2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 201

Transcription

1 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止

2 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 12 月 7 日 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 538,499, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 充 分 把 握 驱 动 中 国 经 济 发 展 和 结 构 转 型 所 带 来 的 主 题 性 投 资 机 会, 并 在 主 题 的 指 引 下 精 选 具 有 高 成 长 潜 力 的 上 市 公 司, 力 争 获 取 长 期, 持 续, 稳 定 的 超 额 收 益 投 资 策 略 通 过 发 掘 驱 动 经 济 增 长 及 结 构 转 型 的 新 兴 增 长 动 力, 并 以 新 兴 增 长 动 力 所 指 引 的 主 题 性 投 资 机 会 作 为 主 要 的 投 资 线 索, 将 主 题 投 资 策 略 融 入 本 基 金 自 上 而 下 的 管 理 流 程 中 (1) 力 求 前 瞻 性 研 判 驱 动 经 济 发 展 及 转 型 的 新 兴 增 长 动 力 所 带 来 的 投 资 主 题 ;(2) 根 据 投 资 主 题 的 广 度 及 数 量 以 及 经 济 周 期 与 市 场 因 素 决 定 大 类 资 产 配 置 决 策, 优 先 考 虑 股 票 类 资 产 的 配 置 ;(3) 深 入 挖 掘 有 望 受 益 于 该 主 题 的 上 市 公 司 股 票 ;(4) 在 综 合 考 量 投 资 组 合 的 风 险 与 收 益 的 原 则 下, 完 成 构 建 并 定 期 调 整 投 资 组 合 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 *95% + 上 证 国 债 指 数 *5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 较 高 风 险 较 高 收 益 的 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 嘉 实 基 金 管 理 中 国 工 商 银 行 股 份 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 胡 勇 钦 洪 渊 联 系 电 话 (010) (010) 第 2 页 共 25 页

3 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 (010) (010) 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管 理 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -53,275, 本 期 利 润 -162,221, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 % 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 275,164, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 813,664, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 51.10% 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;(2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (3) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 第 3 页 共 25 页

4 过 去 一 个 月 4.28% 1.68% -0.45% 0.93% 4.73% 0.75% 过 去 三 个 月 5.59% 1.74% -1.85% 0.96% 7.44% 0.78% 过 去 六 个 月 % 2.64% % 1.75% 1.47% 0.89% 过 去 一 年 % 3.22% % 2.19% 14.57% 1.03% 过 去 三 年 80.10% 2.24% 42.55% 1.75% 37.55% 0.49% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 51.10% 1.80% 1.65% 1.54% 49.45% 0.26% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 95%+ 上 证 国 债 指 数 5% 沪 深 300 指 数 是 沪 深 证 券 交 易 所 联 合 发 布 的 反 映 A 股 市 场 整 体 走 势 的 指 数, 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 300 只 A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数, 具 有 良 好 的 A 股 市 场 代 表 性 上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 为 样 本, 按 照 国 债 发 行 量 加 权 而 成, 具 有 良 好 的 债 券 市 场 代 表 性 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 交 易 日 进 行 计 算, 计 算 方 式 如 下 : Benchmark(0)=1000 Return(t)=95% ( 沪 深 300 指 数 (t)/ 沪 深 300 指 数 (t-1)-1)+5% ( 上 证 国 债 指 数 (t)/ 上 证 国 债 指 数 (t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t)) Benchmark (t-1) 其 中 t=1,2,3, 第 4 页 共 25 页

5 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 : 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 12 月 7 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 一 部 分 二 投 资 范 围 和 五 投 资 限 制 ( 二 ) 投 资 组 合 限 制 ) 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 为 嘉 实 基 金 管 理, 成 立 于 1999 年 3 月 25 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 一 批 基 金 管 理 公 司 之 一, 是 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 注 册 地 上 海, 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 深 圳 成 都 杭 州 青 岛 南 京 福 州 广 州 设 有 分 公 司 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 企 业 第 5 页 共 25 页

