长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日
1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 08 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起 至 06 月 30 日 止 第 2 页 共 31 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 城 医 疗 保 健 混 合 基 金 主 代 码 000339 交 易 代 码 000339 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 2 月 28 日 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 115,748,931.38 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 重 点 投 资 于 医 疗 保 健 行 业 上 市 公 司, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 采 用 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 力 求 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 表 现 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 将 依 据 市 场 情 况 调 整 大 类 资 产 配 置 比 例 本 基 金 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 进 行 大 类 资 产 配 置 自 上 而 下 地 综 合 分 析 宏 观 经 济 政 策 环 境 流 动 性 指 标 等 因 素, 在 此 基 础 上 综 合 考 虑 决 定 股 票 市 场 债 券 市 场 走 向 的 关 键 因 素, 如 对 股 票 市 场 影 响 较 大 的 市 场 流 动 性 水 平 和 市 场 波 动 水 平 等 ; 对 债 券 市 场 走 势 具 有 重 大 影 响 的 未 来 利 率 变 动 趋 势 和 债 券 的 需 求 等 自 下 而 上 地 根 据 可 投 资 股 票 的 基 本 面 和 构 成 情 况, 对 自 上 而 下 大 类 资 产 配 置 进 行 进 一 步 修 正 在 资 本 市 场 深 入 分 析 的 基 础 上, 本 基 金 将 参 考 基 金 流 动 性 要 求, 以 使 基 金 资 产 的 风 险 和 收 益 在 股 票 债 券 及 短 期 金 融 工 具 中 实 现 最 佳 匹 配 医 疗 保 健 行 业 包 括 化 学 制 药 行 业 中 药 行 业 生 物 制 品 行 业 医 药 商 业 行 业 医 疗 器 械 行 业 和 医 疗 服 务 行 业 等 子 行 业 本 基 金 将 根 据 不 同 子 行 业 的 商 业 模 式 运 行 特 点 行 业 竞 争 环 境 等 因 素 进 行 差 异 化 分 析, 精 选 不 同 子 行 业 的 优 秀 企 业 进 行 股 票 投 资 组 合 构 建 90% 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率 +10% 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 指 数 型 基 金 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 基 金 产 品 第 3 页 共 31 页
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 车 君 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-23982338 010-67595096 电 子 邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 400-8868-666 010-67595096 传 真 0755-23982328 010-66275865 注 :2016 年 7 月 1 日 前 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 的 法 定 代 表 人 为 杨 光 裕, 自 2016 年 7 月 1 日 起 法 定 代 表 人 变 更 为 何 伟 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.ccfund.com.cn 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 21,356,053.78 本 期 利 润 -54,933,534.54 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3228 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -10.77% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.3005 期 末 基 金 资 产 净 值 150,533,288.05 期 末 基 金 份 额 净 值 1.301 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 4 页 共 31 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 5.43% 1.05% 3.26% 1.20% 2.17% -0.15% 过 去 三 个 月 5.00% 1.22% 1.37% 1.26% 3.63% -0.04% 过 去 六 个 月 -10.77% 1.88% -14.26% 2.01% 3.49% -0.13% 过 去 一 年 -12.98% 2.39% -19.76% 2.35% 6.78% 0.04% 过 去 三 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 30.10% 1.87% 32.79% 1.87% -2.69% 0.00% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 5 页 共 31 页
注 :1 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 为 : 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中 投 资 于 医 疗 保 健 行 业 上 市 公 司 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 其 余 资 产 投 资 于 债 券 权 证 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 15 家 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (40%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (15%) 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 (15%) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (15%) 中 原 信 托 有 限 公 司 (15%) 于 2001 年 12 月 27 日 共 同 出 资 设 立, 当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 2007 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整, 现 有 股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (47.059%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 (17.647%) 2007 年 10 月 12 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 第 6 页 共 31 页
