格林基金管理有限公司关于格林日鑫月熠货币市场基金 修改基金合同 托管协议及招募说明书等法律文件的公告 一 本次修改的基本情况依据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 要求, 同时根据 格林日鑫月熠货币市场基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 的有关规定, 经与本基金基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 格林基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 本基金管理人 ) 决定对格林日鑫月熠货币市场基金基金合同 托管协议及招募说明书等法律文件相关条款进行修订 二 重要提示 1 本次修改按照相关法律法规和监管机构的规定执行, 基金合同修改后, 基金的投资目标 风险收益特征不发生改变 本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定 2 本公告仅对本基金根据法律法规修改有关事项予以说明 基金管理人将在本公告发布当日, 将修改后的基金合同 托管协议 招募说明书等法律文件登载于本公司网站 本基金基金合同的修改详见附件 < 格林日鑫月熠货币市场基金基金合同 > 修订对照表, 托管协议 招募说明书涉及基金合同相关变动处一并修改 3 投资者可登录本基金管理人网站(www.china-greenfund.com/) 或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-100-0501 进行咨询 查询 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其
将来表现 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告 格林基金管理有限公司 2018 年 3 月 8 日
附件 : 格林日鑫月熠货币市场基金基金合同 修订对照表 页码章节 基金合同 原条款 基金合同 修改后条款 第一部分 前言 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 1 作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规 定 ) 和其他有关法律法规 第一部分 前言 六 本基金的目标客户不包括特 定的机构投资者 六 本基金的目标客户不包括特定的 机构投资者 本基金单一投资者持有 2 基金份额数不得超过基金份额总数 的 50%, 但在基金运作过程中因基 金份额赎回等情形导致被动超过 50% 的除外
第二部分 释义 增加以下内容 : 13 流动性风险规定 : 指 公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 56 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包 3 6 括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议 约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开 发行股票 资产支持证券 因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债 券等 ; 就本基金而言, 指货币市场基 金依法可投资的符合前述条件的资 产, 但中国证监会认可的特殊情形除 外 第四部分 2 基金管理人可以对每个基金交 2 基金管理人可以对每个基金交易 9 基金份额的发售 易账户的单笔最低认购金额进行限制, 具体限制请参看招募说明 账户的单笔最低认购金额进行限制, 具体限制请参看招募说明书或相关 基金份额认 书 公告
购金额的限 3 基金管理人可以对募集期间的 3 基金管理人可以对募集期间的单 制 单个投资人的累计认购金额进行 个投资人的累计认购金额进行限制, 限制, 具体限制和处理方法请参 具体限制和处理方法请参看招募说 看招募说明书 明书或相关公告 5 如本基金单个投资者累计认购的 基金份额数超过基金总份额的 50%, 基金管理人有权拒绝该等全部 或者部分认购申请 投资者认购的基 金份额数以基金合同生效后登记机 构的确认为准 第六部分 4 基金管理人有权决定本基金的 4 基金管理人有权决定基金份额持 基金份额的 总规模限额, 但应最迟在新的限 有人持有本基金的最高限额和本基 11 申购与赎回 额实施前依照 信息披露办法 金的总规模限额, 但应最迟在新的限 申购与赎回 的有关规定在指定媒介上公告 ; 额实施前依照 信息披露办法 的有 的原则 关规定在指定媒介上公告 ; 第六部分 4 基金管理人可以对基金的总规 修改为 : 基金份额的 模进行限制, 但应最迟在新的限 4 当接受申购申请对存量基金份额 申购与赎回 额实施前依照 信息披露办法 持有人利益构成潜在重大不利影响 13 申购和赎回 的有关规定在指定媒体上公告 时, 基金管理人应当采取设定单一投 的数量限制 6 基金管理人可在法律法规允许 资者申购金额上限或基金单日净申 的情况下, 调整上述规定申购金 购比例上限 拒绝大额申购 暂停基 额和赎回份额等的数量限制 基 金申购等措施, 切实保护存量基金份
金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 额持有人的合法权益 具体请参见招募说明书或相关公告 5 基金管理人可以规定基金的总规模上限 当日申购金额上限, 具体请 参见招募说明书或相关公告 6 基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限, 具体规定请参见招募说明书或相关公告 8 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额 赎回份额 最低基金份额保留余额和基金总规模等的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 13 第六部分基金份额的申购与赎回申购和赎回的价格 费用及其用途 增加以下内容 : 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%, 且本基金投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 10% 且偏离度为负时, 基金管理 人应当对当日单个基金份额持有人 超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述 第六部分基金份额的申购与赎回拒绝或暂停申购的情形 5 当日本基金基金份额总额超出基金管理人规定的总规模限额 8 某笔申购超过基金管理人公告的单笔申购上限 11 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集 赎回费用全额计入基金财产 修改为 : 7 当新的申购申请被确认成功, 使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时, 或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时, 或使该投资人累计持有的份额超过基金管理人规定的单个投资人累计持有份额上 14 中度的情形时 发生上述第 1 2 3 5 6 7 9 10 12 项情形之一且基金管理人决定暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项 ( 不含利息 ) 将退还给投资人 在暂停申购的情况 限时, 或使该投资人当日申购金额超过基金管理人规定的单个投资人当日申购金额上限时 10 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 出现上述情形时, 基金管理人有权将上述申购申请全部或部分
消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理 确认失败 11 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时, 经与 基金托管人协商确认后, 基金管理人 应当暂停基金估值, 并采取暂停接受 申购申请的措施 发生上述第 1 2 3 5 6 8 9 10 12 项情形之一且基金管理人决 定暂停申购情形时, 基金管理人应当 根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告 对于上述第 7 项拒绝申 购的情形, 基金管理人将在基金管理 人网站上公布相关申购上限设定 如 果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝 的申购款项 ( 不含利息 ) 将退还给投 资人 在暂停申购的情况消除时, 基 金管理人应及时恢复申购业务的办 15 第六部分 基金份额的 理 增加如下内容 : 7 当前一估值日基金资产净值 50%
