CMoney市場月報

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片池
9 years ago
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1 2016/01 CMoney 策略選股月報

2 策略選股系統 2 指數表現 ( 近一年各階段漲幅 )... 5 法人進出 ( 近一個月法人 )... 6 各策略表現 7 價值型 (VALUE)... 8 趨勢型 (MOMENTUM)... 9 穩定型 (VOLATILITY) 高股利 (DIVIDEND) 體質佳 (QUALITY) 成長型 (GROWTH) 高市值 (LARGE CAP) 高價股 (HIGH PRICE) 低價股 (LOW PRICE) 概念股表現 17 指數表現 ( 近一年各階段漲幅 ) 法人進出 ( 近一個月法人 )

3 策略選股系統策略選股系統 2

4 策略選股系統為了提供您投資上有別於以往的策略參考,CMoney 將台股上市櫃股票分為九大類型 : 價值型 (Value) 趨勢型(Momentum) 穩定型 (Volatility) 高股利(Dividend) 體質佳(Quality) 成長型(Growth) 高市值(Large cap) 高價股(High price) 低價股(Low price), 依各類型特徵編製績效指數, 檢視不同時期策略績效, 追蹤股市脈動指數表現 ( 歷史以來表現 ) 450 價值型高股利低價股穩定型體質佳趨勢型成長型高價股高市值大盤註 : 大盤採 TWA02 加權報酬指數基準日 : 年以來漲幅 (%) 相對大盤漲幅 (%) 大盤價值型高股利成長型穩定型體質佳趨勢型低價股高市值高價股

5 策略選股系統指數表現 ( 近一年以來表現 ) 115 價值型高股利低價股穩定型體質佳趨勢型成長型高價股高市值大盤註 : 大盤採 TWA02 加權報酬指數基準日 : 近一年漲幅 (%) 相對大盤漲幅 (%) 大盤成長型趨勢型體質佳高價股穩定型高股利價值型高市值低價股

6 策略選股系統指數表現 ( 近一年各階段漲幅 ) 上月共有四策略上漲, 其中低價股報酬率優於大盤 1.97%, 表現最佳上月共有四策略上漲且報酬率皆優於大盤, 其中低價股報酬率為 2.18%, 優於大盤 1.97%, 表現最佳近一年漲幅部份, 成長型漲幅 6.05%, 優於大盤 12.92%, 居全策略之冠基準日 : 符合類型近 1 個月漲幅 (%) 近 3 個月漲幅 (%) 近半年漲幅 (%) 近 9 個月漲幅 (%) 近一年漲幅 (%) 大盤低價股價值型高股利穩定型成長型高市值趨勢型體質佳高價股

7 策略選股系統法人進出 ( 近一個月法人 ) 統計上月三大法人進出, 體質佳型合計買超 26.6 萬張最多統計上月三大法人進出, 三大法人買超最多為體質佳型, 達 26.6 萬張, 外資買超 20.8 萬張, 投信買超 1.5 萬張, 而賣超最多為高市值型, 達萬張, 外資賣超 150 萬張, 投信賣超 8.2 萬張資料月份 : 類型外資買賣超 ( 張數 ) 投信買賣超 ( 張數 ) 自營商買賣超 ( 張數 ) 三大法人合計買賣超 ( 張數 ) 大盤 -1,556,166 31, ,431-1,420,284 價值型 -622,849 5,879 51, ,501 趨勢型 23,114 50,548-9,495 64,167 穩定型 -121,910-5,181 2, ,575 高股利 -43,266 29,086 44,073 29,893 體質佳 208,417 14,937 42, ,949 成長型 -211,461 35,485-9, ,505 高市值 -1,503,749-81, ,570-1,474,127 高價股 -113,027-40,649 2, ,902 低價股 -386,174-5,256 31, ,689 6

