1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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1 富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 21 日 第 1 页 共 11 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 富 健 康 优 质 生 活 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 9 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 20,093, 份 本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 有 利 于 提 升 民 众 健 康 水 平 和 能 投 资 目 标 够 满 足 人 们 优 质 生 活 需 求 的 上 市 公 司, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 力 争 获 取 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 将 重 点 关 注 有 利 于 提 升 民 众 健 康 水 平 和 能 够 提 供 优 质 生 活 产 品 和 服 务 的 行 业 和 个 股 1 行 业 配 置 策 略 (1) 本 基 金 的 股 票 资 产 采 用 核 心 卫 星 策 略 进 行 投 资 策 略 行 业 配 置 本 基 金 的 核 心 行 业 配 置 资 产 将 主 要 投 资 于 与 提 升 居 民 健 康 和 生 活 品 质 主 题 直 接 相 关 的 行 业, 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 随 着 经 济 增 长 方 式 的 转 变 和 产 业 结 构 的 升 级, 居 民 的 第 2 页 共 11 页

3 需 求 也 会 发 生 变 化, 从 而 导 致 满 足 居 民 健 康 和 优 质 生 活 需 求 的 行 业 范 围 发 生 变 化 本 基 金 将 通 过 对 居 民 需 求 变 化 和 行 业 发 展 趋 势 的 研 究, 适 时 调 整 健 康 优 质 生 活 主 题 所 覆 盖 的 行 业 范 围 (2) 本 基 金 在 具 体 进 行 行 业 配 置 时, 根 据 宏 观 经 济 周 期 国 家 产 业 政 策 行 业 景 气 度 和 行 业 竞 争 格 局 等 因 素 进 行 深 入 分 析, 结 合 行 业 盈 利 趋 势 预 测 行 业 整 体 估 值 水 平 和 市 场 特 征 等, 进 行 综 合 的 行 业 投 资 价 值 评 估 2 个 股 精 选 策 略 本 基 金 将 采 用 自 下 而 上 精 选 个 股 策 略, 紧 密 围 绕 健 康 优 质 生 活 的 投 资 主 题, 从 主 题 行 业 地 位 公 司 发 展 战 略 核 心 竞 争 力 公 司 治 理 结 构 和 管 理 层 分 析 估 值 水 平 等 方 面 进 行 综 合 评 价, 精 选 优 质 股 票 构 建 投 资 组 合 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 货 币 政 策 财 政 政 策 资 金 流 动 性 等 影 响 市 场 利 率 的 主 要 因 素 进 行 深 入 研 究, 结 合 新 券 发 行 情 况, 综 合 分 析 市 场 利 率 和 信 用 利 差 的 变 动 趋 势, 采 取 久 期 调 整 收 益 率 曲 线 配 置 和 券 种 配 置 等 积 极 投 资 策 略, 把 握 债 券 市 场 投 资 机 会, 以 获 取 稳 健 的 投 资 收 益 4 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平, 与 现 货 资 产 进 行 匹 配, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 如 大 额 申 购 赎 回 等 ; 利 用 金 融 衍 生 品 的 杠 杆 作 用, 以 达 到 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 的 目 的 第 3 页 共 11 页

4 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 5 权 证 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 权 证 投 资 时, 将 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究, 结 合 权 证 定 价 模 型 确 定 其 合 理 估 值 水 平, 谨 慎 地 进 行 投 资, 在 控 制 下 跌 风 险 实 现 保 值 的 前 提 下, 追 求 较 为 稳 定 的 增 值 收 益 85% 沪 深 300 指 数 收 益 率 + 15% 中 债 国 债 总 指 数 收 益 率 ( 全 价 ) 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 预 期 风 险 和 较 高 预 期 收 益 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 4 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 24,409, 本 期 利 润 6,811, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 26,061, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 阶 段 长 率 标 较 基 准 较 基 准 13 长 率 1 准 差 2 收 益 率 收 益 率 24 第 4 页 共 11 页

5 3 标 准 差 4 过 去 三 个 月 9.55% 3.94% 9.28% 2.22% 18.83% 1.72% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2014 年 9 月 23 日 2015 年 6 月 30 日 ) 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国 富 健 康 优 质 生 活 股 票 基 金 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2014 年 9 月 23 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 公 司 研 究 分 析 王 晓 宁 部 副 总 2014 年 9 月 经 理, 国 23 日 富 策 略 回 报 混 证 券 从 业 年 限 11 年 说 明 王 晓 宁 先 生, 中 央 财 经 大 学 学 士 学 位 历 任 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 研 究 总 监 助 理 基 金 经 理 助 理, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 主 第 5 页 共 11 页

