广 发 基 金 指 数 月 报 (2016 年 5 月 2 日 -2016 年 5 月 31 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 两 市 缩 量 盘 整, 申 万 28 个 一 级 行 业 跌 多 涨 少, 仅 电 子 非 银 金 融 计 算 机 和 有 色 金 属 等 7 个 行 业 小 幅 上 涨, 采 掘 和 综 合 行 业 跌 幅 在 6% 以 上 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 非 银 金 融 行 业 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 61.9%; 化 工 行 业 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 38.1%; 电 子 行 业 对 中 小 300 指 数 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 66.9%; 非 银 金 融 行 业 对 深 证 100 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 46.6% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 图 1 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -150% 电 子 非 银 金 融 计 算 机 有 色 金 属 食 品 饮 料 银 行 家 用 电 器 农 林 牧 渔 传 媒 通 信 医 药 生 物 交 通 运 输 机 械 设 备 汽 车 国 防 军 工 沪 深 300 中 证 500 全 指 材 料 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 中 小 300 深 证 100P 全 指 能 源 全 指 信 息 全 指 金 融 月 度 涨 跌 幅 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 银 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 重 居 首, 为 19.8% 医 药 生 物 有 色 金 属 和 电 子 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 12.1% 7.22% 和 7.13% 计 算 机 电 子 和 医 药 生 物 行 业 在 中 小 300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 12.85% 10.74% 和 9.91% 房 地 产 传 媒 和 非 银 金 融 行 业 纺 织 服 装 电 气 设 备 公 用 事 业 房 地 产 化 工 休 闲 服 务 商 业 贸 易 轻 工 制 造 建 筑 装 饰 建 筑 材 料 钢 铁 综 合 采 掘 -8% 1 / 19
在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 11.19% 10.93% 和 10.49% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 休 闲 服 务 轻 工 制 造 综 合 银 行 20 18 16 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 建 筑 材 料 14 12 食 品 饮 料 农 林 牧 渔 10 8 传 媒 纺 织 服 装 6 4 公 用 事 业 2 钢 铁 0 交 通 运 输 商 业 贸 易 汽 车 电 气 设 备 建 筑 装 饰 通 信 计 算 机 采 掘 家 用 电 器 国 防 军 工 电 子 有 色 金 属 化 工 机 械 设 备 沪 深 300 中 证 500 中 小 300 深 证 100P 2 / 19
休 闲 服 务 建 筑 材 料 农 林 牧 渔 纺 织 服 装 钢 铁 轻 工 制 造 综 合 银 行 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 食 品 饮 料 传 媒 公 用 事 业 交 通 运 输 商 业 贸 易 汽 车 电 气 设 备 建 筑 装 饰 通 信 计 算 机 采 掘 国 防 军 工 家 用 电 器 机 械 设 备 电 子 化 工 有 色 金 属 全 指 材 料 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 能 源 全 指 信 息 全 指 金 融 休 闲 服 务 轻 工 制 造 综 合 银 行 90 80 70 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 建 筑 材 料 60 50 食 品 饮 料 农 林 牧 渔 40 传 媒 30 纺 织 服 装 20 公 用 事 业 10 钢 铁 0 交 通 运 输 商 业 贸 易 汽 车 电 气 设 备 建 筑 装 饰 通 信 计 算 机 采 掘 家 用 电 器 国 防 军 工 电 子 有 色 金 属 化 工 机 械 设 备 中 证 环 保 养 老 产 业 中 证 医 疗 中 证 环 保 养 老 产 业 中 证 医 疗 3 / 19
( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.714% 除 广 发 深 证 100 和 中 证 医 疗 分 级 外, 广 发 中 证 500 联 接 广 发 沪 深 300 广 发 中 小 板 300 联 接 广 发 中 证 养 老 产 业 广 发 中 证 环 保 产 业 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 广 发 全 指 原 材 料 ETF 广 发 全 指 能 源 ETF 和 广 发 全 指 主 要 消 费 ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 最 大 值 为 1.277%, 跟 踪 效 果 较 好 表 1 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 基 金 简 称 2016 年 5 月 2016 年 4 月 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 广 发 沪 深 300 1.4023 1.6923 1.3938 1.6838 0.4984 2008/12/30 广 发 中 证 500ETF 联 接 1.2436 1.2436 1.2484 1.2484 0.5212 2009/11/26 广 发 中 小 板 300ETF 1.4083 1.2795 1.3971 1.2693 0.7136 2011/6/3 广 发 中 小 板 300 联 接 1.1697 1.1697 1.1608 1.1608 0.7258 2011/6/9 广 发 深 证 100 分 级 0.9508 1.0700 0.9443 1.0635 2.9666 2012/5/7 广 发 中 证 500ETF 1.6275 1.6275 1.6364 1.6364 0.2972 2013/4/11 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 1.4497 1.4497 1.4691 1.4691 0.5810 2014/6/3 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 1.1751 1.1751 1.1764 1.1764 0.2663 2014/12/1 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 1.1396 1.1396 1.1049 1.1049 0.3652 2015/1/8 广 发 中 证 养 老 产 业 0.9208 0.9208 0.9156 0.9156 0.7690 2015/2/13 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 0.7446 0.7446 0.7377 0.7377 0.4438 2015/3/23 广 发 中 证 环 保 产 业 0.7040 0.7040 0.7076 0.7076 1.2770 2015/3/25 广 发 全 指 原 材 料 ETF 0.7537 0.7537 0.7672 0.7672 0.5009 2015/6/25 广 发 全 指 能 源 ETF 0.6034 0.6034 0.6447 0.6447 0.1412 2015/6/25 广 发 全 指 主 要 消 费 ETF 0.8845 0.8845 0.8707 0.8707 1.0384 2015/7/1 广 发 中 证 医 疗 分 级 1.1016 0.7240 1.0987 0.7222 1.3038 2015/7/23 数 据 来 源 : 申 万 宏 源 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 4 / 19
二 指 数 运 行 情 况 5 月 沪 深 两 市 小 幅 下 跌, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 跌 幅 为 0.64% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 上 证 50 跌 幅 最 小, 下 跌 0.98%; 创 业 板 指 表 现 最 差, 跌 幅 为 4.45% 表 2 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 50 2135.51 2136.20 2167.73 2053.72 2155.66 0.94% 3688.20 上 证 180 6799.63 6808.35 6924.04 6522.06 6823.75 0.35% 10496.05 深 证 成 指 10141.54 10144.15 10501.44 9544.12 10159.93 0.18% 25431.03 深 证 100P 3589.91 3591.53 3689.99 3428.43 3616.60 0.74% 7313.90 中 小 板 指 6616.83 6621.95 6854.62 6250.38 6653.51 0.55% 5627.74 中 小 板 300 1431.76 1433.20 1495.12 1341.17 1440.99 0.65% 16093.65 创 业 板 指 2138.74 2138.96 2235.96 1975.07 2159.80 0.98% 5346.83 沪 深 300 3156.75 3159.82 3222.88 3027.44 3169.56 0.41% 17194.64 中 证 500 5985.59 5991.83 6226.88 5559.69 5947.32-0.64% 18005.29 申 万 A 指 3417.27 3419.04 3528.24 3193.74 3395.38-0.64% 90133.06 表 3 行 业 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 全 指 能 源 1935.82 1933.02 1958.31 1741.39 1812.62-6.36% 1160.44 全 指 材 料 3033.43 3039.16 3138.59 2760.37 2973.99-1.96% 14213.30 全 指 工 业 3778.70 3781.63 3919.35 3497.39 3700.16-2.08% 14074.84 全 指 可 选 5560.54 5563.76 5753.70 5168.83 5475.16-1.54% 10923.07 全 指 消 费 7856.42 7864.73 8219.97 7592.39 7958.35 1.30% 4632.53 全 指 医 药 8956.77 8934.54 9284.59 8524.97 8941.02-0.18% 3698.05 全 指 金 融 5188.62 5190.55 5270.79 4973.14 5235.67 0.91% 6674.42 全 指 信 息 6089.70 6096.24 6384.58 5614.00 6276.06 3.06% 15280.76 全 指 电 信 5562.13 5570.23 5789.88 5151.28 5558.10-0.07% 1843.27 全 指 公 用 2449.67 2451.66 2498.35 2309.97 2405.15-1.82% 1344.51 中 证 全 指 4564.67 4566.71 4709.04 4271.86 4532.85-0.70% 85129.19 5 / 19
