银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 01 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 河 稳 健 混 合 场 内 简 称 - 交 易 代 码 151001 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2003 年 8 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 450,896,075.08 份 以 稳 健 的 投 资 风 格, 构 造 资 本 增 值 与 收 益 水 平 适 度 匹 投 资 目 标 配 的 投 资 组 合, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略, 动 态 配 置 资 产, 精 选 个 股 进 行 投 资 在 正 常 情 况 下 本 基 金 的 投 资 策 略 资 产 配 置 比 例 变 化 范 围 是 : 股 票 投 资 的 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 35% 至 75%; 债 券 投 资 的 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 20% 至 45%; 现 金 的 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 5% 至 20% 业 绩 比 较 基 准 上 证 A 股 指 数 涨 跌 幅 75% + 上 证 国 债 指 数 涨 跌 幅 25% 风 险 收 益 特 征 银 河 稳 健 混 合 基 金 属 证 券 投 资 基 金 中 风 险 中 度 品 种 ( 在 股 票 型 基 金 中 属 风 险 中 度 偏 低 ), 力 争 使 长 期 的 第 2 页 共 12 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 平 均 单 位 风 险 收 益 超 越 业 绩 比 较 基 准 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 86,309,914.78 2. 本 期 利 润 166,728,920.01 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3967 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 882,340,034.13 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.9569 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 25.34% 1.65% 12.36% 1.18% 12.98% 0.47% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 上 证 A 股 指 数 涨 跌 幅 75% + 上 证 国 债 指 数 涨 跌 幅 25% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :2003 年 08 月 04 日 本 基 金 成 立, 根 据 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 应 自 基 金 合 同 生 效 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 3.3 其 他 指 标 注 : 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 银 河 稳 健 硕 士 研 究 生 学 历, 曾 钱 睿 南 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2008 年 2 月 27 日 - 15 先 后 在 中 国 华 融 信 托 投 资 公 司 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 工 银 河 现 代 作 2002 年 6 月 加 入 第 4 页 共 12 页
服 务 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 总 经 理 助 理 股 票 投 资 部 总 监 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 交 易 主 管 基 金 经 理 助 理, 银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 等 职 务,2012 年 12 月 至 2015 年 5 月 担 任 银 丰 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2015 年 4 月 起 担 任 银 河 现 代 服 务 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2015 年 6 月 起 担 任 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 现 任 总 经 理 助 理 股 票 投 资 部 总 监 注 :1 上 表 中 任 职 离 任 日 期 均 为 我 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 相 关 行 业 的 从 业 经 历 累 计 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 合 法 合 规 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的 保 值 和 增 值, 努 力 实 现 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 随 业 务 的 发 展 和 规 模 的 扩 大, 本 基 金 管 理 人 将 继 续 秉 承 " 诚 信 稳 健 勤 奋 律 己 创 新 图 强 " 的 理 念, 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 进 一 步 加 强 风 险 管 理 和 完 善 内 部 控 制 体 系, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 严 格 执 行 相 关 法 律 法 规 及 公 司 制 度, 在 授 权 管 理 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 行 为 监 控 等 方 面 对 公 平 交 易 制 度 予 以 落 实, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 同 时, 公 司 针 对 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 以 及 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 第 5 页 共 12 页