8 各策略表現各策略表現 7

9 價值型 (Value) 各策略表現價值型 ( Value ) 本月漲幅為 :2.17% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 % 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤價值型 3481 群創電子光電 5907 F- 大洋貿易百貨 2409 友達電子光電 1616 億泰電器電纜 2537 聯上發建材營建 3056 總太建材營建 1714 和桐化學工業 2538 基泰建材營建 1718 中纖化學工業 1603 華電電器電纜 9946 三發建材營建 2545 皇翔建材營建最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 -8.29% 2515 中工建材營建 9934 成霖其他大盤價值型 2206 三陽汽車工業 6116 彩晶電子光電 2527 宏璟建材營建 3622 洋華電子光電 2524 京城建材營建 1437 勤益控電子半導體類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近 1 年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤價值型

10 趨勢型 (Momentum) 趨勢型 (Momentum) 本月漲幅為 :-2.25% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 14.19% 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤趨勢型 4426 利勤紡織纖維紡織纖維各策略表現最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 2.89% 大盤趨勢型 1464 得力 1541 錩泰 4137 F- 麗豐 1536 和大 1704 榮化 2345 智邦 2496 卓越 4935 F- 茂林 1452 宏益 2316 楠梓電 5288 F- 豐祥 2456 奇力新 9910 豐泰 9938 百和 3617 碩天 6409 旭隼 1539 巨庭 2455 全新 3376 新日興電機機械生技醫療電機機械化學工業電子通信網路電子通信網路電子光電紡織纖維電子電子零組件電機機械電子電子零組件其他其他電子其他電子電子其他電子電機機械電子通信網路電子電子零組件類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤趨勢型

11 穩定型 (Volatility) 各策略表現穩定型 (Volatility) 本月漲幅為 :0.68% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 55.56% 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤穩定型 9937 全國油電燃氣 9908 大台北油電燃氣 2820 華票金融保險 1220 台榮食品工業 1503 士電電機機械 1436 華友聯建材營建 1219 福壽食品工業 2616 山隆油電燃氣 2904 匯僑其他 2706 第一店觀光事業 1604 聲寶電器電纜 2412 中華電電子通信網路最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 -5.87% 2433 互盛電電子其他電子 2509 全坤建建材營建大盤穩定型 6201 亞弘電電子其他電子 1232 大統益食品工業 1234 黑松食品工業 2901 欣欣貿易百貨 2637 F- 慧洋航運業 1325 恆大塑膠工業類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤穩定型

12 高股利 (Dividend) 高股利 (Dividend) 本月漲幅為 :1.26% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 81.86% 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤高股利訊連富爾特精技谷崧敦陽科亞弘電豐藝松翰群電致新匯僑中鼎電子資訊服務電子通信網路電子電子通路電子電子零組件電子資訊服務電子其他電子電子電子通路電子半導體電子電子零組件電子半導體其他其他最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 -6.05% 9930 中聯資其他各策略表現大盤高股利中興電精英全國電盛群喬福居易天仁電機機械電子電腦及週邊設備電子電子通路電子半導體電機機械電子通信網路食品工業類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤高股利

13 體質佳 (Quality) 體質佳 (Quality) 本月漲幅為 :-2.31% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 20.88% 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤體質佳 F- 矽力總太創見 F- 眾達伸興宏普飛捷廣隆儒鴻聯詠德律 F- 麗豐電子半導體建材營建電子半導體電子通信網路電機機械建材營建電子電腦及週邊設備電機機械紡織纖維電子半導體電子其他電子生技醫療最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 2.65% 5534 長虹建材營建各策略表現大盤體質佳 6224 聚鼎 1726 永記 6286 立錡 1340 F- 勝悅 2383 台光電 6192 巨路 1232 大統益電子電子零組件化學工業電子半導體塑膠工業電子電子零組件電子其他電子食品工業類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤體質佳

14 成長型 (Growth) 成長型 (Growth) 本月漲幅為 :-1.38% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 72.17% 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤成長型得力潤隆利勤樺漢可成上緯巨庭台肥智邦南帝漢翔日友紡織纖維建材營建紡織纖維電子電腦及週邊設備電子其他電子化學工業電機機械化學工業電子通信網路橡膠工業航運業其他最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 6.05% 3617 碩天電子其他電子各策略表現大盤成長型 2313 華通 1536 和大 5388 中磊 3005 神基 8222 寶一 6269 台郡 4938 和碩電子電子零組件電機機械電子通信網路電子電腦及週邊設備電機機械電子電子零組件電子電腦及週邊設備類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤成長型

