<4D F736F F D20322D32B9FAC1AAB0B2B5C2CAA2D0A1C5CCBEABD1A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB0EBC4EAB6C8B1A8B8E6A3A8D5AAD2AAA3A92E646F6378>

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1 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 29 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2004 年 4 月 12 日 国 联 安 基 金 管 理 中 国 工 商 银 行 股 份 1,021,692, 份 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 积 极 成 长 型 股 票 基 金, 专 注 投 资 于 中 国 A 股 市 场 上 具 有 成 长 潜 力 的 小 盘 股 基 金 管 理 人 将 充 分 利 用 国 内 外 成 功 的 基 金 管 理 经 验, 在 严 格 的 风 险 控 制 机 制 下, 采 用 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 通 过 多 角 度 多 层 次 的 基 本 面 研 究, 充 分 发 掘 小 盘 股 所 具 有 的 潜 在 成 长 性 带 来 的 投 资 机 会, 并 通 过 波 段 操 作 的 择 时 策 略 追 求 较 高 的 资 本 利 得 收 益, 从 而 实 现 投 资 者 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 的 投 资 管 理 主 要 分 为 两 个 层 次 : 第 一 个 层 次 是 自 下 而 上 的 证 券 选 择 总 体 上 说, 对 于 本 基 金 的 投 资 重 点 小 盘 股 而 言, 将 采 取 自 下 而 上 的 方 式, 综 合 使 用 数 量 化 的 金 融 工 程 模 型 科 学 严 谨 的 财 务 分 析 和 深 入 的 上 市 公 司 调 研 与 独 特 的 草 根 研 究 等 多 种 手 段 精 选 个 股, 并 在 此 基 础 上 构 建 股 票 投 资 组 合 第 二 个 层 次 是 资 产 类 别 配 置 层 面 的 风 险 管 理, 即 对 基 金 资 产 在 股 票 债 券 和 现 金 三 大 资 产 类 别 间 的 配 置 进 行 实 时 监 控, 并 根 据 当 时 的 宏 观 经 济 形 势 和 证 券 市 场 行 情 调 整 资 产 配 置 比 例, 达 到 控 制 基 金 风 险 的 目 的 总 之, 本 基 金 在 投 资 管 理 的 每 一 个 层 次 都 将 定 性 研 究 和 量 化 分 析 有 机 地 结 合 起 来, 从 而 保 证 投 资 决 策 的 科 学 性 与 风 险 收 益 结 构 的 最 优 性 ( 天 相 小 盘 股 指 数 60%+ 天 相 中 盘 股 指 数 40%) 60%+ 上 证 国 债 指 数 40% 本 基 金 是 一 只 积 极 成 长 型 的 股 票 基 金, 由 于 其 股 票 投 资 组 合 以 小 盘 股 为 主, 本 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 都 要 高 于 平 衡 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 品 种 本 基 金 力 争 使 基 金 的 单 位 风 险 收 益 值 从 长 期 平 均 来 看 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 单 位 风 险 收 益 值 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 国 联 安 基 金 管 理 中 国 工 商 银 行 股 份 信 息 披 露 姓 名 陆 康 芸 洪 渊 联 系 电 话 第 3 页 共 29 页

4 负 责 人 电 子 邮 箱 m 客 户 服 务 电 话 / 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 或 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 9 楼 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -10,464, 本 期 利 润 -251,383, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,508,376, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 包 含 停 牌 股 票 按 公 允 价 值 调 整 的 影 响 3 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 第 4 页 共 29 页

5 2 准 差 4 过 去 一 个 月 2.36% 0.86% 2.18% 0.85% % 0.01% 过 去 三 个 月 -2.25% 1.07% 0.66% 0.91% % 0.16% 过 去 六 个 月 % 1.81% -9.35% 1.45% % 0.36% 过 去 一 年 % 2.36% % 1.65% % 0.71% 过 去 三 年 94.97% 1.77% 61.96% 1.21% % 0.56% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.46% % 1.20% % 0.26% 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2004 年 4 月 12 日 至 2016 年 6 月 303 日 ) 注 : 1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ( 天 相 小 盘 股 指 数 60%+ 天 相 中 盘 股 指 数 40%) 60% %+ 上 证 国 债 指 数 40%; 2 本 基 金 基 金 合 同 于 2004 年 4 月 12 日 生 效 本 基 金 建 仓 期 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 除 小 盘 股 投 资 比 例 低 于 合 同 规 定 的 范 围 外, 其 他 各 项 资 产 配 置 符 合 合 同 约 定 ; 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 第 5 页 共 29 页

