预测推荐和保证, 发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿, 投资人及发起份额认购人均自行承担投资风险基金成立之日起三年后的对应日, 若本基金的资产规模低于 2 亿

预测推荐和保证, 发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿, 投资人及发起份额认购人均自行承担投资风险基金成立之日起三年后的对应日, 若本基金的资产规模低于 2 亿元, 基金合同将自动终止, 投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险投资者应充分考虑自身的风险承受能力, 并对于认购 ( 或申购 ) 基金的意愿时机数量等投资行为作出独立决策本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因整体政治经济社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等投资有风险, 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的投资期限投资经验资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证本招募说明书涉及与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 10 月 26 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2

一资产管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1 名称 : 华宸未来基金管理有限公司 2 注册地址 : 上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 16 层 3 办公地址 : 上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 16 层 4 法定代表人 : 刘晓兵 5 设立时间 :2012 年 6 月 20 日 6 批准设立机关及批准设立文号 : 证监许可 (2012)370 号 7 组织形式 : 有限责任公司 8 注册资本 :2 亿元人民币 9 联系人 : 王颖 10 电话 :021-26066999 11 传真 :021-65870287 12 客户服务电话 :400-920-0699 13 公司网址 :www.hcmirae.com 14 股权结构 : 华宸信托有限责任公司 ( 以下简称华宸信托 ) 韩国未来资产基金管理公司和咸阳长涛电子科技有限公司, 分别持有本基金管理人 40% 25% 和 35% 的股权 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员刘晓兵 : 董事长, 男, 民盟党员, 北京大学工商管理硕士现任华宸信托董事长, 历任湘财证券常务副总裁, 华鑫证券代理总裁等职务甄学军 : 董事, 男, 中共党员, 先后毕业于内蒙古农业大学大连理工大学, 经济学和法学双学士现任华宸信托总经理, 曾任内蒙古农业大学农经系教师团总支书记,1991 年 11 月起, 就职于华宸信托有限责任公司, 历任业务二部副经理信贷管理部副经理经理公司副总经理阙水深 : 董事, 男, 中共党员, 厦门大学经济学 ( 金融学 ) 博士历任光大 3

证券固定收益总部总经理财富证券副总裁等职务现任华宸未来基金管理有限公司董事总经理, 兼任深圳华宸未来资产管理有限公司董事长郑二薰 : 董事, 男, 韩国籍, 韩国成均馆大学中国语言文学学士先后在韩国现代证券国际金融部 M&A 投资部资产流动化部工作, 历任现代证券上海代表处首席代表未来资产证券北京代表处首席代表等职务谭向东 : 独立董事, 男, 中共党员, 经济学 ( 金融学 ) 博士先后任北京证券总裁 ; 联合证券常务副总裁 ; 宝盈基金管理公司董事长 ; 城市国际信托投资公司董事长等康书生 : 独立董事, 男, 中共党员, 厦门大学经济学 ( 金融学 ) 博士, 教授, 博士生导师现任河北大学副校长胡奕明 : 独立董事, 女, 博士学位,1991 年起先后任厦门大学会计系副教授厦门大学工商管理中心副教授上海财经大学会计学院教授研究院副院长 ;2005 年起任上海交通大学安泰经济与管理学院财务研究中心主任汪新 : 董事, 男, 大学专科先后担任黑龙江鸡西矿务局科长, 陕西步长集团副总裁黑龙江新医圣制药有限公司董事长, 现任北京太极计算机股份有限公司董事, 浙江康莱特集团副总裁, 西藏圣龙实业有限公司总经理 2 公司高管人员刘晓兵 : 董事长, 男, 北京大学工商管理硕士现任华宸信托董事长, 历任湘财证券常务副总裁, 华鑫证券代理总裁等职务阙水深 : 总经理, 男, 厦门大学经济学 ( 金融学 ) 博士历任光大证券固定收益总部总经理财富证券副总裁等职务现任华宸未来基金管理有限公司董事总经理, 兼任深圳华宸未来资产管理有限公司董事长兰飞燕 : 督察长, 男, 东北财经大学经济学硕士具有 15 年金融证券行业工作经历, 历任联合证券投资银行部项目经理中国建银投资证券高级研究员等职务 3 本基金基金经理王宇 FRM, 毕业于美国加州州立大学获金融学硕士学位, 十二年证券投资基金工作经历, 历任美国加州美国运通投资顾问公司 (American Express Financial Advisors, Inc) 分析师, 鹏华基金管理有限公司研究部研究员, 招商基金管理有限公司基金管理部高级研究员, 友邦华泰基金管理有限公司业务发展部高级产品 4