证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 视 野 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 姓 名 职 务 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 曾 就 职 于 联 邦 制 药 ( 成 都 ) 有 限 公 司 东 莞 证 券 有 限 长 城 医 疗 责 任 公 司 信 达 澳 银 基 金 谭 小 兵 保 健 混 合 基 金 的 基 2016 年 2 月 3 日 - 8 年 管 理 有 限 公 司 2014 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 金 经 理 司, 曾 任 行 业 研 究 员 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 男, 中 国 籍, 兰 州 大 学 理 学 学 士 中 山 大 学 理 学 硕 士 曾 就 职 深 圳 市 沙 头 角 保 税 区 管 理 局 深 圳 市 经 长 城 医 疗 济 贸 易 局 2002 年 3 月 进 徐 九 龙 保 健 基 金 的 基 金 经 2014 年 2 月 28 日 2016 年 3 14 年 月 1 日 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 基 金 管 理 部 研 究 理 员 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 7 页 共 31 页
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 上 半 年 医 药 行 业 指 数 跟 随 市 场 一 路 下 跌, 不 少 中 小 市 值 和 题 材 股 跌 幅 巨 大 本 基 金 主 要 资 产 配 置 在 稳 定 增 长 的 个 股, 以 及 确 定 性 行 业 如 血 液 制 品 上 面, 中 小 市 值 和 题 材 股 配 置 较 少, 因 此 上 半 年 表 现 尚 可, 明 显 跑 赢 了 行 业 指 数 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -10.77%, 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -14.26% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 今 年 市 场 并 不 太 好, 一 季 度 熔 断 导 致 下 跌 较 大, 二 季 度 又 处 于 震 荡 态 势, 医 药 板 块 下 跌 幅 度 也 较 大 本 基 金 在 去 年 年 底 时 相 对 看 空, 将 仓 位 及 时 降 了 下 来, 且 持 股 集 中 在 估 值 较 低 业 绩 增 速 尚 在 快 速 增 长 通 道 里 的 白 马 蓝 筹 中, 因 此 排 名 相 对 还 不 错 在 目 前 阶 段, 我 们 将 细 心 甄 别 风 险, 选 择 未 来 几 个 季 度 业 绩 增 长 确 定, 具 备 长 期 空 间 的 行 业 和 公 司 作 为 本 基 金 投 资 的 重 点, 争 取 为 持 有 人 做 出 更 好 的 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会, 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 总 经 理 运 行 保 障 部 经 理 基 金 会 计 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成, 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 第 8 页 共 31 页
受 托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌 握, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 行 业 发 展 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素, 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析, 并 根 据 分 析 的 结 果 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 金 融 工 程 人 员 根 据 受 托 资 产 估 值 委 员 会 提 出 的 多 种 估 值 方 法 预 案, 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具, 针 对 不 同 的 估 值 方 法 及 估 值 模 型 进 行 演 算, 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 依 据 监 察 稽 核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查, 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行 合 规 性 审 查 受 托 资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验, 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会 计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格, 精 通 基 金 估 值 政 策 流 程 和 标 准, 具 有 五 年 以 上 基 金 估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 证 券 投 资 工 作 经 验, 精 通 投 资 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员, 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议, 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨, 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 公 允, 在 数 据 的 采 集 方 面 力 求 公 开 获 取 方 便 操 作 性 强 不 易 操 纵 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 4 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 第 9 页 共 31 页
5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 31,168,292.46 98,794,633.32 结 算 备 付 金 235,610.04 71,412.74 存 出 保 证 金 119,344.63 166,276.36 交 易 性 金 融 资 产 119,130,895.80 297,192,024.67 其 中 : 股 票 投 资 109,076,085.80 297,138,479.67 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 10,054,810.00 53,545.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 10 页 共 31 页
应 收 证 券 清 算 款 849,123.86 - 应 收 利 息 238,375.90 22,921.88 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 63,904.94 139,975.67 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 151,805,547.63 396,387,244.64 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 451,812.40 885,881.50 应 付 管 理 人 报 酬 180,056.64 497,569.57 应 付 托 管 费 30,009.43 82,928.28 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 326,299.26 204,653.99 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 284,081.85 190,654.01 负 债 合 计 1,272,259.58 1,861,687.35 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 115,748,931.38 270,668,061.49 未 分 配 利 润 34,784,356.67 123,857,495.80 所 有 者 权 益 合 计 150,533,288.05 394,525,557.29 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 151,805,547.63 396,387,244.64 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.301 元, 基 金 份 额 总 额 115,748,931.38 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2016 年 1 月 1 日 至 2015 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -51,663,490.28 326,623,819.43 1. 利 息 收 入 241,588.59 778,611.51 其 中 : 存 款 利 息 收 入 176,017.63 473,732.16 第 11 页 共 31 页
