重要提示 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 根据 2015 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予东方惠新灵活配置证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2015]490 号 ) 和 关于东方惠新灵活配置混合型证券投资基金募集时

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1 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (2016 年第 2 号 ) 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司

2 重要提示 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 根据 2015 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予东方惠新灵活配置证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2015]490 号 ) 和 关于东方惠新灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函 ( 机构部函 [2015]891 号 ) 核准募集 本基金基金合同于 2015 年 4 月 21 日正式生效 东方基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 保证 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 请认真阅读本招募说明书和 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险 投资本基金可能遇到的风险包括 : 证券市场整体环境引发的系统性风险 个别证券特有的非系统性风险 大量赎回或暴跌导致的流动性风险 基金投资过程中产生的操作风险 因交收违约和投资债券引发的信用风险 基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等 本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当 1

3 中, 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券 该类债券不能公开交易, 可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易 一般情况下, 中小企业私募债券的交易不活跃, 潜在流动性风险较大 ; 并且, 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性限制, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券, 从而可能给基金净值带来损失 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责 本基金管理人于 2015 年 11 月 20 日在指定媒介和本基金管理人网站发布 关于东方惠新灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告, 本基金于 2015 年 11 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额, 并对本基金的基金合同作相应修改 上述公告可通过 中国证券报 上海证券报 证券时报 及东方基金管理有限责任公司网站查阅 修订后的基金合同 托管协议可通过东方基金管理有限责任公司网站查阅 本基金自 2016 年 7 月 19 日至 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开基金份额持有人大会, 会议审议 关于调整东方惠新灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的议案 以及 关于调整东方惠新灵活配置混合型证券投资基金赎回费率的议案, 本次会议于 2016 年 8 月 16 日完成计票, 表决通过上述议案, 自 2016 年 8 月 16 日起, 本基金实施新的管理费率以及赎回费率 关于本次会议的召集及决议情况, 可参阅本基金管理人于 2016 年 7 月 14 日 7 月 15 日 7 月 16 日 8 月 17 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及公司网站上披露的相关公告 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ), 如无其他特别说明, 本招募说明书其他所载内容截止日为 2016 年 10 月 21 日 2

4 一 基金合同生效日期 2015 年 4 月 21 日 二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人基本情况 名称 : 东方基金管理有限责任公司 住所 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 邮政编码 : 法定代表人 : 崔伟 成立时间 :2004 年 6 月 11 日 批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]80 号 组织形式 : 有限责任公司 注册资本 : 贰亿元人民币 营业期限 :2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围 : 基金募集 ; 基金销售 ; 资产管理 ; 从事境外证券投资管理业务 ; 中国证监会许可的其他业务 联系人 : 李景岩 电话 : 股权结构 : 股东名称 出资金额 ( 人民币 ) 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400 万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 1,800 万元 9% 合计 20,000 万元 100% 内部组织结构 : 股东会是公司的最高权力机构, 下设董事会和监事会, 董事会下设合规与风 险控制委员会 薪酬与考核委员会 ; 公司组织管理实行董事会领导下的总经理负 责制, 下设投资决策委员会 产品委员会 IT 治理委员会 风险控制委员会和 权益投资部 固定收益部 量化投资部 产品开发部 专户投资部 销售部 市 3

