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1 首 创 证 券 投 资 早 报 2016 年 4 月 11 日 星 期 一 国 内 股 指 情 况 : 指 数 名 称 收 盘 涨 跌 % 上 证 综 指 深 证 成 指 中 小 板 指 创 业 板 指 沪 深 沪 市 平 均 市 盈 率 深 市 平 均 市 盈 率 中 小 板 平 均 市 盈 率 创 业 板 平 均 市 盈 率 国 际 股 指 情 况 : 指 数 名 称 收 盘 涨 跌 % 道 琼 斯 工 业 纳 斯 达 克 指 数 富 时 恒 生 国 企 指 数 恒 生 指 数 日 经 行 业 板 块 表 现 :( 申 万 一 级 行 业 ) 板 块 名 称 涨 幅 前 五 板 块 名 称 跌 幅 前 五 免 责 声 明 : 本 公 司 本 人 分 析 文 章 仅 供 投 资 参 考, 不 作 为 投 资 依 据, 投 资 者 据 此 入 市 操 作 风 险 自 担, 本 公 司 本 人 不 承 担 任 何 投 资 行 为 产 生 的 相 应 后 果 内 部 重 要 资 料 仅 供 客 户 参 考, 切 勿 外 传 本 报 告 的 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 刊 登 或 引 用 责 任 编 辑 : 刘 郁 轻 工 制 造 食 品 饮 料 交 通 运 输 综 合 化 工 以 上 数 据 截 止 为 2016 年 4 月 10 日 财 经 要 闻 证 监 会 调 整 券 商 风 控 指 标 首 创 证 券 经 纪 业 务 部 8 日 证 监 会 宣 布 就 修 订 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 及 配 套 规 则 向 社 会 公 开 征 求 意 见 相 关 规 则 一 经 公 开, 立 即 引 发 市 场 热 议 其 中 有 关 杠 杆 率 指 标 的 调 整, 也 被 不 少 人 士 理 解 为 证 监 会 鼓 励 券 商 放 杠 杆 9 日 从 证 监 会 相 关 人 士 处 了 解 到, 市 场 人 士 对 券 商 杠 杆 放 松 的 理 解 系 误 读 因 为 去 年 杠 杆 牛 的 教 训 非 常 惨 痛, 现 在 证 监 会 对 加 杠 杆 这 样 的 提 法 十 分 警 惕 但 券 商 能 腾 挪 的 资 金 多 了, 肯 定 是 便 于 做 多 政 策 正 小 心 翼 翼 地 转 暖, 只 是 有 些 犹 抱 琵 琶 半 遮 面 对 券 商 股 来 说 也 是 一 大 利 好, 周 一 有 望 直 接 高 开 中 国 超 级 央 行 呼 之 欲 出 : 央 行 升 副 国 级 三 会 降 副 部 级 一 位 监 管 层 接 近 人 士 称, 全 国 金 融 工 作 会 议 前 夕,6 月 份 宣 布 中 国 监 管 机 构 改 革 计 划 并 非 没 有 可 能 如 无 意 外, 按 照 此 前 传 闻 酝 酿 的 方 案, 升 级 为 副 国 级 的 央 行 或 下 设 金 融 管 理 局, 负 责 三 会 的 监 管 协 调 下 设 部 级 的 综 合 监 管 委 员 会, 独 立 于 央 行 其 他 部 门, 直 接 对 下 面 三 会 进 行 监 管, 三 会 则 降 为 副 部 级 单 位 近 日 来 又 爆 发 银 行 假 票 据 P2P 跑 路 案 超 级 央 行 的 有 望 诞 生, 正 是 为 了 应 对 金 融 发 展 的 需 要 一 放 就 乱 不 放 则 不 发 展 发 展 则 存 在 监 管 协 调 不 到 位 甚 至 出 现 股 灾 其 过 程 