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月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.8,63-5, , 股指期货.7, , 国债期货.5,56-7.6,7

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场 -. 6,49 3, , 股指期货 -.4,99., 国债期货 ,

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume 铜 Copper 铝 Aluminium

cu % 20% al % 20% zn % 20% pb % cu % 16% al % 15% zn % 15% pb % cu % 16% al1612 8% 13% zn1612 9%

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交易所品种类别 交易所限仓制度表 一般月份合约单边限仓比例交割月份前一个月 ( 手 ) 交割月份 ( 手 ) 上期所 交易所 期货公司会员 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铜 非期货公司会客户员 合约市场双边总持仓 12 万手 10% 合约市场双边总持仓 12 万手 5%

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恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 3 否 728 HK Equity 3.7

OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume Oct' Oct' % change Sep' %change Jan'-Oct'2015 Jan'-Oct'2014 % change 铜 C

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume Sep' Sep' % change Aug' %change Jan'-Sep'2015 Jan'-Sep'2014 % change 铜 C

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume Mar' Mar' % change Feb' %change Jan'-Mar'2016 Jan'-Mar'2015 % change 铜 C

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume May' May' % change Apr' %change Jan'-May'2016 Jan'-May'2015 % change 铜 C

华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1

,623, ,126, ,202, , ,178, ,205,570 25,381, ,115, ,783,128 6,711,900 4,390,536 3,640,0

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第二部分品种持仓分析 一 大豆 大豆掉期 ( 期货 ) 净头寸及占比走势 掉期净头寸最大值 28/2/26 185,6 2, Swap Dealers ( 掉期 / 互换交易商 ) 净头寸 4 掉期最大值掉期净头寸最小值 21/6/ % 212/9/25 4,978 15, 3 212

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MONTHLY REPORT 月报大连期货市场

信 息 披 露 义 务 人 声 明 1 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动

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MONTHLY REPORT 月报大连期货市场


从下面的日 K 线图来看,50ETF 本周涨跌交错,120 日均线附近呈现横向盘整 图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 资料来源 :wind 资讯 从以下的周 K 线图看,50ETF 本周为震荡反弹行情,5 周均线呈现转弱迹象 图表 3: 上证 50ETF 周 K 线图 资料来源 :wind

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第一部分各品种持仓净头寸及其占比情况 216 年 2 月 16 日各品种美盘期货持仓情况 品类 品种 套保净头寸 占比 % 掉期净头寸 占比 % 基金净头寸 占比 % 大豆 % % % 豆油 %

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炉 香 在 客 家 寺 庙 中 也 是 极 普 遍 的 故 客 家 妇 女 一 个 人 可 以 信 仰 一 位 神 明, 也 可 以 同 时 信 仰 若 干 位 神 明, 她 们 的 信 仰 活 动 是 自 由 和 放 任 的 她 们 的 信 仰 是 宗 教 发 展 融 汇 到 人 们 的 生 活

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内容目录 1 标的指数回顾 上证 50 指数 沪深 300 指数 中证 500 指数 股指期货 市场回顾 期现基差跟踪 上证 50 期权 市场回顾

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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润的期权套利交易策略 在海外期权市场以及在国内的期权仿真交易市场, 由于期权投资者通常选择近月的期权表达方向性的市场观点或者作为对冲工具, 而忽略了期权隐含波动率的理论价值, 导致近月期权的隐含波动率高于历史波动率, 而且经常高于远月的期权波动率, 由此产生了结构性的期权套利机会, 套利投资者卖出高