6 年 金 投 资 管 理 人 和 QDII 特 定 资 产 管 理 业 务 资 格 截 止 2016 年 6 月 30 日, 基 金 管 理 人 共 管 理 2 只 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 93 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 具 体 包 括 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 嘉 实 元 和 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 混 合 嘉 实 货 币 嘉 实 沪 深 300 ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 (QDII) 嘉 实 研 究 精 选 混 合 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 嘉 实 价 值 优 势 混 合 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 H 股 指 数 (QDII-LOF) 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 嘉 实 多 利 分 级 债 券 嘉 实 领 先 成 长 混 合 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF) 嘉 实 信 用 债 券 嘉 实 周 期 优 选 混 合 嘉 实 安 心 货 币 嘉 实 中 创 400ETF 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 沪 深 300ETF 嘉 实 优 化 红 利 混 合 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 嘉 实 纯 债 债 券 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 嘉 实 中 证 500ETF 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 宝 A/B 嘉 实 活 期 宝 货 币 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 嘉 实 活 钱 包 货 币 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 薪 金 宝 货 币 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 嘉 实 新 收 益 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 嘉 实 企 业 变 革 股 票 嘉 实 新 消 费 股 票 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 嘉 实 先 进 制 造 股 票 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 嘉 实 机 构 快 线 货 币 嘉 实 新 机 遇 混 合 发 起 式 嘉 实 低 价 策 略 股 票 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 联 接 嘉 实 新 起 点 混 合 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 嘉 实 创 新 成 长 混 合 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 嘉 实 新 财 富 混 合 嘉 实 新 起 航 混 合 嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 嘉 实 新 常 态 混 合 嘉 实 新 优 选 混 合 嘉 实 新 趋 势 混 合 嘉 实 新 思 路 混 合 嘉 实 稳 泰 债 券 嘉 实 稳 丰 纯 债 债 券 嘉 实 沪 港 深 精 选 股 票 嘉 实 稳 盛 债 券 其 中 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 和 嘉 实 债 券 3 只 开 放 式 基 金 属 于 嘉 实 理 财 通 系 列 基 金, 同 时, 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 特 定 客 户 资 产 投 资 组 合 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 第 6 页 共 25 页

7 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 行 业 研 究 员, 任 银 华 基 金 管 理 研 究 员 齐 海 滔 本 基 金 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 基 金 经 理 2012 年 7 月 18 日 - 13 年 天 华 证 券 投 资 基 金 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2011 年 4 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 投 资 经 理 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格, 中 国 国 籍 (1) 任 职 日 期 离 任 日 期 指 公 司 作 出 决 定 后 公 告 之 日 ;(2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策, 并 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 严 格 的 流 程 控 制 持 续 的 技 术 改 进, 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 通 过 IT 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进 行 日 常 监 控, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的, 合 计 1 次, 为 旗 下 组 合 被 动 跟 踪 标 的 指 数 需 要, 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易, 不 存 在 利 益 输 送 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年, 受 到 经 济 下 行 人 民 币 贬 值 等 因 素 的 影 响,A 股 市 场 调 整 幅 度 明 显, 报 告 期 内, 上 证 综 指 下 跌 了 17.22%, 上 证 50 下 跌 了 12.32%, 中 证 500 下 跌 了 19.61%, 中 小 板 综 指 下 跌 了 第 7 页 共 25 页

