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1 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF)( 原融通中证大农业指 数分级证券投资基金 )2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 是由 融通中证大农业指数分级证券投资基金 转型而来 2016 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 4 日, 融通中证大农业指数分级证券投资基金 的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会, 会议审议并通过了 关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案, 融通中证大农业指数分级证券投资基金 转型为非分级的指数型基金, 基金名称相应变更为 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF), 融通中证大农业指数分级证券投资基金之基础份额 融通农业 A 份额及融通农业 B 份额均转换为融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 份额 转型后, 基金的投资管理程序 投资策略 投资理念 投资范围不变 自 2016 年 7 月 29 日起, 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 生效, 同日起 融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同 失效 详情请参阅 2016 年 7 月 6 日刊登在指定信息披露媒体上的 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 其中 : 转型前为 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 7 月 28 日止, 转型后为 2016 年 7 月 29 日起至 2016 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 转型后 : 基金简称 场内简称 融通中证大农业指数基金 (LOF) 融通农业 第 1 页共 14 页

3 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 7 月 29 日 报告期末基金份额总额 21,834, 份 本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证大农业指 投资目标 数 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的 投资策略 指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调 整 业绩比较基准 95% 中证大农业指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 转型前 : 基金简称 融通农业分级 场内简称 融通农业 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 25 日 报告期末基金份额总额 24,843, 份 本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证大农业指数 在正常市场 投资目标 情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权 投资策略 重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投 资组合进行相应调整 业绩比较基准 95% 中证大农业指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 从 风险收益特征 本基金所分离的两类基金份额来看, 融通农业 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 融通农业 B 份额具有高预期风险 预期收 益相对较高的特征 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金简称 融通农业 农业 A 农业 B 下属分级场内简称 融通农业 农业 A 农业 B 下属分级基金交易代码 下属分级基金报告期末基 24,442, 份 200, 份 200, 份 第 2 页共 14 页

4 金份额总额 下属分级基金的风险收益 特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较 高预期收益的特征 融通农业 A 份额为稳健收益类份额, 具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 融通农业 B 份额为积极收益类份额, 具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标转型后 : 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 29 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -35, 本期利润 -471, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 21,808, 期末基金份额净值 转型前 : 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 7 月 28 日 ) 1. 本期已实现收益 181, 本期利润 569, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 25,391, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 ( 转型后 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 至 业绩比较基准净值增长净值增长率业绩比较基收益率标准差 率 1 标准差 2 准收益率 % 0.80% -1.76% 0.82% -0.49% -0.02% 第 3 页共 14 页

5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 基金净值表现 ( 转型前 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 至 业绩比较基准净值增长净值增长率业绩比较基收益率标准差 率 1 标准差 2 准收益率 % 1.11% 1.89% 1.12% -0.50% -0.01% 第 4 页共 14 页

6 3.3.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 融通深证 100 何天翔先生, 厦门大学经济学硕 指数证券投 士 安徽大学理学学士,8 年证券 资基金 融通 投资从业经历, 具有基金从业资 中证军工指 格 曾就职于华泰联合证券有限公 数分级证券 司任金融工程分析师 2010 年 3 投资基金 融 月加入融通基金管理有限公司, 历 通中证全指 任金融工程研究员 专户投资投资 何天 翔 证券公司指数分级证券 2016 年 7 月 29 日 - 8 经理,2014 年 10 月 25 日起至今任 融通深证 100 指数证券投资 投资基金 融 基金 基金经理,2015 年 7 月 1 通中证大农 日起至今任 融通中证军工指数 业指数证券 分级证券投资基金 基金经理, 投资基金 2015 年 7 月 17 日起至今任 融通 (LOF) 融通 中证全指证券公司指数分级证券 新趋势灵活 投资基金 基金经理,2015 年 8 配置混合型 月 25 日起至今任 融通中证大农 第 5 页共 14 页

7 证券投资基金 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 业指数证券投资基金 (LOF)( 由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来 ) 基金经理,2016 年 8 月 17 日起至今任 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2016 年 9 月 23 日起至今任 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 注 :1 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 2 本基金由 融通中证大农业指数分级证券投资基金 转型而来, 转型日期为 2016 年 7 月 29 日, 转型前后基金经理均为何天翔, 其任 融通中证大农业指数分级证券投资基金 基金经理的任职期间为 2015 年 8 月 25 日 ( 基金合同生效日 ) 起至 2016 年 7 月 28 日止期间 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想, 并将此原则贯彻于基金的运作始终 本基金运用指数化投资策略, 通过控制股票投资权重与中证大农业指数成份股自然权重的偏离, 有效控制跟踪误差, 为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工具 三季度我国宏观经济整体稳中有升, 呈现阶段性企稳 8 月制造业 PMI 达到 50.4, 高于市场第 6 页共 14 页