5 场部 电子商务部 运营部 交易部 信息技术部 财务部 人力资源部 综合管理部 董事会办公室 风险管理部 监察稽核部十七个职能部门及上海分公司 北京分公司 广州分公司 ; 公司设督察长, 分管风险管理部 监察稽核部, 负责组织指导公司的监察稽核工作 ( 二 ) 基金管理人主要人员情况 1 董事会成员崔伟先生, 董事长, 经济学博士 历任中国人民银行副主任科员 主任科员 副处级秘书, 中国证监会党组秘书 秘书处副处长 处长, 中国人民银行东莞中心支行副行长 党委委员, 中国人民银行汕头中心支行行长 党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长, 中国证监会海南监管局副局长兼党委委员 局长兼党委书记, 中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人 ; 现任东方基金管理有限责任公司董事长兼总经理, 兼任东北证券股份有限公司副董事长 吉林大学商学院教师 中国证券投资基金业协会理事 东方汇智资产管理有限公司董事长 张兴志先生, 董事, 硕士, 研究员 历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长, 吉林省体改委产业与市场处处长, 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司总裁助理 副总裁, 东北证券有限责任公司副总裁, 东证融达投资有限公司董事 副总经理 ; 现任东北证券股份有限公司副总裁 纪委书记, 兼任吉林省证券业协会监事长 何俊岩先生, 董事, 硕士, 高级会计师 中国注册会计师 中国注册资产评估师, 吉林省五一劳动奖章获得者 历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长, 东北证券有限责任公司计划财务部总经理 客户资产管理总部总经理, 福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监, 东北证券有限责任公司财务部负责人 财务总监, 东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监, 东证融达投资有限公司董事, 东证融通投资管理有限公司董事, 东方基金管理有限责任公司监事会主席 ; 现任东北证券股份有限公司总裁 董事, 东证融成资本管理有限公司董事长, 东证融汇证券资产管理有限公司董事, 渤海期货股份有限公司董事, 兼任中国证券业协会融资融券业务专业委员会委员, 吉林省证券业协会副会长 郭兴哲先生, 董事, 硕士, 高级经济师 历任唐山钢铁公司技术员 调度, 4

6 河北省委科教部干部, 河北省经济体制改革委员会干部, 河北省体改委证管办副主任, 河北省证券委员会国内业务处处长 综合处处长, 中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员, 河北证券有限责任公司总裁 顾问 ; 现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁 党委常委, 兼任河北国控化工有限公司党委书记 董事长 ; 河北卓城企业管理服务有限公司董事 总经理 陈雷先生, 董事, 大学本科 历任北京清华消防研究所秘书, 深圳国土资源与房产管理局产权科科员, 华安财产保险股份有限公司行政管理部秘书 公司治理室副主任 董事会办公室主任助理, 渤海国际信托股份有限公司董事会办公室副主任 主任 现任渤海国际信托股份有限公司董事会秘书 雷小玲女士, 独立董事, 北京大学 EMBA, 中国注册会计师 历任贵阳市财经学校会计专业教师, 贵州省财经学院会计学系教师, 海南会计师事务所注册会计师, 证监会发行部发行审核委员, 亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师 现任中审众环会计师事务所海南分所所长, 兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员 陈守东先生, 独立董事, 经济学博士 历任通化煤矿学院教师, 吉林大学数学系教师, 吉林大学经济管理学院副教授, 吉林大学商学院教授 博士生导师 ; 现任吉林大学数量经济研究中心教授 博士生导师, 兼任通化葡萄酒股份有限公司独立董事, 中国金融学年会常务理事, 吉林省现场统计学会副理事长, 吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家 刘峰先生, 独立董事, 大学本科 历任湖北省黄石市律师事务所副主任, 海南方圆律师事务所主任 ; 现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人, 兼任梓昆科技 ( 中国 ) 股份有限公司独立董事, 中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任, 金融证券委员会委员, 中国国际经济, 科技法律学会理事, 并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家 2 监事会成员赵振兵先生, 监事会主席, 本科, 高级经济师 历任河北华联商厦部门助理 副经理 副总经理, 河北省商贸集团经营二公司副总经理, 河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长, 河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部长 资产运营部部长 ; 现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁 河北省国 5

7 控矿业开发投资有限公司董事 杨晓燕女士, 监事, 哲学硕士, 金融学研究生, 高级经济师 曾任职北京银行等金融机构,20 余年金融 证券从业经历 ; 现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理 肖向辉先生, 监事, 本科 曾任职北京市化学工业研究院 中国工商银行总行 ; 现任东方基金管理有限责任公司运营部执行总经理 3 高级管理人员崔伟先生, 董事长兼任总经理, 简历请参见董事介绍 刘鸿鹏先生, 副总经理, 吉林大学行政管理硕士 历任吉林物贸股份有限公司投资顾问, 君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员, 吉林省信托营业部筹建负责人, 新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理 经理, 东北证券股份有限公司杭州营业部经理 营销管理总部副经理 经理 2011 年 5 月加盟本公司, 曾任总经理助理兼市场总监和市场部经理 秦熠群先生, 副总经理, 兼任东方汇智董事, 中央财经大学经济学博士 历任中央财经大学经济学院副院长 学校分部副主任等职务 2011 年 7 月加盟本公司, 历任董办主任 董秘 总经理助理等职务, 期间曾兼任人力资源部 综合管理部 风险管理部等部门总经理职务 李景岩先生, 督察长, 硕士研究生, 中国注册会计师 历任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理 北京管理总部财务经理 2004 年 6 月加盟本公司, 历任财务主管, 财务部经理, 财务负责人, 综合管理部经理兼人力资源部经理 总经理助理 4 本基金基金经理周薇女士, 北京大学金融学硕士,7 年证券从业经历, 曾任中国银行总行外汇期权投资经理 2012 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任固定收益部债券研究员 投资经理 东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理 现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 东方新价值混合型证券投资基金基金经理 东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理 东方荣家保本混合型 6

