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1 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 29 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 第 2 页共 33 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 场内简称 鹏华国防分级 国防分级 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 基金管理人 基金托管人 报告期末基金份额总额 基金合同存续期 基金份额上市的证券交易 所 上市日期 2014 年 11 月 13 日 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 17,251,539, 份 不定期 深圳证券交易所 2014 年 12 月 5 日 下属分级基金的基金简称鹏华国防分级鹏华国防 A 鹏华国防 B 下属分级基金场内简称 : 国防分级国防 A 国防 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金份 额总额 11,814,241, 份 2,718,649, 份 2,718,649, 份 2.2 基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 本基金力争鹏华国防份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 业绩比较基准中证国防指数收益率 95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 风险收益特征本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险 较高预期收益的品种 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具第 3 页共 33 页

4 下属分级基金的风险收益 特征 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 本基金属于股票型基 鹏华国防 A 份额为稳 鹏华国防 B 份额为积 金, 其预期的风险与 健收益类份额, 具有 极收益类份额, 具有 收益高于混合型基金 低风险且预期收益相 高风险且预期收益相 债券型基金与货币市 对较低的特征 对较高的特征 场基金, 为证券投资 基金中较高风险 较 高预期收益的品种 同时本基金为指数基 金, 通过跟踪标的指 数表现, 具有与标的 指数以及标的指数所 代表的公司相似的风 险收益特征 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张戈 田青 信息披露负责人 联系电话 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 传真 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司北京市西城区金融大街 25 号中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -956,286, 本期利润 -1,914,514, 第 4 页共 33 页

5 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 % 期末数据和指标报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 13,442,094, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎 回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3) 表中的 期末 均指报告期最后一日, 即 6 月 30 日, 无论该日是否为开放日或交易所的交 易日 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 8.34% 1.64% 8.11% 1.47% 0.23% 0.17% 过去三个月 1.17% 1.74% 1.00% 1.66% 0.17% 0.08% 过去六个月 % 2.91% % 2.73% 0.07% 0.18% 过去一年 % 3.76% % 3.60% -4.74% 0.16% 自基金合同生效起至今 3.30% 3.42% 24.05% 3.32% % 0.10% 注 : 业绩比较基准 = 中证国防指数收益率 95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 第 5 页共 33 页

6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金基金合同于 2014 年 11 月 13 日生效 2 截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日, 业务范围包括基金募集 基金销售 资产管理及中国证监会许可的其他业务 截止本报告期末, 公司股东由国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展 有限公司组成, 公司性质为中外合资企业 公司原注册资本 8,000 万元人民币, 后于 2001 年 9 月完成增资扩股, 增至 15,000 万元人民币 截止 2016 年 6 月, 公司管理资产总规模达到 亿元, 管理 99 只公募基金 10 只全国社保投资组合 经过近 18 年投资管理基金, 在基 第 6 页共 33 页

7 金投资 风险控制等方面积累了丰富经验 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期 证券从业年 限 说明 余斌先生, 国籍中国, 经济学硕士,9 年证券 从业经验 曾任职于 招商证券股份有限公 司, 担任风险控制部 市场风险分析师 ; 2009 年 10 月加盟鹏华 基金管理有限公司, 历任机构理财部大客 户经理 量化投资部 量化研究员, 先后从 事特定客户资产管理 业务产品设计 量化 研究等工作 ;2014 年 5 月起担任鹏华信息分 余斌 本基金基 金经理 2014 年 11 月 13 日 - 9 级基金基金经理, 2014 年 5 月起兼任鹏 华证券保险分级基金 基金经理,2014 年 11 月起兼任鹏华国防 分级基金基金经理, 2015 年 4 月起兼任鹏 华酒分级基金基金经 理,2015 年 5 月起兼 任鹏华证券分级基金 基金经理,2015 年 6 月起兼任鹏华环保分 级基金基金经理 余 斌先生具备基金从业 资格 本报告期内本 基金基金经理未发生 变动 注 :1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 ; 担任新成立基金基金经理 的, 任职日期为基金合同生效日 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定 第 7 页共 33 页