中 伴 随 的 各 种 乱 象 的 情 况, 有 望 得 到 改 善 1 万 亿 债 转 股 方 案 等 待 出 炉 债 转 股 再 次 被 推 崇 为 银 行 降 低 坏 账 的 神 器, 目 前 1 万 亿 债 转 股 方 案 正 等 待 出 炉 中 信 建 投 测 算, 银 行 因 此 增 加 净 利 润 900 亿 左 右, 但 是 资 本 充 足 率 下 降 0.29% 银 行 处 理 得 当 万 亿 贷 款 处 置 率 较 高, 如 果 不 慎 则 鸡 飞 蛋 打 大 部 分 回 收 无 望 一 方 面, 市 场 认 为 银 行 持 有 这 些 股 份 迟 早 要 出 售, 短 期 利 多 长 期 利 空, 心 理 蒙 上 阴 影 ; 另 一 方 面, 债 转 股 概 念 若 是 始 终 无 法 获 得 市 场 认 同, 在 弱 势 环 境 中 只 会 另 大 盘 承 压, 不 会 出 现 弱 势 行 情 中 出 现 爆 炒 概 念 股 成 妖 股 的 情 况 信 托 股 票 配 资 又 回 来 了 2:1 杠 杆 已 获 监 管 认 可 近 日, 随 着 股 市 回 暖 和 银 监 会 58 号 文 明 确 结 构 化 股 票 投 资 信 托 产 品 杠 杆 比 例, 阳 光 化 的 信 托 公 司 配 资 逐 渐 走 向 台 前 不 少 信 托 公 司 开 始 公 开 叫 卖 二 级 市 场 信 托 配 资 业 务, 优 先 级 劣 后 比 2:1, 一 年 期 优 先 级 资 金 成 本 6.2% ( 首 创 证 券 首 富 理 财 ) 第 1 页 共 6 页

2 首 创 观 点 存 量 资 金 博 弈 结 构 性 行 情 上 周,A 股 市 场 呈 现 冲 高 回 落 走 势, 主 要 股 指 全 周 涨 跌 互 现 上 证 综 指 全 周 下 跌 0.82%, 深 成 指 上 涨 0.33%, 中 小 板 综 指 上 涨 0.82%, 创 业 板 综 指 上 涨 1.66% 两 市 日 均 成 交 金 额 6746 亿 元, 较 前 一 周 增 加 约 700 亿 元 行 业 方 面, 上 周 大 类 行 业 板 块 涨 跌 互 现 其 中, 电 力 设 备 板 块 上 涨 2.1%, 纺 织 服 装 汽 车 基 础 化 工 电 子 元 器 件 等 板 块 全 周 涨 幅 超 过 1%; 非 银 行 金 融 板 块 全 周 下 跌 2.9%, 银 行 有 色 金 属 国 防 军 工 和 建 筑 板 块 全 周 跌 幅 超 过 1% 市 场 走 势 方 面, 我 们 认 为 目 前 A 股 市 场 总 体 稳 定 重 心 温 和 抬 升 的 局 面 有 望 延 续 但 是 短 期 在 存 量 资 金 博 弈 的 环 境 下, 运 行 节 奏 仍 以 箱 体 宽 幅 震 荡 为 主, 结 构 性 热 点 的 轮 动 仍 是 行 情 主 线 第 一, 经 济 基 本 面 阶 段 性 回 暖 从 近 期 最 新 公 布 的 PMI 指 标 1-2 月 份 工 业 企 业 利 润 数 据 以 及 用 电 量 工 业 产 品 价 格 等 高 频 数 据 来 看,3 月 份 宏 观 经 济 数 据 随 着 开 工 旺 季 的 到 来 而 出 现 一 定 程 度 的 改 善, 这 为 A 股 市 场 的 稳 定 运 行 以 及 周 期 性 行 业 的 走 势 提 供 了 支 撑 第 二, 国 内 政 策 面 持 续 偏 暖 证 监 会 修 订 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 及 配 套 规 则 公 开 征 求 意 见 修 订 的 主 要 内 容 主 要 包 括 改 进 净 