招募说明书

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1 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金更新招募说明书 (2017 年第 2 号 ) 基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 1

2 重要提示 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会证监许可 [2012]426 号文核准, 机构部函 [2015]248 号文确认, 本基金的基金合同于 2015 年 3 月 26 日生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金是股票指数增强型基金, 属于较高预期收益 较高预期风险的证券投资品种, 其预期风险与预期收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 从本基金所分离出来的两类基金份额来看, 国富中证 100 A 份额具有低风险 收益相对稳定的特征 ; 国富中证 100 B 份额均有高风险 高预期收益的特征 本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售, 在市场波动等因素的影响下, 基金份额净值可能低于基金份额初始面值 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也要承担相应的投资风险 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括市场风险 管理风险 流动性风险 合规性风险 操作和技术风险 本基金的特定风险 ( 如指数化投资风险 投资替代风险 跟踪偏离风险 杠杆机制风险 折 / 溢价交易风险 份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等 ) 和投资股指期货的风险 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险, 即当单个开放日本基金份额的净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一日全部基金份额 ( 分级运作期内包括国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 ) 的 10% 时, 投资者将可能无法及时赎回持有的全部国富中证 100 份额 2

3 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应 基金管理人承诺以恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书已经本基金托管人复核 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2017 年 9 月 26 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 3

4 目录 第一部分 绪言... 4 第二部分 释义... 5 第三部分 基金管理人 第四部分 基金托管人 第五部分 相关服务机构 第六部分 分级运作期内基金份额的分类与净值计算规则 第七部分 基金份额的发售 第八部分 基金合同的生效 第九部分 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的上市交易 第十部分 基金份额的申购与赎回 第十一部分基金份额的配对转换 第十二部分 基金的投资 第十三部分 基金的业绩 第十四部分 基金的财产 第十五部分 基金财产估值 第十六部分基金的收益与分配 第十七部分 基金费用与税收 第十八部分分级运作期内基金份额折算 第十九部分 分级运作期届满与基金份额转换 第二十部分基金的会计与审计 第二十一部分 基金的信息披露 第二十二部分 风险揭示 第二十三部分 基金合同的变更 终止与基金财产清算 第二十四部分 基金合同摘要 第二十五部分 托管协议摘要 第二十六部分 对基金份额持有人的服务 第二十七部分 其他应披露事项 第二十八部分 招募说明书的存放及查阅方式 第二十九部分 备查文件

5 第一部分 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规的规定, 以及 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本招募说明书由本基金管理人解释 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书做出任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 4

6 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 基金或本基金指富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 ( 包括分级运作期届满后形成的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF)); 基金合同指 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 ; 招募说明书或本招募说指 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投明书资基金招募说明书 及其定期更新 ; 发售公告指 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金份额发售公告 ; 托管协议指 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金托管协议 及其任何有效修订和补充 ; 中国证监会指中国证券监督管理委员会 ; 中国银监会指中国银行业监督管理委员会 ; 基金法 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 全国人民代表大会常务委员会关于修改 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定 修改的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 销售办法 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 2011 年 10 月 1 日起实施的 证券投资基金销售管理办法 及不时做出的修订 ; 运作办法 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 信息披露办法 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及不时作出的修订 ; 5

7 元指人民币元 ; 基金管理人指国海富兰克林基金管理有限公司 ; 基金托管人指中国银行股份有限公司 ; 注册登记业务指本基金登记 存管 过户 清算和交收业务, 具体内容包括投资者基金账户的建立和管理 基金份额注册登记 清算 结算及基金交易确认 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册 办理非交易过户业务等 ; 注册登记机构指办理本基金注册登记业务的机构 本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 ; 投资者指个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 ; 个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 ; 机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 ; 合格境外机构投资者指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 ; 基金份额持有人根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 ; 基金份额持有人大会指按照基金合同第十二部分之规定召集 召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 ; 基金募集期指基金合同和招募说明书中载明, 并经中国证监会核准的基金份额募集期限, 自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月 ; 基金合同生效日指募集结束, 基金募集的基金份额总额 募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的, 基金管理人依据 基金法 聘请法定机构验资并向中国证监会办理备案手续后, 中国证监会的书面确认之日 ; 6

8 基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 ; 存续期指基金合同生效至终止之间的不定期期限 ; 工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 ; 开放日指为投资者办理基金申购 赎回等业务的工作日 ; 开放时间指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 ; 业务规则 指深圳证券交易所发布实施的 深圳证券交易所上市开放式基金业务规则 深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则 深圳证券交易所证券投资基金上市规则, 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则 及代销机构业务规则等相关业务规则和实施细则 ; 认购指在基金募集期内, 投资者照基金合同 招募说明书和注册登记机构的相关业务规则的规定申请购买本基金基金份额的行为 ; 申购指在基金合同生效后的存续期间, 投资者按照基金合同 招募说明书和注册登记机构的相关业务规则的规定申请购买本基金基金份额的行为 ; 赎回指在基金合同生效后的存续期间, 投资者按照基金合同 招募说明书和注册登记机构的相关业务规则的规定要求基金管理人购回其持有的本基金基金份额的行为 ; 基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的开放式基金 ( 转出基金 ) 的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金 ( 转入基金 ) 的基金份额的行为 ; 转托管 指在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基 7

9 定期定额投资 金份额销售机构的操作, 包括跨系统转托管和系统 内转托管 ; 标的指数中证 100 指数 ; 指令 场外 场内 国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额 国富中证 100 A 份额的本金 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣 款日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购申请的一种投资方式 ; 指基金管理人在运用基金财产进行投资时, 向基金 托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 ; 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜 台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎 回业务的基金销售机构和场所 ; 指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所 交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交 易业务的场所 ; 分级运作期内本基金的基础份额 投资者在场外认 购 申购的国富中证 100 份额不进行自动分离或基 金份额分拆 ; 投资者在场内认购的国富中证 100 份 额将进行基金份额的自动分离 ; 投资者在场内申购 的国富中证 100 份额, 可选择进行基金份额分拆, 也可选择不进行基金份额分拆 ; 国富中证 100 份额分级运作期内按基金合同约定规 则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额 ; 国富中证 100 份额分级运作期内按基金合同约定规 则所自动分离或分拆的积极收益类基金份额 ; 除非基金合同文义另有所指, 对于国富中证 100 A 份额而言, 指 1.00 元 ; 巨额赎回 注册登记系统 指本基金单个开放日, 本基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一日全部基金份额 ( 分级运作期内包括国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 ) 的 10% 时的情形 ; 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 8

10 证券登记结算系统上市交易 上市交易公告书 系统内转托管跨系统转托管自动分离配对转换基金份额折算日分拆 算系统, 通过场外销售机构认购 申购的基金份额登记在本系统 ; 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统, 通过场内会员单位认购 申购或买入的基金份额登记在本系统 ; 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额的行为及在分级运作期结束后买卖富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额的行为 ; 指 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额上市交易公告书 以及 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额上市交易公告书 ; 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 ; 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 ; 指投资者在场内认购的每 2 份国富中证 100 份额在发售结束后按 1:1 比例自动转换为 1 份国富中证 100 A 份额和 1 份国富中证 100 B 份额的行为 ; 指分级运作期内本基金的国富中证 100 份额与国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆和合并 ; 根据基金合同第二十一部分 基金份额折算 所规定的份额折算基准日 ( 包括定期份额折算和不定期份额折算 ) 确定 ; 根据基金合同的约定, 在分级运作期内, 基金份额持有人将其持有的每 2 份国富中证 100 份额的场内份额申请转换成 1 份国富中证 100 A 份额与 1 份国富中证 100 B 份额的行为 ; 9