2016/4/29 2016/5/3 2016/5/4 2016/5/5 2016/5/6 2016/5/9 2016/5/10 2016/5/11 2016/5/12 2016/5/13 2016/5/16 2016/5/17 2016/5/18 2016/5/19 2016/5/20 2016/5/23 2016/5/24 2016/5/25 2016/5/26 2016/5/27 2016/5/30 2016/5/31 2016/4/29 2016/5/3 2016/5/4 2016/5/5 2016/5/6 2016/5/9 2016/5/10 2016/5/11 2016/5/12 2016/5/13 2016/5/16 2016/5/17 2016/5/18 2016/5/19 2016/5/20 2016/5/23 2016/5/24 2016/5/25 2016/5/26 2016/5/27 2016/5/30 2016/5/31 图 3 核 心 指 数 月 度 表 现 5% 0% -5% 0.94% 0.35% 0.18% 0.74% 0.55% 0.65% 0.98% 0.41% -0.64% -0.64% -10% -15% -20% -25% -10.95% -14.66% -15.05% -16.95% -18.90% -19.78% -19.85% -20.42% -20.73% -21.93% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 2016 年 1-5 月 2016 年 5 月 图 4 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 8% 4% 0% -4% -8% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 图 5 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 104% 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 图 6 行 业 指 数 月 度 表 现 6 / 19
2016/4/29 2016/5/3 2016/5/4 2016/5/5 2016/5/6 2016/5/9 2016/5/10 2016/5/11 2016/5/12 2016/5/13 2016/5/16 2016/5/17 2016/5/18 2016/5/19 2016/5/20 2016/5/23 2016/5/24 2016/5/25 2016/5/26 2016/5/27 2016/5/30 2016/5/31 2016/4/29 2016/5/3 2016/5/4 2016/5/5 2016/5/6 2016/5/9 2016/5/10 2016/5/11 2016/5/12 2016/5/13 2016/5/16 2016/5/17 2016/5/18 2016/5/19 2016/5/20 2016/5/23 2016/5/24 2016/5/25 2016/5/26 2016/5/27 2016/5/30 2016/5/31 5% 1.30% 0.91% 3.06% 0% -5% -1.96% -2.08% -1.54% -0.18% -0.07% -1.82% -0.70% -10% -15% -20% -25% -30% -6.36% -10.95% -12.86% -13.94% -18.95% -18.06% -20.93% -20.17% -21.01% -24.13% -23.00% -24.22% 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2016 年 1-5 月 2016 年 5 月 图 7 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 图 8 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 7 / 19
三 指 数 估 值 分 析 2016 年 5 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 小 幅 上 升, 市 场 平 均 动 态 (2016 年 ) 市 盈 率 为 15.23 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 9.20 倍 表 4 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 50 31.48 9.24 9.20 1.00 上 证 180 34.61 10.03 9.77 1.09 深 证 成 指 119.16 27.72 22.72 2.74 深 证 100 85.34 19.37 17.61 2.24 中 小 板 指 141.92 32.24 26.74 3.83 中 小 300 159.81 38.11 28.86 3.85 创 业 板 指 212.02 50.76 35.41 6.19 沪 深 300 40.32 11.35 11.03 1.24 中 证 500 135.01 34.39 26.03 2.56 申 万 A 指 61.92 17.14 15.23 1.76 表 5 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 28.92 32.81 31.68 0.99 全 指 材 料 49.85 46.38 31.64 2.15 全 指 工 业 27.56 26.16 20.71 2.08 全 指 可 选 25.65 24.65 19.51 2.73 全 指 消 费 28.58 27.18 22.50 3.34 全 指 医 药 41.87 40.36 31.50 4.32 全 指 金 融 7.87 7.83 7.67 1.05 全 指 信 息 58.98 56.75 36.74 4.67 全 指 电 信 43.05 43.23 28.47 1.75 全 指 公 用 15.95 15.67 13.88 1.56 中 证 全 指 17.30 16.92 14.95 1.76 8 / 19