8 14.22%, 创 业 板 综 指 下 跌 了 13.89% 分 行 业 看, 有 新 主 题 催 化 的 行 业 低 估 值 稳 定 增 长 行 业 和 趋 势 明 确 向 好 的 行 业 表 现 较 好, 如 食 品 饮 料 有 色 金 属 ( 以 黄 金 为 代 表 ) 电 子 家 电 等, 其 中 食 品 饮 料 行 业 是 上 半 年 唯 一 取 得 正 收 益 的 一 级 行 业 ( 申 万 ), 高 估 值 行 业 普 遍 表 现 较 差, 如 传 媒 商 业 贸 易 休 闲 服 务 等 在 市 场 指 数 整 体 下 跌 的 同 时, 主 题 和 个 股 活 跃, 次 新 股 特 斯 拉 概 念 锂 电 OLED 稀 土 永 磁 等 主 题 概 念 板 块 均 取 得 了 明 显 的 正 收 益 由 于 年 初 对 上 半 年 的 市 场 机 会 判 断 错 误, 认 为 市 场 会 先 涨 后 跌, 因 此, 期 初 的 高 仓 位 导 致 组 合 损 失 较 大, 随 后 组 合 通 过 调 整 结 构, 使 得 收 益 情 况 在 2 季 度 有 所 改 善 组 合 的 配 置 大 方 向 依 旧 延 续 了 以 老 龄 化 产 业 升 级 和 节 能 环 保 为 主 线 的 配 置 思 路 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 %, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年 的 经 济 环 境 : 预 计 工 业 增 速 缓 中 趋 稳, 消 费 稳 中 趋 降, 投 资 增 速 下 滑, 从 民 间 固 定 资 产 投 资 同 比 增 速 看, 经 济 内 生 动 力 不 足, 经 济 仍 处 在 下 降 趋 势 中, 企 业 盈 利 的 压 力 依 旧 较 大 ; CPI 预 计 仍 将 保 持 稳 定, 通 胀 压 力 不 大, 货 币 政 策 风 险 不 大, 预 计 货 币 政 策 仍 将 保 持 稳 健, 但 由 于 监 管 降 杠 杆 控 风 险 的 考 虑, 需 要 关 注 银 行 理 财 的 情 况 ;PPI 继 续 改 善, 中 上 游 行 业 利 润 的 增 长 主 要 取 决 于 供 给 侧 改 革 的 力 度 和 效 果 ; 人 民 币 贬 值 的 趋 势 已 经 形 成, 但 预 计 幅 度 可 控 3 季 度 前 期 的 市 场 行 情 大 概 率 会 延 续 6 月 份 的 走 势, 在 指 数 相 对 平 稳 的 情 况 下, 个 股 继 续 活 跃, 中 后 期 需 要 关 注 经 济 下 行 人 民 币 汇 率 以 及 减 持 对 市 场 的 冲 击, 下 半 年 市 场 可 能 会 出 现 调 整 在 存 量 博 弈 的 市 场 环 境 中, 边 际 的 变 化 对 市 场 阶 段 性 的 影 响 会 很 大 总 体 判 断, 下 半 年 行 业 性 的 机 会 较 少, 更 多 的 要 从 个 股 选 择 上 下 功 夫 在 经 济 转 型 期 的 经 济 政 治 环 境 下, 寻 找 符 合 改 革 和 转 型 主 线 的 主 题 标 的, 是 组 合 长 期 取 得 超 额 收 益 的 最 主 要 手 段, 符 合 这 一 主 线 的 行 业 和 个 股 是 组 合 的 核 心 配 置, 如 大 健 康 产 业 升 级 ( 半 导 体 智 能 制 造 ) 新 能 源 汽 车 移 动 互 联 等 全 年 来 看,A 股 行 情 是 结 构 性 的, 估 值 过 高 的 中 小 盘 公 司 ( 其 实, 从 市 值 角 度 看, 已 不 能 称 其 为 小 公 司, 但 从 利 润 角 度 看 很 小 ) 将 在 供 给 量 大 增 以 及 减 持 的 压 力 下 去 伪 存 真, 全 年 来 说,GARP 选 股 策 略 可 能 更 有 优 势 由 于 我 们 判 断 2016 年 个 股 会 分 化 严 重, 因 此, 组 合 会 更 加 强 调 所 选 择 标 的 的 质 量 和 催 化 因 素 的 兑 现 性 主 题 层 面, 下 半 年, 我 们 关 注 教 育 核 电 国 企 改 革 深 港 通 医 药 流 通 等 第 8 页 共 25 页

9 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 专 业 委 员 会, 委 员 由 固 定 收 益 交 易 运 营 风 险 管 理 合 规 部 等 部 门 负 责 人 组 成, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 基 金 管 理 人 估 值 委 员 和 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 报 告 期 内, 固 定 收 益 部 门 负 责 人 同 时 兼 任 基 金 经 理 估 值 委 员, 基 金 经 理 参 加 估 值 专 业 委 员 会 会 议, 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ; 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ; 与 估 值 相 关 的 机 构 包 括 上 海 深 圳 证 券 交 易 所, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司, 中 证 指 数 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 等 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 (1) 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 ; (2) 根 据 本 报 告 本 期 利 润 为 -162,221, 元, 以 及 基 金 合 同 ( 十 五 ( 三 ) 基 金 收 益 分 配 原 则 ) 约 定, 因 此 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 相 关 约 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 在 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 第 9 页 共 25 页

10 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 嘉 实 基 金 管 理 编 制 和 披 露 的 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,133, ,240, 结 算 备 付 金 272, ,134, 存 出 保 证 金 209, , 交 易 性 金 融 资 产 ,275, ,082,549, 其 中 : 股 票 投 资 772,279, ,042,467, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 19,996, ,082, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 , ,074, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 171, ,290, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 819,306, ,117,656, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 第 10 页 共 25 页

