星 期 三 总 第 436 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 周 二 信 息 摘 要 周 二 两 市 早 盘 小 幅 低 开, 全 天 呈 现 震 荡 格 局 盘 面 上 看, 次 新 股 钛 白 粉 二 维 黑 磷 医 疗 改 革 等 板 块 涨 幅 居 前 ; 量 子 通 信 足 球 互 联 网 彩 票 无 人 驾 驶 房 地 产 开 发 等 板 块 跌 幅 居 前 截 至 收 盘, 沪 指 报 3089.71 点, 上 涨 0.16% 总 体 来 看, 盘 面 热 点 开 始 增 多, 但 资 金 进 场 意 愿 不 足 预 计 短 期 市 场 大 概 率 将 继 续 维 持 震 荡 反 复 走 势, 目 前 多 空 双 方 处 于 弱 平 衡 状 态, 变 盘 窗 口 一 触 即 发, 近 期 需 重 点 关 注 成 交 量 变 化 资 金 面 显 示, 周 二 两 市 净 流 出 资 金 275.76 亿 元 其 中,777 只 个 股 获 资 金 净 流 入,1908 只 个 股 出 现 资 金 净 流 出, 市 场 资 金 依 然 大 幅 流 出, 说 明 市 场 再 度 回 归 场 内 资 金 博 弈 阶 段 惕 新 股 申 购 :1) 江 阴 银 行 ; 申 购 代 码 :002807; 发 行 价 :4.64 元 ; 发 行 市 盈 率 :10.17; 申 购 上 限 :59,000 股 ;2) 正 平 股 份 ; 申 购 代 码 :732843; 发 行 价 :5.03 元 ; 发 行 市 盈 率 :22.97; 申 购 上 限 :29,000 股 中 国 14 天 期 回 购 利 率 跳 升 至 2.89%, 创 近 两 个 月 以 来 最 大 涨 幅 央 行 时 隔 逾 半 年 就 14 天 逆 回 购 需 求 询 量 业 内 称 此 举 或 有 意 扩 大 短 期 流 动 性, 同 时 不 排 除 监 管 层 有 降 杠 杆 的 意 图 1 / 14
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 08 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2014 年 10 月 至 2016 年 08 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 08 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 4 2016 年 08 月 23 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 4 2016 年 08 月 23 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 5 2016 年 08 月 23 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 08 月 23 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 08 月 23 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 08 月 23 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 二 融 资 融 券... 8 2015/08/24-2016/08/23 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 8 2016/06/23-2016/08/23 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 8 三 大 宗 交 易... 9 2016 年 08 月 23 日 大 宗 交 易 记 录... 9 四 行 业 PE... 10 2016 年 08 月 23 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 08 月 23 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 10 五 高 管 持 股... 11 2016 年 08 月 23 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 11 2014/09-2016/08 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 11 2014/09-2016/08 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/09-2016/08 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/09-2016/08 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/09-2016/08 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 六 限 售 解 禁... 13 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 13 2016 年 8 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 13 2/ 14
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 08 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 08 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 3/ 14
2015 年 4 月 至 2016 年 08 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 08 月 23 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 4/ 14
2016 年 08 月 23 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 08 月 23 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 14
2016 年 08 月 23 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 08 月 23 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 14
2016 年 08 月 23 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 7/ 14
二 融 资 融 券 2015/08/24-2016/08/23 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/08/23, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8998.69 亿 元 比 上 个 交 易 日 增 加 了 0.06% 数 据 来 源 Wind 2016/06/23-2016/08/23 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 8/ 14
