国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 金 上 证 50 场 内 简 称 国 金 上 证 50 交 易 代 码 502020 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 5 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 27,097,136.30 份 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 上 证 50 指 数, 力 争 获 取 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 收 益, 并 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 投 资 目 标 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 采 用 指 数 完 全 复 制 方 法, 按 照 标 的 指 数 成 份 股 及 权 重 构 建 基 金 的 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的 调 整, 以 达 到 跟 踪 和 复 制 指 数 的 目 的, 力 争 保 持 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 投 资 策 略 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 如 遇 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ) 致 使 基 金 无 法 购 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 并 运 用 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 工 具, 以 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 第 2 页 共 14 页
业 绩 比 较 基 准 95% 上 证 50 指 数 收 益 率 +5% 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 国 金 50A 国 金 50B 国 金 50 下 属 分 级 场 内 简 称 国 金 50A 国 金 50B 国 金 50 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 502021 502022 502020 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,662,279.00 份 3,662,279.00 份 19,772,578.30 份 国 金 上 证 50 份 额 具 国 金 上 证 50A 份 额 具 国 金 上 证 50B 份 额 具 有 与 标 的 指 数 及 标 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 有 低 预 期 风 险 预 期 有 高 预 期 风 险 高 预 的 指 数 所 代 表 的 股 益 特 征 收 益 相 对 稳 定 的 特 期 收 益 的 特 征 票 市 场 相 似 的 风 险 征 收 益 特 征 注 : 无 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -5,096,390.71 2. 本 期 利 润 -3,424,892.48 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1285 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 29,997,087.47 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.107 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -9.78% 2.17% -10.33% 2.09% 0.55% 0.08% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 上 证 50 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 第 3 页 共 14 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 5 月 27 日, 至 本 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 3.3 其 他 指 标 注 : 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 宫 雪 基 金 经 理 2015 年 5 月 27 日 离 任 日 期 限 - 7 说 明 宫 雪 女 士, 中 国 科 学 院 博 士 2008 年 7 月 至 2011 年 12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部, 任 产 业 分 析 师 ;2012 年 2 月 至 今 在 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 产 品 经 理 行 业 分 析 师 产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 第 4 页 共 14 页
指 数 投 资 部 副 总 经 理, 自 2014 年 11 月 起 任 指 数 投 资 事 业 部 总 经 理 2013 年 7 月 起 任 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 8 月 起 任 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 起 任 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 6 月 起 任 国 金 鑫 运 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 7 月 起 任 国 金 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 的 规 定, 通 过 制 度 流 程 和 系 统 等 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 投 资 决 策 内 部 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 投 资 研 究 管 理 平 台 和 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 象 备 选 库, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 取 研 究 信 息 投 资 建 议 及 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 的 机 会 健 全 投 资 授 权 制 度, 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 通 过 岗 位 设 置 制 度 约 束 技 术 手 段 相 结 合 的 方 式, 对 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 采 取 保 密 措 施 在 交 易 执 行 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 基 金 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 对 于 一 级 市 场 申 购 等 场 外 交 第 5 页 共 14 页
易, 按 照 公 平 交 易 原 则 建 立 和 完 善 了 相 关 分 配 机 制 本 基 金 管 理 人 管 理 有 8 只 基 金 产 品, 分 别 为 3 只 混 合 型 基 金 2 只 指 数 基 金 和 3 只 货 币 基 金, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配, 报 告 期 内, 系 统 的 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 检 验, 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 对 异 常 交 易 的 监 控 制 度, 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期, 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同, 采 取 完 全 复 制 标 的 指 数 上 证 50 的 投 资 策 略, 同 时 为 控 制 大 额 申 购 对 跟 踪 误 差 的 影 响, 本 基 金 适 当 投 资 股 指 期 货 基 金 持 仓 包 括 上 证 50 指 数 成 份 股 股 指 期 货 及 现 金 等, 其 中 股 票 持 仓 不 低 于 90%, 股 指 期 货 市 值 不 高 于 10%, 现 金 类 资 产 不 低 于 5%, 以 日 均 跟 踪 偏 离 度 最 小 ( 绝 对 值 不 超 过 0.35%) 年 化 跟 踪 误 差 尽 量 小 ( 不 超 过 4%) 为 管 理 目 标 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -9.78%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -10.33%; 报 告 期 内, 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 0.141%, 低 于 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0.35%, 年 化 跟 踪 误 差 为 3.428%, 低 于 合 同 约 定 的 年 化 跟 踪 误 差 为 4% 的 水 平 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 自 2016 年 1 月 4 日 起 至 2016 年 2 月 22 日 止, 本 基 金 已 连 续 三 十 一 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ; 自 2016 年 2 月 25 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止, 本 基 金 已 连 续 二 十 六 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 第 6 页 共 14 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 27,105,522.28 88.97 其 中 : 股 票 27,105,522.28 88.97 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,786,511.32 9.15 8 其 他 资 产 573,438.49 1.88 9 合 计 30,465,472.09 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 848,327.00 2.83 C 制 造 业 4,628,219.20 15.43 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 489,948.00 1.63 E 建 筑 业 1,585,340.00 5.28 F 批 发 和 零 售 业 302,280.00 1.01 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 133,200.00 0.44 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 664,454.00 2.22 J 金 融 业 18,011,098.08 60.04 K 房 地 产 业 442,656.00 1.48 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 7 页 共 14 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 27,105,522.28 90.36 注 : 以 上 行 业 分 类 以 2016 年 3 月 31 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 第 8 页 共 14 页 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N O 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 - - 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 部 分 股 票 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 部 分 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 80,100 2,547,981.00 8.49