债 券 利 息 收 入 65,570.96 288,609.86 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 16,269.49 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 24,159,116.35 132,171,619.31 其 中 : 股 票 投 资 收 益 23,448,643.89 129,065,612.34 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - 14,000.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 710,472.46 3,092,006.97 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -76,289,588.32 191,735,719.53 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 225,393.10 1,937,869.08 减 : 二 费 用 3,270,044.26 9,244,143.61 1. 管 理 人 报 酬 1,584,171.82 6,580,577.38 2. 托 管 费 264,028.58 1,096,762.92 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 1,229,030.44 1,326,526.93 5. 利 息 支 出 - 26,870.74 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 26,870.74 6. 其 他 费 用 192,813.42 213,405.64 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -54,933,534.54 317,379,675.82 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -54,933,534.54 317,379,675.82 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 270,668,061.49 123,857,495.80 394,525,557.29 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -54,933,534.54-54,933,534.54 第 12 页 共 31 页
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -154,919,130.11-34,139,604.59-189,058,734.70 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 42,969,133.05 9,773,739.98 52,742,873.03 2. 基 金 赎 回 款 -197,888,263.16-43,913,344.57-241,801,607.73 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 115,748,931.38 34,784,356.67 150,533,288.05 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 749,734,523.76 30,660,738.04 780,395,261.80 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 317,379,675.82 317,379,675.82 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -211,188,844.90-81,340,358.67-292,529,203.57 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 426,806,051.96 154,486,729.14 581,292,781.10 2. 基 金 赎 回 款 -637,994,896.86-235,827,087.81-873,821,984.67 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 538,545,678.86 266,700,055.19 805,245,734.05 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 何 伟 熊 科 金 彭 洪 波 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 第 13 页 共 31 页
6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 原 名 为 长 城 医 疗 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2013] 1143 号 文 关 于 核 准 长 城 医 疗 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2014 年 1 月 23 日 至 2014 年 2 月 26 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2014) 验 字 第 60737541_H01 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2014 年 2 月 28 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 2,566,260,052.88 元, 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1,041,769.32 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 2,567,301,822.20 元, 折 合 2,567,301,822.20 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 建 设 银 行 ) 根 据 2014 年 8 月 8 日 开 始 施 行 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 和 关 于 实 施 < 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 以 及 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 决 定 自 2015 年 8 月 3 日 起, 将 长 城 医 疗 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 类 别 由 股 票 型 变 更 为 混 合 型 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 含 国 家 债 券 金 融 债 券 次 级 债 券 中 央 银 行 票 据 企 业 债 券 中 小 企 业 私 募 债 券 公 司 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 纯 债 资 产 支 持 证 券 等 ) 权 证 货 币 市 场 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中 投 资 于 医 疗 保 健 行 业 上 市 公 司 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 其 余 资 产 投 资 于 债 券 权 证 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :90% 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率 +10% 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 第 14 页 共 31 页
