融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年 第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通证券分级 场内简称 融通证券 交易代码 161629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 17 日 报告期末基金份额总额 862,509,771.04 份 本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证全指证券公司指数 在 投资目标 正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内 本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准 投资策略 权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动 对投资组合进行相应调整 业绩比较基准 95% 中证全指证券公司价格指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看, 融通证券 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 融通证券 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金简称 融通证券 证券 A 基 证券 B 基 下属分级基金交易代码 161629 150343 150344 下属分级基金报告期末 51,630,302.04 份 405,439,734.00 份 405,439,735.00 份 第 2 页共 2 页
基金份额总额 下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 融通证券 A 份额为稳健收益类份额, 具有低预期风险 预期收益相对稳定的风险收益特征 融通证券 B 份额为积极收益类份额, 具有高预期风险 预期收益相对较高的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -428,479.52 2. 本期利润 6,939,018.09 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0153 4. 期末基金资产净值 759,908,243.13 5. 期末基金份额净值 0.881 注 :1 本基金合同生效日为 2015 年 7 月 17 日 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 4 1-3 2-4 过去三个月 22.48% 2.79% 37.46% 3.23% -14.98% -0.44% 第 3 页共 3 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同生效日为 2015 年 7 月 17 日 2 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月, 截止报告期末, 本基金尚在建仓期内 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的 基金经 硕士, 具有基金从业资格 理 融通 2008 年 7 月至 2010 年 3 月 深证 100 在华泰联合证券有限公司 何天翔 指数 融通军工分 2015 年 7 月 17 日 - 6 工作, 任金融工程分析师 ; 2010 年 3 月加入融通基金 级 融通 管理有限公司, 历任金融工 农业分级 程研究员 专户投资投资经 的基金经 理 理 第 4 页共 4 页
注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想, 并将此原则贯彻于基金的运作始终 报告期内, 本基金处于建仓期, 考虑到市场指数以及本基金目标指数期间内波动较大等因素, 本基金采取灵活建仓的投资策略, 报告期末仓位到达 90% 以上, 本基金运用指数化投资策略, 在建仓期满之前使得仓位符合合同规定, 为投资者提供一个投资中证证券公司指数的有效工具 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015 年第四季度市场整体上涨, 宽基指数中沪深 300 指数上涨 16.49%, 中小板指数和创业板指数分别上涨 23.81% 30.32% 融通中证全指证券公司指数分级基金净值上涨 22.48%, 同期融通中证全指证券公司指数分级基金比较基准在 2015 年第四季度上涨 37.46% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 第 5 页共 5 页
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 706,425,593.05 92.77 其中 : 股票 706,425,593.05 92.77 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 54,300,013.98 7.13 7 其他资产 765,170.85 0.10 8 合计 761,490,777.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 706,425,593.05 92.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 6 页共 6 页
合计 706,425,593.05 92.96 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分的股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1 600030 中信证券 5,585,588 108,081,127.80 14.22 2 600837 海通证券 5,740,115 90,808,619.30 11.95 3 601688 华泰证券 2,316,628 45,683,904.16 6.01 4 600999 招商证券 2,059,957 44,701,066.90 5.88 5 000776 广发证券 2,099,351 40,832,376.95 5.37 6 000166 申万宏源 3,162,300 33,868,233.00 4.46 7 601377 兴业证券 2,951,379 32,465,169.00 4.27 8 601901 方正证券 3,064,331 29,417,577.60 3.87 9 000783 长江证券 2,354,561 29,243,647.62 3.85 10 002673 西部证券 793,191 26,103,915.81 3.44 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分的股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 7 页共 7 页
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 : 1 中信证券 2015 年 11 月 26 日, 中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书, 因公司涉嫌违反 证券公司监督管理条例 相关规定, 中国证监会决定对公司进行立案调查 2 海通证券 2015 年 8 月 24 日, 海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 调查通知书 ( 津证调查字 2015011 号), 因公司涉嫌未按规定审查 了解客户身份等违法违规行为, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会决定对公司进行立案调查 2015 年 9 月 10 日, 海通证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书 ( 处罚字 2015 73 号 ), 拟对公司采取责令改正, 给予警告, 没收违法所得 28,653,000 元, 并处以 85,959,000 元罚款 2015 年 11 月 26 日, 海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 调查通知书, 因公司涉嫌违反 证券公司监督管理条例 相关规定, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会决定对公司进行立案调查 第 8 页共 8 页
3 华泰证券 2015 年 8 月 24 日, 华泰证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 调查通知书 ( 编号 : 渝证调查字 2015004 号 ), 因公司涉嫌未按规定审查 了解客户身份等违法违规行为, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查 2015 年 9 月 10 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]72 号 ), 拟对公司采取责令改正, 给予警告, 没收违法所得 18,235,275.00 元, 并处以 54,705,825.00 元罚款 4 广发证券 2015 年 8 月 24 日, 广发证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 调查通知书 ( 鄂证调查字 2015023 号 ), 因公司涉嫌未按规定审查 了解客户身份等违法违规行为, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会决定对公司立案调查 2015 年 9 月 10 日, 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]71 号 ), 拟对公司采取责令整改, 给予警告, 没收违法所得 6,805,135.75 元, 并处以 20,415,407.25 元罚款 5 方正证券 2015 年 7 月 14 日, 方正证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 调查通知书 ( 湘证调查字 0335 号 ), 因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规, 中国证监会根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 决定对公司立案调查 2015 年 8 月 24 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 调查通知书 ( 稽查局调查通字 152056 号 ) 因公司涉嫌未按规定审查 了解客户身份等违法违规行为, 中国证监会根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 决定对公司立案调查 9 月 10 日, 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]74 号 ), 拟对公司采取责令改正, 给予警告, 没收违法所得 8,717,089.13 元, 并处以 17,434,178.26 元罚款 6 申万宏源 2015 年 11 月 6 日, 申万宏源证券收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书 关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措施的决定, 申万宏源证券外部接入具有分账户功能的第三方交易终端软件, 未对外部系统接入实施有效管理, 对相关客户身份情况缺乏了解 而且, 在中国证监会下发 关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知 后, 申万宏源证券在自查过程中存在向中国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形 中国证监会责令申万宏源证券暂停新开证券账户 1 个月, 暂停期间公司不得新增经纪业务客户 本基金依照法律法规及基金合同的约定, 采取指数化投资策略, 紧密跟踪标的指数 第 9 页共 9 页
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 156,994.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,503.71 5 应收申购款 593,672.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 765,170.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 601377 兴业证券 32,465,169.00 4.27 临时停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分的股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 融通证券 证券 A 基 证券 B 基 报告期期初基金份额总额 26,496,102.56 18,187,356.00 18,187,357.00 报告期期间基金总申购份额 849,411,992.84 - - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 61,134,602.69 - - 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) -763,143,190.67 387,252,378.00 387,252,378.00 报告期期末基金份额总额 51,630,302.04 405,439,734.00 405,439,735.00 注 : 拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额及定期折算份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 第 10 页共 10 页
8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件 ( 一 ) 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 二 ) 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议 ( 三 ) 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 ( 四 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 五 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 二〇一六年一月二十二日 第 11 页共 11 页