四 指 数 样 本 分 析 1 上 证 50 601318 中 国 平 安 32.72 2.12 7.20 9.67 600016 民 生 银 行 9.09-2.26 7.11 7.33 601166 兴 业 银 行 16.20 0.50 7.14 5.89 600036 招 商 银 行 18.00 1.41 5.47 5.07 600000 浦 发 银 行 18.29 2.58 5.58 4.90 601318 中 国 平 安 32.72 2.12 7.20 4.34 600519 贵 州 茅 台 264.47 5.28 12.35 3.92 600837 海 通 证 券 15.85 5.46 12.83 3.90 600887 伊 利 股 份 15.41 5.62 16.60 2.96 601169 北 京 银 行 10.76 4.47 6.11 2.74 600111 北 方 稀 土 15.04 11.99 95.95 2.05 600018 上 港 集 团 5.24 6.72 13.67 0.63 601688 华 泰 证 券 18.48 6.14 20.64 2.07 601336 新 华 保 险 42.28 5.96 27.77 0.87 600887 伊 利 股 份 15.41 5.62 16.60 2.96 600893 中 航 动 力 33.76-7.30 19.59-1.22 600585 海 螺 水 泥 15.23-5.81 17.10-1.10 601088 中 国 神 华 13.95-5.62 13.33-0.96 601669 中 国 电 建 6.01-4.45 9.96-0.68 601800 中 国 交 建 11.00-3.51 17.35-0.36 9 / 19
2 上 证 180 601318 中 国 平 安 32.72 2.12 7.20 6.09 600016 民 生 银 行 9.09-2.26 7.11 4.62 601166 兴 业 银 行 16.20 0.50 7.14 3.71 600036 招 商 银 行 18.00 1.41 5.47 3.19 600000 浦 发 银 行 18.29 2.58 5.58 3.09 601318 中 国 平 安 32.72 2.12 7.20 8.64 600519 贵 州 茅 台 264.47 5.28 12.35 7.81 600837 海 通 证 券 15.85 5.46 12.83 7.77 600100 同 方 股 份 15.19 24.30 143.26 6.19 600887 伊 利 股 份 15.41 5.62 16.60 5.93 600639 浦 东 金 桥 23.08 39.71 297.58 1.92 600839 四 川 长 虹 4.97 35.42 134.95 5.65 600100 同 方 股 份 15.19 24.30 143.26 6.19 603993 洛 阳 钼 业 3.86 14.54 27.15 1.48 600029 南 方 航 空 6.84 12.87 89.11 3.21 600873 梅 花 生 物 6.88-24.73 37.58-4.92 600005 武 钢 股 份 2.93-11.48 36.67-1.82 600325 华 发 股 份 10.94-10.11 33.23-1.02 600185 格 力 地 产 6.17-9.95 93.57-0.67 600489 中 金 黄 金 9.68-8.95 41.39-1.81 10 / 19
3 深 证 成 指 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 2.72 000651 格 力 电 器 19.22 0.00 0.00 1.72 000001 平 安 银 行 10.55-0.19 11.72 1.31 000333 美 的 集 团 21.35 3.55 13.25 1.29 300104 乐 视 网 58.77 0.00 0.00 1.12 000503 海 虹 控 股 39.60 36.18 85.25 14.48 000970 中 科 三 环 16.21 32.87 184.61 6.96 002340 格 林 美 14.12 28.60 176.50 6.68 002500 山 西 证 券 14.77 21.96 169.00 6.07 002405 四 维 图 新 32.05 20.99 4.62 5.83 000503 海 虹 控 股 39.60 36.18 85.25 14.48 002463 沪 电 股 份 6.03 35.20 127.38 3.39 300134 大 富 科 技 29.89 33.97 332.78 3.59 000970 中 科 三 环 16.21 32.87 184.61 6.96 002577 雷 柏 科 技 49.20 32.65 406.84 2.33 000807 云 铝 股 份 6.13-22.60 67.58-2.97 002312 三 泰 控 股 18.24-20.35 209.49-3.99 002018 华 信 国 际 10.01-20.30 196.95-4.83 000629 *ST 钒 钛 2.39-19.80 38.59-4.44 002573 清 新 环 境 18.42-17.91 14.29-4.96 11 / 19
