招募说明书

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1 方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 2016 年第 2 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司

2 重要提示 招募说明书 ( 更新 ) 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2011 年 10 月 25 日中国证券监督管理委员会证监许可 号 关于核准方正富邦创新动力股票型证券投资基金募集的批复 核准募集 本基金的基金合同于 2011 年 12 月 26 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 证券投资基金 ( 以下简称 基金 ) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的非系统性风险 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风险 技术风险和合规风险等 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险, 即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时, 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包含中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定 本基金的投资组合比例为 : 股票投资占基金资产的比例范围为 60% 95%; 债券投资占基金资产的比例范围为 0% 40%; 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0 3%; 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行 本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的 80% 本基金是混合型基金, 属于中高风险 中高预期收益的品种, 理论上其风险高于货币型基金 债券型基金, 低于股票型基金 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应当认真阅读 方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同 方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募

3 说明书 等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别 定期定额投资是引导投资人进行长期投资 平均投资成本的一种简单易行的投资方式 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式 基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 投资人应当通过本基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金, 基金代销机构名单详见本基金 招募说明书 以及相关公告 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核 除特别说明外, 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 26 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审计 )

4 目录 一 绪言... 1 二 释义... 1 三 基金管理人... 5 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额的申购与赎回 九 基金的投资 十 基金的业绩 十一 基金的财产 十二 基金资产的估值 十三 基金的收益与分配 十四 基金的费用与税收 十五 基金的会计与审计 十六 基金的信息披露 十七 风险揭示 十八 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 十九 基金合同内容摘要 二十 托管协议的内容摘要 二十一 对基金份额持有人的服务 二十二 其他应披露事项

5 二十三 招募说明书的存放及查阅方式 二十四 备查文件

6 一 绪言 方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 本招募说明书 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 和其他相关法律法规的规定以及 方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 二 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指方正富邦创新动力混合型证券投资基金 2 基金管理人: 指方正富邦基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司 4 基金合同: 指 方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 方正富邦创新动力混合型证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 1

7 6 招募说明书或本招募说明书: 指 方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 方正富邦创新动力混合型证券投资基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 2

8 21 基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投资等业务 22 销售机构: 指直销机构和代销机构 23 直销机构: 指方正富邦基金管理有限公司 24 代销机构: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 25 基金销售网点: 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26 注册登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额注册登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册等 27 注册登记机构: 指办理注册登记业务的机构 基金的注册登记机构为方正富邦基金管理有限公司或接受方正富邦基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 28 基金账户: 指注册登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 30 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 31 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 33 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 35 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的工作日 3

9 36 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 招募说明书 ( 更新 ) 37 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 38 交易时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 39 业务规则 : 指 方正富邦基金管理有限公司开放式基金业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 40 认购: 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 41 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 44 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 46 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 47 元: 指人民币元 48 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 50 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 51 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 4

10 52 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒体 54 不可抗力: 指基金合同当事人无法预见 无法抗拒 无法避免且在基金合同由基金管理人 基金托管人签署之日后发生的, 使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 骚乱 火灾 政府征用 没收 恐怖袭击 传染病传播 法律法规变化 突发停电或其他突发事件 证券交易所非正常暂停或停止交易 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 方正富邦基金管理有限公司住所 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层法定代表人 : 何其聪成立时间 :2011 年 7 月 8 日注册资本 :4 亿元存续期间 : 持续经营电话 : 传真 : 联系人 : 于博方正富邦基金管理有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经中国证监会证监许可 号文批准设立 公司股权结构如下 : 股东名称 股权比例 方正证券股份有限公司 66.7% 富邦证券投资信托股份有限公司 33.3% 5

11 ( 二 ) 主要成员情况 招募说明书 ( 更新 ) 何其聪先生, 董事长, 工商管理硕士, 注册会计师 律师 注册资产评估师 曾任方正产业控股有限公司财务总监 北大方正集团有限公司资金部副总经理 总经理 方正证券股份有限公司财务管理部总经理 瑞信方正证券有限责任公司监事会主席 方正富邦基金管理公司监事 现任瑞信方正证券有限责任公司董事长兼法定代表人 方正证券股份有限公司董事长兼法定代表人 执行委员会主任 方正和生投资有限责任公司董事长 方正中期期货有限公司董事 方正证券 ( 香港 ) 金融控股有限公司董事 方正证券投资有限公司董事长 邹牧先生, 董事, 东北财经大学博士 曾任北京汽车制造厂科员 华夏证券股份有限公司高级经理 首创证券有限责任公司董事会秘书 大通证券股份有限公司营业部总经理 鹏华基金管理有限公司北方理财中心总经理 华富基金管理有限公司北京办事处负责人 总经理助理兼市场拓展部总监 机构理财部总监 公司副总经理 现任方正富邦基金管理有限公司总经理 北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长 许仁寿先生, 董事, 硕士 曾任中华邮政 ( 股 ) 公司董事长 台湾证券交易所总经理 ( 两度 ) 台银综合证券( 股 ) 公司董事长 现任富邦综合证券股份有限公司董事长 富邦金融控股股份有限公司董事 富邦期货股份有限公司董事 史纲先生, 董事, 博士 曾任 Bridgewater Group(USA) 副总经理 台湾中央大学教授 台湾国际证券副总经理 富邦综合证券 ( 股 ) 公司副总经理 富邦综合证券 ( 股 ) 公司顾问 富邦期货股份有限公司董事长 富邦综合证券 ( 股 ) 公司代理董事长 副董事长 台北富邦商业银行股份有限公司董事 Fubon Securities(BVI)Ltd 董事 富邦金融控股股份有限公司财富管理事业群功能性主管 现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长 台湾证券交易所股份有限公司董事 査竞传先生, 独立董事 美国纽约州执业律师 美国联邦法院纽约南区注册律师 曾任美国 Finley,Kumble,Wagner,Manley,Underberg & Casey 律师助理 竞诚国际律师事务所合伙人 竞诚国际律师事务所台北分所合伙人 台湾国民大会代表 ( 侨选 ) 代表 竞诚国际律师事务所北京代表处首席代表 上海邦信阳律师事务所北京分所资深顾问 吉富中国股权基金管理公司总法律顾问 大成基金 6

