星 期 三 总 第 295 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 内 容 摘 要 A 股 重 挫 逾 6% 退 至 2750 下 方 盘 面 再 现 千 股 跌 停 01 月 26 日, 两 融 达 到 9531.14 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 2.5% 周 二 A 股 共 有 15 只 股 票 发 生 18 笔 大 宗 交 易 周 二 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 487.05 亿 元 A 股 重 挫 逾 6% 退 至 2750 下 方 盘 面 再 现 千 股 跌 停 周 二 (1 月 26 日 ),A 股 早 盘 在 低 开 逾 1% 后 基 本 维 持 整 理 态 势, 午 后 各 板 块 抛 售 潮 再 起, 市 场 信 心 彻 底 溃 败, 收 盘 再 现 千 股 跌 停 A 股 收 跌 6.4% 至 2749 点 截 至 收 盘, 上 证 综 指 跌 6.42% 报 2749.79 点, 深 证 成 指 跌 6.96% 报 9483.55 点 当 天 两 市 成 交 金 额 为 5218 亿 元 人 民 币, 上 日 成 交 金 额 为 4221 亿 元 人 民 币 中 小 板 指 跌 6.75%; 创 业 板 指 跌 7.63% 万 得 全 A 指 数 跌 7.45%; 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 收 盘 跌 7.94% 当 天, 申 万 一 级 行 业 悉 数 重 挫 银 行 板 块 跌 3.9% 电 气 设 备 板 块 跌 8% 采 掘 公 用 事 业 非 银 金 融 传 媒 有 色 金 属 建 筑 装 饰 计 算 机 机 械 设 备 国 防 军 工 板 块 均 跌 逾 7% 概 念 股 方 面,135 个 指 数 全 线 下 滑,105 个 指 数 跌 幅 超 过 7% 人 工 智 能 大 数 据 智 能 交 通 能 源 互 联 网 燃 料 电 池 互 联 网 金 融 生 物 识 别 无 人 机 指 数 均 跌 逾 9% 股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 下 跌 4.69% 4.85% 6.7% 融 资 融 券 01 月 26 日, 两 融 达 到 9531.14 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 2.5% 周 二 A 股 共 有 15 只 股 票 发 生 18 笔 大 宗 交 易 周 二 (1 月 26 日 ),A 股 共 有 15 只 股 票 发 生 18 笔 大 宗 交 易, 总 成 交 额 约 为 7.66 亿 元 Wind 资 讯 统 计 显 示, 从 成 交 金 额 方 面 来 看, 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 安 信 信 托 (3.38 亿 元 ) 格 力 电 器 (2.07 亿 元 ) 易 联 众 (1 亿 元 ) 中 南 传 媒 (0.26 亿 元 ) 大 名 城 (0.22 亿 元 ) 1 / 15
从 成 交 价 折 价 率 来 看, 折 价 率 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 海 源 机 械 (13.99%) 西 部 黄 金 (7.29%) 申 万 宏 源 (2.49%) 中 南 传 媒 (2.36%) 格 力 电 器 (0.97%) 周 二 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 487.05 亿 元 周 二 (1 月 26 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 487.05 亿 元 其 中,186 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,2374 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 214.76 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 272.29 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 63.88 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 423.17 亿 元 Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 10 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 : Wind 工 业 (1072156.77 万 元 ) Wind 信 息 技 术 (1004686.38 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (760500.97 万 元 ) Wind 材 料 (704581.39 万 元 ) Wind 金 融 (541747.48 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (316078.09 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (209126.09 万 元 ) Wind 能 源 (126400.95 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (123060.3 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (13755.51 万 元 ) 两 市 共 有 58 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 久 远 银 海 (28877.14 万 元 ) 北 方 导 航 (12852.61 万 元 ) 中 恒 集 团 (10974.62 万 元 ) 佐 力 药 业 (10189.56 万 元 ) 新 兴 铸 管 (9776.45 万 元 ) 首 钢 股 份 (7760.13 万 元 ) 金 安 国 纪 (6838.48 万 元 ) 中 材 节 能 (6503.97 万 元 ) 民 生 银 行 (6205.68 万 元 ) 三 峡 水 利 (5595.69 万 元 ) 当 日,1462 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 中 信 证 券 (31328.39 万 元 ) 中 国 重 工 (21999.21 万 元 ) 国 泰 君 安 (21308.62 万 元 ) 奥 飞 动 漫 (20563.67 万 元 ) 劲 胜 精 密 (18991.09 万 元 ) 多 氟 多 (18658.63 万 元 ) 城 投 控 股 (16970.31 万 元 ) 光 大 证 券 (15797.4 万 元 ) 中 铁 二 局 (15541.31 万 元 ) 怡 亚 通 (15445.15 万 元 ) 要 问 提 示 上 周 证 券 保 证 金 净 流 入 72 亿 元, 结 束 前 一 周 小 幅 净 流 出 中 央 财 经 领 导 小 组 会 议 : 研 究 供 给 侧 改 革 方 案 周 二 恒 指 收 盘 大 跌 2.48% 三 桶 油 重 挫 逾 5% 2/ 15
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 01 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2014 年 10 月 至 2016 年 01 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 01 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 5 2016 年 01 月 26 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 01 月 26 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 01 月 26 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 01 月 26 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 2016 年 01 月 26 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 7 2016 年 01 月 26 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 8 二 融 资 融 券... 9 2015/01/26-2016/01/26 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 