1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带

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1 富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 第 1 页 共 11 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 20 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 富 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 1 月 20 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 24,923, 份 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 持 续 成 长 潜 力 和 核 心 竞 争 优 势 投 资 目 标 的 上 市 公 司 的 股 票, 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上, 力 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 根 据 各 类 证 券 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 适 度 地 调 整 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 及 现 金 等 大 类 资 产 的 分 配 比 例 投 资 策 略 ( 一 ) 行 业 配 置 策 略 本 基 金 根 据 宏 观 经 济 周 期 国 家 产 业 政 策 行 业 景 气 度 和 行 业 竞 争 格 局 等 因 素 进 行 深 入 分 析, 结 合 行 业 盈 利 趋 势 预 测 行 业 整 体 估 值 水 平 和 市 场 特 征 等, 进 行 第 2 页 共 11 页

3 业 绩 比 较 基 准 综 合 的 行 业 投 资 价 值 评 估 ( 二 ) 股 票 投 资 策 略 对 于 境 内 和 香 港 市 场 的 股 票, 本 基 金 通 过 自 下 而 上 的 个 股 精 选 策 略, 从 行 业 发 展 前 景 成 长 速 度 成 长 质 量 成 长 驱 动 因 素 这 四 个 维 度 对 企 业 的 可 持 续 成 长 能 力 进 行 评 估 ( 三 ) 债 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 货 币 政 策 财 政 政 策 资 金 流 动 性 等 影 响 市 场 利 率 的 主 要 因 素 进 行 深 入 研 究, 结 合 新 券 发 行 情 况, 综 合 分 析 市 场 利 率 和 信 用 利 差 的 变 动 趋 势, 采 取 久 期 调 整 收 益 率 曲 线 配 置 和 券 种 配 置 等 积 极 投 资 策 略, 把 握 债 券 市 场 投 资 机 会, 以 获 取 稳 健 的 投 资 收 益 ( 四 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 综 合 考 虑 市 场 利 率 发 行 条 款 支 持 资 产 的 构 成 和 质 量 提 前 偿 还 率 风 险 补 偿 收 益 和 市 场 流 动 性 等 因 素, 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 进 行 投 资, 以 获 得 稳 定 收 益 ( 五 ) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平, 与 现 货 资 产 进 行 匹 配, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 ( 六 ) 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 综 合 考 虑 安 全 性 收 益 性 和 流 动 性 等 方 面 特 征 进 行 全 方 位 的 研 究 和 比 较, 对 个 券 发 行 主 体 的 性 质 行 业 经 营 情 况 以 及 债 券 的 增 信 措 施 等 进 行 全 面 分 析, 选 择 具 有 优 势 的 品 种 进 行 投 资, 并 通 过 久 期 控 制 和 调 整 适 度 分 散 投 资 来 管 理 组 合 的 风 险 85% 沪 深 300 指 数 收 益 率 + 15% 中 债 国 债 总 指 第 3 页 共 11 页

4 数 收 益 率 ( 全 价 ) 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 预 期 风 险 和 较 高 预 期 收 益 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 本 基 金 将 投 资 港 股 通 标 的 股 票, 需 承 担 汇 率 风 险 以 及 境 外 市 场 的 风 险 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 20 日 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 776, 本 期 利 润 2,532, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 26,782, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 1. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 自 基 金 合 同 生 效 日 起 7.50% 1.33% 0.09% 1.72% 7.41% 0.39% 第 4 页 共 11 页

5 至 今 (2016 年 01 月 20 日 2016 年 03 月 31 日 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2016 年 1 月 20 日 2016 年 3 月 31 日 ) 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 国 富 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 基 金 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2016 年 1 月 20 日, 本 基 金 建 仓 期 为 6 个 月, 截 至 报 告 期 末 基 金 尚 未 完 成 建 仓 图 示 日 期 为 2016 年 1 月 20 日 至 2016 年 3 月 31 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 国 富 深 化 价 值 卫 学 海 混 合 基 2016 年 1 月 金 国 富 20 日 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 证 券 从 业 年 限 12 年 说 明 卫 学 海 先 生, 复 旦 大 学 工 程 硕 士 历 任 中 国 人 保 资 产 管 理 有 限 公 司 高 级 投 资 经 理 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 高 级 投 资 经 理 光 大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 截 至 本 报 告 期 末 第 5 页 共 11 页

