证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

Transcription

1 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 送出日期 :2014 年 8 月 25 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经全部独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 第 2 页共 44 页

3 1.2 目录 1 重要提示及目录 重要提示 目录 基金简介 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相关资料 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 资产负债表 利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 报表附注 投资组合报告 期末基金资产组合情况 期末按行业分类的股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期内股票投资组合的重大变动 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 投资组合报告附注 基金份额持有人信息 第 3 页共 44 页

4 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 开放式基金份额变动 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 其他重大事件 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 存放地点 查阅方式 第 4 页共 44 页

5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城支柱产业股票 场内简称 无 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 20 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,829, 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标本基金通过投资于具有投资价值的处于支柱产业地位的优质企业, 分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长, 以实现基金资产的长期资本增值 投资策略资产配置 : 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济 股市政策 市场趋势的综合分析, 运用宏观经济模型 (MEM) 做出对于宏观经济的评价, 结合基金合同 投资制度的要求提出资产配置建议, 经投资决策委员会审核后形成资产配置方案 股票投资策略 : 本基金股票投资主要遵循 自下而上 的个股投资策略, 利用我公司股票研究数据库 (SRD) 对企业进行深入细致的分析, 挖掘出在制造业转型和升级过程中的优势企业 债券投资策略 : 债券投资在保证资产流动性的基础上, 采取利率预期策略 信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益 股指期货投资策略 : 本基金参与股指期货交易, 以套期保值为目的, 制定相应的投资策略 业绩比较基准中证中游制造产业指数 80%+ 中证全债指数 20% 风险收益特征本基金是股票型基金, 属于风险程度较高的投资品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金 债券型基金与混合型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 李芳菲 第 5 页共 44 页

6 联系电话 电子邮箱 客户服务电话 传真 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码 法定代表人 赵如冰 蒋超良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标 报告期 (2014 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -6,808, 本期利润 -4,550, 加权平均基金份额本期利润 本期加权平均净值利润率 -5.36% 本期基金份额净值增长率 -4.33% 期末数据和指标 报告期末 ( 2014 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 2,743, 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 72,572, 期末基金份额净值 累计期末指标 报告期末 ( 2014 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 3.90% 第 6 页共 44 页

7 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3 基金份额净值的计算精确到小数点后三位, 小数点后第四位四舍五入, 由此产生的误差计入基金资产 4 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 3.18% 1.20% 2.05% 0.76% 1.13% 0.44% 过去三个月 1.46% 1.22% 1.84% 0.81% -0.38% 0.41% 过去六个月 -4.33% 1.48% -2.46% 0.99% -1.87% 0.49% 过去一年 -3.44% 1.55% 6.98% 1.05% % 0.50% 自基金合同 生效起至今 3.90% 1.58% 9.63% 1.12% -5.73% 0.46% 第 7 页共 44 页

8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的投资组合比例为 : 本基金将基金资产的 60%-95% 投资于股票类资产, 其中投资于以制造业为主的支柱产业的股票的资产不低于基金股票资产的 80%; 将基金资产的 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种, 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 本基金投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% 本基金的建仓期为自 2012 年 11 月 20 日基金合同生效日起 6 个月 建仓期结束时, 本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 是经中国证监会证监基金字 [2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司, 由长城证券有限责任公司 景顺资产管理有限公司 开滦 ( 集团 ) 有限责任公司 大连实德集团有限公司共同发起设立, 并于 2003 第 8 页共 44 页

9 年 6 月 9 日获得开业批文, 注册资本 1.3 亿元人民币, 目前, 各家出资比例分别为 49% 49% 1% 1% 总部设在深圳, 在北京 上海 广州设有分公司 截止 2014 年 6 月 30 日, 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 33 只开放式基金, 包括景顺长城景系列开放式证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 景顺长城鼎益股票型证券投资基金 (LOF) 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 景顺长城大中华股票型证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 景顺长城品质投资股票型证券投资基金 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 景顺长城景益货币市场基金 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 景顺长城优势企业股票型证券投资基金 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城货币市场证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 本公司采用团队投资方式, 即通过整个投资部门全体人员的共同努力, 争取良好投资业绩 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 管理学博士 曾先后担任上海石 油交易所交易员, 北海国投深圳 本基金基 证券营业部分析师, 北亚证券研 贾殿村 金经理, 研究部研 2012 年 11 月 20 日 - 12 发部分析师, 第一创业证券研究所副所长, 大成基金研究部高级 究副总监 研究员等职务 2010 年 3 月加入 本公司, 担任研究副总监职务 ; 自 2012 年 11 月起担任基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 按基金合同生效日填写, 离任日期 为根据公 第 9 页共 44 页