三 大 宗 交 易 2016 年 08 月 23 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 300091.SZ 金 通 灵 15.88 14.45 9.90 14.44 13.00 206.44 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 000727.SZ 华 东 科 技 3.70 3.42 8.19 3.67 289.00 1,069.30 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000656.SZ 金 科 股 份 4.68 4.42 5.88 4.37 3,800.00 17,784.00 CSRC 房 地 产 业 300143.SZ 星 河 生 物 29.90 28.93 3.35 29.50 9.80 293.02 CSRC 农 业 001979.SZ 招 商 蛇 口 16.35 16.07 1.74 16.30 20.00 327.00 CSRC 房 地 产 业 600247.SH ST 成 城 13.20 12.98 1.69 13.12 77.55 1,023.66 CSRC 批 发 业 300185.SZ 通 裕 重 工 12.19 12.00 1.58 12.44 250.00 3,047.50 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002583.SZ 海 能 达 12.05 12.00 0.42 12.00 24.85 299.44 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000089.SZ 深 圳 机 场 9.14 9.11 0.33 9.14 109.61 1,001.81 CSRC 航 空 运 输 业 601288.SH 农 业 银 行 3.21 3.20 0.31 3.21 82.00 263.22 CSRC 货 币 金 融 服 务 600713.SH 南 京 医 药 8.83 8.83 0.00 8.85 55.44 489.56 CSRC 零 售 业 600713.SH 南 京 医 药 8.82 8.83-0.11 8.85 113.30 999.31 CSRC 零 售 业 002572.SZ 索 菲 亚 59.30 59.40-0.17 59.00 5.30 314.29 CSRC 家 具 制 造 业 002734.SZ 利 民 股 份 31.49 31.65-0.51 32.80 300.00 9,447.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600114.SH 东 睦 股 份 15.61 15.73-0.76 15.61 300.00 4,683.00 CSRC 金 属 制 品 业 600114.SH 东 睦 股 份 15.61 15.73-0.76 15.61 125.00 1,951.25 CSRC 金 属 制 品 业 600114.SH 东 睦 股 份 15.61 15.73-0.76 15.61 125.00 1,951.25 CSRC 金 属 制 品 业 002769.SZ 普 路 通 28.36 28.74-1.32 29.09 150.00 4,254.00 CSRC 商 务 服 务 业 603918.SH 金 桥 信 息 31.92 32.49-1.75 32.74 19.00 606.48 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002331.SZ 皖 通 科 技 13.84 14.12-1.98 14.18 430.00 5,951.20 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300450.SZ 先 导 智 能 32.33 33.16-2.50 33.43 50.00 1,616.50 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300422.SZ 博 世 科 32.37 33.37-3.00 33.80 100.00 3,237.00 CSRC 生 态 保 护 和 环 境 治 理 业 300422.SZ 博 世 科 32.37 33.37-3.00 33.80 300.00 9,711.00 CSRC 生 态 保 护 和 环 境 治 理 业 601288.SH 农 业 银 行 3.10 3.20-3.13 3.21 161.79 501.55 CSRC 货 币 金 融 服 务 002524.SZ 光 正 集 团 7.86 8.12-3.20 8.10 354.35 2,785.19 CSRC 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 600606.SH 绿 地 控 股 10.09 10.51-4.00 10.22 2,000.00 20,180.00 CSRC 房 地 产 业 603997.SH 继 峰 股 份 18.07 18.83-4.04 18.63 50.00 903.50 CSRC 汽 车 制 造 业 300477.SZ 合 纵 科 技 20.05 21.20-5.42 22.31 10.00 200.50 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 601939.SH 建 设 银 行 5.00 5.29-5.48 5.34 227.62 1,138.10 CSRC 货 币 金 融 服 务 002517.SZ 恺 英 网 络 42.61 45.10-5.52 43.70 91.28 3,889.50 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 600273.SH 嘉 化 能 源 8.50 9.00-5.56 9.19 730.93 6,212.94 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 601398.SH 工 商 银 行 4.20 4.47-6.04 4.52 118.00 495.60 CSRC 货 币 金 融 服 务 002301.SZ 齐 心 集 团 20.49 21.84-6.18 21.12 138.24 2,832.57 CSRC 文 教 工 美 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 002198.SZ 嘉 应 制 药 12.64 13.89-9.00 13.88 300.00 3,792.00 CSRC 医 药 制 造 业 002198.SZ 嘉 应 制 药 12.64 13.89-9.00 13.88 100.00 1,264.00 CSRC 医 药 制 造 业 002198.SZ 嘉 应 制 药 12.64 13.89-9.00 13.88 100.00 1,264.00 CSRC 医 药 制 造 业 600276.SH 恒 瑞 医 药 40.60 44.62-9.01 44.18 24.00 974.40 CSRC 医 药 制 造 业 000917.SZ 电 广 传 媒 16.10 17.80-9.55 17.31 34.33 552.71 CSRC 电 信 广 播 电 视 和 卫 星 传 输 服 务 002204.SZ 大 连 重 工 3.98 4.42-9.95 4.40 301.46 1,199.82 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002204.SZ 大 连 重 工 3.98 4.42-9.95 4.40 711.81 2,833.05 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002204.SZ 大 连 重 工 3.98 4.42-9.95 4.40 947.68 3,771.68 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002204.SZ 大 连 重 工 3.98 4.42-9.95 4.40 1,067.19 4,247.43 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002204.SZ 大 连 重 工 3.98 4.42-9.95 4.40 410.00 1,631.80 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 000711.SZ 京 蓝 科 技 23.27 25.85-9.98 26.53 50.00 1,163.50 CSRC 房 地 产 业 300145.SZ 中 金 环 境 23.45 26.05-9.98 26.70 50.00 1,172.50 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 603116.SH 红 蜻 蜓 19.84 22.04-9.98 21.97 22.00 436.48 CSRC 皮 革 毛 皮 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业 002734.SZ 利 民 股 份 28.49 31.65-9.98 32.80 20.00 569.80 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 