长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 盛 量 化 红 利 股 票 基 金 主 代 码 080005 交 易 代 码 080005 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 11 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 453,464,381.91 份 本 基 金 以 获 取 中 国 股 票 市 场 红 利 回 报 及 长 期 资 产 增 投 资 目 标 值 为 投 资 目 标, 并 追 求 风 险 调 整 后 的 收 益 最 大 化, 满 足 投 资 人 长 期 稳 健 的 投 资 收 益 需 求 本 基 金 通 过 严 格 的 数 量 化 股 票 选 择 方 法 生 成 红 利 风 格 股 票 池, 在 此 基 础 上 构 建 核 心 股 票 组 合 和 卫 星 股 票 组 合, 从 而 形 成 基 于 核 心 卫 星 投 资 策 略 的 股 票 资 产 投 资 策 略 组 合 其 中, 大 类 资 产 配 置 策 略 综 合 考 虑 宏 观 经 济 政 策 导 向 和 市 场 环 境 ( 市 场 估 值 水 平 资 金 供 求 ) 等 因 素, 股 票 投 资 中 将 以 红 利 股 票 投 资 为 主 导, 以 价 值 型 企 业 及 分 红 能 力 作 为 选 择 投 资 对 象 的 核 心 标 准 业 绩 比 较 基 准 75% 中 证 红 利 指 数 +25% 中 证 综 合 债 指 数 本 基 金 为 股 票 型 基 金 产 品, 风 险 高 于 混 合 性 基 金 债 风 险 收 益 特 征 券 基 金 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 回 报 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 根 据 2014 年 8 月 8 日 实 行 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 104 号, 第 2 页 共 11 页
以 下 简 称 运 作 办 法 ) 第 三 十 条 第 一 项 规 定 百 分 之 八 十 以 上 的 基 金 资 产 投 资 于 股 票 的, 为 股 票 基 金, 根 据 该 规 定 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 下 限 需 由 60% 上 调 至 80% 如 果 不 召 开 持 有 人 大 会 更 改 仓 位 比 例, 则 需 要 基 金 更 名 为 混 合 型 基 金 据 此, 本 基 金 的 名 称 由 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 为 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 变 更 日 期 为 2015 年 7 月 16 日 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 337,075,624.33 2. 本 期 利 润 269,231,352.91 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4106 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 979,854,967.94 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.161 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 所 列 数 据 截 止 到 2015 年 6 月 30 日 3 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 13 24 过 去 三 个 月 13.74% 3.60% 17.51% 2.05% 3.77% 1.55% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 基 金 管 理 人 应 当 自 本 基 金 成 立 六 个 月 内, 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 截 至 报 告 日 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 基 金 合 同 投 资 组 合 中 规 定 的 各 项 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 理, 男,1981 年 9 月 出 生, 中 长 盛 同 瑞 中 证 200 国 国 籍 中 央 财 经 大 学 硕 王 超 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 同 庆 中 证 800 指 2012 年 6 月 18 日 8 年 士, 金 融 风 险 管 理 师 (FRM) 2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 数 型 证 券 投 资 基 金 曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 (LOF, 本 基 金 ) 基 部 金 融 工 程 研 究 员, 从 事 第 4 页 共 11 页
金 经 理, 长 盛 同 辉 数 量 化 投 资 策 略 研 究 和 投 深 证 100 等 权 重 指 资 组 合 风 险 管 理 工 作 现 数 分 级 证 券 投 资 基 任 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 金 基 金 经 理, 长 盛 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 航 天 海 工 装 备 灵 活 理, 长 盛 同 庆 中 证 800 指 配 置 混 合 型 证 券 投 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 资 基 金 基 金 经 理, 基 金 经 理, 长 盛 同 辉 深 证 长 盛 中 证 金 融 地 产 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 指 数 分 级 证 券 投 资 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 基 金 基 金 经 理 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 男,1982 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 经 济 学 硕 士 2009 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 翟 彦 垒 本 基 金 基 金 经 理, 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2013 年 8 月 30 日 2015 年 6 月 18 日 6 年 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员, 基 金 经 理 助 理 等 职 务 现 任 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理, 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 6 月 18 日 起 不 再 担 任 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 中 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 准 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 第 5 页 共 11 页
