调 整 比 例 限 制 和 20% 缓 冲 区 的 规 则 本 次 中 证 500 指 数 预 测 调 整 名 单 如 下 : 表 4: 中 证 500 指 数 样 本 股 预 测 调 整 名 单 (50 只 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 600623 双 钱 股 份 271.98 1.61 600397 安 源 煤 业 67.42 3.41 002074 国 轩 高 科 267.79 5.69 600720 祁 连 山 65.73 2.64 600666 奥 瑞 德 267.51 2.75 000511 烯 碳 新 材 119.50 8.23 601155 新 城 控 股 267.01 6.29 000650 仁 和 药 业 118.65 4.90 600466 蓝 光 发 展 256.69 3.22 000603 盛 达 矿 业 100.18 3.29 002131 利 欧 股 份 251.43 5.32 002204 大 连 重 工 98.38 2.22 000008 神 州 高 铁 248.23 2.99 600797 浙 大 网 新 107.95 7.17 002602 世 纪 华 通 246.37 3.46 600816 安 信 信 托 285.36 6.01 600266 北 京 城 建 240.48 6.03 002568 百 润 股 份 346.65 2.97 002310 东 方 园 林 235.36 4.38 600074 保 千 里 352.12 8.28 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 5 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
600252 中 恒 集 团 233.84 9.59 600498 烽 火 通 信 271.08 5.22 600783 鲁 信 创 投 233.25 7.29 600022 山 东 钢 铁 270.52 4.70 002353 杰 瑞 股 份 230.28 6.16 600376 首 开 股 份 275.65 9.82 600682 南 京 新 百 230.16 4.43 002466 天 齐 锂 业 269.73 12.55 600565 迪 马 股 份 229.56 7.52 600704 物 产 中 大 281.38 8.38 002426 胜 利 精 密 228.97 4.00 300085 银 之 杰 279.84 9.99 603198 迎 驾 贡 酒 228.81 2.99 000718 苏 宁 环 球 282.93 6.39 000983 西 山 煤 电 228.23 5.94 000732 泰 禾 集 团 284.00 1.85 601699 潞 安 环 能 225.80 4.62 002143 印 纪 传 媒 322.12 1.47 600166 福 田 汽 车 221.68 5.12 002174 游 族 网 络 291.38 6.00 300001 特 锐 德 220.28 6.59 002219 恒 康 医 疗 285.28 5.19 000598 兴 蓉 环 境 218.22 7.03 300267 尔 康 制 药 296.52 2.05 600633 浙 报 传 媒 217.84 6.85 600654 中 安 消 399.92 11.43 002366 台 海 核 电 217.60 2.14 000933 *ST 神 火 - - 002375 亚 厦 股 份 216.92 5.04 002180 艾 派 克 216.72 1.25 002038 双 鹭 药 业 216.21 4.22 000582 北 部 湾 港 191.55 1.22 000727 华 东 科 技 213.06 2.75 603899 晨 光 文 具 178.33 1.14 600687 刚 泰 控 股 212.44 4.40 000719 大 地 传 媒 153.44 1.35 002410 广 联 达 211.51 4.76 002140 东 华 科 技 87.26 1.37 002002 鸿 达 兴 业 209.82 5.10 002203 海 亮 股 份 141.81 1.48 000937 冀 中 能 源 208.68 3.26 002653 海 思 科 239.13 1.50 002268 卫 士 通 207.24 4.98 000921 海 信 科 龙 84.65 1.21 000581 威 孚 高 科 206.81 4.58 002430 杭 氧 股 份 86.28 1.42 300113 顺 网 科 技 204.41 6.82 000525 红 太 阳 85.88 1.29 000158 常 山 股 份 204.16 4.34 600885 宏 发 股 份 157.68 1.33 600717 天 津 港 201.02 4.12 600566 济 川 药 业 192.99 1.44 000400 许 继 电 气 199.42 5.03 603369 今 世 缘 162.75 1.19 300010 立 思 辰 194.89 7.53 600997 开 滦 股 份 76.05 1.38 000810 创 维 数 字 192.24 2.98 600337 美 克 家 居 95.77 1.43 002640 跨 境 通 191.52 2.96 603366 日 出 东 方 84.51 1.38 300287 飞 利 信 189.66 4.26 