603355.SH 莱 克 电 气 33.70 37.44-9.99 37.53 712.80 24,021.36 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 600444.SH 国 机 通 用 17.57 19.52-9.99 19.52 35.92 631.11 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300194.SZ 福 安 药 业 20.09 22.32-9.99 22.31 30.00 602.70 CSRC 医 药 制 造 业 000895.SZ 双 汇 发 展 22.42 24.91-10.00 24.77 297.29 6,665.24 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 002366.SZ 台 海 核 电 45.63 50.70-10.00 51.70 9.19 419.25 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 600958.SH 东 方 证 券 15.01 16.68-10.01 16.69 29.50 442.80 CSRC 资 本 市 场 服 务 601677.SH 明 泰 铝 业 13.91 15.46-10.03 15.27 100.00 1,391.00 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 600807.SH 天 业 股 份 13.64 15.16-10.03 14.61 850.00 11,594.00 CSRC 房 地 产 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 9/ 14
四 行 业 PE 2016 年 08 月 23 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 2016 年 08 月 23 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 10/ 14
五 高 管 持 股 2016 年 08 月 23 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 300165.SZ 天 瑞 仪 器 1 1 增 持 0.10 1.15 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 000997.SZ 新 大 陆 1 1 增 持 11.26 221.98 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002273.SZ 水 晶 光 电 1 1 增 持 78.29 2,296.84 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002488.SZ 金 固 股 份 1 1 增 持 0.20 3.64 CSRC 汽 车 制 造 业 002329.SZ 皇 氏 集 团 1 1 增 持 30.00 561.57 CSRC 食 品 制 造 业 000667.SZ 美 好 集 团 2 2 增 持 490.00 2,077.48 CSRC 房 地 产 业 600075.SH 新 疆 天 业 1 1 增 持 59.05 623.79 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 000530.SZ 大 冷 股 份 1 1 增 持 60.00 622.57 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 603718.SH 海 利 生 物 2 2 增 持 403.00-14,832.59 CSRC 医 药 制 造 业 002331.SZ 皖 通 科 技 2 2 减 持 -1,302.53-18,559.78 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 000633.SZ *ST 合 金 1 1 减 持 -0.01-0.09 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002264.SZ 新 华 都 2 2 减 持 -13.79-150.43 CSRC 零 售 业 000612.SZ 焦 作 万 方 1 1 减 持 -30.50-248.83 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 002321.SZ 华 英 农 业 3 3 减 持 -30.62-349.56 CSRC 畜 牧 业 002686.SZ 亿 利 达 1 1 减 持 -6.20-104.78 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300331.SZ 苏 大 维 格 1 1 减 持 -20.56-676.58 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300185.SZ 通 裕 重 工 5 1 减 持 -1,222.21-13,161.46 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300358.SZ 楚 天 科 技 1 1 减 持 -0.34-7.60 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300450.SZ 先 导 智 能 1 1 减 持 -1,037.34-36,362.32 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300435.SZ 中 泰 股 份 1 1 减 持 -12.50-251.09 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002698.SZ 博 实 股 份 3 2 减 持 -215.00-4,130.12 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002688.SZ 金 河 生 物 5 5 减 持 -399.00-4,878.50 CSRC 医 药 制 造 业 300020.SZ 银 江 股 份 1 1 减 持 -0.30-5.74 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300130.SZ 新 国 都 1 1 减 持 -7.00-196.90 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300072.SZ 三 聚 环 保 1 1 减 持 -0.12-4.70 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 601238.SH 广 汽 集 团 2 1 持 平 0.00 0.00 CSRC 汽 车 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2014/09-2016/08 两 市 高 管 持 股 变 动 图 11/ 14
2014/09-2016/08 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/09-2016/08 深 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/09-2016/08 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 12/ 14
2014/09-2016/08 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 8 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 100 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 121.5511 亿 股, 当 前 市 值 1088.1019 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 13/ 14
重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 14/ 14