8 预期, 而且中观的地产投资和销售数据 发电耗煤 乘用车销量数据均出现阶段性回暖, 除了低基数原因, 下半年以来积极的财政政策和稳健的货币政策组合效果初步显现 展望四季度, 宏观经济有望延续稳定增长, PPI 在下游需求稳定 库存回补需求以及供给端收缩的环境下将持续收窄, 由负转正,CPI 在近期蔬菜价格和猪肉价格恢复增长的情况下将有所反弹, 但不会出现严重的通货膨胀, 而宏观政策将继续采用财政 货币和综合改革相配合的组合拳, 实现经济平稳增长同时, 产业结构转型稳步推进, 而供给侧改革 国企改革等事项也将扎实进行 证券市场方面, 经过三季度的缩量盘整后, 在宏观经济阶段性企稳 货币政策保持中性稳健 汇率压力有所缓解的环境下, 市场经过短暂调整后, 或将出现一定的投资机会 结构上注重业绩稳定增长的优质白马股, 同时关注符合改革方向 边际改善明显的板块 关于大农业行业, 三季度大农业板块表现一般, 猪价和主要农产品价格的表现较为一般, 展望四季度, 大农业板块重点关注后周期的子行业, 如饲料 疫苗等 本基金为参与大农业行业投资的投资者提供一个指数化的工具 4.5 报告期内基金的业绩表现转型后 (2016 年 7 月 29 日 年 9 月 30 日 ): 本报告期基金份额净值收益率为 -2.25%, 同期业绩比较基准收益率为 -1.76% 转型前 (2016 年 7 月 1 日 年 7 月 28 日 ): 本报告期基金份额净值收益率为 1.39%, 同期业绩比较基准收益率为 1.89% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金于 2016 年 7 月 29 日由 融通中证大农业指数分级证券投资基金 转型而来 自转型日至本报告期末, 本基金存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 转型后 : 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 20,642, 其中 : 股票 20,642, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 第 7 页共 14 页

9 4 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,367, 其他资产 13, 合计 22,023, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 4,832, B 采矿业 - - C 制造业 14,477, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 358, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 484, L 租赁和商务服务业 488, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,642, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 双汇发展 46,801 1,104, 新希望 96, , 大北农 99, , 生物股份 22, , 第 8 页共 14 页

10 华邦健康 71, , 盐湖股份 35, , 金正大 78, , 隆平高科 30, , 新研股份 37, , 温氏股份 16, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 第 9 页共 14 页

11 5.10 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 8, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 5, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 转型前 : 5. 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 23,937, 其中 : 股票 23,937, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 第 10 页共 14 页 银行存款和结算备付金合计 1,564, 其他资产 72, 合计 25,573, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 5,449,

12 B 采矿业 - - C 制造业 16,983, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 397, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 553, L 租赁和商务服务业 553, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,937, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 双汇发展 53,201 1,282, 大北农 130,900 1,044, 新希望 110, , 盐湖股份 40, , 金正大 90, , 华邦健康 81, , 生物股份 24, , 新研股份 42, , 圣农发展 24, , 温氏股份 17, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 第 11 页共 14 页

13 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 5.10 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 14, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 23, 其他应收款 - 7 待摊费用 32, 其他 - 9 合计 72, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 第 12 页共 14 页

14 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 6 开放式基金份额变动 转型后 : 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 24,843, 报告期期间基金总申购份额 409, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 3,418, 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 21,834, 注 : 本基金管理人以 2016 年 7 月 28 日为融通中证大农业指数分级证券投资基金分级份额终 止运作转换基准日, 对融通农业份额 融通农业 A 份额 融通农业 B 份额进行份额的转换 融通 农业 A 份额 融通农业 B 份额转换为融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 的场内份额, 融 通农业份额的场外 场内份额将分别转换为融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 的场外 场内份额 由于融通农业 A 份额和融通农业 B 份额经份额转换得到的融通中证大农业指数证券投 资基金 (LOF) 的场内基金份额数将取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 舍去部分计入基金资产, 因此, 仅持有 1 份融通农业 A 份额 融通农业 B 份额的持有人存在份额被注销的可能性 折算完成后总 的基金份额较折算前减少一份 转型前 : 单位 : 份 项目 融通农业 农业 A 农业 B 报告期期初基金份额总额 30,514, , , 报告期期间基金总申购份额 640, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 6,761, 报告期期间基金拆分变动份额 50, , , 报告期期末基金份额总额 24,442, , , 注 : 拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 第 13 页共 14 页

15 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 ( 二 ) 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF) 基金合同 ( 三 ) 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 托管协议 ( 四 ) 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF) 招募说明书 ( 五 ) 中国证监会批准融通中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件 ( 六 ) 融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同 ( 七 ) 融通中证大农业指数分级证券投资基金托管协议 ( 八 ) 融通中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书 ( 九 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 十 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 14 页共 14 页