经理, 国海富兰克林基金管理有限公司业务发展部副总经理, 泰达宏利基金管理有限公司产品及金融工程部总经理等职现任华宸未来基金管理有限公司金融工程部总监, 具有中国证券从业人员资格, 中国期货从业人员资格申蕾女士, 上海财经大学经济学硕士,CFA, 具有基金从业资格, 通过期货从业资格考试历任广发银行上海分行统计分析师贸易融资产品经理 ; 上海金历投资公司高级研究员 ; 光大保德信基金高级研究员基金经理助理专户理财部投资经理 ; 大成基金委托投资部投资经理 ;2012 年 11 月加入华宸未来基金, 历任专户理财部负责人华宸未来沪深 300 基金基金经理 4 投资决策委员会成员本基金投资采取集体决策制度, 投资决策委员会成员的姓名及职务如下 : 主任委员 : 公司总经理阙水深 ; 委员 : 投资副总监兼研究总监宋磊, 固定收益部总监王骏, 投资交易部总监黄颖峰, 基金经理王宇 5 上述人员之间均不存在近亲属关系二基金托管人 1 基本情况名称 : 中信银行股份有限公司 ( 简称中信银行 ) 住所 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明成立时间 :1987 年 4 月 7 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 :467.873 亿元人民币存续期间 : 持续经营批准设立文号 : 中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [2004]125 号联系人 : 中信银行资产托管部联系电话 : 010-65558812 传真 :010-65550832 5

客服电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com 2 主要人员情况朱小黄先生, 中信银行行长, 高级经济师, 并获中国政府特殊津贴 1982 年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985 年北京大学经济法专业专科毕业,2006 年中山大学世界经济专业博士毕业曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官现任中国中信集团有限公司党委委员中国中信股份有限公司副总经理中信银行党委书记及行长曹国强先生, 中信银行副行长, 分管托管业务曾担任人民银行陕西省分行计划资金处副处长, 招商银行深圳管理部计划资金部总经理, 招商银行总行计划资金部总经理, 中信银行计划财务部总经理, 中信银行行长助理刘勇先生, 中信银行托管中心总经理男,1965 年出生, 中共党员, 硕士研究生曾任中信银行贸易结算部副总经理, 中信银行总行营业部国际业务部总经理, 中信银行国际业务管理部总经理, 中信银行上海分行行长助理兼风险主管, 中信银行国际业务部副总经理 2007 年 6 月至今, 任中信银行资产托管部总经理, 负责全行托管业务 3 基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日, 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准, 取得基金托管人资格中信银行本着诚实信用勤勉尽责的原则, 切实履行托管人职责截至 2013 年 6 月 30 日, 中信银行已托管 26 只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品信托产品企业年金股权基金 QDII 等其他托管资产, 总托管规模逾 1.46 万亿元人民币三相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构名称 : 华宸未来基金管理有限公司注册地址 : 上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 16 层 6

办公地址 : 上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 16 层法定代表人 : 刘晓兵联系人 : 王颖电话 :021-26066999 传真 :021-65870287 客户服务电话 :400-920-0699 2 场外代销机构 (1) 中信银行注册地址 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明客户服务电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com (2) 平安银行注册地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号办公地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一客服电话 :95511-3 网址 : bank.pingan.com (3) 东方证券注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军客服电话 :95503 网址 :www.dfzq.com.cn (4) 齐鲁证券 7