10 司决定的解聘日期 ( 公告前一日 ); 对此后的非首任基金经理, 任职日期 指根据公司决定聘任 后的公告日期, 离任日期 指根据公司决定的解聘日期 ( 公告前一日 ); 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 和 证券投资基金信息披露管理办法 等有关法律法规及各项实施准则 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析回顾 2014 年上半年国内经济情况, 固定资产投资增速回落,1-5 月份同比增速仅 17.2%, 是 2002 年以来投资增速的最低值 ; 房地产投资比 1-4 月份回落 1.7 个百分点 电力 热力 燃气及水生产和供应业投资 6437 亿元, 增长 17%, 增速提高 2.9 个百分点 投资的大幅回落造成内需的进一步疲弱, 工业企业利润总额同比增长仅为 9.8%, 比 1-4 月份回落 0.2 个百分点 上半年经济增速可能下滑至 7.3%, 经济失速的风险增加 受宏观经济增速下滑影响,A 股市场持续低迷 多数成长型行业企业由于前期涨幅较大, 在一季度末 二季度出现较大幅度波动, 如电子 通信 传媒 软件 医药等行业 地产 矿产资源 汽车等前期跌幅较大的行业则出现小幅反弹 本基金坚持自下而上的选股思路, 重点把握个股和细分行业的投资策略, 适当考虑行业配置 本基金基本延续 2013 年以来的投资思路, 在金融 地产 煤炭 有色 工程机械以及周期性行业 第 10 页共 44 页

11 上配置比例较低, 重点配置在成长类股票上, 如 : 电子 通信 轻工 软件 医药 军工行业, 进一步增加了 TMT 的整体配置 报告期内基金的业绩表现 2014 年上半年, 本基金份额净值增长率为 -4.33%, 低于业绩比较基准收益率 1.87% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 2014 年宏观经济延续疲弱的态势, 各项经济数据波动较大,PMI 及出口数据均表现较大的波动性, 周期性行业和传统行业开工率和生产状况显示制造业情况仍不乐观 因此, 预计 2014 年下半年经济仍可能维持较弱的态势 经济基本面弱复苏, 政策面相对积极 受宏观经济影响, 预计 2014 年指数维持低位盘整, 但以电子 传媒 通信 计算机软件 医药服务 军工等为代表的成长股在短期调整后将可能进一步上涨 经过 2013 年成长股的炒作, 及 2014 年上半年的分化, 下一阶段精选个股尤为重要 本基金操作上将保持较高仓位, 策略上依然以 轻宏观 重行业 抓个股 为主, 行业和个股方面重点关注成长性好 符合产业升级 消费升级, 具有竞争优势的中游制造型和服务型企业 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工 专业胜任能力和相关工作经历公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策, 基金估值小组在遵守法律法规的前提下, 通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式, 谨慎合理地制定高效可行的估值方法, 以求公平对待投资者 估值小组成员包括公司投资片 交易管理部 基金事务部 法律 监察稽核部 风险管理岗等相关人员 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行 基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人, 基金托管人按基金合同规定的估值方法 时间 程序进行复核, 基金托管人复核无误后返回给基金管理人, 由基金管理人对外公布 月末 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时, 通过会议方式启动估值小组的运作 对长期停牌股票等没有市价的投资品种, 由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究, 综合宏观经济 行业发展及个股状况等各方面因素, 从价值投资的角度进行理论分析, 并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议 风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证, 并根据计算和验证的结果与投资 第 11 页共 44 页