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2016 年 06 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 自 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 于 本 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 估 计 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1, 由 出 让 方 缴 纳 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 增 值 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 第 15 页 共 31 页
自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]36 号 文 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 的 规 定, 经 国 务 院 批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点, 金 融 业 纳 入 试 点 范 围, 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 地 方 政 府 债 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]46 号 文 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 的 规 定, 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]70 号 文 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 的 规 定, 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 个 人 所 得 税 税 率 为 20% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 债 券 的 利 息 及 储 蓄 利 息 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 第 16 页 共 31 页
1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知, 自 2008 年 10 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 对 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 - - 41,763,972.32 5.36% 注 : 本 基 金 本 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 6.4.8.1.2 债 券 交 易 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.8.1.4 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 第 17 页 共 31 页
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 总 量 占 期 末 应 付 佣 金 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 的 比 例 总 额 的 比 例 长 城 证 券 - - - - 东 方 证 券 - - - - 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 总 占 期 末 应 付 佣 金 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 量 的 比 例 总 额 的 比 例 长 城 证 券 - - - - 东 方 证 券 36,795.95 5.20% 36,795.95 15.04% 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 券 商 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 30 日 1,584,171.82 6,580,577.38 432,624.17 1,004,256.77 注 : 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 18 页 共 31 页 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 264,028.58 1,096,762.92 注 : 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 投 资 于 本 基 金 份 额, 期 末 亦 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 除 基 金 管 理 人 之 外, 本 基 金 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 可 比 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 31,168,292.46 171,351.20 104,918,460.46 466,165.54 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 并 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 6.4.9 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 代 码 名 称 玲 珑 601966 轮 胎 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 2016 年 6 2016 年 新 股 未 月 24 日 7 月 6 上 市 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 备 注 成 本 总 额 值 总 额 12.98 12.98 1,150 14,927.00 14,927.00 - 第 19 页 共 31 页
日 300520 科 大 国 创 2016 年 2016 年 6 7 月 8 月 30 日 日 新 股 未 上 市 10.05 10.05 872 8,763.60 8,763.60-002805 丰 元 股 份 2016 年 2016 年 6 7 月 7 月 29 日 日 新 股 未 上 市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 2016 国 药 重 大 600511 年 2 月 股 份 事 项 27.44 18 日 复 牌 日 期 2016 复 牌 数 量 ( 股 ) 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 年 8 月 30.16 270,000 8,460,296.80 7,408,800.00-4 日 华 仁 300110 药 业 2016 重 大 年 1 月 事 项 27 日 9.53 2016 年 7 月 12 日 10.48 52 379.60 495.56-6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 管 理 层 已 经 评 估 了 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 其 他 应 收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 06 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 101,567,867.00 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 17,563,028.80 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 第 20 页 共 31 页
