各基金2005年第二季度报告模版

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1 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 三 季 度 报 告 2009 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2009 年 10 月 28 日

2 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 三 季 度 报 告 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2009 年 10 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 为 2009 年 7 月 1 日 起 至 2009 年 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 (1) 基 金 简 称 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 ( 深 交 所 净 值 揭 示 简 称 : 嘉 实 服 务 ) (2) 基 金 代 码 ( 深 交 所 净 值 揭 示 代 码 :160705) (3) 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 (4) 基 金 合 同 生 效 日 2004 年 4 月 1 日 (5) 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,493,460, 份 (6) 投 资 目 标 在 力 争 资 本 本 金 安 全 和 流 动 性 前 提 下 超 过 业 绩 比 较 基 准, 在 追 求 长 期 稳 定 增 长 的 同 时 不 放 弃 短 期 收 益 (7) 投 资 策 略 在 全 面 评 估 证 券 市 场 现 阶 段 的 系 统 性 风 险 和 预 测 证 券 市 场 中 长 期 预 期 收 益 率 并 制 定 资 产 配 置 比 例 的 基 础 上, 制 订 本 基 金 资 产 在 股 票 债 券 和 现 金 等 大 类 资 产 的 配 置 比 例 调 整 原 则 和 调 整 范 围 同 时, 根 据 合 适 的 定 性 定 量 指 标 选 择 服 务 业 及 其 他 产 业 内 具 有 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 所 发 行 的 股 票, 获 取 稳 定 的 长 期 回 报 (8) 业 绩 比 较 基 准 投 资 基 准 指 数 = 中 信 综 合 指 数 80%+ 中 信 国 债 指 数 20% (9) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 中 等 风 险 证 券 投 资 基 金 1

3 (10) 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 2009 年 第 三 季 度 报 告 (11) 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 序 号 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2009 年 7 月 1 日 至 2009 年 9 月 30 日 ) 1 本 期 已 实 现 收 益 294,238, 本 期 利 润 -121,186, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 4,855,946, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 -1.51% 2.21% -2.66% 1.89% 1.15% 0.32% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 480% 400% 320% 240% 160% 80% 0% -80% 嘉 实 服 务 业 绩 基 准 图 : 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2004 年 4 月 1 日 至 2009 年 9 月 30 日 ) 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 八 条 (( 二 ) 投 资 范 围 和 ( 六 ) 投 资 组 合 比 例 限 制 ) 的 约 定 :(1) 2

4 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 : 股 票 资 产 25%-95%; 债 券 资 产 0%-70%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 其 中, 基 金 投 资 于 服 务 业 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 股 票 资 产 的 80% ( 2) 持 有 一 家 公 司 的 股 票, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ( 3) 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得 超 过 该 证 券 的 10% ( 4) 法 律 法 规 规 定 的 其 他 限 制 4 管 理 人 报 告 姓 名 4.1 基 金 经 理 简 介 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 陈 勤 本 基 金 基 金 经 理 2008 年 3 月 20 日 - 7 曾 任 瑞 士 信 贷 第 一 波 士 顿 投 资 银 行 证 券 分 析 师, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部, 曾 任 银 华 优 势 企 业 混 合 基 金 经 理 2007 年 11 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 经 济 学 硕 士 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 具 有 基 金 从 业 资 格, 国 籍 加 拿 大 注 :(1) 任 职 日 期 离 任 日 期 指 公 司 作 出 决 定 后 公 告 之 日 ;(2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 基 金 运 作 的 遵 规 守 信 情 况 说 明 说 明 在 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 通 过 IT 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进 行 日 常 监 控, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 本 基 金 与 其 他 投 资 组 合 的 投 资 风 格 不 同, 未 与 其 他 投 资 组 合 进 行 业 绩 比 较 3

