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2 3,455,980,000 H 11,141,800,000 69% AIG 9.9% PICC

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4 65,914 71,348 88, , ,771 / 1, (1,427) (2,605) (2,060) 1,478 1,689 3,229 3,716 2,866 / (336) 2,372 4, ,711 / 1,945 3,800 4,456 (370) 2,167 (1,005) (1,718) (1,465) 479 (384) 940 2,082 2, ,783 95, , , , ,383 77,314 86, , , ,620 / 2,000 3,000 3,000 3,000 8,000 17,798 20,727 26,078 19,744 21,

5 11, % 2, % 1, % % 69.2% 33.0%102.2% % % ,535.8%8.6%8.1 1, % % 1, %111%40%

6 EVA

7

8

9 AIA AIG AIA AIG

10 Australian Casualty and Life Insurance Co. Ltd.Mercer Campbell, Cook & Knight IFAA

11 /

12

13

14 1, %40% , % 26.5% %

15 A

16 % % 93, , (64,517) (69.2) (60,710) (75.9) (19,795) (21.2) (11,597) (14.5) (11,044) (11.8) (10,317) (12.9) (2,060) (2.2) (2,605) (3.3) ,529 69,258 9,491 9,397 2,754 3,248 4,656 4,264 3,886 3,729 13,455 11, , ,878 1, , %

17 % % % ,700 59,000 6,005 6,016 2,018 2,437 3,223 2,932 2,677 2,317 8,673 7,317 93,296 80, %

18 % % (49,136) (69.5) (44,866) (76.0) (3,869) (64.4) (5,596) (93.0) (1,090) (54.0) (1,287) (52.8) (2,101) (65.2) (2,126) (72.5) (2,089) (78.0) (1,958) (84.5) (6,232) (71.9) (4,877) (66.7) (64,517) (69.2) (60,710) (75.9) %75.9% % %76.0%69.5% %93.0%64.4%

19 %72.5%65.2% %84.5%78.0% % % (15,692) (22.2) (9,471) (16.1) (2,540) (42.3) (815) (13.5) (334) (16.6) (346) (14.2) (651) (20.2) (350) (11.9) (289) (10.8) (295) (12.7) (289) (3.3) (320) (4.4) (19,795) (21.2) (11,597) (14.5) 14.5% 21.2%

20 % % (6,914) (9.8) (6,752) (11.4) (1,129) (18.8) (1,073) (17.8) (307) (15.2) (370) (15.2) (544) (16.9) (469) (16.0) (523) (19.5) (438) (18.9) (1,627) (18.8) (1,215) (16.6) (11,044) (11.8) (10,317) (12.9) 7.0% 12.9%11.8%

21 / // / / / / % % (1,042) (1.5) (2,089) (3.5) (1,533) (25.5) (1,468) (24.4) (73) (2.3) (13) (0.4) (224) (8.4) (374) (16.1) (2,060) (2.2) (2,605) (3.3) %

22 ,469 2, ,096 2,866 3, ,308 3,326 / 199 (2,160) (847) 204 1,

23 / 2,167 (370) (384) 479 1, , ,250 /

24 ,682 4,276 (22,900) (8,616) 2, / 1,402 (3,629)

25 % 28% 14% %

26 82.0% 84.2% 2.2 A.M. BestA- AA

27 , , ,

28

29 4, %

30

31 336 7,685,820, % 69.0% H H United States Treasury 1,103,038, % 9.9% 1 AIG 1 2 1,103,038, % 9.9% Jill M. Considine 1,103,038, % 9.9% 1 Chester B. Feldberg 1,103,038, % 9.9% 1 Douglas L. Foshee 1,103,038, % 9.9% 1 Birmingham Fire Insurance 562,549, % 5.05% Company of Pennsylvania 2 Commerce and Industry 330,911, % 2.97% Insurance Company 2 Lexington Insurance 209,577, % 1.88% Company 2 Mirae Asset Global 180,340, % 1.62% Investments (Hong Kong) Limited Taube Hodson Stonex 176,164, % 1.58% Partners LLP