11 合并 分级运作期 国富中证 100 A 份额约定年收益率 国富中证 100 A 份额约定收益 国富中证 100 B 份额应得资产及收益 分级运作期届满后的份额转换 基金份额转换日 根据基金合同的约定, 在分级运作期内, 基金份额持有人将其持有的每 1 份国富中证 100 A 份额与 1 份国富中证 100 B 份额申请转换成 2 份国富中证 100 份额的场内份额的行为 ; 自基金合同生效之日起至五年后对应日 ( 分级运作期到期日 ) 止, 如果该对应日为非工作日, 则分级运作期到期日顺延至下一工作日 ; 国富中证 100 A 份额约定年收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3.5%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以是指当年 1 月 1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率, 但基金合同生效日所在年度的同期银行人民币一年期定期存款利率以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 每份国富中证 100 A 份额年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算, 但基金管理人并不承诺或保证国富中证 100 A 份额持有人的该等收益, 如在分级运作期某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下, 国富中证 100 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益的风险甚至损失本金的风险 ; 国富中证 100 A 份额依据约定年收益率及基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益 ; 本基金净资产优先分配予国富中证 100 A 份额的本金及约定收益后的剩余净资产 ; 本基金在五年分级运作期届满后, 按照基金合同规定的份额转换规则, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额以各自的份额参考净值为基础, 按照国富中证 100 份额的基金份额净值 (NAV) 转换为同一上市开放式基金 (LOF) 的份额 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的转换日为基金合同生效之日起至五年后对应日, 即分级运作期到期日同日 如该对应日为非工作日, 则顺延 10

12 到下一工作日 指令指基金管理人在运用基金财产进行投资时, 向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 ; 直销机构指国海富兰克林基金管理有限公司 ; 代销机构指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托, 代为办理基金认购 申购 赎回和其他基金业务的机构 ; 销售机构指本基金直销机构及代销机构 ; 基金销售网点指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 ; 指定媒体基金账户深圳证券账户基金交易账户 T 日 T+n 日基金收益 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体 ; 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户 ; 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为投资者开设的深圳证券交易所人民币普通股票帐户或证券投资基金帐户 ; 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易 场内认购 场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 ; 指销售机构为投资者开立的 记录投资者通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 ; 指销售机构在规定时间受理投资者申购 赎回或其他业务申请的工作日 ; 指 T 日后 ( 不包括 T 日 ) 第 n 个工作日,n 指自然数 ; 指投资者向销售机构提出申购 赎回或其他业务申请的开放日 ; 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息以及其他已实现的合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约合法收 11

13 入 ; 基金资产总值指基金持有的各类有价证券 银行存款本息 应收款项以及以其他投资所形成的价值总和 ; 基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值 ; 基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值 ; 基金财产估值指计算 评估基金财产和负债的价值, 以确定基金财产净值和基金份额净值的过程 ; 法律法规指中华人民共和国现行有效的法律 行政法规 司法解释 地方法规 地方规章 部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充 ; 不可抗力指任何无法预见 无法克服 无法避免的事件和因素, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 疫情 骚乱 火灾 政府征用 没收 法律变化 突发停电 公众通讯设备或互联网络故障以及其他突发事件 证券交易场所非正常暂停或停止交易等 12

14 第三部分 基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 国海富兰克林基金管理有限公司注册地址 : 广西壮族自治区南宁市总部路 1 号中国 - 东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层办公地址 : 上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层法定代表人 : 吴显玲成立日期 :2004 年 11 月 15 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]145 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 :2.2 亿元人民币存续期限 :50 年联系人 : 施颖楠联系电话 : 股权结构 : 国海证券股份有限公司持有 51% 股权, 邓普顿国际股份有限公司持有 49% 股权 二 主要人员情况 ( 一 ) 董事会成员董事长吴显玲女士, 中共党员, 管理学硕士, 经济师 历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员, 广西证券交易中心副总经理 ( 主持全面工作 ), 广西证券登记有限责任公司法定代表人 总经理, 广西证券有限责任公司副总裁 国海证券有限责任公司副总裁 国海富兰克林基金管理有限公司督察长 董事长 国海富兰克林资产管理 ( 上海 ) 有限公司董事长 国海富兰克林基金管理有限公司副董事长兼总经理 现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长, 兼任国海富兰克林资产管理 ( 上海 ) 有限公司董事长 代为履行总经理职责, 同时兼任国海富兰克林投资管理 ( 上海 ) 有限公司执行董事兼总经理 副董事长麦敬恩 (Gregory E. McGowan) 先生, 文学学士, 硕士学位以及法学博士学位 在加入富兰克林邓普顿投资集团之前, 麦敬恩先生是美国证券 13

15 交易委员会的资深律师 麦敬恩先生于 1986 年加入富兰克林邓普顿投资集团, 担任 Templeton Worldwide Inc. 执行副总裁 董事和法律总顾问 曾任多个富兰克林邓普顿公司董事, 包括但不限于 Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.( 卢森堡 ), 富兰克林邓普顿投资 ( 亚洲 ) 有限公司 ( 香港 ),Templeton Asset Management Ltd.( 新加坡 ),Franklin Templeton Holding Limited( 毛里求斯 ),Franklin Templeton Services Limited( 爱尔兰 ), 国海富兰克林基金管理有限公司董事长 现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问,Templeton International Inc. 执行副总裁及法律总顾问, Franklin Templeton France S.A 和 Franklin Templeton Strategic Investments, Ltd. 董事,Templeton Investment Counsel, LLC 执行副总裁, Franklin Templeton Investment Services Gmbh 咨询委员会委员, Brinker Destinations Trust 独立董事, 中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表, 国海富兰克林基金管理有限公司股东代表 副董事长, 国海富兰克林资产管理 ( 上海 ) 有限公司董事 董事何春梅女士, 中共党员, 工程硕士 历任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员 副主任科员, 广西开发投资有限责任公司融资部副经理 财务部副经理 经理 总经理, 广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任, 国海证券有限责任公司监事, 广西壮族自治区金融工作办公室副主任 党组成员 机关党委书记, 广西北部湾股权交易所股份有限公司董事 现任广西投资集团有限公司党委副书记, 国海证券股份有限公司董事长 党委书记, 国海良时期货有限公司董事, 国海创新资本投资管理有限公司董事, 国海富兰克林基金管理有限公司董事 董事梁葆玲 (Linda Liang) 女士,CPA, 加利福尼亚执照, 经济学文学学士 历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员, 安永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理 梁葆玲女士于 2005 年加入富兰克林邓普顿投资集团, 历任富兰克林邓普顿投资总部美国公司税及全球税总监, 富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司 ( 新加坡 ) 亚洲规划与策略总监 现任邓普顿资产管理有限公司首席行政官, 国海富兰克林基金管理有限公司董事, 国海富兰克林资产管理 ( 上海 ) 有限公司董事 14

16 董事燕文波先生, 中共党员, 工商管理硕士 历任君安证券有限责任公司人力资源部职员 资产管理部职员, 上海浦东科创有限公司投资部经理, 民生证券有限责任公司人力资源部总经理, 联合证券有限责任公司人力资源部总经理 机构客户部总经理, 国海证券有限责任公司总裁助理 ( 并先后兼任总裁办公室主任和资产管理部 资本市场部 北京管理总部总经理等职务 ) 副总裁兼北京分公司总经理, 国海证券股份有限公司副总裁兼资本市场部总经理 北京分公司总经理 现任国海证券股份有限公司副总裁兼北京分公司总经理, 国海富兰克林基金管理有限公司董事 董事陆晓隽先生, 工商管理硕士 历任上海市徐汇区旅游局科员, 上海 PSD 管理咨询公司顾问 项目经理, 华信惠悦咨询公司顾问 高级顾问 咨询经理 咨询总监, 韬睿惠悦咨询 ( 上海 ) 有限公司全球数据业务中国区副总经理暨首席顾问 资本市场中国区总经理 人力资本业务中国区总经理暨首席顾问 中国区金融业董事总经理 现任国海证券股份有限公司人力资源总监兼首席战略官 战略管理部总经理, 国海富兰克林基金管理有限公司董事 董事张伟先生, 硕士研究生学历 历任澳纽银行集团 ( 悉尼 ) 企业银行主任, 香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁, 银行家信托有限公司 ( 英国 ) 联席董事, 德意志信托 ( 香港 ) 有限公司董事 2000 年 7 月加入富兰克林邓普顿投资, 先后担任机构业务拓展董事 香港区销售及市场业务拓展主管 香港区总监 现任富兰克林邓普顿投资 ( 亚洲 ) 有限公司大中华区总监及董事, 国海富兰克林基金管理有限公司董事 独立董事张忠国先生, 中共党员, 硕士研究生学历, 高级会计师 历任广西柳州地区财政局副局长, 广西鹿寨县人民政府副县长, 柳州地区行署副秘书长 财办主任, 广西财政厅预算处处长, 广西财政厅总会计师 副厅长 ( 享受正厅级待遇 ), 现已退休 现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事 独立董事洪荣光先生,MBA 商学硕士 历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东 ( 后与元大京华证券股份有限公司合并 ),H&Q (Hambrecht & Quist Group) 汉茂风险投资公司董事, 越南国家投资基金公司董事, 邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事, 邓普顿开发中国投资信托基金 ( 卢森堡 ) 董事, 台股指数基金公司 ( 英国 ) 董事, 菲律宾信安银行董事, 富兰克林邓普顿国际基金董事, 益民基金管理有限公司独立董事 现任兴亚置业 15