8 证券投资基金基金经理 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理 邱义鹏先生, 清华大学材料科学与工程专业硕士,8 年证券从业经历 曾任嘉实基金医药行业研究员助理 长城证券医药行业研究员 2010 年 8 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任权益投资部医药生物 建筑材料 建筑装饰 食品饮料 农林牧渔行业研究员, 东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理 现任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理 东方主题精选混合型证券投资基金基金经理 东方大健康混合型证券投资基金基金经理 东方创新科技混合型证券投资基金基金经理 东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员崔伟先生, 董事长兼任总经理, 投资决策委员会主任委员, 简历请参见高级管理人员介绍 李仆先生, 公司总经理助理 固定收益部总经理, 东方双债添利债券型证券投资基金基金经理 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理 东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理 东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理 东方合家保本混合型证券投资基金基金经理 东方臻馨债券型证券投资基金基金经理, 投资决策委员会委员 16 年证券从业经历, 历任宝钢集团财务有限责任公司投资经理 宝钢集团有限公司投资经理 宝岛 ( 香港 ) 贸易有限公司投资部总经理 华宝信托有限责任公司资管部投资副总监 信诚基金管理有限公司基金经理 2014 年 2 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任特别顾问 刘志刚先生, 量化投资部总经理, 东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理, 投资决策委员会委员 吉林大学数量经济学博士,8 年基金从业经历 历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理 安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监 2013 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任指数与量化投资部总经理 专户业务部总经理 产品开发部总经理 投资经理 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 ( 自 2015 年 12 月 3 日起 7

9 转型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金 ) 基金经理 朱晓栋先生, 对外经济贸易大学经济学硕士,7 年证券从业经历 2009 年 12 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任研究部金融行业 固定收益研究 食品饮料行业 建筑建材行业研究员, 东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理 东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 ( 于 2015 年 7 月 31 日更名为东方核心动力混合型证券投资基金 ) 基金经理 现任权益投资部副总经理 投资决策委员会委员 东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理 东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方核心动力混合型证券投资基金基金经理 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理 东方区域发展混合型证券投资基金基金经理 徐昀君先生, 对外经济贸易大学金融学硕士,CFA,FRM,8 年证券从业经历 曾任安信证券资产管理部研究员 投资经理, 华西证券资产管理部投资经理 2013 年 3 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理 东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理 现任固定收益部总经理助理, 投资决策委员会委员, 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方双债添利债券型证券基金基金经理 东方添益债券型证券投资基金基金经理 东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 8

10 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2015 年末, 本集团资产总额 万亿元, 较上年增长 9.59%; 客户贷款和垫款总额 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 万亿元, 增长 5.96% 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62% 平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入比 26.98%, 资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业 物理与电子渠道协同发展 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88% 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点 旗舰型 综合型和轻型网点建设有序推进 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%, 较上年提升 7.55 个百分点 ; 同时推广账号支付 手机支付 跨行付 龙卡云支付 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理 转型业务快速增长 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%, 客户金融资产总量增长 32.94% 非金融企业债务融资工具累计 9

11 承销 5,316 亿元, 承销额市场领先 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士 智利人民币清算行资格 ; 上海自贸区 新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 环球金融 杂志 中国最佳银行 香港 财资 杂志 中国最佳银行 及香港 企业财资 杂志 中国最佳银行 等大奖 本集团在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行品牌 1000 强 中, 以一级资本总额位列全球第二 ; 在美国 福布斯 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 2 主要人员情况赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 10

12 3 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作职权和能力 3 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完 11

