工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一一年七月十九日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2011 年 07 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称工银沪深 300 指数交易代码 481009 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日报告期末基金份额总额 4,429,586,105.40 份采用指数化投资, 通过控制基金投资组合相对于标的指投资目标数的偏离度, 实现对标的指数的有效跟踪, 谋求基金资产的长期增值 本基金原则上采取完全复制策略, 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 但因特殊情投资策略况导致基金无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 追求尽可能贴近目标指数的表现 沪深 300 指数收益率 95%+ 商业银行税后活期存款利率业绩比较基准 5% 本基金属于股票型基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 跟踪标风险收益特征的指数市场表现, 目标为获取市场平均收益, 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品 基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 10 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2011 年 4 月 1 日 - 2011 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 14,592,479.06 2. 本期利润 -211,242,965.62 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0497 4. 期末基金资产净值 4,669,685,718.12 5. 期末基金份额净值 1.0542 注 :(1) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 (2) 本期已实现收益 指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额 ; 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (3) 所列数据截止到 2011 年 6 月 30 日 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 4 1-3 2-4 过去三个月 -4.80% 1.04% -5.27% 1.04% 0.47% 0.00% 第 3 页共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金基金合同于 2009 年 3 月 5 日生效, 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期 截至报告期末, 本基金各项投资比例符合基金合同的规定 : 投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 投资于标的指数成分股票 备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%( 但因法规限制原因, 导致本基金不能投资相关股票, 而致使本基金不能达到上述比例的情形除外 ) 现金 债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%, 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% 权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定 3.3 其他指标 无 第 4 页共 10 页
4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的 基金经 理, 工银 先后在北京方速信融科技 上证央企 有限公司担任高级分析师, ETF 基金 金诚信用评估有限公司担 的基金经 任分析师 ;2005 年加入工银 何江 理, 工银深证红利 ETF 基金 2011 年 5 月 25 日 - 6 瑞信, 曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011 年 5 月 25 日至今担任工银 的基金经 沪深 300 基金 工银上证央 理, 工银 企 ETF 基金 工银深证红利 深证红利 ETF 基金 工银深证红利 ETF ETF 联接 联接基金的基金经理 基金的基 金经理 本基金的 基金经 樊智 理, 工银瑞信上证央企 ETF 基金的基金经理, 工银瑞信深证红利 ETF 基金的基金经理, 工银瑞信深证红利 ETF 联接基金 2009 年 9 月 8 日 - 8 曾任中信证券股份有限公司研究部高级研究员 ;2005 年加入工银瑞信, 曾任风险管理部副总监 ;2009 年 9 月 8 日至今, 担任工银沪深 300 基金和工银上证央企 ETF 基金基金经理 ;2010 年 11 月 5 日至今, 担任工银深证红利 ETF 基金基金经理 ; 2010 年 11 月 9 日至今, 担任工银深证红利 ETF 联接基金基金经理 的基金经 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 招募 说明书等有关基金法律文件的规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控 第 5 页共 10 页
制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人, 保护各类投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规和公司内部规章, 拟定了 公平交易管理办法 异常交易管理办法, 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票 债券时候的价格和市场价格差距较大, 可能存在操纵股价 利益输送等违法违规情况进行监控 本报告期, 按照时间优先 价格优先的原则, 本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合, 均采用了系统中的公平交易模块进行操作, 实现了公平交易 ; 未出现清算不到位的情况, 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较无, 因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合 4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金本报告期没有出现异常交易的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内, 本基金跟踪标的指数的日均偏离度为 0.02%, 偏离度年化标准差为 0.39% 本基金跟踪误差产生的主要来源是 :1) 标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响 ;2) 申购赎回的影响 ;3) 成份股票的停牌 ;4) 指数中成份股票的调整 ; 等 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率为 -4.80%, 业绩比较基准收益率为 -5.27% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望本基金为指数型基金, 基金管理人将继续按照基金合同的要求, 坚持指数化投资策略, 通过运用定量分析等技术, 分析和应对导致基金跟踪误差的因素, 继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平 第 6 页共 10 页
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,403,507,385.48 93.78 其中 : 股票 4,403,507,385.48 93.78 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 265,033,234.42 5.64 6 其他资产 27,070,183.85 0.58 7 合计 4,695,610,803.75 100.00 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 21,736,903.84 0.47 B 采掘业 535,370,699.72 11.46 C 制造业 1,611,496,828.90 34.51 C0 食品 饮料 261,097,439.67 5.59 C1 纺织 服装 皮毛 15,870,043.98 0.34 C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 103,374,249.36 2.21 C5 电子 43,796,200.78 0.94 C6 金属 非金属 410,844,434.14 8.80 C7 机械 设备 仪表 583,794,109.59 12.50 C8 医药 生物制品 184,564,896.80 3.95 C99 其他制造业 8,155,454.58 0.17 D 电力 煤气及水的生产和供应业 102,675,581.78 2.20 E 建筑业 137,207,224.12 2.94 F 交通运输 仓储业 169,050,181.39 3.62 G 信息技术业 139,073,933.27 2.98 H 批发和零售贸易 134,513,936.77 2.88 I 金融 保险业 1,189,006,070.45 25.46 J 房地产业 220,536,171.57 4.72 K 社会服务业 38,971,874.91 0.83 第 7 页共 10 页
L 传播与文化产业 7,629,290.53 0.16 M 综合类 96,238,688.23 2.06 合计 4,403,507,385.48 94.30 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 600036 招商银行 12,164,076 158,376,269.52 3.39 2 601328 交通银行 23,959,264 132,734,322.56 2.84 3 601318 中国平安 2,742,438 132,377,482.26 2.83 4 600016 民生银行 19,478,930 111,614,268.90 2.39 5 600000 浦发银行 9,158,926 90,123,831.84 1.93 6 601166 兴业银行 6,180,105 83,307,815.40 1.78 7 601088 中国神华 2,699,022 81,348,523.08 1.74 8 600030 中信证券 5,644,485 73,829,863.80 1.58 9 000002 万科 A 7,921,510 66,936,759.50 1.43 10 600519 贵州茅台 309,015 65,705,859.45 1.41 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资部分股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 第 8 页共 10 页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.8.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 609,538.39 2 应收证券清算款 23,011,640.54 3 应收股利 2,512,822.25 4 应收利息 52,335.13 5 应收申购款 883,847.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,070,183.85 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无 第 9 页共 10 页
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 4,202,488,627.01 本报告期基金总申购份额 769,457,381.31 减 : 本报告期基金总赎回份额 542,359,902.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,429,586,105.40 7 影响投资者决策的其他重要信息 无 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会核准工银瑞信沪深 300 指数型证券投资基金募集的文件 ; 2 工银瑞信沪深 300 指数型证券投资基金基金合同 ; 3 工银瑞信沪深 300 指数型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件 营业执照; 6 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所 营业场所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 第 10 页共 10 页