证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 29 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 38 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF( 场 内 简 称 : 消 费 ETF) 场 内 简 称 消 费 ETF 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 8 月 23 日 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,289,657, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 在 正 常 市 场 情 况 下, 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 业 绩 比 较 基 准 中 证 主 要 消 费 指 数 风 险 收 益 特 征 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 系 列 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 姓 名 李 鹏 蒋 松 云 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 传 真 第 3 页 共 38 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 层 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 432,443, 本 期 利 润 577,263, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 43.99% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 2,136,718, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 -5.04% 3.59% -4.84% 3.63% -0.20% -0.04% 过 去 三 个 月 18.77% 2.77% 19.42% 2.79% -0.65% -0.02% 过 去 六 个 月 43.99% 2.20% 45.22% 2.22% -1.23% -0.02% 过 去 一 年 80.42% 1.70% 81.39% 1.72% -0.97% -0.02% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 65.68% 1.50% 72.14% 1.52% -6.46% -0.02% 第 4 页 共 38 页

5 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2013 年 8 月 23 日, 至 本 报 告 期 末 未 满 三 年 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2013 年 8 月 23 日, 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 成 立 未 满 三 年 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2013 年 8 月 23 日 ) 起 3 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 由 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立, 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 (2005)5 号 文 批 准, 于 2005 年 2 月 3 日 正 式 成 立, 注 册 资 本 金 为 1 亿 元 人 民 币 截 止 到 2015 年 6 月 30 日, 公 司 管 理 证 券 投 资 基 金 第 5 页 共 38 页

6 规 模 约 2, 亿 元, 有 效 客 户 数 约 600 万 户, 资 产 管 理 规 模 在 行 业 内 名 列 前 茅 公 司 管 理 53 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 形 成 了 覆 盖 高 中 低 各 类 风 险 收 益 特 征, 较 为 完 善 有 效 的 产 品 线, 包 括 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 策 略 回 报 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 香 港 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 证 券 投 资 基 金 (LOF) 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 汇 添 富 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 实 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 美 丽 30 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 沪 深 300 安 中 动 态 策 略 指 数 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 环 保 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 汇 添 富 医 疗 服 务 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 吴 振 翔 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 汇 添 2013 年 8 月 23 日 - 9 年 国 籍 : 中 国 学 历 : 中 国 科 学 第 6 页 共 38 页

7 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 基 金 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 监 技 术 大 学 管 理 学 博 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 研 究 员 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 高 级 经 理 2008 年 3 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 任 产 品 开 发 高 级 经 理 数 量 投 资 高 级 分 析 师 基 金 经 理 助 理, 现 任 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 监 2010 年 2 月 5 日 至 今 任 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经 理, 2011 年 9 月 16 日 至 2013 年 11 月 7 日 任 汇 第 7 页 共 38 页

8 添 富 深 证 300ETF 基 金 的 基 金 经 理, 2011 年 9 月 28 日 至 2013 年 11 月 7 日 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 8 月 23 日 至 今 任 中 证 主 要 消 费 ETF 基 金 中 证 医 药 卫 生 ETF 基 金 中 证 能 源 ETF 基 金 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 11 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 2 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 24 日 至 今 任 第 8 页 共 38 页

9 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 国 籍 : 中 国 学 历 : 金 融 工 程 及 计 算 机 科 学 双 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 汇 添 富 中 业 经 历 : 证 主 要 消 曾 任 华 泰 费 ETF 联 合 证 券 汇 添 富 中 有 限 责 任 证 医 药 卫 公 司 金 融 生 ETF 工 程 高 级 汇 添 富 中 研 究 员, 证 能 源 华 泰 柏 瑞 ETF 汇 基 金 管 理 汪 洋 添 富 中 证 金 融 地 产 2013 年 9 月 13 日 2015 年 1 月 6 日 6 年 有 限 公 司 基 金 经 理 ETF 汇 助 理 添 富 深 证 2013 年 5 300ETF 基 月 6 日 加 金 汇 添 入 汇 添 富 富 深 证 基 金 管 理 300ETF 基 股 份 有 限 金 联 接 基 公 司, 金 的 基 金 2013 年 9 经 理 月 13 日 至 2015 年 1 月 6 日 任 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 第 9 页 共 38 页