13 整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 监督方法依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 托管业务综合系统 基金监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督, 并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 2 监督流程 (1) 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 并及时报告中国证监会 (2) 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 (3) 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价, 报送中国证监会 (4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 并及时报告中国证监会 四 相关服务机构 ( 一 ) 直销机构 1 柜台交易名称 : 东方基金管理有限责任公司直销中心住所 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层法定代表人 : 崔伟办公地址 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层联系人 : 孙桂东电话 : 传真 : 网站 : 或 12

14 2 电子交易投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 赎回等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询 ( 二 ) 其他销售机构 1 中国建设银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心法定代表人 : 王洪章客户服务电话 :95533 网址 : 2 中国民生银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎联系人 : 刘健电话 : 传真 : 客户服务电话 :95568 网址 : 3 中国邮政储蓄银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华联系人 : 王硕传真 : 客户服务电话 :95580 网址 : 4 东北证券股份有限公司住所 : 长春市自由大路 1138 号 13

15 办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 李福春联系人 : 潘锴电话 : 客户服务电话 : 网址 : 5 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林迎生电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 6 嘉实财富管理有限公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 单元办公地址 : 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人 : 赵学军联系人 : 余永键电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 7 上海中正达广投资管理有限公司住所 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室联系人 : 戴珉微 14

16 电话 : 传真 : *802 客户服务电话 : 网址 : 8 中国国际金融股份有限公司住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 丁学东联系人 : 杨涵宇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 9 平安证券股份有限公司住所 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层 (518048) 法定代表人 : 谢永林联系人 : 周一涵电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 :stock.pingan.com 10 奕丰金融服务( 深圳 ) 有限公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室法定代表人 : TAN YIK KUAN 联系人 : 陈广浩 15

17 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 11 东兴证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 魏庆华联系人 : 汤漫川电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 12 国金证券股份有限公司住所 : 四川省成都市东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 刘婧漪电话 : 传真 : 客户服务电话 :95310 网址 : 13 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人 : 高锋联系人 : 李勇电话 :

18 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 14 武汉市伯嘉基金销售有限公司住所 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号办公地址 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号法定代表人 : 陶捷联系人 : 孔繁电话 : *8020 传真 : 客户服务电话 : 网站 : 15 上海长量基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 单丙烨电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 16 杭州数米基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬传真 :

19 客户服务电话 : 网址 : 17 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 张茹电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 18 上海天天基金销售有限公司住所 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人 : 其实联系人 : 彭远芳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 19 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系人 : 刘晓倩联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 18

20 20 上海利得基金销售有限公司住所 : 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟联系人 : 赵沛然电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 21 北京恒天明泽基金销售有限公司住所 : 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层法定代表人 : 梁越联系人 : 马鹏程联系电话 : 传真 : 客服 : 网站 : 22 上海陆金所资产管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇联系电话 : 传真 : 客服 : 网站 : 23 北京乐融多源投资咨询有限公司住所 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层

21 办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人 : 董浩联系人 : 牛亚楠联系电话 : 传真 : 客服 : 网站 : 24 上海汇付金融服务有限公司住所 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏联系人 : 陈云卉联系电话 : 传真 : 客服 : 网址 : 25 诺亚正行( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼法定代表人 : 汪静波联系人 : 张裕联系电话 : 传真 : 客服 : 网址 : 26 上海凯石财富基金销售有限公司住所 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武 20

22 联系人 : 葛佳蕊联系电话 : 传真 : 客服 : 网址 : 27 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯联系人 : 钟琛联系电话 : 传真 : 大泰金石投资管理有限公司住所 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址 : 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明联系人 : 朱海涛联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 29 海银基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 毛林联系电话 : 传真 :

23 客服电话 : 网址 : 30 上海联泰资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层法定代表人 : 燕斌联系人 : 陈东联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 31 北京汇成基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 法定代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 32 凤凰金信( 银川 ) 投资管理有限公司住所 : 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房办公地址 : 北京市朝阳区来广营中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼法定代表人 : 程刚联系人 : 张旭联系电话 : 传真 : 客服 :

24 网址 : ( 三 ) 登记机构名称 : 东方基金管理有限责任公司住所 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层办公地址 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层法定代表人 : 崔伟联系人 : 王骁骁电话 : 传真 : 网址 : 或 ( 四 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋联系人 : 孙睿电话 : 传真 : 经办律师 : 黎明 孙睿 ( 五 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层办公地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层法定代表人 : 朱建弟联系人 : 朱锦梅电话 : 传真 :