12 人员共同确定估值方法并提交估值小组 估值小组共同讨论通过后, 基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对 法律 监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性, 控制执行中可能发生的风险, 并对有关信息披露文件进行合规性审查 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券 基金行业工作经验, 具备专业胜任能力和相关从业资格, 精通各自领域的理论知识, 熟悉政策法规, 并具有丰富的实践经验 2 基金经理参与或决定估值的程度基金经理在需要时出席估值小组会议, 凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究, 向估值小组提出估值建议 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议, 确定估值方法 3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨, 在估值方法的选择上力求客观 公允, 在数据的采集方面力求公开 获取方便 操作性强 不易操纵 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突 4 已签约的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配 截止本报告期末, 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况, 经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 证券投资基金法 相关法律法规的规定以及基金合同 托管协议的约定, 对本基金基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的投资运作, 进行了认真 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为 第 12 页共 44 页

13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作 基金资产净值的计算 基金份额申购赎回价格的计算 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 ; 在报告期内, 严格遵守了 证券投资基金法 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合 证券投资基金信息披露管理办法 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 投资组合报告等信息真实 准确 完整, 未发现有损害基金持有人利益的行为 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 报告截止日 : 2014 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 ,126, ,703, 结算备付金 147, , 存出保证金 43, , 交易性金融资产 ,518, ,847, 其中 : 股票投资 67,518, ,847, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 - 815, 应收利息 , 应收股利 - - 应收申购款 70, , 递延所得税资产 - - 其他资产 第 13 页共 44 页

14 资产总计 72,906, ,729, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 456, 应付赎回款 78, , 应付管理人报酬 88, , 应付托管费 14, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 , , 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 333, , 所有者权益 : 实收基金 ,829, ,596, 未分配利润 ,743, ,189, 所有者权益合计 72,572, ,785, 负债和所有者权益总计 72,906, ,729, 注 : 报告截止日 2014 年 6 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 69,829, 份 6.2 利润表 会计主体 : 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 本报告期 :2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 一 收入 -3,322, ,587, 利息收入 31, , 其中 : 存款利息收入 , , 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -5,648, ,450, 其中 : 股票投资收益 ,398, ,119, 第 14 页共 44 页

15 基金投资收益 - - 债券投资收益 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 , , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,257, ,175, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) , , 减 : 二 费用 1,228, ,557, 管理人报酬 , , 托管费 , , 销售服务费 交易费用 , , 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 , , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - -4,550, ,030, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,550, ,030, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金本报告期 :2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 83,596, ,189, ,785, 二 本期经营活动产生的基金净值 - -4,550, ,550, 变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金 -13,766, , ,662, 净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 14,370, ,213, ,583, 基金赎回款 -28,137, ,109, ,246, 四 本期向基金份额持有人分配利 第 15 页共 44 页

16 润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 69,829, ,743, ,572, 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 160,920, ,369, ,290, 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) - 5,030, ,030, 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) -92,730, ,194, ,925, 其中 :1. 基金申购款 111,814, ,966, ,781, 基金赎回款 -204,545, ,161, ,707, 四 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 68,189, ,204, ,394, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 许义明 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 号文 关于核准景顺长城支柱产业股票型证券投资基金募集的批复 的核准, 由景顺长城基金管理有限公司作为发起人于 2012 年 10 月 22 日至 2012 年 11 月 16 日向社会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明 (2012) 验字第 _H02 号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料 基金合同于 2012 年 11 月 20 日生效 本基金为契约型开放式, 存续期限不定 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 ( 本金 ) 为人民币 1,092,826, 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 215, 元, 以上实收基金 ( 本息 ) 合计为人民币 1,093,042, 元, 折合 1,093,042, 份基金份额 本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司, 注册登记机构为本基金管理人, 第 16 页共 44 页

17 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 中国农业银行 ) 本基金主要投资范围限于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券 资产支持证券 货币市场工具 权证 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金将基金资产的 60%-95% 投资于股票类资产, 其中投资于以制造业为主的支柱产业的股票的资产不低于基金股票资产的 80%; 将基金资产的 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种, 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 本基金投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% 本基金的业绩比较基准为 : 中证中游制造产业指数 80%+ 中证全债指数 20% 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 - 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准则解释以及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 编制 同时, 在具体会计估值核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 中国证监会颁布的 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 及其他相关规定 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 无 税项 根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市 第 17 页共 44 页