注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮客服电话 :95538 网址 :www.easysino.com (5) 国海证券注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 张雅峰客服热线 :95563 网址 :http://www.ghzq.com.cn (6) 国泰君安注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号法定代表人 : 万建华客服电话 :95521 网址 :http://www.gtja.com.cn (7) 海通证券注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国客服电话 :95553 或拨打各城市营业网点咨询电话网址 :http://www.htsec.com (8) 天源证券注册地址 : 西宁市城中区西大街 11 号法定代表人 : 林小明客服电话 :4006-5432-18 网址 :http://www.tyzq.com.cn 8

(9) 申银万国注册地址 : 上海市常熟路 171 号办公地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 储晓明客服电话 :(021)95523 网址 :http://www.sw2000.com.cn (10) 信达证券注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江客服电话 :400-800-8899 网址 :http://www.cindasc.com (11) 银河证券注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安客服电话 :400-8888-888 网址 :http://www.chinastock.com.cn (12) 中信建投注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青客服电话 :4008888108 网址 :http://www.csc108.com (13) 中信万通注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 9

法定代表人 : 杨宝林客服电话 :95548 网址 :http://www.zxwt.com.cn (14) 中信证券注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明客服电话 :95558 网址 :http://www.ecitic.com (15) 中信证券 ( 浙江 ) 注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 20 层法定代表人 : 沈强客服电话 :95548 网址 :http://www.bigsun.com.cn (16) 日信证券注册地址 : 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 (100031) 法定代表人 : 孔佑杰客服电话 :400-660-9839 网址 :http://www.rxzq.com.cn (17) 国信证券注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼法定代表人 : 何如客服电话 :95536 10

网址 :www.guosen.com.cn (18) 光大证券注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 徐浩明客服电话 :95525 网址 :http://www.ebscn.com (19) 兴业证券注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼法定代表人 : 兰荣客服电话 :95562 网址 :www.xyzq.com.cn (20) 民生证券注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层法定代表人 : 余政客服电话 :4006 19 8888 网址 :www.mszq.com (21) 厦门证券注册地址 : 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼办公地址 : 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼法定代表人 : 傅毅辉客服电话 :0592-5163588 11

网址 :www.xmzq.cn (22) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相客服电话 :010-66045678 网址 :http://www.txsec.com (23) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰客服电话 :4006-788-887 网址 :www.zlfund.cn www.jjmmw.com (24) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青客服电话 :4000-766-123 网址 :http://www.fund123.cn/ 3 场内代销机构具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 ( 以深交所网站披露为准 ): 爱建证券安信证券渤海证券财达证券财富证券财富里昂财通证券长城证券长江证券大通证券大同证券德邦证券第一创业东北证券东方证券东海证券东莞证券东吴证券东兴证券高华证券方正证券光大证券广发证券广州证券国都证券国海证券国金证券国开证券 12

国联证券国盛证券国泰君安国信证券国元证券海通证券恒泰长财恒泰证券红塔证券宏源证券华安证券华宝证券华创证券华福证券华林证券华龙证券华融证券华泰联合华泰证券华西证券华鑫证券江海证券金元证券开源证券联讯证券民生证券民族证券南京证券平安证券齐鲁证券日信证券瑞银证券山西证券上海证券申银万国世纪证券首创证券天风证券天源证券万和证券万联证券西部证券西藏同信西南证券厦门证券湘财证券新时代证券信达证券兴业证券银河证券银泰证券英大证券招商证券浙商证券中航证券中金公司中山证券中投证券中天证券中信建投中信浙江中信万通中信证券中银证券中邮证券中原证券 ( 排名不分先后 ) 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 金颖办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号电话 :010-59378835 传真 :010-59378907 联系人 : 任瑞新 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海源泰律师事务所住所 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人 : 廖海联系人 : 廖海经办律师 : 刘佳张兰联系电话 :021-51150298 13

