工 银 瑞 信 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 一 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 工 银 沪 深 300 指 数 交 易 代 码 481009 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 3 月 5 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,800,712,739.57 份 采 用 指 数 化 投 资, 通 过 控 制 基 金 投 资 组 合 相 对 于 标 的 指 投 资 目 标 数 的 偏 离 度, 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 原 则 上 采 取 完 全 复 制 策 略, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 但 因 特 殊 情 投 资 策 略 况 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合, 追 求 尽 可 能 贴 近 目 标 指 数 的 表 现 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 商 业 银 行 税 后 活 期 存 款 利 率 业 绩 比 较 基 准 5% 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 跟 踪 标 风 险 收 益 特 征 的 指 数 市 场 表 现, 目 标 为 获 取 市 场 平 均 收 益, 是 股 票 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 880,204,235.74 2. 本 期 利 润 332,273,844.27 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1685 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,891,857,044.14 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.6060 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 列 数 据 截 止 到 2015 年 6 月 30 日 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 10.69% 2.51% 9.98% 2.48% 0.71% 0.03% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 于 2009 年 3 月 5 日 生 效 2 按 基 金 合 同 规 定, 建 仓 期 为 6 个 月 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 及 投 资 限 制 的 规 定 : 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90%-95%, 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 票 备 选 成 分 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%( 但 因 法 律 法 规 限 制 原 因, 导 致 本 基 金 不 能 投 资 相 关 股 票, 而 致 使 本 基 金 不 能 达 到 上 述 比 例 的 情 形 除 外 ), 现 金 债 券 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-10%, 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 3.3 其 他 指 标 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 说 明 第 4 页 共 12 页
任 职 日 期 离 任 日 期 限 中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博 士 ;2010 年 加 入 工 银 瑞 信, 历 任 金 融 工 程 分 析 师 投 资 经 理 助 理 投 资 经 理, 现 任 指 数 投 资 部 基 金 经 理 2014 年 10 月 17 日 至 今, 担 任 工 刘 伟 琳 本 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 10-5 月 17 日 银 深 证 100 指 数 分 级 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 17 日 至 今, 担 任 工 银 沪 深 300 指 数 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 17 日 至 今, 担 任 工 银 中 证 500 指 数 分 级 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 21 日, 担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指 数 分 级 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人, 保 护 各 类 投 资 人 利 益, 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 利 益 输 送 等 违 法 违 规 行 为, 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章, 拟 定 了 公 平 交 易 管 理 办 法 异 常 交 易 管 理 办 法, 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的 规 定, 并 规 定 对 买 卖 股 票 债 券 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大, 可 能 存 在 操 纵 股 价 利 益 输 送 等 违 法 违 规 情 况 进 行 监 控 本 报 告 期, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则, 本 公 司 对 满 足 限 价 条 件 且 对 同 一 证 券 有 相 同 交 易 需 求 的 基 金 等 投 资 组 合, 均 采 用 了 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 进 行 操 作, 实 现 了 公 平 交 易 ; 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况, 且 本 基 金 及 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 未 发 生 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 第 5 页 共 12 页
公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 3 次 投 资 组 合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易, 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内, 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 日 均 偏 离 度 为 0.06%, 偏 离 度 年 化 标 准 差 为 1.48% 本 基 金 跟 踪 误 差 产 生 的 主 要 来 源 是 :1) 标 的 指 数 成 份 股 中 法 律 法 规 禁 止 本 基 金 投 资 的 股 票 的 影 响 ;2) 申 购 赎 回 的 影 响 ;3) 成 份 股 票 的 停 牌 ;4) 指 数 中 成 份 股 票 的 调 整 等 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 为 10.69%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 9.98% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 基 金 管 理 人 将 继 续 按 照 基 金 合 同 的 要 求, 坚 持 指 数 化 投 资 策 略, 通 过 运 用 定 量 分 析 等 技 术, 分 析 和 应 对 导 致 基 金 跟 踪 误 差 的 因 素, 继 续 努 力 将 基 金 的 跟 踪 误 差 控 制 在 较 低 水 平 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 在 报 告 期 内 没 有 触 及 2014 年 8 月 8 日 生 效 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 规 定 的 条 件 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,747,130,985.96 92.08 其 中 : 股 票 2,747,130,985.96 92.08 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 170,266,021.69 5.71 7 其 他 资 产 66,130,530.40 2.22 8 合 计 2,983,527,538.05 100.00 第 6 页 共 12 页
注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 6,561,310.52 0.23 B 采 矿 业 125,876,821.11 4.35 C 制 造 业 919,713,766.38 31.80 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 117,051,463.80 4.05 E 建 筑 业 123,012,074.43 4.25 F 批 发 和 零 售 业 57,594,926.99 1.99 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 112,531,716.07 3.89 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 153,077,585.35 5.29 J 金 融 业 926,355,051.80 32.03 K 房 地 产 业 107,788,276.87 3.73 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 27,791,046.38 0.96 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 22,039,849.24 0.76 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 3,000,502.60 0.10 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 33,701,150.78 1.17 S 综 合 7,581,820.52 0.26 合 计 2,743,677,362.84 94.88 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 2,405,860.82 0.08 C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 1,047,762.30 0.04 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - 第 7 页 共 12 页
J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N O 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 3,453,623.12 0.12 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 1,283,081 105,135,657.14 3.64 2 600036 招 商 银 行 4,020,782 75,269,039.04 2.60 3 600016 民 生 银 行 7,097,755 70,551,684.70 2.44 4 600030 中 信 证 券 1,864,304 50,168,420.64 1.73 5 601166 兴 业 银 行 2,796,121 48,233,087.25 1.67 6 600000 浦 发 银 行 2,725,114 46,217,933.44 1.60 7 601328 交 通 银 行 5,458,913 44,981,443.12 1.56 8 600837 海 通 证 券 1,916,864 41,787,635.20 1.45 9 601988 中 国 银 行 8,176,852 39,984,806.28 1.38 10 601766 中 国 南 车 2,171,523 39,869,162.28 1.38 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600395 盘 江 股 份 153,142 2,405,860.82 0.08 2 002416 爱 施 德 50,690 1,047,762.30 0.04 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 第 8 页 共 12 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 投 资, 也 无 期 间 损 益 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 股 指 期 货 进 行 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 投 资, 也 无 期 间 损 益 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 投 资 决 策 程 序 说 明 : 2015 年 1 月 16 日, 中 国 证 监 会 关 于 2014 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融 资 类 业 务 现 场 检 查 情 况 的 通 报 中, 指 出 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 中, 中 信 证 券 (600030.SH) 海 通 证 券 (600837.SH) 存 在 第 9 页 共 12 页
向 不 符 合 条 件 的 客 户 融 资 融 券 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题, 且 涉 及 客 户 数 量 较 多, 对 此 采 取 责 令 限 期 改 正 的 行 政 监 管 措 施 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 八 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 期 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,016,404.14 2 应 收 证 券 清 算 款 29,932,187.53 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 45,296.70 5 应 收 申 购 款 34,136,642.03 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 66,130,530.40 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600395 盘 江 股 份 2,405,860.82 0.08 重 大 事 项 2 002416 爱 施 德 1,047,762.30 0.04 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 第 10 页 共 12 页 单 位 : 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,419,842,728.38 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,143,250,117.70 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2,762,380,106.51 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,800,712,739.57 注 :1. 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 2. 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 无 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 工 银 瑞 信 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 工 银 瑞 信 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 工 银 瑞 信 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 第 11 页 共 12 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 营 业 场 所 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 第 12 页 共 12 页