6 基 金 及 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 国 富 成 有 限 公 司 国 富 深 化 价 值 混 长 动 力 合 基 金 国 富 沪 港 深 成 长 混 合 基 精 选 股 票 基 金 及 国 富 成 长 金 的 基 动 力 混 合 基 金 的 基 金 经 金 经 理 理 注 : 1. 表 中 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期, 其 中, 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 表 中 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 为 该 名 员 工 从 事 过 的 所 有 诸 如 基 金 证 券 投 资 等 相 关 金 融 领 域 的 工 作 年 限 的 总 和 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 研 究 报 告 发 布 公 平 性 投 资 决 策 独 立 性 交 易 公 平 分 配 信 息 隔 离 等 方 面 均 能 严 格 执 行 公 平 交 易 管 理 制 度, 严 格 按 照 制 度 要 求 对 异 常 交 易 进 行 控 制 和 审 批 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 按 照 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 和 同 日 反 向 交 易 管 理 办 法 对 异 常 交 易 进 行 监 控 报 告 期 内 公 司 不 存 在 投 资 组 合 之 间 发 生 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 A 股 市 场 开 年 大 幅 下 跌, 一 月 股 票 市 场 在 熔 断 制 度 和 人 民 币 贬 值 预 期 影 响 下 重 挫, 二 三 月 份 触 底 反 弹, 弱 势 盘 整 三 月, 在 政 府 多 项 救 市 影 响 养 老 金 即 将 入 市 和 一 季 度 经 济 短 期 见 底 预 期 下, 市 场 逐 渐 走 稳 市 场 整 体 呈 现 弱 势, 结 构 分 化, 大 盘 蓝 筹 股 略 强 于 成 长 股 一 季 度 沪 深 300 指 数 下 跌 13.75%, 创 业 板 指 数 下 跌 17.53% 板 块 方 面, 防 御 性 板 块 占 优, 表 现 最 优 的 为 食 品 饮 料 和 银 行 第 6 页 共 11 页

7 一 季 度 在 封 闭 期 结 束 后, 本 基 金 以 稳 健 的 绝 对 收 益 思 路 操 作 精 选 个 股, 以 成 长 股 为 主, 保 持 中 性 仓 位 本 基 金 继 续 奉 行 价 值 投 资 的 理 念, 坚 持 自 下 而 上 的 选 股 策 略, 深 度 挖 掘 在 " 新 经 济 新 技 术 新 模 式 " 领 域 下 优 质 公 司 的 投 资 机 会 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 一 季 度 自 运 作 后, 基 金 净 值 上 涨 7.5%, 业 绩 基 准 上 涨 0.09%, 基 金 跑 赢 业 绩 基 准 7.41% 个 百 分 点 本 基 金 操 作 灵 活 机 动 相 对 稳 健, 这 是 本 季 基 金 业 绩 跑 赢 业 绩 基 准 的 主 要 原 因 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 从 2016 年 1 月 20 日 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 18,148, 其 中 : 股 票 18,148, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,561, 其 他 资 产 649, 合 计 27,359, 第 7 页 共 11 页

8 注 : 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 4,424, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 11,576, J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,146, S 综 合 合 计 18,148, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 第 8 页 共 11 页

9 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 科 创 达 12,536 2,419, 刚 泰 控 股 133,125 2,396, 东 方 财 富 53,985 2,391, 华 策 影 视 80,698 2,146, 网 宿 科 技 33,561 1,960, 暴 风 科 技 12,700 1,186, 飞 利 信 81,615 1,093, 东 软 集 团 55,967 1,048, 华 宇 软 件 43, , 方 大 集 团 50, , 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 股 指 期 货 第 9 页 共 11 页

10 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 无 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 3, 应 收 证 券 清 算 款 574, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 69, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 649, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 间 的 可 转 债 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 的 净 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 飞 利 信 1,093, 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 第 10 页 共 11 页

11 基 金 合 同 生 效 日 基 金 份 额 总 额 259,399, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 623, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 235,098, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 24,923, 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 1 月 20 日 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 : 8.3 查 阅 方 式 1 投 资 者 在 基 金 开 放 日 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅, 并 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 2 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 11 页 共 11 页