指数产品报告 - PDF Free Download

指数产品动态总第 63 期 2015 年 4 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态上交所首批分级基金面世 4 月 17 日, 上交所召开新闻发布会表示, 首批上交所分级基金产品已于 4 月 15 日成立, 并计划于 4 月 27 日上市交易和市场现行分级基金业务模式相比, 上交所分级基金有以下三个特点 : 一是分拆合并实时生效二是折溢价套利策略更加丰富, 套利效率提升三是场内申购费率更低此外, 据了解多家基金公司向证监会上报了分级基金产品, 全面布局分级基金市场, 为投资者提供了丰富的分级基金投资品种未来投资者可在上交所市场投资包括上证 50 180 等核心指数证券医疗一带一路等行业和主题分级指基深港通将在履行程序后公布深市资金供给或将进一步提振 4 月 30 日, 证监会新闻发言人张晓军表示, 沪港通去年启动以来平稳有序, 达到预期目标, 正在完善相关规则, 启动深港通是今年的重要工作, 相关程序也在准备过程中, 在履行完相关程序后向市场公布美国推出 A 股杠杆 ETF 迎合 A 股多样化投资需求该公司正在设立第一只利用杠杆为投资者提供中国大陆股市每日回报率两倍的 ETF 此外, 该基金也是美国第一只利用衍生品来放大中国大陆股市回报率的 ETF 为迎合外资对中国市场的投资需求, 华尔街开始开发 A 股产品就在本周一, 贝莱德 (BLK.N) 为国际投资者推出了其首只 A 股 ETF ishares MSCI China A UCITS ETF 该 ETF 通过贝莱德获得的人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 额度, 为海外投资者提供了直接接触 A 股的机会第 1 页共 16 页

Index-linked Products Monthly Review April 2015 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市交银施罗德国证新能源指数分级基金于 4 月 9 日上市国泰深证 TMT50 指数分级基金于 4 月 10 日上市富兰克林国海中证 100 指数增强型分级基金于 4 月 10 日上市富国中证全指证券公司指数分级基金于 4 月 10 日上市富国中证新能源汽车指数分级基金于 4 月 13 日上市国泰国证有色金属行业指数分级基金于 4 月 15 日上市广发中证全指金融地产 ETF 于 4 月 17 日上市前海开源中航军工指数分级基金于 4 月 20 日上市易方达上证 50 指数分级基金于 4 月 27 日上市西部利得中证 500 等权重指数分级基金于 4 月 27 日上市鹏华中证银行指数分级基金于 4 月 28 日上市新成立中证 500 工业指数 ETF 于 4 月 8 日成立易方达上证 50 指数分级基金于 4 月 15 日成立西部利得中证 500 等权重指数分级基金于 4 月 15 日成立广发中证全指可选消费 ETF 联接基金于 4 月 15 日成立前海开源中证健康产业指数分级基金于 4 月 16 日成立中证 500 原材料指数 ETF 于 4 月 16 日成立南方大数据 100 指数基金于 4 月 24 日成立鹏华中证酒指数分级基金于 4 月 29 日成立富国中证银行指数分级基金于 4 月 30 日成立新发行鹏华中证银行指数分级基金于 4 月 7 日发行华夏中证 500ETF 于 4 月 8 日发行华夏中证 500ETF 联接基金于 4 月 8 日发行广发中证医药卫生联接基金于 4 月 8 日发行华泰柏瑞中证 500ETF 于 4 月 15 日发行华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金于 4 月 15 日发行南方大数据 100 指数基金于 4 月 22 日发行富国中证银行指数分级基金于 4 月 16 日发行鹏华中证酒指数分级基金于 4 月 20 日发行申万菱信申万电子指数分级基金于 4 月 21 日发行博时中证淘金大数据 100 指数基金于 4 月 27 日发行博时中证 800 证券保险指数分级基金于 2015 年 4 月 27 日发行第 2 页共 16 页