10 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 11 月 7 日 至 2015 年 1 月 6 日 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 国 籍 : 中 国 学 历 : 温 琪 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 助 理 2014 年 12 月 23 日 - 5 年 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 2011 年 8 月 加 入 汇 添 富 基 金, 历 任 金 融 工 程 助 理 分 析 师, 金 融 工 程 分 析 师 2014 年 12 月 23 日 至 今 任 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 第 10 页 共 38 页

11 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 助 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 第 11 页 共 38 页

12 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交 易 次 数 为 1 次, 是 由 于 投 资 流 动 性 的 需 求 导 致 经 检 查 和 分 析 未 发 现 异 常 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年 经 济 仍 不 见 起 色, 整 体 处 于 弱 复 苏 态 势 宏 观 上 各 项 激 发 实 体 经 济 活 力 的 自 上 而 下 的 改 革 仍 在 强 有 力 的 推 进 中, 微 观 经 济 的 活 力 被 进 一 步 激 发, 一 带 一 路 亚 投 行 等 外 部 战 略 让 国 民 看 到 了 大 国 崛 起 的 雄 心 和 高 层 的 战 略 视 野 一 系 列 改 革 的 鼓 舞 了 市 场 参 与 者 的 乐 观 情 绪, 在 财 富 效 应 带 来 的 增 量 资 金 和 杠 杆 的 共 同 作 用 下, 疯 牛 行 情 持 续 到 了 六 月 上 旬 但 从 六 月 中 旬 开 始, 由 于 去 杠 杆 和 市 场 情 绪 的 波 动, 市 场 进 入 了 由 于 流 动 性 导 致 的 急 跌 行 情 整 体 看, 杠 杆 资 金 的 顺 周 期 特 性 在 上 半 年 的 暴 涨 暴 跌 中 扮 演 了 推 波 助 澜 的 作 用 报 告 期 内, 本 基 金 遵 循 指 数 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 保 持 了 指 数 基 金 的 本 质 属 性 股 票 投 资 仓 位 报 告 期 内 基 本 保 持 在 95%~100% 之 间, 基 本 实 现 了 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 目 的 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 中 证 主 要 消 费 指 数 上 涨 45.22%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 43.99%, 收 益 率 落 后 业 绩 比 较 基 准 -1.23% 收 益 率 的 差 异 因 素 主 要 来 源 于 期 间 成 份 股 分 红 日 常 申 购 赎 回 等 因 素 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 %, 这 一 跟 踪 误 差 水 平 远 低 于 合 同 约 定 上 限, 在 报 告 期 达 到 了 投 资 目 标 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 虽 然 股 市 目 前 面 临 较 大 的 压 力, 但 引 发 本 轮 牛 市 的 经 济 转 型 的 大 背 景 仍 未 发 生 变 化 宏 观 上 看, 各 项 国 家 战 略 仍 在 推 进 对 内, 国 企 改 革 区 域 发 展 战 略 创 新 驱 动 发 展 战 略 仍 在 持 续 激 发 经 济 转 型 潜 力 ; 对 外, 一 带 一 路 等 走 出 去 战 略 仍 在 有 条 不 紊 的 推 进 微 观 上, 万 众 创 新 的 激 情 已 被 点 燃, 加 之 简 政 放 权 不 断 打 破 以 往 约 束 经 济 活 力 的 条 条 框 框, 企 业 认 同 转 型 方 向 并 第 12 页 共 38 页