4 深 证 100 价 格 指 数 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 6.05 000651 格 力 电 器 19.22 0.00 0.00 3.83 000001 平 安 银 行 10.55-0.19 11.72 2.91 000333 美 的 集 团 21.35 3.55 13.25 2.87 300104 乐 视 网 58.77 0.00 0.00 2.49 000503 海 虹 控 股 39.60 36.18 85.25 11.46 000970 中 科 三 环 16.21 32.87 184.61 5.50 002500 山 西 证 券 14.77 21.96 169.00 4.80 002405 四 维 图 新 32.05 20.99 4.62 4.62 000858 五 粮 液 30.03 5.74 39.07 4.56 000503 海 虹 控 股 39.60 36.18 85.25 11.46 000970 中 科 三 环 16.21 32.87 184.61 5.50 002500 山 西 证 券 14.77 21.96 169.00 4.80 002405 四 维 图 新 32.05 20.99 4.62 4.62 002385 大 北 农 8.29 20.05 43.02 4.35 000629 *ST 钒 钛 2.39-19.80 38.59-3.51 000709 河 钢 股 份 2.79-12.81 39.45-2.90 000839 中 信 国 安 18.13-11.99 164.61-4.13 300058 蓝 色 光 标 9.73-10.41 40.00-2.35 000625 长 安 汽 车 14.50-9.43 32.73-4.91 12 / 19
5 中 小 板 指 数 002024 苏 宁 云 商 11.02-0.72 23.79 3.83 002450 康 得 新 32.98-2.91 31.42 3.38 002415 海 康 威 视 21.11 6.17 18.82 3.32 002304 洋 河 股 份 68.33 1.06 13.51 3.01 002594 比 亚 迪 59.80-6.14 27.00 2.61 002340 格 林 美 14.12 28.60 176.50 18.51 002500 山 西 证 券 14.77 21.96 169.00 16.82 002405 四 维 图 新 32.05 20.99 4.62 16.17 002385 大 北 农 8.29 20.05 43.02 15.24 002456 欧 菲 光 29.18 14.21 86.69 14.83 002340 格 林 美 14.12 28.60 176.50 18.51 002050 三 花 股 份 9.17 26.36 73.93 8.47 002500 山 西 证 券 14.77 21.96 169.00 16.82 002405 四 维 图 新 32.05 20.99 4.62 16.17 002385 大 北 农 8.29 20.05 43.02 15.24 002312 三 泰 控 股 18.24-20.35 209.49-11.06 002018 华 信 国 际 10.01-20.30 196.95-13.38 002573 清 新 环 境 18.42-17.91 14.29-13.73 002429 兆 驰 股 份 7.86-12.47 32.50-3.95 002168 深 圳 惠 程 13.03-12.26 119.28-7.17 13 / 19
6 中 小 板 300 002024 苏 宁 云 商 11.02-0.72 23.79 2.00 002450 康 得 新 32.98-2.91 31.42 1.77 002415 海 康 威 视 21.11 6.17 18.82 1.73 002304 洋 河 股 份 68.33 1.06 13.51 1.57 002594 比 亚 迪 59.80-6.14 27.00 1.36 002070 众 和 股 份 27.16 61.09 407.23 3.07 002340 格 林 美 14.12 28.60 176.50 2.09 002500 山 西 证 券 14.77 21.96 169.00 1.90 002405 四 维 图 新 32.05 20.99 4.62 1.83 002385 大 北 农 8.29 20.05 43.02 1.72 002070 众 和 股 份 27.16 61.09 407.23 3.07 002463 沪 电 股 份 6.03 35.20 127.38 1.06 002577 雷 柏 科 技 49.20 32.65 406.84 0.73 002371 七 星 电 子 30.05 32.20 115.11 0.78 002340 格 林 美 14.12 28.60 176.50 2.09 002312 三 泰 控 股 18.24-20.35 209.49-1.25 002018 华 信 国 际 10.01-20.30 196.95-1.51 002573 清 新 环 境 18.42-17.91 14.29-1.55 002037 久 联 发 展 15.78-14.19 44.09-0.40 002544 杰 赛 科 技 26.32-14.07 33.16-0.79 14 / 19
7 创 业 板 指 300104 乐 视 网 58.77 0.00 0.00 6.03 300059 东 方 财 富 21.99 0.78 99.99 4.71 300017 网 宿 科 技 67.06 5.09 51.96 3.27 300024 机 器 人 25.57-2.78 49.02 2.88 300027 华 谊 兄 弟 14.92 8.51 72.11 2.41 300088 长 信 科 技 14.14 19.53 182.53 4.25 300134 大 富 科 技 29.89 33.97 332.78 4.13 300027 华 谊 兄 弟 14.92 8.51 72.11 4.09 300017 网 宿 科 技 67.06 5.09 51.96 3.43 300408 三 环 集 团 17.65 8.62 16.95 3.29 300134 大 富 科 技 29.89 33.97 332.78 4.13 300011 鼎 汉 技 术 23.86 29.53 98.61 3.06 300004 南 风 股 份 19.23 23.19 113.36 2.19 300088 长 信 科 技 14.14 19.53 182.53 4.25 300433 蓝 思 科 技 84.77 19.29 131.84 2.24 300058 蓝 色 光 标 9.73-10.41 40.00-3.41 300053 欧 比 特 14.17-8.93 47.50-1.30 300144 宋 城 演 艺 25.09-8.10 36.16-2.49 300136 信 维 通 信 17.89-7.52 39.19-2.12 300090 盛 运 环 保 8.13-7.19 45.13-0.85 15 / 19
