217 年 8 月 18 日星期五 台灣市場資訊 台指期日盤走勢分析 今日受到川普在維吉尼亞州發言不當, 再加上西班牙巴塞隆納爆發恐攻事件, 美國四大指數均大幅 下跌的影響, 台股跳空開低, 終場台股下跌 48.4 點, 近期股市呈現一天漲一天跌的格局, 但整體而 言依然在大區間內整理, 而外資現貨賣超 48.5 億, 合計三大法人現貨淨賣超 51.77 億 指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 ( 億 ) 加權指數 62.3 1,321.3-48. 1,259. -37. 884.2 -.5 電子指數 2.7 437.4-2.4 434.7-2. 534.9-8.1 金融指數 3.6 1,122. -7.2 1,118.4-5.8 46.3-2.5 摩根台指 1.1 388.7-2.1 387.5-2.1 344.4-7.9 外資及三大法人上市櫃買賣超金額 6 4 2-2 外資累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 三大法人累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 台指期 ( 右 ) 11, 1,5 1, 9,5-4 9, 4/13 4/27 5/12 5/26 6/12 6/26 7/1 7/24 8/7 三大法人證 / 期 加權指數現貨 台指期 現貨 + 期貨合計 合計買賣金額變化 金額 金額增減 金額 金額增減 金額 金額增減 外資 -48.5-79.51 8.99-89.72-39.5-169.23 投信 -1.88-4.48 2.35-1.69.47 -.16 自營商 -1.84-8.6.82 33.4 13.98 24.44 三大法人合計 -51.77-92.58 27.17-67.37-24.6-9.95 美元指數 ( 左 ) 新台幣匯率 ( 右 ) 3 16 台指近月買權台指近月賣權台指期 ( 右 ) 11, 1 3.32 95 9 93.622 85 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 3 31 31 14 12 1 8 6 買權 11.11 賣權 11.731 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 1,5 1, 9,5 9, 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 1 頁, 共 9 頁
94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 16 17 18 19 11 111 112 x 1 外資及前十大特定 / 非特定人台指期未平倉 外資 ( 口 ) 前十大非特定人 ( 口 ) 前十大特定人 ( 口 ) 台指期 ( 右 ) 8, 6, 4, 2, 11, 1,5 1, 9,5-2, 9, 4/13 4/27 5/12 5/26 6/12 6/26 7/1 7/24 8/7 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 口數 口數增減 口數 口數增減 口數 口數增減 外資 39,75 39 1,14-83 -1,229 48 投信 -31,898 1 1-43 1 自營商 1,395 778 216 99 93-96 三大法人合計 9,247 1,283 1,24 16-1,179-47 前十大特定人 3,799-1,252 1,224-71 -1,351 148 前十大非特定人 -672 2,754-835 7 66-2 選擇權籌碼面 2.1 PUT / CALL Ratio( 左 ) 台指期 ( 右 ) 11, 3 買權未平倉 賣權未平倉 1.6 1,5 2 1.1 2.8% 1, 9,5 1.6 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9, 法人選擇權 OI 未平倉口數買進買增減權未平倉口數賣出增減未平倉口數買進賣增減權未平倉口數賣出增減 外資 投信 自營商 三大法人 十大特定 十大非特 17,626 175 114,765 222,566 73,759 11,717 