25 经办注册会计师 : 朱锦梅 赵立卿五 基金名称和基金类型 ( 一 ) 本基金名称 : 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 ( 二 ) 本基金类型 : 混合型基金 ( 三 ) 基金运作方式 : 契约型 开放式六 基金的投资目标和投资方向 ( 一 ) 基金的投资目标在有效控制投资风险的前提下, 通过对大类资产的灵活配置和主动投资管理, 把握市场机会, 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 ( 二 ) 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券( 含中小企业私募债券 ) 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%; 权证及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行 ; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 七 基金的投资策略本基金通过对类别资产的灵活配置, 调整不同时期内基金的整体风险与收益水平, 获得基金的长期稳定增值 1 大类资产配置本基金从国际化视野审视中国经济和资本市场, 全面分析影响股票市场和债券市场走势的各种因素, 深入详细地评估股票市场和债券市场的运行趋势 根据影响证券市场运行的各种因素的变化趋势, 及时调整大类资产的配置比例, 控制系统性风险 在大类资产配置过程中, 本基金主要应用 MVPS 模型, 即综合考虑 24

26 宏观经济因素 市场估值因素 政策因素 市场情绪因素等因素的影响来进行大类资产配置 (1) 宏观经济因素 主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经济指标 包括 :GDP 增长率 工业增加值 CPI PPI 水平及其变化趋势 市场利率水平及其变化趋势 M1 M2 值及其增加量等 ; (2) 市场估值因素 包含纵向比较股票市场的整体估值水平 横向比较股票 债券之间的相对收益水平 上市公司盈利水平及其盈利预期 市场资金供求关系变化等 ; (3) 政策因素 研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策, 包括产业发展政策 区域发展政策 货币政策 财政政策 房地产调控政策等 ; (4) 市场情绪因素, 包含新开户数 股票换手率 市场成交量 开放式基金股票持仓比例变化等 综合上述因素的分析结果, 本基金给出股票 债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整 2 股票投资策略本基金灵活运用多种投资策略, 多维度分析股票的投资价值, 充分挖掘市场中潜在的投资机会, 实现基金的投资目标 (1) 行业配置策略重点行业资产配置 本基金通过对国家宏观经济运行 产业结构调整 行业自身生命周期 对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析, 从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手, 筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置 焦点行业资产配置 对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业, 本基金通过对经济运行周期 行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究, 筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置, 并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整 (2) 个股配置策略 1 成长能力较强 25

27 本基金认为, 企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力, 因此, 本基金利用主营业务收入增长率 净利润增长率 经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性, 作为判断公司未来成长性的依据 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标, 主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大, 体现公司未来盈利潜力的提高, 盈利稳定性的加大, 公司未来持续成长能力的提升 本基金主要考察上市公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较, 并与同行业相比较 净利润是一个企业经营的最终成果, 是衡量企业经营效益的主要指标, 净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况 本基金主要考察上市公司最新报告期的净利润与上年同期的比较, 并与同行业相比较 经营性现金流量反映的是公司的营运能力, 体现了公司的偿债能力和抗风险能力 本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较, 并与同行业相比较 2 盈利质量较高本基金利用总资产报酬率 净资产收益率 盈利现金比率 ( 经营现金净流量 / 净利润 ) 指标来考量公司的盈利能力和质量 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标, 也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标 ; 净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率, 净资产收益率较高且保持增长的公司, 能为股东带来较高回报 本基金考察上市公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率, 并与同行业平均水平进行比较 盈利现金比率, 即经营现金净流量与净利润的比值, 反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系 该比率越大, 一般说明公司盈利质量就越高 本基金考察上市公司过去两年的盈利现金比率, 并与同行业平均水平进行比较 此外, 本基金还将关注上市公司盈利的构成 盈利的主要来源等, 全面分析其盈利能力和质量 3 未来增长潜力强公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化 因此, 在关注上市公司历史成长性的同时, 本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力 本基金将对上市公司未 26

