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1 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称农银信息传媒股票交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日报告期末基金份额总额 3,295,462, 份本基金主要投资于信息传媒主题相关的优质上市公投资目标司, 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值 1 大类资产配置策略本基金基于对宏观经济 政策面 市场面等因素的综合分析, 结合对股票 债券 现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究, 形成对各类别资产未来表现的预判, 在严格控制投资组合风险的前提下, 确定和调整基金资产中股票 债券 货币市场工具以及其他金融工具的配置比例 投资策略 2 股票投资策略 (1) 行业配置策略信息传媒产业根据所提供的产品与服务类别不同, 可划分为不同的细分子行业 本基金将综合考虑经济 政策 技术和估值等因素, 进行股票资产在信息传媒产业各细分子行业间的动态配置 (2) 个股精选策略第 2 页共 10 页

3 在细分子行业配置的基础上, 本基金将定性研究方法和定量研究方法相结合, 对信息传媒相关上市公司的投资价值进行综合评估, 精选具备较强竞争优势的上市公司作为投资标的 3 债券投资策略本基金债券投资将以优化流动性管理 分散投资风险为主要目标, 同时根据需要进行积极操作, 以提高基金收益 4 权证投资策略本基金将从权证标的证券基本面 权证定价合理性 权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析, 以有利于资产增值为原则, 加强风险控制, 谨慎参与投资 业绩比较基准中证 TMT 产业主题指数 80%+ 中证全债指数 20% 本基金为股票型基金, 其预期风险与预期收益高于混风险收益特征合型基金 债券型基金与货币市场基金, 属于较高预期风险 较高预期收益的证券投资基金品种 基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -82,366, 本期利润 -170,018, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,552,524, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 第 3 页共 10 页

4 过去三个月 -6.12% 0.93% -0.76% 0.91% -5.36% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%, 其中投资于本基金界定的信息传媒产业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%, 权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许, 本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整 本基金建仓期为基金合同生效日 (2015 年 6 月 24 日 ) 起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 第 4 页共 10 页

5 任职日期 离任日期 硕士 历任国信证券 本基金基 研究员, 农银汇理基 凌晨 金经理 公司研究部副总经 2015 年 6 月 24 日 - 9 金管理有限公司研究员 高级研究员 现任农银汇理基金管理 理 有限公司研究部副总 经理 基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规 基金合同的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度从指数来看依然是延续了上半年的震荡格局, 但个股和板块热点相对比较多, 在整个三季度稳健成长类的公司表现较为出色 由于三季度新能源汽车与利率敏感相关的品种表现不佳, 本基金在三季度表现相对落后 展望四季度, 我们认为在十一假期出台的一系列地产调控政策可能会带来市场风格的切换 前三个季度, 市场主要是围绕着稳经济保增长宽货币这条主线去运行, 家电 建材 有色等板块排名是比较靠前的 而地产的调控也许意味着保经济不再是市场关注的主线, 货币政策的宽松也到了边际的极限, 未来可以把注意力转移到经济结构的调整上面来 第 5 页共 10 页

6 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 -6.12%, 业绩比较基准收益率为 -0.76% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条的规定 报告期内, 本基金未出现上述情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,334,650, 其中 : 股票 2,334,650, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 252,361, 其他资产 2,327, 合计 2,589,338, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 37,228, C 制造业 1,779,085, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 122,065, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 6 页共 10 页

7 I 信息传输 软件和信息技术服务业 199,448, J 金融业 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 67,011, M 科学研究和技术服务业 49,999, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 47,572, S 综合 32,238, 合计 2,334,650, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 好想你 2,133,553 83,037, 光迅科技 953,251 79,491, 跨境通 3,373,666 70,273, 合力泰 4,547,427 69,530, 中国联通 16,681,579 69,228, 南极电商 5,434,826 67,011, 北京君正 1,401,268 61,655, 羚锐制药 5,036,600 60,892, 厦门钨业 2,358,400 59,903, 七星电子 1,727,115 59,447, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 第 7 页共 10 页

8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,933, 第 8 页共 10 页

9 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 48, 应收申购款 345, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,327, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 北京君正 61,655, 公告重大事项 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 3,413,932, 报告期期间基金总申购份额 28,863, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 147,333, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 3,295,462, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况截至本季度末, 基金管理人无运用固有资金投资本基金情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细截至本季度末, 基金管理人无运用固有资金投资本基金情况 第 9 页共 10 页

10 8 影响投资者决策的其他重要信息 经农银汇理基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 股东会决议通过, 并经中国证券监督管理委员会 ( 证监许可 [2016]1197 号 ) 批准, 中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公司持有的本公司 15% 的股权 本次股权转让完成后, 本公司注册资本及其余股东的出资比例不变, 且本公司的 公司章程 已进行了相应修改 上述股东变更及修改 公司章程 的工商变更手续于 2016 年 8 月 1 日在上海市工商行政管理局办理完毕 本公司于 2016 年 8 月 6 日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公告 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会核准农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金募集的文件; 2 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址 : 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页共 10 页