11 应 付 赎 回 款 3,980, ,603, 应 付 管 理 人 报 酬 985, ,412, 应 付 托 管 费 164, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 5,642, ,183, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,499, ,412, 未 分 配 利 润 ,164, ,060, 所 有 者 权 益 合 计 813,664, ,110,473, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 819,306, ,117,656, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 538,499, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -153,773, ,396, 利 息 收 入 480, ,632, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 , , 债 券 利 息 收 入 366, ,482, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 -45,646, ,969, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,191, ,150, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 , , 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,612, ,893, 公 允 价 值 变 动 收 益 ,946, ,178, 第 11 页 共 25 页

12 4. 汇 兑 收 益 其 他 收 入 , , 减 : 二 费 用 8,448, ,319, 管 理 人 报 酬 6,276, ,476, 托 管 费 1,046, ,746, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 , ,872, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 -162,221, ,077, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 -162,221, ,077, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 638,412, ,060, ,110,473, ,221, ,221, ,913, ,674, ,587, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 146,786, ,397, ,184, 基 金 赎 回 款 -246,699, ,072, ,771, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 538,499, ,164, ,664, 金 净 值 ) 项 目 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 第 12 页 共 25 页

13 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,284,521, ,335, ,355,856, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 713,077, ,077, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -633,191, ,920, ,111, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 269,260, ,223, ,484, 基 金 赎 回 款 -902,451, ,143, ,406,595, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 651,330, ,492, ,134,822, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 赵 学 军 王 红 常 旭 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 嘉 实 基 金 管 理 中 国 工 商 银 行 股 份 ( 中 国 工 商 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 第 13 页 共 25 页

14 6.4.4 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 30 日 6,276, ,476, ,425, ,366, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1,046, ,746, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 第 14 页 共 25 页

15 年 6 月 30 日 ), 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 26,133, , ,922, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管, 按 适 用 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 停 股 票 股 票 停 牌 牌 代 码 名 称 日 期 原 因 2016 重 大 航 天 年 4 月 事 项 发 展 19 日 停 牌 2016 重 大 天 润 年 3 月 事 项 曲 轴 23 日 停 牌 期 末 复 牌 复 牌 估 值 单 开 盘 单 数 量 ( 股 ) 日 期 价 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 ,074,600 36,300, ,815, ,580,712 21,428, ,768, 重 大 黑 牛 年 5 月 事 项 食 品 25 日 停 牌 年 8 月 3 日 ,000 5,362, ,878, 重 大 达 华 年 6 月 事 项 智 能 21 日 停 牌 年 7 月 21 日 ,000 17,563, ,224, 易 世 2016 重 大 年 3 月 事 项 年 8 月 ,283 16,902, ,454, 第 15 页 共 25 页

16 达 28 日 停 牌 8 日 2016 重 大 东 土 年 6 月 事 项 科 技 23 日 停 牌 ,000 10,028, ,591, 重 大 国 药 年 2 月 事 项 股 份 18 日 停 牌 年 8 月 4 日 ,343 11,786, ,787, 重 大 盛 洋 年 6 月 事 项 科 技 20 日 停 牌 ,830 10,440, ,733, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 772,279, 其 中 : 股 票 772,279, 固 定 收 益 投 资 19,996, 其 中 : 债 券 19,996, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 26,405, 其 他 各 项 资 产 624, 合 计 819,306, 第 16 页 共 25 页

17 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 15,428, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 523,702, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 193,524, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 26,170, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 13,454, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 772,279, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 药 一 致 1,178,555 76,723, 华 东 医 药 1,074,679 72,433, 中 颖 电 子 942,109 50,336, 信 维 通 信 1,796,845 37,661, 第 17 页 共 25 页

18 航 天 发 展 2,074,600 33,815, 洲 明 科 技 1,999,798 31,696, 南 风 股 份 1,520,306 29,797, 天 润 曲 轴 1,580,712 28,768, 大 晟 文 化 437,838 28,161, 凯 撒 股 份 1,269,950 27,938, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 颖 电 子 22,586, 丽 珠 集 团 20,445, 达 华 智 能 17,563, 省 广 股 份 16,941, 洲 明 科 技 16,895, 胜 利 精 密 16,385, 仰 帆 控 股 14,863, 天 银 机 电 13,845, 全 通 教 育 13,261, 奥 普 光 电 13,049, 创 力 集 团 11,410, 保 龄 宝 10,259, 东 土 科 技 10,028, 隆 平 高 科 9,789, 高 伟 达 9,746, 正 海 磁 材 9,133, 星 宇 股 份 7,058, 国 瓷 材 料 5,376, 黑 牛 食 品 5,362, 山 东 药 玻 4,997, 第 18 页 共 25 页