8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等法律法规 中国证监会的有关规定以及基金合同的约定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度, 确保不同投资组合在研究 交易 分配等各环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 基金运作严格按照基金合同的各项要求, 依据被动化指数投资方法进行投资管理 报告期内, 市场行情趋于稳定, 投资管理操作正常开展 基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都 有较好的控制, 较好地实现了基金运作目标 报告期内基金的业绩表现报告期末, 基金份额净值为 0.779, 累计净值 本报告期基金份额净值增长率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望英国脱欧事件后, 市场已悄然发生了较大变化 从宏观层面看, 汇率贬值预期的缓解对改善资本市场风险溢价水平有积极作用 目前人民币汇率趋于稳定, 进一步快速贬值的可能性已大为降低 美国的资产价格已处于历史高位水平, 资金进一步流入美国的动力不足 全球市场对欧洲和日本的货币宽松政策已形成了明确的预期 从微观层面看, 投资者市场情绪和信心在逐渐恢复, 第 8 页共 33 页

9 热点板块的成交量和换手率同步放大 但从宏观经济层面看, 达到经济稳增长调结构的目标仍具有严峻挑战 固定资产和房地产投资增速下滑明显, 资本形成对 GDP 的拉动作用也快速下行 目前通胀水平总体可控, 但房地产市场和信用市场已引发市场的广泛担忧 能否有效管控系统性金融风险是判断市场风险偏好变化的核心因素 总体来说, 维持下半年市场延续震荡走势的判断, 市场投资机会更多以结构性行情展开 行业和主题的切换可能加快, 左侧投资时点和交易技巧的把握显得尤为重要 在存量博弈的震荡市场格局中, 对基本面稳健的行业如消费品 医药等需要保持高度关注 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工 专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1) 日常估值流程基金的估值由基金会计负责, 基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体, 独立建账 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记 账户设置 资金划拨 账簿记录等方面相互独立 基金会计核算独立于公司会计核算 基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 ; 每日按时接收成交数据及权益数据, 进行基金估值 基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算 相互核对的方式, 每日就基金的会计核算 基金估值等与托管银行进行核对 ; 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告 基金会计除设有专职基金会计核算岗外, 还设有基金会计复核岗位, 负责基金会计核算的日常事后复核工作, 确保基金净值核算无误 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格, 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验, 熟悉及了解基金估值法规 政策和方法 (2) 特殊业务估值流程根据中国证监会公告 [2008]38 号 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 的相关规定, 本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组, 成员由基金经理 行业研究员 监察稽核部 金融工程师 登记结算部相关人员组成 2 基金经理参与或决定估值的程度基金经理不参与或决定基金日常估值 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论, 发表相关意见和建议, 与估值小组成员共同商定估值原则和政策 3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 4 本公司现没有进行任何定价服务的签约 第 9 页共 33 页

10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1. 根据本基金基金合同约定, 在存续期内, 本基金 ( 包括鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额 ) 不进行收益分配 2. 本基金本报告期未进行利润分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金 法 基金合同 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定 基金合同 托管协议和其他有关规定, 对本基金的 基金资产净值计算 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监 督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 报告期内, 本基金未实施利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资 组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 735,784, ,316, 第 10 页共 33 页

11 结算备付金 6,212, ,237, 存出保证金 2,027, ,324, 交易性金融资产 12,769,066, ,881,940, 其中 : 股票投资 12,769,066, ,881,940, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 20,568, ,902, 应收利息 143, , 应收股利 - - 应收申购款 13,041, ,395, 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 13,546,845, ,637,281, 负债和所有者权益 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 86,091, ,016, 应付管理人报酬 10,737, ,875, 应付托管费 2,362, ,392, 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,156, ,615, 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,403, ,369, 负债合计 104,751, ,268, 所有者权益 : 实收基金 13,005,648, ,252,753, 未分配利润 436,446, ,289,258, 所有者权益合计 13,442,094, ,542,012, 负债和所有者权益总计 13,546,845, ,637,281, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 鹏华国防分级份额净值 元, 鹏华国防 A 份额净值 元, 鹏华国防 B 份额净值 元 ; 基金份额总额 17,251,539, 份, 其中鹏华国防 第 11 页共 33 页