6 于 所 列 数 字 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 国 联 安 基 金 管 理 是 中 国 第 一 家 获 准 筹 建 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司, 其 中 方 股 东 为 国 泰 君 安 证 券 股 份, 是 目 前 中 国 规 模 最 大 经 营 范 围 最 宽 机 构 分 布 最 广 的 综 合 类 证 券 公 司 之 一 ; 外 方 股 东 为 德 国 安 联 集 团, 是 全 球 顶 级 综 合 性 金 融 集 团 之 一 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 共 管 理 三 十 一 只 开 放 式 基 金 国 联 安 基 金 管 理 公 司 拥 有 国 际 化 的 基 金 管 理 团 队, 借 鉴 外 方 先 进 的 公 司 治 理 和 风 险 管 理 经 验, 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践, 秉 持 稳 健 专 业 卓 越 信 赖 的 经 营 理 念, 力 争 成 为 中 国 基 金 业 最 佳 基 金 管 理 公 司 之 一 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 邹 新 进 先 生, 硕 士. 于 2004 年 7 月 加 盟 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 前 身 为 华 夏 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 任 分 析 师 2007 年 7 月 加 入 国 联 安 基 金 管 理, 历 任 高 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理 ; 现 担 任 研 究 部 副 总 监 投 资 组 合 管 理 部 总 监,2010 年 3 月 起 担 任 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2012 年 2 月 至 2013 年 4 月 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 投 资 组 合 管 理 部 总 监 邹 新 进 年 ( 自 2004 年 起 ) 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 的 统 计 标 准 为 证 券 行 业 的 工 作 经 历 年 限 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 第 6 页 共 29 页

7 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 遵 照 相 应 法 律 法 规 和 内 部 规 章, 制 定 并 完 善 了 国 联 安 基 金 管 理 公 平 交 易 制 度 ( 以 下 简 称 公 平 交 易 制 度 ), 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 以 及 投 资 管 理 过 程 中 涉 及 的 实 施 效 果 与 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 等 方 面 均 享 有 平 等 机 会 ; 在 交 易 环 节 严 格 按 照 时 间 优 先, 价 格 优 先 的 原 则 执 行 指 令 ; 如 遇 指 令 价 位 相 同 或 指 令 价 位 不 同 但 市 场 条 件 都 满 足 时, 及 时 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ; 采 用 公 平 交 易 分 析 系 统 对 不 同 投 资 组 合 的 交 易 价 差 进 行 定 期 分 析 ; 对 投 资 流 程 独 立 稽 核 等 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 发 现 有 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 无 法 解 释 的 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年 股 指 有 较 大 跌 幅, 主 要 发 生 在 一 月 份 熔 断 交 易 期 间, 其 他 大 部 分 时 间 维 持 在 2900 点 上 下 很 小 的 空 间 运 行, 交 易 量 持 续 萎 缩, 但 有 少 部 分 主 题 热 点 ( 次 新 股 锂 电 相 关 部 分 电 子 ) 交 易 量 持 续 增 加 A 股 市 场 呈 现 典 型 的 存 量 资 金 博 弈 特 征, 并 与 全 球 市 场 关 联 度 很 小 本 基 金 报 告 期 内 在 仓 位 上 有 所 降 低 在 行 业 配 置 上, 本 基 金 主 要 按 照 年 初 的 投 资 思 路 以 稳 定 的 医 药 板 块 为 主, 同 时 增 加 了 大 农 业 板 块 的 配 置, 并 适 度 参 与 了 一 些 主 题 板 块, 基 金 报 告 期 内 收 益 尚 可 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 份 额 净 值 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -9.35% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 本 基 金 管 理 人 认 为 有 两 点 值 得 关 注 : 一 是 经 济 能 否 有 所 回 升 ; 二 是 改 革 措 施 ( 包 第 7 页 共 29 页