18 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 基金买卖股票 债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位 : 人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 活期存款 5,126, 定期存款 - 其中 : 存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 : 5,126, 交易性金融资产 单位 : 人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,078, ,518, ,439, 贵金属投资 - 金交所黄金合约 债券 交易所市场 银行间市场 第 18 页共 44 页

19 合计 资产支持证券 基金 其他 合计 64,078, ,518, ,439, 衍生金融资产 / 负债 本基金本期末的衍生金融资产 / 负债项目余额为零 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券 应收利息 单位 : 人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 合计 其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零 应付交易费用单位 : 人民币元本期末项目 2014 年 6 月 30 日交易所市场应付交易费用 79, 第 19 页共 44 页

20 银行间市场应付交易费用 - 合计 79, 其他负债 单位 : 人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 预提费用 73, 合计 73, 实收基金 金额单位 : 人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 83,596, ,596, 本期申购 14,370, ,370, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -28,137, ,137, 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) - - 本期末 69,829, ,829, 注 : 申购含转换入份额 ; 赎回含转换出份额 未分配利润 单位 : 人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,211, ,021, ,189, 本期利润 -6,808, ,257, ,550, 本期基金份额交易 -1,645, ,749, , 产生的变动数 其中 : 基金申购款 2,281, , ,213, 基金赎回款 -3,926, ,817, ,109, 本期已分配利润 本期末 6,757, ,014, ,743, 第 20 页共 44 页

21 存款利息收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 29, 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1, 其他 合计 31, 股票投资收益 单位 : 人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 105,284, 减 : 卖出股票成本总额 111,683, 买卖股票差价收入 -6,398, 债券投资收益本基金本期的债券投资收益项目发生额为零 贵金属投资收益本基金本期贵金属投资收益发生额为零 衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零 股利收益 单位 : 人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 750, 基金投资产生的股利收益 - 合计 750, 公允价值变动收益 单位 : 人民币元 第 21 页共 44 页

22 项目名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1. 交易性金融资产 2,257, 股票投资 2,257, 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2. 衍生工具 - 权证投资 - 3. 其他 - 合计 2,257, 其他收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 31, 基金转换费收入 5, 合计 36, 交易费用 单位 : 人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 312, 银行间市场交易费用 - 合计 312, 其他费用 单位 : 人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费用 19, 信息披露费 148, 债券托管账户维护费 9, 银行划款手续费 其他费用 合计 178, 第 22 页共 44 页

23 分部报告 告 截至本期末, 本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务, 因此, 无需作披露的分部报 或有事项 资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日, 本基金无需要说明的重大或有事项 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日, 本基金无需要披露的资产负债表日后事项 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期, 与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行 与本基金的关系 基金管理人 注册登记人 基金销售机构 基金托管人 基金销售机构 注 : 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易 权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易 应支付关联方的佣金 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方进行证券交易, 应支付关联方的佣金均为零 第 23 页共 44 页

24 关联方报酬 基金管理费 单位 : 人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 632, , 其中 : 支付销售机构的客户维护费 167, , 注 : 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 1.5%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 105, , 注 : 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.25%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外, 本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金 第 24 页共 44 页

25 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行 5,126, , ,824, , 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券 其他关联交易事项的说明 无 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配 期末 ( 2014 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位 : 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开盘单价 数量 ( 股 ) 期末成本总额 期末估值总备注额 安洁科技 2014 年 6 月 30 日 筹划重大事项 年 8 月 5 日 ,000 2,413, ,239, 鑫富药业 2014 年 6 月 25 日 证监会审核关联交易 年 7 月 4 日 ,993 1,499, ,425, 东方国信 2014 年 4 月 9 日 筹划重大事项 年 7 月 9 日 ,554 1,414, ,521, 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末, 本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券 第 25 页共 44 页