12 管理有限公司独立董事 北京友成资产管理有限公司总经理 友成企业家扶贫基金会监事 厦门银行外部监事 现任香港京山华一证券有限公司董事 美国 STR Holding Inc.(NYSE:STRI) 独立董事 江苏京华山一商业保理有限公司董事长 台湾太极星生物制药股份有限公司独立董事 曹茜女士, 独立董事, 工商管理硕士 /CPA 曾任北京市财政局干部, 京都会计师事务所注册会计师, 张家界旅游开发股份有限公司财务总监, 华达投资有限公司财务总监, 中旅饭店总公司财务总监, 港中旅 ( 中国 ) 投资有限公司总经理助理, 中国旅行社总社 ( 北京 ) 有限公司副总裁 中旅国际会议展览有限公司总裁 中国旅行社总社监审室副总经理 现任农港 ( 控股 ) 有限公司总经理 北大资源 ( 控股 ) 有限公司独立董事 赵天庆先生, 独立董事, 律师 曾任北京无线电仪器二厂技术员 中国电子显示仪器厂法律顾问 / 科长 北京牡丹电子集团法规处干部 中华人民共和国新闻出版署中新会计师事务所副处长 法律顾问 北京市陆通联合律师事务所合伙人律师 北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事 现任北京赵天庆律师事务所主任律师 北京赵天庆律师事务所劳动人事争议预防调解中心主任 北京市海淀区工商联中介服务业分会会长 北京市海淀区工商联常委 北京市海淀区律师协会副会长 中华全国律师协会证券与金融专业委员会委员 北京市律师协会监事 北京市律师协会金融证劵专业委员会委员 民革北京市委法律志愿者联谊会副主任 民革海淀区工委法律委员会副主任 民革海淀区律师联谊会副会长 2 基金管理人监事会成员程明乾先生, 监事会主席, 硕士 曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长 资深副总经理 执行副总经理等职务 现任富邦综合证券股份有限公司总经理 董事, 富邦期货股份有限公司董事, 台湾集中保管结算所股份有限公司董事 何亚刚先生, 监事, 曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理 民生证券有限责任公司总裁助理 方正证券有限责任公司助理总裁 泰阳证券有限责任公司总裁 方正期货有限公司董事长 方正证券有限责任公司副总裁 中国民族证券有限责任公司执行委员会主任 现任方正证券股份有限公司董事 总裁 执行委员 7

13 会委员, 方正中期期货有限公司董事, 瑞信方正证券有限责任公司监事会主席 ; 中国民族证券有限责任公司董事长 高蕾女士, 职工监事, 硕士 曾任美国 MSC 软件有限公司财务行政部职员 北京理想产业发展 ( 集团 ) 有限公司总裁办公室主管 北大方正集团及所属企业行政人事专员 人事主管 战略经理 现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部负责人 3 公司高管人员何其聪先生, 董事长, 简历同上 邹牧先生, 总经理, 简历同上 吴辉先生, 副总经理, 硕士 曾任中国长城信托投资公司郑州亚龙湾证券营业部综合部职员 银河证券股份有限公司部门经理 长盛基金管理有限公司市场营销部总监 方正富邦基金管理有限公司拟任副总经理 ; 现任方正富邦基金管理有限公司副总经理 赖宏仁先生, 督察长, 暨南大学博士 曾任中国台湾省财政部台北市国税局税务员 中国台湾省金管会证期局秘书 富邦证券金融股份有限公司业务及帐务主管 富邦证券投资信托股份有限公司销售主管 富邦证券投资信托股份有限公司基金后台主管 ( 估值 TA 客服) 现任方正富邦基金管理有限公司督察长 4 本基金基金经理沈毅先生, 清华大学国民经济管理学士, 美国卡内基梅隆大学计算金融硕士, 美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理 (MBA) 硕士 曾任中国人民银行深圳分行外汇经纪中心 总行国际司国际业务资金处交易员 投资经理职务 ; 嘉实基金管理有限公司投资部投资经理职务 ; 光大保德信基金管理有限公司投资部高级投资经理兼资产配置经理 货币基金基金经理 投资副总监 代理投资总监职务 ; 长江养老保险股份有限公司投资部总经理职务 ; 泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理职务 ;2012 年 10 月加入方正富邦基金管理有限公司, 任基金投资部总监兼研究部总监职务 ;2014 年 1 月至今任基金经理 巩显峰先生, 哈尔滨理工大学学士,2000 年 7 月至 2002 年 10 月于广东美的集团任高级销售经理 ;2002 年 10 月至 2004 年 9 月于大唐移动股份有限公司任项目经理 ;2004 年 9 月至 2011 年 3 月于西门子企业通信集团任销售总监 ;2011 年 3 8

14 月至 2014 年 3 月于新华基金管理有限公司任 TMT( 通讯 电子 ) 行业研究员 ;2014 年 3 月至 2015 年 3 月于方正富邦基金管理有限公司研究部任 TMT( 传媒 电子 计算机 通讯 ) 行业研究员 ;2015 年 3 月至 2016 年 3 月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任基金经理助理 2016 年 3 月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任基金经理 5 投资决策委员会成员主席 : 邹牧先生, 总经理 委员 : 沈毅先生, 基金投资部总监 6 上述人员之间无近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ; 4 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; 5 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; 6 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; 7 依法接受基金托管人的监督; 8 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 9 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定 ; 10 按规定受理申购和赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; 11 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12 编制基金的季度报告 半年度报告和年度报告; 9

15 13 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; 14 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划 投资意向等, 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人泄露 ; 15 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 16 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; 17 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 18 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 19 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; 20 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; 21 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; 22 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; 24 执行生效的基金份额持有人大会决议; 25 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利, 不谋求对上市公司的控股和直接管理 ; 27 法律法规 中国证监会和基金合同规定的其他义务 ( 四 ) 基金管理人的承诺 10

16 1 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会有关规定的行为发生 2 本基金管理人承诺严格遵守 证券法 基金法 及有关法律法规, 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为 3 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9) 贬损同行, 以抬高自己 ; (10) 以不正当手段谋求业务发展 ; (11) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 4 本基金管理人关于禁止行为的承诺 11

17 为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资或者买卖基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 ( 五 ) 基金经理承诺基金经理承诺将以取信于市场 取信于社会为宗旨, 按照诚实信用 勤勉尽责的原则, 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定, 不断更新投资理念, 规范基金运作 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 代理人 代表人 受雇人或任何第三人谋取不当利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 除为基金管理人进行基金投资外, 不直接或间接进行其他股票交易, 也不协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 六 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则 (1) 权威性原则 : 公司颁布实施的各项制度具有高度的权威性, 是公司所有员工行为及所有经营活动都必须严格遵循的准则 12

18 (2) 全面性原则 : 内部控制渗透到公司的决策 执行 监督和反馈层次, 贯穿了业务流程的所有环节, 覆盖了公司所有的部门 岗位和风险点, 消灭控制盲点的存在 (3) 有效性原则 : 各项内控制度必须符合法律法规的要求, 不得与之相抵触 : 同时必须建立合理的内控程序, 具有较强的可操作性, 切实可行 (4) 独立性和相互制约原则 : 要作到公司决策 执行 监督体系的独立和分离, 公司各职能部门中关键部门 岗位的设置独立和分离, 形成权责分明 相互牵制的局面, 并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生 (5) 及时性原则 : 公司树立 内控优先 的思想 在发生机构调整 新业务开办等情况时, 首先建章立制, 将其纳入内控体系 ; 同时, 公司根据法律法规和客观情况的变化及时修改 增补和完善各种内控制度 (6) 防火墙原则 : 公司基金资产 自有资产和其他资产的运作严格分离, 基金投资 决策 执行 清算 评估等部门和岗位物理上适当隔离 (7) 成本效益原则 : 公司将充分发挥各机构 各部门及广大员工的工作积极性, 尽量降低经营运作成本, 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 2 内部控制的内容内部控制的内容包括控制环境 风险评估 控制活动 信息沟通和内部监控 (1) 公司管理层牢固树立内控优先的风险管理理念, 培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的内控文化氛围, 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门 各个岗位和各个环节 (2) 公司逐步健全法人治理结构, 充分发挥独立董事和监事会的监督职能, 严禁不正当关联交易 利益输送和内部人控制现象的发生, 保护投资者利益和公司合法权益 (3) 公司设置的组织结构充分体现职责明确 相互制约的原则, 各部门有明确的授权分工, 操作相互独立 公司逐步建立决策科学 运营规范 管理高效的运行机制, 包括民主 透明的决策程序和管理议事规则, 高效 严谨的业务执行系统, 以及健全 有效的内部监督和反馈系统 (4) 公司设立了顺序递进 权责统一 严密有效的内控防线 : 1) 各岗位职责明确, 有详细的岗位说明书和业务流程, 各岗位人员在上岗前 13

19 均知悉并以书面方式承诺遵守, 在授权范围内承担责任 招募说明书 ( 更新 ) 2) 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 相关部门和岗位之间相互监督制衡 3) 公司督察长和监察稽核部独立于其他部门, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈 (5) 公司建立有效的人力资源管理制度, 健全激励约束机制, 确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力 (6) 公司建立科学严密的风险评估体系, 对公司内外部风险进行识别 评估和分析, 及时防范和化解风险 (7) 授权控制贯穿于公司经营活动的始终, 授权控制的主要内容包括 : 1) 股东会 董事会 监事会和管理层充分履行各自的职权, 建立健全公司逐级授权制度, 确保公司各项规章制度的贯彻执行 ; 2) 公司实行董事会领导下的总经理负责制, 公司各业务部门 各级分支机构和公司员工在各自的授权范围内行使相应的经营管理职能 ; 3) 各项经营业务和管理程序遵从公司制定的操作规程, 经办人员的每一项工作在业务授权范围内进行 ; 4) 公司重大业务的授权采取书面形式, 授权书须明确授权内容和时效, 经授权人签章确认后下达到被授权人, 并报有关部门备案 5) 公司对授权的实施情况建立有效的评价和反馈机制, 对己不适用的授权及时修改或取消 (8) 公司建立科学 严格的岗位分离制度, 明确划分各岗位职责, 投资和交易 交易和清算 基金会计和公司会计等重要岗位没有人员的重叠, 重要业务部门和岗位进行物理隔离 (9) 公司建立危机处理机制和程序, 制订切实有效的应急应变措施 (10) 公司建立清晰的报告系统, 维护信息沟通渠道的畅通 (11) 公司建立健全有效的内部监控制度, 设置督察长和独立的监察稽核部门, 对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督, 保证内部控制制度落实 3 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的 14

20 责任 招募说明书 ( 更新 ) 度 (2) 上述关于内部控制的披露真实 准确 (3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 四 基金托管人 一 基金托管人情况 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2015 年末, 本集团资产总额 万亿元, 较上年增长 9.59%; 客户贷款和垫款总额 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 万亿元, 增长 5.96% 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62% 平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入比 26.98%, 资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业 15

21 物理与电子渠道协同发展 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88% 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点 旗舰型 综合型和轻型网点建设有序推进 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%, 较上年提升 7.55 个百分点 ; 同时推广账号支付 手机支付 跨行付 龙卡云支付 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理 转型业务快速增长 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%, 客户金融资产总量增长 32.94% 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元, 承销额市场领先 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士 智利人民币清算行资格 ; 上海自贸区 新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 环球金融 杂志 中国最佳银行 香港 财资 杂志 中国最佳银行 及香港 企业财资 杂志 中国最佳银行 等大奖 本集团在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行品牌 1000 强 中, 以一级资本总额位列全球第二 ; 在美国 福布斯 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 ( 二 ) 主要人员情况赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 16

22 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 二 基金托管人的内部控制制度 ( 一 ) 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 ( 二 ) 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部专门设置了监督稽 17

23 核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作职权和能力 ( 三 ) 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ( 一 ) 监督方法依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 托管业务综合系统 基金监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督, 并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 ( 二 ) 监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 并及时报告中国证监会 2. 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 3. 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价, 报送中国证监会 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 并及时报告中国证监会 18

24 五 相关服务机构 招募说明书 ( 更新 ) ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上交易平台 (1) 方正富邦基金管理有限公司直销中心地址 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层邮编 : 电话 : 传真 : 联系人 : 李春雪客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 网址 : (2) 方正富邦基金管理有限公司网上交易平台网上交易平台网址 : 投资人可以通过本公司网上交易平台办理本基金的申购 赎回等业务 具体办理情况及业务规则请登录本公司网站 ( 查询 2 代销机构 (1) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章联系人 : 尹东客服电话 :95533 网址 : (2) 方正证券股份有限公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 何其聪客服电话 :

25 联系人 : 高洋 招募说明书 ( 更新 ) 电话 : 传真 : 网址 : (3) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清客服电话 :95588 联系人 : 查樱电话 : 传真 : 网址 : (4) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良客服电话 :95599 联系人 : 逄慧传真 : 网址 : (5) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市仙霞路 18 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 张作伟电话 : 传真 :