并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具, 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 109,076,085.80 71.85 其 中 : 股 票 109,076,085.80 71.85 2 固 定 收 益 投 资 10,054,810.00 6.62 其 中 : 债 券 10,054,810.00 6.62 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 31,403,902.50 20.69 7 其 他 各 项 资 产 1,270,749.33 0.84 8 合 计 151,805,547.63 100.00 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 67,422,440.14 44.79 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 69,600.84 0.05 F 批 发 和 零 售 业 31,296,636.85 20.79 第 21 页 共 31 页
G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,456,765.35 2.30 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 801,600.00 0.53 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2,828,642.62 1.88 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,826,500.00 1.21 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,373,900.00 0.91 S 综 合 - - 合 计 109,076,085.80 72.46 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000963 华 东 医 药 130,000 8,762,000.00 5.82 2 000661 长 春 高 新 74,000 7,894,320.00 5.24 3 000078 海 王 生 物 1,001,795 7,443,336.85 4.94 4 600511 国 药 股 份 270,000 7,408,800.00 4.92 5 002223 鱼 跃 医 疗 199,904 6,340,954.88 4.21 6 601567 三 星 医 疗 350,000 5,162,500.00 3.43 7 000513 丽 珠 集 团 110,000 5,072,100.00 3.37 8 002007 华 兰 生 物 158,000 4,961,200.00 3.30 9 300199 翰 宇 药 业 210,000 4,273,500.00 2.84 10 600713 南 京 医 药 500,000 4,210,000.00 2.80 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.ccfund.com.cn) 的 半 年 度 报 告 正 文 第 22 页 共 31 页
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600303 曙 光 股 份 17,983,283.81 4.56 2 300202 聚 龙 股 份 9,064,532.50 2.30 3 002513 *ST 蓝 丰 7,088,591.30 1.80 4 601198 东 兴 证 券 6,823,134.11 1.73 5 002727 一 心 堂 6,340,043.00 1.61 6 601886 江 河 集 团 6,033,206.45 1.53 7 603883 老 百 姓 5,864,002.80 1.49 8 300298 三 诺 生 物 5,744,009.85 1.46 9 300429 强 力 新 材 5,521,477.00 1.40 10 603939 益 丰 药 房 5,416,111.89 1.37 11 002643 万 润 股 份 5,284,290.97 1.34 12 002574 明 牌 珠 宝 5,257,466.13 1.33 13 300008 天 海 防 务 5,205,597.00 1.32 14 002009 天 奇 股 份 5,122,218.20 1.30 15 601567 三 星 医 疗 5,070,814.00 1.29 16 002462 嘉 事 堂 4,659,877.00 1.18 17 002123 荣 信 股 份 4,529,172.00 1.15 18 600012 皖 通 高 速 4,201,931.00 1.07 19 600713 南 京 医 药 4,127,190.00 1.05 20 002224 三 力 士 4,095,709.00 1.04 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600276 恒 瑞 医 药 20,006,463.98 5.07 2 600303 曙 光 股 份 18,722,525.51 4.75 3 000963 华 东 医 药 18,569,806.76 4.71 4 600079 人 福 医 药 13,698,418.00 3.47 5 002294 信 立 泰 12,334,805.44 3.13 第 23 页 共 31 页
6 000423 东 阿 阿 胶 11,844,763.00 3.00 7 002550 千 红 制 药 10,220,690.79 2.59 8 600420 现 代 制 药 9,872,130.99 2.50 9 601607 上 海 医 药 9,854,832.98 2.50 10 002020 京 新 药 业 9,244,860.06 2.34 11 002007 华 兰 生 物 9,052,269.69 2.29 12 300202 聚 龙 股 份 8,727,439.00 2.21 13 002462 嘉 事 堂 8,294,895.80 2.10 14 002262 恩 华 药 业 8,120,094.30 2.06 15 000661 长 春 高 新 8,090,169.00 2.05 16 002412 汉 森 制 药 8,042,481.46 2.04 17 002513 *ST 蓝 丰 7,508,488.35 1.90 18 601886 江 河 集 团 7,307,032.98 1.85 19 300026 红 日 药 业 7,210,106.30 1.83 20 000513 丽 珠 集 团 6,838,450.09 1.73 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 314,967,465.19 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 450,200,099.63 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用. 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 10,001,000.00 6.64 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 53,810.00 0.04 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 10,054,810.00 6.68 第 24 页 共 31 页
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019515 15 国 债 15 100,000 10,001,000.00 6.64 2 122292 13 兴 业 01 500 53,810.00 0.04 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货, 本 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 25 页 共 31 页