针 对 同 向 交 易 部 分, 本 报 告 期 内, 公 司 对 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ), 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 开 竞 价 交 易 的 证 券 进 行 了 价 差 分 析, 并 针 对 溢 价 金 额 占 优 比 情 况 及 显 著 性 检 验 结 果 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 针 对 反 向 交 易 部 分, 公 司 对 旗 下 不 同 投 资 组 合 临 近 日 的 反 向 交 易 ( 包 括 股 票 和 债 券 ) 的 交 易 时 间 交 易 价 格 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 本 报 告 期 内, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 一 级 市 场 申 购 等 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 均 严 格 按 照 制 度 规 定, 事 前 确 定 好 申 购 价 格 和 数 量, 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 获 配 额 度 进 行 分 配 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 管 理 人 在 前 期 的 策 略 报 告 中 对 四 季 度 观 点 如 下 : 市 场 处 于 熊 市 反 弹 之 中, 操 作 难 度 加 大, 仓 位 控 制 重 要 性 上 升 ; 经 济 仍 然 处 于 下 滑 阶 段, 转 强 的 概 率 较 低, 多 数 行 业 依 然 缺 乏 转 好 迹 象, 相 对 景 气 的 行 业 包 括 文 化 传 媒 旅 游 新 能 源 汽 车 医 疗 服 务 智 能 装 备 养 殖 等, 是 基 金 优 先 选 择 的 行 业 此 外 考 虑 到 防 御 的 目 的, 对 于 传 统 的 医 药 消 费 类 股 票 也 将 重 点 考 虑 ; 主 题 方 面 重 视 国 企 改 革 迪 斯 尼 和 新 能 源 汽 车 ; 在 风 格 上 继 续 倾 向 于 小 盘 股 占 优, 但 要 高 度 重 视 风 格 转 变 的 风 险 从 市 场 表 现 来 看, 四 季 度 市 场 大 幅 反 弹, 三 季 度 末 前 后 美 联 储 加 息 预 期 明 确, 人 民 币 汇 率 企 稳, 欧 美 市 场 大 幅 反 弹, 国 内 市 场 在 经 历 了 三 季 度 的 大 幅 下 跌 和 盘 整 后 风 险 偏 好 逐 步 回 升, 资 金 逐 步 回 流, 推 动 市 场 缓 步 上 升, 季 度 后 期 外 围 市 场 再 度 转 入 震 荡, 而 国 内 市 场 资 金 流 入 始 终 未 能 明 显 放 大, 因 此 同 样 转 入 震 荡 整 理 四 季 度 反 弹 中 分 类 指 数 和 行 业 指 数 分 化 较 为 明 显, 创 业 板 和 中 小 板 指 数 依 然 大 幅 跑 赢 主 板 指 数, 分 行 业 来 看, 四 季 度 其 实 行 业 机 会 表 现 更 为 均 衡, 涨 幅 居 前 的 行 业 既 有 电 子 计 算 机 等 传 统 的 高 弹 性 新 兴 成 长 行 业, 也 有 偏 蓝 筹 价 值 类 型 的 房 地 产 非 银 金 融 等 行 业, 表 现 落 后 的 主 要 是 基 本 面 持 续 恶 化 的 传 统 周 期 性 行 业 如 钢 铁 交 运 采 掘, 银 行 表 现 同 样 较 为 落 后 第 6 页 共 12 页
回 顾 本 基 金 四 季 度 及 全 年 的 操 作, 在 上 半 年 基 本 保 持 在 高 仓 位 运 作, 较 好 的 跟 上 了 牛 市 的 节 奏, 但 在 5 6 月 份 市 场 疯 狂 的 阶 段 没 有 能 够 主 动 去 控 制 风 险, 降 低 股 票 仓 位 或 者 降 低 组 合 的 弹 性, 在 市 场 已 经 开 始 大 幅 下 跌 后, 仓 位 仍 然 偏 高, 且 组 合 品 种 没 有 大 幅 度 转 向 防 御 品 种, 导 致 基 金 净 值 回 撤 严 重 三 季 度 末 市 场 重 新 启 动 后 尽 管 加 仓 较 快, 但 中 间 有 过 反 复, 且 行 业 及 个 股 配 置 方 面 更 多 的 考 虑 了 安 全 性, 组 合 的 弹 性 相 对 降 低, 因 此 在 反 弹 中 表 现 较 为 平 淡 本 基 金 管 理 人 认 为 2016 年 一 季 度 春 季 行 情 仍 然 可 期 一 季 度 经 济 本 身 处 于 淡 季, 缺 乏 数 据 指 引, 上 市 公 司 年 报 业 绩 存 在 压 力, 但 是 释 放 出 来 接 近 季 度 末 而 年 初 资 金 面 较 为 宽 裕, 投 资 者 也 存 在 较 强 的 预 期, 叠 加 二 会 及 十 三 五 规 划, 因 此 总 体 来 看 一 季 度 市 场 仍 然 将 会 比 较 活 跃 但 与 往 年 相 比, 今 年 春 季 行 情 的 高 度 可 能 要 打 折 扣, 一 是 面 临 股 灾 半 年 后 的 大 小 非 解 禁 压 力, 二 是 与 往 年 不 同,2015 年 四 季 度 市 场 未 出 现 调 整, 整 体 起 点 较 高, 这 也 制 约 了 上 涨 的 高 度 因 此 一 季 度 本 基 金 将 在 积 极 的 基 调 下 保 持 仓 位 灵 活 性, 整 体 风 格 侧 重 于 小 市 值 成 长 类 股 票, 增 加 组 合 中 行 业 属 性 不 差 市 值 偏 小 估 值 相 对 安 全 的 股 票 的 比 例 行 业 方 面 重 点 关 注 政 策 驱 动 因 素 较 强 的 文 化 传 媒 计 算 机 医 疗 服 务 农 业 等, 以 及 持 续 表 现 低 迷 的 国 防 军 工 板 块 一 季 度 本 基 金 还 会 根 据 年 报 预 告 信 息 筛 选 潜 力 股, 此 外 关 注 上 市 的 新 股 错 杀 的 机 会 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 四 季 度 净 值 增 长 25.34%, 比 较 基 准 涨 幅 为 12.36% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 621,764,632.04 68.71 其 中 : 股 票 621,764,632.04 68.71 2 固 定 收 益 投 资 182,163,915.00 20.13 其 中 : 债 券 182,163,915.00 20.13 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 - - 第 7 页 共 12 页