8 括 资 本 市 场 ) 的 实 质 性 实 施, 如 供 给 侧 改 革 等 本 基 金 管 理 人 认 为,2016 年 宏 观 经 济 可 能 仍 难 有 起 色, 同 时 资 本 市 场 已 较 大 程 度 的 反 映 了 改 革 的 预 期 及 宽 松 的 资 金 和 政 策 环 境, 因 而, 股 市 整 体 难 有 较 好 表 现 但 危 和 机 总 是 并 存 的, 在 某 些 时 间 段 和 某 些 行 业, 机 会 仍 是 存 在 的 我 们 坚 信, 通 过 勤 勉 尽 职 的 工 作, 持 续 挖 掘 优 质 上 市 公 司 进 行 长 期 投 资, 我 们 将 努 力 为 基 金 持 有 人 带 来 一 定 的 中 长 期 投 资 回 报, 来 分 享 中 国 经 济 持 续 快 速 成 长 的 成 果 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 内 部 建 立 估 值 工 作 小 组 对 证 券 估 值 负 责 估 值 工 作 小 组 由 公 司 基 金 事 务 部 投 资 组 合 管 理 部 交 易 部 监 察 稽 核 部 风 险 管 理 部 数 量 策 略 部 研 究 部 部 门 经 理 组 成, 并 根 据 业 务 分 工 履 行 相 应 的 职 责, 所 有 成 员 都 具 备 丰 富 的 专 业 能 力 和 估 值 经 验, 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 估 值 决 策 由 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过, 数 量 策 略 部 研 究 部 投 资 组 合 管 理 部 对 估 值 决 策 必 须 达 成 一 致, 估 值 决 策 由 公 司 总 经 理 签 署 后 生 效 对 于 估 值 政 策, 公 司 和 基 金 托 管 银 行 有 充 分 沟 通, 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 ; 对 于 估 值 结 果, 公 司 和 基 金 托 管 银 行 有 详 细 的 核 对 流 程, 达 成 一 致 意 见 后 才 能 对 外 披 露 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 的 政 策 和 流 程 的 适 当 性 与 合 理 性 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 以 及 本 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 在 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 第 8 页 共 29 页

9 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 国 联 安 基 金 管 理 编 制 和 披 露 的 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 99,473, ,669, 结 算 备 付 金 2,098, ,925, 存 出 保 证 金 366, , 交 易 性 金 融 资 产 1,414,247, ,909,238, 其 中 : 股 票 投 资 1,017,741, ,455,541, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 396,506, ,696, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 60,000, 应 收 证 券 清 算 款 - 169, 应 收 利 息 4,744, ,675, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 9, ,109, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,580,940, ,961,435, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : - - 第 9 页 共 29 页

10 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 67,113, 应 付 赎 回 款 1,047, ,425, 应 付 管 理 人 报 酬 1,857, ,566, 应 付 托 管 费 309, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 801, ,043, 应 交 税 费 1,132, ,132, 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 300, , 负 债 合 计 72,563, ,999, 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 1,021,692, ,151,380, 未 分 配 利 润 486,684, ,054, 所 有 者 权 益 合 计 1,508,376, ,953,435, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,580,940, ,961,435, 注 : 报 告 截 止 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 1,021,692, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收 入 -234,631, ,040,405, 利 息 收 入 6,624, ,110, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 209, , 债 券 利 息 收 入 6,293, ,368, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 120, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -708, ,148, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -13,859, ,498, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 624, ,449, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 第 10 页 共 29 页

11 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 12,526, ,200, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -240,918, ,227, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 371, , 减 : 二 费 用 16,752, ,669, 管 理 人 报 酬 12,100, ,634, 托 管 费 2,016, ,772, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 2,416, ,557, 利 息 支 出 9, ,491, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 9, ,491, 其 他 费 用 208, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -251,383, ,014,735, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -251,383, ,014,735, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,151,380, ,054, ,953,435, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 ,383, ,383, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -129,688, ,986, ,674, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 233,496, ,355, ,851, 基 金 赎 回 款 -363,184, ,341, ,526, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,021,692, ,684, ,508,376, 项 目 上 年 度 可 比 期 间 第 11 页 共 29 页

12 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,890,018, ,543, ,105,561, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 1,014,735, ,014,735, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -655,518, ,151, ,670, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 515,077, ,064, ,142, 基 金 赎 回 款 -1,170,596, ,216, ,707,812, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - -59,030, ,030, 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,234,499, ,096, ,116,595, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 谭 晓 雨, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 柯, 会 计 机 构 负 责 人 : 仲 晓 峰 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 同 意 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 ( 证 监 基 金 字 [2004]19 号 文 ) 批 准, 由 国 联 安 基 金 管 理 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2004 年 4 月 12 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 8,324,975, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 联 安 基 金 管 理, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 : 股 票 资 产 20%-75%; 债 券 资 产 20%-65%; 现 金 类 资 产 5%-15% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :(60% 天 相 小 盘 股 指 数 +40% 第 12 页 共 29 页

13 天 相 中 盘 股 指 数 ) 60%+ 上 证 国 债 指 数 40% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 财 务 报 表 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 2016 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 内 无 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更, 未 发 生 过 会 计 差 错 税 项 (1) 主 要 税 项 说 明 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (a) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 第 13 页 共 29 页

14 (b) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (c) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (d) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 权 登 记 日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 7 日 期 间 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及 以 后 的, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 (e) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (f) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 (2) 应 交 税 费 债 券 利 息 收 入 所 得 税 :2016 年 06 月 30 日 1,132, 元 2015 年 12 月 31 日 1,132, 元 该 项 系 基 金 收 到 的 债 券 发 行 人 在 支 付 债 券 利 息 时 未 代 扣 代 缴 的 利 息 税 部 分 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 无 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 国 联 安 基 金 管 理 中 国 工 商 银 行 股 份 ( 工 商 银 行 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 ( 国 泰 君 安 ) 安 联 集 团 中 德 安 联 人 寿 保 险 ( 中 德 安 联 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 控 制 的 公 司 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 第 14 页 共 29 页

15 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 占 当 期 股 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 国 泰 君 安 - - 3,916, % 权 证 交 易 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 本 基 金 与 关 联 方 无 权 证 交 易 债 券 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 占 当 期 债 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 债 成 交 金 额 券 成 交 总 成 交 金 额 券 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 国 泰 君 安 ,396, % 债 券 回 购 交 易 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 本 基 金 与 关 联 方 无 债 券 回 购 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 关 联 方 名 称 上 年 度 可 比 期 间 第 15 页 共 29 页

16 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 3, % - - 注 : 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 根 据 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议, 本 基 金 管 理 人 在 租 用 国 泰 君 安 证 券 交 易 专 用 交 易 单 元 进 行 股 票 债 券 权 证 及 回 购 交 易 的 同 时, 还 从 国 泰 君 安 获 得 证 券 研 究 综 合 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 12,100, ,634, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,048, ,499, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2,016, ,772, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 本 基 金 均 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 第 16 页 共 29 页

17 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 3,588, 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 3,588, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.35% - 注 : 本 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 所 采 用 的 费 率 适 用 招 募 说 明 书 规 定 的 费 率 结 构 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 其 他 关 联 方 均 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 工 商 银 行 99,473, , ,490, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 工 商 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 算 本 基 金 通 过 工 商 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2016 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 2,098, 元 (2015 年 6 月 30 日 : 人 民 币 1,446, 元 ) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 本 基 金 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 本 基 金 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 股 票 第 17 页 共 29 页

18 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 维 宏 股 份 新 股 锁 定 , , ,642, 玲 珑 轮 胎 新 股 待 上 市 , , , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 西 王 食 品 南 方 汇 通 国 药 股 份 中 国 核 建 维 宏 股 份 -30 停 牌 原 因 重 大 事 项 重 大 事 项 重 大 事 项 重 大 事 项 重 大 事 项 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 ,418, ,599, ,391, ,200, ,657, ,560, ,308, ,851, ,317, 备 注 , , , , , ,642, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 0 元, 因 此 没 有 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 0 元, 因 此 没 有 作 为 抵 押 的 债 券 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 第 18 页 共 29 页

19 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,017,741, 其 中 : 股 票 1,017,741, 固 定 收 益 投 资 396,506, 其 中 : 债 券 396,506, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 60,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 101,571, 其 他 各 项 资 产 5,120, 合 计 1,580,940, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 80,848, B 采 矿 业 24,874, C 制 造 业 581,338, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 34,070, F 批 发 和 零 售 业 176,813, 第 19 页 共 29 页