传真 :021-51150398 ( 四 ) 审计基金资产的会计师事务所名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海黄浦区南京东路 61 号四楼办公地址 : 上海黄浦区南京东路 61 号四楼法定代表人 : 朱建弟联系人 : 谢忆韫联系电话 :021-63391166 传真 :021-63392558 经办注册会计师 : 祁涛张帆四基金的名称华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 五基金的类型交易型开放式六基金的投资目标本基金为增强型股票指数基金, 在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上, 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制, 力争实现超越目标指数的投资收益, 谋求基金资产的长期增值本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 7.75% 七基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括沪深 300 指数的成份股备选成份股非成份股票新股 ( 含首次公开发行和增发 ) 债券债券回购股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 14

基金的投资组合比例为 : 本基金所持有的有价证券市值和买入卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 占基金资产的比例为 85%-95%, 投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券八基金的投资策略本基金为指数增强型基金, 以指数化投资为主积极增强投资为辅, 在复制沪深 300 指数的基础上, 结合深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整, 在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下, 力求取得超越标的指数的投资收益 1 股票投资策略本基金被动投资组合采用复制沪深 300 指数的方法进行组合构建, 对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代主动投资组合依据国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性, 综合考虑交易成本交易冲击流动性投资比例限制等因素对指数标的成份股及备选成份股进行优化 ; 同时, 根据研究员的研究成果, 谨慎地挑选沪深 300 指数成份股及备选成份股以外的股票作为增强股票库, 进入基金股票池, 构建主动型投资组合 (1) 股票投资组合的构建策略 1 指数跟踪部分的构建策略本基金在建仓期内, 将按照沪深 300 指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在有效跟踪业绩比较基准的前提下, 本基金可采取适当方法降低买入成本 2 指数增强部分构建策略 A 成份股及备选成份股的增强型策略从定量分析和定性分析两个角度进行考察, 依据相对投资价值评估结果, 综合考虑交易成本交易冲击流动性投资比例限制等因素后, 有限度地增加价值被低估的成份股及备选成份股的权重以及有限度地减少价值被高估的成份股及备选成份股的权重 B 成份股及备选成份股以外的股票增强型策略本基金管理人的非成份股票选择策略旨在通过依托专业的研究力量, 综合采 15

用定量分析定性分析和深入调查研究相结合的研究方法, 以自下而上的方式遴选出估值合理, 具有持续成长能力的股票, 将其纳入投资组合, 分享中国经济高速增长的收益, 力争实现高于指数的投资收益和基金资产的稳定增值 a 行业精选本基金依据行业相对投资价值评估结果, 精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业, 在行业内部进行个股精选 b 个股精选本基金在精选的行业内部遴选出估值合理, 具有持续成长能力的股票, 将其纳入投资组合 (2) 投资组合调整策略本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整同时, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制申购赎回变动情况新股增发因素等变化, 对基金投资组合进行适时调整, 力争使基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化本基金采用定期调整和不定期调整相结合的方法对投资组合进行跟踪调整 1) 定期调整 : 本基金股票指数化投资组合将根据标的指数的调整规则和备选成份股票的预期调整, 对股票投资组合及时进行调整本基金将合理把握组合调整的节奏和方法, 以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响 2) 不定期调整 : 1 当成份股发生增发送配等情况而影响其在指数中权重时, 本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例, 进行相应调整 ; 2 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪业绩比较基准 ; 3 特殊情况下, 如基金管理人无法按照其所占标的指数权重构建投资组合时, 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益, 决定部分持有现金或买入相关的替代性组合 ; 4 根据法律法规和基金合同的规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调 16