金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 94,288,133.40 10.42 7 其 他 资 产 6,676,203.78 0.74 8 合 计 904,892,884.22 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 425,888,357.68 48.27 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 35,225,733.98 3.99 E 建 筑 业 65,601,246.48 7.43 F 批 发 和 零 售 业 12,035,000.00 1.36 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 46,723,293.90 5.30 J 金 融 业 15,663,000.00 1.78 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 10,524,000.00 1.19 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 10,104,000.00 1.15 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 621,764,632.04 70.47 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002680 黄 海 机 械 868,717 41,524,672.60 4.71 2 600563 法 拉 电 子 899,919 37,445,629.59 4.24 3 002323 雅 百 特 999,288 37,433,328.48 4.24 4 002376 新 北 洋 2,000,000 36,960,000.00 4.19 5 002322 理 工 监 测 1,400,000 35,378,000.00 4.01 6 002643 万 润 股 份 800,000 32,424,000.00 3.67 第 8 页 共 12 页
7 002085 万 丰 奥 威 879,945 28,316,630.10 3.21 8 002368 太 极 股 份 389,909 26,162,893.90 2.97 9 002135 东 南 网 架 1,993,800 24,144,918.00 2.74 10 002117 东 港 股 份 519,364 23,901,131.28 2.71 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 155,718,415.00 17.65 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 26,445,500.00 3.00 其 中 : 政 策 性 金 融 债 26,445,500.00 3.00 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 182,163,915.00 20.65 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 010107 21 国 债 ⑺ 480,000 52,046,400.00 5.90 2 019304 13 国 债 04 300,000 30,030,000.00 3.40 3 019311 13 国 债 11 200,000 20,750,000.00 2.35 4 018002 国 开 1302 150,000 16,444,500.00 1.86 5 010213 02 国 债 ⒀ 121,450 12,230,015.00 1.39 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 未 进 行 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 9 页 共 12 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货. 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货. 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 没 有 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,113,282.60 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,086,322.63 5 应 收 申 购 款 1,476,598.55 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 6,676,203.78 第 10 页 共 12 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 424,205,026.29 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 56,729,824.54 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 30,038,775.75 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 450,896,075.08 注 :1 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 2 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 第 11 页 共 12 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 世 纪 大 道 1568 号 中 建 大 厦 15 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 本 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.galaxyasset.com) 查 阅 ; 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 咨 询 电 话 : (021)38568888/400-820-0860 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页