指数产品动态总第 63 期华润元大中创 100ETF 于 4 月 15 日发行汇丰晋信恒生行业龙头指数基金于 4 月 1 日发行交银施罗德中证海外中国互联网指数基金于 4 月 30 日发行新获批国金通用上证 50 指数分级基金于 4 月 8 日获批工银瑞信中证传媒指数分级基金于 4 月 8 日获批前海开源中证大农业指数分级基金于 4 月 20 日获批华宝兴业中证医疗指数分级基金于 4 月 8 日获批长盛中证金融地产指数分级基金于 4 月 27 日获批华宝兴业中证 1000 指数分级基金于 4 月 20 日获批申万菱信中证申万医药生物指数分级基金于 4 月 27 日获批易方达生物科技指数分级基金于 4 月 20 日获批易方达国防军工指数分级基金于 4 月 20 日获批易方达国企改革指数分级基金于 4 月 20 日获批易方达证券公司指数分级基金于 4 月 20 日获批易方达银行指数分级基金于 4 月 20 日获批易方达并购重组指数分级基金于 4 月 20 日获批招商基金中证银行指数分级基金于 4 月 20 日获批招商基金中证煤炭等权指数分级基金于 4 月 20 日获批招商基金中证白酒指数分级基金于 4 月 20 日获批长盛基金中证申万一带一路主题指数分级基金于 4 月 27 日获批招商基金国证生物医药指数分级基金于 4 月 20 日获批安信一带一路主题指数分级基金于 4 月 29 日获批国寿安保中证养老产业指数分级基金于 4 月 29 日获批鹏华新丝路指数分级基金于 4 月 29 日获批鹏华国证钢铁指数分级基金于 4 月 29 日获批鹏华中证新能源指数分级基金于 4 月 29 日获批鹏华中证一带一路指数分级基金于 4 月 29 日获批鹏华中证高铁产业指数分级基金于 4 月 29 日获批鹏华中证银行指数分级基金于 4 月 29 日获批鹏华中证银行指数分级基金于 4 月 27 日获批中融中证一带一路主题指数分级基金于 4 月 27 日获批新申报东吴基金于 4 月 1 日中证新能源汽车指数分级基金广发基金于 4 月 2 日申报广发中证医疗指数分级基金招商基金于 4 月 7 日中证环保产业 50 指数分级基金景顺长城于 4 月 13 日申报中证 TMT150ETF 联接基金景顺长城于 4 月 13 日申报中证 500ETF 联接基金第 3 页共 16 页

Index-linked Products Monthly Review April 2015 景顺长城于 4 月 13 日申报中证医药卫生 ETF 联接基金广发基金于 4 月 21 日申报中证全指原材料 ETF 联接基金广发基金于 4 月 21 日申报中证全指金融地产 ETF 联接基金广发基金于 4 月 21 日申报中证全指主要消费 ETF 联接基金广发基金于 4 月 21 日申报中证全指能源 ETF 联接基金华安基金于 4 月 24 日申报中证保险主题指数分级基金富国基金于 4 月 27 日申报中证淘健康指数分级基金鹏华基金于 4 月 24 日申报中证混合所有制改革指数分级基金鹏华基金于 4 月 24 日申报上证综合指数分级基金大成基金于 4 月 23 日申报中证体育产业指数分级基金华安基金于 4 月 24 日申报中证信息安全指数分级基金广发基金于 4 月 17 日申报中证全指证券公司指数分级基金华泰柏瑞于 4 月 17 日申报上证 50 指数分级基金交银施罗德于 4 月 15 日申报中证软件服务指数分级基金中海基金于 4 月 9 日申报中证体育产业指数分级基金易方达于 4 月 8 日申报上证 180 指数分级基金国寿安保于 4 月 10 日申报中证国企改革指数分级基金易方达于 4 月 8 日申报文化产业指数分级基金招商基金于 4 月 7 日中证环保产业 50 指数分级基金市场要点国内 ETF 2015 年 4 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 2121 亿元降至至本期的 2052 亿元从产品规模来看, 嘉实沪深 300ETF 规模最大, 达 417.2 亿元从成交活跃情况来看, 日均成交金额以华夏上证 50ETF 和华泰柏瑞沪深 300ET 领先, 分别为 55.07 亿元和 50.22 亿元 LOF 2015 年 4 月,LOF 指数基金的场内份额 72.00 亿份, 较上月增加 9.51 亿份 ; 场内资产净值为 71.19 亿元, 较上月增加 16.64 亿元分级基金 2015 年 4 月, 分级基金的场内份额为 1770.56 亿份, 较上月增加 497.44 亿份 ; 场内资产净值为 2108.34 亿元, 较上月增加 614.09 亿元第 4 页共 16 页

指数产品动态总第 63 期统计数据国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数 ETF 100 2 2 0 0 LOF 33 0 0 0 0 分级基金 71 5 4 27 3 其他指数基金 154 2 6 0 7 总计 358 9 12 27 10 注 : 统计期间为 2015.4.1-2015.4.30 表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数深证指数 57 0 0 0 0 上证指数 65 1 0 0 0 国证指数 9 0 0 3 0 中证指数 165 8 12 24 10 其他机构 48 0 0 0 0 总计 358 9 12 27 10 注 : 统计期间为 2015.4.1-2015.4.30 表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名基金代码基金名称标的指数本期净值增幅 150210 富国国企改革 B 国企改革 31.21% 150023 申万菱信深成进取深证成指 31.10% 150141 国金通用沪深 300B 沪深 300 30.39% 510160 南方小康产业 ETF 小康指数 30.29% 150206 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级基金 B 中证 100 30.26% 000391 招商标普高收益人民币 S&P High Yield Dividend Aristocrats -1.23% 118002 易方达标普消费品人民币全球高端消费品 -1.30% 513030 华安国际龙头 (DAX)ETF 德国 DAX -1.95% 001092 广发纳斯达克生物科技纳斯达克生物技术 -5.80% 000179 广发美国房地产 MSCI US REIT INDEX -6.07% 注 : 统计期间为 2015.4.1-2015.4.30 第 5 页共 16 页