13 积 极 参 与 其 中, 涌 现 了 众 多 充 满 活 力 的 创 新 型 企 业 互 联 网 带 来 的 生 产 力 改 进 仍 在 进 行 中, 科 技 创 新 仍 是 中 长 期 市 场 的 关 注 度 周 期 上 看, 目 前 经 济 仍 存 在 下 行 压 力, 政 府 不 断 有 新 的 稳 增 长 政 策 出 台, 大 量 的 基 础 设 施 投 资 的 启 动 和 房 地 产 需 求 的 改 善 能 对 实 体 经 济 起 到 良 好 的 托 底 作 用 目 前 市 场 仍 在 下 跌 过 程 中, 但 场 外 场 内 杠 杆 正 在 逐 步 降 低, 市 场 估 值 逐 步 回 归 合 理, 同 时 监 管 层 的 救 市 举 措 也 能 起 到 一 定 的 安 抚 市 场 作 用, 目 前 市 场 悲 观 情 绪 可 能 会 在 短 期 稳 定 下 来 由 于 这 轮 暴 跌 主 要 由 于 流 动 性 因 素 导 致, 改 革 牛 的 大 背 景 仍 未 发 生 变 化, 一 旦 市 场 信 心 恢 复, 前 期 超 跌 的 股 票 会 有 一 定 修 复 行 情, 但 套 牢 资 金 也 会 给 市 场 的 反 弹 造 成 一 定 压 力, 三 季 度 市 场 可 能 整 体 呈 现 震 荡 状 态 目 前 市 场 的 估 值 关 注 点 逐 渐 从 公 司 的 市 值 空 间 重 新 回 到 公 司 基 本 面 上, 基 本 面 稳 固 且 有 坚 实 基 本 面 的 食 品 饮 料 农 业 等 消 费 类 行 业, 在 市 场 做 空 情 绪 宣 泄 完 毕 后 会 有 较 好 表 现 作 为 被 动 投 资 的 指 数 型 基 金, 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 将 严 格 遵 守 基 金 合 同, 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 积 极 采 取 有 效 方 法 去 严 格 控 制 基 金 相 对 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 企 业 会 计 准 则 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 与 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 等 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 本 基 金 管 理 人 同 本 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 本 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 本 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 本 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 务 的 核 对 同 时 进 行 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 证 券 投 资 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序, 并 由 投 资 研 究 部 产 品 创 新 部 基 金 营 运 部 和 稽 核 监 察 部 人 员 及 基 金 经 理 等 组 成 了 估 值 委 员 会, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 估 值 委 员 会 成 员 均 为 公 司 各 部 门 人 员, 均 具 有 基 金 从 业 资 格 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 且 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员, 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票 表 决 权, 从 而 将 其 影 响 程 度 进 行 适 当 限 制, 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理, 保 持 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 报 告 期 内, 本 基 金 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 了 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协 议 而 取 得 中 债 估 值 服 务 第 13 页 共 38 页

14 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 基 金 合 同 约 定 : 在 符 合 基 金 收 益 分 配 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 最 多 12 次, 收 益 分 配 比 例 根 据 以 下 原 则 确 定 : 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点, 本 基 金 收 益 分 配 无 需 以 弥 补 亏 损 为 前 提, 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 有 可 能 低 于 面 值 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 在 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 第 14 页 共 38 页

15 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 11,431, , 结 算 备 付 金 928, , 存 出 保 证 金 78, , 交 易 性 金 融 资 产 2,129,236, ,219, 其 中 : 股 票 投 资 2,129,236, ,219, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 10,401, 应 收 利 息 2, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 2,152,078, ,038, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 12,626, 应 付 赎 回 款 - - 应 付 管 理 人 报 酬 1,201, , 应 付 托 管 费 240, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 907, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 第 15 页 共 38 页

16 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 384, , 负 债 合 计 15,359, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 1,289,657, ,157, 未 分 配 利 润 847,061, ,526, 所 有 者 权 益 合 计 2,136,718, ,683, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,152,078, ,038, 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 1,289,657, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 583,344, ,886, 利 息 收 入 107, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 107, , 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 431,048, ,149, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 410,478, ,148, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 20,570, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 144,819, ,762, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - - 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 7,369, , 列 ) 减 : 二 费 用 6,081, , 第 16 页 共 38 页