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流动性充足 燃料油震荡走高





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申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 2805.04-4.76% 62.44 938.17 华夏上证 50ETF 2.7870-4.82% 19.55 54.75 26.44% 28.72% 25.05% 二 当月合约基本信息 合约月份 201905 剩余存续期最后交易 13 起始交易日期 2019-03-28 日期 2019-05-22 标的代码 510050.SH 标的收盘价 2.787 三 50ETF 期权行情 当月认购期权当月认沽期权行权价格持仓量成交量涨跌幅 (%) 结算价结算价涨跌幅 (%) 成交量持仓量 1,741 6,886-35.18% 0.2504 2.55 0.0077 381.25% 38,547 24,817 2,564 9,130-38.88% 0.2063 2.60 0.0125 495.24% 82,818 42,164 3,985 13,260-44.36% 0.1608 2.65 0.0196 460.00% 138,150 66,371 13,277 37,268-48.57% 0.1245 2.70 0.0318 354.29% 206,162 105,931 27,111 90,610-54.61% 0.0906 2.75 0.0500 316.67% 257,455 107,027 64,665 208,833-58.58% 0.0649 2.80 0.0733 257.56% 314,060 76,731 94,913 261,674-62.73% 0.0451 2.85 0.1023 201.77% 228,555 52,694 147,833 246,228-66.30% 0.0305 2.90 0.1379 156.80% 190,168 57,221 196,636 224,845-68.18% 0.0210 2.95 0.1786 127.23% 119,296 58,644 当月成交量认沽认购 当月持仓量认沽认购 比率 1.1062 比率 0.6086 当月认购期权 当月认沽期权 期权杠杆率隐含波动率 行权价格期权杠杆隐含波动率率 10.47 34.71% 2.55 32.35% -21.90 11.93 35.12% 2.60 31.19% -24.69 14.15 30.58% 2.65 29.91% -26.14 16.13 30.76% 2.70 29.49% -24.47 18.72 29.70% 2.75 29.53% -21.83 20.97 29.87% 2.80 29.31% -19.45 22.95 30.17% 2.85 29.07% -17.13 24.40 30.55% 2.90 29.43% -14.81 24.05 31.50% 2.95 30.33% -12.78 当月认购期权当月认沽期权行权价格 -0.2892 0.0007 0.7266 0.9395 2.55-0.0605 0.7266 0.0007-0.2210-0.4166 0.0011 1.1451 0.8893 2.60-0.1107 1.1451 0.0011-0.3471-0.5571 0.0016 1.6114 0.8162 2.65-0.1838 1.6114 0.0016-0.4862-0.6833 0.0020 2.0375 0.7208 2.70-0.2792 2.0375 0.0020-0.6110-0.7660 0.0022 2.3281 0.6084 2.75-0.3916 2.3281 0.0022-0.6924-0.7853 0.0023 2.4169 0.4884 2.80-0.5116 2.4169 0.0023-0.7104-0.7381 0.0022 2.2912 0.3714 2.85-0.6286 2.2912 0.0022-0.6618-0.6380 0.0019 1.9928 0.2670 2.90-0.7330 1.9928 0.0019-0.5604-0.5091 0.0015 1.5972 0.1812 2.95-0.8188 1.5972 0.0015-0.4301

申万期权品种策略日报 铜期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波手 ) 元 ) 波动率波动率动率 CU1906 48010.00-1.86% 12.05 288.38 0.00% 0.00% 0.00% 合约月份 201906 剩余存续期最后交易 16 起始交易日期 2018-09-21 日期 2019-05-27 标的代码 CU1906 标的收盘价 48010.00 三 铜期货期权行情 216 320-23.03% 2,846.00 45,000.00 8.00 2900.00% 616 1,144 174 270-30.11% 1,895.00 46,000.00 57.00 425.00% 2,268 2,354 298 640-40.86% 1,070.00 47,000.00 231.00 152.24% 3,036 1,602 776 1,746-55.02% 482.00 48,000.00 641.00 100.81% 2,056 3,170 1,284 1,818-65.90% 164.00 49,000.00 1,323.00 81.49% 1,658 830 2,062 1,338-62.79% 40.00 50,000.00 2,198.00 58.96% 690 1,442 4,830 1,372-28.57% 7.00 51,000.00 3,164.00 40.93% 340 716 2,538 794 35.71% 1.00 52,000.00 4,157.00 30.23% 272 330 当月成交量认沽认购 1.1408 当月持仓量认沽认购 0.8274 主力月看涨期权 主力月看跌期权 期权杠杆率隐含波动率 行权价格隐含波动期权杠杆率率 15.82 12.95% 45,000.00 15.66% -7.97 22.39 11.96% 46,000.00 13.34% -33.47 32.81 11.52% 47,000.00 11.62% -55.71 46.50 11.33% 48,000.00 10.90% -47.71 53.21 11.90% 49,000.00 11.53% -32.32 33.13 13.54% 50,000.00 13.07% -22.02 9.23 15.88% 51,000.00 14.69% -15.76 2.07 16.97% 52,000.00 19.35% -11.90-0.1953 1.6598 0.0000 0.9935 45,000.00-0.0050 0.0000 1.6598-0.4159-2.5336 10.7011 0.0001 0.9545 46,000.00-0.0439 0.0001 10.7011-2.6809-7.8975 31.8392 0.0002 0.8024 47,000.00-0.1961 0.0002 31.8392-7.9715-11.4604 45.8607 0.0003 0.5075 48,000.00-0.4909 0.0003 45.8607-11.4611-8.3684 33.4259 0.0002 0.2128 49,000.00-0.7857 0.0002 33.4259-8.2959-3.2176 12.8438 0.0001 0.0552 50,000.00-0.9433 0.0001 12.8438-3.0717-0.6772 2.7027 0.0000 0.0086 51,000.00-0.9898 0.0000 2.7027-0.4581-0.0809 0.3226 0.0000 0.0008 52,000.00-0.9976 0.0000 0.3226 0.2116