26 交易所市场债券正回购 截至本报告期末, 本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险 流动性风险及市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险 为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险, 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的 由风险管理委员会 督察长 法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系 各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人, 对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务 员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任 本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券的发行人出现违约 拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库, 对发行人及债券投资进行内部评级, 对交易对手的资信状况进行充分评估 设定授信额度, 以控制可能出现的信用风险 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险 于本期末及上年度末, 本基金未持有信用类债券 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难, 另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险, 并由独立于投资部门的风险管理人员设定流动性风险控制指标, 并进行持续的监测和分析 本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易 除在附注 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现 本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金发生大幅申购赎回的风险 而且, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求 第 26 页共 44 页

27 市场风险市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险, 包括利率风险 外汇风险和其他价格风险 本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控 报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险 利率风险利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动, 从而影响基金投资收益的风险 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险, 及时调整投资组合久期等方法管理利率风险 下表统计了本基金的利率风险敞口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类 利率风险敞口 本期末 2014 年 6 月 30 日 资产 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 单位 : 人民币元 1-5 年 5 年以上不计息合计 银行存款 5,126, ,126, 结算备付金 147, , 存出保证金 43, , 交易性金融资产 ,518, ,518, 应收利息 应收申购款 , , 资产总计 5,316, ,590, ,906, 负债 应付赎回款 , , 应付管理人报酬 , , 应付托管费 , , 应付交易费用 , , 其他负债 , , 负债总计 , , 利率敏感度缺口 5,316, 上年度末 2013 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 年 5 年以上不计息合计年 资产 银行存款 10,703, ,703, 结算备付金 265, , 存出保证金 83, , 交易性金融资产 ,847, ,847, 应收证券清算款 , , 第 27 页共 44 页

28 应收利息 , , 应收申购款 , , 其他资产 资产总计 11,052, ,676, ,729, 负债 应付证券清算款 , , 应付赎回款 , , 应付管理人报酬 , , 应付托管费 , , 应付交易费用 , , 其他负债 , , 负债总计 , , 利率敏感度缺口 11,052, 利率风险的敏感性分析于 2014 年 6 月 30 日, 本基金未持有的交易性债券投资 (2013 年 12 月 31 日 : 无 ), 因此当利率发生合理 可能的变动时, 为交易而持有的债券公允价值的变动对期末基金资产净值无重大影响 (2013 年 12 月 31 日 : 同 ) 外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价, 因此无重大外汇风险 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 本基金将基金资产的 60%-95% 投资于股票类资产, 其中投资于以制造业为主的支柱产业的股票的资产不低于基金股票资产的 80%; 将基金资产的 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种, 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 本基金投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% 于 2014 年 6 月 30 日, 本基金面临的整体市场价格风险列示如下 : 其他价格风险敞口 金额单位 : 人民币元 项目 本期末 上年度末 第 28 页共 44 页

29 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比例 (%) 公允价值 产净值比例 (%) 交易性金融资产 - 股票投资 67,518, ,847, 交易性金融资产 - 基金投资 交易性金融资产 - 债券投资 交易性金融资产 - 贵金属投资 衍生金融资产 - 权证投资 其他 合计 67,518, ,847, 其他价格风险的敏感性分析 假设 分析 其他变量不变的假设下, 证券投资价格发生合理 可能的变动时, 将对基金净值 产生的影响 正数表示可能增加基金净值, 负数表示可能减少基金净值 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额 ( 单位 : 人民币元 ) 本期末 ( 2014 年 6 月上年度末 ( 2013 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 沪深 300 指数 80% 上升 5% 4,426, ,810, 沪深 300 指数 80% 下降 5% -4,426, ,810, 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 承诺事项截至资产负债表日, 本基金无需要说明的承诺事项 其他事项截至资产负债表日, 本基金无需要说明的其他重要事项 财务报表的批准本财务报表已于 2014 年 8 月 22 日经本基金的基金管理人批准 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比例 (%) 第 29 页共 44 页

30 1 权益投资 67,518, 其中 : 股票 67,518, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,273, 其他各项资产 114, 合计 72,906, 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 764, C 制造业 51,798, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,618, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 8,836, J 金融业 - - K 房地产业 2,232, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2,268, S 综合 - - 合计 67,518, 第 30 页共 44 页

