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1 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 年 年 3 月 3 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 年 4 月 20 日

2 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 年 4 月 8 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 年 月 日 起 至 3 月 3 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 2 契 约 型 开 放 式 205 年 2 月 6 日,43,249, 份 本 基 金 通 过 多 因 子 量 化 模 型 方 法, 精 选 股 票 进 行 投 资, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 取 超 越 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 主 要 投 资 于 成 长 型 行 业 的 股 票, 采 用 基 金 管 理 人 的 金 融 工 程 团 队 开 发 的 多 因 子 量 化 策 略 进 行 选 股 中 证 500 指 数 收 益 率 90% + 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 0% 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 产 品 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3. 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 年 月 日 - 年 3 月 3 日 ). 本 期 已 实 现 收 益 -56,7, 本 期 利 润 -220,23, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值,449,347, 期 末 基 金 份 额 净 值.026 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 -3.64% 3.08% -7.20% 2.92% 3.56% 0.6% 3

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 生 效 之 日 为 205 年 2 月 6 日, 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 成 立 未 满 年 ; 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (205 年 2 月 6 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4. 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 吴 振 翔 职 务 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 基 金 汇 添 富 成 长 多 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 205 年 2 月 6 日 4-0 年 说 明 国 籍 : 中 国 学 历 : 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 研 究 员 上 投 摩 根 基 金 管

5 因 子 股 票 理 有 限 公 司 产 品 开 发 基 金 汇 高 级 经 理 2008 年 3 添 富 主 要 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 消 费 ETF 理 股 份 有 限 公 司, 历 联 接 基 任 产 品 开 发 高 级 经 金 汇 添 理 数 量 投 资 高 级 分 富 中 证 精 析 师 基 金 经 理 助 理, 准 医 指 数 现 任 指 数 与 量 化 投 资 基 金 的 基 部 副 总 监 200 年 2 金 经 理, 月 5 日 至 今 任 汇 添 富 指 数 与 量 上 证 综 合 指 数 基 金 的 化 投 资 部 基 金 经 理,20 年 9 副 总 监 月 6 日 至 203 年 月 7 日 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 的 基 金 经 理,20 年 9 月 28 日 至 203 年 月 7 日 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理,203 年 8 月 23 日 至 205 年 月 2 日 任 中 证 主 要 消 费 ETF 基 金 中 证 医 药 卫 生 ETF 基 金 中 证 能 源 ETF 基 金 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理,203 年 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 基 金 的 基 金 经 理,205 年 2 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 的 基 金 经 理,205 年 3 月 24 日 至 今 任 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 年 月 2 日 至 今 许 一 尊 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 的 基 金 经 理 205 年 月 24 日 5 共 - 6 年 页 任 汇 添 富 中 证 精 准 医 指 数 基 金 的 基 金 经 理 国 籍 : 中 国 学 历 : 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 :200

6 年 7 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 现 任 指 数 与 量 化 投 资 部 高 级 分 析 师 205 年 月 24 日 至 今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 基 金 的 基 金 经 理 注 : 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3. 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 6 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成 交

7 4.4. 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 月 份 A 股 出 现 大 幅 调 整, 对 业 绩 不 达 预 期 人 民 币 汇 率 波 动 货 币 政 策 转 向 的 担 忧 以 及 票 据 事 件 使 得 市 场 情 绪 过 度 悲 观, 在 市 场 调 整 过 程 中 价 值 股 相 对 抗 跌, 月 底 部 分 优 质 蓝 筹 率 先 触 底 ; 二 月 超 预 期 信 贷 数 据 带 动 市 场 情 绪 企 稳, 部 分 大 宗 商 品 农 产 品 小 品 类 化 工 品 价 格 的 上 涨 带 动 了 对 应 板 块 股 票 的 反 弹, 供 给 侧 改 革 的 路 径 选 择 降 低 市 场 了 对 煤 炭 等 重 周 期 行 业 的 担 忧, 但 二 月 末 反 弹 驱 动 因 素 减 弱, 加 之 对 一 线 楼 市 火 爆 分 流 资 金 的 担 忧, 市 场 再 现 整 体 下 跌 ; 三 月, 美 联 储 鸽 派 申 明 扭 转 了 市 场 对 美 国 加 息 节 奏 的 预 期, 以 中 小 创 为 代 表 的 成 长 风 格 再 度 走 强, 主 题 概 念 频 出, 带 动 了 市 场 的 整 体 反 弹 整 体 看, 一 度 市 场 仍 处 于 熊 市 反 弹 的 情 绪 中, 部 分 宏 观 事 件 对 市 场 整 体 情 绪 的 影 响 较 大, 短 时 间 内 能 大 幅 影 响 市 场 的 整 体 资 金 流 向 进 而 影 响 价 格, 但 市 场 正 在 不 断 趋 于 稳 健 ; 行 业 及 板 块 事 件 能 极 快 地 反 映 相 关 股 票 的 价 格 中, 带 动 相 应 板 块 的 走 势 背 后 原 因 可 能 仍 是 资 金 充 裕 但 投 资 标 地 缺 乏, 在 绝 对 收 益 的 思 路 下 博 弈 的 节 奏 变 快 报 告 期 内, 本 基 金 遵 循 量 化 基 金 投 资 原 则, 保 持 了 较 为 均 衡 的 成 长 风 格 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 成 长 多 因 子 基 准 下 跌 -7.26%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 -3.64%, 收 益 率 超 越 业 绩 比 较 基 准 3.62% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 权 益 投 资,328,39, 其 中 : 股 票,328,39, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 698, 其 中 : 债 券 698, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 - -

8 5 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 26,68, 其 他 资 产,694, 合 计,456,70, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 3,804, B 采 矿 业 8,358, C 制 造 业 844,45, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 25,60, E 建 筑 业 24,53, F 批 发 和 零 售 业 94,866, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 32,922, H 住 宿 和 餐 饮 业 3,668, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 77,875, J 金 融 业 7,09, K 房 地 产 业 99,733, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 22,29, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 6,63, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业,45, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,769, S 综 合 3,629, 合 计,328,39, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 宁 波 韵 升 76,300 5,043, 新 希 望 934,600 5,028, 利 德 曼 990,72 4,880,

9 成 飞 集 成 393,300 4,36, 仁 和 药 业,85,3 4,303, 上 工 申 贝,042,400 4,29, 卧 龙 电 气,29,346 4,27, 环 旭 电 子,388,675 3,87, 天 康 生 物,49,538 3,722, 扬 杰 科 技 863,700 3,689, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 698, 同 业 存 单 其 他 合 计 698, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 003 航 信 转 债 5, , 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证

10 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 5. 投 资 组 合 报 告 附 注 5.. 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5..2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5..3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 存 出 保 证 金 39, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 26, 应 收 申 购 款,348, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计,694, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 003 航 信 转 债 698, 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 0 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 上 工 申 贝 4,29, 重 大 资 产 重 组 停 牌 页

11 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额,378,523, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 49,34,392.0 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4,64, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额,43,249, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8. 备 查 文 件 目 录 8 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 2 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 : 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 年 4 月 20 日 页