申万期权品种策略日报 天然橡胶期货期权 成交量 ( 万手 ) 成交额 ( 亿元 ) 30 日历史波动率 60 日历史波动率 90 日历史波动率 RU1905 11665.00 0.01 29.87 346.81 0.00% 0.00% 0.00% 合约月份 201909 剩余存续最后交易期 ( 交易 80 起始交易日期 2019-01-28 2019-08-26 日期日 ) 标的代码 RU1909 标的收盘价 11665 三 天然橡胶期货期权行情 216 30-3.00% 965.00 11,000.00 357.00-37.74% 234 1,540 402 42-2.40% 817.00 11,250.00 458.00-32.71% 82 872 506 202-3.76% 684.00 11,500.00 575.00-28.09% 56 366 764 280 1.62% 567.00 11,750.00 707.00-21.44% 202 724 1,876 424 5.24% 465.00 12,000.00 854.00-15.33% 10 186 606 98-2.67% 378.00 12,250.00 1,016.00-15.65% 22 256 990 232 16.78% 304.00 12,500.00 1,191.00-9.76% 50 104 570 212 12.65% 242.00 12,750.00 1,378.00-8.17% 4 92 1,476 300 19.39% 191.00 13,000.00 1,576.00-6.96% 2 90 614 176 21.29% 149.00 13,250.00 1,784.00-5.40% 6 100 968 200 30.33% 116.00 13,500.00 2,000.00-4.32% 10 106 706 76 31.58% 89.00 13,750.00 2,223.00-4.47% 16 52 810 46 29.73% 68.0000 14,000.00 2,451.0000-3.52% 14 64 主力月成交量看跌看 0.4458 主力月持仓量看跌看涨 0.5730 主力月看涨期权 主力月看跌期权 期权杠杆行权价格期权杠杆隐含波动率隐含波动率率率 9.08 20.32% 11,000.00 21.29% -12.83 9.63 21.47% 11,250.00 21.41% -11.63 10.34 21.76% 11,500.00 21.56% -10.56 10.30 23.50% 11,750.00 22.54% -9.30 10.36 24.50% 12,000.00 23.93% -8.24 11.59 23.36% 12,250.00 23.02% -7.85 9.93 26.08% 12,500.00 25.22% -6.93 10.47 25.59% 12,750.00 25.83% -6.41 9.97 26.19% 13,000.00 26.31% -5.94 9.86 26.21% 13,250.00 27.46% -5.47 9.13 26.87% 13,500.00 28.56% -5.06 8.97 26.70% 13,750.00 28.34% -4.73 8.8834 26.57% 14,000.00 29.89% -4.3831-2.0991 22.4173 0.0002 0.7040 11,000.00-0.2905 0.0002 22.4378-2.1332-2.2947 24.0958 0.0003 0.6371 11,250.00-0.3570 0.0003 24.0985-2.3160-2.4187 25.1941 0.0003 0.5674 11,500.00-0.4265 0.0003 25.1937-2.4272-2.4647 25.6365 0.0003 0.4970 11,750.00-0.4969 0.0003 25.6365-2.4603-2.4334 25.3922 0.0003 0.4282 12,000.00-0.5658 0.0003 25.3893-2.4161-2.3323 24.4824 0.0003 0.3628 12,250.00-0.6315 0.0003 24.4682-2.3022-2.1739 21.9516 0.0002 0.3023 12,500.00-0.6924 0.0002 21.9258-2.1312-1.9741 19.7875 0.0002 0.2478 12,750.00-0.7474 0.0002 19.7502-1.9188-1.7494 18.6764 0.0002 0.2000 13,000.00-0.7959 0.0002 18.5625-1.6818-1.5151 16.1723 0.0002 0.1589 13,250.00-0.8378 0.0002 16.0075-1.4354-1.2843 13.6326 0.0001 0.1245 13,500.00-0.8732 0.0002 13.3993-1.1928-1.0669 11.1869 0.0001 0.0961 13,750.00-0.9027 0.0001 10.8722-0.9639-0.8695 8.9365 0.0001 0.0731 14,000.00-0.9270 0.0001 8.5256-0.7551