9 2015/12/28-2016/01/26 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 9 三 大 宗 交 易... 10 2016 年 01 月 26 日 大 宗 交 易 记 录... 10 四 行 业 PE... 10 2016 年 01 月 26 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 01 月 26 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 11 五 高 管 持 股... 12 2016 年 01 月 26 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 12 2014/02-2016/01 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/01 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/01 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/01 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 14 2014/02-2016/01 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 14 六 限 售 解 禁... 14 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 14 2016 年 1 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 14 3/ 15
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 01 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 01 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 4/ 15
2015 年 4 月 至 2016 年 01 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 01 月 26 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 15
2016 年 01 月 26 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 01 月 26 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 15
2016 年 01 月 26 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 01 月 26 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 7/ 15
2016 年 01 月 26 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 8/ 15
二 融 资 融 券 2015/01/26-2016/01/26 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/01/26, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 9531.14 亿 元 ) 数 据 来 源 Wind 2015/12/28-2016/01/26 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 9/ 15
三 大 宗 交 易 2016 年 01 月 26 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 300266.SZ 兴 源 环 境 44.76 40.70 9.98 36.63 7.50 335.70 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 000651.SZ 格 力 电 器 18.78 19.23-2.34 18.60 232.40 4,364.41 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000651.SZ 格 力 电 器 18.78 19.23-2.34 18.60 850.00 15,963.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002369.SZ 卓 翼 科 技 8.68 9.04-3.98 8.14 100.00 868.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000651.SZ 格 力 电 器 18.42 19.23-4.21 18.60 19.00 349.98 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000063.SZ 中 兴 通 讯 14.44 15.80-8.61 14.52 28.13 406.17 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002081.SZ 金 螳 螂 12.50 13.82-9.55 12.53 31.90 398.75 CSRC 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 600094.SH 大 名 城 6.73 7.47-9.91 6.77 320.12 2,154.37 CSRC 房 地 产 业 002497.SZ 雅 化 集 团 5.80 6.44-9.94 5.84 200.00 1,160.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002497.SZ 雅 化 集 团 5.80 6.44-9.94 5.84 170.00 986.01 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002529.SZ 海 源 机 械 15.12 16.79-9.95 17.58 20.00 302.40 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 600816.SH 安 信 信 托 16.10 17.88-9.96 16.09 2,097.69 33,772.84 CSRC 其 他 金 融 业 000977.SZ 浪 潮 信 息 21.02 23.35-9.98 21.02 15.98 335.90 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 601098.SH 中 南 传 媒 17.39 19.32-9.99 17.81 150.00 2,608.50 CSRC 新 闻 和 出 版 业 300096.SZ 易 联 众 16.21 18.01-9.99 16.21 615.00 9,969.15 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 000166.SZ 申 万 宏 源 7.83 8.70-10.00 8.03 111.66 874.27 CSRC 资 本 市 场 服 务 601069.SH 西 部 黄 金 18.07 20.08-10.01 19.49 80.00 1,445.60 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 002075.SZ 沙 钢 股 份 15.46 17.18-10.01 15.46 19.32 298.69 CSRC 黑 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 四 行 业 PE 2016 年 01 月 26 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 10/ 15
2016 年 01 月 26 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 11/ 15