Index-linked Products Monthly Review April 2015 国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况上市地点 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 35 713 34.76% 上海 65 1338 65.24% 总计 100 2052 100.00% 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 2015.4.30 表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况跟踪标的 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 17 174.25 8.49% 上证 36 605.45 29.51% 中证 38 1156.59 56.38% 其他 9 115.24 5.62% 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 2015. 4.30 表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表基金公司 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏 11 644.81 31.43% 嘉实 8 434.62 21.19% 易方达 7 251.31 12.25% 华泰柏瑞 3 197.36 9.62% 南方 7 153.28 7.47% 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 2015. 4.30 表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额 159919 嘉实沪深 300ETF 84.50 417.20 20.34% 510300 华夏上证 50ETF 104.45 333.61 16.26% 510050 华夏沪深 300ETF 44.92 214.63 10.46% 510330 华泰柏瑞沪深 300ETF 39.29 185.88 9.06% 510180 易方达深证 100ETF 17.17 90.33 4.40% 159901 南方中证 500ETF 7.51 63.95 3.12% 510500 海富通上证可质押城投债 ETF 0.64 63.47 3.09% 510310 华安上证 180ETF 12.70 53.58 2.61% 512070 易方达恒生 H 股 ETF 38.64 51.96 2.53% 510230 易方达沪深 300ETF 25.24 48.29 2.35% 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 2015. 4.30 第 6 页共 16 页

指数产品动态总第 63 期图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 1338 920 32 35 471 713 428 207 49 65 592 452 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市沪市 2014 年 4 月 2015 年 4 月数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 2015. 4.30 图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 华夏上证 50ETF 55.07 华泰柏瑞沪深 300ETF 50.22 华安上证 180ETF 19.05 嘉实沪深 300ETF 13.93 易方达创业板 ETF 12.21 本期易方达深证 100ETF 10.47 上期华夏中小板 ETF 9.79 国泰上证 5 年期国债 ETF 8.67 国泰上证 180 金融 ETF 8.04 华夏沪深 300ETF 6.01 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 第 7 页共 16 页

Index-linked Products Monthly Review April 2015 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰纳斯达克 100ETF 嘉实中证中期国债 ETF 华夏上证原材料 ETF 华夏上证能源 ETF 易方达创业板 ETF 华夏上证金融地产 ETF 国联安上证商品 ETF 博时自然资源 ETF 华夏中小板 ETF 105.18 88.45 74.01 55.99 46.80 43.13 35.97 152.32 151.04 204.50 本月上月注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码基金名称 4 月份额份额增量份额增幅 4 月资产 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅 160119 南方中证 500 交易型指数基金 0.366-0.071-16.22% 0.723-0.017-2.30% 160123 南方中证 50 债券指数基金 0.019 0.001 5.79% 0.021 0.002 10.32% 160125 南方中国中小盘股票指数基金 5.359 5.243 4519.61% 6.622 6.494 5068.36% 160415 华安深证 300 指数基金 0.029-0.003-9.62% 0.048 0.002 4.35% 160416 华安标普全球石油指数基金 3.577-0.908-20.25% 3.473-0.554-13.76% 160615 鹏华沪深 300 指数基金 0.139-0.019-12.09% 0.241 0.007 3.00% 160616 鹏华中证 500 指数基金 0.148-0.033-18.28% 0.251-0.015-5.65% 160706 嘉实沪深 300 指数基金 11.557-1.533-11.71% 14.749 0.401 2.79% 160716 嘉实中证锐联基本面 50 指数基金 1.022 0.145 16.52% 1.496 0.465 45.12% 160717 嘉实恒生中国企业指数基金 10.079 9.412 1411.33% 9.323 8.740 1498.30% 160720 嘉实中证中期企业债指数基金 0.017-0.005-22.96% 0.019-0.004-17.15% 160807 长盛沪深 300 指数基金 0.039-0.007-15.31% 0.060-0.001-1.64% 161017 富国中证 500 指数增强型基金 0.015-0.001-5.97% 0.037 0.003 8.78% 161119 易方达中债新综合债券指数基金 0.022-0.004-15.60% 0.024-0.004-14.53% 161213 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金 0.022 0.005 30.15% 0.036 0.012 50.22% 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数基金 0.281-0.064-18.55% 0.252-0.013-4.91% 161607 融通巨潮 100 指数基金 0.328-0.137-29.46% 0.473-0.090-15.98% 161714 招商标普金砖四国指数基金 1.921 1.610 519.12% 1.571 1.336 568.30% 161821 银华中证中票 50 指数基金 0.024 0.010 70.33% 0.027 0.012 78.07% 161907 万家中证红利指数基金 0.094-0.012-11.35% 0.163 0.008 5.17% 162307 海富通中证 100 指数基金 0.064-0.017-20.95% 0.088-0.007-7.37% 第 8 页共 16 页