2,649 13,71 16,359 958 19,323 31,985 175 14,961 137,121 11,584 117,87 354 24,317 24,671 2 32,245 228,258 175 166,99 395,423 53,229 193,826,429 25,34 4,463-248 23,367 44,392 175 175,423 219,99 172,358 119,7-62 4,683 4,81 12,96 21,128 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 2 頁, 共 9 頁
國外金融市場資訊 國際金融市場焦點分析 週三晚美國市場上謠傳下任 FED 總裁熱門人選 Cohn 將辭去美國國家經濟委員會主席, 使得川普的政策推行前景更加灰暗, 再加上 Cisco 等企業公布財報不如預期, 美股一路下挫, 尤其小 NASDAQ 期貨跌幅逾 2% 西班牙巴塞隆納昨晚發生貨車高速衝撞人群的恐怖攻擊事件, 目前已知造成 13 死百傷, 這起事件也令歐美股市蒙上陰影, 更進一步推升美債 日圓等避險期貨價格 技術指標 金融期貨行情 短中長 期貨合約 收盤 漲跌 幅度 指數期貨 ( 臺 ) 道瓊期 21752 239-1.9% 小道瓊期 21733 278-1.26% ( 臺 ) 標普 5 期 2433.5 31.75-1.29% 小 S&P 5 2429.5 38-1.54% 小 NASDAQ1 58.25 123.3-2.8% 德國 DAX 12111 121.5 -.99% 英國富時 1 7388.5 3.5 -.41% ( 臺 ) 印度指數 9897 6 -.6% SGX 印度指數 9911 3.3% ( 臺 ) 東證指數 1614.75 4.5 -.28% OSE 小東證 1613.5 2 -.12% SGX 日經 225 19675 75 -.38% SGX 中國 A5 1162 5 -.4% H 股指數 1782 37 -.34% 恆生指數 2727 116 -.42% 匯率期貨 美元指數 93.534.96.1% ( 臺 ) 歐元 1.1772.39.33% 歐元 11759 29.5 -.25% ( 臺 ) 日圓 19.83.89 -.8% 日圓 9129 38.5.42% 英鎊 12887 11 -.9% 澳幣 792 12 -.% 加幣 796 7.5.9% ( 臺 ) 小型人民幣 6.697.217 -.32% 利率期貨 2 年美國公債 18-7.75 -.75.2% 5 年美國公債 118-17.25-2.75.7% 1 年美國公債 126-23 -6.5.16% 3 年美國公債 5-22 -2.4% 1 年歐洲債券 164.32.34.21% 臺灣期交所的美股期貨提供當日 13:45 結算價, 其餘為前一日結算價 -4% -2% % 2% 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 3 頁, 共 9 頁
美國公債殖利率 (%) 期別 今日 昨日 上週 上月 3 個月期 1. 1.1 1.4 1.14 6 個月期 1.12 1.13 1.14 1.11 2 年期 1.3 1.33 1.32 1.36 3 年期 1.46 1.49 1.48 1.51 5 年期 1.75 1.78 1.77 1.82 1 年期 2.19 2.23 2.2 2.26 3 年期 2.78 2.81 2.77 2.83 當殖利率走揚, 則債券價格相對下跌 3% 2% 1% 今日上週上月 2 年期 3 年期 5 年期 1 年期 3 年期 17 美歐債券價格相對變化 42 18 S&P5 VIX 恐慌指數 16 4 16 38 14 12 14 36 1 13 34 8 12 32 33 428 526 623 721 價差 (R, 歐 - 美 ) 1 年美債 1 年歐債 6 328 426 524 622 721 布林通道 2 日平均線.55 8% 6% 金融指數漲跌幅相對變化 Dow Jones DAX FTSE 1 Nikkei 225 4% 2% % -2% -4% -6% 33 414 428 512 526 69 623 77 721 84 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 4 頁, 共 9 頁