28 来一至三年的主营业务收入增长率 净利润增长率进行预测, 并对其可能性进行判断 3 债券投资策略 (1) 久期调整策略本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断, 形成对未来市场利率变动方向的预期, 进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值, 达到增加收益或减少损失的目的 当预期市场总体利率水平降低时, 本基金将延长所持有的债券组合的久期值, 从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得 ; 反之, 当预期市场总体利率水平上升时, 则缩短组合久期, 以避免债券价格下降带来的资本损失, 获得较高的再投资收益 (2) 期限结构策略在目标久期确定的基础上, 本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期, 调整组合的期限结构策略, 适当的采取子弹策略 哑铃策略 梯式策略等, 在短期 中期 长期债券间进行配置, 以从短 中 长期债券的相对价格变化中获取收益 当预期收益率曲线变陡时, 采取子弹策略 ; 当预期收益率曲线变平时, 采取哑铃策略 ; 当预期收益率曲线不变或平行移动时, 采取梯形策略 (3) 类属资产配置策略根据资产的发行主体 风险来源 收益率水平 市场流动性等因素, 本基金将市场主要细分为一般债券 ( 含国债 央行票据 政策性金融债等 ) 信用债券 ( 含公司债券 企业债券 非政策性金融债券 短期融资券 地方政府债券 资产支持证券等 ) 附权债券( 含可转换公司债券 可分离交易公司债券 含回售及赎回选择权的债券等 ) 三个子市场 在大类资产配置的基础上, 本基金将通过对国内外宏观经济状况 市场利率走势 市场资金供求状况 信用风险状况等因素进行综合分析, 在目标久期控制及期限结构配置基础上, 采取积极投资策略, 确定类属资产的最优配置比例 1 一般债券投资策略在目标久期控制及期限结构配置基础上, 对于国债 中央银行票据 政策性金融债, 本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益 同时, 由于国债及央行票据具有良好的流动性, 能够为基金的流动性提供支持 27

29 2 信用债券投资策略信用评估策略 : 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关 本基金将通过行业分析 公司资产负债分析 公司现金流分析 公司运营管理分析等调查研究, 分析违约风险即合理的信用利差水平, 对信用债券进行独立 客观的价值评估 回购策略 : 回购放大是一种杠杆投资策略, 通过质押组合中的持仓债券进行正回购, 将融得资金购买债券, 获取回购利率和债券利率的利差, 从而提高组合收益水平 影响回购放大策略的关键因素有两个 : 其一是利差, 即回购资金成本与债券收益率的关系, 只有当债券收益率高于回购资金成本时, 放大策略才能取得正的回报 ; 其二是债券的资本利得, 所持债券的净价在放大操作期间出现上涨, 则可以获取价差收益 在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场情况下, 在防范流动性风险的基础上, 适当运用回购放大策略, 可以为基金持有人争取更多的收益 3 附权债券投资策略本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征 股性特征等因素的基础上, 利用 BS 公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值, 重视对可转换债券对应股票的分析与研究, 选择那些公司和行业景气趋势回升 成长性好 安全边际较高的品种进行投资 对于含回售及赎回选择权的债券, 本基金将利用债券市场收益率数据, 运用期权调整利差 (OAS) 模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值, 作为此类债券投资的主要依据 4 中小企业私募债券投资策略在控制信用风险的基础上, 本基金对中小企业私募债券投资, 主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险 以买入持有到期为主要策略, 审慎投资 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债券, 本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究, 自下而上精选个债, 在控制风险的前提下, 谋求内嵌转股权潜在的增强收益 基金投资中小企业私募债券, 基金管理人将根据审慎原则, 制订严格的投资决策流程 风险控制制度和信用风险 流动性风险处置预案, 并经董事会批准, 以防范信用风险 流动性风险等各种风险 28

30 5 权证投资策略本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型, 深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化, 寻求其合理定价水平 全面考虑权证资产的收益性 流动性及风险性特征, 谨慎投资, 追求较稳定的当期收益 6 资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 八 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 45%+ 中债总指数收益率 55% 本基金选择中债总指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准 中债总指数样本具有广泛的市场代表性, 涵盖主要交易市场 ( 银行间市场 交易所市场等 ) 不同发行主体 ( 政府 企业等 ) 和期限 ( 长期 中期 短期等 ), 是中国目前最权威, 应用也最广的指数 中债总指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的, 反映债券全市场的整体价格和投资回报情况 本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准 沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场 60% 左右的市值, 具有良好的市场代表性和可投资性 若今后法律法规发生变化, 或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准, 基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略, 调整本基金的业绩比较基准 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告, 无需召开基金份额持有人大会 九 基金的风险收益特征本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种 29