31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 环旭电子 148,423 4,577, 大族激光 232,000 4,022, 锦富新材 270,000 3,658, 奥瑞金 159,998 3,227, 易华录 94,992 2,975, 美盈森 264,988 2,909, 长安汽车 210,000 2,585, 信立泰 80,000 2,401, 海格通信 143,000 2,277, 中文传媒 162,000 2,268, 安洁科技 70,000 2,239, 保利地产 450,000 2,232, 法拉电子 65,000 2,161, 北京利尔 220,000 2,021, 太极股份 59,953 2,007, 阳光电源 120,000 1,981, 辉煌科技 70,000 1,820, 华东医药 29,974 1,618, 包钢稀土 80,000 1,572, 航空动力 60,000 1,546, 东方国信 76,554 1,521, 劲胜精密 69,927 1,514, 上海钢联 40,000 1,489, 鑫富药业 59,993 1,425, 复星医药 66,400 1,340, 浙江龙盛 80,000 1,292, 汇川技术 39,687 1,238, 万向钱潮 120,000 1,233, 海特高新 58,440 1,116, 中南重工 70,000 1,095, 索菲亚 58, , 海能达 30, , 东方财富 70, , 第 31 页共 44 页

32 广晟有色 20, , 江海股份 39, , 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 大族激光 3,703, 环旭电子 3,657, 新大陆 3,623, 鸿博股份 3,537, 易华录 3,203, 鸿利光电 3,016, 双良节能 2,984, 荣盛发展 2,873, 北京利尔 2,581, 九州通 2,543, 信立泰 2,539, 浙江龙盛 2,511, 掌趣科技 2,467, 安洁科技 2,413, 保利地产 2,313, 万向钱潮 2,212, 海格通信 2,118, 锦富新材 2,075, 中文传媒 2,011, 太极股份 1,982, 高鸿股份 1,948, 阳光电源 1,892, 法拉电子 1,877, 注 : 买入金额为成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 未考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 第 32 页共 44 页

33 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 正泰电器 4,228, 神州泰岳 3,980, 聚飞光电 3,805, 鸿利光电 3,453, 海康威视 3,300, 宏发股份 3,141, 上海凯宝 3,090, 包钢稀土 3,069, 南方泵业 2,978, 鸿博股份 2,915, 光线传媒 2,840, 新大陆 2,827, 双鹭药业 2,750, 三安光电 2,747, 荣盛发展 2,626, 上海钢联 2,443, 双良节能 2,375, 阳光城 2,345, 探路者 2,302, 华鲁恒升 2,278, 许继电气 2,271, 招商证券 2,022, 老板电器 1,856, 沧州大化 1,821, 注 : 卖出金额为成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 未考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 97,096, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 105,284, 注 : 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 未考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 第 33 页共 44 页

34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易, 以套期保值为目的, 制定相应的投资策略 : 时点选择 : 基金管理人在交易股指期货时, 重点关注当前经济状况 政策倾向 资金流向 和技术指标等因素 套保比例 : 基金管理人根据对指数点位区间判断, 在符合法律法规的前提下, 决定套保比例 再根据基金股票投资组合的贝塔值, 具体得出参与股指期货交易的买卖张数 合约选择 : 基金管理人根据股指期货当时的成交金额 持仓量和基差等数据, 选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定, 本基金投资范围不包括国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 第 34 页共 44 页

35 7.12 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 70, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 1,524 45, ,273, % 42,555, % 第 35 页共 44 页

36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1 本期末基金管理人的高级管理人员 基金投资和研究部门负责人未持有本基金 2 本期末本基金的基金经理未持有本基金 9 开放式基金份额变动 单位 : 份 基金合同生效日 ( 2012 年 11 月 20 日 ) 基金份额总额 1,093,042, 本报告期期初基金份额总额 83,596, 本报告期基金总申购份额 14,370, 减 : 本报告期基金总赎回份额 28,137, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 69,829, 注 : 总申购份额含转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内, 本基金未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1 本基金管理人于 2014 年 2 月 14 日发布公告, 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过, 聘任王鹏辉先生担任本公司副总经理, 并向中国证券投资基金业协会备案 2 本基金管理人于 2014 年 3 月 28 日发布公告, 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过, 同意邓体顺先生辞去本公司副总经理一职 3 本基金管理人于 2014 年 7 月 9 日发布公告, 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过, 聘任周伟达先生担任本公司副总经理, 并向中国证券投资基金业协会备案 以上有关公告刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报及基金管理人网站上 第 36 页共 44 页