國外商品市場資訊 國際商品市場焦點分析 因受到美國中西部將繼續迎來降雨使得農產品作物良率改善的影響,9 月小麥期貨再度下跌 1.3%, 持續呈現弱勢下跌格局, 而原油則是因為最新數據顯示沙烏地阿拉伯六月份原油出口量降至 33 個月新低的 689 萬桶 / 日, 油價小幅反彈, 並且站上 47 美元關卡, 金價則是受到川普在維吉尼亞州發言不當, 加上西班牙巴塞隆納爆發恐攻事件而上漲, 避險需求再度上升 技術指標短中長 商品期貨行情 期貨合約 收盤 漲跌 幅度 能源期貨 1 月紐約輕原油 47.24.3.64% 1 月布侖特原油 51.3.76 1.51% 9 月天然氣 2.929.39 1.35% 金屬期貨 12 月紐約黃金 1292.4 9.5.74% 9 月白銀 175.3 11.3.67% 1 月白金 981.7 7.2.74% 9 月鈀金 926..95 1.75% 9 月高級銅 2938 5 -.52% 農產期貨 12 月黃豆油 33.55.37 1.12% 12 月黃豆粉 3 1.9.64% 11 月黃豆 933 7.75.84% 12 月玉米 364.25 2.25 -.61% 12 月小麥 44.75 6.25-1.4% 12 月棉花 66.91.9.13% 12 月咖啡 132.5 2.45-1.82% 12 月可可 1869 3 1.63% 1 月糖 13.29.35 2.7% 1 月橡膠 217.2 2.9 1.35% 畜牧期貨 1 月活牛 16.225 2.1-1.94% 1 月瘦豬肉 66.925 1.85-2.69% -5% % 5% 商品市場數據下次公布日期 日期 時間 機構 報告名稱 8/23 4:3 API 原油庫存 8/23 22:3 EIA 能源週報 8/24 22:3 EIA 天然氣庫存 8/19 1: B.H. 油氣鑽井平台 8/22 4: USDA 農作物進度報告 8/24 2:3 USDA 農產品週出口 日期 時間 機構 9/12 - OPEC 9/13 : EIA 9/13 16: IEA 9/13 : USDA 9/3 : USDA 報告名稱原油市場月報短期能源展望原油市場月報 WASDE 月報季度庫存 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 5 頁, 共 9 頁
58 能源商品價格相對變化 4 5% 貴金屬漲跌幅相對變化 2% 56 54 3 % % -2% 52 5 48 2-5% -1% -4% -6% -8% 46 44 1 -% -1% -12% 42 33 428 526 623 721 價差 (R, 布 - 輕 ) 輕原油布侖特 -2% -14% 33 428 526 623 721 漲跌幅距 (R, 銀 - 金 ) 黃金漲跌白銀漲跌 3% 黃小玉農產期貨漲跌幅相對變化 2% 1% % -1% 黃豆 玉米 小麥 33 414 428 512 526 69 623 77 721 84 1% 黃豆原料及成品期貨漲跌幅相對變化 5% % -5% 黃豆油黃豆粉黃豆 -1% 33 414 428 512 526 69 623 77 721 84 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 6 頁, 共 9 頁
農產品期貨遠期價格曲線 34.5 34 33.5 33.21 33.34 33.55 33.69 33.89 34.4 25 2 31 35 3 296.1 297.7 3 31.2 33.6 35.7 2 1 33 1 295 32.5 5 29 5 32 豆油 179 豆油 171 豆油 1712 豆油 181 豆油 183 豆油 185 285 豆粉 179 豆粉 171 豆粉 1712 豆粉 181 豆粉 183 豆粉 185 97 96 95 94 93 92 93.25 933 941.25 949.5 956.75 963 4 35 3 25 2 1 4 39 38 37 36 35 34 35.5 364.25 376.25 382.25 388.25 393.5 8 7 6 5 4 3 2 91 5 33 1 9 黃豆 179 黃豆 1711 黃豆 181 黃豆 183 黃豆 185 黃豆 187 32 玉米 179 玉米 1712 玉米 183 