17 1. 管 理 人 报 酬 3,472, , 托 管 费 694, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 1,479, , 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 434, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 577,263, ,810, 号 填 列 ) 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 83,157, ,526, ,683, ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 577,263, ,263, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 1,206,500, ,271, ,463,771, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2,256,500, ,135,964, ,392,464, 基 金 赎 回 款 -1,050,000, ,692, ,928,692, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 1,289,657, ,061, ,136,718, ( 基 金 净 值 ) 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 209,657, ,584, ,072, 第 17 页 共 38 页

18 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -14,810, ,810, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -13,000, , ,662, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 27,063, ,298, ,765, 基 金 赎 回 款 -40,063, ,636, ,427, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 196,657, ,057, ,600, ( 基 金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 张 晖 陈 灿 辉 韩 从 慧 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2013]757 号 文 关 于 核 准 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 现 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ) 于 2013 年 7 月 15 日 至 2013 年 8 月 16 日 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2013) 验 字 第 _B36 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2013 年 8 月 23 日 正 式 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 714,848, 元 ( 不 含 股 票 部 分 ), 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 63, 元, 股 票 按 认 购 期 最 后 一 日 的 均 价 计 算 的 净 额 为 人 民 币 79,745, 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 794,657, 元, 折 合 794,657, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 在 建 仓 完 成 后, 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%, 权 证 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 第 18 页 共 38 页

19 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 本 基 金 的 投 资 目 标 为 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 主 要 消 费 指 数 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 制 定 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准, 自 2015 年 4 月 3 日 起, 本 基 金 管 理 人 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ), 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 除 以 上 会 计 估 计 的 变 更, 本 报 告 期 所 采 用 的 其 他 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 1 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 第 19 页 共 38 页

20 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 第 20 页 共 38 页

21 6.4.7 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 关 联 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 汇 添 富 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 上 海 汇 添 富 公 益 基 金 会 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 与 基 金 管 理 人 同 一 批 关 键 管 理 人 员 基 金 管 理 人 施 加 重 大 影 响 的 联 营 企 业 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 关 联 方 名 称 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 比 例 1,009,469, % 66,496, % 债 券 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 第 21 页 共 38 页

22 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 908, % - - 有 限 公 司 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 东 方 证 券 股 份 59, % - - 有 限 公 司 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 经 手 费 和 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3,472, , 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 - - 客 户 维 护 费 注 : 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 第 22 页 共 38 页

23 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 月 30 日 694, , 日 注 : 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 关 联 方 名 称 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 持 有 的 基 金 持 有 的 基 金 持 有 的 份 额 持 有 的 份 额 基 金 份 额 占 基 金 总 份 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 额 的 比 例 4, % 4, % 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 股 份 11,431, , ,723, , 第 23 页 共 38 页

24 有 限 公 司 注 : 除 上 表 列 示 的 金 额 外, 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司,2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 止 期 间 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 40, 元,2015 年 6 月 30 日 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 928, 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 止 期 间 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 元,2014 年 6 月 30 日 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 104, 元 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 在 承 销 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 停 股 票 股 票 停 牌 牌 代 码 名 称 日 期 原 因 重 大 2015 中 炬 资 产 年 5 高 新 重 组 月 4 日 停 牌 期 末 复 牌 复 牌 估 值 单 开 盘 单 数 量 ( 股 ) 日 期 价 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 ,982,190 29,415, ,854, 华 东 医 药 2015 年 6 月 26 日 重 大 事 项 停 牌 年 8 月 5 日 ,055 32,733, ,100, 獐 2015 重 大 子 年 6 事 项 ,077 15,493, ,793, 岛 月 1 日 停 牌 2015 重 大 2015 沱 牌 舍 得 年 6 月 29 资 产 重 组 年 8 月 ,928 12,857, ,611, 日 停 牌 日 2015 重 大 2015 一 心 堂 年 4 月 13 资 产 重 组 年 8 月 ,246 11,388, ,589, 日 停 牌 日 第 24 页 共 38 页