6 合 基 金 管, 国 富 潜 力 组 合 股 票 基 国 富 健 金 国 富 成 长 动 力 股 票 基 康 优 质 金 和 国 富 策 略 回 报 混 合 基 生 活 股 金 的 基 金 经 理 助 理 截 止 票 基 金 本 报 告 期 末 任 国 海 富 兰 克 基 金 经 林 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 理 分 析 部 副 总 经 理, 国 富 策 略 回 报 混 合 基 金 国 富 健 康 优 质 生 活 股 票 基 金 基 金 经 理 注 : 1. 表 中 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期, 其 中, 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 表 中 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 为 该 名 员 工 从 事 过 的 所 有 诸 如 基 金 证 券 投 资 等 相 关 金 融 领 域 的 工 作 年 限 的 总 和 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 研 究 报 告 发 布 公 平 性 投 资 决 策 独 立 性 交 易 公 平 分 配 信 息 隔 离 等 方 面 均 能 严 格 执 行 公 平 交 易 管 理 制 度, 严 格 按 照 制 度 要 求 对 异 常 交 易 进 行 控 制 和 审 批 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 按 照 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 和 同 日 反 向 交 易 管 理 办 法 对 异 常 交 易 进 行 监 控 报 告 期 内 公 司 不 存 在 投 资 组 合 之 间 发 生 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 二 季 度 A 股 市 场 先 扬 后 抑, 并 在 6 月 15 日 后 出 现 大 幅 度 下 跌 市 场 风 格 出 现 明 第 6 页 共 11 页

7 显 转 变, 以 互 联 网 为 代 表 的 新 兴 成 长 行 业 在 持 续 上 涨 2 个 季 度 后, 以 剧 烈 的 下 跌 完 成 了 价 值 回 归 的 过 程, 而 金 融 地 产 等 传 统 蓝 筹 行 业 表 现 较 为 平 稳, 在 季 末 的 市 场 回 调 中 体 现 出 较 强 的 抗 跌 性 市 场 展 开 调 整 的 时 点 符 合 预 期, 但 调 整 的 方 式 出 乎 意 料, 杠 杆 的 大 范 围 运 用 致 使 下 跌 过 程 中 个 股 连 续 踩 踏, 最 终 导 致 流 动 性 缺 失 本 基 金 在 二 季 度 延 续 了 一 季 度 的 投 资 思 路, 继 续 持 有 互 联 网 体 育 军 工 等 行 业, 并 在 季 末 增 持 了 部 分 蓝 筹 和 国 企 改 革 行 业, 以 起 到 防 御 的 作 用 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 净 值 增 长 率 为 9.55%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 9.28%, 本 基 金 落 后 业 绩 比 较 基 准 18.83% 本 报 告 期 内, 由 于 巨 额 赎 回 等 不 利 影 响, 大 盘 超 预 期 下 跌 过 程 中 受 到 较 大 拖 累, 基 金 净 值 回 撤 幅 度 较 大 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 24,680, 其 中 : 股 票 24,680, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,052, 第 7 页 共 11 页

8 8 其 他 资 产 3,143, 合 计 28,875, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 11,895, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 2,534, F 批 发 和 零 售 业 3,642, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,971, J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,635, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 24,680, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 第 8 页 共 11 页

9 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 天 健 集 团 104,528 2,534, 南 风 股 份 36,435 2,477, 嘉 事 堂 44,108 2,342, 金 证 股 份 17,888 2,208, 回 天 新 材 49,549 1,782, 国 旅 联 合 95,988 1,635, 富 瑞 特 装 19,600 1,563, 东 方 财 富 23,066 1,455, 中 直 股 份 22,700 1,406, 久 立 特 材 26,800 1,403, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 第 9 页 共 11 页

10 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 国 债 期 货 富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 无 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 149, 应 收 证 券 清 算 款 2,695, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 296, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 3,143, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 间 的 可 转 债 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 的 净 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 富 瑞 特 装 1,563, 进 行 非 公 开 发 行 股 票 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 64,447, 第 10 页 共 11 页

11 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 8,684, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 53,038, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 20,093, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 : 查 阅 方 式 1 投 资 者 在 基 金 开 放 日 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅, 并 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 2 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 一 日 第 11 页 共 11 页