深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 21 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 场内简称 深 F120 基金主代码 159910 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 8 月 1 日 报告期末基金份额总额 162,906,143.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其 投资策略 权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整 业绩比较基准 深证基本面 120 指数 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高于混合型 风险收益特征 基金 债券型基金及货币市场基金 本基金为指数型基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页共 11 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 3,446,949.93 2. 本期利润 -16,946,732.40 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1370 4. 期末基金资产净值 287,450,212.28 5. 期末基金份额净值 1.7645 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 -3.76% 1.53% -3.48% 1.53% -0.28% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 3 页共 11 页
图 : 嘉实深证基本面 120ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 8 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 注 : 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 十五 基金的投资 ( 二 ) 投资范围和 ( 八 )2 基金投资组合比例限制 的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金 嘉实深证基 本面 120ETF 联接 嘉 实中创 400ETF 嘉实 2009 年加入嘉实 中创 400ETF 联接 嘉 基金管理有限公 刘珈吟 实中证主要消费 ETF 嘉实中证医药卫生 ETF 嘉实中证金 2016 年 3 月 24 日 8 年 司, 曾任指数投资部指数研究员一职 现任指数 融地产 ETF 嘉实中 投资部基金经 证金融地产 ETF 联 理 接 嘉实中关村 A 股 ETF 基金经理 李直 本基金 嘉实深证基本面 120ETF 联接基 2017 年 12 月 26 日 3 年 2014 年 7 月加入嘉实基金, 从事 第 4 页共 11 页
金经理 指数基金投资研究工作 硕士研究生, 具有基金从业资格 注 :(1) 任职日期指公司作出决定后公告之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业 从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的所有投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 2 次, 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其他组合发生反向交易, 不存在利益输送行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 本基金日均跟踪误差为 0.01%, 年化跟踪误差为 0.10% 符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.2% 的限制 作为被动管理的指数基金, 本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下, 继续秉承指数化投资管理策略, 积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击, 进一步降低基金的跟踪误差, 力争投资回报与业绩基准保持一致 第 5 页共 11 页
4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.7645 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 -3.76%, 业绩 比较基准收益率为 -3.48% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 285,333,251.08 99.15 其中 : 股票 285,333,251.08 99.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 349,100.00 0.12 其中 : 债券 349,100.00 0.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,997,919.02 0.69 8 其他资产 100,240.71 0.03 9 合计 287,780,510.81 100.00 注 : 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 4,473,635.60 1.56 B 采矿业 3,360,581.70 1.17 C 制造业 181,650,973.12 63.19 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 3,944,628.10 1.37 E 建筑业 3,459,509.60 1.20 F 批发和零售业 12,236,938.88 4.26 G 交通运输 仓储和邮政业 89,370.00 0.03 第 6 页共 11 页
H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 586,810.00 0.20 J 金融业 34,300,041.81 11.93 K 房地产业 37,646,715.27 13.10 L 租赁和商务服务业 2,339,831.00 0.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 864,324.00 0.30 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 379,892.00 0.13 S 综合 - - 合计 285,333,251.08 99.26 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 报告期末, 本基金未持有积极投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比例 (%) 1 000651 格力电器 599,194 28,102,198.60 9.78 2 000002 万科 A 662,627 22,058,852.83 7.67 3 000333 美的集团 377,098 20,563,153.94 7.15 4 000001 平安银行 1,287,835 14,037,401.50 4.88 5 000858 五粮液 136,017 9,026,088.12 3.14 6 000338 潍柴动力 863,348 7,131,254.48 2.48 7 000725 京东方 A 1,329,700 7,074,004.00 2.46 8 002142 宁波银行 292,436 5,565,057.08 1.94 9 000100 TCL 集团 1,511,300 5,244,211.00 1.82 10 000063 中兴通讯 169,440 5,108,616.00 1.78 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 报告期末, 本基金未持有积极投资股票 第 7 页共 11 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 349,100.00 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 349,100.00 0.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 127005 长证转债 2,290 229,000.00 0.08 2 127006 敖东转债 1,201 120,100.00 0.04 注 : 报告期末, 本基金仅持有上述 2 支债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末, 本基金未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末, 本基金未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 第 8 页共 11 页
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,203.69 2 应收证券清算款 98,648.24 3 应收股利 - 4 应收利息 388.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,240.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末, 本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明报告期末, 本基金未持有积极投资股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 85,906,143.00 报告期期间基金总申购份额 89,000,000.00 减 : 报告期期间基金总赎回份额 12,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 162,906,143.00 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 第 9 页共 11 页
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 类别 序号 额比例达到或者超过 20% 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 (%) 的时间区间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 联接基金 1 2018/01/01 至 2018/03/31 81,423,519.00 75,000,000.00 15,671,608.00 140,751,911.00 86.40 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回, 基金管理人可能无法及时变现基金资产, 可能对基金份额净值 产生一定的影响 ; 极端情况下可能引发基金的流动性风险, 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项 ; 若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元, 还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 ; (2) 深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; (3) 深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ; (4) 深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 报告期内深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 第 10 页共 11 页
9.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 2018 年 4 月 21 日 第 11 页共 11 页