8 沪 深 300 601318 中 国 平 安 32.72 2.12 7.20 4.22 600016 民 生 银 行 9.09-2.26 7.11 3.20 601166 兴 业 银 行 16.20 0.50 7.14 2.57 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 2.26 600036 招 商 银 行 18.00 1.41 5.47 2.21 000503 海 虹 控 股 39.60 36.18 85.25 2.83 601318 中 国 平 安 32.72 2.12 7.20 2.78 600519 贵 州 茅 台 264.47 5.28 12.35 2.51 600837 海 通 证 券 15.85 5.46 12.83 2.51 600100 同 方 股 份 15.19 24.30 143.26 1.98 000503 海 虹 控 股 39.60 36.18 85.25 2.83 600839 四 川 长 虹 4.97 35.42 134.95 1.82 600100 同 方 股 份 15.19 24.30 143.26 1.98 002500 山 西 证 券 14.77 21.96 169.00 1.15 002385 大 北 农 8.29 20.05 43.02 1.27 600873 梅 花 生 物 6.88-24.73 37.58-1.61 000629 *ST 钒 钛 2.39-19.80 38.59-0.95 000937 冀 中 能 源 5.32-15.56 72.72-0.41 601699 潞 安 环 能 6.41-14.53 60.30-0.47 000983 西 山 煤 电 7.39-13.67 83.12-0.68 16 / 19
9 中 证 500 002466 天 齐 锂 业 44.50 6.95 272.91 0.78 002405 四 维 图 新 32.05 20.99 4.62 0.54 600122 宏 图 高 科 19.38 0.00 0.00 0.52 600522 中 天 科 技 22.71 5.78 70.15 0.49 600201 生 物 股 份 27.63 1.28 18.95 0.47 000970 中 科 三 环 16.21 32.87 184.61 5.99 002340 格 林 美 14.12 28.60 176.50 5.63 002405 四 维 图 新 32.05 20.99 4.62 5.56 600392 盛 和 资 源 19.29 40.91 358.57 4.71 600366 宁 波 韵 升 25.71 31.68 300.96 4.08 600392 盛 和 资 源 19.29 40.91 358.57 4.71 600639 浦 东 金 桥 23.08 39.71 297.58 2.94 002463 沪 电 股 份 6.03 35.20 127.38 3.21 300134 大 富 科 技 29.89 33.97 332.78 3.43 000970 中 科 三 环 16.21 32.87 184.61 5.99 600770 综 艺 股 份 12.20-26.33 143.89-6.00 600395 盘 江 股 份 8.58-22.14 108.44-2.81 600546 *ST 山 煤 3.08-19.79 53.44-1.30 600654 中 安 消 18.54-17.98 45.20-5.53 002573 清 新 环 境 18.42-17.91 14.29-4.54 17 / 19
10 申 万 A 指 601318 中 国 平 安 32.72 2.12 7.20 1.85 600016 民 生 银 行 9.09-2.26 7.11 1.27 601166 兴 业 银 行 16.20 0.50 7.14 1.11 600036 招 商 银 行 18.00 1.41 5.47 0.93 600030 中 信 证 券 16.79 2.13 20.01 0.76 000503 海 虹 控 股 39.60 36.18 85.25 1.37 601318 中 国 平 安 32.72 2.12 7.20 1.30 600519 贵 州 茅 台 264.47 5.28 12.35 1.19 600837 海 通 证 券 15.85 5.46 12.83 0.99 002070 众 和 股 份 27.16 61.09 407.23 0.95 300509 新 美 星 60.01 115.40 557.42 0.13 300508 维 宏 股 份 126.85 104.63 527.70 0.15 300340 科 恒 股 份 45.19 85.59 446.35 0.29 600707 彩 虹 股 份 12.57 61.16 459.69 0.50 002070 众 和 股 份 27.16 61.09 407.23 0.95 000796 凯 撒 旅 游 16.78-38.89 91.58-0.43 600365 通 葡 股 份 12.31-35.28 150.31-0.31 601918 *ST 新 集 3.89-34.18 77.79-0.45 300366 创 意 信 息 34.55-33.31 164.29-0.19 002208 合 肥 城 建 17.54-32.28 287.66-0.22 18 / 19
附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 I 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 风 险 提 示 及 说 明 : 数 据 来 源 于 中 证 指 数 有 限 公 司 深 证 信 息 有 限 公 司 申 万 宏 源 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 19 / 19