32 1. 1,103,038,000 HAIGAIGUnited States TreasuryAIG Credit Facility Trust Jill M. Considine Chester B. Feldberg Douglas L. FosheeAIG Credit Facility TrustUnited States Treasury Jill M. Considine Chester B. Feldberg Douglas L. Foshee AIG 1,103,038,000 H 2. Birmingham Fire Insurance Company of Pennsylvania Commerce and Industry Insurance Company Lexington Insurance Company AIG AIG Lexington Insurance Company 70% % (a) (v) (vii) 14A

33

34

35 A.4.2B

36 A.4.2 B

37

38 % / 7/7 100% 7/7 100% 7/7 100% 6/6 100% 7/7 100% 7/7 100% 7/7 100% 7/7 100% 7/7 100% 7/7 100%

39

40 /

41

42

43 1, % / 5/5 5/5 5/5 100% 100% 100%

44

45 % / 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

46

47

48 3 3 / /

49 % / 3/3 3/3 3/3 3/3 100% 100% 100% 100%

50 10% 15 3%

51

52

53

54 , , ,296 80,019 6 (64,517) (60,710) 7 (19,795) (11,597) (11,044) (10,317) (2,060) (2,605) 8 2,866 3, , (137) (260) (112) (215) 10 (6) (815) (208) (295) 11 (264) (227) 26 (345) / 12 2,167 (370) 15 (384) 479 1,

55 , (3) (10) 7 31 / (5,859) (128) 1, (4,394) (156) 85 / 236 (4,278) / 2,019 (4,169)

56 ,143 29,056 30, ,458 41,291 28, ,683 6,438 16, ,170 20,758 13, ,426 17,461 9, ,947 11,415 9, , ,282 12,136 11, ,750 3,769 3, , , , ,595 18,258 9, , ,625 14,998 9, , ,695 79,689 68, ,287 7,383 7, ,000 3,000 3, , , , ,142 11,142 11,142 10,621 8,602 12,771 21,763 19,744 23, , , ,

57 11,142 4,739 (183) ,239 21, (17) (2,224) (2,065) 11,142 4,739 (142) ,015 19, ,427 1, ,427 2,019 11,142 4,739* 87* 12* 853* 488* 4,442* 21,763 * ,142 4,739 4,167 (26) ,365 26, (2,437) (2,165) 11,142 4,739 4,167 (26) ,928 23, / (4,309) 31 (4,278) / (4,309) (4,169) 11,142 4,739* (142)* 5* 675* 310* 3,015* 19,

58 / 2,167 (370) : 8 (2,866) (3,716) 9 (1,711) (319) (26) , , , / 12 (6) / 2,920 (7,465) / 174 (369) / (1,663) 8,445 / 166 (44) 5,340 2,626 16,041 3,218 22,716 5,351 (1,034) (1,075) 21,682 4,276 2,308 2, ,098 (85) (262) (1,126) (1,267) (67,852) (39,263) ,462 31,383 3 (5,899) (4,734) 3 4,214 2,177 (22,900) (8,616)

59 (22,900) (8,616) 5, ,723 (2,208) (785) (208) (227) 2, / 1,402 (3,629) 21,685 25,314 23,087 21, ,393 15, ,690 6,464 23,087 21,

60 ,141 29,054 30, ,458 41,291 28, ,683 6,438 16, ,170 20,758 13, ,426 17,461 9, ,947 11,415 9, ,282 12,136 11, ,750 3,769 3, , , , ,595 18,258 9, , ,625 14,998 9, , ,695 79,689 68, ,287 7,383 7, ,000 3,000 3, , , , ,142 11,142 11,142 10,790 8,825 12,718 21,932 19,967 23, , , ,

61 , ,840 22, ,

62 * * (a)

63 2.2 (b) 2 2 (c) (d) (e)

64 2.2 (f) 18 i iiiiiiv (g) (h) (i) (j)

65 2.2 (k) (l) i ii iii (m) (n)

66 2.2 2 (a) (b)

67 2.2 (c) (d) (e)

68

69

70 iii 17 i iiiii

71

72 , ,758 20,782 (3,321) 17,461 9,352 2,063 11,415 8,160 (8,160) ,956 3,042 14, (138) 85,586 (5,897) 79,689 3,544 (3,544) 10,667 (2,065) 8, ,898 (128) 13,770 11,136 (1,483) 9,653 8,365 1,515 9,880 7,490 (7,490) 8,109 1,527 9,636 2,777 (721) 2,056 73,115 (4,452) 68,663 1,775 (1,775) 14,936 (2,165) 12,

73 , ,758 20,782 (3,321) 17,461 9,352 2,063 11,415 8,160 (8,160) ,956 3,042 14, (138) 85,586 (5,897) 79,689 3,544 (3,544) 11,119 (2,294) 8, ,898 (128) 13,770 11,136 (1,483) 9,653 8,365 1,515 9,880 7,490 (7,490) 8,109 1,527 9,636 2,777 (721) 2,056 73,115 (4,452) 68,663 1,775 (1,775) 14,883 (2,165) 12,

74 ,122 (1,103) 80,019 (60,604) (106) (60,710) (11,764) 11,764 (774) 774 (11,597) (11,597) (10,474) 157 (10,317) (533) 188 (345) 497 (18) (4,319) 41 (4,278) (4,269) 100 (4,169)

75 2.5 (a) (b) (c) (d) (e) (i) (ii) (iii) (a) (c) (c) (d)

76

77 % 19.40% 16.17% 24.25% 8.82% 32.30%

78 2.5 / 3%

79

80 2.5 / a b

81

82

83 2.5 a b

84

85

86

87

88

89

90 2.5 /

91

92 % 39.5% Black-Scholes42 (a) (b) (c) (d)

93 2.5 10% 50% 25% 10%

94

95 i ii

96 3. /

97 4. (a) (b) (c) (d) (e) (f) / / / / %

98 ,529 9,491 2,754 4,656 3,886 13, ,771 70,700 6,005 2,018 3,223 2,677 8,673 93,296 (49,136) (3,869) (1,090) (2,101) (2,089) (6,232) (64,517) (15,692) (2,540) (334) (651) (289) (289) (19,795) (6,914) (1,129) (307) (544) (523) (1,627) (11,044) / (1,042) (1,533) 287 (73) (224) 525 (2,060) 119 2,747 2, ,702 1,711 (5) (132) (137) (112) (112) (6) (6) (264) (264) / (1,042) (1,533) 287 (73) (224) 536 4,216 2,167 (384) (384) / (1,042) (1,533) 287 (73) (224) 536 3,832 1,

99 ,258 9,397 3,248 4,264 3,729 11, ,878 59,000 6,016 2,437 2,932 2,317 7,317 80,019 (44,866) (5,596) (1,287) (2,126) (1,958) (4,877) (60,710) (9,471) (815) (346) (350) (295) (320) (11,597) (6,752) (1,073) (370) (469) (438) (1,215) (10,317) / (2,089) (1,468) 434 (13) (374) 905 (2,605) 210 3,506 3,716 / (60) (7) (253) (260) (215) (215) (815) (815) (227) (227) (345) (345) / (2,089) (1,468) 434 (13) (374) 833 2,307 (370) / (2,089) (1,468) 434 (13) (374) 833 2,

100 ,644 4,769 1,263 1,843 1,690 17, , ,383 76,218 9,902 2,677 5,728 3,900 24,252 20, , ,245 8,487 1,235 1,699 1,607 15, , ,250 67,765 10,851 2,216 5,614 5,611 21,733 10, ,

101 , , , , , ,878 (16,422) (24,504) 103,349 77, (10,053) 2,645 93,296 80, ,812 66,757 (13,283) (11,910) 58,529 54, ,988 5,863 64,517 60,

102 ,089 8,617 (3,466) (6,759) 3,827 3,583 6,161 5, ,795 11, ,469 1, ,191 2,866 3,

103 ,276 2,928 (872) / 199 (2,189) , / / 1 (691) (1) (39) (6) (85) (6) (815)

104 / / / ,164 5,885 / 1 (445) / (6)

105 ,382 1,382 : 2,065 3,581 1, ,285 5,938 (a)

106 13. (b) : : 137 1,216 1, ,065 1, ,

107 13. (b) ,318 : , , : ,444 1, ,

108 % % ,036 (17) (349) (1,166) / 384 (479) // % % / 2,167 (370) 25% % (93) 25 (209) (10) (382) (93) (17) (1) (349) 94 / (479)

109 / 1,789 (3,803) (1,276) (2,056) 513 (5,859)

110 ,393 15,204 14,761 17,391 15,202 14, ,896 2, ,690 6,464 7,630 5,690 6,464 7, ,907 5,706 2,054 6,907 5,706 2, ,149 1,529 2,692 2,149 1,529 2,692 32,143 29,056 30,789 32,141 29,054 30,786 32,143 28,920 30,060 32,141 28,918 30, ,143 29,056 30,789 32,141 29,054 30,

111 / 16 6 (35) % %

112 ,743 12,778 10,828 3,639 1,940 1,928 13,382 14,718 12,756 11,975 5,537 3,512 19,275 13,738 8,505 13,326 7,298 3,692 44,576 26,573 15, ,458 41,291 28,465 1,649 2,498 4,284 56,309 38,793 24, ,458 41,291 28,

113 ,087 2,435 7,278 2,704 11,590 7,894 3,791 14,025 6,166 2,270 2, ,683 6,438 16,978 2,711 2,415 5,886 11,972 4,023 11,092 14,683 6,438 16,

114 ,044 8,309 7,229 13,262 13,948 7,563 19,306 22,257 14,792 (2,127) (1,494) (1,017) (9) (5) (5) 17,170 20,758 13, / 8,641 12,591 6,338 1,126 1,743 1,944 1,549 2,775 2,290 5,854 3,649 3,198 17,170 20,758 13,

115 23. : ,499 1, (31) 2,136 1, : 35 4,636 9,213 4, ,790 8,248 5,614 14,426 17,461 9,

116 ,290 3,780 3,780 (i) 2,228 2,228 2,228 1,173 1, (ii) (iii) c c c 1 5 3,184 2,962 1,949 10,947 11,415 9,880 (i) 20% (ii) 1.96% ) (iii)

117 , , ,

118 26. 28%14% a iii ,030 12,059 2,341 (12,421) (11,535) (1,544) ,541 1,993 / 13 (358)

119 * * * * *

120 28. 10,207 1,551 3,101 2,164 17, ,115 / 220 (220) 29) (142) (142) (5) (170) (190) (365) 10,498 1,600 3,283 2,250 17,631 (1,999) (965) (1,923) (4,887) (339) (151) (370) (860) 29) (2,287) (951) (2,111) (5,349) 8, ,172 2,250 12,

121 28. 10,132 1,530 2,817 1,744 16, ,394 / (182) 29 (134) (134) (24) (202) (234) (460) 10,207 1,551 3,101 2,164 17,023 (1,695) (1,019) (1,788) (4,502) (366) (140) (360) (866) (1,999) (965) (1,923) (4,887) 8, ,029 1,744 11,721 8, ,178 2,164 12,

122 (210) (149) (29) (23) 28 (47) (38) 30 (6) (292) (210) ,769 3, (104) (104) 29 (35) 3,750 3,

123 ,667 3,684 3,778 3,750 3,769 3, : ,595 18,258 9,

124 (790) (818) %2008 1% 6% % ,629 4,659 2,639 1,760 1,724 1,605 1,529 1, c c ,437 6,452 4,580 20,625 14,998 9,

125 / 15 3 (35) (32) (1) (118) (21) 15 (333) (333) (128) (3) (131) (30) (4) (451) (485)

126 (1,367) (338) (1,490) ,465 1, (575) (566) (10) (10) (1) (118) (119)