17 集团 ( 中国 ) 董事长, 亚洲环球证券公司 ( 香港 ) 董事长, 菲律宾信安银行独立董事, 国海富兰克林基金管理有限公司独立董事 独立董事徐同女士, 复旦大学经济学硕士, 曾任上海普陀区政协委员 历任深圳特区证券公司交易部经理 办公室主任 深圳上证总经理, 国泰证券公司总经理助理, 北京证券公司副总经理, 北京华远集团总经济师, 国都证券公司总经济师 现任三亚财经论坛发展有限公司董事, 国海富兰克林基金管理有限公司独立董事 独立董事刘戎戎女士,MBA 商学硕士 历任麦肯锡公司商业分析员, 昆仲亚洲基金合伙人,Vision Investment Management(Asia) Limited 董事总经理, 博信资本业务合伙人 现任得仕股份有限公司董事及副总经理, 联新国际医疗集团投资管理委员会首席顾问, 国海富兰克林基金管理有限公司独立董事 管理层董事林勇先生, 工商管理硕士 历任江西省人民银行调查统计处调查分析员, 江西省资金融通中心融资部交易员, 招商银行总行计划资金部资金交易中心经理, 嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理, 国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理 基金经理, 平安银行股份有限公司资金交易部总经理 金融市场事业部副总裁兼资产管理中心 投资交易中心总经理, 资产管理事业部副总裁, 平安磐海资本有限公司董事长兼总经理, 平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理 现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理 管理层董事 ( 二 ) 监事会成员监事会主席余天丽女士, 经济学学士 历任富达基金 ( 香港 ) 有限公司投资服务代表,Asiabondportal.com 营销助理, 富达基金 ( 香港 ) 有限公司亚洲区项目经理, 英国保诚资产管理 ( 新加坡 ) 有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事, 瑞士信贷资产管理 ( 新加坡 ) 有限公司亚洲区产品发展部总监, 工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人 现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司 ( 富兰克林邓普顿投资集团全资子公司 ) 亚洲区产品策略部董事, 国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席 监事梁江波先生, 研究生班学历, 中共党员, 经济师 会计师 历任广西信托投资公司计划财务部核算一科副科长, 太平洋保险公司 ( 寿险 ) 南宁分公司财务部会计, 国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理, 国海良时 16

18 期货有限公司财务总监兼财务部总经理, 国海证券股份有限公司财务管理部副总经理 ( 主持工作 ) 现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理 国海富兰克林基金管理有限公司监事 职工监事张志强先生,CFA, 纽约州立大学 ( 布法罗 ) 计算机科学硕士, 中国科学技术大学数学专业硕士 历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师, 海通证券股份有限公司研究所高级研究员, 友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师, 国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师 风险控制部总经理 业务发展部总经理 现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监 金融工程部总经理 国富沪深 300 指数增强基金和国富中证 100 指数增强分级基金基金经理 职工监事 职工监事赵晓东先生, 香港大学 MBA 历任淄博矿业集团项目经理, 浙江证券分析员, 上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理, 国海证券有限责任公司行业研究员, 国海富兰克林基金管理有限公司研究员 高级研究员 国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理, 国富沪深 300 指数增强基金基金经理 现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监 QDII 投资总监 国富中小盘股票基金 国富焦点驱动混合基金 国富弹性市值混合基金和国富恒瑞债券基金基金经理 职工监事 ( 三 ) 经营管理层人员总经理林勇先生, 工商管理硕士 历任江西省人民银行调查统计处调查分析员, 江西省资金融通中心融资部交易员, 招商银行总行计划资金部资金交易中心经理, 嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理, 国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理 基金经理, 平安银行股份有限公司资金交易部总经理 金融市场事业部副总裁兼资产管理中心 投资交易中心总经理 资产管理事业部副总裁, 平安磐海资本有限公司董事长兼总经理, 平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理 现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理 管理层董事 副总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA( 非执业 ), 律师 ( 非执业 ), 中央财经大学经济学硕士 历任中国技术进出口总公司金融部副总经理, 融通基金管理有限公司基金经理, 申万巴黎基金管理有限公司 ( 现 申万菱信基金管理有限公司 ) 基金经理, 国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问 资产管理部 17

19 总经理兼投资经理 现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理 投资总监 研究分析部总经理, 国富中国收益混合基金 国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金基金经理, 管理层董事 副总经理王雷先生, 硕士研究生 历任华东计算技术研究所技术安全部职员, 平安证券有限责任公司成都及上海地区营业部总经理 南京北门桥路证券营业部总经理 经纪业务事业部执行总经理, 招商基金管理有限公司华东机构理财中心副总监 机构理财部负责人 现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理 副总经理胡昕彦女士, 工商管理硕士 历任中国银行上海市分行会计科科员, 汇丰数据处理 ( 上海 ) 有限公司共同基金部高级专员,2004 年加入国海富兰克林基金管理有限公司, 先后担任基金事务部副总经理 行政管理部副总经理 行政管理部总经理 总经理助理 现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理 ( 四 ) 督察长督察长储丽莉女士, 中共党员, 律师 ( 非执业 ), 英国伦敦大学亚非学院法律硕士 历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问 投资经营部副总经理, 李宁体育 ( 上海 ) 有限公司法律顾问 2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司, 先后担任公司法律顾问 高级法律顾问 监察稽核部副总经理 监察稽核部总经理 管理层董事 国海富兰克林资产管理 ( 上海 ) 有限公司董事会秘书 自 2006 年起, 还同时兼任公司董事会秘书 现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书 高级法律顾问 ( 五 ) 基金经理现任基金经理 : 张志强先生,CFA, 纽约州立大学 ( 布法罗 ) 计算机科学硕士, 中国科学技术大学数学专业硕士 历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师, 海通证券股份有限公司研究所高级研究员, 友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师, 国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师 风险控制部总经理 业务发展部总经理 截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监 金融工程部总经理 职工监事 国富沪深 300 指数增强基金及国富中证 100 指数增强分级基金的基金经理 18

20 历任基金经理 2016 年 5 月至 2017 年 9 月由鲍翔先生担任本基金基金经理, 与现任基金经 理张志强先生共同管理本基金 ( 六 ) 投资决策委员会成员本基金采取集体投资决策制度 投资决策委员会由下述委员组成 : 林勇先生 ( 公司总经理 ); 徐荔蓉先生 ( 公司副总经理 投资总监 研究分析部总经理 基金经理 ); 张志强先生 ( 量化与指数投资总监 金融工程部总经理 基金经理 职工监事 ); 赵晓东先生 ( 权益投资总监 QDII 投资总监 基金经理 职工监事 ); 刘怡敏女士 ( 固定收益投资总监 基金经理 ); 叶斐先生 ( 风险控制部总经理助理 ) 储丽莉女士 ( 督察长 ) 有权列席投资决策委员会的任何会议 ( 七 ) 上述人员之间不存在近亲属关系 三 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 19

21 12 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责 四 基金管理人的承诺 ( 一 ) 基金管理人将遵守 证券法 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 等法律法规的相关规定, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的发生 ( 二 ) 基金管理人不从事下列行为 : 1 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2 不公平地对待其管理的不同基金财产; 3 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为 ( 三 ) 基金经理承诺 1 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2 不利用职务之便为自己 代理人 代表人 受雇人或任何其他第三人牟取不当利益 ; 3 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 五 基金管理人的风险管理和内部控制制度 ( 一 ) 风险管理体系本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险 信用风险 流动性风险 管理风险 操作或技术风险 合规性风险以及其他风险 针对上述各种风险, 本基金管理人建立了一套完整的风险管理体系, 具体包括以下内容 : 1 建立风险管理环境 具体包括制定风险管理战略 目标, 设置相应的组织机构, 配备相应的人力资源与技术系统, 设定风险管理的时间范围与空间范围等内容 20