20 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 66,561, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 35,546, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 17,690, S 综 合 - - 合 计 1,017,741, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 长 安 汽 车 7,700, ,259, 新 洋 丰 6,800,000 85,068, 牧 原 股 份 1,600,000 80,848, 歌 华 有 线 4,202,415 63,918, 国 药 股 份 2,308,343 63,317, 国 药 一 致 960,000 62,496, 西 王 食 品 4,418,658 62,391, 司 尔 特 6,441,188 60,225, 南 方 汇 通 3,200,000 54,560, 美 克 家 居 3,920,000 50,999, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 第 20 页 共 29 页

21 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 歌 华 有 线 62,839, 金 正 大 43,515, 隧 道 股 份 33,596, 新 洋 丰 32,109, 曙 光 股 份 29,347, 奥 特 佳 29,246, 保 利 地 产 27,602, 西 王 食 品 26,873, 兰 花 科 创 24,421, 长 安 汽 车 20,869, 丽 珠 集 团 20,573, 司 尔 特 19,202, 三 特 索 道 17,531, 聚 光 科 技 16,135, 台 海 核 电 15,705, 渤 海 活 塞 12,588, 银 信 科 技 12,499, 新 文 化 12,424, 江 苏 神 通 12,174, 南 京 化 纤 11,695, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 哈 药 股 份 75,430, 长 安 汽 车 65,524, 中 兴 通 讯 59,977, 美 克 家 居 45,346, 伊 力 特 41,683, 格 林 美 37,471, 曙 光 股 份 36,469, 聚 光 科 技 36,055, 奥 特 佳 34,867, 牧 原 股 份 33,843, 第 21 页 共 29 页

22 保 利 地 产 24,855, 界 龙 实 业 21,206, 新 洋 丰 20,872, 司 尔 特 20,512, 科 华 生 物 17,665, 丽 珠 集 团 17,642, 浦 东 金 桥 17,491, 华 东 医 药 17,448, 强 生 控 股 17,346, 人 民 同 泰 16,622, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 674,271, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 865,070, 注 : 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 158,610, 央 行 票 据 金 融 债 券 50,000, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 50,000, 企 业 债 券 156,952, 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 30,942, 同 业 存 单 其 他 合 计 396,506, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 第 22 页 共 29 页

23 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 债 ⑶ 600,000 62,142, 农 发 ,000 50,000, 江 铜 债 500,000 49,790, 苏 宁 ,190 42,673, 国 债 ⒀ 339,670 34,031, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货, 没 有 相 关 投 资 政 策 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货, 没 有 相 关 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货, 没 有 相 关 投 资 评 价 第 23 页 共 29 页

24 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 366, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,744, 应 收 申 购 款 9, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 5,120, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 国 药 股 份 63,317, 重 大 事 项 西 王 食 品 62,391, 重 大 事 项 南 方 汇 通 54,560, 重 大 事 项 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 第 24 页 共 29 页 份 额 单 位 : 份

25 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 24,849 41, ,936, % 807,756, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1,202, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 >100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 50~100 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2004 年 4 月 12 日 ) 基 金 份 额 总 额 8,324,975, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,151,380, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 233,496, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 363,184, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,021,692, 注 : 总 申 购 份 额 包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 转 换 入 和 红 利 再 投 资 份 额 ; 总 赎 回 份 额 包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 年 6 月 25 日, 基 金 管 理 人 发 布 关 于 国 联 安 基 金 管 理 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 第 25 页 共 29 页

26 自 该 日 起 刘 轶 先 生 担 任 我 司 督 察 长 一 职 公 司 总 经 理 谭 晓 雨 女 士 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 责 上 述 事 项 已 经 国 联 安 基 金 管 理 第 四 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 2 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 投 资 策 略 的 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 基 金 未 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 的 情 况 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 发 生 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 安 信 证 券 股 份 国 泰 君 安 证 券 股 份 中 国 国 际 金 融 股 份 海 通 证 券 股 份 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 国 元 证 券 股 份 光 大 证 券 股 份 华 泰 证 券 股 份 国 信 证 券 股 份 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 占 当 期 股 占 当 期 佣 单 元 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 金 总 量 的 数 量 额 的 比 例 比 例 ,649, % 120, % ,937, % 301, % ,898, % 96, % ,148, % 396, % ,036, % 273, % 第 26 页 共 29 页 备 注

