关于修改中融上海清算所银行间 3 5 年中高等级信用债指数 发起式证券投资基金基金合同等法律文件并调整赎回费率 的公告 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2016 1588 号文准予募集, 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 于 2016 年 12 月 22 日正式生效 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合该 管理规定 的, 应当在 管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 本次 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 和 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议 ( 以下简称 托管协议 ) 的修订内容, 符合 管理规定 和相关法律法规的规定及 基金合同 的相关约定 本基金管理人中融基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 已就本次 基金合同 和 托管协议 修订内容与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 并履行了适当的程序 一 重要提示 1 本基金 基金合同 修改的具体内容详见附件 < 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 > 修订对照表, 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书 涉及 基金合同 托管协议 相关变动处将在定期更新时一并修改并公告 基金合同 托管协议 的修改内容自 2018 年 3 月 31 日起生效 2 鉴于 管理规定 规定 基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理, 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产, 基金管理人将本基金基金份额持续持有期少于 7 日 ( 不含 ) 对应的赎回费
率调整为 1.5%, 对于持续持有期不少于 7 日的投资者, 按照原定的赎回费率标准收取 上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例维持不变, 仍为 100% 转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整 赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效 对于 2018 年 3 月 30 日 15: 00 之前的赎回申请, 适用调整前的赎回费规则 ; 对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请, 适用调整后的赎回费规则 3 投资者可以登录本公司网站 http://www.zrfunds.com.cn/ 查询或者致电本公司客户服务电话 400-160-6000( 免长途话费 ),(010)56517299 咨询 二 风险揭示 1 本次基金管理人系根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 修订本基金的 基金合同 和 托管协议, 所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购 赎回业务产生一定影响, 包括且不限于 : 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定 ; 对投资者持有本基金 A 类 /C 类基金份额少于 7 日 ( 不含 ) 收取 1.5% 的短期赎回费 ; 在规定的特定情形下可能会对投资者的申购 / 赎回申请数量进行限制 临时拒绝或暂停申购 / 赎回申请 对部分赎回申请进行延期办理等, 由此可能导致投资者的申购 / 赎回申请无法全部及时处理, 从而可能影响投资者的资金安排及投资计划 敬请投资者关注以上变化和影响, 并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件, 审慎进行投资决策 2 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 销售机构根据法规要求对投资者类别 风险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见 投资者在投资基金前应认真阅读 基金合同 和 招募说明书 等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力 投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策, 选择合适的基金产品 特此公告 附件 : < 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 > 修订对照表
中融基金管理有限公司 2018 年 3 月 31 日
附件 : < 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 > 修订对照表 修改章节 修改前 修改后 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募 集证券投资基金运作管理办法 集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) ( 以下简称 运作办法 ) 第一部分前 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金销售管理办法 言 ( 以下简称 销售办法 ) ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规 定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 第二部分释义 第六部分基金份额的申购与赎回 ( 无 ) 新增 : 13 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 ( 无 ) 新增 : 49 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等五 申购和赎回的数量限制五 申购和赎回的数量限制新增 : 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金
第六部分基金份额的申购与赎回 第六部分基金份额的申购与赎回 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 4 赎回金额的计算及处理方式 : 本基金赎回金额的计算详见招募说明书 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 七 拒绝或暂停申购的情形 4 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 发生上述第 1 2 3 5 6 7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有 申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 4 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明书 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示, 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 七 拒绝或暂停申购的情形 4 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时 新增 : 7 申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限 单一投资者单日或单笔申购金额上限的情形 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请 9 接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额达到或超过基金总份额 50% 的 发生上述第 1 2 3 5 6 8 10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根
第六部分基金份额的申购与赎回 第六部分基金份额的申购与赎回 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 九 巨额赎回的情形及处理方 式 2 巨额赎回的处理方式 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形新增 : 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式新增 : (4) 若本基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 20% 以上的赎回申请的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请 具体措施如下 : 对于该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额 20% 的赎回申请, 基金管理人可实施延期办理 对于该单个基金份额持有人未超过前一开放日基金总份额 20%( 含 20%) 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请一起, 按上述 (1) (2) 方式处理 对于上述因延期办理而未能赎回部分, 投资人可在提交赎回申请时选择延期赎回或者取消赎回 选择延期赎回的, 延期的赎回申请将自动转入下一开放日, 与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直
第七部分基金合同当事人及权利义务 第十二部分基金的投资 第十二部分基金的投资 ( 一 ) 基金管理人注册资本 : 人民币柒亿伍仟万元整 联系电话 :010-85003210 二 投资范围基金的投资组合比例为 : 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中标的指数成份券 备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 四 投资限制 1 组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分散投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基金组合良好的流动性 基金的投资组合将遵循以下限制 : (2) 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 到全部赎回为止 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 ( 一 ) 基金管理人注册资本 : 人民币壹拾壹亿伍仟万元整 联系电话 :010-56517000 二 投资范围基金的投资组合比例为 : 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中标的指数成份券 备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 四 投资限制 1 组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分散投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基金组合良好的流动性 基金的投资组合将遵循以下限制 : (2) 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 其中, 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 新增 : (12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的, 本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ;
第十四部分基金资产的估值 第十八部分基金的信息披露 第十八部分基金的信息 除第 (8) 项以外, 因证券市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 六 暂停估值的情形 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 ( 七 ) 临时报告 (13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除第 (2) (8) (12) (13) 项以外, 因证券市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 六 暂停估值的情形新增 : 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值 ; ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告新增 : 基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告新增 :
披露 27 发生涉及本基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ;