1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 博时基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年四月二十二日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 博时标普 500ETF 联接 (QDII) 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征基金管理人基金托管人 境外投资顾问 境外资产托管人 目标基金基本情况 契约型开放式 2012 年 6 月 14 日 108,853, 份 通过投资于博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪误差的最小化 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额 根据投资者申购 赎回的现金流情况, 本基金将综合目标 ETF 的流动性 折溢价率等因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购 赎回之间的套利, 以增强基金收益 本基金还将投资于期权 期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品, 投资目标是更紧密地跟踪标的指数 经人民币汇率调整的标的指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% 属于高风险 / 高收益特征的开放式基金博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 英文名称 : 无 中文名称 : 无 英文名称 :The Bank of New York Mellon 中文名称 : 纽约梅隆银行 1

3 基金名称 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014 年 1 月 15 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 目标基金产品概况 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪 同时, 为了更好地实现本基金的投资目标, 本基金可适当借出证券 为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差, 本基金将用少量资产投资跟踪同一标的指数的股指期货, 以达到最有效跟踪标的指数的投资目标 标普 500 指数 (S&P 500 Index(NTR,Net total Return))( 经估值汇率调整, 以人民币计价 ) 本基金属于股票型基金, 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 属于高预期风险和高预期收益的基金品种 本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现, 其风险收益特征与标的指数相似 本基金主要投资于美国证券市场的股票, 投资者需承担汇率风险 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 236, 本期利润 814, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 165,655, 期末基金份额净值 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.49% 1.05% 0.66% 1.06% -0.17% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2

4 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 万琼 职务 基金经理 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 2004 年起先后在中企动力科技股份有限公司 华夏基金工作 2011 年加入博时基金, 历任投资助理, 基金经理助理 现任博时上证超大盘 ETF 基金 博时上证超大盘 ETF 联接基金 博时上证自然资源 ETF 基金 博时上证自然资源 ETF 联接基金 博时标普 500ETF 基金 博时标普 500ETF 联接 (QDII) 基金的基金经理 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金未聘请境外投资顾问 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.4 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 3

5 见 和公司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析回顾 2016 年 1 季度, 新年伊始, 美股市场呈现出估值下降与季报不达预期的戴维斯双杀, 股票市场大幅回调, 而 10 年期国债收益率一度跌至三年新低, 黄金 日元反弹, 反映投资者对加息所带来的风险资产价格回调的担忧, 表现出风险的极度厌恶 而在避险情绪集中宣泄之后, 在日欧继续推行宽松政策,3 月美联储不加息预期下, 美股又经历了可观的反弹 本基金主要投资于标普 500 交易型开放式指数证券投资基金以及标普 500 指数成份股及备选成份股, 以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益 在报告期内, 本基金严格按照基金合同, 以不低于基金资产净值 90% 的资产都投资于标普 500 交易型开放式指数证券投资基金, 保证投资收益紧贴标的指数 ; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 为了更加有效的进行现金管理, 本基金用少量资产投资于标普 500 指数相关股指期货, 以期达到最有效跟踪标的指数的投资目标 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 3 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 累计份额净值为 元, 报告期内净值上涨 0.49%, 同期业绩基准上涨幅度为 0.66% 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2016 年 2 季度, 从宏观层面来看, 美国宏观经济指标存在下行风险,PMI 指标仍处于荣枯线以下,CPI 回升迹象不明显, 美国近期加息可能性较小, 加息预计将大概率推迟到 6~9 月份, 加息因素对美国的负面影响将较小, 风险资产所面临的冲击有所减弱, 但也存在意外加息的风险 预计 2016 年 2 季度, 标普 500 指数仍然会延续震荡走势 在投资策略上, 博时标普 500ETF 联接基金作为一只被动投资的基金, 我们会以最小化跟踪误差为目标, 紧密跟踪目标基准 我们希望通过博时标普 500ETF 联接基金为投资人提供长期配置的良好投资工具 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 4

6 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 基金投资 158,483, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 货币市场工具 银行存款和结算备付金合计 9,292, 其他各项资产 400, 合计 168,176, 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例 (%) CG ETF 基金 开放式 - 158,483, 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 本报告期末未持有股票及存托凭证 5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本报告期末未持有股票及存托凭证 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本报告期末未持有股票及存托凭证 5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本报告期末未持有债券投资 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5

7 本基金本报告期末未持有债券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 本基金本报告期末未持有金融衍生品 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资公允价值序号基金名称基金类型运作方式管理人产净值比 ( 人民币元 ) 例 (%) CG ETF 基金开放式 - 158,483, 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 208, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 190, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 400, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 109,421, 报告期基金总申购份额 8,194, 减 : 报告期基金总赎回份额 8,762,

8 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 108,853, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一 为国民创造财富 是博时的使命 博时的投资理念是 做投资价值的发现者 截至 2016 年 3 月 31 日, 博时基金公司共管理九十四只开放式基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户 资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民币, 其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币, 累计分红约 712 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业中名列前茅 1 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度, 博时旗下基金业绩依然领先 截至 3 月 31 日, 标准股票型基金中, 博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金, 今年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5; 标准指数股票型基金里, 博时上证自然资源 ETF 和中证银行指数分级基金, 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10, 博时裕富沪深 300 博时上证超大盘 ETF 博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金中排名前 1/5; 偏股型基金 ( 股票上下限 60%-95%), 博时主题行业混合 LOF 今年以来净值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100, 博时特许价值混合 A, 排名前 1/5; 灵活配置型基金 ( 股票上限 95%), 博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10; 股债平衡型基金中, 博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10 固定收益方面, 博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一 ; 标准债券型基金里, 博时优势收益信用债债券基金, 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10, 裕盈纯债债券基金排名前 1/5, 安盈债券基金 A 排名前 1/4; 黄金基金里, 博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10; 货币市场基 7

9 金里, 现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5, 博时外服货币排名前 1/10 QDII 基金中, 博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7 2 其他大事件 2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届 金貔貅 奖颁奖盛典在京举办, 博时基金获评年度金牌品牌力 金牌创新力两项大奖 ; 博时 存金宝 获年度金牌创新力金融产品奖 2016 年 1 月 18 日, 大众证券报 2015 中国基金风云榜 上, 博时创业成长 (050014) 荣获 2015 最受投资者喜爱基金 奖 博时安丰 18 个月定开债 (160515) 荣获 2015 最佳固定收益型基金 奖 2016 年 3 月 27 日, 第十三届中国基金业金牛奖揭晓, 博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的 奥斯卡 奖 ---- 固定收益投资金牛基金公司 奖 wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%, 其中 6 只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%, 博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 报告期内博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 8

10 博时一线通 : ( 免长途话费 ) 博时基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 9