申万期权品种策略日报 豆粕期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史波 60 日历史波 90 日历史波手 ) 元 ) 动率动率动率 M1905 2585.00 1.17% 181.69 471.07 10.86% 10.57% 10.99% 合约月份 201909 剩余存续期最后交易日 67 起始交易日期 2018-09-18 2019-08-07 期 标的代码 M1909 标的收盘价 2585 三 豆粕期货期权行情 1,368 266 14.21% 216.50 2,400.00 25.00-59.38% 2,300 22,160 766 538 8.91% 179.00 2,450.00 37.50-53.76% 2,098 10,346 3,338 852 7.47% 145.50 2,500.00 53.50-45.04% 4,494 35,580 3,884 1,950 5.85% 116.00 2,550.00 74.00-37.08% 3,286 26,996 14,962 8,222 8.39% 90.50 2,600.00 98.50-29.61% 2,502 14,974 17,274 7,512 12.15% 69.00 2,650.00 127.00-22.30% 828 6,752 35,604 4,422 19.23% 51.50 2,700.00 159.50-17.71% 610 7,492 21,838 4,176 27.27% 38.00 2,750.00 195.50-15.09% 594 2,318 27,618 4,306 50.00% 27.00 2,800.00 234.50-11.57% 154 1,870 17,846 2,792 80.77% 19.00 2,850.00 276.50-9.76% 218 1,648 31,042 4,660 135.29% 13.00 2,900.00 320.50-8.36% 76 380 9,702 1,418 218.18% 9.00 2,950.00 366.00-7.50% 58 1,170 12,772 3,900 300.00% 5.50 3,000.00 413.00-7.49% 22 508 3,314 1,096 500.00% 3.50 3,050.00 461.00-6.34% 8 1,280 主力月成交量看跌看 0.4128 主力月持仓量看跌看涨 0.5620 主力月看涨期权 主力月看跌期权 期权杠杆率隐含波动率 行权价格 隐含波动率期权杠杆率 10.5594 18.76% 2,400.00 13.92% -25.2831 12.4405 15.98% 2,450.00 13.66% -24.2885 13.9549 15.77% 2,500.00 13.79% -21.2723 15.3397 15.74% 2,550.00 14.05% -18.6720 15.8980 16.30% 2,600.00 14.28% -16.3377 15.8010 16.87% 2,650.00 14.94% -14.1248 14.9206 17.49% 2,700.00 15.36% -12.4508 13.8040 17.85% 2,750.00 15.27% -11.1033 11.2264 18.86% 2,800.00 16.20% -9.6963 8.5715 19.83% 2,850.00 16.61% -8.5828 6.0327 20.85% 2,900.00 16.99% -7.6270 3.9368 22.07% 2,950.00 17.00% -6.8240 2.6873 22.49% 3,000.00 0.00% -6.1905 1.6357 23.46% 3,050.00 0.00% -5.5591

