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1 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 情 况 基 金 简 称 国 寿 安 保 中 证 500ETF 联 接 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 5 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 361,793, 份 通 过 主 要 投 资 于 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金, 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 即 中 证 500 指 数 的 表 现, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 主 要 投 资 于 目 标 ETF, 方 便 特 定 的 客 户 群 通 过 本 基 金 投 资 目 标 ETF 本 基 金 不 参 与 目 标 ETF 的 投 资 管 理 业 绩 比 较 基 准 中 证 500 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 联 接 基 金, 跟 踪 中 证 500 指 数, 其 风 险 收 益 特 征 与 标 的 指 数 所 表 征 的 市 场 风 险 收 益 特 征 组 合 的 风 险 收 益 特 征 相 似 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 属 于 高 预 期 风 险 高 预 期 收 益 的 开 放 式 基 金 基 金 管 理 人 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页

3 2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 5 月 29 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2015 年 7 月 3 日 基 金 管 理 人 名 称 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 目 标 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 为 完 全 被 动 式 指 数 基 金, 采 用 完 全 复 制 法, 即 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 来 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 业 绩 比 较 基 准 中 证 500 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -1,818, 本 期 利 润 -44,287, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 206,365, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 投 资 人 的 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 10 页

4 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 % 2.95% % 3.08% 0.71% -0.13% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 5 月 29 日, 按 照 本 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 和 投 资 限 制 的 有 关 约 定 本 基 金 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 第 4 页 共 10 页

5 李 康 先 生, 博 士 研 究 生 2009 年 10 月 至 2012 年 12 月 就 职 于 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司, 任 职 量 化 分 析 经 理 ;2012 年 12 月 至 2013 年 11 月 就 职 于 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 职 量 化 研 究 员 ;2013 年 11 李 康 基 金 经 理 2015 年 5 月 29 日 - 6 年 月 加 入 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 理, 现 任 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 注 : 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 或 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 本 报 告 期, 不 存 在 损 害 投 资 者 利 益 的 不 公 平 交 易 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 ; 且 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 第 5 页 共 10 页

6 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同, 紧 密 追 踪 标 的 指 数 本 基 金 为 目 标 ETF 的 联 接 基 金, 主 要 通 过 投 资 于 目 标 ETF 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪 本 基 金 跟 踪 误 差 主 要 源 自 股 票 长 期 停 牌 等 因 素 引 起 的 成 份 股 权 重 偏 离 日 常 申 赎 和 市 场 波 动 等 因 素, 也 带 来 一 定 的 跟 踪 误 差 本 基 金 管 理 人 采 用 量 化 分 析 手 段, 通 过 适 当 的 策 略 尽 量 克 服 对 跟 踪 误 差 不 利 因 素 的 影 响 并 且, 逐 日 跟 踪 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离, 定 期 分 析 优 化 跟 踪 偏 离 度 管 理 方 案 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 累 计 份 额 净 值 为 元 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 基 准 涨 幅 为 % 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,938, 其 中 : 股 票 3,938, 基 金 投 资 189,429, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,270, 其 他 资 产 35, 合 计 206,673, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 6 页 共 10 页

7 A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 108, C 制 造 业 2,981, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 36, E 建 筑 业 12, F 批 发 和 零 售 业 241, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 43, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 374, J 金 融 业 14, K 房 地 产 业 8, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 13, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 3, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 96, S 综 合 1, 合 计 3,938, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 沪 港 通 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 长 城 信 息 46,200 1,088, 华 信 国 际 35, , 恒 康 医 疗 42, , 游 族 网 络 3, , 洲 际 油 气 17, , 广 晟 有 色 2,300 97, 博 瑞 传 播 8,400 93, 南 山 铝 业 10,400 72, 三 元 股 份 8,400 60, 第 7 页 共 10 页

8 飞 乐 音 响 3,900 56, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 权 证 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 号 1 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 国 寿 安 保 基 国 寿 安 保 中 交 易 型 开 放 股 票 型 金 管 理 有 限 证 500ETF 式 公 司 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 人 民 净 值 比 例 币 元 ) (%) 189,429, 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 恒 康 医 疗 外 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 恒 康 医 疗 于 2016 年 4 月 1 日 公 告 称,2016 年 2 月 1 日, 公 司 及 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 阙 文 彬 先 生 分 别 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 沪 证 专 调 查 字 号 沪 证 专 调 查 字 号 ) 因 公 司 信 息 披 露 涉 嫌 违 反 证 券 法 律 法 规, 阙 文 彬 先 生 涉 嫌 违 反 证 券 法 律 法 规, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 第 8 页 共 10 页

9 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 公 司 及 阙 文 彬 先 生 进 行 立 案 稽 查 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 25, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 6, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 35, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 华 信 国 际 880, 公 告 重 大 事 项 恒 康 医 疗 636, 公 告 重 大 事 项 洲 际 油 气 135, 公 告 重 大 事 项 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 365,429, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5,487, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 9,124, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 361,793, 第 9 页 共 10 页

10 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 募 集 的 文 件 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 报 告 期 内 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司, 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 28 号 院 盈 泰 商 务 中 心 2 号 楼 11 层 8.3 查 阅 方 式 营 业 时 间 内 到 本 公 司 免 费 查 阅 登 录 本 公 司 网 站 查 阅 基 金 产 品 相 关 信 息 : 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 垂 询 : 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 第 10 页 共 10 页