37 4 本报告期内, 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 在本报告期内, 无涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的重大诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内, 本基金投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内, 本基金管理人及其高级管理人员 托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 券商名称民生证券股份有限公司财富里昂证券有限责任公司招商证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司东方证券股份有限公司华泰证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司 金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 例 占当期佣金备注总量的比例 1 80,747, % 73, % 未变更 1 34,494, % 31, % 未变更 2 25,979, % 23, % 未变更 1 25,720, % 23, % 未变更 1 22,452, % 20, % 未变更 1 8,542, % 7, % 未变更 1 4,443, % 4, % 未变更 第 37 页共 44 页

38 中信证券股份有限公司国盛证券有限责任公司华福证券有限责任公司中国国际金融有限公司广发证券股份有限公司光大证券股份有限公司川财证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司国信证券股份有限公司平安证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司长城证券有限责任公司海通证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 未变更 未变更 新增 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 民生证券股份 有限公司 财富里昂证券 有限责任公司 招商证券股份 有限公司 中国中投证券 第 38 页共 44 页

39 有限责任公司 东方证券股份有限公司华泰证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司中信证券股份有限公司国盛证券有限责任公司华福证券有限责任公司中国国际金融有限公司广发证券股份有限公司光大证券股份有限公司川财证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司国信证券股份有限公司平安证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司长城证券有限责任公司海通证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 1 中国证券报, 上海证景顺长城支柱产业股票型证券投券报, 证券时报, 基资基金 2013 年第 4 季度报告金管理人网站第 39 页共 44 页 2014 年 1 月 20 日

40 2 景顺长城基金管理有限公司关于 公司董事 监事 高级管理人员 以及其他从业人员在子公司兼职 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 情况的公告 2014 年 1 月 29 日 3 景顺长城基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站 2014 年 2 月 14 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 4 旗下部分基金参加安信证券申购 券报, 证券时报, 基 费率优惠活动的公告 金管理人网站 2014 年 2 月 25 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 5 旗下部分基金新增安信证券为销售机构并开通基金转换及基金 券报, 证券时报, 基金管理人网站 定期定额投资业务 的公告 2014 年 2 月 25 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 6 旗下基金参加光大证券手机客户 券报, 证券时报, 基 端申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 2014 年 3 月 14 日 景顺长城支柱产业股票型证券投 中国证券报, 上海证 7 资基金关于修改基金合同投资主 券报, 证券时报, 基 题库界定相关条款的公告 金管理人网站 2014 年 3 月 20 日 8 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告 中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站 2014 年 3 月 26 日 9 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站 2014 年 3 月 26 日 10 景顺长城基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站 2014 年 3 月 28 日 第 40 页共 44 页

41 11 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告 中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 基金管理人网站 2014 年 4 月 22 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 12 旗下基金新增嘉实财富为销售机 券报, 证券时报, 基 构并开通基金转换业务的公告 金管理人网站 2014 年 5 月 12 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 13 旗下基金参加嘉实财富基金申购 券报, 证券时报, 基 费率优惠活动的公告 金管理人网站 2014 年 5 月 12 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 14 旗下基金新增新兰德为销售机构并开通基金 定期定额投资业 券报, 证券时报, 基金管理人网站 务 和基金转换业务的公告 2014 年 5 月 23 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 15 旗下基金参加新兰德基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动 券报, 证券时报, 基金管理人网站 的公告 2014 年 5 月 23 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 16 旗下基金在晟视天下开通基金定期定额投资业务及定期定额投资 券报, 证券时报, 基金管理人网站 申购费率优惠的公告 2014 年 5 月 27 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 17 旗下部分基金在中国工商银行开 券报, 证券时报, 基 通转换业务的公告 金管理人网站 2014 年 6 月 3 日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报, 上海证 18 旗下基金新增一路财富为销售机构并开通基金 定期定额投资业 券报, 证券时报, 基金管理人网站 务 和基金转换业务的公告 2014 年 6 月 17 日 19 景顺长城基金管理有限公司关于中国证券报, 上海证 2014 年 6 月 17 日 第 41 页共 44 页