五 高 管 持 股 2016 年 01 月 26 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 002543.SZ 万 和 电 气 3 3 增 持 0.86 12.44 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002566.SZ 益 盛 药 业 1 1 增 持 0.03 0.40 CSRC 医 药 制 造 业 002516.SZ 旷 达 科 技 1 1 增 持 42.00 440.32 CSRC 纺 织 业 002307.SZ 北 新 路 桥 1 1 增 持 348.25 2,980.22 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002488.SZ 金 固 股 份 1 1 增 持 0.01 0.18 CSRC 汽 车 制 造 业 300014.SZ 亿 纬 锂 能 1 1 增 持 20.00 423.21 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300069.SZ 金 利 华 电 1 1 增 持 97.93 2,528.07 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300010.SZ 立 思 辰 1 1 增 持 0.18 3.80 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002581.SZ 未 名 医 药 1 1 增 持 0.10 2.38 CSRC 医 药 制 造 业 002703.SZ 浙 江 世 宝 1 1 增 持 0.50 12.87 CSRC 汽 车 制 造 业 002252.SZ 上 海 莱 士 7 2 增 持 462.67 17,824.31 CSRC 医 药 制 造 业 000887.SZ 中 鼎 股 份 1 1 增 持 92.50 1,603.21 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000972.SZ 新 中 基 10 10 增 持 13.50 118.06 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 000878.SZ 云 南 铜 业 1 1 增 持 903.90 9,469.89 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 000683.SZ 远 兴 能 源 1 1 增 持 707.88 3,098.62 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 000697.SZ 炼 石 有 色 1 1 增 持 213.39 4,344.39 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 002239.SZ 奥 特 佳 1 1 增 持 257.65 2,904.40 CSRC 纺 织 服 装 服 饰 业 002244.SZ 滨 江 集 团 1 1 增 持 624.20 4,306.08 CSRC 房 地 产 业 002220.SZ 天 宝 股 份 1 1 增 持 110.70 1,476.64 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 000997.SZ 新 大 陆 1 1 增 持 80.00 1,924.70 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002185.SZ 华 天 科 技 1 1 增 持 13.65 177.76 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600252.SH 中 恒 集 团 5 1 增 持 0.58 11.18 CSRC 医 药 制 造 业 600201.SH 生 物 股 份 2 2 增 持 4.89 133.34 CSRC 医 药 制 造 业 600156.SH 华 升 股 份 1 1 增 持 20.00 150.35 CSRC 纺 织 业 600281.SH 太 化 股 份 1 1 增 持 100.00 547.14 CSRC 石 油 加 工 炼 焦 和 核 燃 料 加 工 业 600558.SH 大 西 洋 1 1 增 持 100.00 628.49 CSRC 金 属 制 品 业 600496.SH 精 工 钢 构 1 1 增 持 100.00 545.64 CSRC 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 600606.SH 绿 地 控 股 1 1 增 持 431.58 5,081.22 CSRC 房 地 产 业 600703.SH 三 安 光 电 1 1 增 持 283.83 5,123.25 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300142.SZ 沃 森 生 物 3 3 增 持 7.91 78.83 CSRC 医 药 制 造 业 603718.SH 海 利 生 物 1 1 增 持 10.80 407.64 CSRC 医 药 制 造 业 600866.SH 星 湖 科 技 1 1 增 持 1,804.96 9,812.04 CSRC 食 品 制 造 业 600978.SH 宜 华 木 业 1 1 增 持 100.00 1,628.00 CSRC 家 具 制 造 业 600568.SH 中 珠 控 股 2 2 减 持 -847.65-11,935.77 CSRC 医 药 制 造 业 000533.SZ 万 家 乐 1 1 减 持 -0.76-6.10 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000670.SZ 盈 方 微 1 1 减 持 -4,000.00-39,965.02 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 601011.SH 宝 泰 隆 1 1 减 持 -7.00-47.07 CSRC 石 油 加 工 炼 焦 和 核 燃 料 加 工 业 600610.SH 中 毅 达 2 2 减 持 -933.86-15,042.00 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002005.SZ 德 豪 润 达 2 1 减 持 -3,100.00-23,579.42 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002702.SZ 海 欣 食 品 1 1 减 持 -600.00-12,073.16 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 002632.SZ 道 明 光 学 1 1 减 持 -7.80-163.74 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300400.SZ 劲 拓 股 份 1 1 减 持 -57.00-1,614.44 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300096.SZ 易 联 众 1 1 减 持 -640.00-11,420.75 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300304.SZ 云 意 电 气 2 1 减 持 -400.00-8,796.13 CSRC 汽 车 制 造 业 300412.SZ 迦 南 科 技 1 1 减 持 -7.30-224.86 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 600383.SH 金 地 集 团 1 1 减 持 -27.90-430.02 CSRC 房 地 产 业 600530.SH 交 大 昂 立 1 1 减 持 -600.00-13,417.20 CSRC 医 药 制 造 业 002392.SZ 北 京 利 尔 1 1 减 持 -30.00-166.92 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 002580.SZ 圣 阳 股 份 3 3 减 持 -87.78-1,263.69 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002459.SZ 天 业 通 联 1 1 减 持 -13.67-214.96 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 12/ 15
2014/02-2016/01 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/01 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/01 深 市 高 管 持 股 变 动 图 13/ 15
2014/02-2016/01 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/01 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 1 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 115 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 189.0098 亿 股, 当 前 市 值 2768.4411 亿 元 14/ 15
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