指数产品动态总第 63 期 162411 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数基金 32.916-4.293-11.54% 27.188-0.682-2.45% 162711 广发中证 500 指数基金 0.401-0.085-17.51% 0.727-0.028-3.71% 163001 长信中证中央企业 100 指数基金 0.148 0.044 42.50% 0.248 0.106 74.68% 163407 兴全沪深 300 指数增强型基金 0.085-0.030-26.02% 0.139-0.024-14.76% 163503 天治核心成长股票型基金 2.221-0.514-18.80% 2.137-0.233-9.83% 163821 中银沪深 300 等权重指数基金 0.005-0.003-34.15% 0.011-0.004-26.20% 164815 工银瑞信标普全球自然资源指数基金 1.004 0.790 369.50% 0.900 0.717 391.31% 165309 建信沪深 300 指数基金 0.049-0.015-23.52% 0.067-0.008-10.66% 165806 东吴深证 100 指数增强型基金 0.012 0.005 76.63% 0.018 0.009 101.05% 166007 中欧沪深 300 指数增强型基金 0.019-0.014-41.55% 0.031-0.016-34.12% 167901 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式基金 0.016 0.013 411.46% 0.029 0.024 477.45% 总计 71.998 9.510 71.192 16.638 注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 2015.4.1-2015.4.30. 分级基金表 9: 分级基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码简称管理人上市日期 4 月份额份额 4 月资产增幅 ( 亿份 ) 增量 ( 亿元 ) 资产增量增幅 150001 瑞福进取国投瑞银 2012-7-17 36.337 0.257 0.71% 79.395 13.261 20.05% 150008 瑞和小康国投瑞银 2009-10-14 0.390-0.048-10.97% 0.568-0.025-4.22% 150009 瑞和远见国投瑞银 2009-10-14 0.390-0.048-10.97% 0.868 0.072 9.05% 150012 双禧 A 国联安 2010-4-16 3.338-1.040-23.75% 3.782-1.152-23.35% 150013 双禧 B 国联安 2010-4-16 5.007-1.560-23.75% 11.370-0.595-4.97% 150018 银华稳进银华 2010-5-7 29.293-11.333-27.90% 29.850-11.345-27.54% 150019 银华锐进银华 2010-5-7 29.293-11.333-27.90% 42.680-5.909-12.16% 150022 申万收益申万菱信 2010-10-22 10.836-6.339-36.91% 11.041-6.378-36.62% 150023 申万进取申万菱信 2010-10-22 10.836-6.339-36.91% 8.538-1.784-17.28% 150028 信诚 500A 信诚 2011-2-11 2.283-0.077-3.26% 2.315-0.066-2.77% 150029 信诚 500B 信诚 2011-2-11 3.424-0.115-3.25% 6.663 1.047 18.64% 150030 银华金利银华 2011-3-17 2.603 0.038 1.48% 2.655 0.051 1.96% 150031 银华鑫利银华 2011-3-17 2.603 0.038 1.48% 7.092 1.492 26.64% 150051 信诚 300A 信诚 2012-2-1 4.732 2.468 109.01% 4.741 2.439 105.93% 150052 信诚 300B 信诚 2012-2-1 4.732 2.468 109.01% 5.006 1.114 28.62% 150053 泰达稳健泰达 2011-12-1 0.245 0.205 511.10% 0.246 0.205 503.50% 150054 泰达进取泰达 2011-12-1 0.368 0.308 511.93% 0.421 0.273 184.54% 150055 工银 500A 工银瑞信 2012-1-31 0.046 0.028 152.73% 0.047 0.028 150.46% 150056 工银 500B 工银瑞信 2012-1-31 0.069 0.042 152.73% 0.187 0.125 202.27% 150057 久兆稳健长城久兆 2012-1-30 0.045 0.000 0.00% 0.045 0.000 0.00% 150058 久兆积极长城久兆 2012-1-30 0.067 0.000 0.00% 0.145 0.012 9.03% 150059 银华金瑞银华 2011-12-8 1.040 0.251 31.79% 1.061 0.260 32.44% 150060 银华鑫瑞银华 2011-12-8 1.560 0.376 31.75% 3.254 1.268 63.84% 150064 同瑞 A 长盛 2011-12-6 0.026 0.016 158.31% 0.026 0.016 155.97% 第 9 页共 16 页

