深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 原文条款内容 2 订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 无 修改后条款内容 2 订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行 1
七 基金份额的申购 赎回 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制无 1 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 转让或交易的债券等 ; ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 2 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 1 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (6) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请 ; 发生上述 (1) (2) (3) (4) 项情形时, 基金管理人应根据有关规定在指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停申购公告 2 在如下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请 : (5) 法律 法规规定或中国证监会认定的其他情形 (7) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述 (1) (2) (3) (4) (6) (7) 项情形时, 基金管理人应根据有关规定在指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停申购公告 2 在如下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请 : (5) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协 2
商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施 ; (6) 法律 法规规定或中国证监会认定的其他情形 ( 八 ) 投资禁止行为与限制 2 基金投资组合比例限制 (8) 法律 法规 基金合同及中国证监会规定的其他比例限制 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 十二 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金基金的投资组合比例符合基金合同的约定 由于证份额券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 成份的登股价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基记结金投资不符合上述约定比例的, 基金管理人应在算 10 个交易日内进行调整, 以达到标准, 法律法规另有规定的, 从其规定 ( 八 ) 投资禁止行为与限制 2 基金投资组合比例限制 (8) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (9) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; (10) 法律 法规 基金合同及中国证监会规定的其他比例限制 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 除第 (8) (9) 条外, 由于证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 成份股价格的市场变化等基 3
( 六 ) 暂停估值的情形十五 6 中国证监会和基金合同认定的其它情形 基金资产的估值 十九 基金的信息披露 第二 ( 五 ) 定期报告 ( 七 ) 临时报告与公告 24 中国证监会 本基金合同规定的其他事项 基金合同摘要部分内容修订与正文保持一致 金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准, 法律法规另有规定的, 从其规定 ( 六 ) 暂停估值的情形 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 应当暂停估值 ; 6 中国证监会和基金合同认定的其它情形 ( 五 ) 定期报告 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告与公告 24 发生涉及本基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ; 25 中国证监会 本基金合同规定的其他事项 4
十四部分基金合同内容摘要 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节 二 基金托管协议的依据 目的和原则 三 基金 原 托管协议 条款内容本协议依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定订立 ( 二 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定, 对基金投资 融资比例进行监督 新 托管协议 条款内容本协议依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定订立 ( 二 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定, 对基金投资 融资比例进行监督 5
托管人对基金管理人的业务监督和核查 八 基金 8 法律 法规 基金合同及中国证监会规定的其他比例限制 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 由于证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 成份股价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准, 法律法规另有规定的, 从其规定 ( 三 ) 暂停估值与公告基金份额净值的情形 5 中国证监会和基金合同认定的其他情形 8 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 9 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 10 法律 法规 基金合同及中国证监会规定的其他比例限制 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 除第 8 9 条外, 由于证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 成份股价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准, 法律法规另有规定的, 从其规定 ( 三 ) 暂停估值与公告基金份额净值的情形 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现 6
资产净值计算和会计核算 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 应当暂停估值 ; 6 中国证监会和基金合同认定的其他情形 7