22 2 识别风险 辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在和发生的原因 3 分析风险 检查存在的控制措施, 分析风险发生的可能性及其引起的后果 4 度量风险 评估风险水平的高低, 既有定性的度量手段, 也有定量的度量手段 定性的度量是把风险水平划分为若干级别, 每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别 定量的方法则是设计一定的风险指标, 测量其数值的大小 5 处理风险 将风险水平与既定的标准相对比, 对级别较低的风险加以监控, 对较为严重的风险实施一定的管理计划, 对于后果极其严重的风险, 则及时准备相应的应急处理措施 6 监视与检查 对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效, 在必要时加以改变 7 报告与咨询 建立风险管理的报告系统, 使公司股东 公司董事会 公司高级管理人员及监管部门及时了解公司风险管理状况, 并向其寻求咨询意见 ( 二 ) 内部控制制度 1 内部控制的原则 (1) 全面性原则 内部控制制度覆盖公司的各项业务 各个部门和各级人员, 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个经营环节 (2) 独立性原则 基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门, 并使它们保持高度的独立性与权威性 (3) 相互制约原则 公司部门和岗位的设置权责分明 相互牵制, 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点 (4) 重要性原则 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上, 内部风险控制与公司业务发展同等重要 2 内部控制的主要内容基金管理人内部控制的主要内容包括 : 业务控制 资金管理控制 会计系统控制 信息技术系统控制 信息披露控制 监察稽核控制 人事控制等 (1) 业务控制 21

23 业务控制包括市场开发业务控制 投资管理业务控制 开放式基金业务控制 金融创新业务控制等 市场开发业务控制主要内容包括 : 针对市场开发的各项业务建立明确的职责分工, 实行岗位分离制度, 保证各项业务的有效性和可靠性, 同时加强内部牵制, 防止错误及舞弊行为发生 ; 制定基金销售的标准化流程, 选用先进的电子销售系统, 以不断提高基金销售的服务质量和避免差错事故的发生 ; 制定统一的客户资料和销售资料管理制度, 妥善保管各类资料 ; 实施对客户的审查制度, 对客户情况及资金情况进行严格的审查, 事先明确双方的权利与义务, 防范新的电子交易方式下的各种风险 ; 本公司制作基金的宣传推介材料应符合 销售办法 基金宣传推介材料监管事项的补充规定 和 证券投资基金评价业务管理暂行办法 等相关法律法规的要求, 公司和基金代销机构的基金宣传推介材料, 事先均需经公司的督察长检查, 出具合规意见书, 公司负责基金营销业务的高级管理人员也应当对基金宣传推介材料的合规性进行复核并出具复核意见, 报中国证监会备案 ; 根据 证券投资基金销售适用性指导意见 的要求, 公司及基金代销机构在销售基金和相关产品的过程中, 将注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品, 把合适的产品卖给合适的基金投资人 为此公司已建立基金销售适用性管理制度, 对基金产品进行风险评价并定期更新, 对基金投资人进行风险承受能力调查, 同时做好销售人员的业务培训工作, 加强对基金销售行为的管理, 加大对基金投资人的风险提示, 降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资人投诉风险 研究业务控制主要内容包括 : 研究工作保持独立 客观 ; 建立了严密的研究工作业务流程, 形成科学 有效的研究方法 ; 建立了投资对象备选库制度, 研究部门根据基金合同要求, 在充分研究的基础上建立和维护备选库 ; 建立了投资分析例会制度, 沟通信息, 交流经验, 研究对策, 提高投资决策的准确性和及时性 ; 建立了研究报告质量评价体系 投资决策业务控制主要内容包括 : 投资决策严格遵守法律法规的有关规定, 符合基金合同所规定的投资目标 投资范围 投资策略 投资组合和投资限制等要求 ; 明确界定投资权限, 严格遵守投资限制, 防止越权决策 ; 建立了投资决策审批制度 22

24 基金交易业务控制主要内容包括 : 基金交易实行集中交易制度, 基金经理不直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易 ; 制定了基金投资交易业务的标准化流程并注意流程在各部门之间的衔接和监控, 并有书面凭证 ; 建立了完善的交易记录制度, 每日投资组合列表等及时核对并存档保管 (2) 资金管理控制资金管理控制主要内容包括 : 基金资金独立于基金管理人的自有资金 基金管理人的自有资金与基金资金分开并互为封闭, 不混合使用 ; 坚持了资金营运安全性 流动性和效益性相统一的经营原则 资金的筹措和使用严格按照法律法规及基金管理人有关规定执行并统一管理, 以提高资金使用效益, 并注意其安全性和流动性 (3) 会计系统控制基金管理人采取了适当的会计控制措施, 明确会计凭证 会计账簿和财务会计报告的处理程序, 以确保基金管理人会计核算系统的正常运转 具体内容包括 : 基金管理人建立了凭证制度, 通过凭证设计 登录 传递 归档等一系列凭证管理制度, 确保正确记载经济业务, 明确经济责任 ; 基金管理人建立了账务组织和账务处理体系, 正确设置会计账簿, 有效控制会计记账程序 ; 基金管理人建立了复核制度, 通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生 (4) 信息技术系统控制信息技术系统的设计开发符合国家 金融行业软件工程标准的要求, 编写了完整的技术资料 ; 在实现业务电子化时, 设置保密系统和相应控制机制, 并保证了信息技术系统的可稽性 ; 信息技术系统投入运行前, 已经过业务 运营 监察稽核等部门的联合验收 (5) 信息披露控制信息披露控制包括 : 基金管理人按照 中华人民共和国公司法 证券法 基金法 信息披露办法 及其配套的信息披露内容与格式准则和编报规则等法律法规和中国证监会有关规定, 建立完善的信息披露制度, 能够保证公开披露的信息真实 准确 完整 及时 ; 基金管理人公开披露的信息包括 : 招募说明书 基金合同 托管协议 定期报告 临时报告 法律法规以及 23

25 中国证监会规定应予披露的其他信息 基金管理人严格执行信息披露的作业流程, 各部门各司其职, 并承担其相应的责任 (6) 监察稽核控制监察稽核控制包括 : 基金管理人设立了督察长, 全权负责基金管理人的监察稽核工作 督察长的任命符合中国证监会的任职条件, 经董事会聘任 督察长对董事会负责, 任期由基金管理人章程规定 ; 根据基金管理人监察稽核工作的需要和董事会授权, 督察长可以列席基金管理人相关会议, 调阅基金管理人相关档案, 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查 评价 报告 建议职能 督察长对于在稽核监察中所掌握的信息资料负有保密责任 督察长定期和不定期向董事会报告基金管理人内部控制执行情况, 董事会对督察长的报告进行审议 ; 督察长独立出具监察季报 年报及其他报告, 直接报送董事会和中国证监会, 同时抄送总经理 如发现基金管理人有重大违规行为, 立即向基金管理人的董事会和中国证监会及相关派出机构报告 (7) 人力资源管理控制人力资源管理控制包括 : 本基金管理人建立了合理的员工报酬体系, 合理确定员工报酬水平 过低的报酬会影响人力资源的质量和运行效益, 而过高的报酬会损害基金管理人的利益, 所以确定工资制度时坚持了效益优先, 兼顾公平的原则 ; 基金管理人建立了管理人员的选聘和培养制度 制定科学的管理人员选聘政策和方法, 使优秀人才脱颖而出 ; 制定管理人员培养制度, 不断提高其管理水平 ; 制定了员工的业绩评价和激励方案, 充分调动其积极性 (8) 内幕交易和关联交易控制内幕交易和关联交易控制包括 : 严格规范和界定禁止员工从事的活动, 并要求员工严格遵守 ; 完善电脑监控系统, 在线实时监控基金的投资 交易活动, 防止利用基金财产对敲作价等操纵市场的行为, 尤其注意观察大额买卖股票的现象 ; 设置投资限制表 按关联交易的明确规定限制买卖的股票, 对限制表中的股票严禁购买, 监察稽核部门根据限制表监控基金投资 ; 对员工行为进行监察, 防止出现与基金从业人员操守不符的行为, 以及有关法律法规禁止基金从业人员从事的行为 ; 对员工加强职业道德教育 实行集中交易制度 防火墙制度 信息控制制度, 从制度上防止内幕交易的发生 24

26 3 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 ; (2) 上述关于内部控制的披露真实 准确 ; (3) 本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度 25

27 第四部分 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 整 法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2017 年 06 月 30 日, 中国银行已托管 611 只证券投资基金, 其中境内基金 574 只,QDII 基金 37 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度 26