Index-linked Products Monthly Review April 2015 150065 同瑞 B 长盛 2011-12-6 0.039 0.024 158.31% 0.091 0.060 196.22% 150073 诺安稳健诺安 2012-3-29 0.038 0.017 81.20% 0.039 0.018 84.70% 150075 诺安进取诺安 2012-3-29 0.057 0.025 79.60% 0.119 0.061 105.27% 150076 浙商稳健浙商基金 2012-5-7 0.052-0.004-7.20% 0.053-0.003-5.32% 150077 浙商进取浙商基金 2012-5-7 0.052-0.004-7.20% 0.115 0.016 16.23% 150083 广发 100A 广发 2012-5-7 0.159-0.097-37.88% 0.163-0.097-37.30% 150084 广发 100B 广发 2012-5-7 0.159-0.097-37.88% 0.284-0.092-24.44% 150085 中小板 A 申万菱信 2012-5-8 2.104-2.367-52.94% 2.238-2.494-52.70% 150086 中小板 B 申万菱信 2012-5-8 2.104-2.367-52.94% 4.734-4.106-46.45% 150088 金鹰 500A 金鹰 2012-6-5 0.089 0.032 56.71% 0.091 0.034 59.34% 150089 金鹰 500B 金鹰 2012-6-5 0.089 0.032 56.71% 0.259 0.123 90.58% 150090 万家创 A 万家 2012-8-2 0.090 0.060 197.32% 0.092 0.061 197.56% 150091 万家创 B 万家 2012-8-2 0.090 0.060 197.32% 0.207 0.147 245.12% 150092 诺德 S300A 诺德 2012-9-10 0.045 0.025 125.00% 0.046 0.026 128.21% 150093 诺德 S300B 诺德 2012-9-10 0.045 0.025 125.00% 0.129 0.081 170.03% 150094 泰信 400A 泰信 2012-9-7 0.220 0.201 1028.84% 0.221 0.201 1013.64% 150095 泰信 400B 泰信 2012-9-7 0.220 0.201 1028.84% 0.259 0.204 371.47% 150096 商品 A 招商 2012-6-28 7.290-1.184-13.97% 7.443-1.159-13.47% 150097 商品 B 招商 2012-6-28 7.290-1.184-13.97% 10.972 1.133 11.52% 150098 同庆 800A 长盛 2012-5-12 1.687-0.275-14.01% 1.790-0.283-13.65% 150099 同庆 800B 长盛 2012-5-12 2.531-0.413-14.03% 5.411 0.197 3.78% 150100 资源 A 鹏华 2012-9-27 7.000-3.287-31.95% 7.133-3.298-31.62% 150101 资源 B 鹏华 2012-9-27 7.000-3.287-31.95% 16.107-2.656-14.16% 150104 华安 300A 华安 2012-6-25 0.133-0.005-3.62% 0.136-0.004-2.86% 150105 华安 300B 华安 2012-6-25 0.133-0.005-3.62% 0.321 0.052 19.31% 150106 易基稳健易方达 2012-9-20 0.209-0.097-31.73% 0.218-0.099-31.25% 150107 易基进取易方达 2012-9-20 0.209-0.097-31.73% 0.537-0.158-22.73% 150108 同辉 100A 长盛 2012-9-13 0.596-0.005-0.83% 0.622-0.002-0.32% 150109 同辉 100B 长盛 2012-9-13 0.596-0.005-0.83% 1.640 0.210 14.69% 150110 华商 500A 华商 2012-9-6 0.016-0.014-46.79% 0.019-0.016-46.10% 150111 华商 500B 华商 2012-9-6 0.024-0.021-46.79% 0.069-0.038-35.67% 150112 工银 100A 工银瑞信 2012-10-25 0.021-0.013-37.57% 0.022-0.014-38.61% 150113 工银 100B 工银瑞信 2012-10-25 0.021-0.013-37.57% 0.047-0.018-27.87% 150117 房地产 A 国泰 2013-2-6 18.378 10.637 137.42% 18.400 10.538 134.03% 150118 房地产 B 国泰 2013-2-6 18.378 10.637 137.42% 19.477-0.628-3.12% 150121 银河优先银河 2013-3-29 0.337-0.559-62.37% 0.344-0.566-62.22% 150122 银河进取银河 2013-3-29 0.337-0.559-62.37% 0.652-0.742-53.24% 150123 建信 50A 建信 2013-3-28 2.064-0.158-7.11% 2.114-0.149-6.59% 150124 建信 50B 建信 2013-3-28 2.064-0.158-7.11% 4.175 0.425 11.33% 150130 医药 A 国泰 2013-8-29 53.507 23.008 75.44% 53.657 22.679 73.21% 150131 医药 B 国泰 2013-8-29 53.507 23.008 75.44% 52.769 2.107 4.16% 150133 德信 A 德邦 2013-4-25 1.171-0.403-25.60% 1.172-0.529-31.09% 150134 德信 B 德邦 2013-4-25 0.502-0.173-25.65% 0.503-0.259-33.98% 第 10 页共 16 页