19 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 现 代 制 药 35,136, 国 投 中 鲁 24,816, 昆 药 集 团 24,766, 顺 网 科 技 23,150, 帝 龙 新 材 21,736, 国 药 一 致 19,104, 省 广 股 份 16,844, 信 维 通 信 14,230, 古 越 龙 山 12,424, 广 济 药 业 12,163, 中 颖 电 子 12,058, 湘 潭 电 化 11,740, 华 东 医 药 11,682, 长 生 生 物 11,020, 郴 电 国 际 10,991, 山 东 药 玻 10,696, 奥 普 光 电 10,409, 上 海 新 阳 10,234, 隆 平 高 科 9,254, 太 极 实 业 8,980, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 277,077, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 389,140, 注 :7.4.1 项 买 入 金 额 项 卖 出 金 额 及 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 入 或 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 - - 第 19 页 共 25 页

20 3 金 融 债 券 19,996, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 19,996, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 同 业 存 单 其 他 - - 合 计 19,996, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 比 例 (%) 农 发 ,000 19,996, 注 : 报 告 期 末, 本 基 金 仅 持 有 上 述 1 只 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 第 20 页 共 25 页

21 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 209, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 244, 应 收 申 购 款 171, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 624, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 航 天 发 展 33,815, 重 大 事 项 停 牌 天 润 曲 轴 28,768, 重 大 事 项 停 牌 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 17,969 29, ,803, % 504,696, % 第 21 页 共 25 页

22 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 204, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 10~50 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2010 年 12 月 7 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 6,316,712, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 638,412, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 146,786, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 246,699, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 538,499, 注 : 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 (1) 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 情 况 2016 年 1 月 20 日 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 戴 京 焦 女 士 因 工 作 变 动 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 (2) 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 情 况 第 22 页 共 25 页

23 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所, 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 券 商 名 称 中 泰 证 券 股 份 光 大 证 券 股 份 长 江 证 券 股 份 国 泰 君 安 证 券 股 份 国 信 证 券 股 份 中 信 建 投 证 券 股 份 中 信 证 券 股 份 华 泰 证 券 股 份 广 发 证 券 股 份 交 易 单 元 数 量 成 交 金 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 股 票 占 当 期 佣 金 成 交 总 额 的 比 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 例 1 198,951, % 139, % ,329, % 78, % ,603, % 63, % 新 增 1 个 2 87,832, % 61, % ,469, % 52, % ,478, % 45, % ,849, % 9, % - 1 7,957, % 5, % - 1 7,837, % 5, % - 第 23 页 共 25 页

24 国 金 证 券 股 份 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 股 份 海 通 证 券 股 份 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 民 生 证 券 股 份 申 万 宏 源 证 券 兴 业 证 券 股 份 长 城 证 券 股 份 中 国 国 际 金 融 股 份 中 国 银 河 证 券 股 份 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 东 方 证 券 股 份 东 兴 证 券 股 份 1 6,908, % 4, % 新 增 新 增 注 1: 本 表 佣 金 指 本 基 金 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 等 券 商 的 佣 金 合 计 注 2: 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 经 营 行 为 规 范, 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ; (2) 公 司 财 务 状 况 良 好 ; (3) 有 良 好 的 内 控 制 度, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (4) 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 行 业 公 司 和 证 券 市 场 研 究 第 24 页 共 25 页

25 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ; (5) 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络, 能 及 时 提 供 准 确 地 信 息 资 讯 服 务 基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 租 用 券 商 的 交 易 单 元 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 注 3: 齐 鲁 证 券 更 名 为 中 泰 证 券 股 份 注 4: 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 更 名 为 长 城 证 券 股 份 注 5: 中 国 国 际 金 融 更 名 为 中 国 国 际 金 融 股 份 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理, 咨 询 电 话 , 或 发 电 子 邮 件, service@jsfund.cn 嘉 实 基 金 管 理 2016 年 8 月 27 日 第 25 页 共 25 页