星 期 三 总 第 310 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 内 容 摘 要 A 股 跌 幅 缩 窄 收 盘 回 调 0.8% 险 守 2900 点 02 月 23 日, 两 融 达 到 8870.82 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 0.03% 周 二 A 股 共 有 13 只 股 票 发 生 21 笔 大 宗 交 易 周 二 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 273.58 亿 元 A 股 跌 幅 缩 窄 收 盘 回 调 0.8% 险 守 2900 点 A 股 全 天 弱 势, 一 度 跌 逾 2% 失 守 2900 点 并 回 吐 昨 日 涨 幅, 尾 盘 在 煤 炭 有 色 钢 铁 板 块 拉 升 下,A 股 收 盘 跌 幅 缩 至 0.8% 险 守 2900 点 军 工 非 银 金 融 板 块 跌 幅 明 显 创 业 板 收 盘 跌 逾 1% 资 金 面 上, 周 二 央 行 将 进 行 1600 亿 7 天 期 逆 回 购, 当 日 有 3900 亿 逆 回 购 到 期, 因 此 单 日 净 回 笼 资 金 2600 亿 市 场 人 士 表 示, 虽 然 本 周 公 开 市 场 将 将 迎 来 大 规 模 逆 回 购 到 期 的 考 验, 不 过 在 央 行 每 日 逆 回 购 操 作 呵 护 之 下, 市 场 流 动 性 及 市 场 利 率 不 具 显 性 风 险 截 至 收 盘, 上 证 综 指 跌 0.81% 报 2903.33 点, 深 证 成 指 跌 0.69% 报 10299.67 点 两 市 全 天 成 交 金 额 为 5721 亿 元, 上 日 为 6010 亿 元 中 小 板 指 跌 0.66%, 创 业 板 指 跌 1.22%, 沪 深 300 指 数 跌 0.95% 万 得 全 A 指 数 跌 0.79%, 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 跌 0.65% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 多 数 下 跌 非 银 金 融 军 工 传 媒 通 信 建 筑 银 行 板 块 跌 幅 靠 前 ; 煤 炭 有 色 金 属 钢 铁 板 块 逆 市 造 好 概 念 指 数 方 面, 长 江 经 济 带 次 新 股 土 地 流 转 国 资 改 革 等 概 念 股 涨 幅 靠 前 ; 网 络 安 全 智 能 IC 卡 宽 带 提 速 广 东 国 资 改 革 概 念 股 跌 幅 明 显 股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 跌 0.63% 0.88% 0.4% 融 资 融 券 02 月 23 日, 两 融 达 到 8870.82 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 0.03% 周 二 A 股 共 有 13 只 股 票 发 生 21 笔 大 宗 交 易 周 二 (2 月 23 日 ),A 股 共 有 13 只 股 票 发 生 21 笔 大 宗 交 易, 总 成 交 额 约 为 14.58 亿 元 Wind 资 讯 统 计 显 示, 从 成 交 金 额 方 面 来 看, 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 迪 马 股 份 (8.39 亿 元 ) 长 方 照 明 (1.85 亿 元 ) 华 东 科 技 (1.36 亿 元 ) 游 族 网 络 (0.98 亿 元 ) 新 筑 股 份 (0.73 亿 元 ) 1 / 15
从 成 交 价 折 价 率 来 看, 折 价 率 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 设 计 股 份 (10.82%) 劲 拓 股 份 (9.99%) 中 国 石 化 (9.82%) 红 相 电 力 (9%) 京 东 方 A (8.46%) 周 二 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 273.58 亿 元 周 二 (2 月 23 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 273.58 亿 元 其 中,571 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,1980 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 102.81 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 170.77 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 52.97 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 220.61 亿 元 Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 10 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 : Wind 信 息 技 术 (726346.66 万 元 ) Wind 工 业 (631308.86 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (443808.76 万 元 ) Wind 金 融 (345331.72 万 元 ) Wind 材 料 (250518.88 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (151233.35 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (71186.29 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (53545.03 万 元 ) Wind 能 源 (51578.85 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (11554.7 万 元 ) 两 市 共 有 195 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 际 华 集 团 (31971.47 万 元 ) 井 神 股 份 (14960.68 万 元 ) 山 东 黄 金 (11466.01 万 元 ) 神 火 股 份 (9905.64 万 元 ) 万 达 信 息 (8877.78 万 元 ) 广 晟 有 色 (8331.39 万 元 ) 科 大 智 能 (7589.63 万 元 ) 星 星 科 技 (7305.86 万 元 ) 吉 恩 镍 业 (6825.57 万 元 ) 中 水 渔 业 (6576.2 万 元 ) 当 日,953 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 财 信 发 展 (27808.15 万 元 ) 赣 锋 锂 业 (26763.07 万 元 ) 天 齐 锂 业 (26603.34 万 元 ) 奥 飞 动 漫 (23985.82 万 元 ) 大 恒 科 技 (21706.24 万 元 ) 欧 菲 光 (19334.54 万 元 ) 中 信 证 券 (600030.SH,6030.HK)(19333.9 万 元 ) 多 氟 多 (18784.62 万 元 ) 佛 塑 科 技 (17220.56 万 元 ) 同 花 顺 (16043.97 万 元 ) 要 问 提 示 节 后 首 周 证 券 保 证 金 净 流 入 1415 亿 元 险 资 密 集 调 研 上 市 公 司 防 御 板 块 备 受 青 睐 周 二 油 价 暴 跌 再 度 拖 累 全 球 股 市 多 数 下 滑 2/ 15