15 高市值 (Large cap) 各策略表現高市值 (Large Cap) 本月漲幅為 :-2.07% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 % 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤高市值台積電鴻海中華電台塑化國泰金台塑南亞富邦金台化台達電聯發科台灣大電子半導體電子其他電子電子通信網路油電燃氣金融保險塑膠工業塑膠工業金融保險塑膠工業電子電子零組件電子半導體電子通信網路最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 % 1216 統一食品工業大盤高市值中信金 3008 大立光 2311 日月光 2886 兆豐金 2002 中鋼 4904 遠傳 2912 統一超金融保險電子光電電子半導體金融保險鋼鐵工業電子通信網路貿易百貨類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤高市值

16 高價股 (High price) 高價股 (High Price) 本月漲幅為 :-4.66% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 % 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤高價股大立光旭隼儒鴻川湖為升和泰車樺漢 F- 康友 F- 麗豐 F- 矽力裕日車可成電子光電電子其他電子紡織纖維電子電子零組件電機機械汽車工業電子電腦及週邊設備生技醫療生技醫療電子半導體汽車工業電子其他電子最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 0.77% 2357 華碩電子電腦及週邊設備各策略表現大盤高價股 2454 聯發科 2723 F- 美食 1477 聚陽 2707 晶華 8464 億豐 9921 巨大 5269 祥碩電子半導體觀光事業紡織纖維觀光事業其他其他電子半導體類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤高價股

17 低價股 (Low price) 低價股 (Low Price) 本月漲幅為 :2.18% 歷史相對大盤走勢 :07 年以來策略打敗大盤幅度 11.52% 前 20 名個股 : 資料日期 : 股票代號股票名稱產業大盤低價股華映威致東訊千興茂矽錸德台一科風泰金寶中環彩晶聚亨電子光電鋼鐵工業電子通信網路鋼鐵工業電子半導體電子光電電器電纜電子其他電子存託憑證電子光電電子光電鋼鐵工業最近一年相對大盤走勢 : 漲幅為 % 3024 憶聲電子光電各策略表現大盤低價股 3584 介面 1616 億泰 6283 淳安 1529 樂士 1609 大亞 2007 燁興 2014 中鴻電子光電電器電纜電子通信網路電機機械電器電纜鋼鐵工業鋼鐵工業類型近 1 個月近 3 個月近半年近 9 個月近一年漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 漲幅 (%) 大盤低價股

18 概念股表現概念股表現 17

19 概念股表現指數表現 ( 歷史以來表現 ) 概念股 _ 十三五概念股 _Apple 概念股 _Apple Pay 概念股 _ 機器人概念股 _3D 列印概念股 _Tesla 概念股 _ 物聯網概念股 _ 水資源概念股加權指數基準日 : 年以來漲幅 (%) 相對大盤漲幅 (%) 大盤概念股 _ 物聯網概念股 _Apple 概念股 _ 水資源概念股概念股 _Tesla 概念股 _ 機器人概念股 _ 十三五概念股 _Apple Pay 概念股 _3D 列印註 : 大盤採 TWA02 加權報酬指數 18

20 概念股表現指數表現 ( 近一年以來表現 ) 概念股 _ 十三五概念股 _ 水資源概念股概念股 _Apple 概念股 _Apple Pay 概念股 _ 機器人概念股 _3D 列印概念股 _Tesla 概念股 _ 物聯網加權指數基準日 : 近一年以來漲幅 (%) 相對大盤漲幅 (%) 大盤概念股 _ 十三五概念股 _ 物聯網概念股 _Apple 概念股 _ 機器人概念股 _ 水資源概念股概念股 _Tesla 概念股 _3D 列印概念股 _Apple Pay 註 : 大盤採 TWA02 加權報酬指數 19