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 119,344.63 2 应 收 证 券 清 算 款 849,123.86 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 238,375.90 5 应 收 申 购 款 63,904.94 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,270,749.33 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 价 值 例 (%) 1 600511 国 药 股 份 7,408,800.00 4.92 重 大 事 项 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 26 页 共 31 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 6,149 18,824.03 7,999,000.00 6.91% 107,749,931.38 93.09% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 473,620.41 0.4092% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 0 注 : 同 时 为 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 和 基 金 经 理 的, 分 别 计 算 在 内 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2014 年 2 月 28 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 2,567,301,822.20 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 270,668,061.49 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 42,969,133.05 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 197,888,263.16 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 115,748,931.38 第 27 页 共 31 页
10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 1 自 2016 年 2 月 1 日 起, 卢 盛 春 先 生 担 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2 由 于 工 作 调 动, 自 2016 年 7 月 1 日 起, 杨 光 裕 先 生 不 再 担 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 3 自 2016 年 7 月 1 日 起, 何 伟 先 生 担 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 无 变 更 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 第 28 页 共 31 页
交 易 单 元 占 当 期 股 票 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 备 注 国 泰 君 安 2 198,134,708.01 25.91% 183,502.37 25.81% - 安 信 证 券 1 114,901,168.82 15.03% 107,007.27 15.05% - 平 安 证 券 2 102,835,339.41 13.45% 95,770.59 13.47% - 华 西 证 券 1 82,394,416.69 10.78% 76,733.69 10.79% - 海 通 证 券 1 76,307,740.87 9.98% 71,065.83 9.99% - 中 投 证 券 2 71,387,086.88 9.34% 66,483.07 9.35% - 招 商 证 券 2 51,323,484.29 6.71% 47,797.69 6.72% - 广 发 证 券 1 49,812,844.96 6.51% 46,390.65 6.52% - 民 生 证 券 1 17,541,650.23 2.29% 16,336.48 2.30% - 国 金 证 券 2 - - - - - 天 源 证 券 1 - - - - - 首 创 证 券 1 - - - - - 银 河 证 券 2 - - - - - 东 吴 证 券 1 - - - - - 渤 海 证 券 1 - - - - - 东 兴 证 券 1 - - - - - 东 方 证 券 2 - - - - - 中 信 建 投 1 - - - - - 中 金 公 司 1 - - - - - 长 江 证 券 1 - - - - - 中 信 证 券 1 - - - - - 申 万 宏 源 1 - - - - - 宏 信 证 券 1 - - - - - 华 创 证 券 1 - - - - - 瑞 银 证 券 1 - - - - - 联 讯 证 券 2 - - - - - 华 泰 证 券 1 - - - - - 华 融 证 券 1 - - - - - 西 部 证 券 2 - - - - - 广 州 证 券 2 - - - - - 国 信 证 券 2 - - - - - 长 城 证 券 3 - - - - - 兴 业 证 券 1 - - - - - 第 29 页 共 31 页
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 国 泰 君 安 - - - - - - 安 信 证 券 10,012,450.00 100.00% - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 华 西 证 券 - - - - - - 海 通 证 券 - - - - - - 中 投 证 券 - - - - - - 招 商 证 券 - - - - - - 广 发 证 券 - - - - - - 民 生 证 券 - - - - - - 国 金 证 券 - - - - - - 天 源 证 券 - - - - - - 首 创 证 券 - - - - - - 银 河 证 券 - - - - - - 东 吴 证 券 - - - - - - 渤 海 证 券 - - - - - - 东 兴 证 券 - - - - - - 东 方 证 券 - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - 中 金 公 司 - - - - - - 长 江 证 券 - - - - - - 中 信 证 券 - - - - - - 申 万 宏 源 - - - - - - 宏 信 证 券 - - - - - - 华 创 证 券 - - - - - - 瑞 银 证 券 - - - - - - 联 讯 证 券 - - - - - - 华 泰 证 券 - - - - - - 华 融 证 券 - - - - - - 西 部 证 券 - - - - - - 广 州 证 券 - - - - - - 国 信 证 券 - - - - - - 第 30 页 共 31 页
长 城 证 券 - - - - - - 兴 业 证 券 - - - - - - 注 :1 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 席 位 的 变 更 情 况 : 本 报 告 期 内 共 新 增 个 2 交 易 单 元 ( 其 中 新 增 : 东 吴 证 券 及 广 发 证 券 各 1 个 ), 截 止 本 报 告 期 末 共 计 46 个 交 易 单 元 2 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 席 位, 选 择 的 标 准 是 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 能 满 足 基 金 运 作 的 合 法 合 规 需 求 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后, 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议, 并 通 知 托 管 人 基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定, 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 第 31 页 共 31 页