25 2015 重 大 珠 江 年 6 事 项 啤 酒 月 4 日 停 牌 年 7 月 24 日 ,890 10,225, ,833, 洽 洽 食 品 2015 年 6 月 29 日 重 大 事 项 停 牌 年 8 月 24 日 ,071 8,280, ,946, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 7 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,129,236, 其 中 : 股 票 2,129,236, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 12,360, 其 他 各 项 资 产 10,481, 合 计 2,152,078, 第 25 页 共 38 页

26 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 161,718, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,617,217, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 312,795, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 37,504, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 2,129,236, 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 26 页 共 38 页

27 贵 州 茅 台 885, ,091, 伊 利 股 份 11,744, ,965, 五 粮 液 4,114, ,419, 康 美 药 业 6,638, ,693, 洋 河 股 份 1,003,767 69,621, 上 海 家 化 1,211,715 52,588, 永 辉 超 市 4,394,738 50,935, 泸 州 老 窖 1,508,107 49,179, 中 粮 屯 河 2,331,032 48,508, 上 海 医 药 2,085,707 46,448, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 网 站 的 年 度 报 告 正 文 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 贵 州 茅 台 69,235, 伊 利 股 份 59,336, 百 联 股 份 53,667, 光 明 乳 业 41,253, 新 希 望 28,729, 通 威 股 份 28,376, 海 王 生 物 27,614, 顺 鑫 农 业 20,707, 大 北 农 16,409, 梅 花 生 物 13,012, 上 海 梅 林 12,340, 罗 牛 山 11,903, 洋 河 股 份 8,498, 中 国 医 药 8,475, 洽 洽 食 品 7,945, 第 27 页 共 38 页

28 汤 臣 倍 健 7,792, 承 德 露 露 7,344, 三 全 食 品 7,207, 五 粮 液 7,190, 双 汇 发 展 6,999, 登 海 种 业 6,421, 青 青 稞 酒 6,166, 国 药 股 份 5,739, 海 天 味 业 4,867, 今 世 缘 4,658, 永 辉 超 市 4,316, 牧 原 股 份 4,154, 华 东 医 药 3,969, 康 美 药 业 3,835, 冠 农 股 份 3,543, 隆 平 高 科 3,428, 海 大 集 团 3,263, 泸 州 老 窖 2,882, 农 产 品 2,853, 青 岛 啤 酒 2,823, 上 海 家 化 2,620, 安 琪 酵 母 2,562, 雏 鹰 农 牧 2,527, 中 粮 屯 河 2,496, 九 州 通 2,383, 燕 京 啤 酒 2,359, 獐 子 岛 2,309, 张 裕 A 2,131, 上 海 医 药 2,075, 沱 牌 舍 得 1,917, 注 : 本 项 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 28 页 共 38 页

29 伊 利 股 份 66,925, 农 产 品 34,650, 马 应 龙 29,062, 大 康 牧 业 27,935, 牧 原 股 份 26,248, 通 威 股 份 23,761, 贵 州 茅 台 22,315, 瑞 贝 卡 20,228, 金 枫 酒 业 20,110, 洋 河 股 份 16,951, 好 当 家 15,948, 伊 力 特 11,783, 五 粮 液 10,276, 上 海 家 化 9,583, 今 世 缘 8,588, 雏 鹰 农 牧 8,449, 梅 花 生 物 7,893, 贝 因 美 7,562, 华 东 医 药 7,240, 一 心 堂 6,587, 洽 洽 食 品 6,417, 康 美 药 业 5,845, 燕 京 啤 酒 5,177, 海 大 集 团 4,933, 安 琪 酵 母 4,728, 隆 平 高 科 4,154, 九 州 通 3,998, 大 北 农 3,678, 泸 州 老 窖 3,478, 青 岛 啤 酒 3,450, 圣 农 发 展 2,929, 登 海 种 业 2,864, 珠 江 啤 酒 2,809, 中 炬 高 新 2,643, 上 海 医 药 2,466, 汤 臣 倍 健 2,322, 青 青 稞 酒 2,089, 国 药 股 份 2,065, 第 29 页 共 38 页

