农银汇理行业领先股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 20 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称农银行业领先股票交易代码 000127 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日报告期末基金份额总额 667,021,623.49 份本基金将通过寻找受益于中国经济发展 在所属行业中处于领先地位的上市公司, 进一步优化投资组合, 投资目标在严格控制风险的前提下, 力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报 本基金采用传统的 自上而下 和 自下而上 相结合的方法构建投资组合 具体投资策略分为两个层次 : 首先是 自上而下 的大类资产配置, 决定权益投资策略类证券和固定收益类证券的投资比例 ; 其次是 自下而上 的领先企业选股策略, 该策略是对资产配置策略方案的具体实现, 是本基金的核心投资策略 本基金的业绩比较基准为 75% 沪深 300 指数 +25% 业绩比较基准 中证全债指数本基金为较高风险 较高收益的股票型基金产品, 其风险收益特征风险收益水平高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 基金管理人农银汇理基金管理有限公司 第 2 页共 10 页
基金托管人 交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 70,093,333.55 2. 本期利润 178,183,207.13 3. 加权平均基金份额本期利润 0.3401 4. 期末基金资产净值 1,113,281,538.66 5. 期末基金份额净值 1.6690 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 25.39% 2.03% 11.26% 1.37% 14.13% 0.66% 第 3 页共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-40% 权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 本基金建仓期为基金合同生效日(2013 年 6 月 25 日 ) 起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 北京大学中国经济研 究中心经济学硕士, 徐莉 本基金基 金经理 2013 年 6 月 25 日 - 6 具有基金从业资格 曾任野村证券公司研究部研究员 农银汇 理基金公司研究部研 究员, 现任农银汇理 第 4 页共 10 页
基金管理有限公司基 金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 本基金未违反法律法规及基金合同的规定, 也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析今年一季度市场相对于去年 4 季度, 风格切换明显 年初在监管机构严查两融等影响下蓝筹股出现调整而创业板走出了一轮波澜壮阔的行情, 计算机 传媒 电子等板块表现抢眼 两会后在政府着力推进互联网 + 的政策导向下, 泛互联网行业掀起波澜壮阔的行情 本基金的配置策略是优选好行业的市值空间大的公司, 积极关注被互联网改造的传统行业的龙头公司, 同时有限的参与地产 金融等低估值价值股的投资机会 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 25.39%, 业绩比较基准收益率为 11.26% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条的规定 报告期内, 本基金未出现上述情形 第 5 页共 10 页
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 862,127,997.37 70.52 其中 : 股票 862,127,997.37 70.52 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 274,696,846.90 22.47 7 其他资产 85,638,595.25 7.01 8 合计 1,222,463,439.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 290,598,262.90 26.10 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 22,001,832.16 1.98 F 批发和零售业 64,778,539.52 5.82 G 交通运输 仓储和邮政业 15,352,250.40 1.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 303,139,413.56 27.23 J 金融业 79,556,247.00 7.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 40,429,646.95 3.63 M 科学研究和技术服务业 33,100,457.28 2.97 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 13,171,347.60 1.18 第 6 页共 10 页
S 综合 - - 合计 862,127,997.37 77.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300295 三六五网 358,984 62,136,540.56 5.58 2 600856 长百集团 2,237,801 42,786,755.12 3.84 3 300178 腾邦国际 647,185 40,429,646.95 3.63 4 002405 四维图新 827,153 33,747,842.40 3.03 5 601233 桐昆股份 2,669,865 33,239,819.25 2.99 6 300332 天壕节能 1,429,208 33,100,457.28 2.97 7 600588 用友网络 701,033 32,002,156.45 2.87 8 600804 鹏博士 958,876 31,307,301.40 2.81 9 300253 卫宁软件 182,090 29,698,879.00 2.67 10 002363 隆基机械 854,650 27,562,462.50 2.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 第 7 页共 10 页
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有股指期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2014 年 10 月 31 日, 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 ( 下称 : 鹏博士, 股票代码 :600804) 发布 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局 < 关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定 > 的整改报告 ( 公告编号 : 临 2014-058 号 ), 公告指出 2014 年 10 月 24 日, 鹏博士收到中国证券监督管理委员会四川监管局 关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定 ( 行政监管措施决定书 [2014]15 号 ) 鹏博士对监管警示函中所警示的问题进行了整改说明: 对 2011 年至 2013 年度财务报告进行了全面的梳理核查并进行差错更正 ; 整理 关于公司前期会计差错更正的议案 提交公司最近一次董事会进行审议并履行了信息披露义务 ; 同时对下一步做好财务基础工作 规范财务管理事项做出安排 对鹏博士股票投资决策程序的说明 : 该股票经过研究推荐 审批后进入公司股票备选库, 由研究员跟踪分析 本基金管理人进行了研究判断 按照相关投资决策流程投资了该股票 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 767,271.16 2 应收证券清算款 4,398,256.38 3 应收股利 - 4 应收利息 37,866.64 5 应收申购款 80,435,201.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 8 页共 10 页
8 其他 - 9 合计 85,638,595.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 448,758,519.63 报告期期间基金总申购份额 1,175,449,835.97 减 : 报告期期间基金总赎回份额 957,186,732.11 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 667,021,623.49 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况截至本季度末, 基金管理人无运用固有资金投资本基金情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细截至本季度末, 基金管理人无运用固有资金投资本基金情况 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 1 中国证监会核准本基金募集的文件; 2 农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理行业领先股票型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 第 9 页共 10 页
5 基金托管人业务资格批件和营业执照复印件 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 农银汇理基金管理有限公司 2015 年 4 月 20 日 第 10 页共 10 页