219 年 3 月 5 日星期二 台灣市場資訊 台指期日盤走勢分析 美國經濟成長力道轉趨疲弱, 加以美股目前估值臨近去年的高檔區間, 使得市場將注意力轉向基本面 上, 帶動昨日美股走跌, 今日台股受到美股下跌影響, 開盤隨即下殺, 加上今日電子類股走勢疲弱, 金融及傳產類股亦無支撐, 導致今日台股下跌.43% 指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 ( 億 ) 加權指數 31.3 1,35.3-44.62 1,274. -38. 1,44.9-366.5 電子指數 1.3 414. -2.7 412.7-2.1 674.8-185.7 金融指數 -.6 1,227. -3. 1,227.6-1.2 58.7-5.2 摩根台指.3 377.2-2.1 376.9-2. 458.4-314.3 外資及三大法人上市櫃買賣超金額 外資累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 三大法人累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 台指期 ( 右 ) 6 1,5 4 2-2 -4-6 1, 9,5 9, -8 8,5 1/17 1/31 11/14 11/28 12/12 12/25 1/1 1/24 2/18 三大法人證 / 期 加權指數現貨 台指期 現貨 + 期貨合計 合計買賣金額變化 金額 金額增減 金額 金額增減 金額 金額增減 外資 -7.28-65.37 63.4 236.62-6.88 171.25 投信 -2.81 1.8-12.64-5.91-15.45-4.11 自營商 -14.35-36.2-15.24-83.19-29.59-119.39 三大法人合計 -87.44-99.78 35.52 147.51-51.92 47.73 美元指數 ( 左 ) 新台幣匯率 ( 右 ) 98 97 96.62 96 95 3.82 94 1/23 11/23 12/23 1/23 2/23 3.4 3.6 3.8 31. 31.2 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 台指近月買權台指近月賣權台指期 ( 右 ) 買權 11.57 賣權 11.76 1/17 11/17 12/17 1/17 2/17 11, 1, 9, 8, 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 1 頁, 共 6 頁
94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 x 1 外資及前十大特定 / 非特定人台指期未平倉 外資 ( 口 ) 前十大非特定人 ( 口 ) 前十大特定人 ( 口 ) 台指期 ( 右 ) 8, 6, 4, 2, 1,5 1, 9,5 9, -2, 8,5 1/17 1/31 11/14 11/28 12/12 12/25 1/1 1/24 2/18 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 口數 口數增減 口數 口數增減 口數 口數增減 外資 53,212 1,625 741-51 -532 15 投信 -26,317-615 -51 12 自營商 -1,747-847 -54 83-125 9 三大法人合計 25,148 163 636 32-645 24 前十大特定人 21,475 4,814 1,22 17-652 2 前十大非特定人 -4,611-2,288-643 -48 872 19 選擇權籌碼面 1.7 PUT / CALL Ratio( 左 ) 台指期 ( 右 ) 1,7 124.4 4 3 買權未平倉 賣權未平倉 1.2 1,2 2 9,7 1.7 1/17 11/17 12/17 1/17 2/17 9,2 法人選擇權 OI 外資投信自營商三大法人十大特定未平倉口數 96,712 8,64 176,776 72,975 買進買增減 5,139 6,349 11,488 3,167 權未平倉口數 28,23 241 18,297 136,741 28,729 賣出增減 -3,446 6,363 2,917-4,974 未平倉口數 119,227 2,12 18,991 23,338 89,452 買進賣增減 4,969 4,764 9,733-444 權未平倉口數 111,68 354 117,28 229,314 15,141 賣出增減 1,124 1,96 12,3 1,865 十大非特 79,344 8,396 96,294 11,773 9,289 4,73 65,33 2,811 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 2 頁, 共 6 頁
國外金融市場資訊 國際金融市場焦點分析 中國兩會召開, 市場期待中國政府有望針對製造業等行業, 推出進一步的降低稅率, 加上今年國務院的工作報告中提及, 中國今年貨幣政策目標雖不搞大水漫灌, 不過會保持流動性合理的充裕, 並防範金融風險, 深化利率市場自由化及降低實質利率, 使得市場對於今年貨幣政策做多期待升溫, 帶動上證指數上漲近 1%, 而 A5 指數則受到金融類股漲多拉回影響, 回檔近 1% 短中長 時間 期貨合約 金融期貨行情收盤 漲跌 幅度 指 數 期貨 14:35 SGX 日經 225 21755-7 -.32% 14:35 SGX 中國 A5 1296-11 -.84% 14:35 H 股指數 11581 6.5% 14:35 恆生指數 28952 67.23% 13:45 ( 臺 ) 道瓊期 25797 34-1.3% 13:45 ( 臺 ) 標普 5 期 279.25 26.25 -.93% 14:35 ( 臺 ) 東證指數 162-5.25 -.32% 德國 DAX 11598 1.5 -.1% 