002493 荣 盛 石 化 271.90 1.39 600053 九 鼎 投 资 189.47 5.18 600429 三 元 股 份 136.12 1.45 002624 完 美 环 球 183.81 3.25 601139 深 圳 燃 气 205.54 1.50 300032 金 龙 机 电 180.49 5.45 000852 石 化 机 械 93.75 1.39 000878 云 南 铜 业 179.60 8.80 002419 天 虹 商 场 109.81 1.28 300166 东 方 国 信 179.23 4.30 600780 通 宝 能 源 85.14 1.40 002589 瑞 康 医 药 178.97 2.39 002648 卫 星 石 化 85.78 1.46 000517 荣 安 地 产 177.02 2.92 600803 新 奥 股 份 145.34 1.49 002699 美 盛 文 化 175.15 3.26 300122 智 飞 生 物 236.02 1.36 002512 达 华 智 能 175.13 2.89 000951 中 国 重 汽 74.52 1.30 5 上 证 180 样 本 股 调 整 预 测 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 6 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
上 证 180 指 数 是 根 据 中 证 一 级 行 业 自 由 流 通 市 值 比 例 分 配 每 个 行 业 内 的 股 票 数 量, 并 根 据 日 均 总 市 值 日 均 成 交 金 额 的 综 合 排 名, 共 选 择 180 只 股 票 构 成 指 数 样 本 由 于 自 由 流 通 市 值 为 指 数 公 司 特 有 数 据, 这 里 预 测 用 的 数 据 与 之 存 在 差 异, 可 能 造 成 预 测 结 果 的 误 差 预 测 结 果 显 示, 绿 地 控 股 中 铁 二 局 等 股 票 可 能 会 进 入 上 证 180 指 数 表 5: 上 证 180 指 数 样 本 股 预 测 调 整 名 单 (18 只 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 600160 巨 化 股 份 244.17 6.62 601808 中 海 油 服 529.54 5.15 600528 中 铁 二 局 227.07 10.66 600256 广 汇 能 源 363.11 7.58 600704 物 产 中 大 281.38 8.38 601992 金 隅 股 份 360.87 3.62 600026 中 海 发 展 243.06 8.48 600717 天 津 港 201.02 4.12 600978 宜 华 木 业 213.91 9.71 600316 洪 都 航 空 183.68 6.40 600655 豫 园 商 城 229.21 6.84 600435 北 方 导 航 250.82 7.15 600737 中 粮 屯 河 312.58 15.47 600660 福 耀 玻 璃 284.44 3.51 600380 健 康 元 212.66 7.19 601929 吉 视 传 媒 188.57 4.81 600061 国 投 安 信 789.26 6.61 600597 光 明 乳 业 189.56 2.91 600565 迪 马 股 份 229.56 7.52 600867 通 化 东 宝 282.54 3.74 601155 新 城 控 股 267.01 6.29 600638 新 黄 浦 78.01 2.55 600606 绿 地 控 股 1495.89 3.65 600823 世 茂 股 份 208.72 1.78 600053 九 鼎 投 资 189.47 5.18 600748 上 实 发 展 146.91 2.45 600446 金 证 股 份 380.47 18.67 600185 格 力 地 产 126.29 3.68 600074 保 千 里 352.12 8.28 601588 北 辰 实 业 143.11 3.51 600198 大 唐 电 信 211.15 8.74 600325 华 发 股 份 135.26 4.09 600009 上 海 机 场 562.98 5.16 600674 川 投 能 源 465.30 6.67 601888 中 国 国 旅 526.24 4.42 600064 南 京 高 科 143.53 3.97 6 上 证 50 样 本 股 调 整 预 测 上 证 50 指 数 是 在 上 证 180 中 选 择 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 综 合 排 名 前 50 名 的 股 票, 同 时 遵 守 10% 调 整 比 例 限 制 和 20% 缓 冲 区 的 规 则 预 测 结 果 显 示, 上 海 电 气 中 国 远 洋 可 能 会 进 入 上 证 50 指 数 表 6: 上 证 50 指 数 样 本 股 预 测 调 整 名 单 (5 只 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 股 票 代 码 股 票 简 称 日 均 总 市 值 日 均 成 交 额 601727 上 海 电 气 1248.72 20.84 601901 方 正 证 券 765.82 14.16 600705 中 航 资 本 673.68 20.33 600585 海 螺 水 泥 739.77 10.73 601919 中 国 远 洋 678.80 16.28 600015 华 夏 银 行 1186.26 8.96 601788 光 大 证 券 809.41 15.13 600150 中 国 船 舶 519.38 14.47 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 7 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