31 十 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 基金托管人根据本基金合同规定, 已复核了本投资组合报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 53,673, 其中 : 股票 53,673, 基金投资 固定收益投资 467,384, 其中 : 债券 467,384, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 9,900, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 34,390, 其他资产 11,728, 合计 577,077, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,459, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 24, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业

32 细 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 21,191, J 金融业 15,133, K 房地产业 4,864, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,673, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 序号 股票代码 股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 达实智能 550,000 11,682, 中国平安 299,985 10,247, 恒生电子 170,000 9,509, 东方网力 299,969 7,280, 环能科技 150,000 4,960, 中国高科 400,000 4,864, 中信证券 300,000 4,836, 兆易创新 , 无锡银行 4,858 50, 崇达技术 2,173 35, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 373,782, 企业短期融资券 57,160, 中期票据 15,487,

33 细 7 可转债 ( 可交换债 ) 20,953, 同业存单 其他 合计 467,384, 序号 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 32 占基金资产净值比例 (%) 厦门象屿债 250,000 26,577, 冀渤海债 250,000 25,850, 惠安国投债 300,000 25,716, 嘉善经开债 300,000 25,665, 镜湖建投债 300,000 25,638, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 明细 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 11 投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管 部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票

34 库之外的股票 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 7, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,721, 应收申购款 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,728, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 广汽转债 5,050, 顺昌转债 3,498, 国贸转债 2,864, 三一转债 2,402, 九州转债 1,595, 白云转债 1,136, 江南转债 853, 蓝标转债 724, (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 兆易创新 174, 重大事项 崇达技术 35, 新股锁定 十一 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表 现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 33

35 ( 一 ) 基金的净值表现 本期告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 东方惠新灵活配置混合 A 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.12% -4.79% 1.22% 9.32% -1.10% % 0.17% -7.03% 0.83% 8.37% -0.66% % 0.13% 2.14% 0.37% 0.34% -0.24% 阶段 东方惠新灵活配置混合 C 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.05% 0.64% 0.76% -0.14% -0.71% % 0.17% -7.03% 0.83% 8.07% -0.66% % 0.13% 2.14% 0.37% 0.27% -0.24% ( 二 ) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 34

36 注 : 本基金基金合同于 2015 年 4 月 21 日生效, 建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定 十二 费用概览 ( 一 ) 管理费率 : 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提 ( 二 ) 托管费率 : 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 ( 三 )C 类基金份额销售服务费率 : 本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30% 年费率计提 十三 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关规定以及 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进 35

37 行了更新, 主要内容如下 : ( 一 ) 在 重要提示 部分, 本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会调整管理费率和赎回费率并修改基金合同 招募说明书有关财务数据和财务净值的截止日期 及 其他内容的截止日期 ( 二 ) 在 第三部分基金管理人 中, 更新了基金管理人的相关内容 ( 三 ) 在 第四部分基金托管人 中, 更新了基金托管人的相关内容 ( 四 ) 在 第五部分相关服务机构 中, 更新了其他销售机构的信息 ( 五 ) 在 第七部分基金份额的申购与赎回 中, 对基金赎回费率进行了更新 ( 六 ) 在 第八部分基金的投资 中, 更新了 基金投资组合报告 的内容, 基金投资组合报告截止日期更新为 2016 年 9 月 30 日, 该部分内容均按有关规定编制, 并经本基金托管人复核, 但未经审计 ( 七 ) 在 第九部分基金的业绩 中, 更新了 基金净值表现 和 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图, 该部分内容均按照有关规定编制, 并经本基金托管人复核, 但相关财务数据未经审计 ( 八 ) 在 第十三部分基金的费用与税收, 对本基金的管理费率进行了更新 ( 九 ) 在 第二十一部分其他应披露事项 中, 更新了从本基金上次 招募说明书 ( 更新 ) 2016 年 4 月 21 日, 到本次 招募说明书 ( 更新 ) 截止日 2016 年 10 月 21 日之间的信息披露事项 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要, 详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准 欲查询本更新招募说明书详细内容, 可登录东方基金管理有限责任公司网站 东方基金管理有限责任公司 2016 年 12 月 36