2 600016 民 生 银 行 218,400 1,989,624.00 6.63 3 601166 兴 业 银 行 98,600 1,531,258.00 5.10 4 600000 浦 发 银 行 72,600 1,301,718.00 4.34 5 600036 招 商 银 行 76,200 1,226,058.00 4.09 6 600030 中 信 证 券 58,200 1,035,960.00 3.45 7 601328 交 通 银 行 174,000 969,180.00 3.23 8 600519 贵 州 茅 台 3,730 923,697.20 3.08 9 601288 农 业 银 行 282,500 904,000.00 3.01 10 600837 海 通 证 券 59,832 854,999.28 2.85 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 部 分 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 持 仓 量 ( 买 / 公 允 价 值 变 代 码 名 称 合 约 市 值 ( 元 ) 卖 ) 动 ( 元 ) IH1604 IH1604 4 2,583,120.00 70,500.00 风 险 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 运 用 股 指 期 货 是 出 于 追 求 基 金 充 分 投 资 减 少 交 易 成 本 降 低 跟 踪 误 差 的 目 的, 总 第 9 页 共 14 页
体 风 险 可 控 且 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 70,500.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) -333,840.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 94,860.00 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 运 用 股 指 期 货 来 控 制 预 期 大 额 申 购 赎 回 等 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 有 效 减 少 基 金 组 合 资 产 配 置 与 跟 踪 标 的 之 间 的 差 距, 确 保 投 资 组 合 对 指 数 跟 踪 的 效 果 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中, 海 通 证 券 (600837.SH) 于 2015 年 1 月 19 日 发 布 公 告 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告, 公 司 存 在 为 少 数 融 资 融 券 六 个 月 到 期 并 提 出 逾 期 负 债 暂 缓 平 仓 申 请 的 客 户, 在 维 持 担 保 比 例 处 于 150% 以 上 的 前 提 下 暂 缓 平 仓 的 行 为, 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题, 受 到 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 ;2015 年 8 月 26 日 海 通 证 券 发 布 公 告 海 通 证 券 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 立 案 调 查 通 知 书 的 公 告, 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书, 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查,2015 年 9 月 12 日 发 布 公 告 海 通 证 券 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 公 告, 公 司 于 2015 年 9 月 10 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书, 行 政 处 罚 如 下 : 对 海 通 证 券 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 并 处 罚 款, 同 时 对 相 关 工 作 人 员 予 以 警 告 并 处 罚 款 ; 中 信 证 券 (600030.SH) 于 2015 年 1 月 18 日 发 布 公 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 第 10 页 共 14 页
告, 中 信 证 券 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 中 信 证 券 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 2015 年 11 月 26 日, 中 信 证 券 发 布 公 告 称 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 153121 号 ), 其 中 提 及 : 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 由 于 海 通 证 券 (600837.SH) 和 中 信 证 券 (600030.SH) 是 上 证 50 指 数 的 成 份 股, 故 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 组 合 5.11.2 本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 544,000.58 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 391.81 5 应 收 申 购 款 29,046.10 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 573,438.49 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 第 11 页 共 14 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 金 50A 国 金 50B 国 金 50 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,124,829.00 2,124,829.00 25,356,350.63 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 38,403,207.45 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 40,912,079.78 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 1,537,450.00 1,537,450.00-3,074,900.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,662,279.00 3,662,279.00 19,772,578.30 注 :1. 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 的 变 动 份 额 2. 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 的 份 额 为 707,911.66 份, 基 金 管 理 人 的 子 公 司 北 京 千 石 创 富 资 本 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 千 石 资 本 ) 上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 财 富 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 分 别 为 2,125,152.23 份 3,542,392.80 份, 基 金 管 理 人 千 石 资 本 和 国 金 财 富 均 按 照 本 基 金 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 规 定 的 申 购 规 则 及 申 购 费 率 办 理 申 购 业 务, 并 已 按 照 法 规 规 定 向 中 国 证 监 会 进 行 了 报 告 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 707,911.66 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 707,911.66 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 2.61 额 比 例 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 1 2016 年 1 月 4 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 金 基 金 2015 年 12 月 31 日 旗 下 基 第 12 页 共 14 页
金 净 值 公 告 ; 2 2016 年 1 月 6 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2016 年 1 月 4 日 指 数 熔 断 后 旗 下 基 金 调 整 开 放 时 间 的 补 充 公 告 ; 3 2016 年 1 月 6 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 上 交 所 场 内 股 票 类 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公 告 ; 4 2016 年 1 月 8 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2016 年 1 月 7 日 指 数 熔 断 后 旗 下 基 金 调 整 开 放 时 间 的 公 告 ; 5 2016 年 1 月 11 日 披 露 了 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要 ; 6 2016 年 1 月 20 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 和 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 7 2016 年 1 月 20 日 披 露 了 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 ; 8 2016 年 2 月 19 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 9 2016 年 2 月 23 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 浦 发 银 行 信 威 集 团 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ; 10 2016 年 2 月 26 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 系 统 订 单 系 统 升 级 的 公 告 ; 11 2016 年 3 月 8 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛 和 深 圳 富 济 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 12 2016 年 3 月 9 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 通 联 支 付 第 三 方 支 付 业 务 的 公 告 ; 13 2016 年 3 月 28 日 披 露 了 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 报 告 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 报 告 摘 要 ; 14 2016 年 3 月 30 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 新 兰 德 费 率 优 惠 的 公 告 ; 15 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 每 个 开 放 日 公 布 基 金 份 额 净 值 9.1 备 查 文 件 目 录 9 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 第 13 页 共 14 页
2 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 :4000-2000-18 公 司 网 址 :www.gfund.com 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 第 14 页 共 14 页