-0.1845 2.6923 0.0012 0.8701 2,400.00-0.1271 0.0012 2.7142-0.1939-0.2548 3.7178 0.0016 0.7941 2,450.00-0.2020 0.0016 3.7275-0.2618-0.3163 4.4192 0.0020 0.6991 2,500.00-0.2962 0.0020 4.4204-0.3207-0.3561 5.0335 0.0022 0.5904 2,550.00-0.4045 0.0022 5.0335-0.3580-0.3674 5.1513 0.0023 0.4766 2,600.00-0.5183 0.0023 5.1513-0.3666-0.3485 4.8969 0.0022 0.3668 2,650.00-0.6284 0.0022 4.8963-0.3451-0.3061 4.3830 0.0019 0.2684 2,700.00-0.7273 0.0019 4.3762-0.3002-0.2498 3.4332 0.0015 0.1869 2,750.00-0.8097 0.0016 3.4218-0.2414-0.1903 2.6702 0.0012 0.1238 2,800.00-0.8740 0.0012 2.6401-0.1794-0.1358 1.9553 0.0008 0.0779 2,850.00-0.9214 0.0009 1.8933-0.1226-0.0911 1.3480 0.0006 0.0467 2,900.00-0.9545 0.0006 1.2385-0.0755-0.0576 0.7457 0.0004 0.0267 2,950.00-0.9767 0.0004 0.6122-0.0398-0.0345 0.4463 0.0002 0.0146 3,000.00-0.9914 0.0003 0.2449-0.0147-0.0196 0.2515 0.0001 0.0076 3,050.00-1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

申万期权品种策略日报 玉米期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史波 60 日历史波 90 日历史波手 ) 元 ) 动率动率动率 C1909 1923.00-1.86% 12.05 288.38 9.35% 9.18% 9.41% 合约月份 201909 剩余存续期最后交易日 67 起始交易日期 2019-01-28 期 2019-08-07 标的代码 C1909 标的收盘价 1923 三 玉米期货期权行情 876 82 6.30% 146.50 1,780.00 2.00 60.00% 300 4,482 1,378 182 8.15% 128.00 1,800.00 3.00 12.50% 644 10,832 1,422 140 8.04% 110.00 1,820.00 5.50-15.38% 410 8,060 2,214 78 7.83% 93.00 1,840.00 8.50-15.00% 682 7,598 1,626 154 15.44% 77.50 1,860.00 12.50-20.00% 580 4,392 5,908 144 9.17% 63.00 1,880.00 18.50-16.28% 750 8,286 10,810 316 6.98% 50.50 1,900.00 25.50-18.33% 762 5,804 10,716 624 6.06% 39.50 1,920.00 34.50-16.25% 534 1,416 9,882 994 4.08% 30.00 1,940.00 45.00-14.56% 174 1,694 19,856 1,030 2.78% 22.50 1,960.00 57.50-10.85% 164 1,802 12,276 972 12.00% 16.00 1,980.00 71.00-8.18% 280 1,252 30,902 1,650 29.41% 11.50 2,000.00 86.00-6.28% 20 1,292 2,562 644 45.45% 8.00 2,020.00 102.50-5.33% 52 494 3,756 114 71.43% 5.00 2,040.00 120.00-4.60% 22 622 5,002 120 150.00% 3.50 2,060.00 138.00-7.05% 20 294 13,478 352 200.00% 2.00 2,080.00 156.50-6.85% 0 1,796 主力月成交量看跌看 0.7975 主力月持仓量看跌看涨 0.5982 主力月看涨期权 行权价格 主力月看跌期权 期权杠杆率 隐含波动率 隐含波动率期权杠杆率 12.6075 8.17% 1,780.00 11.15% -28.2506 13.8687 9.56% 1,800.00 10.20% -38.2714 15.5014 9.19% 1,820.00 9.47% -45.6774 17.4903 8.77% 1,840.00 9.41% -41.2483 18.4045 10.43% 1,860.00 9.15% -39.1673 21.9624 8.88% 1,880.00 9.26% -33.7285 25.1420 8.69% 1,900.00 9.06% -30.8905 28.5561 8.70% 1,920.00 9.09% -27.2737 33.0356 8.62% 1,940.00 9.04% -24.3373 37.3956 8.68% 1,960.00 9.32% -21.2495 39.4918 9.05% 1,980.00 9.77% -18.6510 39.1074 9.57% 2,000.00 10.19% -16.5952 40.6329 9.77% 2,020.00 10.50% -14.9462 39.8975 10.04% 2,040.00 10.97% -13.4871 34.2347 10.61% 2,060.00 8.54% -12.6311 26.4345 11.39% 2,080.00 0.00% -11.5274