12 分级份额 11,814,241, 份, 鹏华国防 A 份额 2,718,649, 份, 鹏华国防 B 份额 2,718,649, 份 6.2 利润表 会计主体 : 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 收入 -1,829,765, ,769, 利息收入 2,725, ,733, 其中 : 存款利息收入 2,725, ,733, 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -879,895, ,100, 其中 : 股票投资收益 -914,613, ,476, 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 34,717, ,623, 公允价值变动收益 ( 损失以 -958,228, ,851, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 5,633, ,247, 列 ) 减 : 二 费用 84,749, ,087, 管理人报酬 ,818, ,820, 托管费 ,940, ,460, 销售服务费 交易费用 11,548, ,062, 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 1,442, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,914,514, ,857, 第 12 页共 33 页

13 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - -1,914,514, ,857, 号填列 ) 6.3 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 鹏华中证国防指数分级证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 10,252,753, ,289,258, ,542,012, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的 - -1,914,514, ,914,514, 基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产 2,752,894, ,702, ,814,597, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 7,362,281, ,621, ,331,660, 基金赎回款 -4,609,387, ,324, ,517,062, 四 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基 13,005,648, ,446, ,442,094, 金净值 ) 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 2,225,038, ,007, ,208,030, ,857, ,857, ,095,195, ,560,225, ,655,421, 第 13 页共 33 页

14 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 12,297,805, ,145,543, ,443,348, 基金赎回款 -6,202,609, ,585,317, ,787,927, 四 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 8,320,234, ,357,360, ,677,595, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 邓召明 高鹏 郝文高 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况鹏华中证国防指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2014]969 号 关于准予鹏华中证国防指数分级证券投资基金注册的批复 核准, 由鹏华基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 395,672, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2014) 第 672 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 于 2014 年 11 月 13 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 395,821, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 148, 份基金份额 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 并报中国证监会备案, 本基金的基金份额包括鹏华中证国防指数分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 鹏华国防份额 ) 鹏华中证国防指数分级证券投资基金之 A 份额 ( 以下简称 鹏华国防 A 份额 ) 鹏华中证国防指数分级证券投资基金之 B 份额 ( 以下简称 鹏华国防 B 份额 ) 根据对基金财产及收益分配的不同安排, 本基金的基金份额具有不同的风险收益特征 鹏华国防份额为可以申购 赎回但不能上市交易的基金份额, 具有与标的指数相似的风险收益特征 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额为可以上市交易但不能申购 赎回的基金份额, 其中鹏华国防 A 份额为稳健收益类份额, 具有低风险且预第 14 页共 33 页

15 期收益相对较低的风险收益特征, 鹏华国防 B 份额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的配比始终保持 1:1 的比率不变 本基金的基金份额初始公开发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为鹏华国防份额 ; 场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额 本基金基金合同生效后, 鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换, 包括基金份额的分拆和合并两种转换行为 基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的鹏华国防份额按照 2 份场内鹏华国防份额对应 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额的比例进行转换的行为 ; 基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额按照 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额对应 2 份场内鹏华国防份额的比例进行转换的行为 基金份额的净值按如下原则计算 : 鹏华国防份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数, 其中基金份额总数为鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额的份额数之和 鹏华国防 A 份额的基金份额净值为鹏华国防 A 份额的本金及约定应得收益之和 每 2 份鹏华国防份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额所对应的基金资产净值之和 本基金定期进行份额折算 在鹏华国防 A 份额 鹏华国防份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日, 本基金将进行基金的定期份额折算 在基金份额折算前与折算后, 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例 对于鹏华国防 A 份额的约定应得收益, 即鹏华国防 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份额参考净值超出 元部分, 将折算为场内鹏华国防份额分配给鹏华国防 A 份额持有人 鹏华国防份额持有人持有的每 2 份鹏华国防份额将按 1 份鹏华国防 A 份额获得新增鹏华国防份额的分配 持有场外鹏华国防份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华国防份额的分配 ; 持有场内鹏华国防份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华国防份额的分配 经过上述份额折算, 鹏华国防 A 份额的基金份额参考净值调整为 元, 鹏华国防份额的基金份额净值将相应调整 除定期份额折算外, 本基金还将在鹏华国防份额的基金份额净值达到 元时或鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值跌至 元时进行不定期份额折算 当达到不定期折算条件时, 本基金将分别对鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的比例为 1:1, 份额折算后鹏华国防份额的基金份额净值 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值均调整为 元 经深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 深证上 [2014]453 号文审核同意, 本基金鹏华国防第 15 页共 33 页

16 A 份额 22,910, 份基金份额和鹏华国防 B 份额 22,910, 份基金份额于 2014 年 12 月 5 日在深交所挂牌交易 对于托管在场内的鹏华国防份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其分拆为鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额即可上市流通 ; 对于托管在场外的鹏华国防份额, 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额即可上市流通 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其备选成份股 ( 含中小板 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票 ) 债券 股指期货 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 且不低于非现金基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为: 中证国防指数收益率 95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2016 上半年财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 差错更正的说明本基金本报告期没有发生重大会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [1998]55 号 关于证券投资基金税收问题的通知 [ 适用于 第 16 页共 33 页

17 CEF]/ 财税 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 [ 适用于 OEF] 财税 [2004]78 号 财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 [2016]46 号 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 财税 [2016]70 号 关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入免征营业税 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系鹏华基金管理有限公司 ( 鹏华基金公司 基金管理人 基金销售机构 ) 第 17 页共 33 页

18 中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设 银行 ) 国信证券股份有限公司 ( 国信证券 ) 基金托管人 基金代销机构 基金管理人的股东 基金代销机构 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日占当期股票成交金额成交总额的比例 金额单位 : 人民币元上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日占当期股票成交金额成交总额的比例 国信证券 1,602,557, % 997,353, % 债券交易注 : 无 债券回购交易注 : 无 权证交易注 : 无 应支付关联方的佣金 关联方名称 当期 佣金 金额单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额总量的比例金总额的比例 国信证券 1,460, % 1,367, % 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例 国信证券 882, % 330, % 注 :1 佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金 = 买 ( 卖 ) 成交金额 1 - 买 ( 卖 ) 经手费 - 买 ( 卖 ) 证管费等由券商 第 18 页共 33 页

19 承担的费用深圳证券交易所的交易佣金 = 买 ( 卖 ) 成交金额 1 - 买 ( 卖 ) 经手费 - 买 ( 卖 ) 证管费等由券商承担的费用 ( 佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立 ) 2 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 证券交易单元租用协议 根据协议规定, 上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 6 月 30 日 30 日 58,818, ,820, ,498, ,518, 注 :(1) 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00%, 逐日计提, 按月支付 日管理费 = 前一日基金资产净值 1.00% 当年天数 (2) 根据 开放式证券投资基金销售费用管理规定, 基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费, 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 6 月 30 日 30 日 12,940, ,460, 注 : 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22%, 逐日计提, 按月支付 日托管费 = 前一日基金资产净值 0.22% 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易注 : 无 第 19 页共 33 页

20 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注 : 本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金管理人未投资 持有本基金 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注 : 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方 名称 单位 : 人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 735,784, ,571, ,493,152, ,459, 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注 : 无 期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位 : 人民币元 受限证券类别 : 股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位 : 股 ) 期末成本总额 期末估值总额 备注 玲珑轮胎 2016 年 6 月 24 日 2016 新股流年 7 月通受限 6 日 , , , 新宏泰 2016 年 6 月 23 日 2016 新股流年 7 月通受限 1 日 ,602 13, , 科大国创 2016 年 6 月 30 日 2016 新股流年 7 月通受限 8 日 , , 丰元股份 2016 年 6 月 29 日 2016 新股流年 7 月通受限 7 日 , , 注 : 截至本报告期末, 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证 第 20 页共 33 页

21 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位 : 人民币元 股票代码 股票 名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 ( 股 ) 期末成本总额 期末估值总额备注 2016 海格 通信 年 6 月 重大事项 ,022,810 1,043,901, ,014, 日 2016 航天 发展 年 4 月 重大事项 ,318, ,822, ,288, 日 中国 核建 2016 年 6 月 重大 事项 年 7 月 , , , 日 1 日 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购无 交易所市场债券正回购无 7.1 期末基金资产组合情况 7 投资组合报告 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 12,769,066, 其中 : 股票 12,769,066, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 第 21 页共 33 页

22 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 741,997, 其他各项资产 35,781, 合计 13,546,845, 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,320,288, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 237,848, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 209,392, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,767,529, 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - 第 22 页共 33 页