整, 并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等, 最终使跟踪误差控制在一定的范围之内 3) 跟踪误差调整本基金以指数化投资为主, 积极增强投资为辅, 为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离, 本基金选择以跟踪偏离度为标准, 对积极投资行为予以约束, 以控制基金相对业绩比较基准的偏离风险本基金以日跟踪偏离度为测算基础, 将该指标的最大容忍值设定为 0.5%, 以每周为基金投资效益评价的单位时间,n 选定为 30 个交易日, 计算区间为每周最后一个交易日起前 30 个交易日 ( 含当日 ) 如该指标接近或超过 0.5%, 则基金经理必须通过归因分析, 将跟踪误差分解, 找出跟踪误差的来源如果跟踪误差源于积极投资的操作, 则在适当时机行进行必要的组合调整, 以使跟踪偏离度回归到最大容忍值之内当跟踪偏离度在最大容忍值之内时, 由基金经理对最佳偏离度的选择做出判断综上所述, 在本基金运作过程中, 基金管理人将对指数基金的跟踪误差进行分析计算和调整, 具体措施如下 :1 确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值 ; 2 计算跟踪误差及其相关指标的实际值 : 以每周为单位时间计算跟踪误差及其相关指标的具体指标值, 如达到或超过预警阀值, 就发出警戒信号, 提示基金经理关注和调整 ;3 将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较, 若符合条件, 则根据实际情况判断是否维持组合 ; 若不符合条件, 则对投资组合进行调整 2 股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等, 主要采用流动性好交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 3 债券投资策略本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限, 不易实施预定被动投资策略时, 使部分资产保值增值的防守性措施债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理, 识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种 17

类本基金以中长期利率趋势分析为主, 结合经济周期宏观经济运行中的价格指数资金供求分析货币政策财政政策研判及收益率曲线分析, 在保证流动性和风险可控的前提下, 实施积极的债券投资组合管理九基金的业绩比较标准 1 本基金投资业绩比较基准 95% 沪深 300 指数收益率 +5% 银行活期存款利率 ( 税后 ) 如果今后法律法规发生变化, 或指数编制单位停止编制该指数更改指数名称, 或有更权威的更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 本基金管理人经与基金托管人协商一致, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 2 选择比较基准的理由沪深 300 指数 ( 指数 ) 由中证指数有限公司编制和计算关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权, 由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值, 其成份股票为中国 A 股市场中代表性强流动性高的股票, 能够反映 A 股市场总体发展趋势如果沪深 300 指数被停止编制及发布, 或沪深 300 指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性流动性与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数其中, 若指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更指数召开基金份额持有人大会, 并在通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告若指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备案并应及时在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告 18

十基金的风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金, 属于较高预期风险较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混合型基金债券型基金与货币市场基金十一基金的投资组合报告华宸未来基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本报告中财务资料未经审计, 本投资组合报告所载数据截至 2013 年 9 月 30 日 1.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 33,400,098.31 78.84 其中 : 股票 33,400,098.31 78.84 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.36 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,006,392.51 9.46 6 其他资产 3,960,361.98 9.35 7 合计 42,366,852.80 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 19

码 (%) A 农林牧渔业 196,554.32 0.47 B 采矿业 2,349,183.84 5.60 C 制造业 10,836,625.23 25.83 D 电力热力燃气及水生产和供应业 1,113,419.24 2.65 E 建筑业 1,216,427.09 2.90 F 批发和零售业 1,091,467.88 2.60 G 交通运输仓储和邮政业 824,541.91 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 822,492.10 1.96 J 金融业 12,258,685.06 29.22 K 房地产业 1,661,200.25 3.96 L 租赁和商务服务业 185,924.46 0.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 282,198.00 0.67 O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 166,371.83 0.40 S 综合 395,007.10 0.94 合计 33,400,098.31 79.62 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 162,734 1,555,737.04 3.71 2 600036 招商银行 125,531 1,370,798.52 3.27 3 601166 兴业银行 83,951 937,732.67 2.24 4 600000 浦发银行 83,461 842,121.49 2.01 5 601318 中国平安 22,070 787,899.00 1.88 6 000002 万科 A 70,158 640,542.54 1.53 7 600837 海通证券 50,679 633,994.29 1.51 8 600030 中信证券 45,737 562,107.73 1.34 9 601328 交通银行 124,243 534,244.90 1.27 20