指数产品动态总第 63 期 150138 银华 800A 银华 2013-11-5 0.216-0.227-51.27% 0.218-0.227-51.02% 150139 银华 800B 银华 2013-11-5 0.216-0.227-51.27% 0.342-0.211-38.16% 150140 国金 300A 国金通用 2013-7-26 0.615-0.073-10.62% 0.627-0.070-10.04% 150141 国金 300B 国金通用 2013-7-26 0.615-0.073-10.62% 0.978 0.139 16.58% 150143 转债 A 银华 2013-8-15 15.443-6.042-28.12% 15.705-6.059-27.84% 150144 转债 B 银华 2013-8-15 6.618-2.589-28.12% 5.454-0.163-2.90% 150145 300 高贝 A 招商 2013-8-1 0.451-0.276-37.98% 0.454-0.274-37.66% 150146 300 高贝 B 招商 2013-8-1 0.451-0.276-37.98% 0.600-0.155-20.53% 150148 800 医药 A 信诚 2013-8-16 3.307 0.867 35.54% 3.317 0.836 33.70% 150149 800 医药 B 信诚 2013-8-16 3.307 0.867 35.54% 3.277-0.741-18.44% 150150 800 有色 A 信诚 2013-8-30 7.179 0.977 15.75% 7.187 0.879 13.93% 150151 800 有色 B 信诚 2013-8-30 7.179 0.977 15.75% 7.029-2.443-25.79% 150152 创业板 A 富国 2013-9-12 9.288-3.727-28.64% 9.343-3.685-28.29% 150153 创业板 B 富国 2013-9-12 9.288-3.727-28.64% 14.879 1.981 15.36% 150157 800 金融 A 信诚 2013-12-20 59.790 14.675 32.53% 61.106 15.223 33.18% 150158 800 金融 B 信诚 2013-12-20 59.790 14.675 32.53% 92.196 33.140 56.12% 150164 可转债 A 东吴 2014-6-6 3.140-1.535-32.84% 3.200-1.540-32.49% 150165 可转债 B 东吴 2014-6-6 1.346-0.658-32.84% 1.698-0.287-14.46% 150167 银华 300A 银华 2014-1-21 1.193-0.104-8.02% 1.216-0.099-7.53% 150168 银华 300B 银华 2014-1-21 1.193-0.104-8.02% 1.822 0.286 18.62% 150169 恒生 A 汇添富 2014-4-11 28.662 28.193 6014.99% 29.178 28.703 6045.22% 150170 恒生 B 汇添富 2014-4-11 28.662 28.193 6014.99% 35.656 35.097 6276.59% 150171 证券 A 申万菱信 2014-3-31 185.494 5.228 2.90% 186.848 6.078 3.36% 150172 证券 B 申万菱信 2014-3-31 185.494 5.228 2.90% 260.192 45.712 21.31% 150173 TMT 中证 A 信诚 2014-12-22 4.334 0.522 13.69% 4.360 0.544 14.25% 150174 TMT 中证 B 信诚 2014-12-22 4.334 0.522 13.69% 5.279 1.615 44.08% 150175 银华 H 股 A 银华 2014-5-12 12.415 11.822 1995.57% 12.730 12.126 2006.16% 150176 银华 H 股 B 银华 2014-5-12 12.415 11.822 1995.57% 18.549 17.769 2277.47% 150177 非银行 A 鹏华 2014-5-19 45.512 15.366 50.97% 45.785 15.609 51.73% 150178 非银行 B 鹏华 2014-5-19 45.512 15.366 50.97% 54.614 23.474 75.38% 150179 信息 A 鹏华 2014-5-19 1.780-2.712-60.37% 1.800-2.724-60.22% 150180 信息 B 鹏华 2014-5-19 1.780-2.712-60.37% 3.138-3.210-50.57% 150181 军工 A 富国 2014-4-23 32.324-3.323-9.32% 32.324-3.893-10.75% 150182 军工 B 富国 2014-4-23 32.324-3.323-9.32% 31.613-25.493-44.64% 150184 环保 A 申万菱信 2014-6-16 14.068-5.611-28.51% 14.845-5.823-28.17% 150185 环保 B 申万菱信 2014-6-16 14.068-5.611-28.51% 21.738-2.134-8.94% 150186 SW 军工 A 申万菱信 2014-8-11 4.908-1.175-19.31% 5.135-1.200-18.94% 150187 SW 军工 B 申万菱信 2014-8-11 4.908-1.175-19.31% 7.614 0.487 6.83% 150190 NCF 环保 A 新华 2014-10-16 13.645 8.967 191.70% 13.699 8.947 188.26% 150191 NCF 环保 B 新华 2014-10-16 13.645 8.967 191.70% 14.191 5.846 70.06% 150192 地产 A 鹏华 2014-9-22 7.542 3.401 82.12% 7.595 3.445 83.02% 150193 地产 B 鹏华 2014-9-22 7.542 3.401 82.12% 11.442 6.373 125.72% 150194 互联网 A 富国 2014-9-23 9.697-0.254-2.55% 9.755-0.215-2.16% 第 11 页共 16 页