申购与赎回暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值, 并采取延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请的措 第六部分基金份额的申购与赎回巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 施 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可 16 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转 对其余赎回申请延期办理 若进行上述延期办理, 对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分, 将自动进行延期办理 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的
入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投 资人在提交赎回申请时未作明确选 择, 投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理 部分延期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制 第六部分 4 单个基金份额持有人在单个开 删除该内容 : 基金份额的 放日申请赎回基金份额超过基金 4 单个基金份额持有人在单个开放 申购与赎回 总份额 10% 的, 基金管理人可以 日申请赎回基金份额超过基金总份 16 巨额赎回的 采取延期办理部分赎回申请或者 额 10% 的, 基金管理人可以采取延 情形及处理 延缓支付赎回款项的措施 具体 期办理部分赎回申请或者延缓支付 方式 可参照巨额赎回中关于延期办 赎回款项的措施 具体可参照巨额赎 理 延缓支付赎回款项的规则办 回中关于延期办理 延缓支付赎回款
理, 并予以公告 项的规则办理, 并予以公告 第七部分 (5) 建立健全内部风险控制 监 (5) 建立健全内部风险控制 流动 基金合同当 察与稽核 财务管理及人事管理 性风险管理 监察与稽核 财务管理 20 事人及权利义务 等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独 基金管理人 对所管理的不同基金分别管理, 立, 对所管理的不同基金分别管理, 的义务 分别记账, 进行证券投资 ; 分别记账, 进行证券投资 ; 第十二部分 基金的投资组合比例为 : 修改为 : 基金的投 (3) 本基金持有一家公司发行的 (3) 本基金持有一家公司发行的证 资 证券, 其市值不得超过基金资产 券 ( 不包含同业存单 ), 其市值不得 组合限制 净值的 10%; 本基金管理人管理 超过基金资产净值的 10%; 本基金 的全部基金持有一家公司发行的 管理人管理的全部基金持有一家公 证券, 不超过该证券的 10%; 司发行的证券, 不超过该证券的 37-3 9 (5) 到期日在 10 个交易日以上的逆回购 银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值 10%; (6) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银 的比例合计不得超过 30%; 行存款及其发行的同业存单与债券, 除上述第 (1) (9) (12) 项以 不得超过该商业银行最近一个季度 外, 因市场波动 基金规模变动 末净资产的 10%; 等基金管理人之外的因素致使基 (7) 当本基金前 10 名份额持有人 金投资比例不符合上述规定投资 的持有份额合计超过基金总份额的 比例的, 基金管理人应当在 10 个 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余
交易日内进行调整, 但中国证监 会规定的特殊情形除外 法律法 规另有规定的, 从其规定 期限不得超过 60 天, 平均剩余存续 期不得超过 120 天 ; 投资组合中现 金 国债 中央银行票据 政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; (8) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; (9) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款
同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 ; (10) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (11) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述第 (1) (9) (10) (11) (12) 项以外, 因市场波动 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有
第十四部分基金资产估值估值方法 三 估值方法 1 证券交易所上市的有价证券的估值 (3) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值 ; 规定的, 从其规定 三 估值方法 1 证券交易所上市的有价证券的估值 (3) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未 44 发生重大变化或证券发行机构未发 生影响证券价格的重大事件的, 按最 近交易日的收盘价减去可转换债券 收盘价中所含债券应收利息后得到 的净价进行估值 如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的, 可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化 因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格 ; 第十四部分 三 估值方法 三 估值方法 44 基金资产估值 1 证券交易所上市的有价证券的估值 1 证券交易所上市的有价证券的估值 估值方法 (4) 对在交易所市场挂牌转让的 (4) 对在交易所市场挂牌转让的资
资产支持证券 中小企业私募债, 产支持证券和私募债券, 采用估值技 采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下, 按成本估值 术确定公允价值, 在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下, 按成本估 值 46 第十四部分基金资产估值暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值, 并采取延缓支付赎回 款项或暂停接受基金申购赎回申请 的措施 ; 第十八部分 报告期内出现单一投资者持有基 报告期内出现单一投资者持有基金 基金的信 金份额比例超过 20% 的情形, 基 份额比例达到或超过基金总份额 息披露 金管理人应当在季度报告 半年 20% 的情形, 基金管理人应当在季度 公开披露的 度报告 年度报告等定期报告文 报告 半年度报告 年度报告等定期 56 基金信息 件中披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内 报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类 持有份额变化情况及产品的特有 别 报告期末持有份额及占比 报告 风险 期内持有份额变化情况及产品的特 有风险, 中国证监会认定的特殊情形 除外
本基金持续运作过程中, 应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金 组合资产情况及其流动性风险分析 等 对于货币市场基金, 基金管理人应当 在年度报告 半年度报告中, 至少披 露报告期末基金前 10 名份额持有人 的类别 持有份额及占总份额的比例 第十八部分基金的信息披露公开披露的基金信息 26 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 或正负偏离度绝对值达到 0.5% 的情形 ;; 当 影子 等信息 删除第 26 条 : 26 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 或正负偏离度绝对值达到 57 58 定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5% 的情形 ; 0.5% 的情形 ;; 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5% 的情形 ; 增加以下内容 : 25 本基金暂停接受申购 赎回申 请 ;
29 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 ; 30 本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单 ; 59 第十八部分基金的信息披露暂停或延迟披露基金信息的情形 增加以下内容 : 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 暂停基金估值时 ;