28 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估 风险控制措施设定及制度建设 内外部检查及审计等措施强化托管业务全员 全面 全程的风险管控 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2017 年, 中国银行继续获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 27

29 第五部分 相关服务机构 一 基金份额发售机构 ( 一 ) 直销机构名称 : 国海富兰克林基金管理有限公司注册地址 : 广西壮族自治区南宁市总部路 1 号中国 - 东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层办公地址 : 上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层法定代表人 : 吴显玲联系人 : 王蓉婕电话 : 传真 : ( 二 ) 代销机构 (1) 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立客户服务电话 :95566 公司网站 : (2) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰客户服务电话 :95599 公司网址 : (3) 招商银行股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 28

30 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 : 传真 : 联系人 : 邓炯鹏客户服务电话 :95555 公司网址 : (4) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 : 传真 : 联系人 : 曹榕客户服务电话 :95559 公司网址 : (5) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市中山东一路 12 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : 传真 : 联系人 : 唐苑客户服务电话 :95528 公司网址 : (6) 财富证券有限责任公司 注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 29

31 办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层法定代表人 : 蔡一兵电话 : 传真 : 联系人 : 郭静客户服务电话 : 公司网址 : (7) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财电话 : 联系人 : 安岩岩客户服务电话 : 公司网址 : (8) 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号办公地址 : 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦法定代表人 : 何春梅电话 : 传真 : 联系人 : 牛孟宇客户服务电话 :95563 公司网站 : (9) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 30

32 法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 朱雅崴客户服务电话 : / 公司网址 : (10) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 李笑鸣客户服务电话 :95553 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址 : (11) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳客户服务电话 :95538 公司网址 : (12) 山西证券股份有限公司 注册地址 : 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址 : 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 31

33 法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠客户服务电话 : 公司网址 : (13) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 黄莹客户服务电话 : 公司网址 : (14) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 李景平客户服务电话 : 公司网址 : 天相基金网网站 : (15) 兴业证券股份有限公司 注册地址 : 福州市湖东路 268 号 32

34 办公地址 : 上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 兰荣电话 : 联系人 : 吴嘉虹客户服务电话 :95562 公司网址 : (16) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 : 传真 : 联系人 : 邓颜客户服务电话 : 公司网址 : (17) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 联系人 : 林生迎客户服务电话 :95565 公司网址 : (18) 中信建投证券股份有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号 33

35 法定代表人 : 王常青电话 : 传真 : 联系人 : 权唐客户服务电话 :95587 公司网址 : (19) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴电话 : 传真 : 联系人 : 陈剑虹客户服务电话 : 公司网址 : (20) 中航证券有限公司注册地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层办公地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 3207 室法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 戴蕾客户服务电话 : 公司网址 : (21) 上海证券有限责任公司 34

36 注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人 : 李俊杰电话 : 传真 : , 联系人 : 邵珍珍客户服务电话 : 公司网址 : (22) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 刘晨 李芳芳客户服务电话 :95525 公司网址 : (23) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦客户服务电话 :95531; 公司网址 : (24) 中信证券股份有限公司 35

37 注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌客户服务电话 :95548 公司网址 : (25) 江海证券有限公司注册地址 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬电话 : 传真 : 联系人 : 刘爽客户服务电话 : 公司网址 : (26) 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼办公地址 : 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川客户服务电话 : 公司网址 : (27) 华福证券有限责任公司 36

38 注册地址 : 福州市五四路新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 传真 : 联系人 : 徐松梅客户服务电话 :96326( 福建省外加拨 0591) 公司网址 : (28) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱电话 : 传真 : 联系人 : 奚博宇客户服务电话 :95579 或 客户服务网站 : (29) 上海华信证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表人 : 陈海平电话 : 传真 : 联系人 : 倪丹客户服务电话 : 公司网址 : (30) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 37

39 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 : 传真 : 联系人 : 孙秋月客户服务电话 :95548 公司网址 : (31) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层办公地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓电话 : 传真 : 联系人 : 洪诚公司网站 : 客服电话 : (32) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 层法定代表人 : 曹实凡电话 : 传真 : 联系人 : 石静武客户服务电话 : 公司网址 :stock.pingan.com 38

40 (33) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (34) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (35) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌联系人 : 王诗玙电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : 39

41 (36) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼法定代表人 : 汪静波联系人 : 朱了电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (37) 深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : 及 (38) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路邮电新闻大厦 15-1 号 2 楼法定代表人 : 闫振杰联系人 : 李波桥电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : 40

42 (39) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 刘洋电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 :licaike.hexun.com (40) 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址 : 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 法定代表人 : 李招弟联系人 : 李艳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (41) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 张佳琳电话 : 客户服务电话 : 公司网址 : 41

43 (42) 海银基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 毛林电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (43) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 4 楼法定代表人 : 胡学勤联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (44) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层法定代表人 : 马勇联系人 : 文雯电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 42

44 (45) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 4 楼法定代表人 : 凌顺平联系人 : 费超超电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (46) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院法定代表人 : 江卉联系人 : 徐伯宇电话 : / 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 :fund.jd.com (47) 武汉市伯嘉基金销售有限公司注册地址 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第七幢 23 层 1 号 4 号办公地址 : 湖北省武汉市江汉区淮海路中央商务区泛海国际 SOHO 城 2301 室法定代表人 : 陶捷联系人 : 徐博电话 : 传真 : 客户服务电话 :

45 公司网址 : (48) 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人 : 林卓联系人 : 孙先帅电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (49) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 联系人 : 叶健电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (50) 大泰金石基金销售有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址 : 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层法定代表人 : 袁顾明电话 : 传真 : 联系人 : 赵明 44

46 客户服务电话 : 公司网址 : (51) 上海景谷资产管理有限公司注册地址 : 浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3809 室法定代表人 : 苏凯联系人 : 沙海靖电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (52) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技股份有限公司注册地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀电话 : 传真 :+86(10) 联系人 : 徐越客户服务电话 : 公司网址 : 二 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号联系人 : 陈文祥联系电话 : 传真 :

47 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海通力律师事务所注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层负责人 : 俞卫锋联系人 : 黎明经办律师 : 吕红 黎明联系电话 : 传真 : 四 审计基金财产的会计师事务所机构名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹经办注册会计师 : 单峰 潘晓怡联系人 : 单峰 潘晓怡联系电话 :(021) 传真 :(021)

48 第六部分 分级运作期内基金份额的分类与净值计算规则 一 基金份额结构本基金的基金份额包括富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额 ( 即 国富中证 100 份额 ) 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 即 国富中证 100 A 份额 ) 与富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 即 国富中证 100 B 份额 ) 其中, 国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 二 基金份额的自动分离与分拆规则基金发售结束后, 本基金将投资者在场内认购的全部国富中证 100 份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 即国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 根据国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的基金份额比例, 国富中证 100 A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 国富中证 100 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 且两类基金份额的基金资产合并运作 基金合同生效后, 国富中证 100 份额设置单独的基金代码, 只可以进行场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独进行申购或赎回 投资者可选择在场外或场内申购和赎回国富中证 100 份额, 场外申购的投资者可将其持有的场外国富中证 100 份额跨系统转托管至场内 投资者可选择将其场内的国富中证 100 份额按 1:1 的比例分拆成国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额, 也可按 1:1 的配比将其持有的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额申请合并为国富中证 100 份额后赎回 47

49 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 ( 有关本基金的份额折算详见本招募说明书 第十七部分 基金份额折算 ), 其所产生的国富中证 100 份额不进行自动分离 投资者可选择将上述折算产生的国富中证 100 份额按 1: 1 的比例分拆为国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 三 基金的分级运作期本基金的分级运作期为五年 ( 含五年 ), 自基金合同生效之日起至五年后对应日止, 如果该对应日 ( 分级运作期到期日 ) 为非工作日, 则分级运作期到期日顺延至下一工作日 分级运作期满后, 满足基金合同约定的存续条件, 本基金无需召开基金份额持有人大会, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额以各自的份额净值为基础, 按照国富中证 100 份额的份额净值 (NAV) 自动转换为上市开放式基金 (LOF), 基金名称为 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 四 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的参考净值计算规则根据国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的风险和收益特性不同, 本基金份额所分离的两类基金份额国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额具有不同的参考净值计算规则 分级运作期内, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的参考净值计算规则如下 : 1. 国富中证 100 A 份额约定年收益率为 同期中国人民银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3.5%, 同期中国人民银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准, 但基金合同生效日所在年度的同期银行人民币一年期定期存款利率以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 国富中证 100 A 份额约定年收益均以 1.00 元为基准进行计算 ; 2. 本基金每个工作日按基金合同约定的参考净值计算规则对国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的参考净值分别进行计算, 国富中证 100 A 份额 48