资 本 风 险 资 本 准 备 计 算 公 式, 提 升 资 本 质 量 和 风 险 计 量 的 针 对 性 ; 完 善 杠 杆 率 指 标, 提 高 风 险 覆 盖 的 完 备 性, 将 原 有 净 资 产 比 负 债 净 资 本 比 负 债 两 个 杠 杆 控 制 指 标, 优 化 为 一 个 资 本 杠 杆 率 指 标 ( 核 心 净 资 本 / 表 内 外 资 产 总 额 ), 并 设 定 不 低 于 8% 的 监 管 要 求 ; 明 确 逆 周 期 调 节 机 制, 提 升 风 险 控 制 的 有 效 性 ; 同 时 将 净 资 产 比 负 债 指 标 由 不 得 低 于 20% 调 整 至 10%, 净 资 本 比 净 资 产 指 标 由 不 得 低 于 40% 调 整 至 20% 总 体 来 看, 风 控 指 标 调 整 意 在 根 据 证 券 行 业 的 业 务 特 点 和 风 险 类 型, 将 原 来 未 纳 入 杠 杆 计 算 的 证 券 衍 生 品 资 产 管 理 等 表 外 业 务 纳 入 控 制, 使 风 险 覆 盖 更 全 面, 杠 杆 计 算 更 合 理 对 扩 大 负 债 有 积 极 作 用, 但 是 对 券 商 整 体 杠 杆 的 提 升 相 对 温 和, 而 且 释 放 也 需 要 较 长 时 间 尽 管 如 此, 对 市 场 的 预 期 仍 形 成 积 极 影 响 第 三, 美 联 储 加 息 预 期 减 弱, 美 元 持 续 走 弱, 已 经 逼 近 第 2 页 共 6 页

3 94 关 口, 人 民 币 汇 率 稳 定, 外 汇 储 备 增 加, 资 本 外 流 压 力 缓 解, 这 有 助 于 提 升 市 场 的 风 险 偏 好 但 是, 市 场 依 然 受 制 于 量 能 的 配 合 上 周 主 要 股 指 冲 高 后, 市 场 量 能 萎 缩, 沈 强 沪 弱 中 小 市 值 品 种 活 跃 也 反 映 出 市 场 仍 是 存 量 资 金 博 弈, 因 此 上 行 力 度 有 限, 技 术 面 阻 力 需 要 反 复 震 荡 盘 整 消 化 因 此, 市 场 运 行 节 奏 仍 以 箱 体 宽 幅 震 荡 为 主, 结 构 性 热 点 的 轮 动 仍 是 行 情 主 线 策 略 上, 短 线 继 续 把 握 业 绩 主 线 以 及 具 备 政 策 驱 动 机 会 的 品 种, 波 段 操 作 第 一, 行 业 景 气 度 向 好 的 文 化 传 媒 医 疗 服 务 畜 牧 养 殖 等 板 块 ; 深 挖 年 报 主 线, 精 选 超 跌 且 估 值 合 理 年 报 或 一 季 报 大 幅 预 增 的 优 质 成 长 股 第 二, 受 益 于 供 给 侧 改 革 和 政 策 利 好 的 品 种, 包 括 产 品 涨 价 的 传 统 行 业 阶 段 性 投 资 机 会 以 及 环 保 军 工 等 板 块 ; 第 三, 现 金 分 红 比 率 较 高 以 及 防 御 属 性 的 低 估 值 蓝 筹 中 线 从 三 条 主 线 把 握 投 资 机 会 第 一, 供 需 两 端 改 革 受 益 品 种 现 代 服 务 业 和 大 消 费 迎 来 黄 金 发 展 期, 看 好 医 疗 教 育 文 化 传 媒 食 品 饮 料 旅 游 等 产 业 创 新 驱 动 领 域 关 注 电 力 设 备 和 新 能 源 汽 车 行 业 第 二, 改 革 红 利 带 来 的 价 值 重 估 机 会, 包 括 国 企 改 革 主 题 以 及 低 利 率 环 境 下 重 资 产 且 高 分 红 的 部 分 传 统 产 业 第 三, 政 策 补 短 板 对 环 保 行 业 地 下 管 廊 铁 路 基 建 等 领 域 形 成 有 效 推 动 ( 研 究 发 展 部 ) 资 金 流 向 日 期 净 流 入 家 数 512 净 流 出 家 数 2,003 净 流 入 金 额 ( 万 元 ) -5,198, 开 盘 净 流 入 金 额 ( 万 元 ) -2,138, 尾 盘 净 流 入 金 额 ( 万 元 ) -414, 特 大 单 净 买 入 金 额 ( 万 元 ) -2,634, 大 单 净 买 入 金 额 ( 万 元 ) -2,564, 中 单 净 买 入 金 额 ( 万 元 ) 745, 小 单 净 买 入 金 额 ( 万 元 ) 4,471, 第 3 页 共 6 页

4 资 金 净 流 入 分 布 图 ( 万 元 ) 数 据 来 源 :Wind 资 讯 行 业 资 金 流 向 ( 近 3 日 ): 流 入 前 三 名 行 业 : 钢 铁 流 出 前 三 名 行 业 : 国 防 军 工, 非 银 金 融, 通 信 资 金 净 流 入 分 布 图 SW 汽 车 SW 医 药 生 物 SW 商 业 贸 易 SW 有 色 金 属 SW 机 械 设 备 SW 农 林 牧 渔 SW 休 闲 服 务 SW 传 媒 SW 非 银 金 融 ( 万 元 ) 数 据 来 源 :Wind 资 讯 新 股 日 历 代 码 简 称 星 期 一 星 期 二 星 期 三 星 期 四 星 期 五 SH 德 宏 股 份 上 市 SZ 维 宏 股 份 中 签 率 第 4 页 共 6 页

5 SH 朗 迪 集 团 网 上 申 购, 网 下 申 购 中 签 率 SH 天 鹅 股 份 询 价 询 价 网 上 申 购, 网 下 申 购 重 点 基 金 净 值 日 报 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 日 涨 跌 (%) 诺 安 多 策 略 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 中 邮 战 略 新 兴 产 业 中 邮 稳 定 收 益 A 中 邮 稳 定 收 益 C 广 发 轮 动 配 置 诺 安 稳 固 收 益 广 发 聚 优 灵 活 配 置 中 邮 定 期 开 放 A 中 邮 定 期 开 放 C 诺 安 优 势 行 业 中 邮 核 心 竞 争 力 中 邮 双 动 力 中 邮 核 心 科 技 创 新 中 邮 信 息 产 业 中 邮 趋 势 精 选 中 邮 乐 享 收 益 第 5 页 共 6 页

6 金 鹰 科 技 创 新 金 鹰 产 业 整 合 中 邮 创 新 优 势 泓 德 远 见 回 报 银 华 战 略 新 兴 泓 德 战 略 转 型 金 鹰 改 革 红 利 诺 安 利 鑫 保 本 诺 安 景 鑫 保 本 广 发 多 策 略 长 盛 互 联 网 中 邮 绝 对 收 益 策 略 诺 安 益 鑫 保 本 诺 安 安 鑫 保 本 中 邮 风 格 轮 动 中 邮 纯 债 聚 利 A 中 邮 纯 债 聚 利 C 金 鹰 元 丰 保 本 免 责 声 明 本 公 司 本 人 分 析 文 章 仅 供 投 资 参 考, 不 作 为 投 资 依 据, 投 资 者 据 此 入 市 操 作 风 险 自 担, 本 公 司 本 人 不 承 担 任 何 投 资 行 为 产 生 的 相 应 后 果 内 部 重 要 资 料 仅 供 客 户 经 理 指 导 客 户 参 考, 切 勿 外 传 营 业 部 应 提 示 客 户 投 资 风 险 自 担 本 报 告 的 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 刊 登 或 引 用 第 6 页 共 6 页

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