127 ,872 39,396 36,867 47,823 40,293 31,796 92,695 79,689 68, ,396 (9,213) 30,183 36,867 (4,039) 32,828 19,834 (523) 19,311 20,354 (5,323) 15,031 (14,358) 5,100 (9,258) (17,825) 149 (17,676) 44,872 (4,636) 40,236 39,396 (9,213) 30,183 40,293 (8,248) 32,045 31,796 (5,614) 26,182 79,342 (14,825) 64,517 75,254 (14,544) 60,710 (71,812) 13,283 (58,529) (66,757) 11,910 (54,847) 47,823 (9,790) 38,033 40,293 (8,248) 32,045 92,695 (14,426) 78,269 79,689 (17,461) 62,

128 ,969 5,147 5,926 2,318 2,236 2,027 5,287 7,383 7, %6.08% %6.30%

129 38. (a) Bornhuetter-Ferguson bootstrapping 50 Bornhuetter-Ferguson bootstrapping 50 Berquist-Sherman Bornhuetter-Ferguson

130 38. (a) 3.2% (b)

131 : 7,685,820, ,686 7,686 7,686 3,455,980, H 3,456 3,456 3,456 11,142 11,142 11, ,711 2, ,107 1, ,349 11,349 12,054 44,255 56,309 26,656 45,378 72,

132 ,469 15, % 16,762 11, %

133 42. H 1 H 10% 1% % 50% 75% 100%5 5 ih ii H H

134 43. (a) (1) 21 AA 3 A.M. BestA

135 43. (a) (1) ,143 29, ,458 41,291 17,170 20,758 9,019 9, , ,

136 43. (a) (1) ,143 32, ,458 58,458 8, ,226 5,087 6,976 3,559 19,306 9, , , ,226 5,087 6,976 3, ,282 (2,476) (2,476) 108, ,226 5,087 6,976 1, , ,056 29, ,291 41,291 12, ,192 2,283 5,435 3,982 22,257 9, ,682 92, ,192 2,283 5,435 4, ,292 (1,839) (1,839) 92, ,192 2,283 5,435 2, ,

137 43. (a) (2) 14% %

138 43. (a) (2) ,878 8,010 2,250 3,027 2,151 33, ,920 7,433 33,237 23,170 65, , ,119 7,548 3, , , ,376 11,399 4, ,595 17,739 56,907 16,570 1,769 92, , ,842 5, ,055 9,354 11,

139 43. (a) (2) ,507 6,962 2,889 3,122 1,981 30,461 (3) ,376 8,683 19,145 14,833 44, ,724 2,974 11,736 2, , ,904 2,478 3,802 4,615 9, ,258 15,788 49,158 14, ,975 1, ,078 3, , ,365 4,

140 43. (a) (2) * * 27,995 4,148 32,143 25,090 3,966 29, ,831 48,627 58,458 10,675 30,616 41,291 2,711 11,972 14,683 2,415 4,023 6,438 16, ,170 20, , ,576 3,850 14,426 14,613 2,848 17,461 7,050 3,897 10,947 7,102 4,313 11, ,282 12,282 12,136 12, ,750 3,750 3,769 3, ,169 90, ,383 80,104 64, ,250 *

141 43. (a) (3) (i) / +5% % (549) (549) (390) (390)

142 43. (a) (3) (ii) / 1 7 (iii) 99% %

143 43. (a) (3) (iii) , (b)

144 43. (b) ,384 46,266 46,395 33,919 25,109 21,975 20,773 16,423 17,394 15,508 15,385 12,091 13,647 11,891 11,462 9,029 9,237 7,709 7,863 5, , , ,878 77,

145 , ,

146 47. (a) (i) 108 (i) 6 (i) 12 (i) 2 (ii) 2 (iii) 24 (iv) 251 (v) (v) 3 1 (v) (vi) 86 (vi) 73 (vii) 33 2 (vii) 16 9 (i) (ii) iii iii iv (iii) 20%

147 47. (a) (iv) (v) (vi) (vii)

148 47. (b) (c) (d) ,787 3, ,319 3,

149 48. (a) (b) (c) avi 14% 9%

150 100% % 50, 100% 2, 100% 66, 100% 57 6,836 76,362 99% %

151 PICC Property and Casualty Company Limited PICC P&C H H 2328 H (8610) (8610) IR@picc.com.cn

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