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 5 2016 年 02 月 23 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 02 月 23 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 02 月 23 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 02 月 23 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 2016 年 02 月 23 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 7 2016 年 02 月 23 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 8 二 融 资 融 券... 9 2015/02/23-2016/02/23 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 9 2015/12/23-2016/02/23 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 9 三 大 宗 交 易... 10 2016 年 02 月 23 日 大 宗 交 易 记 录... 10 四 行 业 PE... 11 2016 年 02 月 23 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 11 2016 年 02 月 23 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 11 五 高 管 持 股... 12 2016 年 02 月 23 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 12 2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 14 六 限 售 解 禁... 14 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 14 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 14 3/ 15
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 4/ 15
2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 02 月 23 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 15
2016 年 02 月 23 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 23 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 15
2016 年 02 月 23 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 23 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 7/ 15
2016 年 02 月 23 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 8/ 15
二 融 资 融 券 2015/02/23-2016/02/23 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/02/23, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8870.80 亿 元 数 据 来 源 Wind 2015/12/23-2016/02/23 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 9/ 15
三 大 宗 交 易 2016 年 02 月 23 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 300301.SZ 长 方 照 明 8.06 8.13-0.86 8.06 1,200.00 9,672.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300301.SZ 长 方 照 明 8.06 8.13-0.86 8.06 400.00 3,224.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300301.SZ 长 方 照 明 8.06 8.13-0.86 8.06 700.00 5,642.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600094.SH 大 名 城 7.64 7.71-0.91 7.51 270.00 2,062.81 CSRC 房 地 产 业 300400.SZ 劲 拓 股 份 27.49 27.76-0.97 30.54 15.73 432.42 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002174.SZ 游 族 网 络 98.40 100.20-1.80 102.50 100.00 9,840.00 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 002162.SZ 悦 心 健 康 9.62 9.90-2.83 9.92 500.00 4,810.00 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 002480.SZ 新 筑 股 份 9.75 10.15-3.94 10.05 750.00 7,312.50 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 000727.SZ 华 东 科 技 7.18 7.55-4.90 7.32 919.00 6,598.42 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000727.SZ 华 东 科 技 7.18 7.55-4.90 7.32 975.17 7,001.73 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600565.SH 迪 马 股 份 7.99 8.75-8.69 8.57 500.00 3,995.00 CSRC 房 地 产 业 600565.SH 迪 马 股 份 7.99 8.75-8.69 8.57 1,200.00 9,588.00 CSRC 房 地 产 业 600565.SH 迪 马 股 份 7.99 8.75-8.69 8.57 6,000.00 47,940.00 CSRC 房 地 产 业 600565.SH 迪 马 股 份 7.99 8.75-8.69 8.57 1,300.00 10,387.00 CSRC 房 地 产 业 600565.SH 迪 马 股 份 7.99 8.75-8.69 8.57 1,253.00 10,011.47 CSRC 房 地 产 业 