英國富時 1 7119 32.45% 14:35 小道瓊期 25821 7.3% 14:35 小 S&P 5 2793 1.5.5% 14:35 小 NASDAQ 7152.75 7.1% -2% -1% % 1% 匯 率 期貨 美元指數 96.61.16.17% 歐元 11343.5 28 -.25% 日圓 8958.5 2.5.23% 英鎊 1318 21 -.16% 澳幣 788 13.18% 加幣 7513 8.5 -.11% ( 香港 ) 人民幣 6.6987.15 -.16% 利 率 期貨 2 年美國公債 15-3.25-1.25.4% 5 年美國公債 114-12.25-4.25.12% 1 年美國公債 121-21.5-7.5.19% 3 年美國公債 145-2 -19.41% 1 年歐洲債券 165.59.37.22% 1) 臺灣期交所的美股期貨提供當日 13:45 結算價 2) 歐股 匯率及利率期貨為前一日結算價 3) 其餘指數期貨為 14:35 期貨報價 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 3 頁, 共 6 頁
美國公債殖利率 (%) 期別 今日 昨日 上週 上月 3.4% 3 個月期 2.46 2.44 2.45 2.4 3.2% 6 個月期 2.53 2.51 2.51 2.47 3.% 2 年期 2.55 2.56 2.51 2.51 3 年期 2.52 2.54 2.48 2.49 2.8% 5 年期 2.53 2.56 2.48 2.5 2.6% 1 年期 2.73 2.76 2.67 2.68 2.4% 3 年期 3.1 3.13 3.3 3.3 2.2% 當殖利率走揚, 則債券價格相對下跌 今日上週上月 2 年期 3 年期 5 年期 1 年期 3 年期 17 美歐債券價格相對變化 45 165 16 44 155 43 15 145 42 14 41 135 13 4 125 12 39 115 38 13 111 1129 1227 124 價差 (R, 歐 - 美 ) 1 年美債 1 年歐債 S&P5 VIX 恐慌指數 4 35 3 25 2 15 1 5 18 115 124 14 24 布林通道 2 日平均線 14.63 % 金融指數漲跌幅相對變化 Dow Jones DAX FTSE 1 Nikkei 225-1% -15% -2% -25% 13 118 111 1115 1129 1213 1227 111 124 215 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 4 頁, 共 6 頁
國外商品市場資訊 國際商品市場焦點分析 路透社報導指數,OPEC+ 目前減產執行率達到 1%, 顯示 OPEC 與俄羅斯達成的減產協議目前執行順利, 加上報導中亦指出 OPEC+ 將有望於 6 月份的會議中, 將減產前限延長至年底, 帶動昨日輕原油期貨及布倫特原油期貨同步上揚 ; 歐洲央行將於本週召開利率決策會議, 市場普遍預期歐洲央行將有望持續維持鴿派, 帶動美元指數上揚, 並推動金屬期貨同步走跌 技術指標短中長 時間 商品期貨行情 期貨合約 收盤 漲跌 幅度 能 源 期貨 4 月紐約輕原油 56.59.79 1.42% 5 月布侖特原油 65.67.6.92% 4 月天然氣 2.857.2 -.7% 金 屬 期貨 4 月紐約黃金 1287.5 11.7 -.9% 5 月白銀 151.5 15.1 -.99% 4 月白金 838.9 24.8-2.87% 6 月鈀金 1485.1 21-1.39% 5 月高級銅 299 23 -.78% 農 產 期貨 5 月黃豆油 3.8.16 -.53% 5 月黃豆粉 31.5 3.1 1.1% 5 月黃豆 916 4.5.49% 5 月玉米 374.75 1.75.47% 5 月小麥 455.5 1.75 -.38% 5 月棉花 73.13.72 -.97% 5 月咖啡 97.35 2.85-2.84% 5 月可可 2156 61-2.75% 5 月糖 12.36.26-2.6% 畜 牧 期貨 4 月活牛 128.35 1.2 -.93% 4 月瘦豬肉 57.325.925 1.64% % 5% 重要商品市場數據公布時間 日期 時間 機構 報告名稱 3/6 4:3 API 原油庫存 3/6 22:3 EIA 能源週報 3/7 23:3 EIA 天然氣庫存 3/9 1: B.H. 油氣鑽井平台 3/7 21:3 USDA 農產品週出口 日期 時間 機構 3/14 - OPEC 3/13 : EIA 3/15 16: IEA 3/9 1: USDA 3/3 1: USDA 報告名稱原油市場月報短期能源展望原油市場月報 WASDE 月報季度庫存 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 5 頁, 共 6 頁
能源商品價格相對變化 88 12 86 84 82 8 1 78 76 74 72 8 7 68 66 64 6 62 6 58 56 4 54 52 5 48 2 46 44 42 4 13 111 1129 1227 124 價差 (R, 布 - 輕 ) 輕原油布侖特 貴金屬漲跌幅相對變化 15% 1% 5% % -1% 13 111 1129 1227 124 1% % -1% -2% -3% -4% -6% 漲跌幅距 (R, 銀 - 金 ) 黃金漲跌白銀漲跌 1% 黃小玉農產期貨漲跌幅相對變化 5% % -1% -15% 黃豆 玉米 小麥 13 118 111 1115 1129 1213 1227 111 124 215 1% 黃豆原料及成品期貨漲跌幅相對變化 5% % -1% -15% 黃豆油 黃豆粉 黃豆 13 118 111 1115 1129 1213 1227 111 124 215 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 6 頁, 共 6 頁