5 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 2009 年 第 三 季 度 报 告 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 行 情 回 顾 及 运 作 分 析 报 告 期 内, 市 场 主 要 指 数 经 历 了 大 幅 震 荡 的 过 程, 在 7 月 创 出 年 度 新 高 后 大 幅 回 落, 市 场 情 绪 明 显 转 向 防 御 其 主 要 反 映 的 是 对 资 金 流 动 性 紧 缩 和 经 济 复 苏 前 景 和 过 程, 以 及 偏 高 的 估 值 水 平 的 担 忧 ; 同 时, 市 场 缺 乏 新 增 资 金 以 及 资 金 需 求 的 持 续 增 加 也 是 造 成 调 整 的 原 因 从 板 块 角 度 看, 表 现 相 对 较 好 的 是 家 电 汽 车 通 信 设 备, 相 对 较 差 的 是 房 地 产 金 融 交 通 运 输 等 本 基 金 在 季 度 前 期 较 好 地 把 握 了 市 场 上 涨 的 趋 势 而 取 得 良 好 成 绩, 但 在 市 场 震 荡 下 跌 过 程 中 没 有 能 及 时 进 行 调 整 而 遭 受 了 一 定 净 值 损 失 本 基 金 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -1.51%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -2.66% 市 场 展 望 和 投 资 策 略 判 断 市 场 在 下 阶 段 会 继 续 维 持 震 荡 的 格 局, 年 内 创 出 新 高 的 可 能 性 在 降 低, 但 结 构 主 题 和 个 股 机 会 继 续 活 跃 市 场 在 流 动 性 紧 缩 的 预 期 与 微 观 企 业 业 绩 改 善 和 可 能 的 通 胀 预 期 之 间 博 弈, 同 时, 整 体 估 值 水 平 也 处 于 合 理 范 围 内, 从 而 限 制 了 市 场 上 涨 的 空 间 本 组 合 在 下 阶 段 看 好 的 板 块 包 括 银 行, 地 产 的 结 构 性 机 会, 新 能 源 中 的 智 能 电 网 和 太 阳 能 相 关 行 业, 家 电, 工 程 机 械, 信 息 技 术 等 同 时, 将 继 续 挖 掘 一 些 相 对 估 值 较 低 并 且 持 续 成 长 空 间 大 的 个 股 作 为 中 期 配 置 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,979,027, 其 中 : 股 票 3,979,027, 固 定 收 益 投 资 269,208, 其 中 : 债 券 269,208, 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 676,319, 其 他 资 产 8,764,

6 合 计 4,933,319, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 145,591, C 制 造 业 1,271,338, C0 食 品 饮 料 26,065, C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 47,201, C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 107,314, C5 电 子 48,355, C6 金 属 非 金 属 351,022, C7 机 械 设 备 仪 表 437,087, C8 医 药 生 物 制 品 153,723, C99 其 他 制 造 业 100,568, D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 24,128, E 建 筑 业 343,980, F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 257,997, H 批 发 和 零 售 贸 易 173,356, I 金 融 保 险 业 1,031,773, J 房 地 产 业 384,108, K 社 会 服 务 业 22,731, L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 324,021, 合 计 3,979,027, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 工 商 银 行 74,566, ,682, 保 利 地 产 14,475, ,437, 民 生 银 行 43,649, ,199, 中 国 平 安 5,621, ,020, 中 兴 通 讯 3,867, ,663, 中 材 国 际 3,604, ,189, 中 国 宝 安 10,701, ,903, 张 江 高 科 8,362, ,792, 中 南 建 设 5,943, ,292, 新 湖 中 宝 9,469, ,568, 报 告 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 5

7 1 国 家 债 券 央 行 票 据 204,467, 金 融 债 券 49,885, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 49,885, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 可 转 换 债 券 14,856, 资 产 支 持 证 券 其 他 - - 合 计 269,208, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 简 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 央 行 票 据 112 1,000,000 96,520, 央 行 票 据 ,000 59,802, 农 发 ,000 49,885, 央 行 票 据 ,000 48,145, 博 汇 转 债 133,610 14,856, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 根 据 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 2008 年 10 月 7 日 发 布 的 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 关 于 财 政 部 驻 深 圳 市 财 政 监 察 专 员 办 事 处 07 年 度 会 计 信 息 质 量 检 查 结 论 和 处 理 决 定 的 公 告, 监 管 部 门 对 公 司 2008 年 进 行 了 16 万 元 的 相 关 经 济 处 罚 及 要 求 公 司 补 缴 企 业 所 得 税 人 民 币 380 万 元 ( 公 司 已 在 检 查 期 间 缴 纳 ) 本 基 金 投 资 于 中 兴 通 讯 的 决 策 程 序 说 明 : 本 基 金 管 理 人 认 为, 该 处 罚 不 会 对 中 兴 通 讯 投 资 价 值 构 成 实 质 性 负 面 影 响 ; 本 基 金 投 资 中 兴 通 讯 的 决 策 流 程 符 合 公 司 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 报 告 期 末 其 他 资 产 构 成 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,638, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,688, 应 收 申 购 款 1,437,

8 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 8,764, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 : 无 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末, 本 基 金 持 有 的 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 2009 年 第 三 季 度 报 告 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,498,508, 报 告 期 间 基 金 总 申 购 份 额 359,593, 报 告 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 364,642, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,493,460, 注 : 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 监 会 批 准 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; (2) 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; (3) 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; (4) 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 ; (5) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; (6) 报 告 期 内 嘉 实 服 务 增 值 行 业 证 券 投 资 基 金 公 告 的 各 项 原 稿 7.2 存 放 地 点 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 7.3 查 阅 方 式 (1) 书 面 查 询 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 投 资 者 可 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 (2) 网 站 查 询 : 基 金 管 理 人 网 址 : 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 咨 询 电 话 , 或 发 电 子 邮 件, service@jsfund.cn 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2009 年 10 月 28 日 7