Index-linked Products Monthly Review April 2015 150195 互联网 B 富国 2014-9-23 9.697-0.254-2.55% 13.284 1.941 17.11% 150198 食品 A 国泰 2014-11-5 8.911 2.473 38.41% 9.101 2.562 39.18% 150199 食品 B 国泰 2014-11-5 8.911 2.473 38.41% 16.403 6.686 68.80% 150200 券商 A 招商 2014-11-28 43.212 1.693 4.08% 44.422 1.948 4.59% 150201 券商 B 招商 2014-11-28 43.212 1.693 4.08% 65.251 10.238 18.61% 150203 传媒 A 鹏华 2014-12-11 6.047 0.052 0.87% 6.083 0.082 1.37% 150204 传媒 B 鹏华 2014-12-11 6.047 0.052 0.87% 7.535 1.977 35.57% 150205 国防 A 鹏华 2014-12-5 2.488-1.029-29.26% 2.548-1.036-28.90% 150206 国防 B 鹏华 2014-12-5 2.488-1.029-29.26% 4.822-0.415-7.92% 150207 300 地产 A 招商 2014-12-12 0.360-0.135-27.32% 0.368-0.136-26.98% 150208 300 地产 B 招商 2014-12-12 0.360-0.135-27.32% 0.688-0.087-11.23% 150209 国企改 A 富国 2014-12-17 42.294 13.798 48.42% 43.182 14.230 49.15% 150210 国企改 B 富国 2014-12-17 42.294 13.798 48.42% 77.356 37.633 94.74% 150213 国投创 A 国投瑞银 2015-03-17 2.546 1.422 126.43% 2.564 1.437 127.51% 150214 国投创 B 国投瑞银 2015-03-17 2.546 1.422 126.43% 2.725 1.601 142.49% 150196 有色 A 国泰 2015-03-30 33.771 33.771 / 33.964 33.964 / 150197 有色 B 国泰 2015-03-30 33.771 33.771 / 36.382 36.382 / 150221 中航军工 A 前海开源 2015-03-30 49.526 49.526 / 49.872 49.872 / 150222 中航军工 B 前海开源 2015-03-30 49.526 49.526 / 49.674 49.674 / 150227 鹏华银行 A 鹏华 2015-04-17 13.701 13.701 / 13.729 13.729 / 150228 鹏华银行 B 鹏华 2015-04-17 13.701 13.701 / 13.537 13.537 / 150211 新能车 A 富国 2015-03-30 17.900 17.900 / 17.989 17.989 / 150212 新能车 B 富国 2015-03-30 17.900 17.900 / 19.099 19.099 / 150135 国富 100A 国海 2015-03-26 0.997 0.997 / 1.003 1.003 / 150136 国富 100B 国海 2015-03-26 0.997 0.997 / 1.296 1.296 / 150215 TMTA 国泰 2015-03-26 1.596 1.596 / 1.605 1.605 / 150216 TMTB 国泰 2015-03-26 1.596 1.596 / 1.812 1.812 / 150217 新能源 A 交银施罗德 2015-03-26 10.686 10.686 / 10.739 10.739 / 150218 新能源 B 交银施罗德 2015-03-26 10.686 10.686 / 12.534 12.534 / 150223 证券 A 级富国 2015-03-27 14.516 14.516 / 14.603 14.603 / 150224 证券 B 级富国 2015-03-27 14.516 14.516 / 16.606 16.606 / 502048 50 分级易方达 2015-4-15 5.272 5.272 / 5.296 5.296 / 502049 上证 50A 易方达 2015-4-15 7.311 7.311 / 7.328 7.328 / 502050 上证 50B 易方达 2015-4-15 7.311 7.311 / 7.362 7.362 / 502000 500 等权西部利得 2015-4-15 1.413 1.413 1.413 1.413 502001 500 等权 A 西部利得 2015-4-15 0.275 0.275 / 0.276 0.276 / 502002 500 等权 B 西部利得 2015-4-15 0.275 0.275 / 0.274 0.274 / 总计 1770.562 497.443 2108.339 614.089 注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 2015.4.1-2015.4.30. / 代表基金上期未上市或者未开放申购赎回图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 第 12 页共 16 页

证券 B 800 金融 B 券商 B 非银行 B 中航军 B 中航军 A 医药 B 军工 B 有色 B 国企改 B 13.8 10.7 8.1 7.6 6.5 6.1 6 6 5.6 39.8 指数产品动态总第 63 期本期上期表 14: 跟踪境内市场的主要跨境 ETF 跨境 ETF( 香港市场 ) 基金代基金资产基金名称跟踪指数基金管理人上市日期码 ( 亿港元 ) 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期花旗中国国债 5-10 年 E Fund Management (Hong 指数 ETF 期 Kong) 2014-3-14 2.14 2811 海通沪深 300 指数 ETF 沪深 300 Haitong International Securities Group 2014-3-7 7.68 2816 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor 2010-3-25 0.21 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 CSOP Asset Management 2012-11-8 294.65 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 2004-11-18 690.27 2827 标智沪深 300 中国指数基金沪深 300 BOCI - Prudential 2007-7-13 77.73 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 2009-11-18 2.21 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 Bosera Asset Management (International) 2013-12-9 3.25 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 2010-7-15 0.71 2844 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 2010-3-25 0.50 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 2009-11-18 3.72 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 2010-7-15 1.07 3005 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 2010-3-25 0.31 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 2009-11-18 0.89 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Universal Asset Management 2013-7-8 1.12 3017 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 2010-3-25 0.20 3024 标智上证 50 中国指数基金上证 50 BOCI - Prudential 2009-4-9 2.81 第 13 页共 16 页