人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 细 则 各 项 规 定, 在 研 究 投 资 授 权 与 决 策 交 易 执 行 等 各 个 环 节, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合, 包 括 公 募 基 金 社 保 组 合 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等 具 体 如 下 : 研 究 支 持, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果, 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研 究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 投 资 授 权 与 决 策, 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制, 各 投 资 组 合 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内, 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息 隔 离 墙 制 度 交 易 执 行, 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度, 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 交 易 部 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 场 内 交 易, 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ; 场 外 交 易, 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程, 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估, 公 司 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部, 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 持 续 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程, 并 进 行 分 析 评 估, 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问 题, 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析, 计 算 溢 价 率 贡 献 率 占 优 比 等 指 标, 使 用 双 边 90% 置 信 水 平 对 1 日 3 日 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 未 发 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 海 外 市 场, 美 联 储 关 于 加 息 的 态 度 变 得 暧 昧, 美 元 指 数 冲 高 回 落 2 季 度 道 琼 斯 指 数 下 跌 0.88%, 纳 斯 达 克 涨 1.75%; 欧 元 区 虽 然 经 济 开 始 显 示 出 复 苏 信 号, 但 是 希 腊 债 务 又 成 为 新 的 不 稳 定 因 素, 导 致 德 国 DAX 指 数 下 跌 8.53%, 伦 敦 富 时 100 指 数 下 跌 3.72% 全 球 大 宗 商 品 价 格 仍 第 6 页 共 11 页
长盛量化红利股票 2015 年第 2 季度报告 然在底部徘徊 国内市场 2 季度市场呈现了冲高之后大幅回落的特征 上证指数在 6 月 12 日创下本轮反弹新 高 5178 之后 便在清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌 前期出现大幅上涨的创业板 和中小板成为主要下跌对象 大盘蓝筹在下跌初期 由于具有较好的流动性 出现了恐慌性的抛 售 针对杠杆平仓导致的本轮股市大幅下跌 已经超出了市场正常价值回归的范围 后面不及时 监管干预 极有可能酿成系统性风险 对此监管机构也予以充分重视 出台了密集的救市措施予 以应对 二季度公布的宏观经济数据虽然还在探底 但是已经出现了结构性回暖迹象 相信在政 府保增长政策密集出台的情况下 宏观经济有望于三季度企稳 基于基金契约 我们继续给量化红利基金赋予投资阶段性高成长个股的风格 主要原因是量 化红利基金契约对上市公司过去和未来的业绩增速极为重视 这也是量化红利风格池的主要入池 标准 2 季度 主体配置仍为 具有阶段性高成长能力的红利股 这些个股集中在 TMT 高端装 备 新能源 军工 智能装备 节能环保 和医药行业 组合在二季度市场上涨阶段受益于各类 经济转型主题的驱动表现良好 净值快速增长 但是在市场快速下跌阶段 此类股票成为下跌 重 灾区 缺乏流动性的暴跌使得组合出现了大幅回撤 后续 我们将对组合进行适当调整 对流 动性成本予以重视 减轻流动性冲击对组合造成的严重伤害 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末 本基金份额净值为 2.161 元 本报告期份额净值增长率为 13.74% 业绩比较 基准收益率为 17.51% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 1 2 项目 金额 元 占基金总资产的比例 % 权益投资 927,868,768.15 86.94 其中 股票 927,868,768.15 86.94 固定收益投资 其中 债券 资产支持证券 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 5 买入返售金融资产 第 7 页 共 11 页
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 58,935,642.27 5.52 7 其 他 资 产 80,391,447.04 7.53 8 合 计 1,067,195,857.46 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 629,918,198.24 64.29 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 29,278,573.14 2.99 F 批 发 和 零 售 业 17,886,445.20 1.83 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 216,993,522.74 22.15 J 金 融 业 22,617,712.11 2.31 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 11,174,316.72 1.14 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 927,868,768.15 94.69 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300227 光 韵 达 1,641,335 52,440,653.25 5.35 2 300351 永 贵 电 器 1,326,700 50,878,945.00 5.19 3 300303 聚 飞 光 电 4,113,973 50,560,728.17 5.16 4 300353 东 土 科 技 866,458 50,072,607.82 5.11 5 002580 圣 阳 股 份 2,374,070 42,116,001.80 4.30 6 300075 数 字 政 通 922,064 34,752,592.16 3.55 7 300155 安 居 宝 858,225 34,457,733.75 3.52 8 002649 博 彦 科 技 554,391 34,167,117.33 3.49 第 8 页 共 11 页
9 002654 万 润 科 技 1,112,050 32,994,523.50 3.37 10 300232 洲 明 科 技 1,150,467 31,867,935.90 3.25 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录, 无 在 报 告 编 制 日 第 9 页 共 11 页
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 248,001.07 2 应 收 证 券 清 算 款 79,212,722.80 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 25,952.57 5 应 收 申 购 款 904,770.60 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 80,391,447.04 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300353 东 土 科 技 50,072,607.82 5.11 重 大 事 项 停 牌 2 300155 安 居 宝 34,457,733.75 3.52 重 大 事 项 停 牌 3 002649 博 彦 科 技 34,167,117.33 3.49 重 大 事 项 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 673,320,377.17 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 524,542,783.59 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 744,398,778.85 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "" 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 453,464,381.91 第 10 页 共 11 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 法 律 意 见 书 ; 6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及 / 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :4008882666 01062350088 网 址 :http://www.csfunds.com.cn 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页