50 为低风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金净资产优先分配国富中证 100 A 份额的本金及国富中证 100 A 份额的约定收益 ; 国富中证 100 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额, 本基金在优先确保国富中证 100 A 份额的本金及约定收益后, 将剩余净资产分配予国富中证 100 B 份额 国富中证 100 A 份额约定收益按依据国富中证 100 A 份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算日国富中证 100 A 份额应计约定收益的天数确定 ; 3. 在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内, 若未发生基金合同规定的不定期份额折算, 则国富中证 100 A 份额在净值计算日应计约定收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算 ; 若发生基金合同规定的不定期份额折算, 则国富中证 100 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日至计算日的实际天数计算 4. 每 2 份国富中证 100 份额所代表的资产净值等于 1 份国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的资产净值之和 ; 5. 基金管理人并不承诺或保证国富中证 100 A 份额的基金份额持有人的约 定收益, 如本基金资产出现极端损失, 国富中证 100 A 份额的基金份额持有人 可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险 五 基金份额的上市交易 本基金基金合同生效后, 在五年分级运作期内, 场内的国富中证 100 A 份 额和国富中证 100 B 份额将同时申请在深圳证券交易所上市交易 六 本基金基金份额净值的计算分级运作期内, 本基金按照国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日国富中证 100 份额净值 国富中证 100 A 份额参考净值和国富中证 100 B 份额参考净值 分级运作期结束后本基金转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 的净值计算公式与国富中证 100 份额相同 49

51 1. 国富中证 100 份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 T 日国富中证 100 份额的基金份额净值 =T 日闭市后的基金资产净值 /T 日 本基金基金份额的总数 国富中证 100 份额的基金份额净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 T 日国富中证 100 份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 分级运作期内,T 日本基金基金份额的总数为国富中证 100 份额 国富中 证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的份额数之和 2. 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值计算 NAV 国富中证 100A t 1 R 当年实际天数 NAV 国富中证 100B NAV 国富中证 * NAV国富中证 100A 0.5 设 T 日为基金份额净值计算日, T=1,2,3 N;N 为当年实际天数 ; t=min{ 自年初至 T 日, 自基金合同生效日至 T 日, 自最近一次会计年度内份额 折算日至 T 日 }; NAV 国富中证 100为 T 日每份国富中证 100 份额的基金份额净值 ; NAV 国富中证 100A 为 T 日国富中证 100 A 份额的基金份额参考净值 ; NAV 国富中证 100B 为 T 日国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值 ;R 为国富中证 100 A 份额约 定年收益率 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入 50

52 T 日国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值在当 天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适 当延迟计算或公告 七 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额的提前终止运作在分级运作期届满前, 经基金份额持有人大会决议通过, 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额可申请提前终止运作 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额基金份额持有人或其代理人各自所持国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额表决权的 2/3 以上 ( 含 2/3) 通过方为有效 51

53 第七部分 基金份额的发售 本基金募集期为 2015 年 3 月 2 日至 2015 年 3 月 20 日, 本次募集的净销售额为 675,295, 元人民币, 认购款项在募集期间产生的银行利息共计 159, 元人民币 本次募集有效认购总户数为 5,912 户, 按照每份基金份额 1.00 元人民币计算, 本基金在募集期募集的有效认购份额为 675,295, 份, 利息结转的基金份额为 159, 份, 两项合计共 675,455, 份基金份额, 已全部计入投资者基金账户, 归投资者所有 经中国证券监督管理委员会核准, 本基金的基金合同于 2015 年 3 月 26 日生效 52

54 第八部分 基金合同的生效 一 基金合同的生效经中国证券监督管理委员会核准, 本基金合同已于 2015 年 3 月 26 日正式生效 二 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效后的存续期内, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规或监管部门另有规定的, 按其规定办理 53

55 第九部分 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的上市交易 一 上市交易的基金份额 基金合同生效后, 在五年分级运作期内, 基金管理人将根据有关规定, 申 请国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额上市交易 分级运作期届满后, 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额分别按照基金合同约定及深圳交易所规则转换为国富中证 100 份额, 本基金转型为富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF), 基金份额继续在深圳证券交易所上市与交易 二 上市交易的地点分级运作期内, 国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额上市交易的地点为深圳证券交易所 分级运作期届满后, 本基金转型为富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF), 基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易 三 上市交易的时间 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额在基金合同生效后三个月内开 始在深圳证券交易所上市交易 分级运作期届满后, 本基金转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券 投资基金 (LOF) 份额将在分级运作期结束后 30 日内在深圳证券交易所上市交 易 在确定上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上 刊登基金份额 上市交易公告书 四 上市交易的规则 54

56 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循 深圳证券交易所证券投资基 金上市规则 深圳证券交易所交易规则 等有关规定, 包括但不限于 : 1 分级运作期内, 国富中证 100 份额所分离的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额以不同的交易代码上市交易, 两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的参考净值 ; 分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额的开盘参考价为前一交易日基金份额净值 ; 2 分级运作期届满, 本基金转型为上市开放式基金 (LOF) 后, 上市首日 的开盘参考价为前一工作日的基金份额净值 ; 3 本基金分级运作期内, 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 ; 分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额也实行涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 4 分级运作期内, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额买入申报 数量为 100 份或其整数倍 ; 分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 100 指 数增强型证券投资基金 (LOF) 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍 5 分级运作期内, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额申报价格最小变动单位为 元人民币 ; 分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 申报价格最小变动单位为 元人民币 ; 6 分级运作期内, 国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额及分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 的上市交易遵循 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 深圳证券交易所交易规则 及相关规定 五 上市交易的费用 55

57 分级运作期内, 国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额与分级运作期 届满后转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 上市交 易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理 六 上市交易的行情揭示 本基金分级运作期内, 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额参考净值 分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示, 行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值 七 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市 本基金分级运作期内, 国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行 分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行 八 相关法律法规 中国证监会和深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相 关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 且此项修改无需召开基金份 额持有人大会 56

58 第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金的国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额不接受投资者的申购 与赎回 ; 本基金的基金合同生效后的分级运作期内, 投资者可通过场内或场外 两种方式对国富中证 100 份额进行申购与赎回 除特别说明外, 在分级运作期结束后, 富兰克林国海中证 100 指数增强型 证券投资基金 (LOF) 份额申购赎回规则与本部分约定的国富中证 100 份额相 同 一 申购与赎回的场所 投资者办理国富中证 100 份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位 投资者需使用深圳证券账户, 通过深圳证券交易所交易系统办理国富中证 100 份额场内申购 赎回业务 投资者办理国富中证 100 份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直 销机构和基金管理人委托的场外代销机构 投资者需使用基金账户办理国富中 证 100 份额场外申购 赎回业务 本基金场内 场外代销机构名单由基金管理人在本招募说明书 发售公告 或其他公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投 资者可通过上述方式进行申购与赎回 二 申购与赎回办理的开放日及时间 1 开放日及开放时间 57

59 深圳证券交易所的工作日为国富中证 100 份额的申购 赎回开放日 场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间, 场外业务办理时间以各销售机构的规定为准, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整 并公告 2 申购与赎回的开始时间 国富中证 100 份额的申购 赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间 开始办理 在确定申购开始时间与赎回开始时间后, 由基金管理人最迟于申购或赎回 开始前依照 信息披露办法 规定期限在至少一种指定媒体和基金管理人的公 司网站上公告 基金管理人不得在基金合同约定的开放日及开放时间之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资者在基金合同约定开放日及开放时间之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的, 视为下一个开放日的申请, 其基金份额申购 赎回价格为下次办理基金份额申购 赎回时间所在开放日国富中证 100 份额申购 赎回的价格 三 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即国富中证 100 份额的申购与赎回价格以受理申请当 日收市后计算的国富中证 100 份额净值为基准进行计算 ; 2 国富中证 100 份额采用金额申购和份额赎回的方式, 即申购以金额申 请, 赎回以份额申请 ; 58