300427.SZ 红 相 电 力 57.71 63.50-9.12 63.42 50.00 2,885.50 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 600565.SH 迪 马 股 份 7.90 8.75-9.71 8.57 247.00 1,951.30 CSRC 房 地 产 业 000725.SZ 京 东 方 A 2.38 2.64-9.85 2.60 51.63 122.88 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 603018.SH 设 计 股 份 54.89 60.99-10.00 61.55 4.20 230.54 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 300007.SZ 汉 威 电 子 19.43 21.59-10.00 21.15 100.00 1,943.00 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 600028.SH 中 国 石 化 4.04 4.49-10.02 4.48 30.00 121.20 CSRC 石 油 和 天 然 气 开 采 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 10/ 15
四 行 业 PE 2016 年 02 月 23 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 2016 年 02 月 23 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 11/ 15
五 高 管 持 股 2016 年 02 月 23 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 002496.SZ 辉 丰 股 份 1 1 增 持 0.50 11.59 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002415.SZ 海 康 威 视 2 1 增 持 2,553.32 70,324.74 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002513.SZ 蓝 丰 生 化 1 1 增 持 0.01 0.16 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002628.SZ 成 都 路 桥 1 1 增 持 3,688.30 32,482.25 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002615.SZ 哈 尔 斯 1 1 增 持 0.05 1.46 CSRC 金 属 制 品 业 000564.SZ 西 安 民 生 1 1 增 持 180.00 1,962.15 CSRC 零 售 业 000530.SZ 大 冷 股 份 1 1 增 持 100.00 1,551.28 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002176.SZ 江 特 电 机 1 1 增 持 0.10 1.24 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002308.SZ 威 创 股 份 1 1 增 持 762.37 0.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002210.SZ 飞 马 国 际 1 1 增 持 174.68 0.00 CSRC 商 务 服 务 业 300026.SZ 红 日 药 业 1 1 增 持 0.20 2.99 CSRC 医 药 制 造 业 600234.SH 山 水 文 化 1 1 增 持 1,103.36 18,298.28 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600252.SH 中 恒 集 团 52 7 增 持 2.43 26.17 CSRC 医 药 制 造 业 300271.SZ 华 宇 软 件 1 1 增 持 3.00 121.56 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300264.SZ 佳 创 视 讯 1 1 增 持 0.17 2.93 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002061.SZ 江 山 化 工 1 1 减 持 -30.00-196.85 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002162.SZ 悦 心 健 康 2 1 减 持 -600.00-5,786.21 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 000702.SZ 正 虹 科 技 1 1 减 持 -4.00-44.91 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 000022.SZ 深 赤 湾 A 1 1 减 持 -2.00-37.51 CSRC 水 上 运 输 业 603168.SH 莎 普 爱 思 1 1 减 持 -500.00-19,117.74 CSRC 医 药 制 造 业 600565.SH 迪 马 股 份 2 2 减 持 -10,500.00-89,045.15 CSRC 房 地 产 业 600455.SH 博 通 股 份 12 12 减 持 -312.00-14,374.59 CSRC 综 合 002464.SZ 金 利 科 技 1 1 减 持 -460.00-27,841.55 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 300395.SZ 菲 利 华 1 1 减 持 -30.00-964.97 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 300386.SZ 飞 天 诚 信 1 1 减 持 -78.00-3,164.34 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002686.SZ 亿 利 达 1 1 减 持 -1,510.00-17,895.05 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300418.SZ 昆 仑 万 维 1 1 减 持 -10.00-350.72 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 002458.SZ 益 生 股 份 1 1 减 持 -170.01-6,397.22 CSRC 畜 牧 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图 12/ 15
2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 13/ 15
2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 96 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 102.8669 亿 股, 当 前 市 值 1228.2737 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 14/ 15
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