600029 南 方 航 空 619.73 16.48 600018 上 港 集 团 1611.48 7.46 7 深 证 100 样 本 股 调 整 预 测 深 证 100 指 数 是 在 深 市 股 票 中 选 择 最 近 6 个 月 日 均 总 市 值 日 均 自 由 流 通 市 值 日 均 成 交 额 市 场 占 比 综 合 排 名 靠 前 的 100 只 股 票, 同 时 遵 守 10% 调 整 比 例 限 制 和 30% 缓 冲 区 的 规 则 预 测 调 整 名 单 如 下 : 表 7: 深 证 100 指 数 样 本 股 预 测 调 整 名 单 (10 只 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 交 额 股 票 代 码 股 票 简 称 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 交 额 002466 天 齐 锂 业 367.45 194.08 19.09 000831 *ST 五 稀 - - - 002252 上 海 莱 士 1082.29 177.00 2.43 000629 攀 钢 钒 钛 275.79 114.00 5.71 300431 暴 风 科 技 256.91 123.05 23.89 000598 兴 蓉 环 境 189.71 109.85 3.73 002183 怡 亚 通 361.62 215.73 12.84 002353 杰 瑞 股 份 195.24 94.52 4.39 002018 华 信 国 际 511.16 131.47 13.29 000800 一 汽 轿 车 229.10 107.62 2.58 002027 分 众 传 媒 933.68 63.98 6.09 000883 湖 北 能 源 317.94 86.00 1.68 300418 昆 仑 万 维 422.44 125.77 14.00 300002 神 州 泰 岳 208.56 98.91 3.46 002407 多 氟 多 170.47 120.64 19.67 000970 中 科 三 环 133.24 102.36 4.17 002460 赣 锋 锂 业 183.30 108.68 18.29 000581 威 孚 高 科 172.44 106.59 2.68 002176 江 特 电 机 172.14 117.15 13.50 000825 太 钢 不 锈 215.29 78.59 1.53 8 中 小 板 指 数 样 本 股 调 整 预 测 中 小 板 指 数 是 在 中 小 板 股 票 中 选 择 日 均 总 市 值 日 均 自 由 流 通 市 值 日 均 成 交 额 市 场 占 比 综 合 排 名 靠 前 的 100 只 股 票, 同 时 遵 守 10% 调 整 比 例 限 制 和 30% 缓 冲 区 的 规 则 预 测 调 整 名 单 如 下 : 表 8: 中 小 板 100 指 数 样 本 股 预 测 调 整 名 单 (10 只 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 交 额 股 票 代 码 股 票 简 称 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 交 额 002466 天 齐 锂 业 367.45 194.08 19.09 002011 盾 安 环 境 120.92 59.81 3.06 002027 分 众 传 媒 933.68 63.98 6.09 002344 海 宁 皮 城 141.27 55.82 2.70 002407 多 氟 多 170.47 120.64 19.67 002005 德 豪 润 达 101.64 67.24 2.77 002460 赣 锋 锂 业 183.30 108.68 18.29 002603 以 岭 药 业 173.38 52.81 1.86 002176 江 特 电 机 172.14 117.15 13.50 002050 三 花 股 份 144.72 59.32 1.80 002174 游 族 网 络 267.73 63.23 7.68 002269 美 邦 服 饰 141.52 56.23 1.93 002010 传 化 股 份 542.67 52.36 1.48 002151 北 斗 星 通 106.91 46.02 2.92 002074 国 轩 高 科 296.00 69.77 5.67 002653 海 思 科 200.86 30.88 0.67 002161 远 望 谷 129.40 87.05 8.51 002106 莱 宝 高 科 75.94 49.25 2.50 002326 永 太 科 技 144.23 78.26 8.17 002219 恒 康 医 疗 - - - 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 8 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