26 网址 : 招募说明书 ( 更新 ) (6) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号 29 楼法定代表人 : 杨德红客服电话 :95521 联系人 : 朱雅崴电话 : 传真 : 网址 : (7) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青客服电话 : 联系人 : 魏明电话 : 传真 : 网址 : (8) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼法定代表人 : 何如客服电话 :95536 联系人 : 周杨电话 : 传真 : 网址 : (9) 招商证券股份有限公司 21

27 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层 -45 层 招募说明书 ( 更新 ) 办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层 -45 层法定代表人 : 宫少林客服电话 : 联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 网址 : (10) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广东省广州市天河北路 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广东省广州市天河北路大都会广场 和 42 楼 法定代表人 : 林治海客服电话 :95575 联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 网址 : (11) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安客服电话 : 联系人 : 邓颜电话 : 传真 : 网址 : (12) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦 22

28 办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦 招募说明书 ( 更新 ) 法定代表人 : 王开国客服电话 : 联系人 : 李笑鸣电话 : 传真 : 网址 : (13) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址 : 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层法定代表人 : 王东明客服电话 :95558 联系人 : 腾燕电话 : 传真 : 网址 : (14) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴客服电话 : 联系人 : 郑向溢电话 : 传真 : 网址 : (15) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 袁长清 ( 代行 ) 23

29 客服电话 :95525 招募说明书 ( 更新 ) 联系人 : 丁梅电话 : 传真 : 网址 : (16) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 ( ) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 ( ) 法定代表人 : 杨宝林客服电话 :95548 联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 网址 : (17) 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔客服电话 :95511 转 8 联系人 : 郑舒丽电话 : 传真 : 网址 :stock.pingan.com (18) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 荣兰客服电话 :95562 联系人 : 夏中苏 24

30 电话 : 招募说明书 ( 更新 ) 传真 : 网址 : (19) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江客服电话 : 联系人 : 唐静电话 : 传真 : 网址 : (20) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 ( 邮编 :200031) 法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 唐岚客服电话 :95523 或 电话 : 国际互联网网址 : (21) 国元证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 凤良志客服电话 :95578 联系人 : 李飞电话 :

31 传真 : 招募说明书 ( 更新 ) 网址 : (22) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层 20 层办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层 20 层法定代表人 : 沈强客服电话 : 联系人 : 周妍电话 : 传真 : 网址 : (23) 银泰证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼办公地址 : 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼法定代表人 : 黄冰客服电话 : 联系人 : 张翔电话 : 传真 : 网址 : (24) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 168 号办公地址 : 上海市银城中路 168 号法定代表人 : 范一飞 客服电话 : 联系人 : 龚厚红电话 : 传真 : 网址 : 26

32 (25) 华宝证券有限责任公司 招募说明书 ( 更新 ) 注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 27 层办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层法定代表人 : 陈林客服电话 : 联系人 : 刘闻川电话 : 传真 : 网址 : (26) 华安证券有限责任公司注册地址 : 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座办公地址 : 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座法定代表人 : 李工客服电话 :96518 联系人 : 钱欢 甘霖电话 : 传真 : 网址 : (27) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层办公地址 : 上海浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟客服电话 : 联系人 : 唐诗洋电话 : 传真 : 网址 : (28) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼

33 法定代表人 : 汪静波 招募说明书 ( 更新 ) 客服电话 : 联系人 : 翁嘉鸣电话 : 传真 : 网址 : (29) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人 : 李晓涛客服电话 : 联系人 : 胡璇电话 : 传真 : 网址 : (30) 厦门银行股份有限公司注册地址 : 厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦办公地址 : 厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦法定代表人 : 吴世群客服电话 : 联系人 : 林黎云电话 : 传真 : 网址 : (31) 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人 : 赵大建客服电话 :

34 联系人 : 李微 招募说明书 ( 更新 ) 电话 : 传真 : 网址 : (32) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉客服电话 : 联系人 : 习甜电话 : 传真 : 网址 :licaike.hexun.com (33) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址 : 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法定代表人 : 王岩客服电话 : 联系人 : 周君电话 : 传真 : 网址 : (34) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层办公地址 : 深圳市华侨城深南大道 9010 号法定代表人 : 黄扬录客服电话 : 联系人 : 刘军电话 :

35 传真 : 招募说明书 ( 更新 ) 网址 : (35) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 ( 邮编 :830002) 法定代表人 : 李季电话 : 传真 : 联系人 : 李巍客户服务电话 : 网址 : (36) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青客服电话 : 联系人 : 张裕电话 : 传真 : 网址 : (37) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公区地址为 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层联系人 : 马林电话 : 手机号 : 传真 :

36 邮政编码 : 招募说明书 ( 更新 ) 客服电话 : (38) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚客服电话 : 联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 网址 : (39) 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室法定代表人 : 王翔客服电话 : 联系人 : 余申莉电话 : 传真 : 网址 : (40) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实客服电话 : / 公司网址 : (41) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法人代表 : 张皓联系人 : 韩钰 31

37 客户服务电话 : 招募说明书 ( 更新 ) 公司网址 : (42) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室办公地址 : 京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室法定代表人 : 蒋煜客服电话 : 联系人 : 蒋宸电话 : 传真 : 网址 :fund.shengshiview.com (43) 大泰金石投资管理有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人 : 袁顾明客服电话 : 联系人 : 刘璐电话 : 传真 : 网址 : (44) 华西证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人 : 杨炯洋客服电话 :95584 联系人 : 谢国梅电话 : 传真 : 网址 : (45) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 32

38 注册地址 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号办公地址 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号法定代表人 : 陶捷客服电话 : 联系人 : 孔繁电话 : 传真 : 网址 : (46) 北京电盈基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区呼家楼 ( 京广中心 )1 号楼 36 层 3603 室办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室法定代表人 : 程刚客服电话 : 联系人 : 张旭电话 : 传真 : 网址 : (47) 上海攀赢金融信息服务有限公司注册地址 : 上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室办公地址 : 上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元法定代表人 : 田为奇客服电话 : 联系人 : 田为奇电话 : 传真 : 网址 : ( 二 ) 注册登记机构 33

39 名称 : 方正富邦基金管理有限公司 招募说明书 ( 更新 ) 住所 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层法定代表人 : 何其聪电话 : 传真 : 联系人 : 潘英杰 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 联系人 : 安冬经办律师 : 吕红 安冬 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所有限公司住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法定代表人 : 杨绍信联系电话 : 传真 : 联系人 : 庞伊君经办注册会计师 : 陈玲 庞伊君 六 基金的募集 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及 34

40 其他有关规定, 并经中国证监会 2011 年 10 月 25 日证监许可 号 关于核准方正富邦创新动力股票型证券投资基金募集的批复 核准募集 本基金为契约型开放式基金, 基金存续期限为不定期 本基金募集期间按每份基金份额初始面值人民币 1.00 元进行发售 本基金自 2011 年 11 月 28 日起向全社会公开募集, 截至 2011 年 12 月 22 日募集工作顺利结束 本基金设立募集期共募集 1,313,570, 份, 有效认购户数为 7142 户 七 基金合同的生效 根据有关规定, 本基金满足基金合同生效条件, 基金合同于 2011 年 12 月 26 日正式生效 八 基金份额的申购与赎回 ( 一 ) 申购和赎回的场所 1 直销机构本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上交易平台 (1) 方正富邦基金管理有限公司直销中心地址 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层邮编 : 电话 : 传真 : 联系人 : 李春雪客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 网址 : (2) 方正富邦基金管理有限公司网上交易平台网上交易平台网址 : 投资人可以通过本公司网上交易平台办理本基金的申购 赎回等业务 具体办理情况及业务规则请登录本公司网站 ( 查询 35

41 2 代销机构 招募说明书 ( 更新 ) 本基金代销机构的名称 住所等信息详见本招募说明书 五 相关服务机构 中 ( 一 ) 基金份额发售机构 2 代销机构 的相关描述 基金投资者应当在销售机构基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购 赎回等业务 基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构, 并另行公告 销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市 网点 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 本基金已于 2012 年 1 月 16 日开放日常申购 赎回与定期定额投资业务 基金管理人可与销售机构约定, 在基金合同约定之外的日期或者时间受理投资人的申购 赎回申请, 但是对于投资人在基金合同约定之外的日期或者时间提出的申购 赎回申请, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 ( 三 ) 申购和赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; 4 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 36

42 1 申购和赎回的申请方式 招募说明书 ( 更新 ) 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效 2 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人应当在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购或赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 3 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等任何损失 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 ( 五 ) 申购和赎回的数额限制 1 每个基金交易账户首次申购的最低金额为人民币 1,000 元 ( 含申购费 ), 每次追加申购的最低金额为人民币 500 元 ( 含申购费 ) 各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额 1,000 元 ( 含申购费 ) 限制 ; 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制 通过公司网上直销进行申购, 单个基金账户单笔最低申购金额为 1000 元 ( 含申购费 ) 单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明 ; 2 投资人可将全部或部分基金份额赎回 本基金按照份额进行赎回, 申请赎回份额精确到小数点后两位, 单笔赎回的基金份额不得低于 100 份 ; 37

43 3 基金份额持有人赎回时或赎回后, 在销售机构 ( 网点 ) 单个交易账户保留的基金份额余额不足 100 份的, 基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回 ; 4 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制 ( 六 ) 基金的申购费和赎回费 1 申购费用本基金申购费率随申购金额的增加而递减 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 本基金申购费用采取前端收费模式, 申购费率如下 : 申购金额 X 申购费率 X<50 万元 1.50% 50 万元 X<200 万元 1.20% 200 万元 X<500 万元 0.80% X 500 万元 1000 元 / 笔 本基金的申购费用由基金申购人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 因分红自动再投资而产生的基金份额, 不收取相应的申购费用 2 赎回费用本基金的赎回费率按持有期递减 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 其中不低于 25% 的部分归入基金财产 具体费率如下 : 持有基金时间 T 赎回费率 T<366 天 0.5% 366 天 T<731 天 0.25% T 731 天 0 3 基金管理人可以在履行相关手续后, 在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 基金管理人依照有关规定最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 4 对特定交易方式( 如网上交易 电话交易等 ), 基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率并依法公告 38

44 5 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后, 对基金投资人适当调低基金申购费率和基金赎回费率 ( 七 ) 申购和赎回的数额和价格 1 本基金申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 或, 净申购金额 = 申购金额 - 固定申购费金额申购费用 = 申购金额 - 净申购金额, 或, 固定申购费金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值例 : 某投资者投资 5 万元申购本基金, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 = 50,000 /(1+1.5%) = 49, 元申购费用 = 50,000 49, = 元申购份额 = 49, / = 48, 份即 : 投资者投资 5 万元申购本基金, 对应的申购费率为 1.5%, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则其可得到 48, 份基金份额 2 本基金赎回金额的计算: 采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用例 : 某投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有时间为 180 天, 对应的赎回费率为 0.50%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 : 赎回总金额 = 10, = 10,250 元赎回费用 = 10, % = 元净赎回金额 = 10, = 10, 元 39

45 即 : 投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有时间为 180 天, 对应的赎回费率为 0.50%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 10, 元 3 本基金基金份额净值的计算: T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 T 日基金份额净值 =T 日基金资产净值 /T 日基金份额的余额数量本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 4 申购份额的处理方式: 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 上述计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 5 赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额, 净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额, 各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 ( 八 ) 申购与赎回的注册登记 1 经基金销售机构同意, 基金投资人提出的申购和赎回申请, 在基金管理人规定的时间之前可以撤销 2 投资人 T 日申购基金成功后, 注册登记机构在 T+1 日为投资人增加权益并办理注册登记手续, 投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额 3 投资人 T 日赎回基金成功后, 注册登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续 4 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资人的合法权益, 并最迟于开始实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 ( 九 ) 拒绝或暂停申购的情形 40

46 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 十 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 4 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 5 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已接受的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额 若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回, 延期支付最长不得超过 20 个工作日, 并在指定媒体上公告 投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告 41

47 ( 十一 ) 巨额赎回的情形及处理方式 招募说明书 ( 更新 ) 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 (3) 暂停赎回 : 连续 2 日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告 3 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒体上刊登公告 ( 十二 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 42

48 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 3 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的基金份额净值 4 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的基金份额净值 ( 十三 ) 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 ( 十四 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 并按基金注册登记机构规定的标准收费 ( 十五 ) 基金的转托管 43

49 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 ( 十六 ) 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 ( 十七 ) 基金的冻结和解冻基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 九 基金的投资 ( 一 ) 投资目标本基金秉承精选个股和长期投资理念, 寻找受益于中国经济战略转型, 符合内需导向和产业升级中以技术创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司, 通过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合, 力争为投资者创造长期稳定的投资回报 ( 二 ) 投资理念在历经十余年的重工业化后, 中国将进入以 科技 和 创新 为引导的新的发展阶段, 十二五规划纲要 突出了未来十年将是科技和创新引导发展的时期 本基金将聚焦于在各自行业以领先技术或独特商业模式创新构造持续发展壁垒的公司 ( 三 ) 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包含中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定 44

50 本基金的投资组合比例为 : 股票投资占基金资产的比例范围为 60% 95%; 债券投资占基金资产的比例范围为 0% 40%; 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0 3%; 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行 本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的 80% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 ( 四 ) 投资策略 1 资产配置策略本基金的资产配置采用 自上而下 的多因素分析策略, 综合运用定性分析和 宏观量化模型 等定量分析手段, 判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势 ( 包括宏观经济运行周期 财政及货币政策 资金供需情况 证券市场估值水平等 ), 对股票市场 债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测, 从而确定基金资产在股票 债券 现金三大类资产之间的投资比例, 并随着各类资产风险收益特征的相对变化, 适时动态地调整股票 债券和货币市场工具的投资比例, 力争规避市场风险, 提高基金收益率水平 2 行业配置策略本基金的行业配置策略将主要来自两个方面的支撑 首先, 我们将注意力更多聚焦于以技术创新和商业模式变革为驱动力 处于增长初期的新兴成长型行业 其次, 在 宏观量化模型 体系下指导行业配置, 当经济变动方向趋于扩张时, 行业配置偏于周期类进攻型, 当经济变动方向趋于收缩时, 行业配置偏于弱周期类防御型 在对未来几年行业趋势定性判断的基础上, 本基金将依据细分行业的相对估值水平 ( 行业估值 / 市场估值 ) 行业相对利润增长率( 行业利润增长率 / 市场利润增长率 ) 行业 PEG( 行业估值 / 行业利润增长率 ) 等指标对行业投资价值进行定量评估, 以最大化投资收益 3 个股投资策略 45

51 本基金采用对技术领先性 业务模式创造性等因素的定性分析和定量财务预测指标相结合的方式进行公司的综合评估, 并考虑行业增长前景及估值因素来构建本基金股票池 (1) 定性筛选 1) 定义和涵盖范围创新动力, 是指创造和应用新知识和新技术 新工艺, 采用新的生产方式和经营管理模式, 开发生产新产品, 提高产品质量, 提供新的服务的过程, 其主要包括三类 : 知识创新 技术创新以及管理创新 凡具有上述创新特征的上市公司, 均可纳入本基金创新动力相关股票的涵盖范围内 2) 筛选的评价标准 1 本基金重点关注的创新型公司的增长驱动因素主要来自于可持续的新科技研发, 新装备的投入和更新, 以及新的商业模式的应用和推广等 新科技的研发, 主要包括但不限于现代农业 装备制造 生态环保 能源资源 信息网络 新型材料 公共安全和健康等领域, 以及能够受益于新科技研发的传统企业 ; 新装备的投入和更新, 主要包括但不限于节能环保 新一代信息技术 高端装备制造 新能源 新材料 新能源汽车等, 以及能够受益于新装备投入的传统企业 ; 新的商业模式的应用和推广, 主要包括但不限于电子商务 现代物流 医疗卫生 信息服务业等, 以及能够受益于新商业模式推广的传统企业 2 本基金认为可以纳入本基金创新动力相关股票涵盖范围的上市公司主要分为两个层次 : 第一层次中的上市公司本身就为各项创新的首创者, 例如开发出新产品, 创造出新的客户需求或研究出新的技术应用等 第二层次中的上市公司主要为第一层次上市公司的上游 下游公司, 他们将受益于为第一层次的上市公司提供原材料或者应用第一层次公司的新技术新模式, 本基金也将对这些公司予以评估 46

52 3 在执行指标方面, 本基金综合考察公司在知识, 技术和管理三个层面的创新因素, 并据此对公司的价值进行定性考量 企业的创新方向多种多样, 本基金将在较大的层面上以尽可能多的视角去评价上市公司的创新能力和创新质量 我们的研究团队将在产品和服务 平台 解决方案 客户 客户体验 创新企业认证 价值获取 业务流程 组织创新 供应链 渠道 网络和品牌等多个角度建立定性打分表, 对上市公司的创新性进行评估 此外我们还将通过实地调研, 与公司管理团队进行充分沟通, 不仅如此, 我们还将努力与公司上下游企业 同行业企业 行业专家进行深入沟通, 以获取更全面的行业背景和公司分析数据 (2) 定量筛选本基金按照研发费用投入, 产品毛利率水平及稳定性, 收入和净利润预测增速 资产周转效率等指标对上市公司进行量化的筛选 研发费用, 指企业在产品 技术 材料 工艺 标准的研究 开发过程中发生的各项费用 本基金将根据上市公司披露数据进行相应的打分, 对于不披露具体数据的公司, 将以内部研究以及实地调研来对公司的研发费用进行估算打分 毛利率, 创新类公司的毛利率往往较上市公司平均水平为高, 同时通过历史数据的考察将能够发现公司抵抗经济周期性波动的能力 47

53 成长性, 创新类公司往往依存于较高的科技投入来维持公司的增长, 而其公司的净利润增速或历史平均增长水平也往往高于市场平均水平 以科技和创新为发展驱动力的公司往往属于轻资产高周转类公司, 所以其固定资产周转率往往高于市场平均水平 研发费用 毛利率 成长性 定量分析 固定资产周转率 产品和服务 组织创新 估值分析收入和利润增长率 市盈率 (P/E) 市净率 (P/B) 和动态市盈率 (PEG) 个股选择 科技创新认证 客户 客户体验 定性分析 业务流程 通过上述定量和定性分析, 我们将重点关注企业由技术和商业模式创新引发的盈利变化趋势和动态估值水平走势, 强调对个股的深度研究, 精选在经济转型中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优势且与市场普遍预期业绩和估值存在 水平差 的优质上市公司进行投资 具体指标包括收入和利润增长率 市盈率 (P/E) 市净率(P/B) 和 PEG 等指标, 同时也强调通过对绝对估值 (DCF NAV 等 ) 的计算过程回测我们在研究过程中的假设可靠性 根据内部测算的估值水平以及与市场普遍预期动态估值水平 市场 ( 行业 ) 当前平均估值水平以及自身历史估值波动区间的比较, 来筛选与上述三种比较存在 水平差 的个股 4 债券投资策略本基金债券投资的主要目标是保证基金资产的流动性和分散投资风险 本基金债券投资采取主动的投资管理方式, 根据市场变化和投资需要进行积极操作, 力争提高基金收益 48

54 本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析, 以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化, 综合运用久期控制 期限结构配置 类属配置 杠杆放大等多种投资策略, 力争获取超越所对应基准的收益 5 其它品种投资策略本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险 提高投资组合收益的辅助工具 本基金将在严格控制风险的前提下, 进行权证投资 基金权证投资将以价值分析为基础, 根据权证对应公司的基本面研究成果确定权证的合理估值 在分析其合理定价的基础上, 谨慎进行投资, 追求较为稳健的当期收益 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它产品, 本基金将以谨慎为原则, 在充分评估风险和收益的基础上, 履行必要的程序后进行投资风险管理 ( 五 ) 业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数, 债券投资的业绩比较基准为中证全债指数 整体业绩比较基准构成为 : 基准收益率 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 中证全债指数收益率沪深 300 指数为中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制, 于 2005 年 4 月 8 日发布的综合反映沪深两市市场整体状况的统一指数, 具有一定的权威性和市场代表性, 业内也普遍采用 ; 同时, 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数 从而, 沪深 300 指数与中证全债指数的混合指数作为本基金的业绩比较基准具备良好的代表性 未来, 如果中证指数有限公司变更或停止沪深 300 指数或中证全债指数的编制及发布 或沪深 300 指数或中证全债指数由其他指数替代 或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致沪深 300 指数或中证全债指数不宜继续作为基准指数, 或市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 取得基金托管人同意后, 变更本基金的业绩比较基准, 无须召开基金份额持有人大会 ( 六 ) 风险收益特征 49

55 本基金是混合基金, 属于中高风险 中高预期收益的品种, 理论上其风险高于货币型基金 债券型基金, 低于股票型基金 ( 七 ) 投资决策依据 1 国家有关法律 法规和基金合同的有关规定; 2 国内外宏观经济形势 货币政策 财政政策以及产业政策对中国证券市场和行业的影响 ; 3 行业发展现状及前景; 4 上市公司基本面, 重点关注科技水平 商业模式创新能力 ; 5 股票 债券等类别资产的预期收益率及风险水平 ( 八 ) 投资决策流程本基金实行自上而下和自下而上相结合的投资研究模式, 通过整合投资研究团队整体力量, 充分发挥宏观策略分析师 行业研究员 基金经理等不同岗位的角色参与能力 注重建立完整的投资决策流程, 为基金份额持有人谋取中 长期稳定的投资回报 本基金投资决策流程为 : 1 宏观策略分析师就宏观 政策 市场运行特征等方面提交策略报告并讨论; 行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较, 对以技术创新和商业模式创新为特征的重点行业进行深入研究, 召开会议讨论确定行业评级 ; 2 基金经理在投研联席会议的基础之上提出资产配置的建议; 3 投资决策委员会定期审议基金经理提交的资产配置建议, 并确定下一阶段资产配置比例的范围 ; 4 在充分研究和讨论的基础上, 研究部提交核心研究库和研究库, 通过基金合同筛选, 决定基金核心投资库和投资备选库名单 ; 5 基金经理在考虑资产配置的情况下, 经过风险收益的权衡, 决定投资组合方案 ; 6 在授权范围内, 基金经理实施投资组合方案 ; 7 交易部执行交易指令; 8 绩效评估人员进行全程风险评估和绩效分析 ( 九 ) 投资限制 50

56 本基金的投资组合将遵循以下限制 : 招募说明书 ( 更新 ) 1 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; 2 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; 3 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 4 本基金参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 5 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 6 本基金投资权证, 在任何交易日买入的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 7 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%; 8 本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%; 9 本基金持有的同一( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; 10 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过该基金资产净值的 10%; 11 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过该基金资产净值的 20%; 13 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; 14 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行投资 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险 法律风险和操作风险等各种风险 ; 51

57 15 股票投资占基金资产的比例范围为 60% 95%; 债券投资占基金资产的比例范围为 0% 40%; 本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的 80%; 16 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 在符合相关法律法规规定的前提下, 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 法律法规或监管部门另有规定的, 从其规定 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 本基金投资可不受上述规定限制 ( 十 ) 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : 1 承销证券; 2 向他人贷款或者提供担保; 3 从事承担无限责任的投资; 4 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; 5 向基金管理人 基金托管人出资或者买卖基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; 6 买卖与基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; 7 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金投资可不受上述规定限制 ( 十一 ) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 52

58 3 有利于基金财产的安全与增值 ; 招募说明书 ( 更新 ) 4 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 ( 十二 ) 基金的融资 融券本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资 融券 ( 十三 ) 基金投资组合报告 ( 未经审计 ) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行根据基金合同规定, 于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日, 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 41,513, 其中 : 股票 41,513, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 7,659,

59 8 其他各项资产 42, 合计 49,215, 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值占基金资产净值比 ( 元 ) 例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,505, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 7,959, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 977, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 12,071, S 综合 - - 合计 41,513,

60 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 网宿科技 37,200 2,172, 北京文化 72,610 1,964, 阳光照明 232,695 1,877, 华策影视 70,548 1,876, 长盈精密 62,200 1,813, 三七互娱 40,500 1,741, 海能达 159,800 1,641, 信维通信 54,800 1,616, 硕贝德 104,300 1,558, 长电科技 82,600 1,544, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 细 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 55

61 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本 基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票 11.3 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 28, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 56

62 占基金资 序号股票代码 股票名称 流通受限部分的产流通受限情况公允价值净值比例说明 (%) 长电科技 1,544, 重大事项停牌 三七互娱 1,741, 重大事项停牌 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 十 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表 现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实 际收益水平要低于所列数字 阶段 本基金合同生效日 2011 年 12 月 26 日, 基金业绩数据截至 2016 年 3 月 31 日 2011/12/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/31 净值增 长率 1 业绩比较基净值增长率业绩比较基准 1- 准收益率标标准差 2 收益率 3 3 准差 % 0.08% -0.39% 0.80% 0.29 % % 4.60% 0.91% 7.08% 1.02% % -0.11% 6.81% 1.12% -6.02% 1.12% % 0.00% 28.74% 1.21% 42.85% 0.97% % 0.24% 69.67% 3.02% 7.53% 1.99% % 1.03% 2016/01/ % 3.40% % 1.94% % 57

63 6/03/31 自基金合同生效日 (2011/12/26) -2016/3/31 招募说明书 ( 更新 ) % % 1.90% 37.53% 1.38% % 2% 十一 基金的财产 ( 一 ) 基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款以及其他资产的价值总和 ( 二 ) 基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 ( 三 ) 基金财产的账户本基金财产以基金名义开立银行存款账户, 以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户, 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户, 以本基金的名义开立银行间债券托管账户 开立的基金专门账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 ( 四 ) 基金财产的处分基金财产独立于基金管理人 基金托管人和代销机构的固有财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人因基金财产的管理 运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产 基金管理人 基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费 托管费以及其他基金合同约定的费用 基金财产的债权 不得与基金管理人 基金托管人固有财产的债务相抵销, 不同基金财产的债权债务, 不得相互抵销 基金管理人 基金托管人以其自有财产承担法律责任, 其债权人不得对基金财产行使请求冻结 扣押和其他权利 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定处分外, 基金财产不得被处分 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行 58

64 十二 基金资产的估值 ( 一 ) 估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日 ( 二 ) 估值方法 1 证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 2 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 该日无交易的, 以最近一日的市价 ( 收盘价 ) 59

65 估值 ; 招募说明书 ( 更新 ) (2) 首次公开发行未上市的股票 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 ; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 3 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 4 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 5 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 6 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 ( 三 ) 估值对象基金所拥有的股票 权证 债券和银行存款本息 应收款项 其它投资等资产 ( 四 ) 估值程序 1 基金份额净值是按照每个估值日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 元, 小数点后第四位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告 2 基金管理人应每个估值日对基金资产估值 基金管理人每个估值日对基金 60

66 资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布 月末 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行 ( 五 ) 估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 当基金份额净值小数点后 3 位以内 ( 含第 3 位 ) 发生差错时, 视为基金份额净值错误 基金合同的当事人应按照以下约定处理 : 1 差错类型本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 或注册登记机构 或代销机构 或投资人自身的过错造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人 ( 受损方 ) 的直接损失按下述 差错处理原则 给予赔偿, 承担赔偿责任 上述差错的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错 数据传输差错 数据计算差错 系统故障差错 下达指令差错等 ; 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平不能预见 不能避免 不能克服, 则属不可抗力, 按照下述规定执行 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务 2 差错处理原则 (1) 差错已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担 ; 由于差错责任方未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担赔偿责任 ; 若差错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任 ; (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对差错的有关直接当事人负责, 不对第三方负责 ; (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务 但差错 61

67 责任方仍应对差错负责 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( 受损方 ), 则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 ; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方 ; (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式 ; (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时, 如果因基金管理人过错造成基金财产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过错造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿 基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负责向差错方追偿 ; 追偿过程中产生的有关费用, 应列入基金费用, 从基金资产中支付 ; (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律法规 基金合同或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索, 并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失 ; (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错 3 差错处理程序差错被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下 : (1) 查明差错发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据差错发生的原因确定差错的责任方 ; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估 ; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 ; (4) 根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正 4 基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基 62

68 金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ; 招募说明书 ( 更新 ) (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案 ; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告 ; (3) 因基金份额净值计算错误, 给基金或基金份额持有人造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿 ; (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准 ; (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理 ( 六 ) 暂停估值的情形 1 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 因不可抗力或其它情形致使基金管理人 基金托管人无法准确评估基金资产价值时 ; 3 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投资人的利益, 已决定延迟估值 ; 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况, 会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 ; 4 中国证监会和基金合同认定的其它情形 ( 七 ) 基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布 ( 八 ) 特殊情况的处理 1 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理 2 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计政策变更 市场规则变更等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任 但基金管理人应当积极采取必 63

69 要的措施消除由此造成的影响 招募说明书 ( 更新 ) 十三 基金的收益与分配 ( 一 ) 基金利润的构成基金利润指基金利息收入 投资收益 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 ; 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 ( 二 ) 基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数 ( 三 ) 收益分配原则基金收益分配应遵循下列原则 : 1 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担 当投资人的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的份额净值自动转为基金份额 ; 3 本基金收益每年最多分配 6 次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%; 4 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配 ; 5 本基金收益分配方式分为两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 ; 6 基金红利发放日距离收益分配基准日( 即可供分配利润计算截止日 ) 的时间不得超过 15 个工作日 ; 7 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 8 法律法规或监管机构另有规定的从其规定 ( 四 ) 收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润 基金收益分 64

70 配对象 分配原则 分配时间 分配数额及比例 分配方式 支付方式等内容 ( 五 ) 收益分配方案的确定 公告与实施 1 基金收益分配方案由基金管理人拟订, 由基金托管人复核, 依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 ; 2 在收益分配方案公布后, 基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令, 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金运作费用 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金财产拨划支付的银行费用 ; (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用 ; (5) 基金份额持有人大会费用 ; (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 ; (7) 基金的证券交易费用 ; (8) 依法可以在基金财产中列支的其他费用 2 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定, 法律法规和基金合同另有规定时从其规定 3 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 65

71 基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 (2) 基金托管人的托管费在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 (3) 除管理费和托管费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用 4 不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 基金合同生效前所发生的信息披露费 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付 5 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 信息披露办法 的规定在指定媒体上刊登公告 ( 二 ) 基金销售费用本基金申购费 赎回费的费率水平 计算公式 收取方式等请详见本招募说明书 八 基金份额的申购与赎回 中的 ( 六 ) 基金的申购费和赎回费 与 ( 七 ) 申购和赎回的数额和价格 中的相关规定 ( 三 ) 基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定, 履行纳税义务 66

72 十五 基金的会计与审计 招募说明书 ( 更新 ) ( 一 ) 基金的会计政策 1 基金管理人为本基金的会计责任方; 2 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ; 3 本基金的会计核算以人民币为记账本位币, 以人民币元为记账单位 ; 4 会计制度执行国家有关的会计制度; 5 本基金独立建账 独立核算; 6 基金管理人保留完整的会计账目 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表 ; 7 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算 报表编制等进行核对并书面确认 ( 二 ) 基金的审计 1 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计 会计师事务所及其注册会计师与基金管理人 基金托管人相互独立 2 会计师事务所更换经办注册会计师时, 应事先征得基金管理人同意 3 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 应通报基金托管人 就更换会计师事务所, 基金管理人应当依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告, 并报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 十六 基金的信息披露 基金的信息披露应符合 基金法 运作办法 信息披露办法 基金合同及其他有关规定 基金管理人 基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性 准确性和完整性 本基金信息披露义务人包括基金管理人 基金托管人 召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人 法人和其他组织 基金管理人 基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金 67