60 3 基金份额持有人在场外赎回国富中证 100 份额时, 基金管理人按先进先出的原则, 即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时, 份额登记日期在先的基金份额先赎回, 份额登记日期在后的基金份额后赎回, 以确定所适用的赎回费率 ; 4 经基金销售机构同意, 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的 时间结束前撤销 ; 5 办理国富中证 100 份额的场内申购 赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 将按新规定执行 6 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不损害基金份额持有人权益 的情况下可更改上述原则, 但最迟应在新的原则实施前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒体及基金管理人网站上公告 四 申购与赎回的程序 1 申购与赎回申请的提出 投资者须按销售机构规定的手续, 在开放日的业务办理时间内提出申购或 赎回的申请 投资者申购国富中证 100 份额, 须按销售机构规定的方式全额交付申购款 项, 否则所提交的申购申请无效 投资者提交赎回申请时, 其在销售机构 ( 网点 ) 必须有足够的国富中证 100 份额余额, 否则所提交的赎回申请无效 2 申购与赎回申请的确认 基金管理人或注册登记机构以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天 作为申购或赎回申请日 (T 日 ) 在正常情况下, 注册登记机构在 T+1 日对投资 59

61 者在 T 日开放时间结束前提交的申购 赎回申请的有效性进行确认 T 日提交 的有效申请, 投资者可在 T+2 日后 ( 含该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况 销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申购 赎回申请 所受理的申购 赎回申请成功与否以注册 登记机构的确认结果为准 3 申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者, 由此产生的利息等损失由投资者自行承担 投资者赎回申请成交后, 基金管理人将指示基金托管人按有关规定, 通过注册登记机构及相关销售机构在 T+7( 包括该日 ) 内将赎回款划往基金份额持有人账户 在发生巨额赎回时, 赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理 五 申购与赎回的数额限制 1 分级运作期内, 在本基金代销机构的代销网点 直销网上交易以及直销电话交易进行场外申购时, 投资者以金额申请, 首次申购本基金的最低金额为人民币 10 元 ( 含申购费 ), 追加申购的最低金额为 10 元 ( 含申购费 ) 直销柜台基金投资者首次申购本基金的最低金额为 100,000 元 ( 含申购费 ), 追加申购的最低金额为 500 元 ( 含申购费 ), 已在直销柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制 代销网点的基金投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制 各代销机构对最低申购限额及交易级差的规定高于此限额的, 以其业务规定为准 基金管理人可根据市场情况, 调整本基金首次申购和追加申购的最低金额 60

62 分级运作期内, 投资者通过场内具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位办理国富中证 100 份额申购时, 每笔申购金额不得低于 50,000 元 ( 含申购费 ), 同时申购金额必须是整数金额 基金管理人 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况, 在不违反相关法律法规规定的前提下, 调整上述限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 分级运作期结束后, 投资者通过代销机构的代销网点 直销网上交易以及直销电话交易进行场外申购时, 每笔申购的金额不得低于 500 元 ( 含申购费 ) 直销柜台投资者首次申购本基金的最低金额为 100,000 元 ( 含申购费 ), 追加申购的最低金额为 500 元 ( 含申购费 ), 已在直销柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制 代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制 基金投资者当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制 各代销机构对最低申购限额及交易级差的规定高于此限额的, 以其业务规定为准 分级运作期结束后, 投资者通过场内具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位办理富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额申购时, 每笔申购的金额不得低于 500 元 ( 含申购费 ), 同时申购金额必须是整数金额 2 分级运作期内, 基金份额持有人通过场外赎回国富中证 100 份额, 每笔赎回申请的最低份额为 10 份基金份额 ; 基金份额持有人通过场内赎回国富中证 100 份额, 每笔赎回申请的最低份额为 10 份基金份额, 同时赎回份额必须是整数份额 分级运作期内, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但单笔 交易类业务 ( 如赎回 基金转换 转托管等 ) 导致单个交易账户的基金份额余 额少于 10 份时, 余额部分基金份额必须一同赎回 分级运作期结束后, 基金份额持有人通过场外赎回富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF), 每笔赎回申请的最低份额为 500 份基金份 61

63 额 ; 基金份额持有人通过场内赎回富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资 基金 (LOF), 每笔赎回申请的最低份额为 500 份基金份额, 同时赎回份额必须 是整数份额 分级运作期结束后, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但 单笔交易类业务 ( 如赎回 基金转换 转托管等 ) 导致单个交易账户的基金份 额余额少于 500 份时, 余额部分基金份额必须一同赎回 3 投资者将场外申购的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF)( 分级运作期满后 ) 当期分配的基金收益转为基金份额时, 不受最低申 购金额的限制 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 合理调整上述规 定数量或比例限制 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有 关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案 六 申购和赎回的费用及其用途 1 申购费率 率 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减, 具体费率如下表所示 : 申购金额 (M, 含申购费 ) 申购费率 M<100 万元 1.20% 100 万元 M<200 万元 0.80% 200 万元 M<500 万元 0.40% M 500 万元 按笔固定收取 1,000 元 / 笔 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费 2 赎回费率 62

64 本基金的场外赎回费率不高于 0.5%, 随基金份额持有期限的增加而递减 ; 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%, 不按份额持有时间分段设置赎回 费率 具体费率如下表所示 : 场外赎回费 持有时间 ( 年 ) 赎回费率 1 年以下 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 至 2 年 0.25% 2 年 ( 含 2 年 ) 以上 0 场内赎回费场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%, 不按份额持有时间分段设置赎回费率 注 :1 年指 365 天,2 年指 730 天 3 本基金申购费在投资者申购基金份额时收取 本基金的赎回费在投资者 赎回金额份额时收取 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分 别计算 4 本基金的申购费用由投资者承担, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用, 不列入基金财产 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 其中 25% 的部分归入基金财 产, 其余部分用于支付注册登记费等相关手续费 5 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低 赎回费率或调整收费方式 基金管理人应在调整实施前依照 信息披露办法 的规定在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告 6 对特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ), 基金管理人可以按中国 证监会要求履行必要手续后, 采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎 回费率 7 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下与根据市场情况制定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人在与相应的销售机构协商一致并按中国证监会要求履行必要手续后, 可以对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率, 并另行公告 63

65 8 对于短期交易的投资者, 在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前 提下, 基金管理人可以依法按以下费用标准收取赎回费 : 回费 ; (1) 对于持续持有期少于 7 日的投资者, 收取不低于赎回金额 1.5% 的赎 (2) 对于持续持有期少于 30 日的投资者, 收取不低于赎回金额 0.75% 的 赎回费 按上述标准收取的基金赎回费应全额计入基金财产 此事项不需召开基金份额持有人大会 ; 本基金开始收取短期赎回费时, 基 金管理人将提前公告 七 申购份额与赎回金额的计算方式 1 本基金国富中证 100 份额申购份额的计算 : 国富中证 100 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) ( 注 : 对于适用固定金额申购费的申购, 净申购金额 = 申购金额 - 固定申购 费金额 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ( 注 : 对于适用固定金额申购费的申购, 申购费用 = 固定申购费金额 ) 申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值 场内申购时, 申购份额的计算保留至整数位, 小数点以后的部分舍去, 不 足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金账户 64

66 场外申购时, 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应地费用后, 以当日基金份额净值为基准计算, 申购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例一 : 投资者通过场内申购国富中证 100 份额的计算 某投资者投资 50,000 元通过场内申购国富中证 100 份额, 其对应的场内申 购费率为 1.2%, 假设申购当日国富中证 100 份额净值为 元, 则其可得到 的申购份额为 : 净申购金额 =50,000/(1+1.2%)=49, 元 申购费用 =50,000-49,407.22= 元 申购份额 =49,407.11/1.060=46,610 份 ( 保留至整数位 ) 即 : 投资者投资 50,000 元从场内申购国富中证 100 份额, 假设申购当日国 富中证 100 份额净值为 元, 则其可得到 46,610 份国富中证 100 份额 例二 : 投资者通过场外申购国富中证 100 份额的计算 某投资者投资 5,000 元通过场外申购国富中证 100 份额, 其对应的场外申 购费率为 1.2%, 假设申购当日国富中证 100 份额净值为 元, 则其可得到 的申购份额为 : 净申购金额 =5,000/(1+1.2%)=4, 元 申购费用 =5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额 =49,40.71/1.060=4, 份 即 : 投资者投资 5,000 元从场外申购国富中证 100 份额, 假设申购当日国 富中证 100 份额净值为 元, 则其可得到 4, 份国富中证 100 份额 65