9 创 业 板 指 数 样 本 股 调 整 预 测 创 业 板 指 数 是 在 创 业 板 股 票 中 选 择 日 均 总 市 值 日 均 自 由 流 通 市 值 日 均 成 交 额 市 场 占 比 综 合 排 名 靠 前 的 100 只 股 票, 同 时 遵 守 10% 调 整 比 例 限 制 和 30% 缓 冲 区 的 规 则 预 测 调 整 名 单 如 下 : 表 9: 创 业 板 100 指 数 样 本 股 预 测 调 整 名 单 (9 只 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 交 额 股 票 代 码 股 票 简 称 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 交 额 300297 蓝 盾 股 份 167.25 69.40 5.78 300252 金 信 诺 125.13 54.65 1.76 300496 中 科 创 达 168.06 42.01 6.98 300295 三 六 五 网 80.86 44.14 3.59 300359 全 通 教 育 192.13 65.77 3.90 300413 快 乐 购 140.31 28.54 2.93 300014 亿 纬 锂 能 109.77 55.44 6.74 300152 科 融 环 境 65.19 44.81 3.85 300098 高 新 兴 153.39 55.49 4.85 300012 华 测 检 测 86.92 60.35 2.13 300009 安 科 生 物 131.24 69.70 4.09 300039 上 海 凯 宝 95.97 53.32 2.16 300266 兴 源 环 境 177.93 67.07 1.95 300004 南 风 股 份 102.64 50.19 2.16 300392 腾 信 股 份 136.47 53.19 3.67 300205 天 喻 信 息 72.47 36.36 3.54 300222 科 大 智 能 123.71 39.70 4.50 300276 三 丰 智 能 84.51 33.03 2.61 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 9 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
附 录 主 要 宽 基 指 数 样 本 股 定 期 调 整 规 则 附 表 1: 沪 深 300 中 证 100 和 中 证 500 样 本 股 定 期 调 整 规 则 沪 深 300 中 证 100 中 证 500 样 本 空 间 非 创 业 板 股 票 : 上 市 时 间 超 过 一 个 季 度, 除 非 该 股 票 上 市 以 来 日 均 A 股 总 市 值 排 名 前 30 位 创 业 板 股 票 : 上 市 时 间 超 过 三 年 非 ST *ST 股 票, 非 暂 停 上 市 股 票 沪 深 300 沪 深 300 样 本 空 间 扣 除 沪 深 300 样 本 股 及 最 近 一 年 总 市 值 排 名 前 300 的 股 票 选 样 方 法 剔 除 日 均 成 交 金 额 日 均 成 交 金 额 排 名 前 50% 的 股 票 中 取 日 均 总 市 值 前 300 排 名 后 20%, 名, 如 果 沪 深 300 指 数 老 样 本 日 均 成 交 金 额 在 样 本 空 间 中 总 市 值 前 100 名 剩 余 股 票 中 取 日 均 排 名 前 60%, 则 参 与 下 一 步 日 均 总 市 值 排 名 总 市 值 排 名 前 500 定 期 审 核 依 据 上 年 5/1- 本 年 4/30; 每 年 6 月 第 二 个 周 五 上 年 11/1- 本 年 10/31 每 年 12 月 第 二 个 周 五 同 前 同 前 期 间 新 股 第 四 个 交 易 日 起 计 调 整 数 量 不 超 过 10% 同 前 同 前 缓 冲 区 20% 20% 20% 排 名 前 80 名 得 新 样 本 排 名 前 400 名 的 新 缓 冲 调 整 规 则 排 名 前 240 位 的 新 样 本 优 先 进 入 指 数, 优 先 进 入 指 数 样 本 优 先 进 入 指 数 排 名 在 360 名 之 前 的 老 样 本 优 先 保 留 排 名 在 前 120 名 得 老 样 排 名 前 600 名 的 老 本 优 先 保 留 样 本 优 先 保 留 其 他 亏 损 股 票 不 进 入 新 选 样 本 长 期 停 牌 : 成 分 股 至 考 察 截 止 日 已 停 止 交 易 3 个 月, 则 成 为 候 选 删 除 股 票 非 成 分 股 : 到 考 察 截 止 日 已 停 止 交 易 3 个 月, 不 能 成 为 候 选 ; 同 前 同 前 若 期 间 连 续 停 止 交 易 达 3 个 月, 则 恢 复 3 个 月 后 才 能 进 入 指 数, 指 标 依 其 恢 复 上 市 后 计 算 备 选 股 15 5 25, 中 证 指 数 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 10 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