23 C 制造业 671, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 775, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 70, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,537, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中航动力 27,542, ,361, 海格通信 66,022, ,014, 中航飞机 39,127, ,417, 中国卫星 20,889, ,901, 中航光电 10,643, ,062, 航天电子 29,381, ,771, 中国动力 13,641, ,024, 航天发展 27,318, ,288, 中航动控 16,191, ,443, 振芯科技 13,750, ,064, 第 23 页共 33 页

24 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中国核建 37, , 小康股份 8, , 玲珑轮胎 15, , 上海沪工 1,263 76, 三德科技 1,355 63, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网 站 的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 中国动力 475,783, 中航动力 458,512, 中航飞机 321,084, 中国卫星 308,757, 海格通信 291,256, 航天电子 216,621, 中航动控 211,511, 中航高科 206,273, 中航光电 163,710, 中航电子 159,609, 中直股份 154,793, 成发科技 154,145, 航天发展 138,517, 北方导航 132,155, 振芯科技 130,453, 中航机电 130,000, 洪都航空 127,172, 海特高新 123,622, 航天动力 119,438, 第 24 页共 33 页

25 国睿科技 117,484, 注 : 买入金额按买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例 (%) 中航动力 255,913, 中航飞机 183,171, 中国卫星 175,716, 航天电子 137,270, 中航动控 113,787, 北斗星通 112,948, 中航光电 107,100, 中航机电 94,833, 中航电子 90,371, 航天科技 89,505, 海格通信 87,079, 中直股份 86,861, 振芯科技 85,833, 成发科技 83,660, 北方导航 79,910, 威海广泰 75,065, 海特高新 73,625, 航天动力 72,679, 洪都航空 72,499, 国睿科技 69,461, 注 : 卖出金额按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 5,690,152, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 2,930,184, 注 : 买入股票成本 卖出股票收入均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 无 第 25 页共 33 页

26 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注 : 无 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注 : 无 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注 : 无 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注 : 无 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注 : 本基金本报告期内未发生股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本, 达到稳定投资组合资产净值的目的 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 本期国债期货投资评价注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 7.12 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的证券 第 26 页共 33 页

27 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,027, 应收证券清算款 20,568, 应收股利 - 4 应收利息 143, 应收申购款 13,041, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,781, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 无 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例 流通受限情况说明 (%) 中国核建 775, 重大事项 玲珑轮胎 199, 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 27 页共 33 页

28 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 份额 级别 持有人 户数 ( 户 ) 户均持有的基 金份额 机构投资者 持有份额 占总份额比例 个人投资者持有份额 占总份 额比例 鹏华国防分级鹏华国防 A 鹏华国防 B 合计 362,410 32, ,001,193, % 9,813,047, % 2,354 1,154, ,538,100, % 180,549, % 60,819 44, ,554, % 2,254,094, % 425,583 40, ,003,847, % 12,247,691, % 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华国防分级 序号持有人名称持有份额 ( 份 ) 占上市总份额 1 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2 银河资本 - 光大银行 - 银河资本青昀套利 10 号资产管理计划 第 28 页共 33 页 比例 99,887, % 10,000, % 3 上海山友通信公司 6,328, % 4 中国平安人寿保险股份有限公司 - 4,706, % 401K 平衡 5 方正证券股份有限公司 3,861, % 6 光大证券股份有限公司 3,217, % 7 东方汇智 - 光大银行 - 东方汇智 - 2,645, % 中邮鹏华鸿达量化 1 号资产管 8 金仙玉 2,523, %

29 9 郭京城 2,229, % 10 苏明 1,723, % 鹏华国防 A 序号持有人名称持有份额 ( 份 ) 占上市总份额 1 中国人寿保险股份有限公司 256,434, % 2 北京诚盛投资管理有限公司 - 诚盛 230,880, % 2 期私募证券投资基金 3 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 220,973, % 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司 151,106, % - 分红 - 个人分红 5 中国太平洋财产保险 - 传统 - 普通保险产品 -013C-CT001 深 6 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 7 南方基金 - 北京银行 - 河北银行股份有限公司 比例 130,670, % 116,157, % 113,449, % 8 中信信托有限责任公司 - 建苏 ,126, % 9 银华财富资本 - 工商银行 - 银华财 72,423, % 富资本管理 ( 北京 ) 有限公司 10 鹏华基金 - 民生银行 - 中国民生银行股份有限公司 鹏华国防 B 70,000, % 序号持有人名称持有份额 ( 份 ) 占上市总份额 1 葛瑶 50,661, % 2 张少华 42,622, % 3 银华基金 - 民生银行 - 招商财富资 41,003, % 产管理有限公司 4 和合控股有限公司 38,404, % 5 广发证券 - 招行 - 广发增强型基金 37,999, % 优选集合资产管理计划 6 银华基金 - 工商银行 - 中国财产再保险 - 中国财产再保险有限责任 7 银华基金 - 招商银行 - 银华基金锐进 27 期 2 号主题投资资产管 8 银华基金 - 招商银行 - 银华基金锐进 27 期 3 号主题投资资产管 9 银华基金 - 招商银行 - 银华基金锐进 27 期 1 号主题投资资产管 比例 31,450, % 30,421, % 29,050, % 28,001, % 10 班武 26,019, % 注 : 持有人为场内持有人 第 29 页共 33 页