27 申 万 宏 源 证 券 兴 业 证 券 股 份 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 国 联 证 券 股 份 中 泰 证 券 股 份 东 方 证 券 股 份 浙 商 证 券 股 份 1 24,657, % 22, % ,718, % 107, % ,299, % 32, % ,741, % 61, % - 注 :1 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 选 择 使 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 的 选 择 标 准 基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构, 选 用 其 专 用 交 易 单 元 供 本 基 金 买 卖 证 券 专 用, 选 用 标 准 为 : A 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 B 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 C 经 营 行 为 规 范, 近 一 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 证 监 会 处 罚 D 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 E 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 备 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 要 求, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 F 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 周 到 的 咨 询 服 务 (2) 选 择 使 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 证 券 经 营 机 构 后, 与 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 使 用 协 议, 通 知 基 金 托 管 人 协 同 办 理 相 关 交 易 单 元 租 用 手 续 之 后, 基 金 管 理 人 将 根 据 各 证 券 经 营 机 构 的 研 究 报 告 信 息 服 务 质 量 等 情 况, 根 据 如 下 选 择 标 准 细 化 的 评 价 体 系 进 行 评 比 排 名 : A 提 供 的 研 究 报 告 质 量 和 数 量 ; B 研 究 报 告 被 基 金 采 纳 的 情 况 ; C 因 采 纳 其 报 告 而 为 基 金 运 作 带 来 的 直 接 效 益 和 间 接 效 益 ; D 因 采 纳 其 报 告 而 为 基 金 运 作 避 免 或 减 少 的 损 失 ; 第 27 页 共 29 页

28 E 由 基 金 管 理 人 提 出 课 题, 证 券 经 营 机 构 提 供 的 研 究 论 文 质 量 ; F 证 券 经 营 机 构 协 助 我 公 司 研 究 员 调 研 情 况 ; G 与 证 券 经 营 机 构 研 究 员 交 流 和 共 享 研 究 资 料 情 况 ; H 其 他 可 评 价 的 量 化 标 准 基 金 管 理 人 不 但 对 已 使 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 进 行 排 名, 同 时 亦 关 注 并 接 受 其 他 证 券 经 营 机 构 的 研 究 报 告 和 信 息 资 讯 对 于 达 到 有 关 标 准 的 证 券 经 营 机 构 将 继 续 保 留, 并 对 排 名 靠 前 的 证 券 经 营 机 构 在 交 易 量 的 分 配 上 采 取 适 当 的 倾 斜 政 策 对 于 不 能 达 到 有 关 标 准 的 证 券 经 营 机 构 则 将 退 出 基 金 管 理 人 的 选 择 名 单, 基 金 管 理 人 将 重 新 选 择 其 它 经 营 稳 健 研 究 能 力 强 信 息 服 务 质 量 高 的 证 券 经 营 机 构, 租 用 其 交 易 单 元 若 证 券 经 营 机 构 所 提 供 的 研 究 报 告 及 其 他 信 息 服 务 不 符 合 要 求, 基 金 管 理 人 有 权 提 前 中 止 租 用 其 交 易 单 元 2 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 报 告 期 内 本 基 金 租 用 证 券 公 司 的 交 易 单 元 无 变 更 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 安 信 证 券 股 份 国 泰 君 安 证 券 股 份 中 国 国 际 金 融 股 份 海 通 证 券 股 份 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 国 元 证 券 股 份 光 大 证 券 股 份 43,538, ,028, % 20,000, % 270,000, 第 28 页 共 29 页 4.04% % - - 华 泰 证 券 股 份 104,446, % 135,000, % - -

29 国 信 证 券 股 份 申 万 宏 源 证 券 兴 业 证 券 股 份 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 国 联 证 券 股 份 中 泰 证 券 股 份 东 方 证 券 股 份 浙 商 证 券 股 份 32,976, % 70,000, % - - 国 联 安 基 金 管 理 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日 第 29 页 共 29 页