附 表 2: 上 证 180 上 证 50 指 数 样 本 股 定 期 调 整 规 则 上 证 180 上 证 50 样 本 空 间 沪 市 日 均 总 市 值 前 18 位, 其 余 同 沪 深 300 上 证 180 选 样 方 法 总 市 值 成 交 金 额 综 合 排 名 ; 行 业 自 由 流 通 调 整 市 值 分 配 样 本 只 数 总 市 值 成 交 金 额 综 合 排 名 前 50 位 定 期 审 核 依 据 同 前 同 前 调 整 数 量 同 前 同 前 缓 冲 区 无 无 缓 冲 调 整 规 则 其 他 同 前 同 前 备 选 股 无 公 告 无 公 告, 中 证 指 数 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 11 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
附 表 3: 深 证 100 中 小 板 指 创 业 板 指 样 本 股 定 期 调 整 规 则 深 100 中 小 板 创 业 板 样 本 空 间 深 市 a 股, 上 市 六 个 月 或 总 市 值 流 通 市 值 综 合 排 名 位 于 深 市 前 10 名 非 st *st; 近 一 年 无 重 大 违 规 财 务 报 告 无 重 大 问 题 经 营 无 异 常 无 重 大 亏 损 股 价 无 异 常 波 动 在 深 市 中 小 板 上 市 A 股 ; 上 市 六 个 月 或 总 市 值 流 通 市 值 综 合 排 名 位 于 中 小 板 前 10 名 非 st *st 近 一 年 无 重 大 违 规 财 务 报 告 无 重 大 问 题 ; 最 近 一 年 经 营 无 异 常 无 重 大 亏 损 股 价 无 异 常 波 动 在 深 市 创 业 板 上 市 A 股 ; 上 市 三 个 月 或 总 市 值 流 通 市 值 综 合 排 名 位 于 创 业 板 前 10 名 近 一 年 无 重 大 违 规 财 务 报 告 无 重 大 问 题 ; 最 近 一 年 经 营 无 异 常 无 重 大 亏 损 股 价 无 异 常 波 动 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 选 样 方 法 交 金 额 市 场 比 重 1:1:1 加 权, 再 排 名 取 前 100 调 整 依 据 为 调 整 前 6 个 月 一 般 在 6 月 和 12 月 第 二 个 定 期 审 核 依 据 完 整 周 第 一 个 交 易 日 提 前 公 布 成 分 股 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 交 金 额 市 场 比 重 1:1:1 加 权, 再 排 名 取 前 100 从 高 到 低 排 名, 在 参 考 公 司 治 理 结 构 经 营 状 况 发 展 潜 力 行 业 代 表 性 等 因 素 后, 按 照 缓 冲 区 技 术 选 取 前 6 个 月 : 前 一 年 12 月 和 当 年 6 月 的 第 二 个 完 整 周 的 第 一 个 交 易 日 公 布 调 整 方 案 总 市 值 自 由 流 通 市 值 成 交 金 额 市 场 比 重 1:1:1 加 权, 再 排 名 取 前 100 从 高 到 低 排 名, 在 参 考 公 司 治 理 结 构 经 营 状 况 等 因 素 后, 按 照 缓 冲 区 技 术 选 取 前 6 个 月 : 实 施 日 前 一 月 的 第 二 个 完 整 交 易 周 的 第 一 个 交 易 日 公 布 调 整 方 案 调 整 数 量 不 超 过 10% 10% 10% 缓 冲 区 30% 30% 30% 缓 冲 调 整 规 则 排 名 在 样 本 数 前 70% 范 围 内 的 非 原 成 份 股 按 顺 序 入 选 排 名 在 样 本 数 130% 的 原 成 份 股 按 顺 序 优 先 保 留 排 名 在 样 本 数 70% 范 围 内 的 非 原 成 份 股 按 顺 序 入 选 排 名 在 样 本 数 130% 的 原 成 份 股 按 顺 序 优 先 保 留 排 名 在 样 本 数 70% 范 围 内 的 非 原 成 份 股 按 顺 序 入 选 排 名 在 样 本 数 130% 的 原 成 份 股 按 顺 序 优 先 保 留 其 他 备 选 股 无 公 告 无 公 告 无 公 告, 深 证 指 数 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 12 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想
信 息 披 露 证 券 分 析 师 承 诺 本 报 告 署 名 分 析 师 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 的 职 业 态 度 专 业 审 慎 的 研 究 方 法, 使 用 合 法 合 规 的 信 息, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告, 并 对 本 报 告 的 内 容 和 观 点 负 责 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 与 公 司 有 关 的 信 息 披 露 本 公 司 隶 属 于 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 本 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 取 得 