30 注 : 本 项 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 547,369, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 462,100, 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 7.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 第 30 页 共 38 页

31 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 78, 应 收 证 券 清 算 款 10,401, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 10,481, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资, 不 存 在 流 通 受 限 情 况 第 31 页 共 38 页

32 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 本 基 金 的 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 2, , ,270,929, % 18,728, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 % 持 有 本 基 金 注 : 本 报 告 期 末 管 理 人 的 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 8 月 23 日 ) 基 金 份 额 总 额 794,657, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 83,157, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,256,500, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,050,000, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,289,657, 第 32 页 共 38 页

33 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 汪 洋 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 由 吴 振 翔 先 生 单 独 管 理 上 述 基 金 2 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 增 聘 赖 中 立 先 生 担 任 汇 添 富 深 证 300ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 同 时, 汪 洋 先 生 不 再 担 任 上 述 基 金 的 基 金 经 理 3 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 增 聘 雷 鸣 先 生 担 任 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 叶 从 飞 先 生 共 同 管 理 该 基 金 4 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 31 日 公 告, 增 聘 李 威 先 生 担 任 汇 添 富 外 延 增 长 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 与 韩 贤 旺 先 生 共 同 管 理 该 基 金 5 基 金 管 理 人 2015 年 2 月 5 日 公 告, 增 聘 刘 闯 先 生 担 任 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 与 周 睿 先 生 共 同 管 理 该 基 金 6 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 2 月 16 日 正 式 生 效, 吴 振 翔 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 7 基 金 管 理 人 2015 年 3 月 11 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 曾 刚 先 生 共 同 管 理 上 述 基 金 8 基 金 管 理 人 2015 年 3 月 11 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 王 栩 先 生 共 同 管 理 该 基 金 9 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 3 月 24 日 正 式 生 效, 吴 振 翔 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 10 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 陆 文 磊 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 由 徐 寅 喆 女 士 单 独 管 理 该 基 金 11 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 陆 文 磊 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 由 汤 丛 珊 女 士 单 独 管 理 该 基 金 12 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 曾 刚 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 汇 添 富 第 33 页 共 38 页

34 理 财 21 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 蒋 文 玲 女 士 单 独 管 理 上 述 基 金 13 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 王 栩 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 蒋 文 玲 女 士 单 独 管 理 该 基 金 14 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 曾 刚 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 徐 寅 喆 女 士 单 独 管 理 该 基 金 15 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 17 日 公 告, 新 任 李 文 先 生 为 董 事 长, 潘 鑫 军 先 生 不 再 担 任 董 事 长 16 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 17 日 公 告, 林 利 军 先 生 不 再 担 任 法 定 代 表 人 和 总 经 理, 由 李 文 先 生 代 为 履 行 法 定 代 表 人 职 责, 由 张 晖 先 生 代 为 履 行 总 经 理 职 责 17 基 金 管 理 人 2015 年 5 月 27 日 公 告, 增 聘 赖 中 立 先 生 担 任 汇 添 富 香 港 优 势 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 与 王 致 人 先 生 共 同 管 理 该 基 金 18 基 金 管 理 人 2015 年 6 月 16 日 公 告, 王 致 人 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 香 港 优 势 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 由 赖 中 立 先 生 单 独 管 理 该 基 金 19 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 18 日 正 式 生 效, 刘 江 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 20 基 金 管 理 人 2015 年 6 月 27 日 公 告, 新 任 李 文 先 生 为 法 定 代 表 人, 新 任 张 晖 先 生 为 总 经 理 新 任 李 鹏 先 生 为 督 察 长, 李 文 先 生 不 再 担 任 督 察 长, 张 晖 先 生 不 再 担 任 副 总 经 理 21 本 报 告 期, 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 伙 ) 本 报 告 期 内, 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化, 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 第 34 页 共 38 页