21 概念股表現指數表現 ( 近一年各階段漲幅 ) 上月兩檔概念股指數上漲, 其中概念股 _ 物聯網報酬率優於大盤 1.62%, 表現最佳上月兩檔概念股指數上漲, 其中概念股 _ 物聯網報酬率為 1.83%, 優於大盤 1.62%, 表現最佳近一年漲幅部份, 僅有概念股 _ 十三五上漲 2.47%, 優於大盤 9.34% 基準日 : 指數名稱近 1 個月漲幅 (%) 近 3 個月漲幅 (%) 近半年漲幅 (%) 近 9 個月漲幅 (%) 近一年漲幅 (%) 大盤概念股 _ 十三五概念股 _ 水資源概念股概念股 _Apple 概念股 _Apple Pay 概念股 _ 機器人概念股 _3D 列印概念股 _Tesla 概念股 _ 物聯網

22 概念股表現法人進出 ( 近一個月法人 ) 統計上月三大法人進出, 概念股 _ 物聯網最受青睞, 合計買超 7 萬張統計上月三大法人進出, 三大法人買超最多為概念股 _ 物聯網, 合計買超 7 萬張, 外資買超 4.2 萬張, 投信買超 3.1 萬張, 賣超最多為概念股 _Tesla, 合計賣超 7.9 萬張, 外資賣超 5.3 萬張, 投信 2.4 張資料月份 : 指數名稱外資買賣超 ( 張數 ) 投信買賣超 ( 張數 ) 自營商買賣超 ( 張數 ) 三大法人合計買賣超 ( 張數 ) 大盤 -1,556,166 31, ,431-1,420,284 概念股 _ 十三五 -103,464 27,188 2,355-73,921 概念股 _ 水資源概念股 1, ,145-3,649 概念股 _Apple -42,185-12,300 39,496-14,989 概念股 _Apple Pay -17, ,688 概念股 _ 機器人 -13,260-13, ,125 概念股 _3D 列印 -11,731-4,392-2,641-18,764 概念股 _Tesla -53,479-24,167-1,427-79,073 概念股 _ 物聯網 41,576 30,868-2,166 70,278 21

23 說明 1: 各型態策略選股概念策略名稱價值型 (Value) 趨勢型 (Momentum) 穩定型 (Volatility) 高股利 (Dividend) 成長型 (Growth) 體質佳 (Quality) 高市值 (Large Cap) 高價股 (High Price) 低價股 (Low Price) 概念低本益比與低股價淨值比長期趨勢向上長期股價波動小穩定發放現金股利近期獲利能力優異營收盈餘持續表現出色高市值高股價低股價 22

24 說明 2: 型態策略選股績效計算邏輯項目說明樣本市值 >=5 億的上市櫃個股指數基準日 2007/01/01 為指數起始日 ( 基準值為 ) 計算邏輯每日篩選出前一日符合策略前 20% 股票, 將股票漲跌幅計算簡單平均後, 再乘上前一日指數得到當日指數數值報酬率計算使用 [ 日收盤還原表排行 ] 的 [ 漲幅 ] 欄位註 : 體質佳 (Quality) 年績效呈水平線, 因該策略的篩選資料需使用 IFRS 財報, 而 IFRS 財報最早僅能回溯至 2008 年, 因此指數無資料 23

25 說明 3: 型態策略選股前 20 名個股清單產生邏輯 : 透過該策略選股邏輯 ( 附錄 1) 所篩選出的資料基準日的排名前 20 名個股如需查詢每日個股清單, 可參考 : 決策精靈中 >CMoney 系統範例 > 投資月報 > 型態策略選股 _ 指數成分股查詢投組符合策略, 可參考 : 決策精靈中 >CMoney 系統範例 > 投資月報 > 型態策略選股 _ 投組分析 24

26 說明 4: 概念股資料來源指數漲跌 : 主程式 > 原始資料查詢 > 其他查詢 > 指數彙編 > 特殊功能日指數彙編表三大法人 : 主程式 > 原始資料查詢 > 其他查詢 > 指數彙編 > 產業日籌碼進出統計 25

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CMoney市場月報 2016/02 CMoney 投資月報股市動向 2 外資動向... 3 交易人數概況... 4 5 類股表現 ( 近一個月漲跌 )... 6 類股表現 ( 近一年各階段漲幅 )... 7 資券現況 ( 近一個月融資 )... 8 法人進出 ( 近一個月法人 )... 9 營收變化 ( 近一個月營收 )... 10 1 股市動向股市動向 2 200603 200607 200611 200703