-0.0536 1.1302 0.0013 0.9408 1,780.00-0.0588 0.0012 1.1822-0.0607-0.0776 1.4778 0.0017 0.9087 1,800.00-0.0896 0.0017 1.5021-0.0838-0.1045 2.0239 0.0022 0.8666 1,820.00-0.1306 0.0022 2.0392-0.1098-0.1324 2.5974 0.0028 0.8140 1,840.00-0.1823 0.0027 2.6069-0.1367-0.1588 2.9735 0.0033 0.7513 1,860.00-0.2444 0.0032 2.9760-0.1620-0.1808 3.4406 0.0037 0.6795 1,880.00-0.3157 0.0037 3.4415-0.1831-0.1965 3.7477 0.0040 0.6014 1,900.00-0.3936 0.0040 3.7482-0.1977-0.2037 3.8444 0.0041 0.5197 1,920.00-0.4751 0.0041 3.8444-0.2038-0.2023 3.7879 0.0041 0.4381 1,940.00-0.5569 0.0041 3.7879-0.2014-0.1924 3.6332 0.0039 0.3598 1,960.00-0.6354 0.0039 3.6325-0.1905-0.1758 3.2388 0.0035 0.2875 1,980.00-0.7080 0.0035 3.2373-0.1728-0.1543 2.9056 0.0031 0.2237 2,000.00-0.7724 0.0031 2.8995-0.1503-0.1304 2.5380 0.0026 0.1690 2,020.00-0.8278 0.0026 2.5207-0.1254-0.1062 1.9663 0.0021 0.1245 2,040.00-0.8732 0.0022 1.9464-0.1002-0.0834 1.6065 0.0017 0.0890 2,060.00-0.9097 0.0017 1.5682-0.0765-0.0632 1.1259 0.0013 0.0619 2,080.00-0.9381 0.0013 1.0798-0.0554