35 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2015 年 1 月, 针 对 上 海 证 监 局 出 具 的 整 改 措 施, 以 及 对 相 关 负 责 人 的 警 示, 公 司 高 度 重 视, 认 真 落 实 整 改 要 求, 加 强 制 度 和 风 控 措 施, 进 一 步 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 能 力 2015 年 4 月, 公 司 已 通 过 上 海 证 监 局 的 检 查 验 收 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 占 当 期 佣 金 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 东 方 证 券 2 1,009,469, % 908, % - 东 北 证 券 江 海 证 券 民 族 证 券 中 银 国 际 兴 业 证 券 瑞 银 证 券 联 合 证 券 信 达 证 券 国 金 证 券 海 通 证 券 国 泰 君 安 恒 泰 证 券 华 西 证 券 银 河 证 券 长 城 证 券 齐 鲁 证 券 国 信 证 券 东 吴 证 券 中 信 建 投 广 发 证 券 国 海 证 券 申 银 万 国 华 宝 证 券 第 35 页 共 38 页

36 中 金 公 司 长 江 证 券 平 安 证 券 中 信 证 券 联 讯 证 券 中 投 证 券 注 : 此 处 的 佣 金 指 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计, 不 单 指 股 票 交 易 佣 金 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 券 商 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 回 购 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 东 方 证 券 东 北 证 券 江 海 证 券 民 族 证 券 中 银 国 际 兴 业 证 券 瑞 银 证 券 联 合 证 券 信 达 证 券 国 金 证 券 海 通 证 券 国 泰 君 安 恒 泰 证 券 华 西 证 券 银 河 证 券 长 城 证 券 齐 鲁 证 券 国 信 证 券 东 吴 证 券 中 信 建 投 广 发 证 券 国 海 证 券 第 36 页 共 38 页

37 申 银 万 国 华 宝 证 券 中 金 公 司 长 江 证 券 平 安 证 券 中 信 证 券 联 讯 证 券 中 投 证 券 注 :1 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 : (1) 基 金 交 易 交 易 单 元 选 择 和 成 交 量 的 分 配 工 作 由 投 资 研 究 部 统 一 负 责 组 织 协 调 和 监 督 (2) 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比 例 (3) 投 资 研 究 部 根 据 评 分 的 结 果 决 定 本 月 的 交 易 单 元 分 配 比 例 其 标 准 是 按 照 上 个 月 券 商 评 分 决 定 本 月 的 交 易 单 元 拟 分 配 比 例, 并 在 综 合 考 察 年 度 券 商 的 综 合 排 名 及 累 计 的 交 易 分 配 量 的 基 础 上 进 行 调 整, 使 得 总 的 交 易 量 的 分 配 符 合 综 合 排 名, 同 时 每 个 交 易 单 元 的 分 配 量 不 超 过 总 成 交 量 的 30% (4) 每 半 年 综 合 考 虑 近 半 年 及 最 新 的 评 分 情 况, 作 为 增 加 或 更 换 券 商 交 易 单 元 的 依 据 (5) 调 整 租 用 交 易 单 元 的 选 择 及 决 定 交 易 单 元 成 交 量 的 分 布 情 况 由 投 资 研 究 部 决 定, 投 资 总 监 审 批 (6) 成 交 量 分 布 的 决 定 应 于 每 月 第 一 个 工 作 日 完 成 ; 更 换 券 商 交 易 单 元 的 决 定 于 合 同 到 期 前 一 个 月 完 成 (7) 调 整 和 更 换 交 易 单 元 所 涉 及 到 的 交 易 单 元 运 行 费 及 其 他 相 关 费 用, 基 金 会 计 应 负 责 协 助 及 时 催 缴 2 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 : 此 39 个 交 易 单 元 与 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 沪 深 300 安 中 动 态 策 略 指 数 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 共 用 本 报 告 期 内 未 新 增 或 退 租 证 券 公 司 交 易 单 元 第 37 页 共 38 页

38 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2015 年 8 月 29 日 第 38 页 共 38 页