42 旗下基金参加一路财富基金申购 及定期定额投资申购费率优惠活 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 动的公告 20 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金参加恒天明泽基金申购 及定期定额投资申购费率优惠活 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 动的公告 2014 年 6 月 25 日 21 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金新增恒天明泽为销售机 构并开通基金 定期定额投资业 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 务 和基金转换业务的公告 2014 年 6 月 25 日 22 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金参加钱景财富基金申购 及定期定额投资申购费率优惠活 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 动的公告 2014 年 6 月 27 日 23 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金新增钱景财富为销售机 构并开通基金 定期定额投资业 中国证券报, 上海证 券报, 证券时报, 基 金管理人网站 务 2014 年 6 月 27 日 11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人 ( 以下简称 本公司 ) 于 2014 年 3 月 20 日发布了 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金关于修改基金合同投资主题库界定相关条款的公告, 公告内容如下 : 本公司旗下景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同约定的投资主题库拟投资的行业主要是参照了申银万国一级行业的分类标准 由于申银万国证券研究所发布公告对其现有的行业分类体系进行了调整, 且新版行业分类于 2014 年 1 月 1 日正式实施 有鉴于此, 本公司与本基金托管人中国农业银行协商一致并报中国证监会备案, 决定对本基金基金合同中关于主题库的定义进行调整, 使该基金投资主题库中拟投资行业与调整后的申第 42 页共 44 页

43 银万国行业分类标准保持一致, 具体修改如下 : 第十二部分基金的投资 下 三 投资策略 的 2.1 主题库的界定 部分原条款为 : 本基金的主题库 ( 即本基金所称 支柱产业 ) 主要是指在中国经济总量中处于支柱地位, 对整个经济起引导和推动作用的先导性产业, 特别是代表产业转型和升级方向的先进制造业企业 具体包括申银万国一级行业分类标准中的化工 黑色金属 有色金属 建筑建材 房地产 金融 机械设备 电子 交运设备 信息设备 轻工制造 家用电器和医药生物等 现修改为 : 本基金的主题库 ( 即本基金所称 支柱产业 ) 主要是指在中国经济总量中处于支柱地位, 对整个经济起引导和推动作用的先导性产业, 特别是代表产业转型和升级方向的先进制造业企业 具体包括申银万国一级行业分类标准中的化工 钢铁 有色金属 建筑材料 建筑装饰 房地产 银行 非银金融 电气设备 机械设备 电子 国防军工 汽车 计算机 传媒 通信 轻工制造 家用电器和医药生物等 相关投资主题库修订后, 本基金的投资方向将更好的适应转型下的经济发展趋势和投资环境变化, 更好的把握新兴支柱产业带来的投资机会 通过筛选更好的投资标的进行投资, 力争为投资者创造更好的投资收益 重要提示 : 1 根据景顺长城支柱产业股票型证券投资基金基金合同约定: 如果申银万国证券调整或停止行业分类, 或者基金管理人认为有更适当的相应的行业划分标准, 本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 但无须召开基金份额持有人大会 因此上述修改为遵照法律法规和基金合同的相关规定所作出的修改, 可不经基金份额持有人大会表决 2 上述修改内容自公告之日 2014 年 3 月 20 日起正式生效, 并将在以后的更新招募说明书中作相应更新 3 本基金的 托管协议 涉及前述内容的, 也将一并修改 4 本公司将在其网站上公布经修改后的景顺长城支柱产业股票型证券投资基金基金合同及托管协议 投资者可通过本公司客户服务电话或网站咨询有关详情 第 43 页共 44 页

44 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 中国证监会批准景顺长城支柱产业股票型证券投资基金设立的文件; 2 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金基金合同 ; 3 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金招募说明书 ; 4 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金托管协议 ; 5 景顺长城基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程; 6 其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 定期报告及临时公告 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅 景顺长城基金管理有限公司 2014 年 8 月 25 日 第 44 页共 44 页