玉米 185 玉米 187 玉米 189 6 5 4 414 44.75 463.75 479.25 492.75 58.25 25 2 145 14 135.6 137.9 14.1 142.25 1 8 6 3 135 132.5 2 1 13 128.45 4 1 5 125 2 小麥 179 小麥 1712 小麥 183 小麥 185 小麥 187 小麥 189 12 咖啡 179 咖啡 1712 咖啡 183 咖啡 185 咖啡 187 咖啡 189 196 194 192 19 188 186 184 182 18 194 1869 1887 193 1921 1938 14 12 1 8 6 4 2 16.5 14.5 14 13.5 13 12.5 12 13.29 14.1 14.34 14.56 14.88.38 5 4 3 2 1 178 可可 179 可可 1712 可可 183 可可 185 可可 187 可可 189 11.5 糖 171 糖 183 糖 185 糖 187 糖 181 糖 193 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 7 頁, 共 9 頁
昨日漲跌幅 昨日漲跌幅 1.4% 1.2% 金融類強弱趨勢變化圖 澳幣 1.%.8%.6% FT1.4%.2%.% 小 ND 小 S&P 小道瓊 DAX 歐元英鎊日經 A5 美債 歐債 日圓 -.2% -.4% 美元指數 摩台 -.6% -2.5% -2.% -1.5% -1.% -.5%.%.5% 1.% 今日漲跌幅 轉折向下, 愈靠外面則轉折力道愈大 ( 第二象限 ) 連續下跌, 愈靠外面則空頭走勢愈強 ( 第三象限 ) ( 第一象限 ) 連續上漲, 愈靠外面則多頭走勢愈強 ( 第四象限 ) 轉折向上, 愈靠外面則轉折力道愈大 3.% 2.5% 商品類強弱趨勢變化圖 銅 2.% 1.5% 白銀 1.%.5%.% 黃金黃豆 橡膠 -.5% -1.% 咖啡 玉米 棉花 布侖特 -1.5% 輕原油 可可天然氣 糖 -2.% 小麥 -2.5% -2.5% -2.% -1.5% -1.% -.5%.%.5% 1.% 1.5% 2.% 2.5% 3.% 今日漲跌幅 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 8 頁, 共 9 頁
全球主要經濟數據發布預告 日期 時間 地區 項目 8/18 週五 17: 歐元區 營建產出 ( 年增 ) 17: 義大利 經常帳 19:3 印度 外匯存底 19:3 印度 存款成長 ( 年增 ) 19:3 印度 銀行放款成長 ( 年增 ) 22: 美國 密歇根消費者信心指數 / 修正值 22: 22: 美國美國 密歇根現況指數密歇根通膨預期指數 22: 美國 密歇根 5 年通膨預期指數 8/19 週六 1: 美國 貝克休斯油田計算 6:45 紐西蘭 觀光客造訪數 ( 年增 ) 7: 日本 路透短觀指數 12:3 16:1 日本台灣 全產業活動指數 ( 月增 ) 經常帳 16:3 台灣 國民生產毛額成長指數 ( 年增 ) 8/21 週一 16: 希臘 經常帳 16: 台灣 出口訂單 ( 年增 ) 16:3 英國 公部門借款 2:3 美國 芝加哥採購經理人指數 21: 美國 凱斯席勒房價指數 ( 月增 ) 21: 美國 凱斯席勒房價指數 ( 年增 ) 23:3 美國 6 個月期公債標售 23:3 美國 3 個月期公債標售 8/22 週二 8:3 台灣 失業率 16: 西班牙 貿易收支 17: 歐元區 ZEW 商業貿易信心指數 17: 德國 ZEW 商業貿易信心指數 17: 德國 ZEW 現況指數 17: 西班牙 3 個月期公債標售 18: 英國 CBI 工業產出指數 2: 俄羅斯 國民生產毛額指數 ( 年增 ) 2:55 美國 紅皮書 ( 年增 ) 2:55 美國 紅皮書 ( 月增 ) 21: 美國 房價指數 ( 月增 ) 22: 美國 里奇蒙聯儲製造業指數 22:3 澳大利亞 CB 領先指數 23:3 美國 4 週期公債標售 全球主要金融市場休市預告 日期 休市地區 8/25 週五 印度 - 象神節 8/28 週一 英國 - 銀行假日 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 9 頁, 共 9 頁