Index-linked Products Monthly Review April 2015 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 2010-3-25 1.42 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 2009-11-18 0.75 3049 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 2010-3-25 16.69 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 2009-11-18 0.41 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 2010-3-25 0.17 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 2010-3-25 1.10 3061 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 2010-3-25 0.98 3062 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 2010-3-25 0.26 3063 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 2010-3-25 0.13 3071 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 2010-7-20 0.15 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证 100 3107 添富共享中证主要消费指数 ETF 中证主要消费 E Fund Management (Hong Kong) China Universal Asset Management 2012-11-9 14.95 2014-5-12 0.63 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 2012-10-12 21.31 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF 3127 Horizons 沪深 300ETF 沪深 300 中华交易服务中国 120 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 恒生 A 股行业龙头 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 中证医药卫生 E Fund Management (Hong Kong) Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Hang Seng Investment Management China Universal Asset Management 2013-10-21 0.30 2014-9-26 4.31 2013-11-26 4.27 2014-5-12 0.12 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF MSCI 中国 A50 Harvest Global Investments 2013-6-6 2.24 3137 南方东英中华 A80ETF 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF 中华交易服务中国 A80 中华交易服务中国 A80 3188 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 CSOP Asset Management 2013-9-23 1.11 China Asset Management (Hong Kong) China Asset Management (Hong Kong) 2013-8-26 0.29 2012-10-26 123.38 3199 南方东英中国五年期国债 ETF 中债五年期国债 CSOP Asset Management 2014-2-19 38.54 注 : 统计期为 2015.4.1-2015.4.30. 表 15: 主要跨境 ETF 交易情况代码名称日均成交额环比增幅日均换手率环比增幅 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF 11.37-49.17% 0.04% -33.33% 2811 海通沪深 300 指数 ETF 1417.11-53.99% 1.76% -43.04% 2816 沪深 300 地产 ETF 33.51-6.50% 1.55% 3.33% 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF 391085.20-17.41% 11.26% 0.63% 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF 483352.90-23.77% 6.23% -21.14% 2827 标智沪深 300 中国指数基金 8183.30-43.95% 0.96% -41.82% 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 205.40-63.70% 0.94% -64.93% 第 14 页共 16 页

指数产品动态总第 63 期 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF 348.12-38.77% 0.57% 200.00% 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF 25.63-2.29% 0.40% 0.00% 2844 沪深 300 金融指数 ETF 102.94-54.90% 1.86% -52.31% 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 193.66-29.05% 0.52% -37.35% 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF 25.46-35.05% 0.25% -37.50% 3005 沪深 300 工业指数 ETF 5.16-77.97% 0.16% -78.08% 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 57.72-19.57% 0.64% -21.95% 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF 107.80 155.81% 0.53% 278.57% 3017 沪深 300 能源指数 ETF 84.53 333.49% 3.58% 261.62% 3024 标智上证 50 中国指数基金 503.11 630.52% 1.85% 444.12% 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF 47.68 65.90% 0.33% 65.00% 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 14.18 254.50% 0.19% 216.67% 3049 沪深 300 指数 ETF 1316.69-52.44% 0.77% -50.64% 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 16.16 80.56% 0.35% 52.17% 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF 1.74 9.43% 0.09% -10.00% 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF 182.93 129.64% 1.63% 129.58% 3061 沪深 300 银行指数 ETF 128.36-33.39% 1.26% -27.17% 3062 沪深 300 原材料指数 ETF 7.41-81.70% 0.28% -83.23% 3063 沪深 300 运输指数 ETF 14.91 54.35% 1.01% 60.32% 3071 大成中证中国内地消费 ETF 0.07-61.11% 0.00% -100.00% 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF 270.93-36.11% 0.17% -34.62% 3107 添富共享中证主要消费指数 ETF 2.03 86.24% 0.03% 50.00% 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF 403.93-41.16% 0.18% -47.06% 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF 3.20-46.13% 0.12% -42.86% 3127 Horizons 沪深 300ETF 9.87-45.53% 0.02% -33.33% 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 59.07-65.46% 0.13% -64.86% 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 21.80 68.47% 1.07% 148.84% 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF 96.31 59.96% 0.36% 200.00% 3137 南方东英中华 A80ETF 31.60-35.19% 0.25% 47.06% 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF 121.26 74.17% 3.79% 218.49% 3188 华夏沪深 300 指数 ETF 42779.19-41.45% 3.07% -42.29% 3199 南方东英中国五年期国债 ETF 199.02-45.02% 0.04% -42.86% 注 : 日均成交额单位为万港元 ; 统计期为 2015.4.1-2015.4.30.; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回第 15 页共 16 页

Index-linked Products Monthly Review April 2015 免责申明本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用深圳证券信息公司指数事业部地址 : 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B1 栋 10F 邮编 :518040 电话 :(+86)755-83241251 传真 :(+86)755-83243723 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 :http://www.cnindex.com.cn 第 16 页共 16 页