1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF)2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告期中的财务资料未经审计本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称场内简称嘉实 H 股指数 (QDII-LOF) 恒生 H 股基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额上市契约型开放式 (LOF) 2010 年 9 月 30 日 2,680,324, 份本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的投资目标日平均跟踪误差小于 0.3%, 年跟踪误差不超过 4%, 以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪, 给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具投资策略业绩比较基准风险收益特征基金管理人本基金为被动式指数基金, 按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合人民币 / 港币汇率恒生中国企业指数较高风险较高收益嘉实基金管理有限公司第 2 页共 13 页

3 基金托管人境外资产托管人中国建设银行股份有限公司英文名称 :State Street Bank and Trust Company 中文名称 : 美国道富银行 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 1 月 1 日年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 47,875, 本期利润 163,809, 加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值 2,073,831, 期末基金份额净值注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ;(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 7.82% 0.88% 8.53% 0.93% -0.71% -0.05% 第 3 页共 13 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图 : 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF) 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 9 月 30 日至 2017 年 3 月 31 日 ) 注 : 按基金合同和招募说明书的约定,

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图 : 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF) 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 9 月 30 日至 2017 年 3 月 31 日 ) 注 : 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 ( 十四 ( 二 ) 投资范围和 ( 六 )1 组合投资比例限制) 的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明第 4 页共 13 页

5 任职日期离任日期曾任职于 IA 克莱灵顿投资管本基金嘉实中证主要消费理公司 (IA-Clarington ETF 嘉实中证医药卫生 Investments Inc ) 富兰克 ETF 嘉实中证金融地产 ETF 林坦普顿投资管理公司何如及其联接嘉实沪深 300ETF 及其联接嘉实中证 500ETF 及其联接嘉实基本面 50 指数 (LOF) 嘉实深证基本 2016 年 1 月 5 日 - 11 年 (Franklin Templeton Investments Corp.) 2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司, 先后任职于产品管理面 120ETF 及其联接嘉实部指数投资部, 现任指数投黄金 (QDII-FOF-LOF) 基金资部副总监基金经理硕士经理研究生, 具有基金从业资格, 加拿大籍曾任职于中国台湾台育证券本基金嘉实沪深 300ETF 中国台湾保诚投信 2008 年 6 陈正宪及其联接嘉实中证 500ETF 及其联接嘉实中创 400ETF 及其联接嘉实基本面 50 指数 (LOF) 嘉实黄金 2016 年 1 月 5 日 - 12 年月加入嘉实基金管理有限公司, 先后任职于产品管理部指数投资部, 现任指数投资部执行总监及基金经理硕士研 (QDII-FOF-LOF) 基金经理究生, 具有基金从业资格, 中国台湾籍注 :(1) 任职日期离任日期是指公司作出决定后公告之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金未聘请境外投资顾问 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了证券法证券投资基金法及其各项配套法规嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有第 5 页共 13 页

6 人谋求最大利益本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.4 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内, 基金管理人严格执行证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则严格的流程控制持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的所有投资组合异常交易行为的专项说明报告期内, 公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 2 次, 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其他组合发生反向交易, 不存在利益输送行为 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和运作分析本报告期内, 本基金整体日均跟踪误差为 0.11%, 年化跟踪误差为 1.81%, 符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3% 的限制本基金跟踪误差来源主要包括 : 基金申购赎回的影响限制投资股票的替代选择单个股票最高仓位限制人民币港币的汇率变化等本基金作为一只投资于香港恒生 H 股指数的被动投资管理产品, 我们继续秉承指数化被动投资策略, 积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击, 进一步降低本基金的跟踪误差, 给投资者提供一个标准化的香港恒生 H 股指数的投资工具报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 7.82%, 业绩比较基准收益率为 8.53% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无第 6 页共 13 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,967,584, 其中 : 普通股 1,967,584, 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证基金投资固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产货币市场工具银行存款和结算备付金合计 403,590, 其他资产 1,095, 合计 2,372,271, 注 : 通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,121,497, 元, 占基金资产净值的比例为 54.08% 第 7 页共 13 页

8 5.2 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1,967,584, 合计 1,967,584, 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 非必需消费品 56,762, 必需消费品 - - 能源 246,754, 金融 1,387,266, 医疗保健 31,006, 工业 119,282, 原材料 23,507, 房地产 19,918, 电信服务 36,036, 公用事业 47,048, 合计 1,967,584, 注 : 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准 (GICS) 进行行业分类报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末, 本基金未持有积极投资股票及存托凭证 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细公司所属占基金序号公司名称 ( 英文 ) 名称 ( 中证券代码所在证券市场国家 ( 地数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 资产净值比例文 ) 区 ) (%) 第 8 页共 13 页

9 Industrial 1 and Commercial Bank of China 工商银行 ,057, ,126, Ltd. 2 Bank of China Ltd 中国银行 ,995, ,472, Ping An 3 Insurance (Group) Co. 中国平安 ,235, ,570, of China Ltd. China 4 Merchants Bank Co., 招商银行 ,929, ,663, Ltd. 5 China Life Insurance Co. Ltd. 中国人寿 ,046, ,016, China 中国 6 Petroleum & Chemical 石油化工 ,729, ,942, Corporation 股份 7 Agricultural Bank of China Ltd. 农业银行 ,581,000 97,195, Bank of Communicatio ns Co., Ltd. 交通银行 ,993,400 96,485, PetroChina 中国 857 香港证券交中国 17,142,000 86,593, 第 9 页共 13 页

10 Co. Ltd. 石油易所香港股份 China CITIC 10 Bank Corporation 中信银行 998 香港证券交易所中国香港 17,926,000 81,959, Ltd. 注 :(1) 根据本基金基金合同的约定, 本基金为被动式指数基金, 投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90% ( 2) 本表所使用的证券代码为彭博代码报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细报告期末, 本基金未持有积极投资股票及存托凭证 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合报告期末, 本基金未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末, 本基金未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细报告期末, 本基金未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细报告期末, 本基金未持有基金 5.10 投资组合报告附注报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责处罚本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票第 10 页共 13 页

11 其他资产构成序号名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 81, 应收申购款 1,014, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,095, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末, 本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明报告期末, 本基金未持有积极投资股票 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 2,821,392, 报告期期间基金总申购份额 633,227, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 774,296, 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,680,324, 第 11 页共 13 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购赎回或者买卖本基金的基金份额 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况投资者类别机构序号持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 2017/01/24 至 2017/01/ /02/13 至 2017/02/ /03/24 至 2017/03/ /01/01 至 2017/02/ /03/27 至 2017/03/ /01/01 至 2017/03/26 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 560,225, ,933, ,159, % 599,541, ,541, % 1,086,257, ,000, ,257, % 产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回, 可能存在流动性风险, 本基金管理人将加强投资者集中度管理, 审慎确认大额申购与大额赎回, 同时进一步完善流动性风险管控机制, 保护中小投资者利益 9 备查文件目录第 12 页共 13 页

13 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 募集的文件 ; (2) 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF) 基金合同 ; (3) 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF) 招募说明书 ; (4) 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF) 基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件营业执照 ; (6) 报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 公告的各项原稿 9.2 存放地点 (1) 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 (2) 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部 9.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 : 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 , 或发电子邮件, service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 2017 年 4 月 24 日第 13 页共 13 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资