10 601288 农业银行 190,424 476,060.00 1.13 1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 1.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 1.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金在本报告期未投资股指期货 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1 本期国债期货投资政策本基金在本报告期未投资国债期货 1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 1.10 投资组合报告附注 1.10.1 本期, 本基金持有的中国平安于 2013 年 5 月 21 日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 于近日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 行政处罚和市场禁入事先告知书, 中国证监会对平安证券给予警告及行政处罚 21

中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股, 基金管理人将密切跟踪相关进展, 在严格执行内部投资决策流程的基础上进行投资除此之外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 1.10.2 本基金投资的前十名股票, 均为基金合同规定备选股票库之内的股票 1.10.3 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,954,438.14 3 应收股利 3,660.65 4 应收利息 2,263.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,960,361.98 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有出于转股期的可转换债券 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况 1.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票 1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差十二基金的业绩基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 22

本基金合同生效日为 2013 年 4 月 26 日, 基金合同生效以来 ( 截至 2013 年 9 月 30 日 ) 历史各时间段基金的投资业绩及与同期基准的比较如下所示 : ( 一 ) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 2013 年 4 月 26 日至 2013 年 9 月 30 日业绩比较基净值增净值增长率业绩比较基准收益率标 1-3 2-4 长率 1 标准差 2 准收益率 3 准差 4-3.80% 0.89% -1.43% 1.41% -2.37% -0.52% ( 二 ) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注 :1 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 )*5%; 2 本基金成立于 2013 年 4 月 26 日, 图示时间段为 2013 年 4 月 26 日至 2013 年 9 月 23

30 日本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年 ; 3 本基金建仓期为 2013 年 4 月 26 日至 2013 年 10 月 25 日十三基金的费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; (4) 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费和诉讼费 ; (5) 基金份额持有人大会费用 ; (6) 基金的证券交易费用 ; (7) 基金的银行汇划费用 ; (8) 基金上市费用 ; (9) 指数许可使用费 ; (10) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 2 基金费用的费率计提方法计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.8% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人于次月首日起前 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令, 经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假或不可抗力等, 支付日期顺延至法定节假日公休日结束之日起 2 个工作 24

日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付 (2) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人于次月首日起前 3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令, 经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延至法定节假日公休日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付 3 指数许可使用费用本基金管理人与指数许可方签订书面协议, 约定指数许可使用的费用及支付方式指数许可使用基点费是指基金设立后每个季度按照基金资产规模的一定比例收取的费用, 列入基金费用根据与指数许可方签署的相关协议, 在通常情况下, 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016% 的年费率计提每日计算, 逐日累计计算方法如下 : H=E 0.016% 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值自基金合同生效日起, 指数许可使用基点费每季度支付一次, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支取指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元整 ( 即不足 5 万元时按照 5 万元收取 ) 当年基金合同生效不足一个季度的, 按照一个季度收费如果上述指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人应及时按照信息披露办法的规定在指定媒体进行公告 25

4 除管理费托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用 ( 二 ) 基金销售时发生的费用 1 申购费率本基金对申购设置级差费率, 申购费率随申购金额的增加而递减, 最高申购费率不超过 1.2%: 申购金额 (M) 申购费率 100 万元以下 1.20% 100 万以上 ( 含 )-200 万元以下 0.80% 200 万以上 ( 含 )-500 万元以下 0.40% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 / 笔场内申购费率参照场外申购费率执行申购费用由申购人承担, 不列入基金资产, 申购费用用于本基金的市场推广登记和销售 2 赎回费率持有时间赎回费率 7 天以内 ( 含 7 天 ) 1.5% 7 天至 30 天 ( 含 30 天 ) 0.75% 1 年以内 ( 含 1 年 ) 0.5% 1 年 -2 年 ( 含 2 年 ) 0.25% 2 年以上 0% 场内赎回费率参照场外赎回费率执行赎回费用由赎回人承担, 按照开放式证券投资基金销售费用管理规定对于持有期少于 30 日的短期交易的投资人收取的赎回费全额计入基金资产, 对于持有期超过 30 日的投资者赎回费中 25% 归入基金资产, 其余部分作为本基金用于支付登记费和其他必要的手续费 ( 注 :1 年指 365 天 ) 3 不同基金间转换的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定确定并公告 ( 三 ) 不列入基金费用的项目 26

