融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 18 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通中证大农业指数基金 (LOF) 场内简称 融通农业 交易代码 161630 基金运作方式 上市契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 7 月 29 日 报告期末基金份额总额 15,393,183.29 份 本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证大农业指数 投资目标 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指 投资策略 数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数 成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整 业绩比较基准 95% 中证大农业指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收 风险收益特征 益的特征, 其预期风险和预期收益均高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 11 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -111,299.87 2. 本期利润 -451,327.84 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0258 4. 期末基金资产净值 14,471,963.91 5. 期末基金份额净值 0.940 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 4 1-3 2-4 过去三个月 -2.69% 0.77% -0.12% 0.84% -2.57% -0.07% 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 何天翔先生, 厦门大学经济学硕 士 安徽大学理学学士,9 年证券 投资从业经历, 具有基金从业资 格 曾就职于华泰联合证券有限公 司任金融工程分析师 2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司, 历 何天 翔 本基金的基 金经理 2016 年 7 月 29 日 - 9 任金融工程研究员 专户投资投资经理, 现任融通深证 100 指数 融通军工分级 融通证券分级 融通 中证大农业指数基金 (LOF)( 由原 融通中证大农业指数分级证券投 资基金转型而来 ) 融通新趋势灵 活配置混合 融通国企改革新机遇 灵活配置混合 融通通瑞债券 融 通人工智能指数 (LOF) 基金的基 第 4 页共 11 页
金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想, 并将此原则贯彻于基金的运作始终 本基金运用指数化投资策略, 通过控制股票投资权重与中证大农业指数成份股自然权重的偏离, 有效控制跟踪误差, 为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工具 本报告期内, 本基金日均跟踪偏离为 0.14%, 年化跟踪误差为 4.25%, 跟踪误差较大的原因主要一是基金规模较小, 费用等负向误差源过大, 二是公司已于 11 月底公告召开持有人大会拟审议终止基金运作的议案 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 0.940 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 -2.69%, 业绩比较基准收益率为 -0.12% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明截止本报告期末, 本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形 本基金管理人已经按照 公开募集证券投资基金运作管理办法 向中国证监会报告并提出解决方案 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形 第 5 页共 11 页
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,083,321.89 14.26 其中 : 股票 2,083,321.89 14.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,518,389.88 85.70 8 其他资产 5,864.43 0.04 9 合计 14,607,576.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 296,700.00 2.05 B 采矿业 - - C 制造业 1,456,121.55 10.06 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 330,500.34 2.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第 6 页共 11 页
R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,083,321.89 14.40 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末无积极投资部分股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 比例 (%) 1 002470 金正大 51,508 437,818.00 3.03 2 000930 中粮生化 31,693 422,784.62 2.92 3 000979 中弘股份 170,361 330,500.34 2.28 4 000592 平潭发展 51,600 296,700.00 2.05 5 300159 新研股份 24,880 258,752.00 1.79 6 600226 瀚叶股份 40,223 238,522.39 1.65 7 002004 华邦健康 14,598 98,244.54 0.68 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末无积极投资部分股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 第 7 页共 11 页
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,676.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,188.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,864.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 002470 金正大 437,818.00 3.03 重大事项停牌 2 000930 中粮生化 422,784.62 2.92 重大事项停牌 3 000979 中弘股份 330,500.34 2.28 重大事项停牌 4 000592 平潭发展 296,700.00 2.05 重大事项停牌 5 300159 新研股份 258,752.00 1.79 重大事项停牌 第 8 页共 11 页
6 600226 瀚叶股份 238,522.39 1.65 重大事项停牌 7 002004 华邦健康 98,244.54 0.68 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 15,973,630.55 报告期期间基金总申购份额 22,630,984.06 减 : 报告期期间基金总赎回份额 23,211,431.32 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 15,393,183.29 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 报告期内持有基金份额变化情况 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 机构 1 20171215-5,312,433.58 5,312,433.58-0.00% 份额占比 个人 - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 根据 2016 年 12 月 25 日财政部 国家税务总局联合下发的 关于明确金融 房地产开发 第 9 页共 11 页
教育辅助服务等增值税政策的通知 ( 财税 2016 140 号 ) 2017 年 1 月 10 日财政部 国家税务总局联合下发的 关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知 ( 财税 2017 2 号 ) 及财政部 2017 年 6 月 30 日发布的 关于资管产品增值税有关问题的通知 ( 财税 [2017]56 号 ) 的通知, 现明确自 2018 年 1 月 1 日起, 基金管理人运营公募基金及资管产品 ( 以下简称 产品 ) 过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起, 本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费 前述税款及附加税费是产品管理 运作和处分过程中发生的, 将由产品资产承担, 从产品资产中提取缴纳, 可能对产品收益水平有所影响, 敬请广大投资者知悉 2 2017 年 11 月 27 日本基金管理人发布了 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金份额持有人大会的公告, 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会, 自 2017 年 12 月 19 日起至 2017 年 12 月 27 日止投票表决 关于终止融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金合同有关事项的议案, 决议自该日起生效 3 2017 年 11 月 28 日本基金管理人发布了 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金份额持有人大会的第一次提示性公告, 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会, 自 2017 年 12 月 19 日起至 2017 年 12 月 27 日止投票表决 关于终止融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金合同有关事项的议案, 决议自该日起生效 4 2017 年 11 月 29 日本基金管理人发布了 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金份额持有人大会的第二次提示性公告, 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会, 自 2017 年 12 月 19 日起至 2017 年 12 月 27 日止投票表决 关于终止融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金合同有关事项的议案, 决议自该日起生效 5 2017 年 12 月 29 日本基金管理人发布了 关于融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告, 本次基金份额持有人大会于 2017 年 12 月 28 日表决通过了 关于终止融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 基金合同有关事项的议案, 本次基金份额持有人大会决议自该日起生效 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议 第 10 页共 11 页
生效的公告 ( 二 ) 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF) 基金合同 ( 三 ) 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF) 托管协议 ( 四 ) 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF) 招募说明书 及其更新 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 2018 年 1 月 18 日 第 11 页共 11 页