30 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况占基金总份额项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 比例鹏华国防分级 158, % 鹏华国防 A - - 基金管理人所有从业人员鹏华国防 B - - 持有本基金 158, % 合计注 : 截至本报告期末, 本基金管理人从业人员投资 持有本基金符合相关法律法规 中国证监会规定及相关管理制度的规定 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注 :(1) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额 (2) 本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额 9 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 鹏华国防分级 鹏华国防 A 鹏华国防 B 基金合同生效日 (2014 年 11 月 395,821, 日 ) 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 11,432,720, ,083,488, ,083,488, 本报告期基金总申购份额 9,765,917, 减 : 本报告期基金总赎回份额 6,114,076, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份 -3,270,320, ,635,160, ,635,160, 额减少以 "-" 填列 ) 本报告期期末基金份额总额 11,814,241, ,718,649, ,718,649, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额 10.1 基金份额持有人大会决议 10 重大事件揭示 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动 : 报告期内, 因股东方更换董事代表, 原董事 Alessandro Varaldo 先生不再担任公司董事职务 根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐, 并经本公司股东会审议通过, 同意由 Andrea 第 30 页共 33 页

31 Vismara 先生担任本公司董事,Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务 Andrea Vismara 先生任职日期自 2016 年 2 月 2 日起 报告期内, 原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务 根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐, 并经本公司股东会审议通过, 同意由 Sandro Vesprini 先生担任本公司监事, Andrea Vismara 先生不再担任本公司监事职务 Sandro Vesprini 先生任职日期自 2016 年 2 月 2 日起 基金托管人的重大人事变动 : 基金托管人本报告期无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人 基金财产 基金托管业务相关的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变本基金本报告期基金投资策略未改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 备注 中泰证券 2 1,856,501, % 1,691, % - 国信证券 2 1,602,557, % 1,460, % - 第 31 页共 33 页

32 海通证券 2 1,376,154, % 1,254, % 本报告期内新增 1 个 中航证券 2 1,056,768, % 963, % - 国泰君安 2 562,442, % 512, % - 长江证券 1 529,209, % 482, % - 中金公司 2 395,444, % 360, % 本报告期内新增 1 个 华创证券 1 353,344, % 322, % - 安信证券 2 325,820, % 296, % - 中信建投 2 306,661, % 279, % - 招商证券 1 140,176, % 127, % - 广发证券 1 113,373, % 103, % - 银河证券 长城证券 本报告期内新增 申万宏源 湘财证券 光大证券 东方证券 华西证券 国金证券 东方财富证券 本报告期内新增 中信证券 方正证券 中投证券 平安证券 兴业证券 注 : 交易单元选择的标准和程序 : 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交易单元作为基金的专用 交易单元, 选择的标准是 : (1) 实力雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于 3 亿元人民币 ; (2) 财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定 ; (3) 经营行为规范, 最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚 ; (4) 内部管理规范 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; (5) 具备基金运作所需的高效 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 第 32 页共 33 页

33 要, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; (6) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务 2) 选择交易单元的程序 : 我公司根据上述标准, 选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象 我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比, 评比内容包括 : 提供研究报告质量 数量 及时性及提供研究服务主动性和质量等情况, 并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况 经营状况 研究水平后, 向券商租用交易单元作为基金专用交易单元 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证投资 债券交易及债券回购交易 鹏华基金管理有限公司 2016 年 8 月 29 日 第 33 页共 33 页