申万期权品种策略日报 棉花期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史波 60 日历史波 90 日历史手 ) 元 ) 动率动率波动率 CF909 15315.00-1.38% 24.18 185.47 10.39% 11.69% 11.65% 合约月份 201909 剩余存续期最后交易日 65 起始交易日期 2019-01-28 2019-08-05 期 标的代码 CF909 标的收盘价 15315.00 三 棉花期货期权行情 442 144-12.69% 839.00 14,600.00 99.00 68.85% 1,296 3,484 858 170-14.53% 694.00 14,800.00 153.00 54.46% 802 4,258 1,160 344-16.74% 570.00 15,000.00 227.00 44.10% 974 4,556 1,034 462-18.45% 463.00 15,200.00 319.00 33.88% 754 3,034 1,332 802-19.96% 374.00 15,400.00 429.00 28.36% 1,526 3,842 2,400 1,266-20.77% 302.00 15,600.00 555.00 23.97% 1,352 2,730 3,854 982-21.05% 244.00 15,800.00 696.00 20.85% 1,036 1,552 6,644 1,244-20.22% 201.00 16,000.00 851.00 17.87% 232 1,508 7,608 2,038-17.86% 169.00 16,200.00 1,017.00 16.42% 240 940 2,542 616-17.55% 144.00 16,400.00 1,191.00 11.04% 44 1,120 主力月成交量认沽认 0.8621 主力月持仓量认沽认购 0.6061 期权杠杆率隐含波动率隐含波动率期权杠杆率 13.72 13.79% 14,600.00 11.82% -33.57 15.28 13.33% 14,800.00 11.91% -28.59 16.92 13.15% 15,000.00 12.23% -23.98 18.33 13.34% 15,200.00 12.50% -20.78 19.41 13.71% 15,400.00 12.96% -18.04 19.93 14.23% 15,600.00 13.42% -15.96 19.86 14.82% 15,800.00 13.92% -14.28 19.10 15.43% 16,000.00 14.27% -12.94 17.37 16.23% 16,200.00 15.00% -11.66 15.82 16.86% 16,400.00 13.58% -10.98-1.6411 23.2270 0.0003 0.7702 14,600.00-0.2258 0.0003 23.2678-1.6782-1.8856 25.8882 0.0003 0.7042 14,800.00-0.2912 0.0003 25.8964-1.9124-2.0720 28.8085 0.0004 0.6318 15,000.00-0.3633 0.0004 28.8130-2.0885-2.1820 29.9916 0.0004 0.5554 15,200.00-0.4396 0.0004 29.9912-2.1880-2.2098 30.1900 0.0004 0.4778 15,400.00-0.5172 0.0004 30.1892-2.2054-2.1507 29.3857 0.0004 0.4021 15,600.00-0.5930 0.0004 29.3854-2.1358-2.0196 27.8471 0.0004 0.3307 15,800.00-0.6647 0.0004 27.8357-1.9943-1.8315 24.3681 0.0003 0.2656 16,000.00-0.7302 0.0003 24.3465-1.7959-1.6046 21.5937 0.0003 0.2087 16,200.00-0.7877 0.0003 21.5448-1.5589-1.3614 18.6339 0.0002 0.1601 16,400.00-0.8370 0.0002 18.5259-1.3057

申万期权品种策略日报 白糖期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史波 60 日历史 90 日历史手 ) 元 ) 动率波动率波动率 SR909 5092.00-1.20% 45.27 230.32 16.31% 14.82% 15.31% 合约月份 201909 剩余存续期最后交易日 65 起始交易日期 2018-07-09 2019-08-05 期 标的代码 SR909 标的收盘价 5092.00 三 白糖期货期权行情 742 100-15.82% 258.50 4,900.00 72.00 27.52% 684 7,998 1,496 696-19.28% 195.00 5,000.00 107.50 24.10% 2,702 11,254 3,212 1,230-20.56% 143.00 5,100.00 155.00 20.97% 2,254 5,250 5,610 3,152-23.37% 103.50 5,200.00 214.50 24.15% 368 2,484 9,390 1,866-22.11% 74.00 5,300.00 284.00 19.42% 460 2,080 20,640 2,972-24.82% 52.50 5,400.00 362.50 18.08% 206 3,036 18,716 2,494-27.00% 37.50 5,500.00 447.00 13.85% 214 1,174 主力月成交量认沽认 0.8371 主力月持仓量认沽认购 0.7449 期权杠杆率隐含波动率隐含波动率期权杠杆率 13.87 14.38% 4,900.00 14.68% -21.45 16.20 13.98% 5,000.00 14.41% -19.23 18.22 14.37% 5,100.00 14.47% -16.65 20.60 14.44% 5,200.00 15.57% -13.76 21.48 15.15% 5,300.00 15.70% -12.17 22.90 15.42% 5,400.00 16.77% -10.55 23.05 15.87% 5,500.00 16.64% -9.45-0.7194 8.5886 0.0009 0.7027 4,900.00-0.2927 0.0009 8.5910-0.7294-0.8063 9.7833 0.0010 0.6061 5,000.00-0.3889 0.0010 9.7845-0.8112-0.8405 10.0825 0.0010 0.5045 5,100.00-0.4905 0.0010 10.0826-0.8401-0.8195 9.7811 0.0010 0.4045 5,200.00-0.5906 0.0010 9.7810-0.8138-0.7504 8.9339 0.0009 0.3121 5,300.00-0.6834 0.0009 8.9303-0.7395-0.6477 7.6832 0.0008 0.2316 5,400.00-0.7645 0.0008 7.6701-0.6317-0.5287 6.2215 0.0006 0.1652 5,500.00-0.8317 0.0006 6.1910-0.5078

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