证 券 投 资 咨 询 业 务 许 可, 资 格 证 书 编 号 为 :ZX0065 本 公 司 关 联 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 报 告 提 到 的 投 资 标 的, 还 可 能 为 或 争 取 为 这 些 标 的 提 供 投 资 银 行 服 务 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 依 法 合 规 地 履 行 披 露 义 务 客 户 可 通 过 compliance@swsresearch.com 索 取 有 关 披 露 资 料 或 登 录 www.swsresearch.com 信 息 披 露 栏 目 查 询 从 业 人 员 资 质 情 况 静 默 期 安 排 及 其 他 有 关 的 信 息 披 露 机 构 销 售 团 队 联 系 人 上 海 陈 陶 021-23297221 18930809221 chentao@swsresearch.com 北 京 李 丹 010-66500610 18930809610 lidan@swsresearch.com 深 圳 胡 洁 云 021-23297247 13916685683 hujy@swsresearch.com 海 外 张 思 然 021-23297213 13636343555 zhangsr@swsresearch.com 综 合 朱 芳 021-23297233 18930809233 zhufang@swsresearch.com 法 律 声 明 本 报 告 仅 供 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 客 户 应 当 认 识 到 有 关 本 报 告 的 短 信 提 示 电 话 推 荐 等 只 是 研 究 观 点 的 简 要 沟 通, 需 以 本 公 司 http://www.swsresearch.com 网 站 刊 载 的 完 整 报 告 为 准, 本 公 司 并 接 受 客 户 的 后 续 问 询 本 报 告 首 页 列 示 的 联 系 人, 除 非 另 有 说 明, 仅 作 为 本 公 司 就 本 报 告 与 客 户 的 联 络 人, 承 担 联 络 工 作, 不 从 事 任 何 证 券 投 资 咨 询 服 务 业 务 本 报 告 是 基 于 已 公 开 信 息 撰 写, 但 本 公 司 不 保 证 该 等 信 息 的 准 确 性 或 完 整 性 本 报 告 所 载 的 资 料 工 具 意 见 及 推 测 只 提 供 给 客 户 作 参 考 之 用, 并 非 作 为 或 被 视 为 出 售 或 购 买 证 券 或 其 他 投 资 标 的 的 邀 请 或 向 人 作 出 邀 请 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断, 本 报 告 所 指 的 证 券 或 投 资 标 的 的 价 格 价 值 及 投 资 收 入 可 能 会 波 动 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 客 户 应 当 考 虑 到 本 公 司 可 能 存 在 可 能 影 响 本 报 告 客 观 性 的 利 益 冲 突, 不 应 视 本 报 告 为 作 出 投 资 决 策 的 惟 一 因 素 客 户 应 自 主 作 出 投 资 决 策 并 自 行 承 担 投 资 风 险 本 公 司 特 别 提 示, 本 公 司 不 会 与 任 何 客 户 以 任 何 形 式 分 享 证 券 投 资 收 益 或 分 担 证 券 投 资 损 失, 任 何 形 式 的 分 享 证 券 投 资 收 益 或 者 分 担 证 券 投 资 损 失 的 书 面 或 口 头 承 诺 均 为 无 效 本 报 告 中 所 指 的 投 资 及 服 务 可 能 不 适 合 个 别 客 户, 不 构 成 客 户 私 人 咨 询 建 议 本 公 司 未 确 保 本 报 告 充 分 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 要 本 公 司 建 议 客 户 应 考 虑 本 报 告 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况, 以 及 ( 若 有 必 要 ) 咨 询 独 立 投 资 顾 问 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 若 本 报 告 的 接 收 人 非 本 公 司 的 客 户, 应 在 基 于 本 报 告 作 出 任 何 投 资 决 定 或 就 本 报 告 要 求 任 何 解 释 前 咨 询 独 立 投 资 顾 问 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有, 属 于 非 公 开 资 料 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 的 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 所 有 本 报 告 中 使 用 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 均 为 本 公 司 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 13 页 共 13 页 简 单 金 融 成 就 梦 想