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1 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称东吴新产业精选混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日报告期末基金份额总额 63,097, 份本基金为混合型基金, 主要投资于新兴产业相关上市投资目标公司, 分享新兴产业所带来的投资机会, 追求超越市场的收益 本基金依托行业研究和金融工程团队, 采用 自上而下 资产配置和 自下而上 精选个股相结合的投资策略 本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判, 投资策略结合考虑相关类别资产的收益风险特征, 采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票 债券 现金等大类资产的配置 业绩比较基准 75%* 中证新兴产业指数 +25%* 中国债券综合全价指数本基金是一只进行主动投资的混合型基金, 其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票风险收益特征型基金, 在证券投资基金中属于风险较高 预期收益也较高的基金产品 基金管理人东吴基金管理有限公司 第 2 页共 11 页

3 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 5,197, 本期利润 7,945, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 125,171, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 6.27% 1.77% -1.31% 1.05% 7.58% 0.72% 注 : 比较基准 = 75%* 中证新兴产业指数收益率 +25%* 中国债券综合全价指数收益率 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 比较基准 = 75%* 中证新兴产业指数收益率 +25%* 中国债券综合全价指数收益率 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 博士, 中国人民大学 金融学毕业 自 2007 戴斌 权益投资部副总经理 本基金基金经理 2013 年 12 月 24 日 - 9 年 年 1 月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作, 曾任研究部宏观经济 金融工程研究员, 产品策划部产品 设计研究员, 基金经 理助理, 现任权益投 第 4 页共 11 页

5 资部副总经理, 其中自 2013 年 12 月 24 日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理, 自 2014 年 12 月 12 日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理, 自 2015 年 5 月 27 日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2015 年 7 月 1 日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理, 自 2015 年 8 月 19 日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理 注 :1 此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定, 严格执行公司公平交易管理制度, 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度市场整体呈现低位震荡态势 包括美联储加息预期 英国脱欧 大小非解禁 国内监 第 5 页共 11 页

6 管力度加强等各种不确定因素叠加, 导致市场整体上情绪低迷 上证综指成交量一度接近 1000 亿的地量, 近年罕见 直至 6 月末英国脱欧尘埃落地, 市场迎来反弹 期间, 上证综指下跌 2.47%, 创业板指数下跌 0.47% 板块热点频现, 新能源汽车产业链及电子半导体等板块成为投资主线 新产业精选基金在这一期间始终保持较高仓位, 但在板块方向选择上与市场主轴有一定差异 目前已经根据市场热点情况, 加大了在新能源产业 电子等方向的布局 同时开始逐步在医疗服务 传媒等方向上增加布局 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 本基金份额净值为 元, 累计净值 元 ; 本报告期份额净值增长率 6.27%, 同期业绩比较基准收益率为 -1.31% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内, 未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 117,870, 其中 : 股票 117,870, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 7,586, 其他资产 2,056, 合计 127,513, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 第 6 页共 11 页

7 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86,379, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,213, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 7,681, J 金融业 1,391, K 房地产业 11,491, L 租赁和商务服务业 1,779, M 科学研究和技术服务业 3,459, N 水利 环境和公共设施管理业 2,474, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,870, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 宝通科技 438,000 11,177, 万科 A 527,080 9,592, 星宇股份 136,825 6,269, 硕贝德 278,293 5,983, 慧球科技 352,791 5,711, 博云新材 405,150 5,303, 国恩股份 176,053 5,299, 汉鼎宇佑 142,846 4,906, 扬杰科技 185,000 4,460, 京威股份 259,385 3,919, 第 7 页共 11 页

8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券之一慧球科技 (600556) 的发行主体于 2016 年 6 月 23 日收到中国 证券监督管理委员会 调查通知书 ( 稽查总队调查通字 号 ) 本基金管理人长期跟踪研究 第 8 页共 11 页

9 该股票, 我们认为, 该处罚事项未对慧球科技的长期企业经营和投资价值产生实质性影响 我们 对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定 除此之外, 报告期 内, 基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 158, 应收证券清算款 1,829, 应收股利 - 4 应收利息 2, 应收申购款 66, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,056, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 万科 A 9,592, 重大资产重组 慧球科技 5,711, 重大资产重组 博云新材 5,303, 重大资产重组 汉鼎宇佑 4,906, 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 9 页共 11 页

10 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 72,077, 报告期期间基金总申购份额 11,776, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 20,755, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 63,097, 注 :1 如果本报告期间发生转换入 红利再投业务, 则总申购份额中包含该业务份额 ; 2 如果本报告期间发生转换出业务, 则总赎回份额中包含该业务份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准东吴新产业精选混合型证券投资基金设立的文件; 2 东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同 ; 3 东吴新产业精选混合型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程; 5 报告期内东吴新产业精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人处 第 10 页共 11 页

11 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 (021) / 东吴基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 11 页共 11 页