67 2 本基金国富中证 100 份额赎回金额的计算 国富中证 100 份额赎回采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份 额净值为基准进行计算, 计算公式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 本基金场内和场外赎回时, 赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额, 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例三 : 国富中证 100 份额赎回金额的计算 投资者通过场内赎回 某投资者从深交所场内赎回国富中证 100 份额 10,000 份, 赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则其可得到的净赎回金额为 : 赎回总金额 =10, =11,480 元 赎回费用 =11, %=57.4 元 净赎回金额 =11, =11, 元 即 : 投资者从深交所场内赎回国富中证 100 份额 10,000 份, 假设赎回当日 国富中证 100 份额净值为 元, 则其可得到的净赎回金额为 11, 元 例四 : 国富中证 100 份额赎回金额的计算 投资者通过场外赎回 66

68 某投资者赎回国富中证 100 份额 10,000 份, 持有时间为一年三个月, 对应 的赎回费率为 0.25%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的 净赎回金额为 : 赎回总金额 =10, =11,480 元 赎回费用 =11, %=28.70 元 净赎回金额 =11, =11, 元 即 : 某投资者持有 10,000 份国富中证 100 份额一年三个月后从场外赎回, 假设赎回当日国富中证 100 份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 11, 元 3 本基金基金份额净值的计算 : T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 为四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金资产承担 八 申购与赎回的注册登记 1 经基金销售机构同意, 投资者提出的申购和赎回申请, 在基金管理人规定的时间之前可以撤销 2 投资者 T 日申购基金成功后, 注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日起 ( 含该日 ) 有权赎回该部分基金份额 3 投资者 T 日赎回基金成功后, 注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续 4 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并于开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒体上公告 67

69 5 场内申购与赎回的注册登记 国富中证 100 份额的场内申购和赎回的注册与过户登记业务, 按照深圳证 券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理 九 巨额赎回的认定及处理方式 1 巨额赎回的认定 单个开放日中, 本基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一日全部基金份额 ( 分级运作期内包括国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 ) 的 10%, 为巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况 决定接受全额赎回或部分延期赎回 (1) 接受全额赎回 : 当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请 时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难, 或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金财产净值发生较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日全部基金份额 ( 分级运作期内包括国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 )10% 的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例, 确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额 ; 未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外, 延迟至下一开放日办理, 赎回价格为下一个开放日国富中证 100 份额的价格 转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权, 以此类推, 直到全部赎回为止 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制 68

70 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构相 应规则进行处理 ; 基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则 及届时开展转换业务的公告 (3) 当发生巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应在 2 日内通过指定媒体和基金管理人网站刊登公告, 并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案, 并应当通过邮寄 传真或招募说明书规定的其他方式, 在 3 个工作日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法 (4) 暂停接受和延缓支付 : 国富中证 100 份额连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受国富中证 100 份额的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但延缓期限不得超过 20 个工作日, 并应当依照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒体上和基金管理人网站上公告 十 拒绝或暂停申购 暂停赎回的情形及处理 1 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : (1) 因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请 ; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金财产净值 ; (3) 发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况 ; (4) 基金管理人 基金托管人 销售机构或注册登记机构的技术保障等异 常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运 行 ; (5) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金 份额持有人利益时 ; 69

71 (6) 基金财产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或基金管理人认为会损害现有基金份额持有人 的利益的情形 ; (7) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告 ( 发生上述第 (5) 项情形的除外 ) 如果投资者的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退回投资者账户 基金管理人决定暂停接受申购申请时, 应当向中国证监会备案并依法公告 在暂停申购的情形消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告 2 在以下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付 赎回款项 : (1) 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项 ; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金财产净值 ; (3) 基金连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回, 根据基金合同规定, 可以暂停接受赎回申请的情况 ; (4) 发生基金合同规定的暂停基金财产估值的情况 ; (5) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 发生上述情形时, 基金管理人应在当日向中国证监会报告, 已接受的赎回申请, 基金管理人应按时足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 若出现上述第 3 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 70

72 3 暂停申购或赎回期间结束, 国富中证 100 份额重新开放时, 基金管理人 应依法公告并报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出 机构备案 十一 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定, 在条件成熟的情况下提供国富中证 100 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告 十二 基金转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 1 基金份额的登记 (1) 本基金的份额采用分系统登记的原则 分级运作期内, 场外认购或申购的国富中证 100 份额登记在基金份额持有人注册登记系统中的基金账户下 ; 场内认购 申购的国富中证 100 份额或上市交易买入的国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额登记在基金份额持有人在证券登记结算系统中的深圳证券账户下 ; 分级运作期届满后, 场外申购的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额登记在基金份额持有人注册登记系统中的基金账户下 ; 场内申购或上市交易买入的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额登记在基金份额持有人在证券登记结算系统中的深圳证券账户下 (2) 分级运作期内, 登记在证券登记结算系统的国富中证 100 份额可以直接申请场内赎回但不在深圳证券交易所上市交易, 登记在证券登记结算系统的国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 1:1 比例申请合并为国富中证 100 份额后再申请场内赎回 (3) 登记在注册登记系统中的国富中证 100 份额既可直接申请场外赎回, 也 可在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统, 经过基金 71

73 份额持有人进行申请按 1:1 比例分拆为国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额后在深圳证券交易所上市交易 2 系统内转托管 (1) 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 分级运作期内, 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理本基金分级运作期内的国富中证 100 份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有份额的系统内转托管 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理国富中证 100 份额场内赎回或国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 (2) 分级运作期届满后, 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 (3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额场内赎回或上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 3. 跨系统转托管 (1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将其在分级运作期内持有的国富中证 100 份额或分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 (2) 本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费 十三 非交易过户 72

74 非交易过户是指不采用申购 赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为, 或者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求的方式进行处理的行为 注册登记机构只受理继承 捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人 社会团体或其他组织或者以其他方式处分 办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料, 注册登记机构受理上述情况下的非交易过户, 销售机构不得办理该项业务 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 并按注册登记机构规定的标准收费 十四 基金的解冻与冻结 基金账户和基金份额冻结 解冻的业务, 由注册登记机构办理 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可的 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 如无法律明确规定或有权机关的明确指示, 被冻结的基金份额产生的权益一并冻结, 被冻结基金份额仍然参与收益分配 十五 基金的定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下, 本基金可为投资者提供定期定额投资计划服 务, 具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准 十六 基金份额质押及其他基金业务 根据相关法律法规的规定, 基金管理人将可以办理基金份额的质押业务或 其他基金业务, 并制定和实施相应的业务规则 73

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76 第十一部分基金份额的配对转换 本基金基金合同生效后, 在分级运作期内, 基金管理人将为基金份额持有 人办理份额配对转换业务 ( 一 ) 份额配对转换是指本基金的国富中证 100 份额与国富中证 100 A 份 额 国富中证 100 B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对转换 : 1 分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每两份国富中证 100 份额的场内份额申 请转换成一份国富中证 100 A 份额和一份国富中证 100 B 份额的行为 2 合并 合并指基金份额持有人将其持有的每一份国富中证 100 A 份额和每一份国 富中证 100 B 份额申请转换成两份国富中证 100 份额的场内份额的行为 ( 二 ) 份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其 他方式办理份额配对转换 深圳证券交易所 注册登记机构或基金管理人可根 据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告 ( 三 ) 份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告 75

77 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂 停份额配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关 公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配 对转换业务的办理时间进行调整并公告 ( 四 ) 份额配对转换的原则 1 份额配对转换以份额申请 2 申请分拆为国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的国富中证 100 份额的场内份额必须是偶数 3 申请合并为国富中证 100 份额的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且相等 4 国富中证 100 份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统托管为国富 中证 100 份额的场内份额后方可进行 5 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作 出调整, 并在正式实施前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒 体和基金管理人网站上公告 ( 五 ) 份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关 业务公告 ( 六 ) 暂停份额配对转换的情形 1 深圳证券交易所 基金注册登记机构 份额配对转换业务办理机构因异 常情况无法办理份额配对转换业务 76

78 2 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生前述情形的, 基金管理人应当在至少一家媒体和基金管理人网站上刊 登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换 业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告 ( 七 ) 份额配对转换的业务办理费用 投资者申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情 收取一定的佣金, 具体见相关业务办理机构公告 77