下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; 3 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费会计师和律师费信息披露费用等费用 ; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行十四对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理办法证券投资基金信息披露管理办法及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2013 年 3 月 21 日刊登的本基金原招募说明书 ( 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 招募说明书 ) 进行了更新, 并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主要更新的内容如下 : 1 在三基金管理人中, 对基金管理人的基本情况进行了更新 ; 2 在四基金托管人中, 对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新 ; 3 在五相关服务机构中, 更新了相关服务机构的内容 ; 各新增代销机构均在指定媒体上公告列示 ; 4 在六基金的募集中, 更新了基金份额的认购情况 ; 5 在七基金合同的生效中, 更新了基金合同生效的情况 ; 6 在十基金的投资中, 更新了 ( 十 ) 基金投资组合报告, 其中数据内容截止至 2013 年 9 月 30 日 ; 7 增加了十一基金的业绩, 更新了自基金合同生效开始基金份额 27

净值增长率的数据及列表内容, 数据内容截止时间为 2013 年 9 月 30 日以及自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ; 8 在十二对基金份额持有人的服务部分, 更新了份额持有人注册登记和交易记录查询的相关内容 ; 9 在二十三其它应披露事项中, 披露了如下事项 : 序号标题日期 1 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2013-04-27 (LOF) 基金合同生效公告 2 华宸未来基金管理有限公司关于调整华宸未来沪深 2013-05-29 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 赎回费率的公告 3 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2013-05-29 (LOF) 开放日常申购赎回业务的公告 4 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2013-05-29 (LOF) 上市交易公告书 5 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2013-05-30 (LOF) 开放定期定额投资业务的公告 6 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2013-06-03 (LOF) 上市交易提示性公告 7 华宸未来基金管理有限公司关于华宸未来沪深 300 指 2013-06-21 数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 赎回费率的公告 8 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2013-07-01 2013 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告 9 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2013-07-18 (LOF)2013 年第 2 季度报告 10 华宸未来基金与支付宝合作开通网上直销业务并参加 2013-08-08 费率优惠的公告 11 华宸未来基金管理有限公司旗下开放式基金实施网上 2013-08-08 直销费率优惠的公告 12 华宸未来基金管理有限公司关于网上交易中支付宝基 2013-08-09 金专户新增工商银行等支付渠道的公告 13 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2013-08-26 (LOF)2013 年半年度报告 14 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2013-08-26 (LOF)2013 年半年度报告摘要 15 华宸未来基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务 2013-09-06 所公告 16 关于增聘申蕾女士为华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 基金经理的公告 2013-10-24 28

17 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF)2013 年第 3 季度报告 2013-10-24 华宸未来基金管理有限公司二〇一三年十二月三日 29

预 测 推 荐 和 保 证, 发 起 资 金 也 并 不 用 于 对 投 资 者 投 资 亏 损 的 补 偿, 投 资 人 及 发 起 份 额 认 购 人 均 自 行 承 担 投 资 风 险 基 金 成 立 之 日 起 三 年 后 的 对 应 日, 若 本 基 金 的 资 产 规 模 低 于 2 亿

预测推荐和保证, 发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿, 投资人及发起份额认购人均自行承担投资风险基金成立之日起三年后的对应日, 若本基金的资产规模低于 2 亿